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Y ahora que ?

Que curso será este ?

Será igual de aburrido que los anteriores ?
Será igual de aburrido que los anteriores ?

Debo asistir a este curso si es aburrido ?

Quien será el Profesor ?

Sabrá algo del Tema ?

M.B.A. Renzo Rivero Fernández

UCSM

Admón. de

Empresas

Universidad

PACIFICO

Dirección de

Empresas

North

Western

University

Kellog

Marketing

Catedrático en la Maestría de la UNSA Docente Universidad La Salle Docente Universidad Católica de Santa María Expositor Invitado para ponencias de ESAN

Universidad

De Lima

Gestión

de Riesgos

M.B.A.

ESAN

2da Mención

en Negocios

Universidad

Católica de

Argentina

Docente

UCSM

Candidato

A Doctor

En Adm.

Caja Municipal de Arequipa Andersen Consulting Arthur Andersen

Negociación Sur Peruana Coca Cola

M.B.A. Renzo Rivero Fernández UCSM Admón. de Empresas Universidad PACIFICO Dirección de Empresas North Western University

Adm. General de Universidad Jefe de Operaciones Jefe de Riesgos Administrador Analista de Créditos Senior Consultor de negocios Catedrático

HUEVO

HUEVO AGUA HERVIDA ZANAHORIA AGUA HERVIDA AGENTE DE CAMBIO HUEVO DURO ZANAHORIA COCIDA

AGUA HERVIDA

HUEVO AGUA HERVIDA ZANAHORIA AGUA HERVIDA AGENTE DE CAMBIO HUEVO DURO ZANAHORIA COCIDA

ZANAHORIA

HUEVO AGUA HERVIDA ZANAHORIA AGUA HERVIDA AGENTE DE CAMBIO HUEVO DURO ZANAHORIA COCIDA

AGUA HERVIDA

HUEVO AGUA HERVIDA ZANAHORIA AGUA HERVIDA AGENTE DE CAMBIO HUEVO DURO ZANAHORIA COCIDA

AGENTE DE CAMBIO

HUEVO DURO

HUEVO AGUA HERVIDA ZANAHORIA AGUA HERVIDA AGENTE DE CAMBIO HUEVO DURO ZANAHORIA COCIDA

ZANAHORIA COCIDA

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GRANO DE CAFE

AGENTE DE CAMBIO

CAFE

GRANO DE CAFE AGENTE DE CAMBIO CAFE
GRANO DE CAFE AGENTE DE CAMBIO CAFE
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La Universidad

HOY

UNIVERSIDAD

MAÑANA

La Universidad HOY UNIVERSIDAD MAÑANA
La Universidad HOY UNIVERSIDAD MAÑANA
Premio Universitas 2010 Pontificia Universidad Católica del Perú Autor: Responsabilidad Social = TODOS En que momento

Premio Universitas

2010 Pontificia

Universidad Católica

del Perú

Autor:

Responsabilidad

Social = TODOS

En que momento se Jodió el Perú
En que momento se Jodió el Perú
No Teléfonos sonando en clase No Celulares en clase No Mensajitos en clase REGLAS EN ESTA
No Teléfonos
sonando en clase
No Celulares en clase
No Mensajitos en
clase
REGLAS EN ESTA CLASE
Aun que sea para ir
al baño
Se pide permiso
para salir de clase
Solo se acepta
Gente Alegre y con
ganas de Aprender
Por favor que este curso sea facilito y que el examen final sea papayita !!
Por favor que este curso sea
facilito y que el examen final
sea papayita !!
Por favor que este curso sea facilito y que el examen final sea papayita !!
A HORA A TRABAJAR!!! MBA Renzo Rivero Fernández rimmaneth@gmail.com

A HORA A TRABAJAR!!!

MBA Renzo Rivero Fernández

rimmaneth@gmail.com

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Brad Pitt

Brad Pitt

NIKE
NIKE
CEO Google Sergey Brin y Larry Page CEO Microsoft Bill Gates CEO China Mobile Wang Jianzhou
CEO Google
Sergey Brin
y Larry Page
CEO
Microsoft
Bill Gates
CEO China
Mobile
Wang Jianzhou
CEO Apple
Steve Jobs
CEO Nokia
Stephen Elop
CEO Google Sergey Brin y Larry Page CEO Microsoft Bill Gates CEO China Mobile Wang Jianzhou

CEO General Electric Jack Welch

Creador Comprador
Creador
Comprador

de Coca Cola

John Pemberton Asa Candler

CEO IBM Samuel J. Palmisano CEO Mac Donalds Jim Cantalupo CEO Malboro Philip Morris
CEO IBM
Samuel J.
Palmisano
CEO Mac
Donalds
Jim Cantalupo
CEO Malboro
Philip Morris
Los japoneses son los mas Inteligentes Los Japoneses son los mas Inteligentes ? DR. YOKOI KENJI

Los japoneses son los mas Inteligentes

Los Japoneses son los mas Inteligentes ?

DR. YOKOI KENJI COLOMBO JAPONES
DR. YOKOI KENJI
COLOMBO JAPONES

GESTION DE

RIESGOS

MBA RENZO RIVERO

Que es el riesgo?

Es la vulnerabilidad a la que están expuestos activos, acciones, personas, ganancias y cualquier otro bien, ante un posible

perjuicio o daño contra los mismos, el cual esta medido de acuerdo a su probabilidad y al impacto con el que ocurra.

Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo (e inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o daño

mayor es el peligro (e inversamente).

Que es el Riesgo?

El riesgo esta inmerso en la mayoría de actividades que realiza cualquier persona hoy en día, y dentro de estas actividades se

puede dilucidar una división que permite poder identificar claramente los riesgos.

Un Riesgo es una condición en la que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los

objetivos de la empresa los riesgos se caracterizan por ser probables de ocurrencia y que esta impacte en la empresa dañándola de manera fortuita.

Conceptos Base

Impacto.- La consecuencia o consecuencias de un evento, expresado ya sea en términos cuantitativos o cualitativos.

Usualmente se expresará como términos monetarios o de perdidas.

Probabilidad.- La posibilidad de la ocurrencia de un evento que usualmente es aproximada mediante una distribución

estadística. En ausencia de información suficiente o donde no resulta posible obtenerla, se puede aproximar mediante métodos cualitativos.

Evento.- Suceso fortuito o planeado el cual es planificado para que sea cumplido bajo ciertas características expresadas

dentro de parámetros de ejecución. Pérdida.- Cualquier situación que merme nuestras utilidades o

que reduzca nuestro patrimonio, afectando los intereses de la

empresa.

TIPOS DE RIESGOS

Riesgo del Personal

Riesgo Laboral.- Riesgos de Accidentes Personales

Riesgos Naturales y Geológicos Riesgo Sísmico.- Riesgo Volcánico.- Riesgos de Eventos Naturales.-

TIPOS DE RIESGOS

Riesgo Biológico Riesgo de Salud.-

Infecciones Virales.- Epidemias, Endemia, Pandemia Agentes Microscópicos altamente patógenos.- Material Biológico

TIPOS DE RIESGOS

RIESGO FINANCIERO

Riesgo De Mercado Riesgo Crediticio

Riesgo de Liquidez Riesgo Operacional Riesgo Reputacional

Riesgo De Mercado

Asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros, y en el que se distinguen:

Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés.

Riesgo de mercado (en acepción restringida), que se refiere específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales como acciones, deuda, derivados.

Riesgo De Mercado

Posteriormente se da paso a la cuantificación del riesgo como tal, la herramienta utilizada para esta cuantificación es la metodología

denominada Valor en Riesgo (VaR) por medio de la cual se resume la pérdida máxima esperada (o peor pérdida) a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo de confianza dado. Esta pérdida estimada depende principalmente del monto

total expuesto y de la volatilidad que presenten los factores de

riesgo asociados al título o activo respectivo.

Riesgo De Mercado • Posteriormente se da paso a la cuantificación del riesgo como tal, la

Riesgo Crediticio.

Posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no asuma sus obligaciones, es decir que el prestatario

incumpla con el prestamista. Riesgo por Liquidación del Crédito: Derivado del desajuste

entre la entrega/recepción de flujos en el pago de las cuotas.

Se suele producir al vencimiento de las operaciones puesto El

riesgo de contraparte es la probabilidad de incumplimiento a la fecha de vencimiento de la operación.

Riesgo en la Pre-Liquidación del Crédito: Se produce antes del vencimiento. Es decir está presente durante toda la vida de la

operación, siendo el riesgo que este es cancelado con

anticipación a las fechas de pago pactadas.

Riesgo Crediticio.

Riesgo Crediticio.

Riesgo Crediticio.

Tradicionalmente la aproximación al riesgo de crédito se ha concentrado en la evaluación de factores cualitativos y financieros basados en el juicio experto del analista. (las 5 C’s)

Carácter del cliente

Solvencia (Capital)

Capacidad de pago

Garantías (Collateral)

Contexto económico

Riesgo de Liquidez

Riesgo de Liquidez o de financiación, y que se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato financiero no pueda

obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos que no puede vender con la suficiente rapidez y al precio adecuadoy la voluntad de hacerlo.

La posibilidad de pérdidas por incumplir con los requerimientos de financiamiento y de aplicación de fondos

que surgen de los descalces de flujos de efectivo, así como por no poder cerrar rápidamente posiciones abiertas, en la

cantidad suficiente y a un precio.

Riesgo de Liquidez

Riesgo de Liquidez

Riesgo Operacional

La posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos,

tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos

Fallas en

procesos

Eventos Eventos externos internos Fallas en TIC Riesgo Legal
Eventos
Eventos
externos
internos
Fallas en TIC
Riesgo Legal

Riesgo Operacional

Los riesgos de operación recorren todos los niveles del negocio. A diferencias de los riesgos que afectan el pasivo o el

activo, los riesgos operacionales guardan relación con rentabilidad esperada de un negocio. El riesgo operacional comprende a los riesgos provenientes de:

Las fallas en las Personas o eventos internos

Los eventos Externos o siniestros Fallas en los Procesos Fallas Tecnológicas

Y el Riesgo Legal

Riesgo Reputacional

La posibilidad de pérdidas por la disminución en la confianza en la integridad de la institución que surge cuando el buen

nombre de la empresa es afectado. El riesgo de reputación puede presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de una organización.

Este Riesgo esta orientado por la Imagen y la Reputación del individuo o empresa en mención así como de la forma en que es visto por los demás incluido el Riesgo Moral.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Dada la definición anterior podemos entender el riesgo como la desviación de un evento, respecto a su resultado esperado.

Gestión Basada en Riesgos

En el enfoque Gestión Basada en Riesgo el resultado esperado se entiende como el cumplimiento de los objetivos de la

compañía, de manera que el riesgo en este modelo se debe

interpretar como la obtención de un resultado diferente del cumplimiento de dichos objetivos.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Apetito por el riesgo:

El nivel de riesgo que la empresa está

dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad y valor

Tolerancia al riesgo.-

El nivel de variación que la empresa

está dispuesta a asumir en caso de desviación a los objetivos

empresariales trazados Pasos para el tratamiento de los Riesgos Identificar el contexto de la IMF Identificación de los riesgos Análisis y Evaluación del riesgo Tratamiento Monitoreo Información y comunicación

TRATAMIENTO DEL RIESGO

El tratamiento de los Riesgos nos permite:

Permite gestionar el negocio maximizando nuestro esfuerzo en la creación de valor, sin distraernos en arreglar problemas previsibles.

El manejo del riesgo nos permite ser consientes del nivel de rentabilidad que debemos exigir, eliminando actividades que

no generen el adecuado valor.

Permite tener un grado adecuado de transparencia respecto al verdadero valor del negocio, tema de relevancia para los accionistas,

Finalmente la gestión de riesgo permite a la alta dirección de una empresa tomar decisiones con conocimiento del riesgo y no basados en el azar de los eventos: Taking Risks by Choice Not by Chance”

TRATAMIENTO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

En que Área de la empresa podemos

aplicar los conceptos de Riesgos?

Administración, Economía, Inversiones, Formulación y Evaluación de Proyectos, Contabilidad, Marketing,

Creatividad, Investigación de Operaciones, Instrumentos Financieros, Planeamiento Estratégico, investigación de Mercados, Finanzas, Planeamiento Financiero, Gestión y

finanzas de PYMES, Opciones y Futuros, Logística,

Negociación y Solución de Conflictos, Administración de Personal, Administración de Operaciones, Administración de Producción, Auditorias Administrativas.