Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Introduction
Problmatique:
Comment peut-on dfinir et mesurer les
risques de liquidit, Oprationnel et de
Modle ?
Plan :
Introduction
I-Risque oprationnel:
1- Dfinition du risque oprationnel
2-Dtermination du capital rglementaire
3- Les catgories de risque oprationnel
4-Svrit et frquence des pertes
Conclusion
Risque oprationnel
Facteur bta
Financement
dentreprise
Activit de march
18%
Banque de dtail
12%
Banque commerciale
15%
Paiement et rglements
18%
Fonctions dagence
15%
Gestion dactif
12%
Courtage de dtail
12%
18%
Lapproche standards :
P = e-T* (T) n
/n!
Risque de liquidit
la mthode des
impasses:
Les traders
contrarian (ou
contraires)
achtent lorsque
les prix baissent et
vendent lorsquils
montent.
traders
contrarian
les traders
momentum vendent
lorsque les prix
baissent et achtent
lorquils montent.
augmentation du
levier (leveraging)
baisse du levier
(develeraging)
Risque de modle
3-Couverture
On distingue:
Couverture intra-modle: est conu pour traiter le risque de
variation des variables supposes incertaines par le modle
Couverture extra-modle : traite le risque de variation supposes
constantes
Conclusion
Merci pour
votre attention