Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Diferenciales ordinarias
CÁPITULO 6
Contenidos
• Introducción
Recuerde la estructura del Método de Euler
yn+1 = yn + hf(xn, yn) (1)
so
h2 h 2
y(c) (2 4c 2 )e( c 1)
2
2 2
En particular, para h = 0.1, se puede obtener una cota
superior remplazando c por 1.1 es
2
( 0.1 )
[2 (4)(1.1) 2 ]e((1.1) 1)
2
0.0422
2
Ejemplo 1 (2)
f ( xn , yn ) f ( xn1 , yn*1 )
yn1 yn h (3)
2
Por lo tanto,
1
y1 y0 (k1 2k2 2k3 k4 )
6
1
1 (0.2 2(0.231) 2(0.234255) 0.2715361)
6
1.23367435
5 5
h 5 c 1 h
2
y (c) (120c 160c 32c )e
( 5) 3
(7)
5! 5!
Así con c = 1.5, entonces (7) = 0.00028.
La Tabla 6.7 proporciona aproximaciones a la solución del
problema de valor inicial en x = 1.5 por el método RK4.
Tabla 6.7
h Aproximación Error
0.1 3.49021064 1.32321089 10-4
0.05 3.49033382 9.13776090 10-6
6.3 Métodos de Varios Pasos
• Método de Adams-Bashforth-Moulton
El predictor es la fórmula de Adams-Bashforth
h
*
yn1 yn (55 yn 59 yn 1 37n2 9 yn 3 ) ,
24
yn f ( xn , yn )
(1)
yn 1 f ( xn1 , yn1 )
yn 2 f ( xn2 , yn2 )
yn 3 f ( xn3 , yn3 )
donde n 3.
El valor de yn+1* se sustituye en el corrector de
Adams-Moulton
h
yn1 yn (9 yn 1 19 yn 5 yn 1 yn 2 )
24
yn 1 f ( xn1 , yn*1 ) (2)
Ejemplo 1
El predictor (1) da
0.2
*
y4 y3 (55 y3 59 y2 37 y1 9 y0 ) 1.42535975
24
Ejemplo 1 (3)
0.2
y4 y3 (9 y4 19 y3 5 y2 y1 ) 1.42552788
24
Estabilidad de Métodos Numéricos
se parece a esto:
1
xn1 xn xn (m1 2m2 2m3 m4 )
6
1
yn1 yn (k1 2k2 2k3 k4 ) (7)
6
donde
m1 hf (tn , xn , yn ) k1 hg (tn , xn , yn )
m2 hf (tn 1/2 h, xn 1/2 m1 , yn 1/2 k1 ) k2 hg (tn1/2 h, xn 1/2 m1 , yn 1/2 k1 )
m3 hf (tn 1/2 h, xn 1/2 m2 , yn 1/2 k2 ) k3 hg (tn 1/2 h, xn 1/2 m2 , yn 1/2 k2 )
m4 hf (tn h, xn m3 , yn k3 ) k4 hg (tn h, xn m3 , yn k3 )
(8)
Ejemplo 3
Considere x 2 x 4 y
y x 6 y
x(0) 1 , y (0) 6
tn xn yn
0.00 -1.0000 6.0000
0.20 9.2453 19.0683
0.40 46.0327 55.1203
0.60 158.9430 150.8192
Tabla 6.9
tn xn yn
0.00 -1.0000 6.0000
0.10 2.3840 10.8883
0.20 9.3379 19.1332
0.30 22.5541 32.8539
0.40 46.5103 55.4420
0.50 88.5729 93.3006
0.60 160.7563 152.0025
6.5 Problemas de Valores en la Frontera de
Segundo Orden
• Aproximaciones por Diferencias Finitas
El desarrollo en serie de Taylor en a de y(x) es
xa ( x a)2 ( x a )3
y ( x) y (a ) y(a ) y(a ) y(a )
1! 2! 3!
Si ponemos h = x – a, entonces
h h2 h3
y ( x) y (a ) y(a ) y(a ) y(a )
1! 2! 3!
Escribiendo la última expresión como
h2 h3 (1)
y ( x h) y ( x) y( x)h y( x) y( x)
y 2 6
h2 h3 (2)
y ( x h) y ( x) y( x)h y( x) y( x)
2 6
Si h es pequeña, podemso despreciar y” y términos de
orden mayor, luego 1
y( x) [ y ( x h) y ( x) (3)
h
1
y( x) [ y ( x) y ( x h)] (4)
h
Al restar (1) de (2) se obtiene también
1 (5)
y( x) [ y ( x h) y ( x h)]
2h
Si despreciamos los términos con h3 y superores,
entonces al sumar (1) y (2)
1 (6)
y( x) 2 [ y ( x h) 2 y ( x) y ( x h)]
h
Los lados derechos de (3), (4), (5), (6) se
denominan cocientes de diferencias, y estas
diferencias se llaman diferencias finitas.
• Considere el PVF:
y P( x) y Q( x) y f ( x) , y (a) , y(b) (7)
Supongase que a = x0 < x1 < … < xn < b representa
una partición regular del intervalo [a, b], esto es,
xi = a + ih, donde i = 0, 1, 2, ..., n, y h = (b – a)/n.
Estos puntos se llaman puntos de malla
interiores.
x1 a h , x2 a 2h , , xn1 a (n 1)h
Si permitimos que sea
yi = y(xi), Pi = P(xi), Qi = Q(xi), fi = f(xi),
y si y’ e y” en (7) se remplazan por (5) y (6),
entonces tenemos
yi 1 2 yi yi 1 yi 1 yi 1
2
Pi Qi yi fi
h 2h
ó
1 h P y (2 h 2Q ) y 1 h P y h 2 f
i i 1 i i i i 1 i (8)
2 2
y2 2.25 y1 y0 0
y3 2.25 y2 y1 0
y4 2.25 y3 y2 0