Análisis estadístico

aplicado
EGP
LAMOS D

EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 1

 Agenda

Modelos de
Pronósticos
Diseños de
Muestreo
Análisis de
datos

Variables
Aleatorias.
Modelos
estadísticos

EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 2

Medidas de tendencia central

29/08/2018 3
Medidas de Variabilidad

29/08/2018 4
Varianza de la población
Estimación de la
Varianza de la
población

Varianza de la muestra

29/08/2018 5
Desviación media absoluta.

Otra forma de medir la variabilidad: Recorrido

29/08/2018 6
4-17

Coeficiente de variación

□ El coeficiente de variación es la razón de la

desviación estándar a la media aritmética,
expresada como porcentaje:

29/08/2018 7
4-17

Otros parámetros y sus estimaciones

Razón del presupuesto total mensual para alimentación con el

ingreso total mensual por Familia.

29/08/2018 8
 Otros parámetros y sus estimaciones
En los estudios donde una de las principales respuestas de
interés es una proporción, por ejemplo, estimar la proporción de
hogares que poseen una tarjeta de crédito de almacenes de
cadena.

MUESTREO 9
 10

Estadística descriptiva

EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 10

 11

Estadística descriptiva

EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 11

 12

Estadística descriptiva
dic-04 228096 735026 35953 1847 7511
Producción dic-99 177218 535166 22211 991 2906
ene-05 219269 716072 34211 1560 6840
Cemento Lingotes de de carbon Vehículos ene-00 192275 538396 16578 1404 2344
feb-05 224928 810611 30482 2159 9367
fecha Azúcar gris (Ton) acero(Ton) (Ton) ensamb feb-00 197196 571555 19000 1391 3668
mar-05 240351 793152 35191 1942 8934
ene-95 179712 742758 25109 1048 4935 mar-00 202839 630044 25181 1727 4013
abr-05 239068 819161 34417 2259 9925
feb-95 186151 698205 20129 893 7827 abr-00 153159 549080 27009 1618 3816
mar-95 188408 835836 21504 1173 8310 may-05 186155 790509 33623 2044 9585
may-00 174318 544070 23592 1556 4741
abr-95 123473 704222 22086 1036 5984 jun-05 184446 752426 34237 2296 9131
jun-00 198489 612943 28416 1643 4677
may-95 170266 780111 23773 1164 7585 jul-05 240826 828921 33747 2378 7633
jul-00 218756 658951 25879 1611 4072
jun-95 168927 756874 25695 1084 7053 ago-05 259875 870549 33582 2397 9950
ago-00 236206 611480 25528 1637 5351
jul-95 182420 779769 25900 1154 6471 sep-05 262103 869362 32183 2221 9432
sep-00 218078 601336 27021 1459 4838
ago-95 199119 789706 24000 1092 6553 oct-05 234609 841511 16710 2099 8751
oct-00 221926 631462 16987 1566 4931
sep-95 189389 796606 27670 1019 6445 nov-05 201349 866452 31808 1738 8955
nov-00 201326 578647 26442 1321 4730
oct-95 163727 782026 28237 1202 6775 dic-05 190278 890679 34389 2874 8374
dic-00 176690 615366 24827 1497 3383
nov-95 158211 757963 25869 1327 6952 ene-06 179919 788498 35333 2124 7748
ene-01 165613 576388 26676 1456 3525
dic-95 147899 805196 24684 1341 4942 feb-06 206898 786423 32681 2522 10025
feb-01 179919 534745 25842 1417 5197
ene-96 166172 658041 19938 1132 3132 mar-06 211444 806570 37627 2377 11611
mar-01 196960 594589 29057 1665 5438
feb-96 168295 743455 26485 1018 7592 abr-06 163502 799004 35272 2502 8714
abr-01 119574 553784 27018 1644 3974
mar-96 174564 769573 27976 1061 7367 may-06 165715 803080 34301 2279 11375
may-01 134117 596305 28416 1551 5597
abr-96 112499 689727 21893 1078 7153 jun-06 152046 804373 36286 2438 9445
jun-01 150770 536709 25214 1706 5136
may-96 172187 680055 11332 1097 7556 jul-06 222004 877410 38965 2417 9483
jul-01 213324 559860 28766 1766 5800
jun-96 165433 678465 26944 1146 5869 ago-06 247684 829044 36470 2419 13661
ago-01 241037 564831 29357 1629 7069
jul-96 199514 752929 20198 1271 6850 sep-06 248435 882250 34507 2357 11809
sep-01 228566 552316 28697 1801 6463
ago-96 227164 739282 29259 1252 6678 oct-06 242633 881057 37403 2389 12658
oct-01 243292 572268 28684 1616 6409
sep-96 216748 741796 28744 1346 6038 nov-06 195976 874313 33337 2224 12491
nov-01 211343 538428 27093 1413 6040
oct-96 204366 682435 28858 1223 6879 dic-06 177481 856167 33836 2385 9960
nov-96 190076 707689 28562 1331 6007 dic-01 157047 595277 26768 1741 4444
ene-07 180627 786328 37056 1860 10418
dic-96 152205 746660 28161 1300 4484 ene-02 185732 502743 11102 1674 3990
feb-07 196064 756627 30630 2405 13052
ene-97 130083 658097 30246 1347 4028 feb-02 199924 540098 23897 1577 5623
mar-07 213111 894374 35047 2439 15402
feb-97 171844 689505 27702 1201 6298 mar-02 197863 527778 28545 1180 5312
abr-07 134102 853612 35047 2756 10712
mar-97 136258 741241 30519 1395 5696 abr-02 186831 526471 27866 1180 6402
may-07 130246 929634 35221 2278 14987
abr-97 153741 694203 27553 1283 7200 may-02 198616 526162 26604 1234 6081
jun-07 174515 912472 35887 2289 13583
may-97 162765 785698 29634 1358 6938 jun-02 201946 530516 25978 900 5683
jul-07 221248 900510 36753 2519 12204
jun-97 168547 735397 27230 1320 6713 jul-02 236762 586668 25955 974 5068
ago-07 239959 917732 36092 2354 14437
jul-97 217916 730997 31820 1381 8433 ago-02 243133 558192 29718 1282 5981
sep-07 237423 886807 33111 2556 14819
ago-97 227596 777294 30565 1270 7105 sep-02 247140 570519 27223 1470 6743
oct-07 210190 969913 36730 2453 13419
sep-97 212771 754083 29798 1205 5412 oct-02 238876 603680 30191 1392 6818
nov-07 177392 903366 34548 2539 13061
oct-97 208878 758400 30487 1186 8398 nov-02 204961 575096 28735 1848 6024
dic-07 162717 1027843 26353 3178 8599
nov-97 178995 774249 25894 1269 7715 dic-02 189548 584654 29047 833 4911
ene-08 172996 835772 31619 2512 6986
dic-97 166801 771230 23333 1202 6705 ene-03 213823 528527 30522 1559 3659
feb-08 177024 900435 27551 2656 10569
ene-98 158189 731334 25702 1202 5687 feb-03 220165 550501 27219 1751 5687
mar-08 209757 871069 27658 2504 6974
feb-98 185085 599399 24259 1067 8303 mar-03 244067 597234 29811 1778 5638
abr-08 155320 905590 12822 2581 8478
mar-98 191229 709873 26467 1105 8217 abr-03 180650 585254 27356 1776 5329
may-08 133139 866633 35331 2473 6517
abr-98 114844 665122 13993 1073 6186 may-03 216764 602318 30284 1915 5831
jun-08 168429 852482 39849 2778 8742
may-98 151910 757013 2407 1131 7297 jun-03 197799 516839 27999 2289 4201
jul-08 211633 878123 40139 2742 8265
jun-98 164941 889373 12809 1302 4668 jul-03 238765 625924 26849 1898 4817
ago-08 228541 845128 39675 2833 8302
jul-98 190094 920324 28014 1458 3910 ago-03 248048 608732 18748 2193 4252
sep-08 146941 819470 25087 2847 10010
ago-98 208940 678776 27980 1416 4809 sep-03 243876 611677 23143 2017 5576
oct-08 81425 840088 40173 2433 11068
sep-98 197618 609490 29732 1383 4067 oct-03 228554 647317 153 1925 5873
nov-08 146312 790539 31302 2064 9338
oct-98 210492 670479 29710 1330 4751 nov-03 198841 649947 20135 1778 5537
dic-08 204083 800698 24753 2807 6271
nov-98 176402 645616 28934 1568 4798 dic-03 214954 644116 29628 1164 4296
ene-09 198934 680592 30711 2342 6842
dic-98 175829 573791 27207 1474 2631 ene-04 192053 586102 32890 1869 3092
feb-09 207733 684913 31688 2877 7217
ene-99 167141 622005 23654 1449 1813 feb-04 233067 636123 29791 2266 5772
mar-09 215286 784010 33857 2634 8261
feb-99 168819 623735 24211 1291 2963 mar-04 257068 623877 28956 1995 7081
abr-09 186410 757117 32619 2779 5642
mar-99 191929 586625 24953 1427 2025 abr-04 194485 553849 32387 2022 7157
may-09 188738 816612 27689 2645 6533
abr-99 145444 544430 22822 1421 2285 may-04 210850 624385 33337 1760 7915
may-99 161511 547996 22909 1464 2497 jun-09 207361 734996 9668 2778 6607
jun-04 226964 604425 30997 2164 7257
jun-99 182632 552959 17162 1707 2576 jul-09 232673 767767 34314 2876 6698
jul-04 249429 649821 31561 2188 7622
jul-99 219072 585428 17192 1728 2635 ago-09 257653 790129 34315 2714 7673
ago-04 258702 628578 13494 2328 8404
ago-99 228579 545799 21391 1479 2737 sep-09 244234 751160 32199 2286 8423
sep-04 250246 635790 24099 1974 8667
sep-99 206312 527752 23285 1484 3107 oct-09 244194 750262 21593 1994 9231
oct-04 239128 694221 33458 1866 8964
oct-99 206746 557828 22460 1585 3136 nov-09 210773 800924 18007 2128 8815
nov-04 200688 673718 33380 1458 10214
nov-99 185427 537817 19633 1523 3763

EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 12

Recolección de datos
Estadística descriptiva

dic-09 203286 804175 20305 2515 6439

ene-10 202239 692439 16638 2205 6960
feb-10 191084 741123 30583 2717 8202
mar-10 205979 813412 34918 2576 8888
abr-10 125698 696404 32870 2842 8713
may-10 125069 813100 30167 2768 10013
jun-10 153523 735585 33790 2845 10076
jul-10 176899 815345 33002 2648 11277
ago-10 213822 855570 33635 2601 11254
sep-10 214135 784709 32988 2030 11617 dic-14 196869 1142139 3600 9124
oct-10 218020 815139 30552 2384 13050
nov-10
dic-10
118165
133796
812574
894003
13855
28337
2290
2273
13770
9694
ene-15 168886 900294 2978 5107
ene-11
feb-11
199659
192055
760747
754075
32699
27103
2178
2901
11002
13425 feb-15 198621 1033830 2892 11152
mar-11 209961 1006055 31247 2749 15295
abr-11 145733 850574 32385 2886 13047 mar-15 200787 1099693 3054 12790
may-11 181176 933348 32549 2016 14113
jun-11
jul-11
195546
228691
863386
927678
34284
9840
2711
3017
10883
12217
abr-15 168035 1057074 3026 11277
ago-11 245228 937922 30974 3078 15212
sep-11 245170 937029 33470 2461 14261
oct-11 205458 948855 24817 2698 12070
nov-11 163772 896966 24586 2711 12596
dic-11 127315 960195 33510 2849 5568
ene-12 157496 868404 31608 2597 10429
feb-12 203720 864123 28210 3149 11871
mar-12 214602 997834 34120 3113 11939
abr-12 142193 849631 31548 3104 7396
may-12 113933 919632 31156 3034 13887
jun-12 217196 900649 3176 12019
jul-12 257355 908334 3000 12492
ago-12 238795 939559 2905 11865
sep-12 238126 891220 2583 13618
oct-12 178639 940708 2438 14423
nov-12 109439 928633 2469 13758
dic-12 127337 948435 3078 10934
ene-13 143066 803846 2206 11686
feb-13 158711 823731 967 12601
mar-13 151303 930060 1362 8758
abr-13 139197 888046 2740 11303
may-13 82836 929099 3015 11477
jun-13 188863 879965 3288 6398
jul-13 243730 966824 3330 11449
ago-13 260259 941125 3388 9835
sep-13 258522 1002957 2837 11436
oct-13 244792 1045557 2617 11721
nov-13 190747 1020409 3135 10998
dic-13 184931 1017314 4119 7181
ene-14 177469 819593 2887 7122
feb-14 191976 907786 3382 10856
mar-14 200598 1080862 2575 12830
abr-14 179883 1028889 2716 9091
may-14 129352 1034413 2996 11751
jun-14 195655 981496 3012 7698
jul-14 237415 1079507 2369 12906
ago-14 263714 1057081 2306 11453
sep-14 251873 1072263 2431 12968
oct-14 226973 1072942 2569 11660
nov-14 158069 1069817 2839 11241

13
 14

Estadística descriptiva

Calcular la media, desviación estándar, quintiles, la covarianza, el

coeficiente de correlación.
Presentar los datos mediante gráficos – Histogramas, gráfica de línea,
gráfica de dispersión, covarianza, coeficiente de correlación muestral.
Realizar un dashboard

EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 14

 15

Simulación de Montecarlo

Un caso básico
García, el gerente de proyectos de la empresa automotriz GMK Motors
está considerando si introduce un nuevo modelo: El Renacerr. García
considera que la rentabilidad del Renacer dependerá de los siguientes
factores:
El costo fijo de desarrollar el Renacer puede ser o bien 4.5 mil millones
con probabilidad 0.45 o de 6.4 mil millones con probabilidad de 0.55.

Al realizar el estudio de mercados le proporcionó información para

decir las ventas del año 1:
Considera que las ventas se distribuyen de manera normal, el
pronóstico nos da un valor promedio de μ = 200000 y una desviación
estándar de σ =50000.

EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 15

 16

Estadística descriptiva

La gerencia no solo requiere un modelo estadístico para las ventas no

solo del primer año si no de los dos siguientes.
Vamos a considerar ahora que en base de la experiencia de productos
similares las ventas del año 2 podrían también considerase que tendrán
una distribución normal con μ = ventas del año 1 y σ = 50000.
Las ventas del año 3 tendrán una distribución normal con μ = ventas del
año 2 y σ =50 000. Por ejemplo, si las ventas del año 1 = 180 000,
entonces la media para las ventas del año 2 será 180 000.
El precio del vehículo en el año 1 = 80 millones. Para el año 2 = 1.05 *
{(precio del año 1) + $30 * (% por el que las ventas del año 1
excedieron a las ventas esperadas del año 1)}
(El 1.05 es el resultado de la inflación).

EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 16

Precio del año 3 = 1.05 * {(precio del año 2) + $30 * (% por el que las
ventas del año 2 excedieron a las ventas esperadas del año 2)
Por ejemplo, si las ventas del año 1 = 180 000, entonces el precio del año
2 = 1.05 * {80000000 + 30 (-10)} = 83.999.685.
Costo variable por automóvil: durante el año 1, el costo variable por
automóvil tiene las mismas probabilidades de ser $5 000, $6 000, $7 000
u $8 000.
Costo variable para el año 2 = 1.05 * (costo variable del año 1)
Costo variable para el año 3 = 1.05 * (costo variable del año 2)
Su objetivo es estimar el VPN del nuevo automóvil durante sus primeros
tres años. Suponga que los flujos de efectivo se descuentan a 10%; es
decir, 1 dólar recibido en este momento equivale a $1.10 recibido un año
después.
Simular para 500 posibles escenarios. Estime la media y la desviación
estándar del VPN.
Obtenga un intervalo de confianza de 95% que el VPN esperado de este
proyecto
EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 17