Análisis Actuarial I - 2018 II - Parte 2

Introducción al
Análisis actuarial
FSA71
PARTE 2
Docente: Msc. Magen Infante

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística
Universidad Nacional de Ingeniería
Introducción

Distribuciones para
una vida

¿Por qué?
 No creciente o decreciente en ocasiones
 Continua por la derecha
 ¿Por qué?
 ¿Por qué?

Toda función de distribución F(x) debe cumplir:

Por tanto, s(x) debe cumplir:

Si Interpretar

Acerca de la densidad del ejemplo:

Interprete: la variable es “edad de muerte de un recién nacido”

Con la densidad del ejemplo anterior:
Compruebe que s(x) es una función de supervivencia

Sea
Compruebe que s(x) es una función de supervivencia

Sea las siguientes funciones:
¿Con qué condiciones se las puede definir como

función de supervivencia?

EQUIVALENCIAS
F(x) en función de s(x) y viceversa:
Probabilidad que un recién nacido sobreviva a la edad x

La edad de muerte de una persona que al momento de estudiarla ya alcanzó los x
años da lugar a una nueva variable aleatoria cuya notación es
Si la edad de muerte de un recién nacido alcanza o pasa los x años, la

probabilidad que fallezca entre las edades x y x+t es

La expresión es la probabilidad que la variable aleatoria alcance x años
pero que no sobrepase t años más, condicionada a que la edad de
muerte de un recién nacido ya alcanzó los x años.
La probabilidad que la edad de muerte de una persona de edad x sea

menor o igual a x+t. Se denota la función de distribución como sigue:

Si la tal variable condicionada es denotada como:
¿Por qué?
EQUIVALENCIAS
En función de s(x) y viceversa:

EQUIVALENCIAS
Fx(x+t) en función de F(x) y de s(x) y viceversa:

Dado que una persona tiene x años, lo que le queda de vida es la edad de
muerte de un recién nacido menos los x años que ya alcanzó.
Conocida como VIDA RESIDUAL, cuya función de distribución es

EQUIVALENCIAS
Fx(x+t) en función de F(x) y de s(x) como consecuencia:

NOTACIÓN
La notación más conocida para expresar la probabilidad que (x)

fallezca en el transcurso de t años o la Función de distribución de
la Vida Residual, es
en lugar de

EQUIVALENCIAS
G t (t) en función de F(x) y de s(x):
La densidad gt (t) en función de F(x) de f(x) y de s(x):

Note que si:

EQUIVALENCIAS
Gx(t) en función de Fx(x+t) y de s(x) :

Dado que una persona tiene x años, los años completos de vida que le
queda a (x) se denota por
( Número de años completos de vida hasta la muerte de (x) ó Vida residual abreviada
de (x) )
¿Función de distribución ?

Para conocer la función de distribución de la variable años completos de
vida hasta la muerte de (x) notar que los siguiente eventos
No son iguales,
son equivalente
Sin embargo, las probabilidades de ocurrencia son iguales

EQUIVALENCIAS
P(kx=k) en función de Gx(k) :
Así,

EQUIVALENCIAS
Recordando que G x (t) en función de F(x) y de s(x):
Entonces, G x (t) en función s(x):
Similarmente, G x(k) en función s(x):

EQUIVALENCIAS
Ahora, P(kx=k) en función de s(x) :
Así, P(kx=k) en función de s(x) :

Muerte y
supervivencia
UNA Vida
Si una persona de edad x alcanza con vida la edad x+t, significa que
el tiempo de vida residual de una persona de edad x es mayor que t.
Por tanto, su respectiva probabilidad se conoce como Probabilidad que una

persona de edad x alcance con vida la edad x+t.

Que una persona de edad x fallezca antes de alcanzar la edad x+t equivale a
que su tiempo de vida residual es menor a t.
Por tanto, esta probabilidad se conoce como Probabilidad que una persona de
edad x fallezca antes de cumplir la edad x+t.

Si una persona de edad x fallece entre edades x+s y x+s+t, se entiende
que sobrevivió a los x+s años, por ello, tu tiempo de vida residual t es mayor
que s,
si esta persona de edad x, luego de alcanzar con vida x+s años fallece antes
de alcanzar [(x+s)+t], significa que el tiempo de vida residual de (x) fue
menor que s+t.
La probabilidad se conoce como Probabilidad que una persona de edad x fallezca

entre las edades x+s y x+s+t.

PROPIEDADES

EJERCICIOS:
Demostrar cada ítem utilizando función de supervivencia,

Escindibilidad:
Que la probabilidad sea escindible. Es decir, que la probabilidad se puede calcular en base a
temporalidades inferiores a la planteada. En lenguaje de calle sería: Si existe la probabilidad de
que esté vivo entre los 20 y los 25, es porque existe la probabilidad de que este vivo entre los 20
y los 22, y entre los 22 y los 25.
La escindibilidad se cumple para supervivencia, y no para fallecimiento.

¿Por qué? Porque si se entiende como la probabilidad de mantenerme vivo entre los 20 y los 25,
es que a lo largo de estos 5 años efectivamente estoy vivo.
Si se entiende como la probabilidad que un individuo muera en un instante entre 20 y 25 años,
no se puede saber cuándo se ha producido la muerte, ni se puede asegurar que, por ejemplo,
entre los 20 y los 22 aún estaba vivo. La demostración matemática en el caso de la supervivencia
es, colocando un año “k” dentro del intérvalo temporal…
0_______x__k__x+n____w
Hay un periodo que va de “x” a “k”, y otro periodo que va de “x+k” a “n-k”
La probabilidad total es = multiplicar las dos probabilidades escindidas
http://ecosdelaeconomia.wordpress.com/ciencias-actuariales-y-financieras/estadistica-actuarial/estadistica-actuarial-vida/

. EJERCICIO: Ejercicio: (GIL F., HERAS M. Y VILAR Z. 1999, pág 19)
,
Con la siguiente función de supervivencia,
,
,
Calcular las probabilidades e interprételas:
Calcular sus valores en la tabla de mortalidad:

.
,
,
Probabilidades Temporales y Diferidas:
,
Probabilidad TEMPORAL de sobrevivencia:

Dada (x), la probabilidad que esta persona supere t años más, es una probabilidad
temporal.
Esta probabilidad cumple la propiedad de escindibilidad.

.
,
,
,
Probabilidad TEMPORAL de muerte:

Dada (x), la probabilidad que esta persona fallezca antes de alcanzar t años más, es
una probabilidad temporal.
Esta probabilidad NO Cumple la propiedad de escindibilidad.

.
,
,
,
Probabilidad DIFERIDA de muerte:

La ocurrencia de un suceso después de un periodo m de años, significa que es un
suceso diferido m años.
.
,
,
PROPIEDADES:
,
Demostrar:
Utilizando la variable Edad de muerte de un recién nacido
.
,
,
PROPUESTOS:
,
.
,
,
Definición:
,
La Fuerza de Mortalidad a la edad x o el Tanto Instantáneo de Mortalidad es la

probabilidad de tener una edad x y fallecer en ese mismo momento, expresada
como:
.
,
,
Otros nombres:
,
Fuerza de Mortalidad  Ciencia actuarial
Tanto Instantáneo de Mortalidad  Ciencia actuarial
Fuerza de Mortalidad  Demografía
Tasa de riesgo  Confiabilidad
Función de tasa de riesgo  Confiabilidad
Tasa de fallas  Confiabilidad

.
,
, Definición:
,
Fuerza de Mortalidad

Definición:
Así, la Fuerza de Mortalidad a la edad x o el

Tanto Instantáneo de Mortalidad es :
Probabilidad de tener una edad x y fallecer en ese mismo momento, expresada como
Ejercicio:
Calcular el tanto instantáneo de mortalidad a los

40 años si se conoce :
PROPIEDADES:
.
,
.
EJERCICIOS:
Tasa Central de
Mortalidad

Tasa central de mortalidad:
Es la Media de la fuerza de mortalidad entre las edades
x y x+1, ponderada por la función de supervivencia
También se puede expresar así con un cambio de variable

s=z-x
Tasa central de mortalidad entre x y x+n:
.
Similarmente, la Tasa Central de Mortalidad entre las

edades x y x+n, es,
Homogeneidad.- Los grupos de individuos son homogéneos, porque sus
distribuciones de muerte después de nacer, o distribuciones de X, son las mismas.
Siempre separando los grupos de mujeres y hombres.
Independencia.- Las variables Edad de fallecer de dos o más personas diferentes

son independientes.
Estacionariedad.- Estacionariedad actuarial implica que las probabilidades no se ven

afectadas por la generación a la que pertenecen las cabezas.
Ejemplo:
q50  Esta persona nació en 1990

10
10 q50  10q*50
10 q*50  Esta persona nació en 1960
Grupo Determinista

» Grupo determinista de supervivientes
» Grupo determinista de fallecidos

Llamada también FUNCIÓN DE COHORTE .- Es una generación.
Ejemplo:
Los que nacieron 90 y siguen vivos hoy son la cohorte del 90 a fecha 2014.
Es el grupo de personas sobre el que se analiza el comportamiento de la

mortalidad.
Supervivencia de varias personas de un grupo de lrecién
0 nacidos
Variable aleatoria:
Es el nº de individuos vivos en cada edad

Grupo determinista l 0 de recién nacidos en el mismo instante
Responde a las preguntas:
¿Cuántas personas vivas hay en la población que nacieron en el 90? (edad 0).
¿Cuántas personas pasan al siguiente grupo de edad vivas (a la edad x)”.

Que, sólo una persona de ese grupo l 0sobreviva a la edad x.
Probabilidad de éxito s (x )
Probabilidad de fracaso 1  s( x)
Variable aleatoria: Binomial
Valor esperado:
De este modo, si:
Entonces
En consecuencia:
Llamada también FUNCIÓN DE FALLECIMIENTO
Fallecimiento de varias personas de un grupo de l 0 recién nacidos
Variable aleatoria:
Valor esperado:
Fallecimiento de varias personas de un grupo de l 0recién nacidos
Para t=1:
Dos relaciones que se deducen:
TABLAS DE MORTALIDAD
.
,
,
,

De todos los individuos que alcanzan una cierta edad x, algunos fallecerán en
el transcurso de ese mismo año.
Por ello, la Función censal de supervivencia se denota por:
1
Lx   l ( x  t ) dt
0
Número de individuos que viven en un momento dado con edad x,
Número de individuos que no han alcanzado la edad x+1,

Diferencia:
Función censal de supervivencia Lx :
N° individuos que habiendo cumplido la edad x no han alcanzado la edad x+1
Nº esperado de sobrevivientes a la edad x lx :
Personas que cumplen exactamente la edad x.
Lx  l x ¿Por qué?
En la práctica lx sólo se construye para enteros positivos x=0, 1, 2, …
Por lo que se necesitarían procedimientos aproximados para el cálculo de Lx
.
Supuesto: los fallecimientos dentro de cada año son uniformes en distrib.
lxt  lx  t (lx  lx1 )  lx  t d x 0  t 1
Sustituyendo: (e integrando)
Lx   l ( x  t ) dt   l x  t d x  dt  l x 
1 1 dx
0 0 2
Promedio de años vividos por los supervivientes a los x años y que mueren
en ese año. a (x)
a ( x )  E (T( x ) / T( x )  1) 0  t 1
Pregunta:
¿ los años vividos entre x y x+1 es un tiempo vida residual?
SI,
Es un tiempo de vida residual, pero condicionada a que no puede ser mayor

que 1,
su probabilidad es,
0  t 1
Valor esperado :
1
a( x)  E (T( x ) / T( x )  1)   t fT( x ) / T( x ) 1 (t ) dt
0
  
 g ( t ) 
1
  t  1 x 

  0 g x (t ) dt 
0  
0  t 1
  
t  p x  ( x  t )  
1

  1 p  ( x  t ) dt 
0
  0 t x 
1
 t px  ( x  t )
 0
1
 0
t p x  ( x  t ) dt
Estadísticamente, es más fácil obtener Lx que lx
Por ello se ha definido la magnitud
TANTO CENTRAL DE MORTALIDAD

Consiste en relacionar el número de individuos fallecidos con una edad x,
con el de vivos a dicha edad sin haber cumplido aún la siguiente.
dx dx
mx   1
Lx
 l ( x  t ) dt
0
No olvidar que dado que en la práctica lx sólo se construye para enteros
positivos x=0, 1, 2, … se asume que los fallecimientos dentro de cada año
son uniformes en distribución
lxt  lx  t (lx  lx1 )  lx  t d x 0  t 1
dx
Lx  l x 
2
Bajo la misma suposición, se cumple:
1 Significado: Los que fallecen entre x

a( x)  y x+1 viven en media 0.5 años
2
dx
mx 
dx
lx 
2
Ejercicio: demostrar
2  mx
px 
2  mx
Tabla de Mortalidad
Tabla de Supervivencia,
Tabla de Vida
Contiene los elementos básicos como probabilidades de muerte y

supervivencia en una población homogénea
Población homogénea.- Población en la que la edad es el principal factor

determinante de la mortalidad de los individuos.

Una tabla de mortalidad típica puede tener la siguiente estructura:
l0





Esperanza de vida completa
Esperanza de vida abreviada


Para calcular el valor esperado de lo que le resta a una vida, se puede

asumir que existe una edad límite denominada w.
w  edad límite

Esperanza de la vida residual
o 
e x  E (T ( x))   t g x (t ) dt
0

PROPIEDADES:
o 
e x  E (T ( x ))   t px dt
0
 
E (T ( x))  
2
t g x (t ) dt  2 t t px dt
2
0 0
Var(T ( x))  E (T 2 ( x))  E (T ( x))  2

2
 2 t t px dt    
 
p dt
0 0 t x 

Esperanza de los años completos de vida hasta la muerte

e x  E ( K ( x))   k . P( K ( x)  k )
k 0

PROPIEDADES:

ex  E ( K ( x))   k 1 p x
k 0
 
E ( K ( x))   k . P( K ( x)  k )   2k  1. k 1 p x
2 2
k 0 k 0
2

  
VarK ( x)   E ( K 2 ( x))  E ( K ( x))   2k  1. k 1px    k 1 px 
2
k 0  k 0 

EJERCICIO EN CLASE:
De la tabla de mortalidad de las copias,
¿ cómo se calcularía la ESPERANZA DE VIDA ?
o
¿ Sería ESPERANZA DE VIDA COMPLETA ? e x  E (T ( x ))
¿ Sería ESPERANZA DE VIDA ABREVIADA ? ex  E ( K ( x))


EJERCICIO EN CLASE:
Y de la tabla de mortalidad del ejemplo del MAPFRE
¿ cómo se calcularía la ESPERANZA DE VIDA e2 por ejemplo?

EJERCICIO EN CLASE:
Calcule e0, e1, e2, e107 y e108,
Cuando sea necesario deje indicado el procedimiento a seguir


No existe una ley universal de mortalidad.
Se suele ajustar alguna ley teórica en algunas poblaciones cuya data está
disponible, y para ciertos tramos de edad.
De este modo, cada ajuste o aproximación es motivo de estudio.


Algunas leyes son:
Primera ley de Dormoy: Ley Exponencial

Segunda ley de Dormoy
Tercera ley de Dormoy
Ley de Sang
Ley de Moivre
Ley de Gompertz
Primera ley de Makeham
Segunda ley de Makeham
Ley de Lazarus
Ley de Laurent (menos frecuentes)
Ley de Risser (menos frecuentes)
Ley de Babbage (menos frecuentes)

PRIMERA DEL DE DORMOY: LEY EXPONENCIAL

Esta ley supone que el tanto instantáneo de mortalidad es constante,
x  u x0
 Aumenta cuando la edad aumenta,
 No se ajusta mucho a una población de personas para periodos largos,
 Se puede aplicar a periodos muy cortos


SEGUNDA DEL DE DORMOY

Corrige la primera ley, para que también influya la edad en la fuerza de
mortalidad.
x     x x  0,   0

TERCERA DEL DE DORMOY

Añade a la 2da Ley que la influencia de la edad muestra también en un
polinomio de 2do grado.
x     x   x 2
x  0,   0

LEY DE SANG
Esta ley necesita de una edad límite w , es creciente.
log( B ) C
 x  w x  w x
B 1 B 1
0  B  1, log( B )  C ,
 La función de supervivencia debe recoger dependencia de un factor no

dependiente de la edad
 Deberá expresar la dependencia de esa variable en forma geométrica.


LEY DE MOIVRE
Esta ley necesita de una edad límite w , es creciente.
1
x  x0
w x
 Es más adecuada que la exponencial para representar la mortalidad real
 La vida residual derivada de Moivre es una v.a. uniforme, que es irreal.
 Son escasas las aplicaciones practicas de esta ley


LEY DE MOIVRE
Por ejemplo, para w=100 la representacion gráfica de la función es:
x
0.4
0.3
0.2
0.1
x
0 20 40 60 80 100

LEY DE GOMPERTZ
En esta ley, cada individuo presenta una resistencia a las enfermedades
que resulta decreciente con la edad, así, la fuerza de mortalidad crece con
la edad.
x  B . C x
x  0, B  0, c  1
 Tiene sentido si se aplica en el supuesto de edades altas
 Considera como única causa de muerte la edad
 Creciente para cualquier valor de x


LEY DE GOMPERTZ
B=1.5 y dos valores: c=1.01  línea azul; c=1.02  línea roja.


PRIMERA LEY DE MAKEHAM

En esta ley, añade una constante arbitraria al tanto instantáneo de
Gompertz, que representa la mortalidad accidental, independiente de la
edad
x  A  B . C x
x  0, B  0, C  1, A  B
 Se obtienen buenos ajustes en ciertos tramos de edad.
 Resulta adecuada para edades adultas,
 En edades infantiles la mortalidad es decreciente.


PRIMERA LEY DE MAKEHAM
B=1.5, c=1.01, A=1.5  línea azul; A=1  línea roja.


SEGUNDA LEY DE MAKEHAM

Corrige la Primera Ley de Makeham, añadiendo un término más,
proporcional a la edad.
x  A  B . x  C . e k1 x
x  0, B  0, C  1, A   B

LEY DE LAZARUS
Trata de corregir la Primera Ley de Makeham, para que no solamente se
aplique a edades altas.
 x  A  C . ek x  C ' . ek ' x
1
ek ' x  1, x  0, c  1,

LEY DE LAURENT
Esta ley facilita una expresión para lx.
C k x
e
lx  A e k

LEY DE RISSER
Presenta un modelo algo más complejo
x  A  e kx
B  C x 

LEY DE BABBAGE
Asume que la función de supervivencia sigue un polinomio de 2do. grado
lx  A  B x  C x 2 para x  0, l x  l0 ,
para x  w, lw  0,
2 x l0  w  Bw 2
x  2
w l0  Bx   x 2 l0  B 


HIPÓTESIS I: DE MOIVRE
La probabilidad de muerte en un tiempo fraccionario es una función lineal
de t entre t=1 y t=0.
t qx  t 1qx  1  t  0 qx  t qx
De otro modo, para calcular t qx con t   0,1  , interpolar
linealmente entre 1 qx y 0 qx

HIPÓTESIS II: FUERZA CONSTANTE

La fuerza de mortalidad es constante entre dos años consecutivos.
x t
 s ds 0  x  s ds
1
t px  e x
e
Como la fuerza de mortalidad es cte. entre x y x+1,  x  s   x
entonces s   0,1  por tanto,
t px  e 0  x ds
t
e
 x 0t ds
e t x
 e  
x t
t px   px 
t

HIPÓTESIS III: BALDUCCI

Supone otra relación lineal , tal que
1t qx t  1  t  qx
Nota: completar de la separata de clase


Las probabilidades de mortalidad de la Tabla de

seleccionados son utilizadas por un periodo de
tiempo usualmente de 3 o menos años, y son
diferentes que las probabilidades de la Tabla de
agregados.

Tipo 1: Notación de Levi (1973)


Notación :


Tipo 2: Renshaw y Haberman, 1997


Notación :


Propiedades:

Propiedades:

Propiedades:

Todas las operaciones usuales con los

elementos de Tablas de seleccionados son las
mismas que con los elementos en Tabla de
agregados.

Propiedades:
Temporales
Diferidas
Temporales y Diferidas
El causante

Supervivencia Conjunta dentro de los n años siguientes
No Extinción dentro de los n años siguientes
Disolución y No Extinción dentro de n años siguientes


Extinción dentro de los n años siguientes
Disolución dentro de los n años siguientes
La primera cabeza en fallecer lo hace en el 2do año


El último fallecimiento se produce en el 2do año
Supervivencia conjunta diferida m años
Sobrevive al menos una cabeza, diferida m años


Disolución del grupo diferida m años
Extinción del grupo diferida m años
Extinción diferida m años por causa de cabeza x


Extinción diferida m años por causa de cabeza y
Supervivencia conjunta diferida m años temporal n años
No Extinción diferida m años temporal n años


Disolución diferida m años temporal n años
Extinción diferida m años temporal n años
Extinción por causa de (x) temporal n años


Extinción por causa de (y) temporal n años
Disolución por causa de (x) temporal n años
Disolución por causa de (y) temporal n años


Ejercicio: interpretar

Disolución por causa de (x) diferida m años
Disolución por causa de (y) diferida m años
Disolución por causa de (x) diferida m años temporal n años


Disolución por causa de (y) diferida m años temporal n años
Extinción por causa de (x) diferida m años temporal n años
Extinción por causa de (y) diferida m años temporal n años


Probabilidades para tres vidas



Análisis Actuarial I - 2018 II - Parte 2

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Introducción al

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 Continua por la derecha

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Compruebe que s(x) es una función de supervivencia

Docente: Msc. Magen Infante

Compruebe que s(x) es una función de supervivencia

Docente: Msc. Magen Infante

¿Con qué condiciones se las puede definir como

Docente: Msc. Magen Infante

F(x) en función de s(x) y viceversa:

Probabilidad que un recién nacido sobreviva a la edad x

Docente: Msc. Magen Infante

Si la edad de muerte de un recién nacido alcanza o pasa los x años, la

Docente: Msc. Magen Infante

La probabilidad que la edad de muerte de una persona de edad x sea

Docente: Msc. Magen Infante

En función de s(x) y viceversa:

Docente: Msc. Magen Infante

Fx(x+t) en función de F(x) y de s(x) y viceversa:

Docente: Msc. Magen Infante

Conocida como VIDA RESIDUAL, cuya función de distribución es

Docente: Msc. Magen Infante

Fx(x+t) en función de F(x) y de s(x) como consecuencia:

Docente: Msc. Magen Infante

La notación más conocida para expresar la probabilidad que (x)

Docente: Msc. Magen Infante

G t (t) en función de F(x) y de s(x):

La densidad gt (t) en función de F(x) de f(x) y de s(x):

Docente: Msc. Magen Infante

Docente: Msc. Magen Infante

Gx(t) en función de Fx(x+t) y de s(x) :

Docente: Msc. Magen Infante

Docente: Msc. Magen Infante

Sin embargo, las probabilidades de ocurrencia son iguales

Docente: Msc. Magen Infante

Docente: Msc. Magen Infante

Recordando que G x (t) en función de F(x) y de s(x):

Entonces, G x (t) en función s(x):

Similarmente, G x(k) en función s(x):

Docente: Msc. Magen Infante

Ahora, P(kx=k) en función de s(x) :

Así, P(kx=k) en función de s(x) :

Docente: Msc. Magen Infante

Por tanto, su respectiva probabilidad se conoce como Probabilidad que una

Docente: Msc. Magen Infante

Docente: Msc. Magen Infante

La probabilidad se conoce como Probabilidad que una persona de edad x fallezca

Docente: Msc. Magen Infante

Docente: Msc. Magen Infante

Demostrar cada ítem utilizando función de supervivencia,

Docente: Msc. Magen Infante

La escindibilidad se cumple para supervivencia, y no para fallecimiento.

Docente: Msc. Magen Infante

Calcular las probabilidades e interprételas:

Calcular sus valores en la tabla de mortalidad:

Docente: Msc. Magen Infante