Y ahora que ?

Que curso será este ?

Será igual de aburrido que los anteriores ?

Debo asistir a este curso si es aburrido ?

Quien será el Profesor ?

Sabrá algo del Tema ?

M.B.A. Renzo Rivero Fernández

Docente
UCSM
Candidato
2da Mención A Doctor
en Negocios En Adm.
Universidad
M.B.A. Católica de
Universidad ESAN Argentina
North De Lima
Universidad
Western Gestión
UCSM PACIFICO University de Riesgos
Admón. de Dirección de Kellog
Empresas Empresas Marketing

•Adm. General de Universidad

•Catedrático en la Maestría de la UNSA •Jefe de Operaciones
•Caja Municipal de Arequipa
•Docente Universidad La Salle •Jefe de Riesgos
•Andersen Consulting
•Docente Universidad Católica de Santa María •Administrador
•Arthur Andersen
•Expositor Invitado para ponencias de ESAN •Analista de Créditos Senior
•Negociación Sur Peruana Coca
•Consultor de negocios
Cola
 HUEVO AGUA HERVIDA HUEVO DURO

ZANAHORIA AGUA HERVIDA ZANAHORIA COCIDA

AGENTE DE CAMBIO
GRANO DE CAFE AGENTE DE CAMBIO CAFE
La Universidad

HOY UNIVERSIDAD MAÑANA

 Premio Universitas
2010 Pontificia
Universidad Católica
del Perú
Autor:
Responsabilidad
Social = TODOS

En que momento se Jodió el Perú

 No Teléfonos
No Mensajitos en
No Celulares en clase sonando en clase
clase

REGLAS EN ESTA CLASE

Solo se acepta Aun que sea para ir

Gente Alegre y con al baño
Se pide permiso ganas de Aprender
para salir de clase
Por favor que este curso sea
facilito y que el examen final
sea papayita !!
A HORA A

TRABAJAR!!!
MBA Renzo Rivero Fernández
rimmaneth@gmail.com
Angelina Jolie
Brad Pitt
NIKE
CEO Google CEO General
Sergey Brin Electric
y Larry Page Jack Welch

CEO
John
Microsoft
Pemberton
Bill Gates
Asa Candler

CEO China
Creador Comprador
Mobile de Coca Cola
Wang Jianzhou
CEO IBM
Samuel J.
Palmisano
CEO Apple
Steve Jobs
CEO Mac
Donalds
Jim Cantalupo
CEO Nokia
Stephen Elop CEO Malboro
Philip Morris
Los japoneses son los mas Inteligentes

Los Japoneses son los mas Inteligentes ?

DR. YOKOI KENJI
COLOMBO JAPONES
GESTION DE
RIESGOS
MBA RENZO RIVERO
Que es el riesgo?
• Es la vulnerabilidad a la que están expuestos activos, acciones,
personas, ganancias y cualquier otro bien, ante un posible
perjuicio o daño contra los mismos, el cual esta medido de
acuerdo a su probabilidad y al impacto con el que ocurra.
• Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo (e
inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o daño
mayor es el peligro (e inversamente).
Que es el Riesgo?
• El riesgo esta inmerso en la mayoría de actividades que realiza
cualquier persona hoy en día, y dentro de estas actividades se
puede dilucidar una división que permite poder identificar
claramente los riesgos.
• Un Riesgo es una condición en la que existe la posibilidad de
que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los
objetivos de la empresa los riesgos se caracterizan por ser
probables de ocurrencia y que esta impacte en la empresa
dañándola de manera fortuita.
Conceptos Base
• Impacto.- La consecuencia o consecuencias de un evento,
expresado ya sea en términos cuantitativos o cualitativos.
Usualmente se expresará como términos monetarios o de
perdidas.
• Probabilidad.- La posibilidad de la ocurrencia de un evento
que usualmente es aproximada mediante una distribución
estadística. En ausencia de información suficiente o donde no
resulta posible obtenerla, se puede aproximar mediante
métodos cualitativos.
• Evento.- Suceso fortuito o planeado el cual es planificado para
que sea cumplido bajo ciertas características expresadas
dentro de parámetros de ejecución.
• Pérdida.- Cualquier situación que merme nuestras utilidades o
que reduzca nuestro patrimonio, afectando los intereses de la
empresa.
TIPOS DE RIESGOS
• Riesgo del Personal
• Riesgo Laboral.-
• Riesgos de Accidentes Personales
• Riesgos Naturales y Geológicos
• Riesgo Sísmico.-
• Riesgo Volcánico.-
• Riesgos de Eventos Naturales.-
TIPOS DE RIESGOS
• Riesgo Biológico
• Riesgo de Salud.-
• Infecciones Virales.- Epidemias, Endemia, Pandemia
• Agentes Microscópicos altamente patógenos.-
• Material Biológico
TIPOS DE RIESGOS
• RIESGO FINANCIERO
• Riesgo De Mercado
• Riesgo Crediticio
• Riesgo de Liquidez
• Riesgo Operacional
• Riesgo Reputacional
Riesgo De Mercado
• Asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros, y en
el que se distinguen:
• Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercado de
divisas.
• Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los
tipos de interés.
• Riesgo de mercado (en acepción restringida), que se refiere
específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos
financieros tales como acciones, deuda, derivados.
Riesgo De Mercado
• Posteriormente se da paso a la cuantificación del riesgo como tal, la
herramienta utilizada para esta cuantificación es la metodología
denominada Valor en Riesgo (VaR) por medio de la cual se resume
la pérdida máxima esperada (o peor pérdida) a lo largo de un
horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo de confianza
dado. Esta pérdida estimada depende principalmente del monto
total expuesto y de la volatilidad que presenten los factores de
riesgo asociados al título o activo respectivo.
Riesgo Crediticio.
• Posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero
no asuma sus obligaciones, es decir que el prestatario
incumpla con el prestamista.
• Riesgo por Liquidación del Crédito: Derivado del desajuste
entre la entrega/recepción de flujos en el pago de las cuotas.
Se suele producir al vencimiento de las operaciones puesto El
riesgo de contraparte es la probabilidad de incumplimiento a
la fecha de vencimiento de la operación.
• Riesgo en la Pre-Liquidación del Crédito: Se produce antes del
vencimiento. Es decir está presente durante toda la vida de la
operación, siendo el riesgo que este es cancelado con
anticipación a las fechas de pago pactadas.
Riesgo Crediticio.
Riesgo Crediticio.
• Tradicionalmente la aproximación al riesgo de crédito se ha
concentrado en la evaluación de factores cualitativos y
financieros basados en el juicio experto del analista. (las 5 C’s)
• Carácter del cliente
• Solvencia (Capital)
• Capacidad de pago
• Garantías (Collateral)
• Contexto económico
•
Riesgo de Liquidez
• Riesgo de Liquidez o de financiación, y que se refiere al hecho
de que una de las partes de un contrato financiero no pueda
obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a
pesar de disponer de los activos —que no puede vender con la
suficiente rapidez y al precio adecuado— y la voluntad de
hacerlo.
• La posibilidad de pérdidas por incumplir con los
requerimientos de financiamiento y de aplicación de fondos
que surgen de los descalces de flujos de efectivo, así como por
no poder cerrar rápidamente posiciones abiertas, en la
cantidad suficiente y a un precio.
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operacional
• La posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por
fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos,
tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos

Fallas en
procesos

Eventos Eventos
externos internos

Fallas en TIC Riesgo Legal

Riesgo Operacional
• Los riesgos de operación recorren todos los niveles del
negocio. A diferencias de los riesgos que afectan el pasivo o el
activo, los riesgos operacionales guardan relación con
rentabilidad esperada de un negocio. El riesgo operacional
comprende a los riesgos provenientes de:
• Las fallas en las Personas o eventos internos
• Los eventos Externos o siniestros
• Fallas en los Procesos
• Fallas Tecnológicas
• Y el Riesgo Legal
Riesgo Reputacional
• La posibilidad de pérdidas por la disminución en la confianza
en la integridad de la institución que surge cuando el buen
nombre de la empresa es afectado. El riesgo de reputación
puede presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las
actividades de una organización.
• Este Riesgo esta orientado por la Imagen y la Reputación del
individuo o empresa en mención así como de la forma en que
es visto por los demás incluido el Riesgo Moral.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
• Dada la definición anterior podemos entender el riesgo como
la desviación de un evento, respecto a su resultado esperado.
• Gestión Basada en Riesgos
• En el enfoque Gestión Basada en Riesgo el resultado esperado
se entiende como el cumplimiento de los objetivos de la
compañía, de manera que el riesgo en este modelo se debe
interpretar como la obtención de un resultado diferente del
cumplimiento de dichos objetivos.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
• Apetito por el riesgo: El nivel de riesgo que la empresa está
dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad y valor
• Tolerancia al riesgo.- El nivel de variación que la empresa
está dispuesta a asumir en caso de desviación a los objetivos
empresariales trazados
• Pasos para el tratamiento de los Riesgos
• Identificar el contexto de la IMF
• Identificación de los riesgos
• Análisis y Evaluación del riesgo
• Tratamiento
• Monitoreo
• Información y comunicación
TRATAMIENTO DEL RIESGO
• El tratamiento de los Riesgos nos permite:
• Permite gestionar el negocio maximizando nuestro esfuerzo
en la creación de valor, sin distraernos en arreglar problemas
previsibles.
• El manejo del riesgo nos permite ser consientes del nivel de
rentabilidad que debemos exigir, eliminando actividades que
no generen el adecuado valor.
• Permite tener un grado adecuado de transparencia respecto al
verdadero valor del negocio, tema de relevancia para los
accionistas,
• Finalmente la gestión de riesgo permite a la alta dirección de
una empresa tomar decisiones con conocimiento del riesgo y
no basados en el azar de los eventos: “Taking Risks by Choice
Not by Chance”
TRATAMIENTO DEL RIESGO
En que Área de la empresa podemos
aplicar los conceptos de Riesgos?

• Administración, Economía, Inversiones, Formulación y

Evaluación de Proyectos, Contabilidad, Marketing,
Creatividad, Investigación de Operaciones, Instrumentos
Financieros, Planeamiento Estratégico, investigación de
Mercados, Finanzas, Planeamiento Financiero, Gestión y
finanzas de PYMES, Opciones y Futuros, Logística,
Negociación y Solución de Conflictos, Administración de
Personal, Administración de Operaciones, Administración de
Producción, Auditorias Administrativas.