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la teora?
y Cual es la poblacin? y Cual es la curva/recta de regresin poblacional?
Ingresos y Gastos del Reino Unido del 1997 2007 en millones de US$
Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Adjusted net national income (constant 2000 US$) 1,151,188 1,221,842 1,245,463 1,278,650 1,328,156 1,386,065 1,430,933 1,474,586 1,495,650 1,516,511 1,574,824 Expense (current LCU) 312,572 318,755 331,111 353,542 374,508 404,763 442,320 470,633 516,307 533,838 560,299
Descripcin de la data
Ingresos y Gastos en el Reino Unido de 1997 - 2007 en millones US$
600,000 500,000
300,000
200,000
100,000
650,000 750,000 850,000 950,000 1,050,000 1,150,000 1,250,000 1,350,000 1,450,000 1,550,000 1,650,000
la teora?
y Relacin positiva
y Cual es la poblacin? y Reino Unido 11 anos y Cual es la curva/recta de regresin poblacional? y Regresin de Y sobre X.
distribucin de Y dada X esta relacionada funcionalmente con X nos dice como la media o respuesta promedio de Y varia con X.
y Que forma tiene f(X)?
Practicalidad de la FRM
y Suponga que solo se tiene una muestra de valores de Y
Definicin FRM
Funcin de regresin muestral Yi* =
0* +
1*
Xi
En el libro usan Y-gorro, pero vamos a usar Y-estrella, donde Yi* = estimador de E(Y|Xi) 0* = estimador de 0*
1*
= estimador de
1*
Perturbacin estocstica
su valor esperado. ui = Yi - E(Y|Xi) Yi = E(Y|Xi) + ui Donde ui es una variable aleatoria no observable que toma valores positivos o negativos. De esta manera, ui es conocida como perturbacin estocstica o termino de error estadstico. Ver pagina 43 y describir ecuaciones
y Representa la desviacin de Yi individual alrededor de
1 Xi
+ ui
y Describir y El problema es que todos los residuos se les otorga la misma importancia, sin considerar que tan cerca o que tan dispersas esten las observaciones individuales de la FRM.
Xi )2
Pasa a travs de las medias muestrales de Y y X. El valor promedio del Y estimado = Yi* es igual al valor medio del Y real (ver eq. 3.1.8) El valor de la media de los residuos es cero (desarrollar ecuaciones 3.1.11 3.1.14) Los residuos no estn correlacionados con el valor predicho de Yi (verificar mediante ecuaciones 3.1.15) Los residuos no estn correlacionados con Xi.
+ 1* Xi + ui
Los valores de X son fijos en muestreo repetido; es decir, X se supone no estocstica. III. El valor medio de la perturbacin ui, es igual a cero. E(ui |Xi) = 0 IV. Homoscedasticidad o igual varianza de ui; es decir, las varianzas condicionales de ui son idnticas.
var (ui |Xi) = E[ui - E(ui )|Xi]2
supuesto 3
= E[ui2|Xi]
por
Propiedades de los Estimadores MCO del mejor estimador lineal insesgado (MELI). y Propiedad
1. 2. 3.
Lineal Insesgado: su valor promedio E( 2*)es igual al valor verdadero, 2. Tiene varianza mnima dentro de la clase de todos los estimadores lineales insesgados; un estimador insesgado con varianza mnima es conocido como estimador eficiente.
Teorema Gauss-Markov: Dados los supuestos del modelo Gauss-Markov: clsico de regresin lineal, los estimadores de mnimos cuadrados, dentro de la clase de estimadores lineales insesgados, tiene varianza mnima, es decir, son MELI.
Coeficiente de Determinacin R2
y El coeficiente de determinacin - R2
es una medida comprendida que nos dice que tan bien se ajusta la recta de regresin muestral a los datos.
y Poder explicativo de la regresin.
84.
y Si se ha supuesto ui normalmente distribuida, los estimadores MV y MCO de los coeficientes de regresin, los , son idnticos.
Laboratorio 1
y Software a usar: STATA y Abrir STATA
Entrar Data
Ingreso de data
y NO formatear data antes de ingresarla. Entrar data sin formato
y Notar que nombra las variables y La estructura de la tabla se mantiene y STATA permite MUY POCA manipulacin de la data. y Como referencia, SAS es bueno para manipulacin de data en el programa. y La pagina principal te indica que has hecho. y *(3 variables, 13 observations pasted into data editor)
Comandos importantes
y Este tipo de paquete te permite codificar/programar, pero tambin es user friendly ya que tiene mens que te permiten buscar/hacer operaciones relacionadas con la econometra y la estadstica. y Drop eliminar una variable y Gen Generate crear una variable y hacer manipulacion con una dos variables. y Reg Regress Simple
Crear tabla
Graphics Two-way graph Pueden jugar con la data e
REGRESS