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ESCUELA DE POSTGRADO
VICTOR ALZAMORA CASTRO
Donde:
r (coeficiente de correlación)
Cov(X,Y), e la covarianza de las variables x e y.
(Sx, Sy), son las desviaciones estándar de las variables x e y.
ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE
REGRESIÓN LINEAL
TMI = α + β*PNBpc + ε
Donde:
α es una constante.
β representa el efecto del PNBpc sobre la TMI.
ε representa otras variables que contribuyen a explicar la TMI, pero que
no han sido considerados en el modelo y otros efectos puramente
aleatorios (variación no explicada).
ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE
REGRESIÓN LINEAL
Donde:
S²x varianza de la variable x
Ȳ media de la variable Y
Ẋ media de la variable X
Estimación manual: parámetros del modelo y coeficiente de correlación (simple)
Paises TMI (Y) PNBpc (X) Var (Yi-Y)² Var (Xi-X)² Cov (Xi-X)(Yi-Y)
Venezuela 22.0 8,130.0 237.16 7617600.00 -42504.00
Colombia 24.0 6,720.0 179.56 1822500.00 -18090.00
Ecuador 39.0 4,730.0 2.56 409600.00 -1024.00
Perú 43.0 4,410.0 31.36 921600.00 -5376.00
Bolivia 59.0 2,860.0 466.56 6300100.00 -54216.00
Total 187.0 26850.0 917.20 17071400.00 -121210.00
Medias 37.4 5370.0
Varianzas (S²y , S²x) 183.44 3414280.00
Covarianza (X,Y) -24242.00
Desviaciones estándar (Sy , Sx) 13.5440 1847.78 25026.30
^ ^
a Y bX 37.4-(-0.0071*5370) 75.5280
TMI2010 = α + β*PNBpc