Laboratorium Matematika

Ekonomi, Keuangan, dan Aktuaria

Jumat, 7 Juni 2012
Departemen Matematika
FMIPA-IPB
Topik Penelitian Bidang
Ekonomi dan
Keuangan
Pengembangan model
Matematika yang terkait
dengan bidang
ekonomi.
Pengembangan model
Matematika yang terkait
dengan pasar modal.
Topik Penelitian Bidang Ekonomi
dan
Keuangan (Lanjutan)
Pemodelan yang terkait dengan
pergerakan
harga saham, pergerakan nilai uang
dan suku
bunga dengan metode Hidden
Markov dan
berbagai variasinya.
Pemodelan opsi tipe Eropa dan
Amerika, yang ditinjau dari berbagai
metode pendekatan
baik diskret maupun kontinu.
Model-model pertumbuhan ekonomi,
baik
Topik Penelitian Bidang
Aktuaria
Bidang spesialiasi:
Asuransi jiwa dan kesehatan,
Asuransi kerugian (termasuk
bidang pertanian),
Program kesejahteraan karyawan
dan pensiun (employee benefits)
Topik Penelitian Bidang
Aktuaria
(Lanjutan)
Topik penelitian yang terkait
dengan asuransi jiwa,
kesehatan, dan
kerugian:
Menentukan premi neto dan
bruto
sesuai cakupan benefit dari
kontrak
asuransi (pricing dan desain)
Menentukan cadangan premi
(valuasi)
Topik Penelitian Bidang
Aktuaria
(Lanjutan)
Estimasi dan analisis
keuntungan
Asset-liability management
Loss model & curve fitting
techniques
(terutama metode maximum
likelihood)
Model distribusi yang umum:
log-normal, Weibull, Pareto, dll
Estimasi parameter model dari
data
observasi
Topik Penelitian Bidang
Aktuaria
(Lanjutan)
Topik penelitian yang terkait
dengan program
kesejahteraan karyawan dan
pensiun:
Desain dana pensiun
Menentukan iuran normal
Menentukan kewajiban
aktuarial, dan
kewajiban solvabilitas
Topik Penelitian Bidang
Aktuaria
(Lanjutan)
Topik penelitian yang terkait
dengan program
kesejahteraan karyawan dan
pensiun:
Menentukan iuran tambahan
Analisis keuntungan
Asset-liability management
Beberapa Jurnal Ilmiah yang
Dapat Diakses
ASTIN Bulletin:
http://www.actuaries.org/index.cfm?
lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=
ASTIN_BULLETIN
http://www.casact.org/library/astin/

Society of Actuaries (SOA):

http://www.soa.org/
http://www.soa.org/news-and-
publications/publications/journals/na
aj/naaj-detail.aspx
Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat
Diakses

PROQUEST
Alamat: search.proquest.com
User Name: 3FNP2CJRQQ
Password: pqipb

Proquest Digital Dissertation &These

Full Text
User Name: MNH09JASNK
Password: andromeda
Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat
Diakses
INFOTRACT/GALE CENCAGE
Alamat:
http://infotrac.galegroup.com/itweb/i
dipb
Password: insights

(Mencakup jurnal-jurnal sciences,

technology,
medicine)

SCIENCE DIRECT
Alamat: www.sciencedirect.com
 TERIMA
Personil:
KASIH
1. I G.P. Purnaba
2. Retno Budiarti
3. Effendi Syahril
4. Dony Citra Lesmana
5. Ruhiyat
 Judul Penelitian Bidang Aktuaria

No Nama Judul Penelitian Mahasiswa S2

. Mahasis
wa
1 Amiruddin Penentuan Peluang Bertahan dalam Model Risiko Klasik dengan
Menggunakan Transformasi Laplace.
2 Ade Haris Pendugaan Parameter Beberapa Sebaran Poisson Campuran dan
Himawan Beberapa Sebaran Diskret dengan Menggunakan Algoritma EM.
3 Jaenudin Metode Binomial untuk Menentukan Harga Opsi Call Indonesia dan
Strategi Lindung Nilainya.
4 Deliana Nilai Harapan Bersyarat Peubah Acak Berdasarkan Ekor Sebaran dari
Hastuti C. Keluarga Sebaran Eksponensial.
5 Yusuf Nilai Wajar Asuransi Endowmen Murni dengan Partisipasi untuk Tiga
Skema Pemberian Bonus.
6 Adrina Lony Penentuan Besarnya Premi untuk Sebaran Risiko yang Berekor
Gemuk (Fat-Tailed Risk Distribution)
7 Welly Penetapan Harga Jaminan Polis Asuransi Jiwa dengan Premi
Syahriza Tahunan dan Opsi Surrender.
8 Ali Shodiqin Studi Strategi untuk Mendapatkan Besar Deviden yang Optimal dari
Proses Surplus.
 Judul Penelitian Bidang Aktuaria
(Lanjutan)
No Nama Judul Penelitian Mahasiswa S1
. Mahasis
wa
1 Lilis Peluang Bertahan Suatu Perusahaan Asuransi Motor.
Sadiyah
2 Eva Siti Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi dimana
Khusaeva Waktu Antar Kedatangan Klaim Menyebar
Eksponensial dengan Parameter yang Tak Sama.
3 Yogi Mengukur Risiko Nilai Tukar Luar Negeri dalam
Anggraen Transaksi Asuransi.
a
4 Ungkap Aproksimasi Total Kerugian Model Risiko Individu
R. dengan Poisson Majemuk.
Pasaribu
5 Indah Perencanaan Premi Optimal untuk Perusahan
Rosliyana Reasuransi dengan Reinstatement.
6 Ifni Penghentian Kerugian dengan Pemotongan untuk
Husnul K. Membentuk Kontrak Reasuransi Optimal dalam Model
Satu Periode.
7 Dian Eka Strategi Hedging pada Kontrak Asuransi Jiwa Terkait
 Judul Penelitian Bidang Aktuaria
(Lanjutan)
No Nama Judul Penelitian Mahasiswa S1
. Mahasis
wa
8 Ani Sistem Bonus-Malus dengan Sebaran Frekuensi Klaim
Afriani adalah Geometrik dan Sebaran Ukuran Klaim adalah
Pareto.
9 Tities Penghitungan Premi dengan Menggunakan Metode
Melyasih Bayesian Robust dan Metode Kredibilitas Robust.
10 Nyoman Penentuan Premi pada Sistem Bonus Malus dengan
Rani Menggunakan Sebaran Poisson Campuran.
Sawitri
11 Megawati Penentuan Premi Sistem Bonus Malus dengan
Menggunakan Fungsi Utilitas Eksponensial.
12 Rafidha Penentuan Nilai Umum Asuransi Menggunakan Teori
Kontrol Optimum.
13 Sabar A. Peluang dan Severitas Kebangkitan Perusahaan
A. Asuransi
 Judul Penel. Bidang Ekonomi
&Keuangan
No Nama Judul Penelitian Mahasiswa S2
. Mahasis
wa
1 M. Taufik Model Pertumbuhan Ekonomi Dua Daerah Berdasarkan Modal dan
NT. Kowledge.
2 Edi Suyono Pemodelan Nilai Opsi Tipe Eropa.
3 Ponco BS. Perbandingan Kekonvergenan Beberapa Model Binomial untuk
Penentuan Harga Opsi Eropa.
4 Jaenuddin Metode Binomial untuk Menentukan Harga Opsi Call Indonesia dan
Strategi Lindung Nilainya.
5 Adelina H. Model Distribusi Pertumbuhan Ekonomi antar Kelompok pada Dua
Daerah.
6 Dayat Model Perdagangan antar Negara Berdasarkan Akumulasi Modal.
7 Hadi Model Pemberian Kompensasi bagi Penganggur untuk Mencapai
Kuswanto Kesejahteraan Ekonomi
 Judul Penel. Bidang Ekonomi
&Keuangan
No Nama Judul Penelitian Mahasiswa S1
. Mahasis
wa
1 Heri Pembentukan Portofolio Arbitrase pada Security Market Line
Sumarno Menggunakan Portofolio Misprised.
2 Septana Penilaian Opsi Put Amerika.
3 Valeria Prinsip Optimal Dinamik dalam Pertumbuhan Ekonomi.
Suryani
4 Nanik Strategi Konsumsi dan Investasi Optimal untuk Kelas Fungsi Utilitas.
Aryanti
5 Erra S. Model Kesetimbangan Vasicek untuk Struktur Waktu Suku Bunga.
6 Reni Strategi Penjaminan Emisi dalam Initial Public Offering.
Nurliani
7 Dewi N. Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Menggunakan
Hidden Markov.
8 Andri S. Optimisasi Portofolio Point and Figure Menggunakan Hidden Markov.
9 Merdina YN. Persamaan Black-Scholes-Barenb-Latt untuk Opsi Dengan Volatilitas
dan Suku Bunga Takpasti.
10 Hashif D. Aproksimasi Numerik untuk Penilaian Opsi Put Amerika.
 Judul Penel. Bidang Ekonomi
&Keuangan
No Nama Judul Penelitian Mahasiswa S1
. Mahasis
wa
11 Hirasawa Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Menggunakan
Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton.
12 Setiawati CAPM (The Capital Asset Pricing Model) N-Momen pada Asuransi
Bencana.
13 Astrie L. Pemilihan Portofolio dan Pembentukan Harga Asset-Kerangka Kerja
Tiga Parameter.
14 Sri Mulyati Analisis Model Makroskopis dan Mikroskopis dari Transaksi Arbitrase
Triangular di Pasar Valuta Asing.
15 Dimas HS. Pemodelan Nilai Tukar Rupiah dengan US Dollar Menggunakan Deret
Waktu Hidden Markov Satu Waktu Sebelumnya.
16 Rizal U. Model Kesetimbangan Umum dari Ekonomi Produksi dengan Pasar
Asset.
17 Wahyu DP. Analisis Gabungan Keuangan di Tiga Negara.
18 Putra S. Optimalisasi Alokasi Asset di Dalam Kontrak Anuitas Variabel.
19 Desiana S. Penilaian Investasi Menggunakan Pendekatan Teori-Q dan
Pendekatan Nilai Opsi.
20 Eli Gusdianti Pemilihan Portofolio Menggunakan Beta Terbaik.
 Judul Penel. Bidang Ekonomi
&Keuangan
No Nama Judul Penelitian Mahasiswa S1
. Mahasis
wa
21 Mutiara R. Strategi Lindung Nilai Pinjaman dengan Interest Rate Cap.
22 Akmal I. Penentuan Harga Obligasi untuk Beberapa Nilai Parameter.
23 Gita Penentuan Hedge Ratio untuk Opsi Call dan Opsi Put Tipe Eropa
Andriani dengan Menggunakan Model Black-Scholes.
24 Frederik FJ. Model Dinamik Pertumbuhan Ekonomi Waktu Diskret dengan Variabel
Kebijakan Fiskal dan Moneter.
25 Hesti Lestari Model Dinamik Keynes Baru untuk Tingkat Pengangguran dan Inflasi.
26 Darwis Syah Dinamika Interaksi dari Spekulasi dan Diversifikasi pada Saham.
27 Siti Mariam Optimalisasi Eksekusi Saham dengan Peningkatan Risiko
Perdagangan.
28 Lisda PA. Optimalisasi Eksekusi Saham dengan Biaya Likuiditas Taklinear.
29 Rima Eksekusi Optimal Transaksi Portofolio dengan Model Biaya Likuiditas
Febrian Linear.
30 Ritawati Penilaian Opsi Real Menggunakan Pohon Keputusan Binomial.
Terima Kasih