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LA NACIN
Departamento de Riesgos
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Posicin Global en ME
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i ,t
Ln
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i ,t 1
S
S
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De donde:
El VaR Regulatorio para Riesgo Cambiario del
BN es 5795.88 miles de nuevos soles, con un nivel
de confianza del 99% y un horizonte temporal de 10
das.
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BANCO DE
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FrequencyChart
97.908 Displayed
,016
1585
,012
,008
792,5
,004
396,2
Mean = 6.831,69
,000
-4.182.329,01
0
-2.099.268,99
-16.208,97
2.066.851,06
4.149.911,08
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Nivel de
Confianza
Mxima Prdida
Esperada
1-
VaR
Prdidas y Ganancias
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Mtodo
VaR
Simulacin Histrica
4.797.620,62
4.889.283,26
Simulacin de Montecarlo
4.920.830,84
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