Вы находитесь на странице: 1из 12

Выпускная квалификационная работа

(Магистерская диссертация)
на тему:
Управление кредитным портфелем коммерческого банка

Выполнил: Щамхалов Курбан Рамазанович


Магистрант 2 курса группы Ф117
Научный руководитель: к.э.н., доцент
Скляренко Виктория Викторовна

Санкт-Петербург
2019 г.
1

Цели и задачи
Цель: на основе проведенного исследования разработка методологических рекомендаций по
совершенствованию подходов оценки кредитного риска, в частности подхода, основанного на
внутренних рейтингах, и рекомендации по их внедрению в российскую банковскую практику

Задачи:
 изучение теоретических основ управления кредитным портфелем, основных рисков и
методов;
 изучение подходов Банка России и Базельского комитета к оценке рисков заемщиков;
 анализ применения подхода на основе внутренних рейтингов Райффайзенбанка;
 выявление недостатков в оценке рисков заемщиков и разработка рекомендаций по
совершенствованию рейтинговой модели Райффайзенбанка.

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


2

Кредитный портфель – это совокупность банковских требований


по кредитам, которые классифицированы по различным критериям
в зависимости от влияния кредитного риска либо методам его
снижения.

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


3

Подходы к оценке рисков заемщика

Стандартизированный На основе внутренних рейтингов


Банк России Базель II Базель II

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


4

Банк России
Стандартизированный подход на основе страновых рейтингов
Группы активов Коэффициент риска, в %
I группа 0
II группа 20
III группа 50
IV группа 100
V группа 150
Источник: Инструкция Банка России №180-И «Об обязательных нормативах»

Альтернативный подход на основе рейтингов международных


рейтинговых агентств

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


5

Базель II

Стандартизированный подход на основе рейтингов


международных рейтинговых агентств

Подход на основе внутренних рейтингов

Фундаментальный Продвинутый

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


6

Райффайзенбанк

Продвинутый подход на основе внутренних рейтингов


8 моделей

Расчет 6 коэффициентов

Качественный анализ
ААА
Ретроспективный анализ
МСП
COALA
Сравнение с внешними рейтингами

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


7

Кредитный
портфель

Минимальный Отличная Очень Высокая Устойчивая Средняя Посредствен Низкая Очень Без
риск высокая ная низкая рейтинга
8,1% 16,8% 20,2% 16,6% 18,1% 14,4% 4,4% 1% 0,2% 0,15%

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


8

Значение капитала по нормативам Банка России

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


9

Недостатки рейтинговой модели Райффайзенбанка:

Слаборазвитая система оценки обеспечения,


Отсутствует рейтинг-модель по залоговой части

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.


10

Щамхалов К.Р., Ф117 Управление кредитным портфелем коммерческого банка, 2019 г.