Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
II - SEMANA DE MINICURSO
Introduo econometria de
sries temporais: uma
abordagem prtica .
Prof: Graciela
Profeta
Tal
teste tem validade apenas para processos
autorregressivos de primeira ordem conforme
segue:
Teste Dickey-Fuller (DF)
Yt Yt 1 ut (1)
Yt Yt 1 ut (2)
Yt Yt 1 ut (3)
Yt t Yt 1 ut (4)
Teste Dickey-Fuller Aumentado
(ADF)
Se determinada srie temporal for representada por
um AR de ordem superior a 1, com resduos
serialmente correlacionados, tem-se que os valores
crticos das distribuies no so vlidos.
Sries
Consumo e renda
N = 137 observaes
Teste informal: Anlise grfica
CONSUMO DCONSUMO
1.6 .04
1.5 .03
.02
1.4
.01
1.3
.00
1.2
-.01
1.1 -.02
1.0 -.03
50 55 60 65 70 75 80 50 55 60 65 70 75 80
RENDA DRENDA
5.0 .25
4.5 .20
.15
4.0
.10
3.5
.05
3.0
.00
2.5 -.05
2.0 -.10
50 55 60 65 70 75 80 50 55 60 65 70 75 80
1.5 4.5
1.4 4
1.3 3.5
1.2 3
1.1 2.5
1 2
1948 1956 1964 1972 1980 1948 1956 1964 1972 1980
Dconsumo Drenda
0.04 0.25
0.03 0.2
0.02 0.15
0.01 0.1
0 0.05
-0.01 0
-0.02 -0.05
-0.03 -0.1
1948 1956 1964 1972 1980 1948 1956 1964 1972 1980
Representao
matemtica do
modelo VAR;
Se o objetivo for
somente rodar um
var as sries tm
que
necessariamente
serem
MODELO VAR/VEC-
procedimentos economtricos
1.0
Gerado pelo
0.5
Gretl
0.0 VAR inverse roots in relation to the unit circle
-0.5
-1.0
-1.5
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
Eviews
MODELO VAR/VEC-
procedimentos economtricos
VAR(2)
MODELO VAR/VEC-
procedimentos economtricos
VAR (2)
MODELO VAR/VEC-
procedimentos economtricos
Gretl no faz
o teste de
causalidade
de Granger
em bloco.
O teste de
Granger deve
ser usado
quando no
h teoria que
indique o
ordenamento
das variveis.
Ordenamento
: do menor
para o maior
MODELO VAR/VEC-
procedimentos economtricos
Gerado pelo
Eviews
Gerado pelo
Eviews
Tanto o teste de
trao quanto o de
mximo valor,
indica a presena
de 01 vetor de
cointegrao
MODELO VAR/VEC-
procedimentos economtricos
.008
.006
.004
.002
.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.010
.008
.006
.004
.002
.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gerado pelo Funo
Gretl impulso-
CONSUMO -> CONSUMO resposta
RENDA -> CONSUMO
0.011 0.0045
0.0105 0.004
0.01 0.0035
0.0095
0.003
0.009
0.0025
0.0085
0.002
0.008
0.0015
0.0075
0.007 0.001
0.0065 0.0005
0.006 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
periods periods
0.026 0.03
0.024 0.028
0.022 0.026
0.02 0.024
0.018 0.022
0.016 0.02
0.014 0.018
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
periods periods
Decomposio
da varincia
Decomposio
da varincia
Referncias
Box, G.E.P., Jenkins, G.M. & Reinsel, G.C. Time Series
Analysis - Forecasting and control. So Paulo: Pearson,
2005.