Загрузки
Return of The Quants - Risk-Based Investing 0% нашли этот документ полезнымWhat Does Implied Volatility Skew Measure 0% нашли этот документ полезнымMomentum Markowitz and Smart Beta 0% нашли этот документ полезнымRisk Contribution Is Exposure Times Volatility Times Correlation X-Sigma-Rho (Jan 2010) 100% нашли этот документ полезнымJai Summer 2016 Aqr 0% нашли этот документ полезнымA Century of Generalized Momentum From Flexible Asset Allocations (FAA) To Elastic Asset Allocation (EAA) 0% нашли этот документ полезнымAFS 1H 2014 Outlook Memo Final 0% нашли этот документ полезнымEvaluating Portfolios in Energy Trading 0% нашли этот документ полезнымJPMorgan Research Bibliography 0% нашли этот документ полезнымThe Prayer Ten-Step ChecklistForAdvancedRiskPortfolioManagement 0% нашли этот документ полезнымFactor Model Based Risk Measurement and Management R/Finance 2011: Applied Finance With R April 30, 2011 0% нашли этот документ полезным