Taller I

Series Cronológicas
SERIES CRONOLÓGICAS Componentes

Procedimientos
usuales

Estacionariedad Predicción/Retro predicción

MA
Suavizado Extracción Ruido
AES
Proceso Estocástico
AELB
Extracción Tendencia
Débil
ABH
Aditivo
Estricta Extracción HW
Ruido Blanco Estacionalidad Multiplicativo
 Procesos NO ARIMA
SERIES CRONOLÓGICAS Estacionarios
SARIMA

General
Test Raíz Unitaria
Procesos Lineales
Causal

Autorregresivo Dickey Fuller

Dickey Fuller
Aumentado
Medias Móviles
Análisis
Espectral
ARMA Predicción

Mejor Predictor Densidad Espectral

Estimación de YW Lineal

Representación Durbin Levinson

Algoritmo de
MA(∞) AR(∞)
Innovación
 El
Formulación Determinación Estimación modelo
Evaluación es
de la clase del orden del de los Predicciones
del modelo adecuad
del modelo modelo parámetros o

No