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Ingeniera Estadstica

Dra. Olga Lpez Ros

Datos
Transversales: Variables medidas en un momento
del tiempo para varios casos
Series de tiempo: Variables medidas en periodos
de tiempo.

Componentes de una serie de tiempo


TENDENCIA: Un componente de tendencia existe cuando
hay un aumento o un decremento en el largo plazo en la
serie de tiempo.

VENTAS MENSUALES DE ELECTRICIDAD


SERVICIO DOMESTICO
Mxico Enero 1993-Julio 1998.

May

Ene

Sep

May

Ene

Sep

May

Ene

Sep

May

Ene

Sep

May

Ene

Sep

May

Ene

160
140
120
100
80
60
40
20
0

ESTACIONAL

Un componente estacional existe cuando la serie


se ve afectada por cambios estacionales (por
ejemplo el trimestre, el mes o un da de la
semana). Series de tiempo de este tipo son: el
consumo domstico de electricidad, la venta de
productos refrescantes, etc.

VENTAS MENSUALES DE ELECTRICIDAD


SERVICIO DOMESTICO
Mxico Enero 1993-Julio 1998.

May

Ene

Sep

May

Ene

Sep

May

Ene

Sep

May

Ene

Sep

May

Ene

Sep

May

Ene

160
140
120
100
80
60
40
20
0

CICLICO

Un componente cclico existe cuando los datos


muestran un aumento o una cada que no se dan en
un periodo fijo. Para series de datos econmicos se
deben principalmente a fluctuaciones econmicas
asociadas con el ciclo de los negocios.

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jul

Dic

Ma

Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

Nov

Abr

Sep

Feb

Jul

Dic

Ma

Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

Nov

Abr

Sep

Feb

CETES
MEXICO. Febrero 1985 - Sept. 1998

ESTACIONARIO: Un componente estacionario


se observa cuando los datos fluctan
alrededor de una media constante.

ALEATORIO: Un componente aleatorio mide la


variabilidad de la serie de tiempo despus de
que se han retirado los otros componentes.
Huelgas, cambios de clima, elecciones conflictos
armados, etc.

Autocorrelacin
Es la correlacin entre una variable desfasada
uno o ms perodos en el tiempo y ella misma.
n

rk

(Y

t k 1

Y
)(

Y
)
Y
t
t k
2

(Y t Y )
t 1

Variable desfasada
Una serie de tiempo se puede desfasar un perodo de
tiempo y se considera una nueva variable
Yt serie de tiempo original
Yt-1 serie de tiempo con un desfase (lagged)
Yt-2 serie de tiempo con dos desfases
Yt-3 serie de tiempo con tres desfases

CORRELOGRAMA

Es una herramienta grfica que se emplea para


exhibir las autocorrelaciones para varios desfases
en una serie de tiempo.

Tendencia: los coeficientes son significativos para


los primeros desfases y despus caen a cero. El
coeficiente del desfase uno es muy grande y el dos
tambin.
Autocorrelation Function
(with 5% significance limits for the autocorrelations)
1.0
0.8

Autocorrelation

0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
2

10
Lag

12

14

16

18

20

Aleatorios: los coeficientes son cercanos a cero,


no hay relacin entre lo valores de una serie de
tiempo
Autocorrelation Function for C3
(with 5% significance limits for the autocorrelations)
1.0
0.8

Autocorrelation

0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
1

5
Lag

Estacional: un coeficiente de autocorrelacin es


significativo en el perodo estacional o en un
mltiplo del mismo.
Autocorrelation Function for Saws
(with 5% significance limits for the autocorrelations)
1.0
0.8

Autocorrelation

0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
1

4
Lag

Medicin del Error

(Y Y )
EMC
t 1

Error medio al cuadrado

(Y Y )
EM
t

t 1

Error medio

Y Y
EMA
t 1

Error medio absoluto

)
/

Y t Y t Y t
t 1
EMP
n
n

Error medio en porcentaje