Sesin 6

Claves de Tomar Riesgo de

Crdito
Otorgar crditos donde mis ganancias de
spread son consistentemente ms altos
que mis prdidas de capital ms costo
(fondeo y operativo)
Asegurar que ninguna decisin o series
de decisiones no pone en riesgo mi
capital
 Sistema de Administracin de
Riesgo

Poltica de Proceso de
Crditos Desembols Procesos de
Proceso de o/Documen Seguimiento
/Perfil de Aprobacin
Riesgos tacin

los supuestos
Asegura la aplicacin siguen siendo
de los Lineamientos correctas?
Asegura que lo que Provee Seales de
Lineamientos Fijan
se aprob se Alerta
Generales Responsabilidades
cumple.
Transparentar la base Manejo de
de la decisin excepciones
Aprendizaje
 Sistema de Administracin de
Riesgo

Poltica de Fijar Marco general

Crditos Limites de exponer capital
/Perfil de Determinar parmetros de RSC/RSA
Riesgos Asegurar que los sistemas de AR son adecuados

Determinar implementacin de la estrategia

Lineamientos/Poltica de acuerdo al momento econmico/sector
Segmentos/clientes/Tipos de Riesgo
Condiciones y Pricing especfico de crditos
Asegurar sistemas y organizacin de rea para manejar riesgo
Monitoreo
Lineamientos
Generales
 El Marco
Debe ser definido por el directorio dentro de la
planificacin estratgica
Los mensajes deben ser consistentes a todo nivel:
Cultura
Disciplina
tica
Equilibrio Riesgo/Retorno/Crecimiento
Evaluacin/Anlisis
Recursos
 Polticas
Establecen y comunican efectivamente los objetivos, tolerancia de riesgo y
estndares de crdito.

Son consistentes con el plan de negocios y reflejan un equilibrio entre la toma de

riesgos y objetivos de crecimiento y ganancias.

Excepciones son pocos u efectivamente identificadas, monitoreadas y reportadas.

Productos, iniciativas nuevas son evaluados, testeados y aprobados antes de

implementacin

Diversificacin es activa y efectiva:

Se fijan limites de concentracin a niveles razonable
Se toma en cuenta riesgos correlacionados
 Sistema de Analisis y
Controldepende del tipo de riesgo
Riesgo*
Crdito
Inversiones
Riesgos No
Liquidas
lquidos
Fijar
Riesgo Riesgo
limite
por por
Emisor o por Mercado
deudor deudor
categoras determina mi
Me baso en informacin Grande Chico
de previsin
Firmas calificadoras (precio = valor justo) Sistema evaluacin individual Sistema evaluacin grupal

* Incluye todo riesgo activo, fuera de balance

 Sistemas de
Evaluacin/Control
Individual (Corporativo)
Evaluacin de cada deudor en
forma individual
Estructura /contratos que minimiza
riesgo de prdida en cada caso
Sistema de calificar la calidad de
crdito y prever potenciales
problemas
Limitacin de concentraciones por
sector/pas/tipo de deudor
Grupal (Minorista)
Formacin de grupos de deudores
homogneos
Trabajo estadstico que me permite
predecir % de perdida. Asumo % de
prdida dentro de mi costo
Control estricto de historia de pago
en cada grupo/sub grupo
Ajuste de condiciones pricing
Limitacin por deudor
Cumplimiento estricto con
condiciones de otorgamiento
 Sistrema de Evaluacin
Grupal
Crditos Minoristas/PYMES Chicos
 Asume Riesgos
si
Mercados Precio > Riesgo
donde su
percepcin
del riesgo es
mejor que el
promedio del No asumo Riesgos
mercado
si
Precio < Riesgo
 Bases Organizativas de un
Sistema de Evaluacin Grupal
Banco debe tener conocimientos de comportamientos de distintos segmentos de clientes
Los productos y procedimientos se definen en forma centralizados basados en informacin interna y
externa

Necesidades del mercado

Riesgo Potencial: Supuestos de Comportamiento
Se debe tener bases de datos muy desarrollados que permite:
Mantener datos sobre deudor y operaciones
Edad
Genero
Aos en el Trabajo
Tipo de Trabajo
Sueldo
Dueo o Inquilino
# de Nios
Tamao de limite/Tipo de Limite
Nivel de Educacin
Comportamiento previo en el banco y en plaza

Monitorear comportamiento individual y de grupos

Operaciones deben tener un plan de pago definido: Crtico para determinacin de un problema
Aprobacin, desembolso y cobranza centralizado en base a criterio pre-definido
Reduccin de Variables:
Mejorar mi conocimiento y comprensin de riesgo
 Sistema de Administracin de
Riesgo

Poltica de
Crditos Proceso de
/Perfil de Aprobacin
Riesgos

Asegura la aplicacin
de los Lineamientos
Lineamientos Fijan
Generales Responsabilidades
Transparentar la base
de la decisin
 Proceso de Aprobacin

Proces
o de
Aproba Aprobacin de Generar
cin Producto, solicitudes a Aprobacin por
Segmento y travs de departamento
Criterios de agentes centralizado
Aprobacin: internos y/o
Area externos
Comercial con
Riesgos y
Gerencia
 Sistema de Desembolso

Proceso de
Desembols
o
Confirmar
Datos con
prueba del Desembolsar
Cliente
Firma
Documentacin
Asegura que
lo que se
aprob se
cumple. AREAS INDEPENDIENTES
DEL AREA COMERCIAL
Sistema de Administracin de
Riesgo
Analizar
comportamiento
por caractersticas
de Cliente,
Procesos de Producto, Agente
Seguimiento Vendedor

Cobranza
independiente
y estandardizado
los supuestos
Mantener Datos
siguen siendo por Grupo,
correctas? Producto, cliente y
Provee Seales de operacin
Alerta
Manejo de
excepciones
Aprendizaje
 Manejo de Prestamos
Problemticos
Seguimiento de Pagos

Pasos estrictos de cobranzas por gente especializada

Utilizacin de externos para la cobranza

Control y seguimiento de xito de cobranza

Costo/beneficio en cobranza
 Manejo de Portafolio
Diversificacin por deudor
Diversificacin por segmento
Trabajo estadstico para determinar
perdida esperada
Previsin para perdida esperada
Back-testing para chequear supuestos

Trabajo stress test para tomar en cuenta

impactos sectoriales/macroeconomicas
 Sistemas Individual/Grupal
Individual
Grupal
Crditos grandes, potencial perdida Crditos chicos, potencial prdida no
justifica costo de anlisis justifica el costo
Renovacin anual Aprobacin inicial
En base a informacin
Analistas especializados formal/informal/chequeos
(educacin/experiencia)
Sistema de Scoring con
Seguimiento continuo por Oficial Backtesting continuo
Enfoque en informacin formal e
informal
Analistas especializado (experiencia)
Anlisis de Riesgos al banco
Mitigado por la estructura:

Claves del control
Sublimites
Plan de pago
Garantas
Experiencia estadstica
Repago
Controles de gestin
Otras condiciones
Aprobados utilizando sistema con
Aprobado por comits formales controles pre y post
 Sistemas requieren
estructuras diferentes
Ejercicio:
Determinar diferencia de estructura entre
un sistema individual /grupal:
Cargos ms importantes :
Caractersticas de Vendedores
Tipos de Sistemas
Peso de Personas y Costo HHRR
Perfil de rea de Riesgos