Econometra

Programa de Economa
Universidad Surcolombiana

Oscar Cerquera

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 Qu es la econometra?
Literalmente, econometra significa medicin econmica, derivada de
econo, economa y metra, medicin. El alcance de esta disciplina es mucho
mas amplio, como puede deducirse de las siguientes citas:
La econometra puede ser definida como el anlisis cuantitativo de
fenmenos econmicos reales, basado en el desarrollo simultaneo de
teora y observaciones, y relacionado por mtodos apropiados de
inferencia (Samuelson et al, 1964).
La econometra puede ser definida como la ciencia social en la cual las
herramientas de la teora econmica, las matemticas y la inferencia
estadstica son aplicadas al anlisis de los fenmenos econmicos
(Goldberger, 1964).
El mtodo de la investigacin economtrica busca esencialmente una
conjuncin entre la teora econmica y la medicin real, utilizando como
puente la teora y la tcnica de la inferencia estadstica (Haavelmo,
1944).
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 Qu es la econometra?

Conceptualmente la econometra se basa

en el desarrollo de mtodos estadsticos
que se utilizan para estimar relaciones
econmicas, probar teoras econmicas y
evaluar e implementar polticas pblicas
y de negocios (Wooldridge, 2010).
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 Objetivos de la Econometra

Descubrir relaciones relevantes y sugerir

teoras.
Cuantificar fenmenos econmicos.
Aislar fenmenos causales, suplir la falta de
experimentos.
Evaluar teoras e ideas econmicas.
Predecir y/o pronosticar.
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 Estructura de los datos econmicos
Las bases de datos econmicos puede ser de diversos tipos.

Datos de corte transversal

Una base de datos de corte transversal consiste en una muestra de individuos,

hogares, empresas, ciudades, estados u otras unidades tomada en algn punto del
tiempo.

No obstante, algunas veces no todos los datos de estas unidades corresponde

exactamente en un mismo momento.

Ejemplo : GEIH 2014 trimestral, Entrevistas a familias en enero y otras en marzo.

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Estructura de los datos econmicos

obs salario edu experien genero casado

hora cia
1 6.700 9 5 1 1
2 23.250 11 8 0 1
3 48.700 14 10 0 0
4 3.400 5

M M M M M M
524 13.789 10 7 1 1
525 120.870 18 15 0 0

Fuente: Elaboracin propia.

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 Estructura de los datos econmicos
Datos de series de tiempo

Consiste de las observaciones de una o varias variables a lo

largo del tiempo. Ejemplo de ello series de precios de las
acciones, PIB, IPC, tasa de inters entre otros.

Debido a que los eventos pasados pueden influir en el futuro,

los comportamientos rezagados son frecuentes en las ciencias
sociales siendo el tiempo una dimensin importantes.

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Estructura de los datos econmicos
Caractersticas

Rara vez puede suponerse que las observaciones

econmicas son independientes en el tiempo. (Ejemplo
PIB).
Periodicidad de los datos, la frecuencia de recoleccin
(diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual).
Patrones estacionales o tendencias, ejemplo el IPC en
diciembre.

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Estructura de los datos econmicos

smmlv tasa de tasa de Producto

obs ao promedi cobertur desempl Nacional
o a de la eo Bruto
ley
1 1950 0,20 20,1 15,4 878,7
2 1951 0,21 20,7 16 925
3 1952 0,23 22,6 14,8 1015,9
M M M M M M
37 1986 3,35 58,1 18,9 4281,6
38 1987 3,35 58,2 16,8 4496,7
Fuente: Introduccin a la econometra Jeffrey Wooldridge
(2009).

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 Estructura de los datos econmicos
Combinacin de cortes transversales

Algunas bases de datos tiene caractersticas de corte transversal como

series de tiempo. Por ejemplo una encuesta para dos periodos distintos.

Esto puede generar un mayor tamao de la muestra combinando los

cortes transversales para los dos periodos.

Su anlisis es muy similar a como se analizan los datos de corte

transversal, solo que se deben tener en cuenta las diferencias que las
variables presentan en el tiempo, que ha cambiado con el tiempo.

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Estructura de los datos econmicos
Combinacin de cortes transversales: Encuesta de Calidad
de Vida para Huila aos 1997 y 2003.
obs ao salario edu edad genero
hora
1 1997 4.500 7 45 1
2 1997 16.678 16 35 0
3 1997 3.160 5 27 0
M M M M M M
2500 2003 45.446 16 39 1
2501 2003 7.890 8 16,8 1
2502 2003 51.234 18 52 1
M M M M M M
5100 2003 4.593 4 19 0
Fuente: Elaboracin propia.

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 Estructura de los datos econmicos
Datos de panel o longitudinales

Consiste en una serie de tiempo por cada unidad de base de datos de corte transversal,
supongamos que en 15 aos se pueden registran datos de salario y caractersticas observables
de los individuos para un mismo conjunto de individuos.

La caracterstica fundamental que los distingue de los dems es que durante un periodo de
tiempo se vigilan las mismas unidades (Personas, hogares, ciudades, empresas, entre otras) de
un corte transversal.

No obstante es difcil hacer seguimiento a ciertas unidades.

Es comprensible querer observar todas las unidades en el tiempo, que permita controlar por
caractersticas no observadas de las personas, hogares, etc.

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Estructura de los datos econmicos
Datos de panel, de dos aos sobre estadsticas de
obs delincuencia
ciudad urbana.
ao homicid poblaci desemp Polica
ios n leo
1 1 1986 5 350.000 8,7 440
2 1 1990 8 359.200 7,2 471
3 2 1986 2 64.300 5,4 75
4 2 1990 1 65.100 5,5 75
M M M M M M M
297 149 1986 10 260.700 9,6 286
298 149 1990 6 245.000 9,8 334
299 150 1986 25 543.000 4,3 520
300 150 1990 32 546.200 5,2 493
Fuente: Introduccin a la econometra Jeffrey Wooldridge
(2009).

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 Causalidad y la nocin Ceteris
Paribus
Casi siempre en las pruebas de teora econmicas o evaluacin de
polticas el objetivo es inferir que una variables (experiencia laboral)
tiene un efecto causal sobre otra variables (salario de los trabajadores).
El concepto de Ceteris Paribus si todo los dems factores relevantes
permanecen constantes tiene un papel importante en el anlisis causal.

D f ( p, w, , )
D
p
Si no permaneces constantes, no se puede saber cual es el efecto de la
modificacin de las variables.

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 Causalidad y la nocin Ceteris
Paribus
Ejemplo
ln( wi ) 0 1edui 2 epotenciali 3epotenciali 4edupadresi
2

5edumadresi 6 casadoi 7 hijosi 8 generoi ui

Para saber el efecto de la educacin en el salario de los

trabajadores:
ln( wi )
1
edu
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 Pasos en un anlisis econmico
emprico
1. Planteamiento de la teora o de la hiptesis.
2. Especificacin del modelo matemtico de la teora.
3. Especificacin del modelo economtrico o estadstico
de la teora.
4. Obtencin de datos.
5. Estimacin de los parmetros del modelo
economtrico.
6. Prueba de hiptesis.
7. Pronostico o prediccin.
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1. Planteamiento de la teora o de la
hiptesis.
Keynes postula que:

La propensin marginal a consumir (PMC), es

decir, la tasa de cambio del consumo generado
por una unidad adicional de ingreso, es mayor
que cero y menor que uno.

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 2. Especificacin del modelo
matemtico de la teora.
La
funcin consumo ser:

Donde es el gasto del consumo, es el ingreso,

y los parmetros y son los coeficientes de la
interseccin y de la pendiente.
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3. Especificacin del modelo
economtrico o estadstico de la teora.
Las
relaciones entre variables en economa son
inexactas, porque el comportamiento de una variable
puede depender de muchas otras variables.

Donde , conocida como el termino de perturbacin o de

error, es una variable aleatoria, que representa todos
aquellos factores que afectan el consumo pero que no
son considerados en el modelo de forma explicita.
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 4. Obtencin de datos.
estimar el modelo economtrico dado, esto es para obtener
Para
los valores numricos de y , necesitamos datos.
Los datos pueden ser:
- Corte transversal
- Series de tiempo
- Combinados
Dependen de unas fuentes:
- Primarias
- Segundarias
Supongamos que tenemos informacin sobre gasto de consumo
(Y) y el producto interno bruto (X) para un periodo de estudio de
1982-1996. 20
5. Estimacin de los parmetros del
modelo economtrico.
Suponiendo
que tenemos unos datos, estimamos los
parmetros de nuestra funcin de consumo.

Anlisis de regresin ------------------------ Regresin lineal

simple

El coeficiente de la pendiente fue alrededor de 0,7,

indicando que un incremento de un dlar en el ingreso
ocasiona, en promedio, un incremento de cerca de 70 21
6. Prueba de hiptesis.
Segn Milton Friedman, una teora o hiptesis que no
es verificable con la evidencia emprica, no puede ser
admisible como parte de la investigacin cientfica.
De acuerdo con los planteamiento de Keynes, esperaba
que la PMC, fuera positiva pero menor a 1. En nuestro
ejemplo se encuentra que una PMC de 0,70. Por lo
tanto , se acepta este hallazgo como confirmacin de la
teora keynesiana, siempre y cuando el parmetro
estimado sea estadsticamente significativo.
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7. Pronostico o prediccin.
Si el modelo confirma la hiptesis o teora, se puede
predecir el comportamiento futuro de la variable
dependiente, con base en el futuro conocido o esperado
de la variable X.
Supongamos que el valor del PIB en 1997(X) fue de
7269,8 millones dlares, cual ser la media del gasto de
consumo para 1997?

El valor real del consumo en 1997 fue de 4913,5 23

8. Utilizacin del modelo para fines de
control o poltica.
El Estado puede pretender predecir el nivel
de consumo de las familias, y con base en
eso implementar impuestos al consumo.

Todos estos resultados son utilizados para

fines de polticas.

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