COUR Représentation (État 2011

Universit Sidi Mohammed Ben
Abdellah
Facult des Sciences et
Techniques
www.fst-usmba.ac.ma
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COUR DAUTOMATIQUE 2
CYCLE INGENIEUR
MECATRONIQUE
18/11/16
Pr.Belmajdoub
Sommaire
Introduction
Notion de systme
Notion de modle
Grandes lignes du cours
Rappel sur la fonction de transfert
Fonction de transfert
Comment obtenir la fonction de transfert ?
Intrt de la fonction de transfert
Reprsentation dtat
Principe gnral
Historique de la reprsentation detat
Comment obtenir un modle detat
Par le jeu dequations
Par lquation diffrentielle unique
De la fonction de transfert la reprsentation dtat
Cas dune fonction de transfert strictement propre (m< n)
Ralisation diagonale ou quasi diagonale de Jordan
Ralisation de forme compagne
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Pr.Belmajdoub
De la reprsentation detat la fonction de transfert

Dune ralisation lautre
Changement de base
Obtention dune forme compagne (horizontale)
Obtention dune forme de Jordan .
Les valeurs propres de A sont distinctes
Les valeurs propres de A sont multiples
Rponse dun modle dtat
Solution du systme autonome
Matrice de transition detat
Solution de lquation homogne
Solution de lquation detat complte
Calcul de eAt
Mthode des sries
Par la transformation de Laplace
Mthodes des modes
Stabilit des modles detat
Une approche quasi intuitive
Stabilit dun tat dquilibre
Dfinition et recherche dun tat dequilibre
18/11/16 Stabilit et Critres de stabilit
Pr.Belmajdoub
Commandabilit et observabilit
Commandabilit ou gouvernabilit
Critre de Kalman
Commande par retour dtat
Commande par retour de sortie : les
observateurs
Introduction la reprsentation dtat
discrte
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Prambule
Ce cours dAutomatique sinscrit dans le cadre de la
deuxime anne de < cycle ingnieur > Mcatronique.
Aprs lenseignement en premire anne des systmes
linaires
modliss
par
une
fonction
de
transfert
(approche frquentielle). Ce cours sintresse aux

mmes systmes mais propose une tude via un modle
diffrent, appel reprsentation dtat
linaire (cest
une approche temporelle)
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Lautomatique dsigne tout ensemble de commandes visant

asservir un systme. Elle est au cur des grandes volutions
technologiques.
Un
des
exemples
les
plus
fameux
est
certainement le pilotage automatique des vhicules : avions,

trains, voitures... Le systme (le vhicule) reoit des informations
(vitesse, angle de braquage...) et ragit en fonction de
lenvironnement extrieur (drive, acclration...). Pour imposer
au vhicule un comportement, il faut le commander, cest - dire
asservir son comportement sur une ou plusieurs consignes.
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Notion de systme
Un systme est une combinaison de composants interconnect
ayant pour but datteindre un objectif, et rendre un service un ou
plusieurs oprateurs humains.
Le < composant > est un organe fonctionnel qui ne se limite pas
un objet physique mais peut correspondre un objet plus abstrait
de telle sorte quun systme peut tre conomique, financier,
dmographique mme si, dans le cadre de cet enseignement,
seront plutt rencontrs des systmes physiques, cest-à-dire
mcaniques,
lectriques,
lectroniques,
hydrauliques,
pneumatiques, chimiques, mcatroniques voire biologiques.

18/11/16
Pr.Belmajdoub
Parmi les grandeurs, ventuellement physiques, mises en jeu dans le

fonctionnement dun systme,
on peut distinguer celles qui, gnres par
lenvironnement extrieur au systme, agissent sur ce dernier. Ce sont les

entres parmi lesquelles figurent celles dont lhomme a la matrise (les entres
de commande ou simplement entres) et celles qui chappent son contrle
(les perturbations). Lon distingue aussi les grandeurs par lesquelles le systme
agit sur lenvironnement extrieur, savoir les sorties. Lon note souvent par
les lettres u, d et y, respectivement les entres, les perturbations et les sorties,
de sorte quun systme peut-tre reprsent par le schma de la figure:
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Notion de modle
Lanalyse dun systme et fortiori sa commande font appel un modle du
comportement
du
systme.
De
cette
description
mathmatique
du
comportement peuvent natre des outils danalyse et de commande qui sont

utiliss par la suite. On distingue plusieurs automatiques selon la nature des
signaux et des modles considrs.
Ainsi les signaux continus peuvent prendre toutes les valeurs dans un
intervalle donn alors que dautres signaux sont susceptibles de prendre
uniquement certaines valeurs bien dtermines. Sur la base de cette
diffrence, on distingue lautomatique des systmes vnements continus de
lautomatique des systmes vnements discrets. Seul le cas des
vnements
continus sera envisagPr.Belmajdoub
dans ce cours.
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Une autre distinction tout aussi fondamentale se fait sur le temps. En effet, les
signaux peuvent tre dfinis tout instant du temps ou simplement connus
des instants donns
(lon parle de signaux discrets, discrtiss, ou
chantillonns).
Grandes lignes du cours
Compte tenu des connaissances pralables des tudiants, ce cours est

organis comme suit. Tout dabord, un rappel sur la fonction de transfert, son
origine, son intrt, un nouveau modle alternatif est prsent : la
reprsentation dtat linaire. Ses proprits sont explicites, en particulier le
lien existant avec la fonction de transfert. Une fois ce modle introduit, on
sintresse
la manire de dterminer la rponse des systmes linaires
monovariables. Ensuite, il sera montr comment analyser la stabilit dun tel

modle dtat. Bien moins familires seront les notions de commandabilit et
observabilit dune reprsentation dtat. La commande de tels modles sera
aborde vers la fin du cours avant de consacrer un chapitre au modle detat
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Rappel sur la fonction de transfert

Equations prliminaires
Prenons comme exemple un circuit RLC comme celui de la figure suivante:
Les quations issues des lois de llectricit qui rgissent le comportement du

circuit RLC sont les suivantes
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Modle entre/sortie: lquation diffrentielle

Pour simplifier le modle linaire obtenu, pour le rendre plus compact, une
tendance habituelle consiste regrouper toutes les quations en une seule. Il
sagit deliminer du jeu dquations toutes les grandeurs internes au systme
qui ne sont ni lentre, ni la sortie. On obtient alors une unique quation
diffrentielle ne faisant apparatre que lentre u, la sortie y et, ventuellement,
leurs drives successives. Une telle quation a lallure suivante
Il sagit l dun modle de comportement entre/sortie, cest--dire qui traduit

lvolution de la sortie en fonction de celle de lentre et ce, en ludant la
dynamique interne du systme.
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Comment obtenir la fonction de
transfert
La fonction de transfert est un modle de comportement entre/sortie qui
sobtient partir de lequation diffrentielle linaire coefficients constants.
Dans le cas du circuit RLC, on a
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On a utilis deux types de modlisation pour les systmes

asservi, soit:
- Par les quations diffrentielles coefficients constants;
- Par les fonctions de transfert.
En utilisant la transforme de Laplace, la fonction de transfert
peut tre dduite des quations diffrentielles tandis quune
modlisation par quations diffrentielles peut tre dduite de la
fonction de transfert par lutilisation de la transforme de Laplace
inverse.
On envisage dans cette section un troisime type de
modlisation; par les variables dtat. Cest une modlisation par
quations diffrentielles du premier ordre couples entre elles. On
prserve toujours la relation entre-sortie, de plus, un modle
interne est donn.
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Un peu dhistoire
Circuit lectronique
Les prludes
1788
1800
Rgulateur
de WATT
1877
Appl.
Indus.
1892 1922
1927 1930 1932
Systmes NL
LYAPOUNOV
Pierre Simon
LAPLACE
Rgulateur
PID
1er PID
MINORSKY
Critre de stabilit
de ROUTH
HURWITZ (1895)
BLACK
1936 1940
BODE
WIENER
filtrage
optimal
ZIEGLER
NICHOLS
Nyquist
Stabilit frquentielle
Un peu dhistoire
Calculateurs
analogiques
Comd. optimale
1948
1956
EVANS
Lieu des ples
Calculateurs numriques
Espace dEtat
1960
Observateur
Dtat
LUENBERGER
KALMANN
PONTRYAGIN
WIENER
Processus
stochastiques
1970
Commande robuste
1980
Commande
Robuste Hinf
Commande
adaptative
1988
Systmes NL
Systmes hybrides
Algorithme
GLOVER DOYLE
Avantage dutilisation des variables dtat

Cette technique est implante facilement sur ordinateur pour des
systmes dordre plus lev, alors que lapproche par fonction de
transfert tend chouer pour ces systmes cause de problmes
numriques.
Dans les processus de conception avec lespace dtat, on
retourne plus dinfos (variables internes) concernant les systmes
et par consquent on peut raliser une commande plus labore
du systme quil nest possible avec lapproche par fonction de
transfert. Les processus de conception qui rsultent en une
meilleure commande du systme sont toujours bass sur les
modles dtat.
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Les quations d'tat permettent de reprsenter les systmes

linaires
continus,
reprsentation
est
chantillonns
particulirement
et
bien
discrets.
Cette
adapte
la
description des systmes monovariables (SISO = single input

single output) et multivariables (MIMO= multiple input multiple
output). De plus, bien que cet aspect de la question ne soit pas
abord dans ce cours, signalons que le formalisme d'tat permet
de traiter les systmes dont les paramtres varient dans le temps
(systmes non stationnaires).
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Objectif de la commande dtat

L objectif de ce cours est de proposer des mthodes pour
commander les systmes dcrits par des quations dtat. Cest-dire que nous allons tenter de fabriquer des machines automatiques
(o lhomme nintervient quasiment pas, sauf pour donner ses ordres,
o consignes), appeles rgulateurs capables de domestiquer
(changer le comportement dans le sens que lon souhaite) les
systmes considrs.
Pour cela, le rgulateur devra calculer les entres u(t) appliquer au
systme partir de la connaissance (plus ou moins bruites) des
sorties y(t) et de la consigne w(t) donne (voir figure).
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Reprsentation d'tat
En automatique, une reprsentation d'tat permet de modliser un
systme dynamique sous forme matricielle en utilisant des variables d'tat.
On se place alors dans un espace d'tat. Cette reprsentation, qui peut tre
linaire ou non-linaire, doit rendre compte de l'tat du systme n'importe
quel instant futur si l'on possde les valeurs initiales. Cette reprsentation peut
tre continue ou discrte.
Pour rsoudre les problmes d'analyse et de synthse des systmes de
commande, les ingnieurs disposent doutils performants tudis
antrieurement. Ainsi les mthodes frquentielles de BODE, de BLACKNICHOLS et les mthodes temporelles comme le lieu de EVANS sont dun
usage courant. Cependant l'avnement de calculateurs numriques toujours
plus rapides et performants, capables de rsoudre simultanment un nombre
incroyable d'quations diffrentielles conduit mettre en uvre de nouvelles
mthodes. Ces mthodes se prtent prcisment la rsolution des problmes
complexes soulevs par la commande des systmes modernes (guidage et
pilotage des aronefs, techniques de navigation automatique, conduite des
processus industriels, ).
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Reprsentation dtat, suite:

Devant la complexit croissante des systmes, la fonction de transfert peut
parfois sembler ne pas tre le modle le plus appropri pour dcrire les
comportements considrs. La recherche de performances toujours plus fines
peut conduire la mme conclusion. Ceci est particulirement vrai si lon sort
du cadre de ce cours et si lon envisage ltude de systmes multivariables.
Pour cette raison, dautres modles sont utiliss et apparaissent comme une
alternative la fonction de transfert. Le plus clbre dentre eux est la
reprsentation dtat ou quation detat ou encore modle dtat. Il fut
popularis dans les annes 1960 mme si son origine est plus lointaine. Il
sagit dun modle qui prend en compte la dynamique interne du systme et ne
se limite pas la description dun comportement de type entre/sortie. Ce
cours prsente les principes de base dun tel modle en se restreignant
nanmoins, comme pour la fonction de transfert, au cas linaire monovariable
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continu.
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DEFINITION
Un systme reoit des excitations du milieu extrieur, mmorise de
l'information et restitue l'ensemble sous une forme dtermine. L'tat d'un tel
systme dynamique est l'ensemble des grandeurs internes qui, jointes la
connaissance du vecteur de commande u(t), reprsente la connaissance du
pass ncessaire la dtermination du comportement futur. En d'autres
termes, x(t0) est le vecteur d'tat d'un systme l'instant t0. la
connaissance de x(t) ce seul instant t0 et du vecteur de commande u(t)
pour t > t0 permet, par l'intermdiaire des quations qui rgissent le
systme, de dterminer le vecteur d'tat x(t) t > t0 .
La variation du vecteur dtat x(t0 ) gnre la trajectoire dtat. La commande
du systme par le vecteur u(t) appliqu de t1 t2 a pour but de translater ltat
du systme de x(t1) x(t2 ) . Ce formalisme sapplique aux systmes continus
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comme
aux systmes discrets.
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Principe gnral
Etat : ltat dun systme dynamique est le plus petit ensemble de variables, de
grandeurs, tel que la connaissance de cet ensemble linstant t = t0, ainsi que
celle du signal dentre pour t t0, suffit dterminer compltement le
comportement du systme pour t t0.
Levolution de letat partir de linstant t0 nest donc pas dtermine par son volution
avant linstant t0. Seuls importent ltat t0 et lentre partir de t0, comme lillustre la
figure, o plusieurs trajectoires de x(t) avant linstant t0 aboutissant en x(t0) sont
18/11/16 avec la mme trajectoire de
Pr.Belmajdoub
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compatibles
x(t) aprs t0.
Variables dtat : ce sont les variables, grandeurs qui constituent ltat du

systme.
On considre traditionnellement que ces variables sont au nombre de n et
notes x1, x2, ..., xn. Cette valeur de n est lordre du modle.
Vecteur dtat : de manire plus mathmatique, lon reprsente ltat par une
concatnation de lensemble des variables dtat en un vecteur, a priori rel, de
dimension n, que lon note: x = [x1;.. ; xn].
Il reprsente la mmoire du systme, cest--dire, lensemble des informations
dont le systme a besoin pour prdire son propre avenir, pour une entre u(t)
connue
Espace dtat : Il sagit tout simplement de lespace vectoriel dans lequel le
vecteur dtat x est susceptible dvoluer, chaque instance de x tant associ
un point de cet espace. Cet espace est donc Rn.
On dit souvent de la reprsentation dtat que cest une modlisation dans
lespace
dtat.
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La notion dtat
On dfinit ltat dun systme linstant t0 comme linformation
sur le pass ncessaire et suffisante pour dterminer lvolution
ultrieure du systme quand on connat, pour t > t0, les signaux
dentre et les quations du systme .
Lide de base des reprsentations dtat est que le futur dun

systme dpend de son pass, de son prsent et de ses entres:
le futur peut alors tre dcrit partir dun ensemble de variables
bien choisies.
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Pour un systme dynamique, le vecteur dtat nest pas unique. Plusieurs choix
sont possibles. Mais pour que x soit effectivement vecteur dtat, il importe que
chacune des variables dtat apparaissent, de manire explicite ou implicite,
sous forme drive dans le jeu dequations dcrivant le systme. Dans le cas
contraire, il sera difficile de se servir de cette variable pour prvoir lvolution du
systme. Cette constatation conduit un systme dquations diffrentielles
auquel sajoute une quation algbrique :
On peut trs souvent omettre la dpendance en t de manire obtenir la

reprsentation dtat suivante, qui correspond un systme diffrentiel linaire
coefficients constants :
quation dvolution
quation
dobservation
Les matrices
A,B,C,D sont appeles matrices
dvolution, de commande, dobservation
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et directe.
- La matrice A est appele matrice dtat ou dvolution. On la nomme aussi

parfois matrice dynamique.
- B est appele vecteur dentre ou de commande (dòu une ambigut avec
le vecteur u).
- C est le vecteur de sortie, dobservation ou de mesure (dòu une ambigut
avec le vecteur y).
- Quant D, cest un scalaire dit de transmission directe, qui est nul sil nexiste
aucun lien statique direct entre le signal dentre et celui de sortie.
La reprsentation dtat peut-tre associe au schma-bloc donn par la figure
suivante
En gnral:
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Dans le cas trs frquent o D = 0 le systme est dit propre ; il ny a alors

aucune liaison directe entre-sortie.
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Reprsentation dtat dun systme

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Obtention d un modle dtat

On peut obtenir une reprsentation dtat linaire en manipulant le jeu
dquations prliminaires ou en oprant partir de lquation diffrentielle
unique.
Par le jeu dequations
On considre lexemple du circuit RLC modlis par les quations
prcdentes. Les deux grandeurs dont la drive intervient sont i et y
Soient donc les deux variables dtat
prcdentes peuvent se rcrire
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x1 = i et x2 = y. Les quations
Pr.Belmajdoub
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ce qui conduit au modle suivant, avec :
Par le jeu de lquation diffrentielle unique

Exemple:
Mettons en quation le systme mcanique classique comprenant une
masse m, un ressort r et un amortisseur d (dashpot). La sortie y(t) reprsente
le dplacement de la masse par rapport au botier lorsque cette masse est
sollicite par la force u(t) .
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L'quation d'tat est donc la suivante :
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Autre exemple: Cas dun modle du moteur courant continu command par
linduit
Le fonctionnement de ce moteur est dcrit dans le cadre de Commande
classique des systmes linaires continus .
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Effectuons la mise en quation de ce systme lectromcanique
Loi d'Ohm applique l'induit:
Force contre-lectromotrice:
Transformation d'nergie:
Relation fondamentale de la dynamique:
On adopte comme variables d'tat les composantes :
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Et on obtient le systme d'quation d'tat suivant :
Exemple:
Donner Une reprsentation dtat possible pour un systme reprsentant un
intgrateur
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Intgrateur
Lintgrateur est un systme linaire dcrit par lquation diffrentielle y = u.
Une reprsentation dtat possible pour ce systme est
Les matrices associes ce systme sont A = (0), B = (1), C = (1) et D = (0) .

Elles sont toutes de dimension 1 1.
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Obtention d un modle dtat

Par lquation diffrentielle unique
La technique consiste considrer lquation diffrentielle globale. On suppose
dabord que m = 0. On suppose galement, sans perte de gnralit, que a n =
1 et lon pose, sans se soucier de la signification du vecteur dtat,
variables dtat suivantes :
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les
La technique ci-dessus applique lquation du circuit prcdent conduit

rcrire cette dernire ainsi :
On obtient alors:
Cest un quadruplet de matrices diffrent de celui trouv prcdemment. Ceci

permet de constater que le modle dtat obtenu dpend du choix des
variables dtat. Il nest donc pas unique, contrairement la fonction de
transfert. En effet, cette dernire est un modle externe et non interne, cest-dire un modle entre/sortie. Or, la sortie et lentre tant uniques, il nexiste
quune fonction de transfert.
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Dans le cas o m 0, la procdure est un peu plus complexe mais rpond au mme
principe. On suppose que m = n sans perte de gnralit (il suffit de considrer :
bj = 0 j / m < j n).
Le coefficient an est toujours suppos gal 1. On dfinit :
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Pour le circuit RLC, on retrouve les quatre matrices donnes auparavant.
Remarque:
Pour un systme dynamique continu ou discret il existe une
infinit
de
reprsentations
dtat.
La
multiplicit
des
reprsentations d'tat n'est pas un inconvnient. Elle doit tre

perue comme un avantage ds lors qu'il est possible d'adopter la
forme la mieux adapte au problme traiter concernant la
stabilit la commandabilit et lobservabilit etc...
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LES FORMES CANONIQUES

L'objectif de la reprsentation d'tat est d'aboutir pour les systmes
llaboration dune commande. A cet gard, certaines formes de reprsentation
d'tat se prtent mieux que d'autres l'interprtation des proprits d'un
systme ou au bon droulement des calculs.
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De la fonction de transfert
dtat
la reprsentation
Comme il vient dtre vu, sil existe une seule et unique fonction de transfert
dcrivant un systme linaire, il peut en revanche exister plusieurs
reprsentations dtat dites ralisations du systme. Dans cette partie, il est
montr comment passer de la fonction de transfert plusieurs formes de
ralisations.
Cas dune fonction de transfert strictement propre (m < n)

- Ralisation diagonale ou quasi diagonale de Jordan
On suppose sans perte de gnralit que an = 1 de sorte que la fonction de
transfert G(p) peut secrire :
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Ples distincts
Dans le cas ou tous les ples i, i = 1.. n sont distincts, il est facile de
raliser la dcomposition en lments simples de Y (p) = G(p)U(p) et il vient :
Si lon focalise son intention sur chaque terme Xi(p), lon dduit que:
ce qui se traduit dans le domaine temporel, par application de la

transforme inverse par:
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En choisissant le vecteur detat x = (x1,., xn) , il vient aisment la

ralisation suivante, dite diagonale :
Une ralisation de cette forme est dite diagonale car la matrice dvolution A
est diagonal
Cette prsentation peut galement tre modifie en remplaant B par C et C
par B. De manire plus gnrale, dans une ralisation diagonale,
doivent tre telles que:
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Exemple:
Soit la fonction de transfert suivante, on demande de dterminer
la reprsentation dtat
correspondante une ralisation
diagonale.
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Par exemple, la fonction de transfert
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Autre prsentation de la forme diagonale:

Dans le cas o tous les ples sont simples et le systme dordre n, H(p) la
fonction de transfert du systme prend la forme :
Il suit la reprsentation schmatique de la figure suivante. On choisit comme

variables dtat les sorties des systmes lmentaires. La reprsentation dtat
obtenue est dite sous forme modale;
Interprtation dun systme complexe sous la forme dune mise en parallle de systmes
dordre 1
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La forme modale scrit :
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Ples multiples
Dans le cas o G(p) possde un ple dordre de multiplicit suprieur 1, la
diagonalisation de A nest pas forcment possible. Pour comprendre ce qui
peut tre envisag dans cette situation, on peut tout simplement considrer
une fonction de transfert G(p) ne possdant quun seul ple de multiplicit n.
On a alors :
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On voit bien sur cette expression que le premier terme est tel que:
Quant aux autres termes, ils sont tels que
Ceci conduit la ralisation suivante :
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Dans la ralisation ci-dessus, on constate que la matrice dvolution A est quasi

diagonale c--d. quelle constitue un bloc de Jordan.
Pour le cas o G(p) contient des ples dordre de multiplicit divers, il suffit
dassocier les deux cas rpertoris prcdemment comme le montre lexemple
ci-aprs :
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Il apparat un ple simple nul et un ple double de Jordan gal -1. Ceci
conduit la ralisation suivante
Ralisation de forme compagne

Il existe plusieurs ralisations de forme compagne qui peuvent tre facilement
obtenues partir de la fonction de transfert.
On peut comprendre que ces formes compagnes sont lies aux formes issues
de lquation
diffrentielle.
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Forme compagne horizontale :
Forme compagne verticale :
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Reprenant le dernier exemple de fonction de transfert, il vient
qui peut correspondre la forme compagne horizontale suivante :
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Cas dune fonction de transfert non strictement propre (m=n)

Dans le cas o m = n, il est impossible dappliquer directement les techniques
prsentes ci-avant pour obtenir une ralisation du systme. Cependant, on
peut se ramener au cas dune fonction de transfert strictement propre en
oprant une division polynomiale de la faon suivante :
Comme m = n, le quotient Q est une constante et le reste R(p) est un polynme

de degr strictement infrieur celui du diviseur D(p). Ainsi, G pr(p) est une
fonction de transfert strictement propre.
Il faut distinguer les coefficients du numrateur N(p) de la fonction de transfert
globale
G(p) qui sont nots bi des Pr.Belmajdoub
coefficients bi du numrateur R(p) .
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Par ailleurs, on a Y (p) = G(p)U(p) = G prU(p) + QU(p) = Ypr(p) + QU(p). Donc, si

lon prend ypr comme sortie, la fonction de transfert associe au systme
obtenu est Gpr dont on peut dterminer une ralisation (A;B;C). Il vient alors :
En posant D = Q et en ralisant le changement de variable inverse (dans le

domaine temporel cette fois-ci) y = ypr + Du, il vient :
Par exemple, soit la fonction de transfert :
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Gpr(p) correspond la fonction de transfert du dernier cas trait. Il

suffit donc de conserver les matrices A, B et C donnes, en y
ajoutant la transmission directe D = 1.
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De la reprsentation dtat la fonction de transfert

Sil existe plusieurs manires dobtenir une ralisation partir de
la fonction de transfert, cette dernire tant unique, il nexiste
quune faon de lobtenir partir dune quation dtat. Pour cela,
il faut noter que la transforme de Laplace est un oprateur
linaire qui peut donc sappliquer aux matrices.
On obtient aprs application de la transforme de Laplace
lquation dtat:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
58
Les conditions initiales tant considres nulles puisquil sagit de

dterminer G(p). De toute vidence, ceci amne lexpression
suivante: :
Le dnominateur D(p) de la fonction de transfert est souvent

appel polynme caractristique. Il est facile de voir quil est, dans
lexpression ci-dessus, engendr par linversion matricielle et gal
:
Equation
= quation des ples :
18/11/16caractristique du systme
Pr.Belmajdoub
59
Exemple: 1 entre et deux sorties

On considre le systme linaire temps continu dcrit par sa
reprsentation dtat :
Dterminer la fonction de transfert G(p) et lquation diffrentielle

entre sortie du systme
18/11/16
Pr.Belmajdoub
60
Solution
La matrice de transfert G(p) est donne par
Cette relation peut scrire
Y= G(p) U
Soit, en substituant p par d/dt ,
18/11/16
Pr.Belmajdoub
61
Dune ralisation lautre

Il a t vu quune fonction de transfert pouvait correspondre
plusieurs ralisations. En ralit, elle en admet mme une infinit
comme le montre le paragraphe qui suit.
Changement de base
On peut passer dune ralisation une autre tout simplement par
un changement de base dans lespace dtat.
En effet, si on considre lquation dtat, on peut appliquer au
vecteur detat un changement de repre de sorte obtenir un
nouveau vecteur detat . Ainsi, soit le changement de base
x=M
o M est une matrice de rang plein, il vient :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
62
Le quadruplet de matrices obtenu est donc:
Comme il existe une infinit

de matrices de passage M
utilisables, il existe aussi une infinit de ralisations quivalentes
qui correspondent toutes la mme fonction de transfert. En effet,
18/11/16
Pr.Belmajdoub
63
En outre, puisque
est semblable A, les valeurs propres
de A sont les mmes quelle que soit la ralisation considre. De
ce fait, ce sont toujours les ples de G(p) cest--dire les racines
du polynme caractristique
Les racines du polynme caractristique D(p), cest--dire les

ples du systme, sont les valeurs propres de la matrice dtat A
quelle que soit la ralisation choisie.
Il est possible de passer dune ralisation une autre ce qui peut
se rvler utile quand la seconde a une forme particulire. Le
principe est de dterminer la matrice de passage.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
64
Obtention dune forme compagne (horizontale)

Soit un quadruplet de matrices (A;B;C;D) constituant une
reprsentation dtat dun systme. Il sagit alors de dterminer
M, une matrice de passage une autre ralisation qui soit
compagne horizontale.
On sattache dabord exprimer les colonnes de M :

On note que
est de la forme dj vu o les composantes ai
sont les coefficients du polynme caractristique P( ) qui peut
tre calcul :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
65
Soit la forme compagne horizontale suivante:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
66
18/11/16
Pr.Belmajdoub
67
18/11/16
Pr.Belmajdoub
68
Obtention dune forme de Jordan

Le problme est le mme que celui du paragraphe prcdent mais la matrice M
doit tre telle que
est diagonale ou de Jordan.
Les valeurs propres i de A sont distinctes
Il suffit de dterminer n vecteurs non nuls linairement indpendants vi tels que
Les vecteurs vi sont appels vecteurs propres. On a alors
La matrice
18/11/16
est diagonale et sa diagonale contient les valeurs

propres de A.
Pr.Belmajdoub
69
Exemple:
Soit une reprsentation dtat dun systme continu dordre 3 de la forme :
Calculer La fonction de transfert correspondante cette reprsentation dtat :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
70
La tentation est grande de simplifier par (p + 1).

Nous verrons au chapitre suivant qui traite de commandabilit et
dobservabilit, les problmes qui peuvent tre lis ce type de
simplification.
Aprs simplification, il vient finalement :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
71
Rponse dun modle dtat

Solution du systme autonome
Avant denvisager une solution lquation dtat complte, on peut sattarder
un peu sur la rponse du systme autonome. Un tel systme se dcrit ainsi :
Avec x(t0) = x0:
Le vecteur x0 constitue lensemble des conditions initiales linstant t 0. Il sagit

ici de voir comment le systme ragit librement, en labsence dentre, cette
condition initiale.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
72
Matrice de transition dtat

On recherche la solution sous la forme suivante :
La matrice
est dite matrice de transition dtat puisquelle permet de
passer de ltat x0 ltat x(t).
En drivant x par rapport au temps, lon obtient
ce qui conduit aux quations suivantes :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
73
Les proprits de cette matrice sont notables. En effet,
Solution de lquation homogne

La solution dun tel systme matriciel cest dire :
est analogue celle obtenue dans le cas scalaire donc il vient :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
74
Pour sen convaincre, on peut rappeler quune exponentielle de matrice peut se

calculer grce au dveloppement en srie :
ce qui montre bien que eA(t-t0) est solution de lquation

La rponse du systme autonome une condition initiale x0 est donc :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
75
Rappel sur les exponentielles de matrices.

Afin de rsoudre notre quation diffrentielle, nous allons utiliser la notion
dexponentielle de matrice, que nous allons brivement rappeler. Lexponentielle dune
matrice carre M de dimension n se dfinit par son dveloppement en sries entire :
o In est la matrice identit de dimension n. Il est clair que eM est de la mme dimension
que M. Voici quelques-unes des proprits importantes concernant les exponentielles de
matrices. Si 0n est la matrice nulle de dimension n n et si M et N sont deux matrices n
n, alors
18/11/16
Pr.Belmajdoub
76
Solution de lquation dtat complte

On recherche maintenant une solution en x puis y lquation
On suppose que cette solution est de la forme :
Il vient alors :
Par identification des deux membres de la dernire galit, on a
18/11/16
Pr.Belmajdoub
77
qui, compte tenu de la proprit dj vu, devient
En intgrant, on exprime z(t) :
18/11/16
En effet Z0 = X0
Pr.Belmajdoub
78
Compte tenu de lexpression de la matrice , il vient
Bien entendu, lexpression de x(t) dpend ensuite de celle u(t). Si lon donne
la solution en y de lquation dtat, lgalit amne :
Dans legalit ci-dessus, on peut faire une distinction utile

18/11/16
Pr.Belmajdoub
79
On voit apparatre deux rgimes dans la rponse

Le rgime libre : il correspond au premier terme et ne dpend que du modle
du systme et de la condition initiale. Il ne dpend pas de laction de
lenvironnement extrieur pendant la rponse.
Le rgime forc : il est associ aux deux derniers termes et correspond en
fait la raction du systme lexcitation u(t). Il dpend du modle du systme
mais aussi de la nature du signal u(t).
En outre, lorsque la rponse tend asymptotiquement vers une valeur constante
de y(t) ou vers un comportement priodique de ce signal, on peut distinguer:
Le rgime transitoire qui est le temps durant lequel y(t) subit une volution
avant de se rapprocher dune valeur constante ou dun comportement
priodique. La dure du rgime transitoire correspond un temps appel
temps de rponse et not tr.
Le rgime permanent qui succde au rgime transitoire, qui commence donc
tr et qui correspond à lintervalle de temps durant lequel y(t) est considr
comme restant toujours proche de sa valeur finale gnralement moins de
18/11/16
Pr.Belmajdoub
80
5% de
la variation totale de y(t) ou comme
ayant un comportement priodique.
Evaluation de la matrice de transition dtat:

Calcul de eAt
Pour calculer x(t) ou y(t), il est ncessaire de savoir calculer une exponentielle
de matrice. Plusieurs mthodes sont ici prsentes.
Mthode des sries

Il suffit pour cette mthode dutiliser le dveloppement en srie. Lorsque le
calcul est effectu manuellement, cette mthode nest envisageable que pour
des matrices nilpotentes cest--dire des matrices pour lesquelles il existe un k
fini tel que Al = 0 quel que soit l suprieur k.
Le thorme de Cayley-Hamilton peut tre utilis pour calculer plus facilement

les diffrentes puissances de A partir de An. En effet, ce thorme stipule que
la matrice A vrifie son propre polynme caractristique
18/11/16
Pr.Belmajdoub
81
Il vient donc :
********
Exemple :
Soit la matrice
18/11/16
Pr.Belmajdoub
82
Son polynme caractristique est
Le thorme de Cayley-Hamilton conduit :
Ceci permet donc de dduire A2 plus aisment, mais aussi
ainsi que les puissances successives de A.

18/11/16
Pr.Belmajdoub
83
Par la transformation de Laplace

Soit le systme autonome
avec t0 = 0.
La solution dun tel systme pour une condition initiale x(0) = x 0 est donne par
x(t) = eAtx0. Or, si lon applique la transforme de Laplace on a:
Lexponentielle de matrice peut donc scrire :
Prenons comme exemple la matrice suivante :

18/11/16
Pr.Belmajdoub
84
Linversion de la matrice ci-dessus amne
Une dcomposition en lments simples conduit :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
85
Par application de la transforme inverse de Laplace, on

obtient:
Exemple
Soit la matrice detat :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
86
On calcule :
et :
avec :
soit :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
87
Il suffit de dcomposer en lments simples chaque terme de la matrice et

dutiliser une table de transformes de Laplace pour remonter loriginal.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
88
Mthodes des modes

On peut aisment montrer que si la matrice A est diagonale, par exemple A
alors la matrice [pI A]1 est aussi diagonale.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
89
qui conduit loriginal :
do une expression trs simple de la matrice exponentielle partir de la

connaissance des lments diagonaux de la matrice A.
Si la matrice A nest pas diagonale, mais est diagonalisable, il existe alors une
matrice de changement de base J telle que :
Si J est une forme de Jordan semblable A telle que: A = MJM-1 alors
18/11/16
Pr.Belmajdoub
90
Ceci sapplique chaque terme du dveloppement de sorte que
Dans le cas o
est une forme strictement diagonale alors il est facile de voir que
18/11/16
Pr.Belmajdoub
91
La matrice diagonalisante M a ses colonnes formes par les

composantes des vecteurs propres de A.
Le problme se ramne donc au calcul des valeurs propres et
vecteurs propres de la matrice A.
Exemple
Soit la matrice detat
:
Dterminer la matrice de transition
detat ?
18/11/16
Pr.Belmajdoub
92
Calculons ses vecteurs propres et ses valeurs

propres :
Les vecteurs propres sobtiennent en rsolvant les quations :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
93
Il vient :
Donc la matrice de transition dtat est donne par :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
94
Si on reprend lexemple du paragraphe prcdent, la matrice de passage la

forme diagonale est
ce qui permet de retrouver la mme expression de eAt.

Forme de Jordan:
Dans le cas o J est une forme de Jordan non strictement diagonale et
comportant p blocs de Jordan
18/11/16
Pr.Belmajdoub
95
Rappel de la matrice de Jordan:
Le thorme de Jordan nous informe qu'il admet une reprsentation

matricielle diagonale par blocs (qui possde des blocs matrices carres sur la
diagonale principale) de la forme:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
96
lexponentielle de la matrice scrit:
L'exponentielle d'un bloc de Jordan de taille k est donc:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
97
18/11/16
Pr.Belmajdoub
98
- Dterminer la matrice de transition par la mthode de diagonalisation

- Calculer ltat dun systme en fonction dun signal de commande dans le cas ou B et
ltat x0 ont pour valeurs
Supposons que ce systme soit sollicit par un

chelon unitaire, e(t) = 1, et que son tat initial
est dfini par X0 :
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Pr.Belmajdoub
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Pr.Belmajdoub
100
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Pr.Belmajdoub
102
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103
Rgime transitoire : influence des modes

On suppose que lon sintresse la rponse du modle dtat prcdent pour
lequel la transmission directe D est considre nulle par souci de simplicit des
expressions. Les conditions initiales sur les variables dtat sont concatnes
dans un vecteur x0 = x(0). La rponse dun tel systme est donn par la relation
o le premier terme constitue le rgime libre de la rponse ne dpendant que

des conditions initiales et o le second terme est le rgime forc dpendant du
signal dentre u(t). Ces deux termes font tous deux apparatre e At.
Cette exponentielle de matrice est donc fondamentale pour comprendre lallure
de la rponse du systme. Elle peut scrire, sous lhypothse de n valeurs
propres distinctes
18/11/16
Pr.Belmajdoub
104
Les scalaires i sont les valeurs propres de A et o Ni = wivi, les vecteurs vi et

wi tant respectivement la i`mme colonne de la matrice de passage
diagonalisante M et la et la i mme ligne de son inverse M-1.
Si les coefficients Ni ont bien entendu une influence sur la forme de y(t), ce
sont surtout les facteurs eit qui en dterminent les caractristiques principales.
Dfinition
On appelle mode dun systme un terme de son rgime libre. Chaque mode
est donc li une valeur propre. Aussi, par abus de langage, parle-t-on parfois
du mode i.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
105
Consquences:
Ainsi, lorsquune valeur de i est partie relle strictement ngative, le terme
correspondant est vanescent et disparat asymptotiquement. Si tous les i
sont ainsi, et si u(t) converge vers une valeur finie avec le temps, alors la
rponse de y(t) converge elle aussi vers une valeur finie. Il est alors possible
de mesurer tr, le temps de rponse, et de distinguer clairement le rgime
transitoire et le rgime permanent.
Lorsque i nest pas partie relle strictement ngative, il est impossible que
lexponentielle correspondante disparaisse. Elle peut mme crotre avec le
temps si la partie relle de i est strictement positive. Il est alors impossible
que y(t) converge vers une valeur finie, mme si u(t) est fini. y(t) peut mme
diverger infiniment. Dans ce dernier cas, il est impropre de parler de rgime
18/11/16
permanent.
Pr.Belmajdoub
106
Par ailleurs, si i et j sont des valeurs propres complexes conjugues non

relles, leurs parties imaginaires vont engendrer des termes sinusodaux dans
lexpression de y(t) ce qui est susceptible de gnrer des oscillations dans la
rponse.
Lorsque les termes exponentiels sont convergents (Re( i) < 0), la convergence
est dautant plus rapide que Re(i) est grande, ce qui correspond donc une
diminution du temps de rponse tr.
En rsum :
Cest le plus ou moins grand ratio entre partie imaginaire et partie relle dun
ple qui caractrise le comportement oscillatoire li ce ple ;
Ce sont les ples dominants (ceux dont la partie relle est la plus grande au
sens algbrique) qui ont le plus dinfluence sur la forme de la rponse.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
107
Rponse impulsionnelle
Sans dtailler ce type de rponse, il est rappel quil sagit de la rponse une
impulsion de Dirac . Le calcul aboutit, en labsence de transmission directe (D
= 0), :
**************
Cest dans ce cas-ci que linfluence des valeurs propres de A apparat

clairement telle quelle est illustre par la figure suivante.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
108
Influence des valeurs propres i de A sur le rgime libre

18/11/16
Pr.Belmajdoub
109
Rponse indicielle
Dans ce cas de figure, lentre est un chelon unitaire galement appel
fonction de Heavyside.
Lexpression de y(t) est alors
ce qui suppose ici que A est inversible. Cest le cas si la rponse

est convergente (Re(i) < 0 ; i [1,.. N].
On voit clairement que le rgime permanent est gal CA-1B.
Ceci est cohrent avec la dfinition du gain statique dune fonction
de transfert :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
110
Soit lexemple du circuit RC de la figure suivante:
Les quations qui rgissent le comportement de ce systme RC sont :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
111
En prenant lunique variable dtat x = y, lon obtient
Lapplication de lquation prcdente pour un systme initialement au repos

conduit lquation bien connue :
Rponse harmonique ?
18/11/16
Pr.Belmajdoub
112
Rponse harmonique
Il sagit l de la rponse une excitation sinusodale u(t) = U msin(wt). On peut
dabord noter que u(t) = Im(Umejwt). Lexpression de y(t) est alors:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
113
Cest le rgime permanent qui importe dans une rponse harmonique. Or si

Re(i) < 0 i {1,. n}, alors le premier terme de lexpression de y(t) cidessus tend asymptotiquement vers zro et constitue le rgime transitoire.
Le second terme correspond alors ce quil est convenu dappeler le rgime
permanent et est ici not y(t).
En observant lexpression de y(t), on constate quil est possible de lcrire
O G(p) dsigne bien sr la fonction de transfert du systme.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
114
Ce signal sinusodal conserve la mme pulsation que le signal dentre mais

possde une amplitude et un dphasage qui sont fonctions de cette pulsation.
Ils peuvent tre dtermins grce la fonction de transfert.
Comme il est impossible de reprsenter toutes les rponses (cest--dire y(t)
pour toutes les valeurs de w), on prfre donner une reprsentation graphique
de lvolution du gain et de la phase en fonction de w. Il existe plusieurs faons
de reprsenter cette dpendance. Les plus clbres sont le lieu de Nyquist,
celui de Black, ainsi que les diagrammes de Bode. Tous les rsultats bien
connus de lapproche frquentielle sont donc ici retrouvs par rsolution de
lquation dtat.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
115
Stabilit et tat dquilibre

Un tat dquilibre est un tat du systme qui reste non modifi lorsque le
systme est abandonn lui-mme. On dira quun systme est stable si,
cart de son tat dquilibre, il y revient.
Etats dquilibre
Daprs la dfinition prcdente, dans un tat dequilibre, donc commande
nulle, lquation dvolution du systme :
Devient:
De cette quation, on comprend quil peut exister un seul ou plusieurs tats
dequilibre selon le rang de A.
- Soit rang(A) = n , det(A) 0 (ceci signifie que A na pas de valeur propre nulle) et
le seul point dequilibre est lorigine xe = 0.
- Soit rang(A) < n , det(A) = 0 (ceci implique lexistence dau moins une valeur
propre nulle de A) alors il existe une infinit dtats dquilibre.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
Deux cas peuvent alors se prsenter selon les proprits de A.
116
En effet le thorme reliant lapplication linaire reprsente par A la

dimension n de lespace vectoriel sur lequel elle est dfinie annonce que:
Si le noyau de lapplication est rduit lorigine et donc le rang de A gal n et

aussi det A 0, il ny a quune solution pour lquation ( x = 0).
Dans le cas contraire, rang A n, ce qui est dtect par le fait qualors det
A=0. Il existe des solutions non nulles lquation , lensemble de ces solutions
sidentifiant Ker A.
Exemple
On considre le cas du MCC. Si lon prend comme sortie du systme sa
vitesse de rotation et comme entre sa tension dinduit, le modle dtat, donn
par son modle mathmatique est tel que :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
117
Le dterminant de la matrice dvolution est :
Il en rsulte que le seul tat dequilibre possible du systme est obtenu quand
x1 = = 0 et x2 = i = 0, ce qui va de soit : le moteur est alors larrt et le
courant dinduit est nul, Autrement dit, sans alimentation de linduit, le moteur
tant larrt, il y reste. . .
Stabilit des tats dquilibre

On peut caractriser les tats dquilibre de trois manires comme cela est fait
intuitivement sur la figure suivante. Dans le cas dun quilibre instable, toute
modification de ltat autour de lquilibre loigne le systme du point
dquilibre initial. Dans le second cas, le systme tant cart de ltat
dquilibre initial, il y revient : on parle dquilibre asymptotiquement stable.
Enfin, si le systme une fois cart de ltat dquilibre initial retrouve un tat
dequilibre diffrent, lquilibre est dit simplement stable.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
118
18/11/16
Pr.Belmajdoub
119
Si on considre la stabilit du systme vis--vis de sa rponse, on adopte la

dfinition suivante.
Un systme est stable si toute entre borne produit une sortie borne. Cette
dfinition caractrise la stabilit entre borne-sortie borne (BIBO
usuellement en abrg, daprs langlais bounded input bounded output).
Condition sur les ples

Critre algbrique de stabilit (ples): Un systme linaire invariant
temps continu est stable si tous ses ples sont partie relle strictement
ngative.
Daprs la correspondance quil existe entre ples du systme et valeurs
propres de la matrice dvolution, le thorme prcdent peut tre appliqu en
calculant les valeurs propres de la matrice dvolution A, qui doivent alors
toutes tre partie relle ngative. Le thorme est valable pour tout systme,
quil soit en boucle ouverte ou ferme. Pour un systme dordre lev, il faut
gnralement recourir une rsolution numrique pour dterminer les ples du
systme. Pour cette raison, un certain nombre de mthodes alternatives ont
t dveloppes
pour caractriser la
stabilit dun systme .
18/11/16
Pr.Belmajdoub
120
On montre que le systme est stable, si les racines du polynme

caractristique (ou les valeurs propres de la matrice dtat A) ont leurs parties
relles strictement ngatives.
En conclusion, ltude de la stabilit dun systme linaire invariant dcrit par
une reprsentation dtat, se ramne ltude du signe des parties relles des
valeurs propres de la matrice dtat A.
Il existe un moyen dviter le calcul des valeurs propres de A, et dtudier le

signe des parties relles de ces valeurs propres : cest le critre de Routh dj
prsent prcdemment.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
121
Les marges de stabilit

On peut dfinir une marge de stabilit absolue et une marge de stabilit relative
de la faon suivante:
Soit un systme asymptotiquement stable dont le comportement est dcrit par
lquation dtat :
Les valeurs propres de A sont toutes partie relle strictement ngative. Les
marges absolue et relative sont ainsi dfinies :
Marge de stabilit absolue : distance minimale, dans le plan complexe, entre
un point dont laffixe est une valeur propre de A et laxe imaginaire.
Mathmatiquement, elle sexprime
Marge de stabilit relative : angle minimal, dans le plan complexe, form par
laxe imaginaire et par laxe reliant lorigine et un point dont laffixe est une
valeur propre de A. Mathmatiquement, elle sexprime
18/11/16
Pr.Belmajdoub
122
La marge absolue quantifie la stabilit asymptotique alors que la marge relative

est lie aux ples complexes donc permet de quantifier le caractre plus ou
moins oscillatoire induit par les ples. Ces marges sont illustres sur la figure
suivante:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
123
Critre de Routh/Hurwitz
Le critre de Routh-Hurwitz permet dattester ou non de la stabilit
asymptotique dun modle grce au polynme caractristique D(p).
Cependant, il convient de rappeler que D(p) sexprime aussi D(p) = det(pI - A)
et quil peut, de ce fait, tre dduit de A. En outre, si A est de forme compagne,
les coefficients de D(p) sont directement lisibles sur la dernire ligne ou la
premire colonne de A ce qui permet de dresser directement la table de Routh
et dappliquer ainsi le critre.
Mthode de Lyapunov
Le systme linaire est asymptotiquement stable si et seulement si, pour toute
matrice symtrique dfinie positive Q, il existe une matrice P dfinie positive et
symtrique satisfaisant lquation de Lyapunov:
A P PA Q 0
T
(Dhabitude on choisir Q = I pour effectuer

le test.)
AP + PA = -Q
En conclusion, il faut noter que tous ces critres de stabilit
18/11/16
Pr.Belmajdoub
124
ne
font
intervenir
que
A.
Ainsi,
seule
la
matrice
devolution
En effet;
La mthode de Lyaponov rsulte du thorme suivant :

Si deux matrices symtriques dfinies positives P et Q vrifient lquation de
Lyaponov
stationnaire : AP + PA = -Q, alors le systme est asymptotiquement stable au
sens de Lyaponov.
Inversement, si le systme est asymptotiquement stable au sens de
Lyaponov, alors pour toute matrice Q symtrique et dfinie-positive, lquation
de Lyaponov a une solution unique P symtrique positive.
Mthode de test de la stabilit :
1. Prendre une matrice Q quelconque symtrique et dfinie-positive.(on prend
Q = I pour simplifier les calculs).
2. Rsoudre lquation de Lyaponov A P + PA = -Q, puis dduire P.
3. Tester si la matrice P obtenue est symtrique dfinie-positive et conclure sur
la stabilit.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
125
Introduction la commandabilit et lobservabilit

Pour dterminer le comportement et laccessibilit des systme quelconque il faut bien
rpondre ces questions :
-Est-ce que le comportement de ce systme peut tre dtermin par ses sorties ?
-Et est-ce que les entres de ce systme sont accessibles ? Ce qui nous permet de ralise
notre commande.
Pour rpondre ces questions on utilise :
1- Le thorme de lobservabilit : si le systme est observable donc je peux constater son
comportement suivant ses sorties, mais, sil est non observable il faut faire appel a dautre
techniques.
2- Le thorme de la commandabilit: si le systme est Commandable donc je peux agir

sur ses entres, mais, sil est non commandable il faut faire appel a dautre techniques,
pour18/11/16
le commander.
Pr.Belmajdoub
126
Commandabilit et observabilit
Des concepts ncessaires pour tablir des lois de commande sont sont ceux
de commandabilit et de lobservabilit. Il furent introduits par Kalman.
Ils sont fondamentales pour ltude des systmes
Dfinitions de Commandabilit ou gouvernabilit
Le modle est commandable ou gouvernable si pour toute instance x1 du
vecteur dtat, il existe un signal dentre u(t) dnergie finie qui permet au
systme de passer de ltat x0 ltat x1 en un temps fini. Si cette proprit est
vraie pour tout t0 et pour toute variable du vecteur dtat, alors le systme est
dit compltement commandable.
La commandabilit dun systme caractrise sa capacit voir son
comportement dynamique voluer sous laction de sa commande.
Un systme est observable: Sil existe un instant t> t0 tel que x(t0) puisse tre
18/11/16 partir de la connaissance
Pr.Belmajdoub
127
dtermin
de y(t0 t) quelque soit u(t).
La reprsentation dtat facilite ltude de certaines proprits des systmes

tudis comme :
- Le problme dobservabilit : si on connat lentre, u(t) pour t t0 , peuton en dduire ltat du systme au temps t=t0 en mesurant sa sortie y(t) pour t
t0 ?
-
Le problme de contrlabilit : de quelle possibilit dispose-on pour
contrler effectivement un systme.

- On peut toujours obtenir une fonction de transfert partir dune reprsentation
dtat. Mais, le chemin inverse nest pas toujours possible. A partir dune
fonction de transfert, seule la partie compltement contrlable et observable du
systme peut avoir une reprsentation dtat. Donc, la FT peut tre une
18/11/16
Pr.Belmajdoub
reprsentation
partielle dun systme.
128
Critre de commandabilit (de Kalman)) Un systme linaire invariant

dquation dynamique detat :
est commandable si et seulement si la matrice de commandabili Com est de

rang n.:
Il est possible que, si la commandabilit nest pas vrifie sur tout le vecteur
dtat, elle puisse nanmoins ltre sur une partie de ses composantes. On dit
alors des variables detat concernes que ce sont les tats commandables du
systme.
La commandabilit peut tre vue comme la possibilit de modifier les
dynamiques dun modle en agissant sur ses entres. A ce titre, cette proprit
ne se rfre qu ltat et lentre du systme. Il est donc clair quelle ne
dpend
que des matrices A et B. Pr.Belmajdoub
18/11/16
129
Observabilit
Le modle est observable si, quel que soit t0, il existe un intervalle de temps
fini [t0; t1] tel que la connaissance de lentre u(t) et de la sortie y(t) sur cet
intervalle permet de reconstituer x(t0).
L observabilit dun systme caractrise la possibilit de dterminer son tat
partir des mesures de sa sortie.
Une variable dtat xi est observable sil est possible de dterminer xi(t0)
partir de la connaissance de la sortie y(t) sur un intervalle [t0, tf ]. Si cette
proprit est vraie pour tout t0 et pour toute variable du vecteur dtat, alors le
systme est dit compltement observable.
Critre dobservabilit (de Kalman) Un systme linaire invariant est
observable si et seulement si la matrice dobservabilit Obs est de rang n:
Qo
18/11/16
Pr.Belmajdoub
130
Exemple sur la
commandabilit
Soit lquation dynamique dtat du n systme dynamique est:
Ce systme est t-il commandable et observable?
18/11/16
Pr.Belmajdoub
131
Lapplication du critre de Kalman avec :
conduit calculer :
Qc
Le systme nest pas compltement commandable, car la matrice de

commandabilit est de rang n 1 = 1. Plus prcisment, cest la variable x2
qui nest pas commandable,
18/11/16
Pr.Belmajdoub
132
Exemple sur lobservabilit

Si on considre le systme avec la reprsentation dtat suivante :
La matrice dobservabilit daprs Kalman vaut :
Qo
=
Le systme est compltement observable car la matrice dobservabilit est de

rang n = 2.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
133
Autre Exemple :
Soit le systme :
Etudier la commandabilit et lobsevabilit de ce systme:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
134
La matrice de commandabilit est:
Elle est de rang 2 donc le systme est commandable.

La matrice dobservabilit est
Elle est de rang 2 donc le systme est observable.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
135
Corollaire
Un systme mono-entre u d'quation d'tat est compltement commandable
ssi det (Qc(A, B) 0
Approche pratique de vrification de la commandabilit;
- Former la matrice de commandabilit Oc (A, B)
- Calculer le rang de Qc (A, B)
- En dduire que le systme est commandable si rang(C (A, B) )=n
18/11/16
Pr.Belmajdoub
136
Solution exemple 1
18/11/16
Pr.Belmajdoub
137
Solution exemple 2
18/11/16
Pr.Belmajdoub
138
Commandabilit : autre thorme

Analysons le cas particulier d'un systme mono-entre, mono-sortie dont la
matrice A admet n valeurs propres i distinctes avec A est diagonalisable
Thorme
Un systme dont la matrice d'tat est diagonalisable est compltement
commandable ssi tous les modes de la forme modale associe sont
commandables
Corollaire
Si la ligne i de la matrice Bm (de la forme modale) est nulle alors le mode
correspondant la valeur propre i de Am n'est pas commandable
18/11/16
Pr.Belmajdoub
139
A est diagonalisable
Dans ce cas, on peut assimiler la commandabilit dun mode i celle de la

composante xi du vecteur detat associ. Il en est de mme pour
lobservabilit. Clairement, sur cette forme diagonale simple, on voit que lon
peut agir sur xi lorsque la composante bi est non nulle de mme que lon peut
constater une volution de xi si la composante ci est non nulle.
Exemple:
Illustration de la commandabilit sur une forme modale
18/11/16
Pr.Belmajdoub
140
Illustration de la commandabilit sur une forme modale
18/11/16
Pr.Belmajdoub
141
Schma de simulation de la forme modale
On constate que l'tat x2 n'est pas influenc par l'entre. Le mode 2 n'est pas
commandable
Remarque:
La proprit de commandabilit est invariante par changement de
18/11/16
Pr.Belmajdoub
142
base
Soit lquation dtat suivante:
Dterminer un schma de simulation de la forme modale

18/11/16
Pr.Belmajdoub
143
Le changement de base permet

reprsentation dtat du systme :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
dobtenir
une
nouvelle
144
Cette quation correspond au schma de la figure

suivante:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
145
On constate, sur ce schma, que x1 nest pas influenc par

lentre u, et correspond ainsi un ple (ou mode) non
commandable. De mme, x2 ninfluence pas la sortie, et
correspond un ple non observable.
Remarque
On notera que la reprsentation par fonction de transfert ne
retient que les ples observables et commandables, et ne rend
pas compte de lensemble
Il apparat donc que la fonction de transfert, elle seule, est
quelquefois insuffisante pour dcrire un systme.
Par contre, la reprsentation dtat permet de rendre compte des
problmes ventuels de non commandabilit ou non observabilit:
ceci pourra tre fait directement sur toute reprsentation dtat, ou
bien18/11/16
partir de formes canoniques
spcifiques.
Pr.Belmajdoub
146
Ralisation minimale
Cette partie dfinit la notion de ralisation minimale et ce quelle induit sur les
concepts de ples et de stabilit.
Dfinition
Comme lon vient de le voir, lordre de la reprsentation dtat nest pas
toujours le mme que celui de la fonction de transfert. Tout dpend de la
commandabilit et de lobservabilit de ce dernier. Lorsquil est compltement
commandable et observable, les deux ordres sont gaux. Lon peut cependant
restreindre la reprsentation dtat du systme un sous-vecteur dtat, de
dimension maximale, qui soit entirement commandable et observable.
On appelle ralisation minimale ou irrductible dun systme LTI toute
reprsentation dtat ne dcrivant que la dynamique commandable et
observable du systme.
Les ples de la fonction de transfert dun systme sont gaux aux valeurs
propres
de toute matrice dtat dune
ralisation minimale du systme. 147
18/11/16
Pr.Belmajdoub
Dterminer la fonction de transfert du systme, et dduire si la

ralisation est minimale
18/11/16
Pr.Belmajdoub
148
18/11/16
Pr.Belmajdoub
149
Commande par retour dtat et placeme

Cest laspect ultime de ltude des systmes linaires : ltablissement dune
loi de commande capable de confrer au systme des performances requises,
dans la mesure du possible.
Il est ici suppos que lintgralit des composantes du vecteur dtat est
mesure et utilise par la loi commande. On parle alors de commande par
retour detat.
La commande par retour dtat consiste donc laborer un signal de
commande, partir des grandeurs dtat, supposes, dans un premier temps,
toutes accessibles la mesure. Si tel nest pas le cas, on devra avoir recours
un observateur de ltat
Notion de retour dtat
Quelques aspects du retour dtat sont abords dans cette partie. Le retour
dtat est le moyen le plus classique denvisager la commande dun systme
modlis par une reprsentation dtat. Il suppose que toutes les composantes
xi du18/11/16
vecteur detat x sont accessibles
la mesure. Une loi de commande
Pr.Belmajdoub
150
possible est alors:
Principe
On considre un systme dcrit dans lespace dtat sous la forme :
x = A x + B u
y=Cx+Du
18/11/16
Pr.Belmajdoub
151
Un tel systme, qui est en boucle ouverte, peut tre schmatis par les
figures suivantes
18/11/16
Pr.Belmajdoub
152
o :
- v est un vecteur de dimension m correspondant la consigne du systme
asservi
- K est une matrice de dimension (mn) est dnote matrice de raction dtat.
Cette loi de commande implique la connaissance du vecteur detat x.
Le systme corrig, qui est en boucle ferme, est alors schmatis par les
figures qui suivent. Dans lhypothse o D = 0, le systme corrig est tel que :
x = A x + B u
u=vKx
18/11/16
Pr.Belmajdoub
153
18/11/16
Pr.Belmajdoub
154
Donc, le systme corrig admet la reprsentation :

x = (A B K) x + B v
y=Cx
Il est lgitime de vouloir choisir la matrice de rgulation K de faon imposer les ples
du systme boucl. Ce problme est quivalent imposer le polynme caractristique
du systme.
Mthode de dtermination de la matrice de raction dtat dans le

cas des systmes monovariables
Le comportement dynamique du systme en boucle ouverte est fix par le
polynme caractristique Po :
Le comportement dynamique du systme en boucle ferme est fix par le

polynme caractristique Pf :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
155
Les n coefficients de la matrice de retour dtat K (de dimension 1 n) se

calculent partir de la dynamique souhaite pour le systme corrig. Cette
dynamique est fixe par le choix des ples du systme en boucle ferme qui
fixent le polynme caractristique souhait en boucle ferme Pf
Notons que la compensation par retour dtat modifie le comportement
dynamique du systme boucl sans toutefois modifier lordre du systme
command.
Soit Pcom(s) le polynme dsir, que lon supposera bien sr de degr n. Il

nous faut rsoudre lquation polynomiale
Det (pI A+ BK) = Pcom(s)
Cette quation est dite de placement de ples.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
156
Exemple
Considrons un oscillateur non amorti de pulsation w0 dont une reprsentation
dtat est donne par :
Dterminer la matrice de retour (raction) dans le cas o on choisit 1 ple rel

double p0 = 2w0 pour notre systme en BF
18/11/16
Pr.Belmajdoub
157
Rponse
Le polynme caractristique de ce systme est :
Det ( pI A) = p2 + wo2
Ce systme prsente 2 ples complexes conjugus gaux :
p1 = j 0
et
p2 = j 0
ce qui correspond bien un systme du second ordre non amorti (coefficient

damortissement = 0).
La figure suivante montre la rponse dun tel systme aux conditions initiales
x1 = 0, 3
18/11/16
et x2 = 0, 5
dans le cas o w0 = 1.
Pr.Belmajdoub
158
18/11/16
Pr.Belmajdoub
159
Supposons que lon souhaite corriger ce systme de manire ce quil

prsente 1 ple rel double p0 = 2w0. En faisant cela, on double la pulsation
des oscillations non amorties et on fait passer le coefficient damortissement
de 0 1. (ple double , =1 et le systme est le plus rapide)
Le choix de ces ples fixe le polynme caractristique du systme en boucle
ferme :
Par ailleurs, le polynme caractristique du systme boucl est gal :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
160
En comparant les expressions prcdentes, on obtient les relations suivantes :
qui conduisent aux coefficients de la matrice de retour dtat :
soit de manire plus condense :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
161
La figure suivante montre la rponse du systme corrig aux conditions

initiales x1 = 0, 3 et x2 = 0, 5 dans le cas o w0 = 1.
On peut constater un trs bon amortissement, comme on pouvait sy attendre
du fait du ple double p0 = 2.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
162
Cas gnral
La dtermination des coefficients de la matrice de retour dtat est grandement
simplifie si le systme considr est reprsent sous la forme canonique de
commandabilit. Cette forme existe si et seulement si le systme est
commandable.
Soit le systme :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
163
La matrice dtat du systme en boucle ferme est donne par :
soit :
Cette matrice dtat correspond au polynme caractristique :

18/11/16
Pr.Belmajdoub
164
La comparaison de ce polynme avec le polynme caractristique dsir dfini

par :
conduit choisir les coefficients Ki de la matrice de raction tels que :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
165
Exemple
18/11/16
Pr.Belmajdoub
166
18/11/16
Pr.Belmajdoub
167
18/11/16
Pr.Belmajdoub
168
18/11/16
Pr.Belmajdoub
169
Exemple
Considrons le systme dont la reprsentation dtat est:
On cherche commander et stabiliser par un retour dtat de la forme

u = v K x,
Avec:
K = [ k1 k2 k3 ]
Dterminer la matrice de rgulation K de faon ce que ce polynme

caractristique Pcom(s) du systme en boucle ferme ait pour racines :
18/11/16
1,1
2i,1 + 2i.
Pr.Belmajdoub
170
Le polynme caractristique souhait est:

Pcom(s) = (p + 1)(p + 1 + 2i)(p + 1 2i) = p3 + 3p2 + 7p + 5.
Lquation de placement de ples scrit
= p3 + 3 p 2 + 7 p + 5
18/11/16
Pr.Belmajdoub
171
Ou encore:
p3 + (2k1 + 3k2 k3 + 5) p2 + (25k1 + 21k2 + 10k3 29) p +41k1
+ 72k2 + 71k3 129 = p3 + 3p2 + 7p + 5.
On obtient le systme linaire suivant
18/11/16
Pr.Belmajdoub
172
18/11/16
Pr.Belmajdoub
173
Exemple
Soit le systme dfinie par le quadruplet {A,B,C,D} avec
On dsire placer les ples du systme en -3 et -4. Le polynme caractristique

dsir scrit donc Pcom() = 2 + 7 + 12. La premire tape est de vrifier que
le systme est commandable. La matrice de commandablit scrit
et est de rang 2. Calculons A BK et le polynme caractristique associ PABK

().
18/11/16
Pr.Belmajdoub
174
18/11/16
Pr.Belmajdoub
175
Nous avons effectivement modifier le comportement du rgime transitoire en

modifiant les ples du systme par lutilisation de la commande par retour
dtat. Cependant, il existe une erreur important en rgime permanent.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
176
Rappel
On dsire asservir le systme une valeur yref (t) tout en imposant les
dynamiques du rgime transitoire et en maintenant une erreur petite ou nulle
en rgime permanent. Modifier le rgime transitoire du systme suivant, cest
modifier les ples de la matrice dynamique A. On implante ainsi une loi de
commande par retour dtat qui prend en compte les valeurs de letat
linstant t :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
177
La loi de commande scrivait alors :
Cest une commande en boucle ferme car elle dpend des signaux internes
du systme
18/11/16
Le schma bloc
du retour dtat
Pr.Belmajdoub
178
Rglage du rgime permanent

On suppose que le systme est entre et sortie unique. Les ples du
systme permettent de rgler la dynamique du systme, cest--dire, le rgime
transitoire. Par contre, cette technique de retour dtat ne permet pas de rgler
le problme de la prcision.
Nous ne pouvons pas choisir le rgime permanent du systme en boucle
ferme par le choix de K. Nous proposons une premire structure de
commande permettant dassurer une erreur de position nulle en rgime
permanent.
Pour parvenir cette objectif, on choisit un gain matriciel permettant de
rgler le gain statique du systme en boucle ferme
Performances
statiques
et
retour
dtat
la
prcommande
On se contente ici de dterminer une loi de commande telle que
le gain statique du modle en boucle ferme soit unitaire. Pour
obtenir ce gain statique, on utilise le dernier degr de libert
18/11/16
179
disponible,
savoir le scalairePr.Belmajdoub
de prcommande .
Amlioration de la prcision statique

Solution directe
Dans le cas o le systme ne subit aucune perturbation extrieure, lobjectif de
la commande est damener le systme (et notamment ses sorties) un
nouveau point dquilibre.
Ceci permet damliorer la prcision statique, pour cela , on choisit une loi de
commande de la forme:
u=vKx
Le placement de ple permet de satisfaire les contraintes dynamiques
imposes au systme.
Les contraintes statiques doivent tre traites sparment.
18/11/16
Commande par retour detat

et
180
gain prcompensateur
Pr.Belmajdoub
Dans le cas o le systme ne subit aucune perturbation extrieure, lobjectif de

la commande est damener le systme (et notamment ses sorties) un
nouveau point dquilibre.
On considre ici une contrainte en chelon sur la sortie y(t) du

systme :
On veut que:
Lim t
y (t) = yc
Cherchons lentre v(t) = vc . H(t)
adquate ; (H(t) dsigne
lchelon dHeaviside).
18/11/16
Pr.Belmajdoub
181
Les quations dtat et de sortie en rgime

statique scrivent:
0 = (A Bk)x + Bv
y = Cx = yc
Eliminons x dentre de ces deux quations :
x = (A Bk)1Bv
yc = [C(A Bk)1B ]vc
Lentre v(t) applique au systme vaut donc :
Pour v(t) = vc H(t)
1
-1
avec
v
=
[C(A
BK)
B
]
y
18/11/16 c
Pr.Belmajdoub c
182
Conclusion
Il faut alors calculer le gain qui permet de satisfaire la contrainte de
comportement statique.
Si lon a dj calcul le gain statique du systme en boucle ferme, il suffit de
prendre :
Sinon, on peut le calculer directement partir de la reprsentation dtat, en

crivant quen rgime permanent :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
183
Le gain statique vaut donc:
et on prend alors :
Problme :
on remarque ici que lentre du systme ne concide pas avec la
consigne sur la sortie. La commande intgrale qui suit propose
une autre approche rsolvant ce problme.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
184
Autre mthode pour calculer en utilisant la fonction de

transfert
u = v - Kx
dx/dt = (A - BK)x + B v
y=C x
Gf (p) = C (pI - A + BK)-1 B :
Ainsi le gain statique dune telle fonction de transfert est-il gal :
Gf (0) = C (- A + BK)-1 B :
ce qui signifie que si lon souhaite obtenir Gf (0) = 1, il suffit de calculer ainsi
18/11/16
Pr.Belmajdoub
185
Si on reprend lexemple prcdent, on calcule aisment = 12 et

on obtient les courbes suivantes pour la rponse du systme en
boucle ferme.
18/11/16
Rponse du systme
prcompensateur
asservi par un retour dtat et un

Pr.Belmajdoub
186
Insuffisance du retour dtat

Comme nous lavons vu dans les sections prcdentes, la commande par
retour dtat permet de modifier les ples du systme en boucle ferme.
Cependant, cette dernire ne permet pas dassurer un erreur de position nulle.
Une premire possibilit pour rsoudre le problme est dajouter un gain
prcompensateur pour assurer un gain statique unitaire pour la boucle ferme.
Une deuxime possibilit rside dans lajout dun intgrateur dans la chaine
directe.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
187
Commande avec retour dtat et action integral

En commande analogique classique, lannulation de lerreur statique en
rponse un chelon seffectue via un correcteur intgral. Il est possible de
mettre en uvre une correction similaire dans lespace dtat.
Objectif :
A partir des mesures x, le correcteur doit gnrer des commandes u qui
permettent dasservir les sorties y sur des signaux de consignes v , en rejetant
le mieux possible les perturbations .
w : une perturbation extrieure qui na pu tre prise en compte dans la
modlisation (vent, pente du terrain, poids des personnes dans un
ascenseur, .)
La commande intgrale est plus gnralement utilise dans le cas o des
perturbations affectent lvolution du systme ; elle permet en effet de limiter
linfluence de ces perturbations sur la sortie.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
188
Considrons le systme en boucle ouverte suivant :
O u reprsente lentre du systme et w reprsente une perturbation

agissant sur le systme.
Nous supposons que le systme est commandable.
Dans le cas o le systme est de classe 0 (pas dintgration), nous allons
gnrer une commande en boucle ferme qui utilise la fois un retour dtat et
un terme correspondant lintgration de lerreur = y v :
Avec
18/11/16
Pr.Belmajdoub
189
18/11/16
Pr.Belmajdoub
190
En dfinissant un nouvel tat (on parle dtat augment) :
lquation dtat du nouveau systme scrit :
et la loi de commande scrit :
Cest donc une commande par retour dtat pour le systme

augment
18/11/16
Pr.Belmajdoub
191
Les quations prcdents scrivent sous la forme :
Les techniques de placement de ples vues prcdemment permettent de

calculer le vecteur de retour dtat K qui conduit un systme en boucle
ferme prsentant une bonne prcision statique, i.e. une erreur nulle en rgime
permanent aussi bien vis--vis dune variation de consigne du type chelon
que vis--vis dune perturbation constante agissant sur le systme.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
192
Lobjectif de la commande est double:

1. Assurer la stabilit du systme augment (et donc plus particulirement le
systme original) en boucle ferme.
2. Assurer une erreur nulle en rgime permanent:
18/11/16
Pr.Belmajdoub
193
Etablissement des quations en rgime permanent

En rgime permanent, les diffrents signaux convergent vers une valeur finie :
Le calcul des points singuliers du systme augment nous donne alors

lquation statique
18/11/16
Pr.Belmajdoub
194
Etablissement des quations en rgime dynamique

Afin dobserver la convergence des tats vers leurs valeurs en rgime
permanent, formons lerreur :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
195
Afin de prouver que la dynamique de lerreur est stable et tend vers zro pour
des temps suffisamment grands, il faut choisir K tel que A BK soit stable.
Par ailleurs, le choix des ples de A B K permet dimposer la vitesse de
convergence de lerreur vers zro et donc de x(t) vers x. Le problme de la
synthse dune commande par retour dtat avec action intgrale revient donc
au calcul classique dun retour detat sur un systme augment:
.
Exemple:
Soit un systme dfinit par une reprsentation dtat telle que
Dterminer K pour que le systme en boucle ferme prsente 3 ples (-3), (-4) et (-4).
18/11/16
Pr.Belmajdoub
196
On choisit une loi de commande u(t) = Kz(t) = kx(t) kixi(t)

A B K
ait les ples dsirs.
afin que
On souhaite que le systme en boucle ferme prsente 3 ples (-3), (-4) et (4).
En appliquant les techniques de placement de ples vues au paravent, on
trouve :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
197
Soit le systme modlis par sa fonction de transfert G(p) =p+1/(p+2)(p+3).

Sa reprsentation dtat sous forme commandable est donne par :
Dterminer le nouvel tat augment ainsi que la matrice K

permettant dassurer une erreur nulle en rgime permanant
On dsire obtenir un systme admettant un ple dominant en -1 et deux ples
en -8 et-9.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
198
On choisit Pcom() = ( + 1)( + 8)( + 9) ce qui permet de calculer
18/11/16
Pr.Belmajdoub
199
Sortie asservie par un retour dtat et action intgrale

18/11/16
Pr.Belmajdoub
200
Exercice
Soit la matrice detat :
Dterminer la matrice de transition e At
18/11/16
Pr.Belmajdoub
201
18/11/16
Pr.Belmajdoub
202
Il suffit de dcomposer en lments simples chaque terme de la matrice et

dutiliser une table de transformes de Laplace pour remonter à loriginal.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
203
Les observateurs
Principe
Il arrive souvent que toutes les variables dtat dun systme ne soient
pas accessibles la mesure. Dans ce cas, limplmentation directe de la
commande
u = -Kx est impossible. De plus, la connaissance de la sortie y
ne rsoudra pas le problme.

En effet, comme C nest pas inversible la connaissance de y=Cx ne
permet pas de connatre x.
Lide est donc de reconstruire ltat x partir des informations
disponibles, cest--dire la sortie y et la commande u. On utilise pour cela un
systme
On
parle
18/11/16
dynamique
galement
permettant
de
dapproximer
reconstructeur,
Pr.Belmajdoub
un
destimateur,
observateur.
de
filtre...
204
En effet , lorsquon commande un systme par une loi de

commande par retour dtat, on suppose que ces variables sont
tous observable, dans le cas contraire , il y a ncessit dun
reconstructeur (observateur) pour mesurer ces variables;
On insre dans la chaine de retour un systme part entire qui
sera mis sous forme dtat avec pour variable dtat z , pour
entre u et y et sortie x^
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Pr.Belmajdoub
205
18/11/16
Pr.Belmajdoub
206
Commande par retour de sortie : les

observateurs
Dans la partie consacr la commande dans lespace dtat, on suppose que les
composantes du vecteur dtat ne sont pas forcment tous accessibles et on se
contente dutiliser linformation prsente au niveau de la sortie y pour tablir une loi de
commande
Notion prliminaire
Comme il est dit auparavant, il sagit de mettre en uvre une loi de commande qui
nutilise priori que linformation prsente sur la sortie y. Cependant, il va de soi quune
autre information est accessible, savoir celle contenue dans le signal de commande u.
Le principe pourrait tout simplement tre de dterminer un scalaire de retour k ainsi
quun autre scalaire de prcommande H de telle sorte que la loi de commande confre
au systme boucl (dont la matrice dtat est alors Af = A - Bk) les proprits requises.
il est rare de se contenter dun retour statique de la sortie y mais il est souvent envisag
deffectuer un retour dynamique, cest--dire que la sortie y est reboucle sur lentre u
au travers dun autre systme dynamique comme le montre la figure suivante
18/11/16
Pr.Belmajdoub
207
Il est alors ncessaire de dterminer une reprsentation dtat du systme dynamique

de retour qui confre au systme boucl global un bon comportement.
En outre, si lon se rfre au chapitre prcdent, une loi de commande de type retour
dtat est souvent judicieuse pour obtenir des performances spcifies, tant statiques
que transitoires. Or, le vecteur detat ntant pas disponible dans le problme abord ici,
une autre solution consisterait alors le reconstruire ou le simuler..
En rsum, deux possibilits viennent dtre prsentes : lune consiste construire un
retour dynamique de sortie ; lautre consiste reconstruire le vecteur dtat pour ensuite
appliquer un retour dtat. En ralit, les deux solutions peuvent tre regroupes en une
seule grce au principe des observateurs prsent ci-aprs.
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Pr.Belmajdoub
208
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Pr.Belmajdoub
209
Principe de lobservation
Le principe de lobservation est dutiliser u et y pour reconstruire un vecteur x^ qui soit
aussi proche que possible de x afin deffectuer ensuite un retour dtat comme le montre
la figure suivante.
Comme le montre cette figure, lensemble constitu de lobservateur (encore appel

reconstructeur dtat) et du retour dtat K constitue un retour dynamique proche de celui
propos par la figure prcdente. Toutefois, celui-ci comporte deux entres : u et y.
Faire la synthse dun observateur consiste dterminer, sur la base du modle dtat
du procd,
un modle dtat pour lobservateur
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Pr.Belmajdoub
210
La logique de lobservation est simple. Il est utopique de vouloir construire un

observateur tel que ^x(t) = x(t) t.
En effet, ceci signifierait que lobservateur ragit de manire infiniment rapide
une volution de ltat du procd mme quand ^x(0) x(0). En revanche, lon
peut esprer obtenir cette galit en rgime permanent. Ainsi si lon dfinit
lcart vectoriel:
(t) = ^x - x;
La proprit fondamentale que doit satisfaire un observateur est de rpondre
un modle tel que:
Condition dexistence dun observateur

On propose ici, une condition ncessaire et suffisante dexistence dun observateur.
Cette dernire est trs simple :
On peut construire un observateur dtat si et seulement si la paire (A;C) est observable
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Pr.Belmajdoub
211
Synthse dun observateur dordre minimal

Dans cette partie, il est question de synthtiser un observateur dordre minimal. on en
donne dabord la dfinition et la structure avant de proposer la procdure dite < de
Luenberger > qui permet de raliser cette synthse
- Si z et x ont mme dimension, lobservateur est dit complet (tout ltat est
estim).
- Si dim(z) < dim(x) (par exemple :
alors lobservateur est dit dordre rduit.
Observateur dordre minimal

Il sagit l dun observateur dont le modle dtat correspond un vecteur dtat de
dimension minimale. On peut dire que pour observer convenablement un vecteur dtat
de dimension n, la dimension du vecteur dtat de lobservateur doit tre au minimum de
(n - 1). Ceci conduit un modle dobservateur de la forme :
Faire la synthse dun observateur consiste ici dterminer convenablement

les matrices F; L; P; R et Q, cest--dire de faire en sorte que lquation sur
lerreur soit vrifie.
18/11/16
212
Si lon
supposait alors que lon ptPr.Belmajdoub
satisfaire
et ce tout instant, alors ceci amnerait :
ce qui, puisque lon souhaite vrifier ^x = x, conduirait :
LT + QC = I
Mais, comme on la vu, il est utopique desprer ^x = x t (cest--dire ici z =
Tx). En effet, cela na pas de sens de vouloir satisfaire lgalit z(t) = T x(t)
t 0 ds lors que z(0) nest pas a priori gal T x(0). Aussi lon se contente
dessayer dobtenir
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Pr.Belmajdoub
213
Si lon drive , lon obtient :
Ds lors, on peut imposer les contraintes

TA - FT = PC et R = TB:
Il reste alors
ce qui signifie que les relations prcdentes se vrifient lorsque F est stable au
sens dHurwitz, cest--dire ne possde que des valeurs propres partie relle
ngative. En prenant en compte la seconde quation du modle dobservation,
il vient :
qui, si lon impose (LT + QC = I ), conduit ^x = x en rgime permanent, soit

18/11/16
Pr.Belmajdoub
214
Finalement, cest par un choix judicieux du modle dobservateur que lon

parvient satisfaire
.
De manire plus prcise, ceci consiste :
choisir F stable au sens dHurwitz et dont les modes sont plus rapides que
ceux de A (lide est dobserver x plus vite quil nevolue) ;
choisir P et T tels que TA - PC = FT ;
calculer R = TB ;
dterminer L et Q tels que LT + QC = I.
La procdure de Luenberger permet deffectuer les diffrentes tapes cidessus.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
215
Procdure de Luenberger
Voici lalgorithme que propose Luenberger :
Etape 1 : Vrification de lobservabilit de la paire (A;C).
Etape 2: Changement de base pour obtenir une ralisation canonique
dobservation. En ralit, cette forme correspond la forme compagne
verticale. On passe alors de la ralisation (A;B;C) la ralisation (A;B;C) en
posant le changement de variable x = Nx. La matrice N est donne par la
relation :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
216
Etape 3: Choix de la dynamique de F. Pour cela, on dcide dun polynme

caractristique de degr (n - 1) :
Etape 4: Dduction de F : F est arbitrairement choisie sous forme compagne

verticale
Etape 5: Dtermination (arbitraire) de T :

18/11/16
Pr.Belmajdoub
217
Etape 6: Dtermination de P partir de lquation
F tant prise sous forme canonique, lon rsoud lquation dans la base
canonique, cest--dire en prenant A et C. Ceci a lavantage, compte tenu des
structures de F, A, T, et C et du fait que P est un simple vecteur, de calculer P,
dans la base canonique, grce
o { 18/11/16
. }1 est une notation correspondant
la premire colonne dune matrice.
Pr.Belmajdoub
218
Etape 7: Calcul de R :
R = TB:
Etape 8: Dtermination de Q et L : ces matrices doivent vrifier
QC + LT = I;
que lon peut rcrire
Compte tenu des structures particulires des matrices impliques dans

lgalit, il vient :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
219
Lquation ci-dessus fait apparatre clairement Q et L.

Etape 9: Retour la base initiale : en ralit, le modle ainsi construit permet
dobserver x par ltat reconstruit ^x, sortie de lobservateur actuel. Pour
retrouver ^x, ltat reconstruit du procd dans la base initiale, il suffit
dappliquer le changement de base
x^ = N ^x:
Exemple :
Soit lexemple suivant dans lequel la ralisation est caractrise par les trois
matrices
Lunique ple de lobservateur est -5
Appliquer
toutes les tapes de la procdure
de Luenberger :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
220
Solution
Etape 1: La matrice dobservabilit relative la paire (A;C) est
Elle est de rang plein donc la paire (A;C) est observable.
Etape 2: Le calcul de la matrice de passage N (mme sil nest pas utile pour
linstant) conduit :
18/11/16
Pr.Belmajdoub
221
et donc
Etape3 : on dcide de placer lunique ple de lobservateur -5 ce qui mne

:
Etape 4: F est donc gale -5.

Etape 5: on en dduit
Etape 6 : Le vecteur P doit satisfaire

18/11/16
Etape 7:
Pr.Belmajdoub
222
Etape 8: Les matrices Q et L sont galement facilement dduites :
Etape 9: Elle est implicite et pas vraiment utile pour linstant.
Synthse dun observateur dordre plein

Dans cette partie, lon considre que lobservateur est du mme ordre que le
procd, soit n. La dfinition et la structure dun tel observateur sont
prsentes avant de donner une procdure de synthse.
Lobservateur est donc de mme dimension que ltat du systme reconstruire
18/11/16
Pr.Belmajdoub
223
Observateur dordre plein

Soit
^x = Sx^ + G u + Ky lquation dtat du constructeur
Les matrices S et G doivent tre choisies de telle manire que ltat x^ tend
asymptotiquement vers ltat x
Pour que lerreur = x - x^ sur ltat sannule en rgime permanent, il faut
que G= B. Sinon la valeur permanente due la commande u ne disparait pas
dans la diffrence des quations:
x - ^x .
En remplaant y par Cx, il vient que: = x - ^x = ( A-KC) x - S x^ car (G= B)
La mme condition : x^(t) tend vers x(t) linfini impose
= S avec S= ( A - KC ), lcart entre x et x^ doit tendre asymptotiquement
vers zro
Lquation dtat du constructeur est donc:
^x = (A-KC)x^ + B u + Ky, elle
scrit aussi en dsignant par y^ = C x^ la sortie reconstruite.
^x =18/11/16
Ax^ + B u + K(y-y^)
Pr.Belmajdoub
224
Cet observateur complet est constitu de deux parties :

- Un simulateur du systme rel caractris par les matrices (A;B;C),ayant comme
entres u et y et comme sortie .
- Un correcteur ralisant une contre-raction fonction de lcart entre la sortie y et
son estime . Ce correcteur permet dassurer la convergence de lerreur
destimation de ltat.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
225
Observateur dordre plein

Une structure classique dun tel observateur consiste exprimer ce dernier
comme un systme boucl de la faon suivante :
Ici, le vecteur dtat de lobservateur est directement ^x et la sortie de ce

dernier, ^y, ne sert qu raliser un bouclage au sein de lobservateur lui-mme
comme le montre la figure suivante
18/11/16
Pr.Belmajdoub
226
Le modle de lobservateur sappuie clairement sur celui du systme et il sagit

en fait de dterminer Z de telle sorte que la dynamique de lobservateur soit
plus rapide que celle du procd dune part, et, dautre part, que la relation :
soit satisfaite. En effet, la ralisation de lobservateur
Se rcrit
o lon voit clairement que le choix de Z fixe la dynamique de la matrice dtat
Af = A + ZC de lobservateur.
Ainsi, si lon analyse lvolution de , lon constate que
18/11/16
Pr.Belmajdoub
227
Il est donc ncessaire que (A + ZC) soit stable au sens de Hurwitz, cest--dire
ait toutes ses valeurs propres partie relle ngative, pour que lon ait bien ^x
= x en rgime permanent. Dans le cas contraire (une valeur propre partie
relle non strictement ngative), ne peut tendre vers zro.
La synthse dun observateur dordre plein revient donc choisir Z pour fixer
arbitrairement les ples de lobservateur.
Cest un problme dual de celui du retour dtat. En effet, les valeurs propres
de A + ZC sont celles de A + C Z, matrice qui peut tre identifie A + BK
Telle que A avec A, B avec C et K avec Z.
La synthse dun observateur de rang plein constitue un problme dual de la
commande par retour detat.
Sur la base de cette remarque, lon peut tablir un algorithme de synthse dun
observateur dordre plein que voici.
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Pr.Belmajdoub
228
Procdure de synthse
Voici lalgorithme qui peut tre facilement dduit de celui du placement de
ples par retour detat. En fait, plutt que de raisonner sur la matrice
transpose (A + CZ), on raisonne directement sur (A + ZC) ce qui revient
travailler dans la base canonique dobservation.
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Pr.Belmajdoub
230
Exemple :
On reprend lexemple prcdent
On veut un observateur dordre plein ayant un ple

double -5
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Pr.Belmajdoub
231
18/11/16
Pr.Belmajdoub
232
Il est noter que si lon concatne les deux vecteurs dtat (celui du procd et
celui de lobservateur) en vecteur detat unique, lon obtient lquation dtat
suivante :
Ceci montre bien que les ples du systme observ sont les ples de
lobservateur ajouts ceux du procd.
18/11/16
Pr.Belmajdoub
233

COUR Représentation (État 2011

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Obtention d un modle dtat

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Il suit la reprsentation schmatique de la figure suivante. On choisit comme

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Reprenant le dernier exemple de fonction de transfert, il vient

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Cas dune fonction de transfert non strictement propre (m=n)