Seales y Sistemas I

Grupo 3
Variables de Estado
Jan Bacca Rodrguez
jbaccar@unal.edu.co
Of: 411-201
Introduccin
Estrategias para modelar el comportamiento de sistemas dinmicos:

Ecuaciones diferenciales o de diferencia

Funciones de Transferencia
Respuestas al Impulso
Diagramas de Bloque
Diagramas de Flujo de Seal
Espacio de Estado (variable de Estado)

2
Variables de Estado
Herramienta para modelar sistemas dinmicos.

Facilita la representacin de sistemas de mltiples entradas y

mltiples salidas
Utiliza ecuaciones diferenciales o de diferencia de primer orden
nicamente
Permite el desarrollo de mtodos de simulacin por computador
ms eficientes
Las tcnicas de control moderno se basan en este tipo de
representaciones
Variables de Estado
u1(t) y1(t)
u2(t) y2(t)
Sistema
Dinmico
up(t) yq(t)

Sistema continuo de mltiples entradas y mltiples salidas

Representacin en variables de estado
(t) = f(x(t), u(t), t) Ec.de Estado
y(t) = g(x(t), u(t), t) Ec. de Salida
Variables de Estado
u1[k] y1[k]
u2[k] y2[k]
Sistema
Dinmico
up[k] yq[k]

Sistema discreto de mltiples entradas y mltiples salidas

Representacin en variables de estado
x[k+1] = f(x[k], u[k], k)
y[k] = g(x[k], u[k], k)
Variables de Estado
u: Contiene las p entradas del sistema.
y: Contiene las q salidas del sistema
x: Contiene las n variables de estado del sistema

u1 y1 x1
u y x
u y x 2
2 2

u p p1 yq q1 xn n1
Variables de Estado
Para sistemas lineales e invariantes en el tiempo:
Continuo
(t) = Ax(t) + Bu(t)
y(t) = Cx(t) + Du(t)
Discreto
x[k+1] = Ax[k] + Bu[k]
y[k] = Cx[k] + Du[k]

Ann, Bnp, Cqn, Dqp

Sistema Dinmico en Tiempo Continuo
Aplicando Transformada de Laplace
sX(s) = AX(s) + BU(s)
Y(s) = CX(s) + DU(s)

D
+
+ sX(s) 1 X(s)
U(s) B
C +
Y(s)
+

A
Sistema Dinmico en Tiempo Discreto
Aplicando transformada Z
zX(z) = AX(z) + BU(z)
Y(z) = CX(z) + DU(z)

D
+
+ zX(z) 1 X(z)
U(z) B
C +
Y(z)
+

A
Concepto de Estado
Cantidad de informacin necesaria en un instante de tiempo dado
(t0/k0) para determinar de forma nica, junto con las entradas, el
comportamiento del sistema para tiempos posteriores
(t>t0/k>k0)
Las variables de estado muestran como evoluciona el estado del
sistema
No necesariamente tienen sentido fsico o son medibles
La representacin en variables de estado no es nica
Representacin de Estado a partir de Ec.
diferenciales/de diferencias
n
d k y(t )

k 0
ak
dt k
u(t )

x1 t y (t )
Cond. iniciales: y(0),
x2 t
dy (t )
(0),,y(n-1)(0) x1 (t )
dt
d 2 y (t )
x3 t x2 (t )
Seleccionar las variables de dt 2

estado:
d n 1 y (t )
xn t n 1
xn 1 (t )
dt
Representacin de Estado a partir de Ec.
diferenciales
La ecuacin diferencial se puede reescribir como:

n 1
an xn t ak xk 1 t u (t )
k 0
n 1
xn t u(t ) xk 1 t
1 ak
an k 0 an

y en forma matricial, junto a la definicin de las variables de estado

Representacin de Estado a partir de Ec.
diferenciales

x1 t 0 1 0 x t 0

1


1 x t 0 u (t )

xn 1 t 0 0
a0
a1

an 1 n 1 1
xn t an an an x n t
an
x1 t
yt 1 0 0u t
xn t
Representacin de Estado a partir de Ec.
diferenciales
Muestre que:
1 0 1 1 0
= +
2 0 1 2 1
1
= 0 1
2
es una representacin en variables de estado del sistema descrito
por
+ 1 + 0 = 1 + 0
con b1 0
Representacin de Estado a partir de Ec.
diferenciales
En general, para un d N y (t ) N 1 d k y (t ) N 1 d k u (t )
sistema descrito N
ak k
bk k
dt k 0 dt k 0 dt
por
x1 t 0 1 0 x1 t 0

u (t )
Se tiene la x N 1 t 0 0 1 x N 1 t 0

x N t a0 a N 1 x N t 1
descripcin en a1
variables de estado
x1 t
yt b0 bN 1 0u t
xn t
Ejemplo
Ecuacin Diferencial:

2
2 + + = +

Funcin de Transferencia:

+
=
2 + +
Representacin de Estado a partir de Ec.
diferenciales
Para un sistema d N y (t ) N 1 d k y (t ) N d k u (t )
descrito por N
ak k
bk k
dt k 0 dt k 0 dt

Se definen las
x1 t y 0u
variables de estado
x2 t y 0u 1u x1 1u

( N 1) N 1 ( N 2)
x N t y 0 u 1 u N 2u N 1u x N 1 N 1u
Representacin de Estado a partir de Ec.
diferenciales b
Donde 0 N

1 bN 1 a N 1 0

N b0 a N 1 N 1 a11 a0 0
La descripcin
x1 t 0 1 0 x1 t 1
en variables de
estado ser u (t )
x N 1 t 0 0 1 x N 1 t N 1

x N t a0 a1 a N 1 x N t N
x1 t
yt 1 0 0 0 u t
xn t
Representacin de Estado a partir de Ec.
de diferencias
Anlogamente para tiempo discreto
n

a yk i uk
i 0
i

x1 k y[k ]
n 1
x2 k y[k 1] x1[k 1] xn k 1 u[k ] xi 1[k ]
1 ai
an i 0 an

xn [k ] y[k n 1] xn 1[k 1]
Representacin de Estado a partir de Ec.
de diferencias
x1 k 1 0 1 0 x k 0

1

1 x k 0 uk

xn 1 k 1 0 0
a0 a1 an 1 n 1 1
xn k 1 an an xn k an

an
x1 k
yk 1 0 0uk
xn k
Representacin de Estado a partir de Ec.
de diferencias
Para un sistema N 1 N 1

descrito por yn N ak yn k bk un k
k 0 k 0

x1 n 1 0 1 0 x1 n 0
Se tiene la
un
descripcin en x N 1 n 1 0 0 1 x N 1 n 0

x N n 1 a0 a N 1 x N n 1
variables de a1
estado
x1 n
yn b0 bN 1 0un
xn n
Representacin de Estado a partir de Ec.
de diferencias
Para un sistema N 1 N

descrito por yn N ak yn k bk u[n k ]

k 0 k 0

Se definen las
variables de estado
x1 n y 0u
x2 n yn 1 0un 1 1un x1 n 1 1un

x N n yn N 1 0un N 1 1un N 2 N 2un 1 N 1un
x N 1 n 1 N 1un
Representacin de Estado a partir de Ec.
de diferencias b
Donde 0 N

1 bN 1 a N 1 0

N b0 a N 1 N 1 a11 a0 0
La descripcin
x1 n 1 0 1 0 x1 n 1
en variables de

estado ser un
x N 1 n 1 0 0 1 x N 1 n N 1

x N n 1 a0 a1 a N 1 x N n N
x1 t
yn 1 0 0 0 un
xn t
Representacin de Estado a Partir de
Diagramas de Bloques
X2(s) X1(s)

X3(s)

1 = 51 + 102 1 5 10 0 1 0
2 = 3 + 2 = 0 0 1 2 + 1
3 = 1 3 3 1 0 1 3 0
= 1 1
= 1 0 0 2
3
Sistemas continuos libres
Para el caso de un sistema libre (sin entradas) las ecuaciones de
estado se reducen a:
(t) = Ax(t) y(t) = Cx(t)
Se asemeja a la ecuacin escalar
dx (t )
ax (t )
dt
Cuya solucin es: x(t) = eatx(o)

Suponemos una solucin para la ecuacin matricial de la forma:

x(t) = eAtx(o)
Sistemas continuos libres
Para resolver la ecuacin necesitamos calcular eAt.
Serie de Taylor:
k k
A t
e I
At

k 1 k!

Forma Cannica de Jordan:

eAt = MeJtM-1

Transformada de Laplace

e At
L
-1
sI A ML sI J M
1 -1 1 1
Retratos de Fase
Sea un sistema continuo libre de dimensin 2

x 1 t x1 t
x t A x t
2 2

x1(t) vs x2(t) se puede graficar una vez se haya resuelto la ecuacin

(x1(t) , x2(t)): curva paramtrica (trayectoria) en el plano de fase
La trayectoria depende de las condiciones iniciales
Retrato de fase: conjunto de trayectorias.
Ejemplo
x 1 t 1 4 x1 t
x t 1 1 x t
2 2
x1(0) = 0, x2(0) = 2
Solucin:
x1 t 4e t sen2t
x t t
2 2e cos2t
Repetir para
0 2 2
x b 0 x c 0 x d 0

2 1
.5 1.5
Ejemplo
Ejemplo

0
x a 0
2
0
x b 0
2
2
x c 0
1.5
2
x d 0
1. 5
Retratos de
fase, sistemas
estables
Retratos de fase,
sistemas
inestables
Punto de Equilibrio (S. continuos)
xes un punto de equilibrio de un sistema descrito por la ecuacin
= f(x), si la derivada es cero, es decir, f(x) = 0.
Para los sistemas que se estn estudiando
Ax = 0
Si A es no singular x= 0
El origen es el punto de equilibrio
pueden existir infinitos puntos de equilibrio
Espacio de Estado ()
Conjunto de todas las soluciones de
(t) = Ax(t)
Es un espacio vectorial sobre C

Dimensin: Rango de A (n)

Soluciones linealmente independientes: Dos vectores de

condiciones iniciales linealmente (in)dependientes producen
soluciones linealmente (in)dependientes.
Espacio de Estado ()
Base: Estar formada por n soluciones linealmente independientes:
i t i 1
n

Matriz fundamental: formada por los vectores de una base

(t) = [1(t) , 2(t), , n(t)]

Bases y vectores propios: Si A tiene n vectores propios linealmente

independientes, estos se pueden usar como condiciones iniciales
para construir una base de . Este cambio de base equivale a
obtener la forma de Jordan de A
Ejemplo
x 1 t 1.5 0.5 x1 t
x t 0.5 1.5 x t
2 2

Valores propios de A: l1 = -1, l2 = -2.

Vectores propios asociados
1 1
v1 v2
1 1
Matrices de Jordan y modal

1 0 1 1
J M
0 2 1 1
Ejemplo
e t e 2t e t e 2t
e At 0.5 t 2 t
e e e t e 2t

Solucin para condiciones iniciales x10, x20

e t x10 x20 e 2t x10 x20

x t 0.5 t
e x10 x20 e x10 x20
2t

En particular, para los vectores escogidos

e t e 2t
1 t t 2 t 2t
e e
Ejemplo
En el primer caso x1(t) = x2(t) (recta en el plano de fase) y la
respuesta solo depende de e-t, es decir de l1
En el segundo caso x1(t) = -x2(t) (recta en el plano de fase) y la
respuesta solo depende de e-2t, es decir de l2
Suponga que en t = 0, x es un vector propio asociado a l1 =
Ax = l1x
La derivada est en la direccin de x el sistema evoluciona en
ese sentido
Ejemplo
e t e 2t
La matriz fundamental ser: t t 2t
e e
Matriz de transicin de estado
(t2, t1), permite obtener el estado en el tiempo t2 a partir del
estado en el tiempo t1 usando
x(t2) = (t2, t1)x(t1)

Para un sistema libre: xt1 e At x0 1

xt2 e At2 x0
x0 e At1 xt1
xt 2 e A t2 t1 xt1
t 2 , t1 e A t2 t1
Sistemas discretos libres
La ecuacin estado se reduce a:
x[k+1] = Ax[k]
Que se asemeja a la ecuacin escalar
x[k+1] = ax[k]
Cuya solucin es
x[k] = akx(o)
Suponemos una solucin para la ecuacin matricial de la forma:
x[k] = Akx(o)
Sistemas discretos libres
Para resolver la ecuacin necesitamos calcular Ak.
Forma Cannica de Jordan:
Ak = MJkM-1
Transformada Z

A k Z - 1 z zI A
1
MZ zzI J M
-1 1 1

Matriz de transicin de estado:

k2 , k1 A k2 k1
Sistemas Continuos Excitados
(t) = Ax(t) + Bu(t)
y(t) = Cx(t) + Du(t)
Aplicando T. Laplace
sX(s)-x(0) = AX(s) + BU(s)
Y(s) = CX(s) + DU(s)
Despejando X(s) de la ecuacin de estado
sX(s)- AX(s) = x(0) + BU(s)
(sI- A)X(s) = x(0) + BU(s)
X(s) =(sI- A)-1(x(0) + BU(s))
Sistemas Continuos Excitados
Reemplazando en la ec. de salida
Y(s) = C(sI- A)-1(x(0) + BU(s))+ DU(s)
= C(sI- A)-1x(0) + [C(sI- A)-1B+D] U(s)

Respuesta a entrada cero: primera parte de la ecuacin, depende

nicamente de las condiciones iniciales. Es la salida si la entrada es
cero
Respuesta en estado cero: Segunda parte de la ecuacin. Depende
solo de la entrada. Es la salida si las condiciones iniciales son cero.
Matriz de funciones de transferencia G(s)
Si las condiciones iniciales son cero:
Y(s) = [C(sI - A)-1B + D] U(s)
Y(s) = G(s)U(s)|x(0)=0
G(s) = [C(sI - A)-1B + D]

Y1 s G1 1 s G1 p s U 1 s


Yq s Gq1 s G pq s U p s

Gij(s) indica como la entrada Uj(s) afecta la salida Yi(s)

Matriz de funciones de transferencia G(s)
Si se tiene el mismo nmero de entradas y salidas y G(s) es
diagonal el sistema se llama desacoplado

Y1 s G1 1 s 0 U 1 s


Yq s 0 Gqq s U q s

Variables de estado en el tiempo
El comportamiento en tiempo de las variables de estado se puede
obtener aplicando la transformada inversa de Laplace

1
1

x(t ) L- 1 sI A x(0) L- 1 sI A BU s

La primera parte corresponde al sistema libre.

La segunda se explicar ms adelante.

t
x(t ) (t ,0)x(0) (t , )Bu d
0
Sistemas Discretos Excitados
x[k+1] = Ax[k] + Bu[k]
y[k] = Cx[k] + Du[k]
Aplicando Transformada Z
zX(z)-zx[0] = AX(z) + BU(z)
Y(z) = CX(z) + DU(z)
Despejando X(z) de la ecuacin de estado
zX(z)- AX(z) = zx[0] + BU(z)
(zI- A)X(z) = zx[0] + BU(z)
X(z) = (zI- A)-1(zx[0] + BU(z))
Sistemas Discretos Excitados
Reemplazando en la ec. de salida
Y(z) = C(zI- A)-1(zx[0] + BU(z))+ DU(z)
= Cz(zI- A)-1x[0] + [C(zI- A)-1B+D] U(z)

Respuesta a entrada cero: primera parte de la ecuacin, depende

nicamente de las condiciones iniciales. Es la salida si la entrada es
cero
Respuesta en estado cero: Segunda parte de la ecuacin. Depende
solo de la entrada. Es la salida si las condiciones iniciales son cero.
Matriz de funciones de transferencia G(z)
Si las condiciones iniciales son cero:
Y(z) = [C(zI - A)-1B + D] U(z)
Y(z) = G(z)U(z)|x[0]=0
G(z) = [C(zI - A)-1B + D]
Y1 z G11 z G1 p z U1 z


Yq z Gq1 z G pq z U p z

Gij(z) indica como la entrada Uj(z) afecta la salida Yi(z)

Matriz de funciones de transferencia G(z)

Si se tiene el mismo nmero de entradas y salidas y G(z) es

diagonal el sistema se llama desacoplado

Y1 z G11 z 0 U1 z


Yq z 0 Gqq z U q z

Variables de estado en el tiempo
El comportamiento en tiempo de las variables de estado se puede
obtener aplicando la transformada Z inversa

1
1

xk Z - 1 z zI A xo Z - 1 zI A BUz

La primera parte corresponde al sistema libre.

La segunda se puede analizar ms fcilmente en tiempo discreto

k 1
xk (k ,0)x0 (k , l 1)Bul
l 0
Variables de estado en el tiempo
Expandiendo la ecuacin:

x[k] = (k,0)x[0] +(k,1)Bu[0] +(k,2)Bu[1]+

+ (k,k)Bu[k-1]

La salida esta formada por aportes de las condiciones iniciales y de las

entradas.
El aporte de cada muestra de la entrada se indica explcitamente
Un anlisis similar se puede hacer para la ecuacin en tiempo
continuo.
Control por Variables de Estado
+ u(t)
r(t) Sistema y(t)
+
x(t)
K

u(t) = r (t) + Kx(t)

La misma estrategia se aplica en tiempo discreto.

up1, rp1, Kpn
Control por Variables de Estado
D
+
R(s) + U(s) + sX(s) 1 X(s)
B
C +
Y(s)
+ +

K
(t) = Ax(t) + B[r(t) +Kx(t)]
y(t) = Cx(t) + D[r(t) +Kx(t)]
Control por Variables de Estado
Reorganizando:
(t) = [A+BK]x(t) + Br(t)
y(t) = [C+DK]x(t) + Dr(t)
Que es la representacin en variables de estado e un nuevo sistema
con entrada r(t) y estado x(t)
(t) = x(t) + Br(t)
y(t) = x(t) + Dr(t)

= A+BK, = C+DK
Control por Variables de Estado
D
+
R(z) + U(z) + zX(z) 1 X(z)
B
C +
Y(z)
+ +

x[k+1] = x[k] + Br[k] = A+BK

y[k] = x[k] + Dr[k] = C+DK
Control por Variables de Estado
El comportamiento del sistema controlado depende de los valores
propios de

Se debe escoger K para que ellos tomen los valores deseados

Pueden asignarse con total libertad los valores propios de ?

Cmo pueden conocerse los valores de x(t) para implementar el

sistema de control?
Controlabilidad
Un sistema dinmico es controlable en t1 si es posible encontrar
una entrada u(t) que, aplicada en el intervalo [t1, t2], produce un
estado deseado x(t2) = xd, t2<

Si la variable de estado del circuito

es el voltaje sobre el condensador,
es este controlable?
Ejemplo El condensador ve una
resistencia equivalente de
valor R
=

=

1
=

1
= , B = 0, C = 0,

D=1
Test de Controlabilidad
Si se tiene un sistema con Ec. de Estado

(t) = Ax(t) + Bu(t)

Se construye la Matriz de Controlabilidad:

V = [B AB A2B An-1B]

El sistema es controlable si el rango de V es n

Notas
La definicin indicada se conoce como Controlabilidad de
Estado. Existe una definicin semejante en trminos de la
salida
La controlabilidad depende solo de la ecuacin de estado.
Si un sistema es controlable siempre se puede encontrar
una matriz K (controlador) de valor real
El test se puede aplicar tambin para sistemas en tiempo
discreto.
Observabilidad
Las variables de estado no necesariamente tienen sentido fsico o
son medibles
Se necesita de un estimador (observador) del estado del sistema

+ u(t)
r(t) Sistema y(t)
+

Observador

xe(t)

K
Observabilidad
Un sistema dinmico es observable en t1 si es
posible conocer x(t1) a partir de las entradas y las
salidas en el intervalo [t1, t2], t2 <

Para el circuito RC anterior, tomando como la salida

el voltaje vx(t), no se pueden determinar las
condiciones iniciales del condensador
Test de Observabilidad
Si se tiene el sistema
(t) = Ax(t) + Bu(t)
y(t) = Cx(t) + Du(t)

Para saber si el sistema es observable se construye la Matriz de

Observabilidad:

ST = [C CA CA2 CAn-1]

El sistema es observable si el rango de S es n

Notas
La observabilidad depende solo de las matrices A y C.

Si un sistema es observable siempre se puede

construir un observador como el de la figura

El test se puede aplicar tambin para sistemas en

tiempo discreto.
Ejemplo
1
Para el circuito de la figura: = , B = 0, C = 0, D = 1

Las matrices de Controlabilidad y Observabilidad para este sistema

son:

V = [0] S = [0]

Tienen rango 0, por lo tanto, el sistema no es controlable ni

observable