PRUEBA DE

DICKEY-FULLER
 Prueba Dickey-Fuller

Con el fin de determinar las propiedades de

estacionariedad de las series se pueden utilizar distintos
procedimientos: el Test de Dickey Fuller (DF), el Test de
Dickey Fuller Aumentado (ADF)
La Prueba de Dickey-Fuller busca determinar la existencia o
no de races unitarias en una serie de tiempo. La hiptesis
nula de esta prueba es que existe una raz unitaria en la
serie.
 Prueba Dickey-Fuller

Si partimos del modelo Xt = rXt-1 + ut

Donde -1r 1
Si r=1 estamos en el caso de raz unitaria
El test de Dickey-Fuller (DF) se basa en la siguiente
regresin:
DXt = dXt-1 + ut
Donde d = (r-1)
La hiptesis testeada es H0: Xt no es I(0), contra H1:
Xt es I(0).
Ho se rechaza si el estimador de d es negativo y
significativamente diferente de cero.
 Prueba Dickey-Fuller

Si d= 0 , entonces
DXt = ut
Entonces las primeras diferencias son estacionarias
Pero la serie no es estacionaria (r=1)
Se estima la regresin y se hace un test sobre la significacin del d
La H0 es d=0
Prueba Dickey-Fuller
PRUEBA PHILLIPS-
PERRON
 Prueba de Phillips-Perron

La prueba de Phillips-Perron (el nombre viene de

Peter Phillips y CB Pierre Perron)
Es una prueba de raz unitaria. Es decir, se utiliza en
el anlisis de series de tiempo para probar la
hiptesis nula de que una serie de tiempo es
integrada de orden 1.
El artculo de Davidson y MacKinnon(2004) muestra
que la prueba de Phillips-Perron es menos eficiente
en muestras finitas que la prueba de Dickey-Fuller
aumentada.
PRUEBA DE ELLIOTT
STOCK - ROTHENBERG
 Prueba de Elliott Stock - Rothenberg

La prueba ADF-GLS (o prueba DF-GLS ) es una prueba para una raz unitaria en una
muestra econmica de la serie temporal . Fue desarrollado por Elliott, Rothenberg y
Stock (ERS) en 1992 como una modificacin de la prueba de Dickey-Fuller
aumentada (ADF).
Una prueba de raz unitaria determina si una variable de serie temporal no es
estacionaria usando un modelo autorregresivo.
Para las series que presentan componentes determinsticos en forma de una
tendencia constante o lineal, ERS desarroll una prueba asintticamente ptima de
punto para detectar una raz unitaria. Este procedimiento de prueba domina otras
pruebas de raz unitaria existentes en trminos de potencia. De forma local, de-
tendencias (de-means) series de datos para estimar eficientemente los parmetros
deterministas de la serie, y utilizar los datos transformados para realizar una prueba
habitual de raz unitaria ADF. Este procedimiento ayuda a eliminar los medios y
tendencias lineales para series que no estn lejos de la regin no estacionaria