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Captulo diecinueve
UNO Definir trminos como: estado de la naturaleza, evento, acto, y ganancia. DOS Organizar la informacin en una tabla de ganancias o un rbol de decisin. TRES Determinar la ganancia esperada de un acto. CUATRO Calcular la prdida de oportunidad y la prdida esperada de oportunidad. CINCO Evaluar el valor de la informacin.
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La estadstica clsica se centra en la estimacin de parmetros, como la media de la poblacin, construccin de intervalos de confianza o pruebas de hiptesis. Teora estadstica de la decisin (estadstica bayesiana) se refiere a la determinacin de cul decisin, entre un grupo de posibles decisiones, es ptima para un grupo de decisiones en particular.
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Una tabla de ganancias es un listado de todas las combinaciones posibles de alternativas de decisin y estados de la naturaleza. Las ganancias esperadas o el valor monetario esperado (VME) es el valor esperado de cada criterio de decisin.
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Sea Ai la i-sima alternativa de decisin. Sea P(Sj) la probabilidad del j-simo estado de la naturaleza. Sea V(Ai, Sj) el valor de la ganancia para la combinacin de alternativa de decisin Ai y el estado de la naturaleza Sj. Sea VME(Ai) el valor monetario esperado de la alternativa de decisin Ai.
VME ( Ai ) [ P ( S j ) V ( Ai , S j ) ]
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EJEMPLO 1
Se desarroll la siguiente tabla de ganancias. Sea P(S1) = .5, P(S2) = .3, y P(S3) = .2. Calcule el VME para cada alternativa.
Alternativa A1 A2 A3 S1 50 40 90 S2 70 80 70 S3 100 90 60
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EJEMPLO 1
continuacin
VME(A1) = (.5)(50)+(.3)(70)+(.2)(100) = 66 VME(A2) = (.5)(40)+(.3)(80)+(.2)(90) = 62 VME(A3) = (.5)(90)+(.3)(70)+(.2)(60) = 78 Qu decisin recomienda? Se elige la alternativa A3 ya que da el valor monetario esperado ms grande o la ganancia esperada ms grande.
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Prdida de oportunidad
Prdida de oportunidad o arrepentimiento es la prdida debida al hecho de que no se conoce el estado exacto de la naturaleza en el momento de tomar la decisin. Un ejemplo sera la ganancia que puede perder un inversionista al adquirir acciones cuando el comportamiento del mercado no se conoce. La prdida de oportunidad se calcula al tomar la diferencia entre la decisin ptima de cada estado de la naturaleza y las otras alternativas de decisin.
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EJEMPLO 1
continuacin
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Sea Ai la i-sima alternativa de decisin. Sea P(Sj) la probabilidad del j-simo estado de la naturaleza. Sea R(Ai,Sj) el valor del arrepentimiento para la combiancin de la alternativa de decisin Ai y el estado de la naturaleza Sj. Sea PEO(Ai) la prdida esperada de oportunidad para la alternativa de decisin Ai.
PEO ( Ai ) P ( S j ) R ( Ai , S j )
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EJEMPLO 1
continuacin
PEO (A1) = (.5)(40) + (.3)(10) + (.2)(0) = 23 PEO (A2) = (.5)(50) + (.3)(0) + (.2)(10) = 27 PEO (A3) = (.5)(0) + (.3)(10) + (.2)(40) = 11 Qu decisin tomara con base en la menor prdida de oportunidad esperada? Elija la alternativa A3 ya que da la menor prdida de oportunidad esperada Nota: esta decisin es la misma cuando se usa la mayor ganancia esperada. Estas dos aproximaciones llevan siempre a la misma decisin.
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Estrategia maximin - maximiza la ganancia mnima (estrategia pesimista) Estrategia maximax - maximiza la ganancia mxima (estrategia optimista) Estrategia de arrepentimiento minimaxminimiza la mxima prdida de oportunidad
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EJEMPLO 1
continuacin
Con la estrategia maximin, qu ganancia est esperando? De la tabla de ganancias inicial, la ganancia puede ser $60. Con la estrategia maximax, qu ganancia es la esperada? De la tabla de ganancias inicial, la ganancia puede ser $100. Con la estrategia de arrepentimiento minimax, cul sera su estrategia? De la tabla de prdida de oportunidad, se eligen las estrategias A1 o A3 ya que minimizan el mximo arrepentimiento.
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Cul es el valor de la informacin conocida de antemano, antes de emplear una estrategia? El valor esperado de la informacin perfecta (VEIP) es la diferencia entre la ganancia esperada si el estado de la naturaleza fuera conocido y la decisin ptima en condiciones de incertidumbre. Del EJEMPLO 1, VEIP = [(.5)(90) + (.3)(80) + (.2)(100)] - 78 = 11.
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El anlisis de sensibilidad examina los efectos de las diferentes probabilidades de los estados de la naturaleza para los valores esperados de las alternativas de decisin. Los rboles de decisin son tiles para estructurar las variaciones de las alternativas. Presentan un diagrama de los distintos los cursos de accin y los posibles estados de la naturaleza.
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