Ingeniera de Trfico

Docente: Eduardo Navarrete

Grupo: 5960
Nivel: 9no
Tema: Procesos de Llegada

Integrantes: Jean Pierre Nazareno - Victor Flores Arturo Montero -Leonardo

Iparreo
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Introduccin

Se entiende por Teora de Colas el estudio de las lneas de

espera que se producen cuando llegan clientes demandando
un servicio, esperando si no se les puede atender
inmediatamente y partiendo cuando ya han sido servidos.
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Modelos regresivos

Los modelos regresivos se caracterizan por predecir la

siguiente variable aleatoria de la secuencia, a partir de los
valores anteriores, que se encuentran dentro de una
"ventana mvil", y de ruido blanco. A continuacin se
presentan algunos modelos regresivos.
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Modelos autoregresivos (AR)

El modelo autoregresivo de orden p, denominado AR(p),
tiene la forma:

Donde , es ruido blanco, son nmeros reales

(coeficientes autoregresivos) y son los valores de la
secuencia de variables aleatorias.
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Si , es ruido blanco gaussiano aditivo de varianza 2 , las

son variables aleatorias con distribucin normal. Si
definimos un operador de retardo B como 1 = BXt y el
polinomio (B) = 1- 1B - ... - pBp, entonces podemos
expresar el proceso AR(p) como
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Se puede demostrar que la autocorrelacin del proceso

AR(p) ser, en general, una exponencial, lo que indica que
los modelos autoregresivos presentan dependencia a corto
plazo, el cual es una caracterstica que puede marcar su
campo de aplicacin.
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Los modelos AR(p) son especialmente adecuados en el caso

de videoconferencia, ya que dicho servicio genera imgenes
con poca variabilidad (no suele haber cambios de escena).
Aunque es fcil estimar los parmetros del modelo AR, el
hecho de que la autocorrelacin decaiga exponencialmente
no permite capturar funciones de autocorrelacin que lo
hagan a un ritmo menor, como es el caso de las seales de
televisin digital a tasa variable (donde los cambios de
escena y los picos de tasa asociados son abundantes).
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Modelos autoregresivos de media mvil (ARMA)

Los modelos autoregresivos de media mvil de orden p y q,

denominados ARMA (p, q), tienen la forma:

O alternativamente:
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Esto es equivalente a filtrar ruido blanco (el proceso ) a

travs de un filtro lineal y causal (desplazado
temporalmente), con p polos y q ceros, de la forma:

Se demuestra que la autocorrelacin de los procesos ARMA

(p, q) decae exponencialmente, lo que implica que este
modelo presenta dependencia a corto plazo.
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Los modelos ARMA son capaces de capturar mejor que los

AR los picos debidos a los cambios de escena, pero desde
el punto de vista prctico, la estimacin de los coeficientes k
implica la resolucin de un sistema de ecuaciones no
lineales, hecho que complica enormemente su obtencin.
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Modelos autoregresivos de media mvil integrada (ARIMA)

Los modelos autoregresivos de media mvil integrada de

orden p, d y q, denominados ARIMA (p, d, q), son una
extensin de los ARMA (p, q). Se obtienen cuando se
permite que el polinomio (B) tenga d races unitarias,
mientras que el resto permanecen fuera del crculo unidad.
La forma general es:
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Modelos con dependencia a largo plazo

Autosimilitud
Es un concepto muy relacionado con la idea de los fractales, introducida
por Mandelbrot. Se dice que un proceso {X,} es exactamente auto similar

(self-similar) si la estadstica de la autocorrelacin se mantiene en
diferentes escalas de tiempo. El proceso se denomina asintticamente
similar si la condicin slo se cumple para m y k . Esto se
expresa matemticamente de la siguiente manera:
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Fractional Broman Motion

El movimiento Browniano es un proceso estocstico {Bt},
para t 0, con las siguientes caractersticas:

los incrementos Bt+to - Bto siguen una distribucin normal

de media 0 y varianza 2t.
los incrementos en los intervalos temporales no solapados
[t1, t2] y [t3, t4], Bt4 - Bt3 y Bt2 - Bt1 son variables aleatorias
independientes.
B0 = O y Bt es continuo en t = 0.
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Tabla Comparativa