Вы находитесь на странице: 1из 119

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отчет о развитии
банковского сектора
и банковского надзора
в 2009 году
Отпечатано в ОАО “Типография “Новости”

Тираж 730 экз.

С электронной версией Отчета можно ознакомиться на официальной странице Банка России


в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru

При использовании материалов Отчета ссылка на Центральный банк Российской Федерации обязательна

© ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2010


Cодержание

Вступительное слово ..................................................................................................... 5


I. Состояние банковского сектора Российской Федерации .......................................................... 7
I.1. Общеэкономические условия функционирования ........................................................................... 8
I.1.1. Макроэкономика ..................................................................................................................... 8
I.1.2. Состояние нефинансового сектора экономики ....................................................................... 9
I.1.3. Платежная система ............................................................................................................... 10
I.1.4. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора ................................. 12
I.2. Институциональные аспекты развития банковского сектора ......................................................... 13
I.2.1. Количественные характеристики банковского сектора ......................................................... 13
I.2.2. Развитие банковской деятельности в регионах .................................................................... 13
I.2.3. Концентрация банковской деятельности .............................................................................. 14
I.2.4. Взаимодействие банковского сектора и других сегментов финансового рынка ................... 16
I.3. Развитие банковских операций ...................................................................................................... 19
I.3.1. Динамика и структура привлеченных ресурсов ..................................................................... 19
I.3.2. Динамика и структура активов .............................................................................................. 21
I.4. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций .................................................... 24
I.4.1. Финансовый результат деятельности банковского сектора ................................................ 24
I.4.2. Структура доходов и расходов кредитных организаций ...................................................... 25
II. Риски банковского сектора Российской Федерации ............................................................. 27
II.1. Кредитный риск ............................................................................................................................ 28
II.1.1. Качество кредитного портфеля ........................................................................................... 28
II.1.2. Концентрация кредитных рисков. Кредитные риски, связанные с акционерами
и инсайдерами .................................................................................................................... 30
II.1.3. Финансовое состояние предприятий .................................................................................. 31
II.2. Рыночный риск .............................................................................................................................. 32
II.2.1. Общая характеристика рыночного риска ............................................................................ 32
II.2.2. Оценка уязвимости банковского сектора к процентному риску .......................................... 34
II.2.3. Оценка уязвимости банковского сектора к фондовому риску ............................................. 35
II.2.4. Оценка уязвимости банковского сектора к валютному риску .............................................. 35
II.3. Риск ликвидности .......................................................................................................................... 38
II.3.1. Общая характеристика риска ликвидности ......................................................................... 38
II.3.2. Выполнение нормативов ликвидности ................................................................................ 38
II.3.3. Структура активов и пассивов кредитных организаций ...................................................... 41
II.3.4. Зависимость от межбанковского рынка и динамика ставок ................................................ 42
II.3.5. Характеристика задолженности перед нерезидентами ...................................................... 44
II.4. Достаточность собственных средств (капитала) ........................................................................... 45
II.4.1. Динамика и структура капитала банковского сектора ......................................................... 45
II.4.2. Активы, взвешенные по уровню риска ................................................................................ 46
II.4.3. Достаточность капитала кредитных организаций ............................................................... 47
II.5. Качество управления банками ...................................................................................................... 49
II.6. Макропруденциальный анализ банковского сектора .................................................................... 51
III. Банковское регулирование и банковский надзор в Российской Федерации ................................ 53
III.1. Совершенствование законодательной и нормативной базы деятельности кредитных
организаций в соответствии с международно признанными подходами ................................... 54
III.1.1. Совершенствование законодательной базы деятельности кредитных организаций ...... 54
III.1.2. Вопросы принятия решений о государственной регистрации кредитных организаций
и лицензирование банковской деятельности .................................................................. 55
III.1.3. Регулирование деятельности кредитных организаций ................................................... 57
III.1.4. Методология текущего надзора ...................................................................................... 61
III.2. Принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций
и лицензирование банковской деятельности ............................................................................. 65
III.3. Дистанционный надзор и надзорное реагирование ................................................................... 68
III.4. Инспектирование кредитных организаций ................................................................................. 70
III.5. Финансовое оздоровление и ликвидация кредитных организаций ............................................ 75
III.6. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ................................................................................................. 79
III.7. Деятельность Центрального каталога кредитных историй ......................................................... 81
III.8. Взаимодействие с российским банковским сообществом. ....................................................... 82
III.9. Взаимодействие с международными финансовыми организациями, зарубежными
центральными банками. ............................................................................................................. 84
III.10. Перспективы развития системы банковского регулирования и банковского надзора
в Российской Федерации ........................................................................................................ 86
III.10.1. Принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций
и лицензирование банковской деятельности .............................................................. 86
III.10.2. Регулирование банковской деятельности ................................................................... 88
III.10.3. Дистанционный надзор ............................................................................................... 90
III.10.4. Инспектирование ........................................................................................................ 91
III.10.5. Страхование вкладов физических лиц ........................................................................ 92
III.10.6. Финансовое оздоровление кредитных организаций .................................................. 92
III.10.7. Контроль за ликвидацией кредитных организаций ..................................................... 93
III.10.8. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма ............................... 94
III.11. Кадровое обеспечение банковского надзора Банка России .................................................... 95
IV. Приложения ............................................................................................................. 97
IV.1. Мониторинг устойчивости банковского сектора ........................................................................ 98
IV.2. Кластеризация банковского сектора .......................................................................................... 99
IV.3. Развитие Центрального каталога кредитных историй ............................................................... 100
IV.4. Статистическое приложение ..................................................................................................... 101
1. Динамика основных макроэкономических индикаторов ..................................................... 101
2. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора
Российской Федерации ...................................................................................................... 101
3. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций ............................ 102
4. Динамика структуры организационноFправовой формы
действующих кредитных организаций ................................................................................ 103
5. Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.01.2010 ..................................................... 104
6. Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 1.01.2010 ............................... 106
7.1. Обеспеченность регионов России банковскими услугами на 1.01.2009 ............................. 108
7.2. Обеспеченность регионов России банковскими услугами на 1.01.2010 ............................. 111
8. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием
в уставном капитале в отношении к показателям действующих кредитных организаций ..... 114
9. Структура активов кредитных организаций, сгруппированных
по направлениям вложений ................................................................................................ 115
10. Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств ..... 116
11. Основные характеристики кредитных операций банковского сектора ............................... 117
12. Сведения о количественных и качественных характеристиках персонала подразделений
центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России по надзору
за деятельностью кредитных организаций (по данным формы 1FК
по состоянию на 1.01.2010) ................................................................................................. 118
БАНК РОССИИ

Вступительное слово
Уважаемые читатели!
В 2009 году российский банковский сектор функционировал в условиях глобального криF
зиса и его последствий, и это существенным образом отразилось на характере и показателях
деятельности банков. Тем не менее в результате мер, предпринятых Правительством РоссийF
ской Федерации и Банком России, в 2009 году банковский сектор функционировал стабильно.
Не вызывала опасений ситуация с текущей ликвидностью банков. В то же время проблема каF
чества активов, роста “плохих” долгов в банковских портфелях в течение всего 2009 года осF
тавалась весьма острой.
Кризис затронул практически все отрасли национальной экономики. В результате реалиF
зовались кредитные риски, накопленные банками за годы экономического подъема, у значиF
тельной части заемщиков (как корпоративных, так и индивидуальных) ухудшилось финансоF
вое состояние и качество обслуживания долга. Естественной реакцией банков стал значительно
более консервативный подход к выдаче новых ссуд. Последнее, в свою очередь, явилось факF
тором стагнации кредитования и в известной степени осложнило выход реального сектора
экономики из кризиса.
Минимальный прирост объемов кредитования, необходимость значительного доформиF
рования банками резервов на возможные потери в связи с ухудшением качества активов обуF
словили резкое снижение рентабельности банковского бизнеса. В этих условиях Банк России
последовательно проводил контрциклическую политику, включая и ее регулятивный аспект.
Непосредственно порожденный внешними для российских банков и экономики фактораF
ми, кризис вскрыл и серьезные внутренние проблемы деятельности ряда кредитных органиF
заций: низкий уровень корпоративного управления, слабый рискFменеджмент, высокую конF
центрацию рисков, низкую транспарентность деятельности, использование манипулятивных
“схем”, позволяющих обходить требования регулятора, в том числе по ограничению кредитF
ных рисков и риска ликвидности. По результатам кризиса банковское сообщество и Банк РосF
сии должны извлечь соответствующие уроки и принять необходимые меры по существенному
улучшению практики управления рисками и банковскому надзору.
С середины 2009 года в российской экономике доминировали позитивные тенденции. ПреF
кратилось ухудшение ситуации, наметились признаки оживления и в банковской сфере. ИмеюF
щиеся тенденции позволяют смотреть в будущее с известным оптимизмом. Банковский секF
тор постепенно возвращается к стандартному режиму деятельности, что предполагает и станF
дартный режим регулирования. При этом в тактическом плане переход к общему режиму реF
гулирования с учетом влияния последствий кризиса будет достаточно плавным. Что касается
стратегических задач банковского регулирования и банковского надзора, то они вытекают из
уроков кризиса и состоят в целом в более консервативных оценках рисков и качества управлеF
ния банковской деятельностью.
В частности, Банк России исходит из того, что, учитывая негативный опыт кризиса, банки
впредь должны более тщательно анализировать кредитные и иные риски, характер и динамиF
ку развития банковского бизнеса. Банк России будет, безусловно, учитывать требования по
обеспечению финансовой устойчивости.
Тенденции развития банковского сектора в нынешних непростых условиях — предмет поF
стоянного внимания со стороны Банка России. Рассматриваются также наиболее важные воF
просы организации банковского регулирования и банковского надзора, включая перспективы
их совершенствования. Особое внимание в предлагаемом Отчете уделено проблематике усF
тойчивости банков и банковского сектора.

С.М. Игнатьев,
Председатель Банка России
Cостояние
банковского сектора
Российской Федерации
I
БАНК РОССИИ

I.1. Общеэкономические условия функционирования

I.1.1. Макроэкономика на 12,8 млрд. долларов США, и на 1 января 2010 года


составили 439 млрд. долларов США.
В условиях глобального кризиса ситуация в росF Внешний долг Российской Федерации по итогам
сийской экономике в 2009 году оставалась сложной, 2009 года сократился впервые за период с 2002 года,
особенно в первой половине года. Под влиянием соF в основном за счет уменьшения внешней задолженF
кращения внешнего и внутреннего спроса снижалось ности банков. Однако долговая нагрузка на экономиF
производство в большинстве видов экономической ку страны1 возросла c 28,7% ВВП на начало 2009 года
деятельности. Росла безработица. Однако по мере до 38,0% ВВП на начало 2010 года, но не являлась
стабилизации экономической ситуации в мире, воF критической в соответствии с международно приF
зобновления роста мировых цен на нефть и действия знанными критериями.
государственных антикризисных мер в российской В 2009 году объем ВВП уменьшился по сравнеF
экономике к концу года темпы снижения производстF нию с предыдущим годом на 7,9% (в 2008 году возF
ва существенно замедлились. рос на 5,6%). Наиболее значительное снижение проF
В 2009 году отмечалось ухудшение ценовой конъF изводства отмечалось в строительстве и обрабатыF
юнктуры на мировых товарных рынках для российских вающих видах экономической деятельности. ПроизF
экспортеров, что негативно отразилось на условиях водство промышленной продукции сократилось на
внешней торговли Российской Федерации. Индекс 10,8% (в 2008 году увеличилось на 2,1%). Инвестиции
условий торговли в 2009 году оценивается в 0,67 (гоF в основной капитал снизились на 16,2% (в 2008 году
дом ранее — 1,16). возросли на 9,9%).
Среднегодовая цена на нефть сорта “Юралс” на Численность занятого в экономике населения в
мировом рынке в 2009 году по сравнению с предыдуF 2009 году сократилась впервые за последние шесть
щим годом снизилась более чем на треть — до лет. Несмотря на существенное замедление к концу
60,7 доллара США за баррель. Экспорт и импорт тоF года роста числа безработных (до 12,3% в IV квартале
варов сократились, положительное сальдо торговоF 2009 года), по итогам года прирост этого показателя
го баланса уменьшилось. Профицит счета текущих составил 31,7%. Общая численность безработных в
операций снизился в 2,1 раза. 2009 году возросла и составила 8,4% к экономически
Накопления наличных денежных средств в иноF активному населению (в 2008 году — 6,4%).
странной валюте вне банков в 2009 году сократились Меры государственной поддержки способствоваF
на 4,0 млрд. долларов США (в 2008 году — увелиF ли повышению доходов населения. В 2009 году реальF
чились на 25,3 млрд. долларов США). Чистый вывоз ные располагаемые денежные доходы населения увеF
частного капитала уменьшился в 2,4 раза — до личились на 2,3% (в 2008 году — на 1,9%). Пенсии в
56,9 млрд. долларов США. Международные резерF 2009 году повышались четыре раза, их реальный разF
вы Российской Федерации в 2009 году увеличились мер возрос на 10,7%. Вместе с тем сложная эконоF

Динамика цен на нефть РИСУНОК 1.1


сорта “Юралс”
140

120
долл. США за баррель

100

80

60

40

20
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
2008 2009

1
Отношение внешнего долга к ВВП.

8
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

мическая ситуация, рост числа безработных, сокраF чительной степени связан с возобновившимся в февF
щение реальной зарплаты отразились на снижении рале 2009 года повышением цен производителей в
потребительских расходов населения. В 2009 году добыче топливноFэнергетических полезных ископаеF
расходы на конечное потребление домашних хоF мых, в целом соответствовавшим динамике мировых
зяйств снизились на 7,7% (в 2008 году их прирост соF цен на нефть. За 2009 год цены производителей в
ставлял 10,8%). По итогам 2009 года склонность наF добыче топливноFэнергетических полезных ископаеF
селения к организованным сбережениям (отношение мых выросли на 61,0% (за предыдущий год — снизиF
организованных сбережений к доходу) составила лись на 42,2%).
14,5% (в 2008 году — 5,3%). За 2009 год цены производителей в обрабатыF
Финансирование инвестиций в основной капитал вающих производствах повысились на 5,9%, что преF
в 2009 году, как и в предыдущем году, осуществлялось высило соответствующий показатель в данном виде
преимущественно за счет привлеченных средств, в деятельности за 2008 год на 4 процентных пункта.
том числе за счет кредитов банков (по данным статиF Наиболее интенсивным было повышение цен произF
стической отчетности) было профинансировано 9,4% водителей нефтепродуктов — на 28,9% (в 2008 году
инвестиций, что на 2,4 процентного пункта меньше, они снизились на 27,7%).
чем в 2008 году. В 2009 году темп прироста цен в производстве и
В 2009 году финансовое положение российских распределении электроэнергии, газа и воды состаF
организаций было сложным. Хотя в целом по итогам вил 18,3% (в 2008 году — 18,0%). Производство, пеF
2009 года положительный сальдированный финансоF редача и распределение электроэнергии стали дороF
вый результат в экономике2 увеличился по сравнению же на 17,6% (16,6%).
с предыдущим годом на 9% (в 2008 году — сократилF
ся на 30,8%), доля убыточно работающих организаF I.1.2. Состояние нефинансового
ций в их общем числе составила 30,1%, что на 4,9 проF сектора экономики4
центного пункта больше, чем в 2008 году. РентабельF
ность проданных товаров, продукции, услуг3 снизиF На развитие нефинансового сектора в 2009 году
лась до 10,3% (против 12,3% в 2008 году). оказали негативное воздействие кризисные процесF
В 2009 году наблюдалось замедление темпов росF сы в мировой экономике.
та оборотных активов, связанное со снижением произF На преодоление последствий кризиса в России,
водственной активности организаций. Сократились как и во многих других странах мира, были направлеF
возможности организаций по привлечению заемных ны антикризисные меры, основными целями которых
средств. Темпы прироста суммарной задолженности по были преодоление спада производства и стабилизаF
обязательствам за 2009 год снизились до 15,6% (анаF ция ситуации в нефинансовом секторе экономики, подF
логичный показатель в 2008 году составлял 31,6%). держка банковского сектора и реализация комплексF
Определенную поддержку организациям в сложившихF ной программы социальноFэкономической поддержF
ся экономических условиях оказала реструктуризация ки сектора домашних хозяйств.
банками части задолженности организаций. Позитивные результаты принятых мер проявиF
Экономический спад, обусловленный глобальным лись уже во второй половине 2009 года и характериF
кризисом, сопровождался сокращением потребительF зовались прежде всего замедлением спада произF
ского спроса, что явилось основным фактором, ограF водства товаров и услуг во многих видах экономичеF
ничивавшим рост цен на потребительском рынке. Тем ской деятельности.
не менее в начале года под влиянием девальвации рубF Тем не менее среди основных видов экономичеF
ля инфляция оставалась высокой. По мере исчерпания ской деятельности в сфере промышленного произF
девальвационного эффекта, во второй половине года водства значительный спад наблюдался по основным
темпы удорожания товаров и услуг заметно замедлиF видам обрабатывающих производств (на 16% в
лись, и, как следствие, инфляция в 2009 году достигла 2009 году по сравнению с предыдущим годом). При
минимального значения за период с 1991 года. этом на 38% сократилось производство транспортF
В 2009 году инфляция на потребительском рынке ных средств и оборудования; почти на 32% — произF
снизилась по сравнению с 2008 годом на 4,5 процентF водство электрооборудования, электронного и оптиF
ного пункта и составила 8,8% (декабрь к декабрю). По ческого оборудования; более чем на 28% — произF
итогам 2009 года темпы удорожания продуктов питаF водство машин и оборудования; почти на 14% — меF
ния и платных услуг населению были ниже аналогичF таллургическое производство и производство готоF
ных показателей в 2008 году. вых металлических изделий.
Цены производителей промышленных товаров в Сокращение производства электроF и теплоэнерF
2009 году возросли на 13,9% (декабрь к декабрю, в гии составило около 5%, добыча отдельных видов
2008 году — снизились на 7,0%). Этот рост был в знаF полезных ископаемых уменьшилась в рассматриваеF

2
Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций.
3
Прибыль (убыток) от продаж к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
4
Анализ проводился с использованием результатов мониторинга предприятий нефинансового сектора экономики, осуF
ществляемого Банком России.

9
БАНК РОССИИ

мом периоде на 1,2%. При этом в результате кризиF ятий нефинансового сектора экономики. В I квартале
са, охватившего строительную отрасль, в наибольшей 2009 года впервые за период наблюдений, проводивF
мере (более чем на 38%) сократилась добыча строиF шихся с 2000 года, усилилась тенденция сокращения
тельных нерудных материалов. Немногим более чем выручки и всех видов прибыли нефинансовых предF
на 12% в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьF приятий.
шилась добыча природного газа, замедлились темF При этом финансовое положение предприятий
пы роста добычи нефти (1,2% прироста в 2009 году значительно различалось в зависимости от их велиF
против 3,1% в 2008 году). чины: у крупнейших предприятий с активами свыше
На спад производства повлияло резкое сокращеF 1 млрд. рублей оно было относительно благополучF
ние спроса на производимые товары и услуги как на ным, у предприятий с активами менее 100 млн. рубF
мировом, так и на внутреннем рынках. НефинансоF лей положение было довольно сложным.
вые предприятия в начале 2009 года отметили знаF В результате в 2009 году в нефинансовом сектоF
чительное сокращение объемов заказов, что обуслоF ре экономики значительно увеличилась доля убыточF
вило общее снижение обеспеченности производстF ных предприятий и организаций. По виду экономичеF
венной программы заказами и соответствующее соF ской деятельности “Добыча полезных ископаемых” их
кращение загрузки производственных мощностей и доля составила почти 40%. По виду деятельности “ОбF
отгрузки готовой продукции потребителям, а также рабатывающие производства” доля таких предприF
существенное ухудшение обеспеченности денежныF ятий в 2009 году достигла 32,7% по сравнению с
ми средствами. 25,8% в 2008 году. При этом в 2009 году в производF
В наибольшей мере кризисные процессы проявиF стве кокса 60% предприятий были убыточными, в
лись в инвестиционной сфере российской экономики, металлургическом производстве убыточными были
что в целом также негативно сказалось на ситуации в свыше половины всех предприятий (30,3% в 2008 гоF
нефинансовом секторе экономики. Инвестиции в осF ду). В строительстве доля убыточных предприятий
новной капитал сократились в 2009 году более чем на достигла 27,6% по сравнению с 18,7% в 2008 году.
16% по сравнению с ростом почти на 10% в 2008 году.
Так, в соответствии с утвержденной федеральной инF I.1.3. Платежная система
вестиционной программой в 2009 году было намечеF
но ввести в действие 1413 объектов, из которых факF В 2009 году функционирование платежной систеF
тически на полную мощность было введено в эксплуаF мы России в целом отвечало высоким требованиям
тацию только 203 объекта (14,4%) и частично — 46 объF надежности и эффективности. В то же время сложивF
ектов. В определяющей мере сокращение инвестициF шаяся в условиях мирового финансовоFэкономичеF
онной активности происходило под воздействием знаF ского кризиса макроэкономическая ситуация оказыF
чительного сокращения конечного спроса. Негативное вала определенное негативное влияние на развитие
воздействие оказал и возникший дефицит источников российского рынка платежных услуг.
финансирования инвестиций. В процессе оптимизации сети учреждений банF
При этом следует отметить, что указанные негаF ковской системы, предоставляющих платежные услуF
тивные процессы в наибольшей мере были характерF ги5, их количество за 2009 год уменьшилось на 2,2%
ны для начала 2009 года. В последующие периоды и на 1.01.2010 составило 42,4 тысячи. Количество учF
года во все большей мере стали сказываться резульF реждений банковской системы в расчете на миллион
таты реализации антикризисной программы, а также жителей составило 299 учреждений (на 1.01.2009 —
некоторая стабилизация ситуации в мировой эконоF 305 учреждений).
мике. Так, если в I и II кварталах 2009 года объем выF Рост доступности платежных услуг характеризоF
пуска продукции и услуг по базовым отраслям сокраF вался увеличением в кредитных организациях колиF
тился соответственно на 12,3 и 14,3%, то в III и IV кварF чества трансакционных счетов и активным предложеF
талах темпы снижения производства замедлились, нием клиентам сервиса по их дистанционному управF
составив 9,2 и 9,4%. В значительной степени это было лению. В течение 2009 года количество трансакционF
связано с наметившимся уже в первой половине ных счетов увеличилось на 8,0% (до 505,0 млн.), в том
2009 года замедлением снижения спроса на произF числе счетов c дистанционным доступом — на 20,2%
водимые продукцию и услуги, увеличением заказов (до 46,7 млн.). К концу 2009 года на одного жителя
на внутреннем и внешнем рынках, некоторым улучF приходилось 3,6 трансакционного счета (в 2008 гоF
шением обеспеченности денежными средствами. ду — 3,3 счета).
Существенное ухудшение условий хозяйственной В условиях кризисных явлений в экономике коF
деятельности в 2009 году определило ухудшение фиF личество и объем платежей, проведенных в 2009 гоF
нансового положения значительной части предприF ду через платежную систему России6, относительF

5
Учреждения Банка России, кредитные организации, их филиалы, дополнительные офисы, операционные и кредитноFкасF
совые офисы, операционные кассы вне кассового узла.
6
Включены платежи со счетов клиентов Банка России и кредитных организаций (физических лиц, кредитных организаций,
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями), а также собственные платежи Банка России и кредитных
организаций.

10
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

но 2008 года уменьшились на 2,1 и 0,5% соответF пления от реализации потребительских товаров и
ственно и составили 2,7 млрд. платежей на сумму услуг (46,3%) и иностранной валюты (7,1%). По сравF
877,5 трлн. рублей. Объем платежей, эквивалентный нению с 2008 годом совокупная доля указанных плаF
годовому ВВП, оборачивался за 11 дней (в 2008 гоF тежей возросла с 51,5 до 53,4%. В 2009 году наблюF
ду — за 12 дней). В среднем ежедневно осуществляF дался значительный рост поступлений от коммерF
лось 10,9 млн. трансакций на сумму 3,5 трлн. рублей. ческих организаций, не являющихся кредитными
Средний размер платежа составил 322,2 тыс. рублей организациями, уполномоченных принимать наличF
(в 2008 году — 317,1 тыс. рублей). ные деньги от физических лиц в уплату за услуги
Почти 35% от общего количества и 69,5% от обF электросвязи, жилое помещение и коммунальные
щего объема платежей, проведенных в 2009 году чеF услуги. Относительно 2008 года объем таких постуF
рез платежную систему России, приходилось на плаF плений увеличился на 34,6% и составил 107,9 млрд.
тежи, проведенные через платежную систему Банка рублей. В то же время их доля в общем объеме наF
России (942,9 млн. платежей на сумму 609,9 трлн. личных денег, поступивших в кассы структурных
рублей). Из них на долю платежей кредитных органиF подразделений Банка России и кредитных органиF
заций в 2009 году пришлось 775,7 млн. единиц на заций, оставалась незначительной и составила
сумму 454,5 трлн. рублей (их доля в общем количестF 0,5% (в 2008 году — 0,3%).
ве и объеме межбанковских платежей в Российской По сравнению с 2008 годом количество перевоF
Федерации составила 89,9% по количеству и 93,0% дов денежных средств физических лиц без открытия
по объему). банковского счета, составляющих более 80% от обF
Частными платежными системами в течение щего количества и почти 30% от общего объема плаF
года было проведено 1,8 млрд. платежей на сумму тежей физических лиц, проведенных через кредитные
267,7 трлн. рублей (в 2008 году — 1,8 млрд. платежей организации, увеличилось на 1,7% и составило
на сумму 365,8 трлн. рублей). Из них 71,1% от общеF 827,7 млн. операций, а объем сократился на 9,9% (до
го количества и 46,0% от общего объема приходилось 2,3 трлн. рублей), что было обусловлено уменьшениF
на платежи внутри одного подразделения кредитной ем средней суммы операций с 3,2 до 2,8 тыс. рублей
организации, 24,0 и 41,3% — на межфилиальные расF (на 12,5%).
четы, 4,9 и 12,7% — на расчеты через корреспондентF Как и годом ранее, в 2009 году активно развиF
ские счета кредитных организаций, открытые в друF валось дистанционное банковское обслуживание
гих кредитных организациях. Из них на основе элекF с использованием мобильных телефонов. КоличеF
тронных технологий проведено 952,1 млн. платежей ство и объем безналичных розничных платежей
на сумму 215,0 трлн. рублей (в 2008 году — 980,6 млн. физических лиц, проведенных по банковским счеF
платежей на сумму 303,1 трлн. рублей). ОтносительF там на основании распоряжений, переданных в
но 2008 года их доля в общем количестве и объеме кредитные организации с использованием моF
платежей, проведенных частными платежными систеF бильных телефонов, выросли в 2,0 и 2,9 раза соF
мами, изменилась незначительно и составила 53,5 и ответственно и составили 11,2 млн. операций на
80,3% соответственно (в 2008 году — 53,3 и 82,9%). сумму 20,5 млрд. рублей (в 2008 году — 5,7 млн.
На основе бумажных носителей частными платежныF операций на сумму 7,0 млрд. рублей). Вместе с тем
ми системами было проведено 828,8 млн. платежей их доля в общем количестве и объеме платежей
на сумму 52,7 трлн. рублей (в 2008 году — 860,8 млн. физических лиц, совершенных в 2009 году, остаF
платежей на сумму 62,7 трлн. рублей). валась незначительной и составляла 9,7 и 0,3%
Денежные расчеты на рынке ценных бумаг обесF соответственно (в 2008 году — 3,7 и 0,1%).
печивались в основном небанковскими кредитными В 2009 году сохранилась позитивная тенденция
организациями — Расчетной палатой ММВБ и РасчетF развития рынка банковских карт. На 1.01.2010 колиF
ной палатой РТС. Оборот денежных средств по счеF чество платежных карт, эмитированных кредитными
там участников расчетов Расчетной палаты ММВБ за организациями, составило 126,0 млн., увеличившись
2009 год по сравнению с 2008 годом по биржевым за год на 5,7% (в 2008 году — на 15,2%). Замедление
сделкам на фондовом рынке увеличился на 2,2% и их прироста в значительной мере было обусловлено
составил 62,4 трлн. рублей, на рынке государственF сокращением кредитными организациями программ
ных ценных бумаг снизился на 4,9% и составил потребительского кредитования, предусматриваюF
19,5 трлн. рублей. Оборот денежных средств по щих выпуск кредитных карт и расчетных (дебетовых)
счетам участников расчетов Расчетной палаты РТС карт с разрешенным “овердрафтом”, количество коF
по сделкам на фондовом рынке за 2009 год снизилF торых за год уменьшилось на 17,3%. Количество расF
ся по сравнению с 2008 годом на 41,9% и составил четных (дебетовых) карт, не предусматривающих возF
333 млрд. рублей. можность “овердрафта”, за 2009 год увеличилось на
В 2009 году в сфере розничных платежей сохраF 7,7%.
нялась доминирующая роль наличных денег. Более Относительно 2008 года количество и объем опеF
половины общего объема наличных денег, постуF раций, совершенных на территории Российской ФеF
пивших в кассы структурных подразделений Банка дерации с использованием платежных карт, выросли
России и кредитных организаций, составили постуF на 18,1 и 8,2% соответственно и составили 2,5 млрд.

11
БАНК РОССИИ

трансакций на сумму 9,9 трлн. рублей7. Из них 71,6% снижением номинальной величины ВВП. Отношение
по количеству и 88,3% по объему приходилось на опеF активов банковского сектора к ВВП по сравнению с
рации по снятию наличных денег, 27,4 и 9,8% — на 2008 годом увеличилось на 7,7 процентного пункта и
платежи за товары и услуги, 1,0 и 1,9% — на прочие достигло 75,3%. Отношение капитала банковского
операции. При этом, как и в предыдущие годы, в сектора к ВВП составило 11,8%, превысив уровень
2009 году темп прироста безналичных платежей с 2008 года на 2,6 процентного пункта.
использованием платежных карт8 значительно превыF Основным источником формирования ресурсной
шал темп прироста операций по снятию наличных базы кредитных организаций по итогам 2009 года
денег: по количеству 41,1% против 11,0%, по объему были вклады физических лиц. Отношение объема
14,1% против 7,4%. В значительной мере это было вкладов к ВВП увеличилось на 4,9 процентного пункF
обусловлено новациями в сфере платежных технолоF та — до 19,2% (доля в пассивах банковского сектора
гий, расширением спектра банковских услуг с испольF составила 25,4% против 21,1% в 2008 году). ОтношеF
зованием платежных карт, а также динамичным разF ние депозитов нефинансовых организаций к ВВП увеF
витием инфраструктуры по их приему. За год количеF личилось на 2 процентных пункта — до 14,0%.
ство устройств (банкоматов, электронных терминаF В структуре активов банковского сектора в
лов, импринтеров), используемых при оплате товаров 2009 году, как и годом ранее, доминировали креF
и услуг, выросло на 9,9% и на 1.01.2010 составило диты. Отношение совокупного объема выданных
503,6 тысячи. кредитов к ВВП выросло на 2,8 процентного пункF
та — до 50,8%. В то же время их доля в совокупных
I.1.4. Макроэкономические показатели активах банковского сектора сократилась на 3,5 проF
деятельности банковского сектора центного пункта и составила 67,4%. Отношение креF
дитов нефинансовым организациям и физическим
Несмотря на кризисные явления в банковской лицам к ВВП увеличилось на 1,4 процентного пункF
сфере в 2009 году увеличились соотношения больF та — до 41,3%. Наиболее высокими темпами росли
шинства ключевых показателей, характеризующих объемы вложений в долевые ценные бумаги, но их
роль банковского сектора в экономике, и ВВП. В перF объем в соотношении с ВВП остался незначительF
вую очередь это было обусловлено существенным ным (около 1%).

7
Включены операции с использованием как платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями,
так и платежных карт, эмитированных за пределами Российской Федерации.
8
Включены платежи за товары и услуги, таможенные платежи, переводы “с карты на карту”, на благотворительные цели
и т.п.

12
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I.2. Институциональные аспекты развития банковского сектора

I.2.1. Количественные характеристики Одновременно с сокращением количества фиF


банковского сектора лиалов в 2009 году увеличилось число дополнительF
ных и операционных офисов. Общее же количество
Кризис оказал негативное воздействие на все внутренних структурных подразделений9 кредитных
кредитные организации. В 2009 году количество дейF организаций за год снизилось на 601 единиц и на
ствующих кредитных организаций сократилось с 1108 1.01.2010 составило 37 547 (26,5 на 100 тыс. человек
до 1058 (см. рисунок 1.2). В 2009 году были отозваF против 27 на 1.01.2009).
ны (аннулированы) лицензии у 47 кредитных органиF На 1.01.2010, как и ранее, количество филиалов
заций, исключены из Книги государственной регистF банков других регионов превышало количество меF
рации кредитных организаций в связи с реорганизаF стных кредитных организаций и их филиалов во всех
цией в форме присоединения 12 кредитных органиF федеральных округах, за исключением ЦентральноF
заций, стали действующими (имеющими лицензии на го федерального округа.
осуществление банковских операций) 9 новых креF
дитных организаций. I.2.2. Развитие банковской
Таким образом, в 2009 году продолжилась тенF деятельности в регионах
денция к уменьшению числа действующих кредитных
организаций (за 2006—2008 годы — на 145), наблюF В 2009 году сокращение числа действующих креF
давшаяся во всех федеральных округах. дитных организаций было характерно для большинF
Крупные многофилиальные банки в 2009 году ства российских регионов: количество региональных
проводили политику снижения издержек за счет банков10 снизилось с 552 до 523. При этом темпы приF
уменьшения количества своих региональных подразF роста активов региональных банков 11 (15,9%) в
делений. Количество филиалов действующих кредитF 2009 году были выше темпов прироста совокупных
ных организаций (без учета Сбербанка) снизилось с активов банковского сектора в целом (5,0%). В реF
2695 до 2538 (на 5,8%). Сбербанк России ОАО проF зультате доля региональных банков в совокупных акF
должил работу по оптимизации филиальной сети, в тивах банковского сектора в течение года выросла и
результате которой количество филиалов банка за по состоянию на 1.01.2010 составила 14,1% (против
2009 год сократилось на 130 (на 16,8%). 12,8% на 1.01.2009).

Количество кредитных организаций РИСУНОК 1.2


и их филиалов Количество действующих КО, единиц
4000 1400
Количество филиалов, единиц

1329 3455 3470


3219 3238 3295 3281 3183
3000 1300
1299 1253

2000 1200
1189 1136
1045 1108
1011 1009 859
1000 809 1100
775 645

1058
0 1000
1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10
Количество филиалов действующих КО на территории Российской Федерации
В том числе количество филиалов Сбербанка России ОАО
Количество действующих КО (правая шкала)

9
Дополнительные, операционные и кредитноFкассовые офисы, а также операционные кассы вне кассового узла кредитF
ных организаций и передвижные пункты кассовых операций кредитных организаций (филиалов).
10
Под региональными банками понимаются банки, зарегистрированные вне Московского региона.
11
Значительный прирост активов региональных банков объясняется реорганизацией в 2009 году МДМFБанка и УРСА БанF
ка в форме присоединения. Реорганизованный банк зарегистрирован в г. Новосибирске и отнесен к региональным банF
кам. На прирост активов региональных банков, обусловленный этим событием, приходилось около 40% совокупного приF
роста в целом по группе региональных банков.

13
БАНК РОССИИ

Значительная часть региональных банков сумела Наиболее обеспеченным банковскими услугами


нарастить собственные средства (капитал). За год их остается Центральный федеральный округ (прежде
капитал вырос на 20,6%, или на 99,7 млрд. рублей. Как всего Московский регион), далее следуют СевероF
и в целом по банковскому сектору, увеличение собстF Западный и Приволжский федеральные округа. ВыF
венных средств (капитала) региональных банков проF сокой обеспеченностью банковскими услугами отлиF
исходило преимущественно за счет уставного капитаF чаются г. СанктFПетербург, а также Новосибирская и
ла и эмиссионного дохода. Следующим по значимости Калининградская области.
фактором роста собственных средств (капитала) региоF
нальных банков явилась переоценка имущества. КроF I.2.3. Концентрация
ме того, на рост капитала региональных банков повлияF банковской деятельности
ло увеличение требований к его минимальному размеF
ру (региональные банки с капиталом менее 90 млн. рубF За 2009 год доля 200 крупнейших по величине
лей на начало 2009 года увеличили собственные средF активов кредитных организаций в совокупных актиF
ства (капитал) на 6,9 млрд. рублей к 1.01.2010). УдельF вах банковского сектора практически не изменилась:
ный вес региональных банков в совокупном капитале 93,9% на начало и 93,7% на конец года. В то же время
банковского сектора изменился незначительно (12,6% доля 5 крупнейших банков по состоянию на 1.01.2010
на 1.01.2010 против 12,7% на 1.01.2009). увеличилась до 47,9% против 46,2% на 1.01.2009.
В условиях ухудшения финансового состояния На долю 200 крупнейших по величине капитала
предприятий в большинстве отраслей экономики, кредитных организаций по состоянию на 1.01.2010
роста безработицы и снижения платежеспособности приходилось 92,9% совокупного капитала банковскоF
населения, вызвавших снижение качества банковских го сектора (на 1.01.2009 — 91,8%), в том числе 52,2%
активов, в 2009 году прибыль региональных банков (49,3%) — на 5 крупнейших банков.
сократилась по сравнению с 2008 годом на 67,1% и Также в 2009 году наблюдался рост количества
составила 18,7 млрд. рублей. кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн.
По состоянию на 1.01.2010 удельный вес приF рублей — с 764 до 776. Доля данных кредитных оргаF
быльных региональных банков в общем числе дейстF низаций в совокупном капитале банковского сектора
вующих региональных банков уменьшился до 90,3% составила 99,4% (против 99,3% на 1.01.2009) (см. ри
(против 97,5% на 1.01.2009), в активах региональных сунок 1.3).
банков — до 88,6% (против 91,8% на 1.01.2009). Уровень концентрации активов банковского секF
В целом ряде регионов остается острым вопрос тора в 2009 году оставался невысоким, что обусловF
об обеспеченности банковскими услугами. По итогам лено значительным числом небольших кредитных
2009 года минимальное значение совокупного индекF организаций. На рисунке 1.4 показана динамика инF
са обеспеченности регионов банковскими услугами декса ХерфиндаляFХиршмана (далее — ИХХ).
оставалось у Уральского федерального округа. НекоF Индекс концентрации активов на 1.01.2010 состаF
торое увеличение данного показателя зафиксироваF вил 0,087 (в предыдущие три года этот показатель
но в Южном и Дальневосточном федеральных окруF увеличился лишь с 0,079 до 0,080). На среднем уровF
гах. Самый низкий уровень обеспеченности банковF не остается концентрация кредитов нефинансовым
скими услугами среди субъектов Российской ФедеF организациям: за 2009 год она выросла с 0,125 до
рации — в Республике Дагестан, Республике ИнгушеF 0,135.
тия и в Сахалинской области (подробнее см. Прило Концентрация на рынке частных вкладов остается
жение — таблица 7.1). высокой, однако в 2009 году происходило ее снижеF

Количество банков с капиталом свыше 180 млн. рублей РИСУНОК 1.3


и их доля в совокупном капитале банковского сектора
800 100

700 99
Количество КО, единиц

700 98

650 97
%

600 96

550 95

500 94

450 93
1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10
Количество КО
Доля в совокупном положительном капитале банковского сектора (правая шкала)
Доля в совокупных активах банков с положительным капиталом (правая шкала)

14
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российский банковский сектор: показатели концентрации РИСУНОК 1.4


(значения ИХХ)
0,4

0,270 0,274
0,3
0,251
ИХХ

0,2

0,123 0,125 0,135


0,109 0,105
0,077 0,080 0,087 0,078
0,1

0,0
Активы Кредиты и прочие Вклады физических лиц Капитал
размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям — резидентам
На 1.01.08 На 1.01.09 На 1.01.10

Индекс ХерфиндаляХиршмана рассчитывается как сумма квадратов удельных весов показателя КО в общем объеме
показателя банковского сектора.
Индекс показывает степень концентрации показателя и принимает значения от 0 до 1.
Значение 0 соответствует минимальной концентрации,
менее 0,10 — низкому уровню концентрации,
от 0,10 до 0,18 — среднему уровню концентрации,
свыше 0,18 — высокому уровню концентрации.

Концентрация активов в федеральных округах Российской Федерации РИСУНОК 1.5


(значения ИХХ)
0,21
0,176 0,173
0,18
0,159 0,168
0,145 0,149
0,15
0,131 0,130
0,116
0,12
0,108
ИХХ

0,106
0,095
0,09
0,070 0,076
0,06

0,03

0,00
Центральный СевероFЗападный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный
На 1.01.09 На 1.01.10

Индекс ХерфиндаляХиршмана рассчитывается как сумма квадратов удельных весов суммарных активов подразде
лений (головного офиса и/или филиалов, расположенных в федеральном округе) каждой КО в общем объеме акти
вов всех подразделений кредитных организаций, расположенных на территории федерального округа.

ние: значение ИХХ уменьшилось с 0,274 на 1.01.2009 зических лиц12 и эффективная работа системы страF
до 0,251 на 1.01.2010. Одним из факторов, обуслоF хования вкладов.
вивших снижение указанного индекса, явилась досF Концентрация капитала за 2009 год незначительF
таточно агрессивная политика процентных ставок отF но снизилась, оставаясь при этом на среднем уровF
дельных банков, вызвавшая переток некоторой часF не: ИХХ на 1.01.2010 составил 0,105 (против 0,109 на
ти вкладов в такие банки. При этом данное явление 1.01.2009). Одной из причин, обусловивших данную
нельзя рассматривать как безусловно положительное динамику, явилось увеличение величины собственных
в силу накопления банками процентного риска, выF средств небольших региональных банков в связи с
званного такой политикой. вступлением с 1.01.2010 новых требований к миниF
Кроме того, снижению концентрации на рынке мальному уровню капитала банков13.
частных вкладов способствовало увеличение максиF В 2009 году сохранились существенные региоF
мального размера страховых выплат по вкладам фиF нальные различия по уровню концентрации на рынке

12
Указанные изменения в Федеральный закон от 23.12.2003 № 177 “О страховании вкладов физических лиц в банках РосF
сийской Федерации” внесены Федеральным законом от 13.10.2008 № 174FФЗ.
13
Федеральный закон от 28.02.2009 № 28FФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О банках и банковской деяF
тельности”.

15
БАНК РОССИИ

банковских услуг (см. рисунок 1.5). При этом для сировано 285 дефолтов) — более чем в 7 раз по сравF
большинства федеральных округов характерен средF нению с 2008 годом.
ний уровень концентрации активов (значение ИХХ от Объем размещения корпоративных облигаций на
0,10 до 0,18). ФБ ММВБ возрос на 70% по сравнению с 2008 годом
Лидерами по уровню концентрации активов креF (преимущественно за счет крупных выпусков эмитенF
дитных организаций в 2009 году оставались Южный, тов с высоким кредитным качеством), составив
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. 908 млрд. рублей по номиналу. На конец 2009 года
Повышение уровня концентрации активов было объем совокупного портфеля обращающихся на внутF
отмечено во всех округах, кроме Приволжского, где реннем рынке корпоративных облигаций увеличился
ИХХ уменьшился с 0,131 до 0,130. на 39% по сравнению с концом 2008 года, составив
По итогам 2009 года минимальное значение уровF 2526 млрд. рублей по номиналу.
ня концентрации активов наблюдается в Центральном Основной оборот вторичных торгов корпоративF
федеральном округе (0,076 на 1.01.2010 против 0,070 ными облигациями, как и в предыдущие годы, в
на 1.01.2009), единственном среди всех федеральF 2009 году был сосредоточен на ФБ ММВБ и ММВБ
ных округов с низкой концентрацией активов. (2,5 трлн. рублей, что на 6,3% меньше, чем в 2008 гоF
ду); на долю банковских облигаций приходилось 24%
I.2.4. Взаимодействие совокупного объема вторичных торгов корпоративныF
банковского сектора и других ми облигациями на ФБ ММВБ (в 2008 году — около
сегментов финансового рынка 30%).
Доходность наиболее ликвидных корпоративных
Рынок корпоративных ценных бумаг. В начале облигаций на вторичном рынке, достигнув в январе
2009 года на российском рынке акций сохранялась 24,8% годовых (максимум с начала расчета данного
напряженность, вызванная негативными внешними и показателя в июле 2003 года), с февраля стала сниF
внутренними факторами. В последней декаде янваF жаться и на конец 2009 года составила 11,4% годовых.
ря было зафиксировано минимальное значение инF Рынок государственных ценных бумаг. В течеF
декса РТС за период с начала дестабилизации отеF ние первого полугодия 2009 года активность на рынF
чественного рынка акций (июнь 2008 года). С конца ке государственных ценных бумаг оставалась достаF
февраля в динамике количественных показателей точно низкой, поскольку данный сегмент финансовоF
рынка акций наметились позитивные тенденции: рост го рынка продолжал ощущать на себе последствия
котировок и оборотов торгов акциями на вторичном резкого сжатия ликвидности. Однако во втором поF
рынке, постепенное увеличение активности эмитенF лугодии в условиях аккумулирования в банковском
тов на первичном рынке. По итогам 2009 года индекс секторе достаточного объема свободных средств при
ММВБ и индекс РТС повысились по сравнению с конF сохранении положительной разности внешних и внутF
цом 2008 года на 121,1 и 128,6% соответственно. КаF ренних процентных ставок интерес участников рынF
питализация рынка акций в РТС возросла вдвое — до ка, в том числе нерезидентов, к данным инструменF
763,5 млрд. долларов США (в рублевом эквиваленF там повысился. Тем не менее по итогам 2009 года
те — 23,1 трлн. рублей). Однако к концу 2009 года оборот вторичных торгов сократился на 26% — до
значения российских фондовых индексов и объемы 687,9 млрд. рублей по рыночной стоимости.
средств, привлеченных российскими компаниями На протяжении 2009 года на фоне постепенной
путем публичного размещения собственных акций, стабилизации ситуации с банковской ликвидностью
все еще существенно уступали докризисным. и снижения процентных ставок по операциям Банка
Совокупный оборот вторичных торгов акциями России происходило снижение рыночной доходности
российских эмитентов на ведущих российских бирF государственных облигаций. Эффективный индикаF
жах (ФБ ММВБ и РТС) в 2009 году возрос на 25% по тор рыночного портфеля ОФЗ 14, рассчитываемый
сравнению с 2008 годом, составив 16,0 трлн. рублей. Банком России, по итогам 2009 года снизился на
Доля акций кредитных организаций в совокупном 0,5 процентного пункта — до 8,6% годовых. При этом
объеме вторичных торгов на указанных биржевых плоF сдвиг вниз кривой бескупонной доходности наблюF
щадках увеличилась в 2,4 раза — до 45%. дался по всем временным сегментам. Наиболее суF
В 2009 году восстановление отдельных сегментов щественное понижение бескупонной доходности (боF
рынка корпоративных облигаций происходило неравF лее чем на 3,5 процентного пункта) пришлось на сегF
номерно. На фоне постепенного увеличения эмиссиF мент ОФЗ со сроками до погашения от 2 до 3 лет, в
онной активности надежных эмитентов наблюдалось котором и была сосредоточена основная торговая
почти полное отсутствие спроса на инструменты эмиF активность.
тентов низкого кредитного качества, что в условиях Всего в 2009 году состоялось 42 аукциона по проF
сужения доступа таких компаний к альтернативным даже ОФЗ на первичном и вторичном рынках, основF
источникам фондирования привело к резкому увелиF ная часть которых пришлась на вторую половину года.
чению количества дефолтов по их выпускам (зафикF Суммарный объем привлеченных Минфином России
14
Эффективный индикатор рыночного портфеля ОФЗ — средняя из эффективных доходностей по ОФЗ, взвешенная по
срокам погашения и по объему в обращении.

16
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

средств от размещения ОФЗ составил 426,9 млрд. После объявления Банком России о завершении
рублей, объем выплат по основному долгу и купонF корректировки параметров курсовой политики (23 янF
ным платежам — 174,4 млрд. рублей. По итогам варя 2009 года) и соответствующей перестройки курF
2009 года номинальный объем обращающихся на совых ожиданий участников рынка со второй половиF
рынке выпусков ОФЗ повысился на 325,7 млрд. рубF ны февраля баланс факторов курсообразования на
лей — до 1469,7 млрд. рублей, дюрация портфеля внутреннем рынке изменился. Стабилизация ситуаF
снизилась на 1,1 года — до 4,3 года. ции на мировых финансовых рынках, возобновление
В целом ликвидность рынка ОФЗ оставалась низF роста мировых цен на сырьевые товары и сохранеF
кой. Средний дневной коэффициент оборачиваемоF ние разницы в уровне процентных ставок на внутренF
сти вторичного рынка в основном режиме биржевых нем и внешних рынках способствовали повышению
торгов по номинальной стоимости остался на уровне привлекательности вложений в российские активы,
предыдущего года, составив 0,1%. В структуре дерF что определило формирование тенденции к укреплеF
жателей ОФЗ в 2009 году поFпрежнему преобладали нию национальной валюты.
пассивные инвесторы, использующие стратегию “куF По итогам 2009 года официальные курсы доллаF
пить и держать до погашения”. Доля нерезидентов на ра США и евро к российскому рублю повысились на
рынке ОФЗ выросла, но в целом оставалась незначиF 2,7 и 4,9% соответственно — до 30,1851 рубля за
тельной — на конец 2009 года она составила 1,7%. доллар и 43,4605 рубля за евро (по состоянию на
Самыми крупными держателями государстF 1.01.2010), оставшись, однако, существенно ниже
венных долговых обязательств среди банков на своих максимальных значений, достигнутых в начале
1.01.2010 остаются кредитные организации, конF февраля 2009 года.
тролируемые государством, на долю которых Сокращение объема внешнеторговых операций и
приходится 57,5% ОФЗ, приобретенных банковF трансграничных потоков капитала, а также уменьшеF
ским сектором. Их вложения в ОФЗ по итогам ние объемов валютных интервенций Банка России
2009 года выросли в 2,8 раза. Также значительF относительно предыдущего года обусловили сокраF
ное увеличение (более чем в три раза) объема щение оборотов внутреннего валютного рынка. ОбF
инвестиций в государственные долговые бумаги щий средний дневной оборот валют по межбанковF
продемонстрировали крупные частные банки и ским биржевым и внебиржевым кассовым сделкам в
банки с участием иностранного капитала, доля 2009 году сократился на 42% по сравнению с предыF
вложений в ОФЗ которых в общем объеме данF дущим годом и составил 54,9 млрд. долларов США.
ных бумаг, приобретенных банковским сектором, При этом средний дневной оборот рынка по российF
составила 21,3 и 18,6% соответственно. скому рублю против всех валют за 2009 год снизился
Среди банков с высокой долей вложений в на 35% — до 38,0 млрд. долларов США. Аналогичные
корпоративные обязательства в 2009 году домиF показатели по доллару США и евро уменьшились на
нировали крупные частные банки и банки с учаF 43% — до 51,1 млрд. долларов США — и на 39% — до
стием государственного капитала, которые увеF 18,2 млрд. долларов США соответственно.
личили объем своих вложений в соответствующие В отчетном периоде активность биржевой торговF
бумаги в 2,3 и 2,8 раза. К 1.01.2010 объем инвеF ли возросла: совокупный за год биржевой оборот по
стиций в корпоративные долговые ценные бумаF операциям рубль/доллар увеличился на 1,3% — до
ги крупных частных банков составил 318,7 млрд. 2440,3 млрд. долларов США, а по операциям рубль/
рублей (против 137,2 млрд. рублей на 1.01.2009), евро — на 105,0% — до 393,1 млрд. евро. При этом
а государственных банков — 310,4 млрд. рублей происходило увеличение объема биржевых сделок
(против 111,0 млрд. рублей на 1.01.2009). “валютный своп”, спрос на которые повышался в пеF
На рынке долевых ценных бумаг главными игF риоды оттока капитала и сжатия ликвидности.
роками оставались крупные частные банки и банF В 2009 году наблюдалось снижение объема срочF
ки, контролируемые государством (подробнее ных конверсионных операций на внутреннем валютF
см. раздел I.3.2 “Динамика и структура активов”). ном рынке. В целом за год средний дневной оборот
Валютный рынок. На протяжении 2009 года тенF валют по межбанковским срочным конверсионным
денции, оказывающие влияние на состояние внутренF операциям составил 1,8 млрд. долларов США по
него валютного рынка, носили разнонаправленный сравнению с 3,8 млрд. долларов США в 2008 году.
характер. В начале 2009 года курсовая динамика проF Доля указанных операций в общем объеме сделок на
должала формироваться под воздействием последF межбанковском валютном рынке сократилась с 4,0 до
ствий кризисных явлений на мировых финансовых 3,2%.
рынках, определивших изменение фундаментальных Влияние операций банков с иностранной валютой
факторов курсообразования. Формирование устойF на системную устойчивость банковского сектора в
чивых ожиданий ослабления рубля в условиях сохраF 2009 году было нейтральным, при этом роль данных
нения неблагоприятного внешнеэкономического операций как источника прибыли российских банков
фона в этот период определяло существенный рост снизилась по сравнению с предыдущим годом (под
спроса на иностранную валюту на внутреннем валютF робнее см. раздел I.4 “Финансовые результаты дея
ном рынке. тельности кредитных организаций”).

17
БАНК РОССИИ

Небанковские финансовые институты положительную доходность, а максимальную —


В 2009 году количество страховых организаций15 ПИФы, специализирующиеся на операциях с акцияF
уменьшилось на 10,7% (до 702 на 1.01.2010), а их соF ми. Открытые и интервальные ПИФы акций увеличиF
вокупный уставный капитал сократился на 2,5%, до ли стоимость пая в среднем на 137,8 и 155,2% соотF
148,3 млрд. рублей. По данным 693 страховщиков, ветственно. В 2009 году суммарный неттоFприток
предоставивших отчетность, в 2009 году по сравнеF средств пайщиков в ПИФы составил 18,1 млрд. рубF
нию с 2008 годом объем страховых взносов возрос на лей и был обеспечен в основном фондами недвижиF
2,4%, до 977,5 млрд. рублей, а выплат — на 17,0%, до мости (17,3 млрд. рублей).
734,5 млрд. рублей. В результате отношение страхоF За январь—сентябрь 2009 года количество негоF
вых выплат к взносам увеличилось на 9,3 процентноF сударственных пенсионных фондов (НПФ)19 сократиF
го пункта — до 75,1% на 1.01.2010, что является худF лось на 63, до 172. По данным 167 НПФ, предостаF
шим показателем за последние несколько лет. НаиF вивших отчетность, совокупный объем собственного
больший прирост взносов был в сегменте обязательF имущества увеличился на 17,1%, до 678,6 млрд. рубF
ного медицинского страхования (на 16,9%), а максиF лей (на 7,5% за аналогичный период 2008 года), а
мальное снижение — в сегменте страхования жизни пенсионных резервов — на 11,9%, до 518,0 млрд. рубF
(на 18,5%). лей (на 7,2%). Объем пенсионных накоплений за янF
За 2009 год количество паевых инвестиционных варь—сентябрь 2009 года возрос на 101,8%, до
фондов (ПИФ)16 возросло на 15,3%, до 1307, в том 71,7 млрд. рублей (на 49,2% за аналогичный период
числе ПИФов для квалифицированных инвесторов — 2008 года). В 2009 году в Пенсионный фонд РоссийF
на 63,8%, до 40817. Суммарная стоимость чистых акF ской Федерации (ПФР) было подано 2,2 млн. заявлеF
тивов ПИФов увеличилась на 22,0% — до 380,7 млрд. ний граждан о переходе из ПФР в НПФ, что на 1,6%
рублей18. Большинство фондов продемонстрировало больше, чем в 2008 году.

15
По данным Федеральной службы страхового надзора.
16
По данным информационного агентства “Сбондс.ру”.
17
По данным Национальной лиги управляющих.
18
Здесь и далее — без учета ПИФов для квалифицированных инвесторов.
19
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.

18
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I.3. Развитие банковских операций

I.3.1. Динамика и структура Меры, направленные на поддержание финансовой


привлеченных ресурсов устойчивости банковского сектора20, позволили стабиF
лизировать ситуацию на рынке вкладов физических
В 2009 году динамика ресурсной базы в значительF лиц. В целом годовой прирост объема вкладов физиF
ной степени определялась изменением объема ческих лиц (включая сберегательные сертификаты),
средств, привлекаемых кредитными организациями от достигших к концу 2009 года 7485,0 млрд. рублей, соF
Банка России. На начало 2009 года объем кредитов, ставил 26,7% по сравнению с 14,5% в 2008 году. ВыF
депозитов и прочих привлеченных средств, полученF росла — с 21,1 до 25,4% — и доля этого источника в
ных кредитными организациями от Банка России, соF совокупных пассивах банковского сектора.
ставлял 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0% пассиF При этом в первом полугодии 2009 года валютF
вов банковского сектора, что было обусловлено необF ные вклады росли значительно быстрее рублевых (за
ходимостью компенсировать последствия оттока полугодие темпы прироста составили 21,1 и 5,8% соF
средств клиентов, обеспечить непрерывность осущеF ответственно), что в значительной мере было обуF
ствления банковским сектором платежей, включая словлено ростом курсов доллара США и евро к рубF
расчеты с бюджетами всех уровней, в период кризиF лю. Во втором полугодии (особенно в IV квартале)
са. К концу 2009 года потребность банковского сектоF ситуация кардинально изменилась — вклады в рубF
ра в антикризисных источниках поддержания ликвидF лях стали расти быстрее, и к концу года их годовой
ности (прежде всего в кредитах Банка России без обесF прирост составил 27,2% против 25,4% по валютным
печения), резко сократилась. Объем средств, привлеF вкладам. В целом за год доля вкладов в иностранной
ченных от Банка России, уменьшился к концу года до валюте незначительно снизилась (с 26,7 до 26,4%).
1,4 трлн. рублей, что составляло лишь 4,8% пассивов В условиях стабилизации ситуации в банковском
банковского сектора (см. рисунок 1.6). секторе и при агрессивной процентной политике неF
В числе других заметных изменений структуры которых кредитных организаций в 2009 году наблюF
ресурсной базы — существенный рост доли вкладов дался быстрый рост вкладов населения в ряде банF
населения. ков, в том числе региональных. На этом фоне удельF

Структура пассивов РИСУНОК 1.6


банковского сектора (%)
На 1.01.09 На 1.01.10
6,2 11,1 9,0 12,8
4,0 3,9
5,8
4,9 4,8
12,0 0,9
4,2
1,2
6,4
3,5
25,6
9,5
27,6

21,1 25,4
Фонды и прибыль банков
Средства, привлеченные от Банка России
Счета банков
Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от кредитных организаций — резидентов
Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от банковFнерезидентов
Вклады физических лиц (резидентов и нерезидентов)
Средства, привлеченные от организацийFрезидентов
Средства, привлеченные от организацийFнерезидентов
Облигации, векселя и банковские акцепты
Прочие пассивы

20
В том числе предпринятые в соответствии с Федеральным законом от 13.10.2008 № 174FФЗ “О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации” (увеличение размера страхового возмещения по вкладам до 700 тыс.
рублей) и в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 № 175FФЗ “О дополнительных мерах по укреплению стаF
бильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года” (возможность участия Агентства по страхованию вклаF
дов в осуществлении мер по предупреждению банкротства проблемных банков).

19
БАНК РОССИИ

ный вес Сбербанка России ОАО во вкладах физичеF позитов со сроками привлечения свыше 1 года уменьF
ских лиц за 2009 год сократился с 51,9 до 49,4% (до шился на 0,6%, на 1.01.2010 на них приходилось
кризиса (на 1.09.2008) он составлял 49,8%). 46,2% общего объема депозитов юридических лиц (на
За 2009 год вклады физических лиц, привлеченF 1.01.2009 — 51,4%).
ные на срок свыше 1 года, выросли на 24,0%, в то же По группам банков в 2009 году наибольF
время их удельный вес в общем объеме вкладов фиF ший прирост депозитов и прочих привлеченных
зических лиц, аккумулированных банковским сектоF средств юридических лиц (кроме кредитных орF
ром, сократился с 65,2 до 63,7%. ганизаций) отмечался у малых и средних банков
На рынке вкладов физических лиц, привлеF Московского региона — 32,3%, у крупных частных
ченных банковским сектором, поFпрежнему домиF банков — 11,7%, а также у банков, контролируеF
нируют банки, контролируемые государством, в мых государством, — 10,7%.
первую очередь Сбербанк России ОАО. На них По состоянию на 1.01.2010 наибольшая доля
приходится 56,7% от общего объема вкладов по рынка депозитов и прочих привлеченных средств
состоянию на 1.01.2010 (59,0% — годом ранее). юридических лиц принадлежала крупным частF
Значительная, и в отличие от предыдущей ным банкам (44,3%) и банкам, контролируемым
группы возросшая с 23,9 до 25,2%, доля прихоF государством (32,9%). На банки, контролируемые
дилась также на крупные частные банки. Доля иностранным капиталом, приходилось 20% рынF
малых и средних банков на рынке снизилась (6,2% ка и лишь около 3% — на малые и средние банки.
на 1.01.2010 против 6,8% на 1.01.2009). Существенную долю в пассивах депозиты и
По итогам 2009 года наибольший удельный вес прочие привлеченные средства юридических лиц
вкладов в пассивах (37,7%) отмечался у региональF занимали в группе крупных частных банков
ных малых и средних банков (на 1.01.2009 — (24,7%) и банков, контролируемых иностранным
34,1%). Пассивы банков, контролируемых государF капиталом (20,3%).
ством, на 33,8% формировались за счет вкладов В 2009 году возобновился рост остатков средств
физических лиц (на 1.01.2009 — 30,7%); крупных организаций на расчетных и прочих счетах — по сравF
частных банков — на 19,2% (на 1.01.2009 — нению с 2008 годом их объем увеличился на 9,6%, а
14,6%); малых и средних банков Московского реF доля этой статьи в пассивах выросла с 12,6 до 13,1%.
гиона — на 18,9% (17,0%); банков, контролируеF Доля средств организацийFнерезидентов (кроме
мых иностранным капиталом, — на 16,7% (11,6%). банков) в пассивах банковского сектора невелика и
Суммарный объем средств, привлеченных от орF за 2009 год она сократилась с 5,8 до 4,9%.
ганизаций21, вырос за 2009 год на 8,9% (за 2008 год — Объем ресурсов, привлеченных кредитными оргаF
на 24,4%) — до 9557,2 млрд. рублей, а доля данной низациями посредством выпуска облигаций, вырос за
статьи в пассивах банковского сектора увеличилась 2009 год на 10,0% (в 2008 году — на 29,3%) — до
с 31,3 до 32,5% (см. рисунок 1.7). При этом объем деF 412,7 млрд. рублей, но их доля в пассивах банковскоF
позитов и прочих привлеченных средств юридических го сектора осталась незначительной (1,4%; годом раF
лиц (кроме кредитных организаций) за 2009 год выF нее — 1,3%). Объем выпущенных кредитными органиF
рос на 10,5% (в 2008 году на 40,5%), а их доля в совоF зациями векселей за 2009 год практически не измеF
купных пассивах банковского сектора увеличилась с нился, а удельный вес этой статьи в пассивах банковF
17,6% на 1.01.2009 до 18,6% на 1.01.2010. Объем деF ского сектора несколько снизился — с 2,7 до 2,5%.

Динамика привлечения средств организаций РИСУНОК 1.7


(кроме банков)
10 000 36,0
9000 35,4
8000 34,8
7000 34,2
млрд. руб.

6000 33,6
%

5000 33,0
4000 32,4
3000 31,8
2000 31,2
1000 30,6
0 30,0
1.01.05 1.07.05 1.01.06 1.07.06 1.01.07 1.07.07 1.01.08 1.07.08 1.01.09 1.07.09 1.01.10
Средства, привлеченные от организацийFрезидентов
Средства, привлеченные от организацийFнерезидентов
Средства, привлеченные от организаций, в % к пассивам (правая шкала)

21
Кроме банков.

20
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объем привлеченных МБК22 в целом за год сокраF ПоFпрежнему наиболее активно привлекали
тился на 14,3% (в 2008 году отмечался прирост на средства от банковFнерезидентов кредитные орF
29,6%) — до 3117,3 млрд. рублей. Доля привлеченF ганизации, контролируемые иностранным капиF
ных МБК в пассивах банковского сектора сократилась талом (доля этой статьи в пассивах данной групF
с 13,0% на 1.01.2009 до 10,6% на 1.01.2010. Остатки пы банков — 17,6%, а их доля в общем объеме
средств, привлеченных на внутреннем межбанковF таких привлечений — 50,2%). У крупных частных
ском рынке, за 2009 год увеличились на 27,0%, а их банков этот показатель составил 3,9%, у банков,
доля в совокупном объеме привлеченных кредитныF контролируемых государством, — 4,3%. Средние
ми организациями МБК возросла с 26,7% в 2008 году и малые банки практически не привлекают ресурF
до 39,6% (см. рисунок 1.8). сы с международных рынков.
Информацию по рынку МБК см. также в подразF
деле II.3.5 “Зависимость от межбанковского рынка”. I.3.2. Динамика и структура активов
В связи с затрудненным доступом российских
банков к заимствованиям на международных рынках Динамика активов банковского сектора в течение
объем привлечения кредитными организациями 2009 года имела нестабильный характер (см. рису
средств от банковFнерезидентов (в том числе от маF нок 1.9). В целом за год совокупные активы банковскоF
теринских компаний) резко снизился: задолженность го сектора выросли лишь на 5,0% — до 29 430,0 млрд.
по указанным кредитам сократилась за 2009 год на рублей (за 2008 год — на 39,2%).
29,4% (в 2008 году отмечался прирост на 24,9%). На В совокупных активах банковского сектора по
долю данного источника на 1.01.2010 приходилось состоянию на 1.01.2010 основная доля приходиF
6,4% пассивов банковского сектора (на 1.01.2009 — лась на банки, контролируемые государством, —
9,5%). Но при этом существенно (с 77,6% на 1.01.2009 42,6% и крупные частные банки — 33,3%. УдельF
до 86,3% на 1.01.2010) повысилась доля долгосрочF ный вес в активах банковского сектора банков,
ных (свыше 1 года) кредитов, привлеченных на межF контролируемых иностранным капиталом, состаF
дународном межбанковском рынке. вил 18,3%. На средние и малые банки МосковскоF

Кредиты, депозиты и прочие средства, РИСУНОК 1.8


привлеченные на межбанковском рынке (доля в общей сумме, %)
На 1.01.09 На 1.01.10
21,2 32,7
41,1
46,2

5,5

12,7
6,9
14,4 5,9 12,9
От кредитных организаций — резидентов в рублях
От кредитных организаций — резидентов в иностранной валюте
От банковFнерезидентов в рублях
От банковFнерезидентов в иностранной валюте сроком до 1 года
От банковFнерезидентов в иностранной валюте сроком свыше 1 года

Темпы прироста активов РИСУНОК 1.9


за месяц
10

6
млрд. руб.

—2

—4
1.01.09 1.02.09 1.03.09 1.04.09 1.05.09 1.06.09 1.07.09 1.08.09 1.09.09 1.10.09 1.11.09 1.12.09 1.01.10

22
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные на межбанковском рынке средства (включая драгоценные металлы).

21
БАНК РОССИИ

го региона приходилось 2,6% активов банковскоF том (в январе 2009 года), вызванным валютной переF
го сектора, на региональные средние и малые оценкой. Доля указанных кредитов в активах сокраF
банки — 2,8%. тилась с 44,6 до 42,6%. Основной объем кредитов
На фоне реализации кредитных рисков изFза нефинансовым организациям (72,7%) по прежнему
ухудшения общеэкономических условий и финансоF предоставлялся в рублях (на 1.01.2009 — 71,1%).
вого положения заемщиков для 2009 года было харакF Около половины (49,5%) банковских кредиF
терно кредитное сжатие как по розничным, так и по тов нефинансовым организациям предоставлеF
корпоративным кредитам. Суммарный объем кредиF но банками, контролируемыми государством;
тов, выданных нефинансовым организациям и физиF 31,0% — крупными частными банками. СуммарF
ческим лицам, за 2009 год сократился на 2,5%, состаF ная доля данных групп банков в общем объеме
вив 16 115,5 млрд. рублей, при сокращении их доли в кредитов нефинансовым организациям в целом
активах банковского сектора с 59,0 до 54,8% (изме по банковскому сектору на 1.01.2010 составила
нения в структуре активов отражены на рисунке 1.10). 80,5% (78,4% на 1.01.2009).
В условиях действий антикризисных программ За 2009 год в структуре кредитов, предоставленF
Правительства Российской Федерации и Банка РосF ных нефинансовым организациям, доля долгосрочF
сии в общем объеме кредитов нефинансовым оргаF ных кредитов (со сроком погашения свыше 1 года)
низациям и физическим лицам увеличилась доля банF выросла с 57,1 до 66,7%, в том числе на срок свыше
ков, контролируемых государством. По другим групF 3 лет — с 27,5 до 36,1%. Это объясняется в том числе
пам кредитных организаций указанный показатель тем, что часть крупных кредитов была реструктуриF
снизился (см. таблицу 1.1). рована (пролонгирована).
В кредитном портфеле банковского сектора основF Наиболее значимую роль в удовлетворении
ную долю поFпрежнему составляют кредиты, предосF спроса нефинансовых организаций на кредиты на
тавленные нефинансовым организациям. В 2009 году срок свыше 1 года играют банки, контролируемые
они увеличились на 0,3% (в 2008 году — на 34,3%) — государством, и крупные частные банки. СуммарF
до 12 541,7 млрд. рублей на 1.01.2010; при этом приF ная доля данных групп банков в общем объеме
рост в основном был обеспечен “техническим” росF кредитов сроком свыше 1 года в целом по банковF

Структура активов РИСУНОК 1.10


банковского сектора (%)
На 1.01.09 На 1.01.10
5,3 3,0 5,3 2,7 6,0
2,7 1,8 1,9 7,4 1,9 2,3 2,9
4,4 2,6

8,4 14,6

2,4

6,5 2,7
6,5
41,9
40,0
14,3 12,1
Денежные средства, драгоценные металлы и камни
Счета в Банке России
Корреспондентские счета в кредитных организациях
Ценные бумаги
Кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные кредитным организациям — резидентам
Кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкамFнерезидентам
Кредиты физическим лицам (резидентам и нерезидентам)
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям — резидентам
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные юридическим лицам — нерезидентам (кроме банков)
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные финансовым организациям (кроме банков)
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы

Доля кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам ТАБЛИЦА 1.1


в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков, %)
1.01.09 1.01.10
Банки, контролируемые государством 45,8 48,3
Банки, контролируемые иностранным капиталом 18,2 17,1
Kрупные частные банки 30,9 29,9
Средние и малые банки Московского региона 2,2 2,1
Региональные средние и малые банки 2,9 2,6

22
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

скому сектору на 1.01.2010 составила 82,6% Объем таких вложений в 2009 году почти удвоился
(79,5% на 1.01.2009). (прирост 2008 года — на 14,2%) — до 3379,1 млрд.
Рост безработицы и ухудшение платежеспособF рублей. При этом основная часть вложений приходиF
ности заемщиковFграждан обусловили сворачивание лась на долговые обязательства Российской ФедеF
розничного кредитования. Суммарный объем кредиF рации — 22,8% (на 1.01.2009 — 13,7%), а также на
тов, предоставленных физическим лицам23, сократилF корпоративные облигации — 22,5% (на 1.01.2009 —
ся за 2009 год на 11,0% (в 2008 году отмечался приF 19,2%). Очень существенно — с 0,7 до 8,4% — увелиF
рост на 35,2%). За отчетный период доля кредитов чилась доля вложений в долговые обязательства БанF
физическим лицам в суммарном объеме выданных ка России.
банковским сектором кредитов уменьшилась с 20,2 Удельный вес учтенных векселей в портфеле ценF
до 18,0%, а в совокупных активах банковского сектоF ных бумаг уменьшился за 2009 год с 8,4 до 5,4%, при
ра — с 14,3 до 12,1%. Основная часть кредитов фиF незначительном росте — с 0,7 до 0,8% — их доли в
зическим лицам (88,7%) выдавалась в рублях. активах банковского сектора. В портфеле учтенных
По объемам кредитования физических лиц векселей 76,9% (на 1.01.2009 — 50,2%) приходилось
лидируют банки, контролируемые государством, на векселя российских банков. Объем вложений в эти
крупные частные банки и банки, контролируемые векселя вырос за 2009 год в 1,8 раза, до 180,0 млрд.
иностранным капиталом. Их удельный вес в объF рублей. Вложения в векселя прочих российских орF
еме кредитов, выданных банковским сектором ганизаций сократились на 45,3%, а их доля в объеме
физическим лицам, составляет 44,0; 26,1 и 25,1% учтенных векселей снизилась с 47,3 до 22,0%.
соответственно. Самыми крупными держателями долговых
При этом присутствие на рынке розничных обязательств на 1.01.2010 являлись банки, конF
услуг банков, контролируемых государством, а тролируемые государством, и крупные частные
также банков, контролируемых иностранным каF банки — им принадлежало соответственно 41,6 и
питалом, постепенно расширяется, в основном за 39,4% долговых обязательств, приобретенных
счет сокращения доли крупных частных банков. банковским сектором.
По удельному весу кредитов физическим лиF Удельный вес вложений в долевые ценные бумаF
цам в кредитных портфелях групп банков на ги в портфеле ценных бумаг на 1.01.2010 составил
1.01.2010 выделяются региональные средние и 9,6% против 8,2% на 1.01.2009; за год их объем увеF
малые банки (22,7%) и банки, контролируемые личился более чем в 2 раза — до 411,8 млрд. рублей
иностранным капиталом (23,4%). У банков, контроF (в 2008 году отмечалось снижение вложений в долеF
лируемых государством, удельный вес указанных вые ценные бумаги на 38,8%).
кредитов в кредитном портфеле составил 17,4%, В 2009 году произошли некоторые изменения
у крупных частных банков — 15,3%, у малых и средF в распределении вложений в долевые ценные буF
них банков Московского региона — 15,5%. маги по группам банков. Доля крупных частных
Ипотечные жилищные кредиты в 2009 году сокраF банков в этих вложениях на 1.01.2010 составила
тились на 5,5% (хотя в IV квартале абсолютное сниF 74,0% против 70,4% на 1.01.2009. Доля банков,
жение их объемов уже не наблюдалось). Несмотря на контролируемых государством, сократилась с
рост удельного веса ипотечных жилищных кредитов 19,1% на 1.01.2009 до 13,3% на 1.01.2010.
в кредитах населению24 с 26,7 до 28,4%, их доля в акF В связи с кризисом в течение 2009 года (особенF
тивах остается незначительной (3,4% на 1.01.2010). но в первом полугодии) рынок МБК высокой активF
Большая часть (80,4%) ипотечных жилищных кредиF ностью не отличался. Объем требований по предосF
тов выдана в рублях. тавленным МБК за 2009 год увеличился на 9,0%
Объем вложений в ценные бумаги в 2009 году выF (в 2008 году — на 76,4%) — до 2725,9 млрд. рублей,
рос в 1,8 раза (в 2008 году — на 5,1%) и на 1.01.2010 а их доля в активах банковского сектора выросла с
составил 4309,4 млрд. рублей, при этом их удельный 8,9 до 9,3%. Объем кредитов, размещенных в банF
вес в активах банковского сектора увеличился с 8,4 кахFрезидентах, за 2009 год увеличился на 18,6%, а
до 14,6%. их доля в активах — с 2,4 до 2,7%, в банкахFнерезиF
Рост вложений в ценные бумаги был обусловлен дентах — соответственно на 5,4%; при этом их доля
оживлением ситуации на фондовых рынках на фоне в активах банковского сектора осталась неизменной
предельно консервативных подходов большинства и составила 6,5%.
банков к кредитованию. Удельный вес валютных активов в совокупных акF
Основной удельный вес — 78,4% на 1.01.2010 в тивах банковского сектора в условиях укрепления курF
портфеле ценных бумаг поFпрежнему занимают влоF са рубля во втором полугодии 2009 года сократился
жения в долговые обязательства (74,4% на 1.01.2009). до 27,6% на 1.01.2010 (против 32,3% на 1.01.2009).

23
Без физических лиц — индивидуальных предпринимателей. С учетом положения Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая, статья 23) данные кредиты не включаются в объем кредитов, предоставленных физическим
лицам.
24
Кредиты населению — кредиты, предоставленные физическим лицам — резидентам Российской Федерации (без индиF
видуальных предпринимателей).

23
БАНК РОССИИ

I.4. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

I.4.1. Финансовый результат Финансовый результат РИСУНОК 1.11


деятельности банковского сектора банковского сектора
550
Прибыль действующих кредитных организаций за
2009 год сократилась на 49,9% (в 2008 году прибыль 500
по сравнению с предыдущим годом снизилась на 450
19,4%) и составила 205,1 млрд. рублей (см. рису
нок 1.11) (за 2008 год — 409,2 млрд. рублей). 400

млрд. руб.
Удельный вес прибыльных кредитных организаF 350
ций снизился с 94,8 до 88,7%; соответственно увеF
личилась (с 5,1 до 11,3%) доля убыточных кредитF 300

ных организаций (а их количество — с 56 до 120). 250


Убытки действующих кредитных организаций соF
ставили в 2009 году 79,8 млрд. рублей (в 2008 году — 200

37,8 млрд. рублей). 150


Вклад отдельных групп банков в совокупF 1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10

ный финансовый результат в основном отражаF Текущий финансовый результат


(прибыль (+) / убытки (—) текущего года)
ет их место в банковском секторе (исходя из
удельного веса в активах). Наибольший вклад
в формирование финансового результата внеF В 2009 году у кредитных организаций резко сниF
сли банки, контролируемые государством, — зилась рентабельность активов — до 0,7%, а рентаF
45,1%, банки, контролируемые иностранным бельность капитала — до 4,9% (в 2008 году эти покаF
капиталом, — 29,6% и крупные частные банF затели составляли 1,8 и 13,3% соответственно)25. За
ки — 15,4%. Кроме того, значимое влияние на год показатели рентабельности активов снизились у
финансовый результат банковского сектора 699 банков, или 66,1% действующих кредитных оргаF
оказывают показатели банков, по которым осуF низаций, а рентабельности капитала — у 737 банков,
ществляются меры по предупреждению банF или 69,7%, соответственно.
кротства: их убытки по состоянию на 1.01.2010 На снижение рентабельности капитала оказали
составили 29,7 млрд. рублей. влияние все три фактора, определяющие величину

Мультипликатор Маржа прибыли Доходность Рентабельность


капитала активов капитала
(финансовый
леверидж)
Финансовый Валовой Финансовый
Активы* результат чистый доход** результат
————————————— х ————————————— х ————————————— = —————————————
Kапитал* Валовой Активы* Kапитал*
чистый доход**

2008 7,5113 0,2207 0,0805 0,1334


2009 6,7457 0,0971 0,0744 0,0488
* В среднем за период.
** В 2009 году уточнена методика расчета маржи прибыли и доходности активов: вместо показателя чистого текущего доF
хода используется показатель валового чистого дохода. Валовой чистый доход (фактор увеличения финансового резульF
тата) представляет собой сумму чистого процентного дохода, чистого дохода от операций по куплеFпродаже ценных буF
маг и их переоценки, чистого дохода от операций с иностранной валютой и валютными ценностями, включая курсовые
разницы, чистых комиссионных доходов и чистых прочих доходов (до вычета созданных резервов на возможные потери за
минусом восстановленных и расходов, связанных с обеспечением деятельности кредитной организации). Рассчитан по
данным отчетности кредитных организаций (код формы 0409102). В целях сопоставимости данных показатели маржи приF
были и доходности активов за 2008 год пересчитаны по новой методике расчета.
25
Рентабельность активов рассчитана как отношение полученного за год финансового результата до налогообложения к
величине активов кредитных организаций, а рентабельность капитала — к величине капитала кредитных организаций. АкF
тивы и капитал рассчитаны как среднегодовые (среднехронологические) значения за отчетный период.

24
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рентабельность активов, % Рентабельность капитала, %


2008 2009 2008 2009
Банки, контролируемые государством 2,2 0,8 15,7 4,6
Банки, контролируемые иностранным капиталом 1,8 1,1 14,6 8,3
Kрупные частные банки 1,3 0,3 10,6 2,8
Средние и малые банки Московского региона 1,5 1,2 6,8 5,2
Региональные средние и малые банки 2,1 1,2 13,1 6,5

этого показателя: финансовый леверидж, маржа приF резервов на возможные потери по ссудам. Объем
были и доходность активов. Таким образом, в отлиF созданных кредитными организациями резервов на
чие от предыдущего года, когда снижение рентабельF возможные потери (за минусом восстановленных) в
ности капитала определялось в основном динамикой 2009 году увеличился более чем в вдвое и составил
финансового левериджа вследствие замедления приF 1050,6 млрд. рублей, или 55,1% в структуре факторов
роста активов, в 2009 году в показателе рентабельF снижения прибыли (в 2008 году — соответственно
ности капитала нашло отражение также снижение 456,1 млрд. рублей и 31,8%)26.
доходности банковского бизнеса. Резервы на возможные потери по ссудам выF
В 2009 году показатели рентабельности сущестF росли у всех групп, причем наиболее значительF
венно снизились у банков всех групп. но — у банков, контролируемых государством
(с 34,8 до 63,1% в структуре факторов снижения
I.4.2. Структура доходов и расходов прибыли), у крупных частных банков (с 33,4 до
кредитных организаций 55,7%) и у банков, контролируемых иностранным
капиталом (с 27,2 до 46,2%). Значение данного
В структуре валовых доходов действующих креF показателя у средних и малых региональных и
дитных организаций преобладали доходы от операF московских банков находилось на уровне 22%.
ций с иностранной валютой, составившие 72,0% от
их общего объема (за 2008 год — 62,3%). Удельный
Факторы формирования РИСУНОК 1.12

вес других составляющих структуры валовых доходов


прибыли по банковскому сектору
за 2009 год заметно снизился. 2400
В наибольшей степени в объеме валовых доходов 2100
сократилась доля полученных процентных доходов 1800
(кроме доходов по ценным бумагам) по средствам, 1500
предоставленным юридическим лицам, — до 6,0% на 1200
1.01.2010 против 8,4% на 1.01.2009. Доля средств,
900
приходящихся на восстановление сумм резервов на
600
возможные потери, за 2009 год сократилась с 12,8%
млрд. руб.

300
на 1.01.2009 до 11,5% на 1.01.2010, доля полученных
процентных доходов по кредитам физическим лиF 0

цам — с 3,1 до 1,9%, доля доходов от операций с ценF —300

ными бумагами — с 3,5 до 3,3%, доля комиссионных —600


вознаграждений — с 2,8 до 1,5% соответственно. —900
В структуре валовых расходов в 2009 году основF —1200
ное место занимали расходы по операциям с иноF —1500
странной валютой (их доля возросла за год с 62,4 до —1800
71,9%). Доля отчислений в резервы на возможные
—2100
потери составила 14,9% на 1.01.2010 против 15,8% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
на 1.01.2009. Удельный вес расходов на уплату проF Чистый пpоцентный доход
Чистый доход от опеpаций по куплеFпpодаже ценных бумаг
центов по привлеченным средствам снизился за год и их пеpеоценки
с 5,7 до 4,5%, доля расходов по операциям с ценныF Чистый доход от опеpаций с иностpанной валютой
ми бумагами сократилась с 3,6 до 2,2%, доля органиF и валютными ценностями, включая куpсовые pазницы
Чистые комиссионные доходы
зационных и управленческих расходов (включая заF Чистые пpочие доходы
траты на содержание персонала) — с 3,9 до 2,0%, Чистый расход от опеpаций по куплеFпpодаже ценных бумаг
и их пеpеоценки
доля комиссионных сборов — с 0,4 до 0,2%. Созданные pезеpвы на возможные потери
В структуре факторов формирования финансовоF за минусом восстановленных
го результата (см. рисунок 1.12) сокращение прибыF Расходы, связанные с обеспечением деятельности
кредитной организации
ли в 2009 году было обусловлено в первую очередь Прибыль до налогообложения
значительным ростом расходов на формирование
26
Анализ факторов формирования финансового результата банковского сектора осуществляется на основе данных ОтчеF
та о прибылях и убытках кредитных организаций (форма 0409102).

25
БАНК РОССИИ

Наиболее значимой статьей увеличения прибыF ров увеличения прибыли (в 2008 году у этой групF
ли остается чистый процентный доход. В 2009 году пы банков были зафиксированы наиболее значиF
его доля в факторах увеличения прибыли составила тельные убытки по данному виду операций).
59,5% (в 2008 году — 60,4%). При этом в структуре Чистый доход от операций с иностранной ваF
чистого процентного дохода в 2009 году произошли лютой и валютными ценностями, включая курсовые
изменения: при росте чистого процентного дохода по разницы, в 2009 году оставался существенной соF
кредитам на 15% чистые процентные доходы по долF ставляющей финансового результата кредитных
говым обязательствам выросли в 2,4 раза и достигли организаций, хотя его доля в структуре факторов
13,5% от общего объема чистого процентного дохоF увеличения прибыли банковского сектора снизиF
да банков против 6,3% годом ранее. лась до 7,5% на 1.01.2010 по сравнению с 13,1%
Чистый процентный доход преобладает в на 1.01.2009. Доходы от валютных операций заметF
структуре факторов увеличения прибыли у всех но снизились под влиянием действия в первом поF
групп банков. Наиболее высокий удельный вес лугодии 2009 года рекомендаций Банка России по
этого вида доходов у банков, контролируемых гоF ограничению открытых валютных позиций и объеF
сударством (66,4%), причем только эта группа ма чистых иностранных активов кредитных органиF
банков в 2009 году смогла нарастить чистый проF заций, что явилось фактором уменьшения вложеF
центный доход как в абсолютном, так и в относиF ний в иностранную валюту, а также вследствие
тельном выражении. У остальных групп банков роста колебаний курса рубля.
произошло снижение удельного веса этого вида Наибольший удельный вес в структуре фактоF
дохода. ров увеличения прибыли этот источник имеет в доF
Удельный вес чистых комиссионных доходов соF ходах малых и средних московских банков — 10,9%
ставил 19,7% (в 2008 году — 23,5%). и банков, контролируемых иностранным капитаF
Наиболее высокий удельный вес чистых коF лом, — 9,7%. У крупных частных банков и банков,
миссионных доходов в структуре факторов увеF контролируемых государством, роль доходов от
личения прибыли (33,4%) — у средних и малых операций с иностранной валютой в формировании
региональных банков. Значение данного показаF финансового результата изменилась наиболее суF
теля у других групп банков находилось в диапаF щественно: их удельный вес в структуре факторов
зоне 17,5—20,9%. увеличения прибыли снизился за 2009 год с 14,3
Существенный вклад в формирование финансовоF до 6,0% и с 13,7 до 7,3% соответственно.
го результата 2009 года внес чистый доход от куплиF Расходы, связанные с обеспечением деятельноF
продажи ценных бумаг и их переоценки: 180,1 млрд. сти кредитных организаций, за 2009 год сократились
рублей, или 8,5% от факторов увеличения прибыли, на 3,6% — до 855,7 млрд. рублей (с 61,8 до 44,9% в
тогда как в 2008 году по данной статье был получен структуре факторов снижения прибыли).
чистый убыток в размере 92,6 млрд. рублей (6,4% в Наиболее высокий уровень расходов, связанF
структуре факторов снижения прибыли). Чистый доF ных с обеспечением деятельности кредитных орF
ход по данному виду операций в 2009 году обусловF ганизаций, в структуре факторов снижения приF
лен ростом фондовых индексов и сопряженной с этим были поFпрежнему отмечался у средних и малых
активизацией вложений кредитных организаций в региональных банков и банков Московского реF
ценные бумаги. гиона (77%). У остальных групп банков удельный
Операции по куплеFпродаже ценных бумаг и вес этого вида расходов в структуре факторов
их переоценка в 2009 году принесли чистый доF снижения прибыли значительно сократился. НаиF
ход всем группам банков. Наиболее значительно более низкой доля этих расходов была у банков,
они повлияли на величину прибыли крупных чаF контролируемых государством (35,2%), и крупных
стных банков, составив 13,9% в структуре фактоF частных банков (44,3%).

26
Риски
банковского сектора
Российской Федерации
II
БАНК РОССИИ

II.1. Кредитный риск

II.1.1. Качество кредитного портфеля ского сектора составил 30,7% на 1.01.2010 (по сравF
нению с 84,6% на 1.01.2009). В то же время возросF
В условиях кризиса реализовалась часть рисков, ло — с 201 до 380 — число кредитных организаций с
накопленных в период интенсивного экономическоF уровнем просроченной задолженности свыше 4% (их
го роста и кредитной экспансии. В условиях стагнаF доля в активах увеличилась с 12,3 до 67,6% соответF
ции кредитования (совокупный объем кредитов, деF ственно). У 161 кредитной организации (доля в актиF
позитов и прочих размещенных средств сократился вах банковского сектора — 14,1%) уровень просроF
за год на 0,2%) просроченная задолженность возросF ченной задолженности в кредитном портфеле на
ла в 2,4 раза и на 1.01.2010 составила 1014,7 млрд. 1.01.2010 превышал 8% (для сравнения: на 1.01.2009
рублей. Удельный вес просроченной задолженности таких банков было 63, а их доля в активах составляла
в общей сумме выданных кредитов за 2009 год увеF 2,2%).
личился с 2,1 до 5,1%. Вместе с тем наблюдалось поF Уровень кредитного риска российских банков поF
следовательное замедление темпов прироста проF прежнему определялся в первую очередь качеством
сроченной задолженности: в IV квартале 2009 года кредитов нефинансовым организациям, на долю коF
темп ее прироста составил 5,5% против 15,8% в торых на 1.01.2010 приходилось 63,2% от общего объF
III квартале, 29,2% во II квартале и 52,3% в I квартале. ема выданных кредитов. За 2009 год просроченная
Доля просроченной задолженности в кредитF задолженность по кредитам данной категории заемF
ном портфеле за год увеличилась у всех групп щиков увеличилась в 2,9 раза, в то время как объем
банков. Наибольший удельный вес просроченной предоставленных им кредитов остался практически
задолженности в общем объеме предоставленF неизменным. В результате удельный вес просроченF
ных кредитов имели банки, контролируемые иноF ной задолженности по кредитам нефинансовым орF
странным капиталом (6,3%), и крупные частные ганизациям на 1.01.2010 вырос до 6,1% против 2,1%
банки (6,0%). Темпы прироста просроченной заF на начало 2009 года. По рублевым кредитам этот поF
долженности в 2009 году были самыми высокиF казатель увеличился с 2,4% на 1.01.2009 до 6,8% на
ми у банков, контролируемых иностранным капиF 1.01.2010, а по кредитам в иностранной валюте — с
талом (179,8%) и государством (173,1%). 1,4 до 4,2% соответственно.
Среди кредитных организаций, имеющих просроF В разрезе видов деятельности предприятийFссуF
ченные кредиты, за 2009 год сократилось (с 672 до дозаемщиков в 2009 году наиболее высокий удельF
502) количество кредитных организаций, у которых ный вес просроченной задолженности отмечался по
уровень просроченной задолженности не превышал кредитам организациям оптовой и розничной торговF
4% кредитного портфеля (см. рисунок 2.1). Удельный ли, строительства, сельского хозяйства, охоты и лесF
вес таких кредитных организаций в активах банковF ного хозяйства (см. рисунок 2.2).

Распределение кредитных организаций по удельному весу РИСУНОК 2.1


просроченной задолженности в кредитном портфеле
350

300
Количество КО, единиц

250

200

150

100

50

0
Кредиты, Просроченная От 0 до 1% От 1 до 2% От 2 до 4% От 4 до 6% От 6 до 8% Более 8%
депозиты задолженность
и прочие отсутствует
размещенные На 1.01.09 На 1.01.10
средства
отсутствуют

28
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Удельный вес просроченной задолженности в задолженности по кредитам РИСУНОК 2.2


в разрезе видов деятельности ссудозаемщиков на 1.01.2010 (%)
20
18,2
18
16
14
12
10,6
10
%

7,5 7,2
8
5,7
6
3,7 4,6 4,2 4,2
4
2,1
2
0
Сельское хозяйство, Строительство Торговля и др.* Транспорт и связь Прочие виды
охота и лесное хозяйство деятельности
В валюте Российской Федерации В иностранной валюте

* Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич
ного пользования.

Просроченная задолженность по кредитам фиF Качество кредитного РИСУНОК 2.3


зическим лицам за 2009 год увеличилась в 1,6 раза портфеля банковского сектора
при сокращении объема предоставленных кредитов на 1.01.2010 (%)
на 11,0%. В результате удельный вес просроченной
6,5
задолженности по данному виду кредитов вырос с 3,1
8,4 35,1
3,7 до 6,8%. Доля просроченной задолженности по
рублевым кредитам физическим лицам возросла с
3,7% на 1.01.2009 до 6,6% на 1.01.2010, по кредиF
там в иностранной валюте — с 3,6 до 8,3% соответF
ственно.
По состоянию на 1.01.2010 в портфели однородF
ных ссуд было сгруппировано 87,6% предоставленF 46,9
ных физическим лицам ссуд (займов) и прочих треF Стандартные
бований к физическим лицам (на 1.01.2009 — 88,3%). Нестандартные
Сомнительные
При этом за 2009 год увеличилась доля портфелей Проблемные
ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в Безнадежные
общем объеме задолженности по ссудам физическим
лицам, сгруппированной в портфели однородных Доля банков, по которым на 1.01.2010 осущеF
ссуд (с 4,4 до 9,0%), в том числе по автокредитам — ствлялись меры по предупреждению банкротстF
с 4,7 до 9,5%, по ипотечным жилищным кредитам — ва, в приросте отдельных показателей банковскоF
с 1,4 до 4,6%, по иным потребительским ссудам — с го сектора за 2009 год составляла:
6,4 до 12,3%. ● просроченной задолженности
Согласно отчетности кредитных организаций по кредитам нефинансовым
доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной заF организациям 15,1%;
долженности банковского сектора по состоянию на ● просроченной задолженности
1.01.2010 составляла 35,1%, доля проблемных ссуд — по кредитам физическим лицам 4,9%;
3,1%, безнадежных — 6,5% (на 1.01.2009 — 41,2; 1,7 ● проблемных и безнадежных ссуд 9,4%;
и 2,1% соответственно) (см. рисунок 2.3). По 18 креF ● сформированного РВПС 10,2%.
дитным организациям, в отношении которых на Наибольшая доля стандартных ссуд по соF
1.01.2010 осуществлялись меры по предупреждению стоянию на 1.01.2010 — 40,4% — отмечалась у
банкротства, соответствующие показатели отличаютF банков, контролируемых иностранным капитаF
ся от средних по банковскому сектору: на 1.01.2010 лом, одновременно эта группа банков имела наиF
доля проблемных ссуд у этих банков составляла 6,1%, более высокий удельный вес проблемных и безF
безнадежных — 21,4%, доля просроченной задолженF надежных ссуд в их кредитном портфеле (10,7%
ности по кредитам нефинансовым организациям — по сравнению с 3,9% на 1.01.2009). За год заметF
34,2%, физическим лицам — 14,3%. но ухудшилось качество кредитных портфелей у
Существенное влияние на динамику показаF банков, контролируемых государством, и у крупF
телей, характеризующих кредитный риск, в целом ных частных банков. Удельный вес проблемных и
по банковскому сектору оказали банки, по котоF безнадежных ссуд у названных групп вырос соF
рым осуществляются меры по предупреждению ответственно с 3,1 до 9,4% и с 4,5 до 9,2% от обF
банкротства. щего объема выданных ссуд.

29
БАНК РОССИИ

По итогам 2009 года количество банков, кредитF максимального размера крупных кредитных рисков
ные портфели которых более чем наполовину состояF (Н7) — 13 кредитных организаций (за 2008 год — 9).
ли из стандартных ссуд, сократилось с 267 до 235, а По состоянию на 1.01.2010 обязательный нормаF
удельный вес таких банков в совокупных активах банF тив максимального размера кредитов, банковских гаF
ковского сектора — с 24,3% на 1.01.2009 до 19,3% на рантий и поручительств, предоставленных кредитной
1.01.2010. организацией (банковской группой) своим участниF
В 2009 году реализация кредитного риска обуслоF кам (акционерам) (Н9.1), рассчитывали 389 кредитF
вила наращивание резервов на возможные потери по ных организаций, или 36,8% действующих (на
ссудам (РВПС). В целом сформированный по состояF 1.01.2009 — соответственно 402 кредитные органиF
нию на 1.01.2010 РВПС составил 9,1% от фактической зации, или 36,2%). Нарушения, как и в предыдущем
ссудной задолженности, в том числе РВПС по проблемF году, допустили 6 кредитных организаций. Общее
ным ссудам составил 43,0% от общей величины проF количество нарушений в течение 2009 года составиF
блемных ссуд27, резерв по безнадежным ссудам состаF ло 38 против 22 годом ранее.
вил 84,3% от безнадежных ссуд28 (на 1.01.2009 эти поF За 2009 год невыполнение норматива совокупной
казатели составляли 4,5; 41,2 и 85,2% соответственно). величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) допусF
Вместе с тем в 2009 году на величину сформироF тили 16 кредитных организаций (за 2008 год — 7 креF
ванного кредитными организациями РВПС оказало дитных организаций).
влияние действие Указания Банка России от 23.12.2008 Вместе с тем с учетом экономической взаимосвяF
№ 2156FУ “Об особенностях оценки кредитного риска зи заемщиков, по оценке Банка России, установленF
по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней ные ограничения превышало значительно большее
задолженности”, имевшего контрциклическую направF количество кредитных организаций. Концентрация
ленность и позволившего подходить к отнесению ссуд рисков у многих кредитных организаций по отдельF
к той или иной категории качества с учетом перспекF ным видам экономической деятельности (в том чисF
тив восстановления финансового положения заемщиF ле строительству) была также существенной. У некоF
ков. Введенный данным Указанием подход позволил торых кредитных организаций риски, связанные с
российским кредитным организациям сформировать кредитованием инвестиционных проектов, достигаF
РВПС на начало 2010 года в целом на 10% ниже, чем в ли 80% кредитного портфеля.
стандартном режиме (“экономия” по РВПС оцениваF Оценка уровня рисков на бизнес собственников
ется примерно в 220 млрд. рублей). банка, проводимая не только по критерию правовых
Практически на все отчетные даты по ссудам, оцеF связей или связей по капиталу, но и с учетом фактиF
ниваемым в целях формирования резерва на возможF ческого владения физическими лицами банком и соF
ные потери по ссудам на индивидуальной основе, ответствующим бизнесом (организациями), также
показатель фактически сформированного резерва у свидетельствует о недооценке рядом кредитных орF
большинства банков полностью соответствовал миF ганизаций указанного вида риска. Практически для
нимальной требуемой величине29. По состоянию на всех банков, испытывавших в отчетном году финанF
1.01.2010 число банков, создавших РВПС в размере совые трудности, была характерна повышенная конF
не менее 100% от расчетного, скорректированного с центрация рисков на бизнес владельцев.
учетом фактора обеспечения, составляло 994, а их Отсутствие в настоящее время в нормативной
удельный вес в активах банковского сектора — 98,5% базе Банка России формализованных требований по
(годом ранее — 1038 и 98,0% соответственно)30. ограничению концентрации риска в отношении сдеF
лок кредитования связанных с банком лиц, экономиF
II.1.2. Концентрация кредитных рисков. чески связанных между собой заемщиков позволяет
Кредитные риски, связанные отдельным кредитным организациям занижать покаF
с акционерами и инсайдерами затели концентрации риска, в т.ч. нормативы Н6, Н9.1,
Н10.1. В связи c этим Банком России подготовлены
Согласно отчетности кредитных организаций в изменения в Федеральный закон “О Центральном
2009 году концентрация кредитных рисков по сравF банке Российской Федерации (Банке России)”. УкаF
нению с 2008 годом не претерпела какихFлибо сущеF занные изменения предполагают расширение критеF
ственных изменений. риев определения юридической взаимосвязи заемF
В отчетном году обязательный норматив максиF щиков и устанавливают критерии определения их экоF
мального размера риска на одного заемщика или номической взаимосвязи, а также введение нормаF
группу связанных заемщиков (Н6) нарушили 213 креF тива, регулирующего концентрацию кредитного рисF
дитных организаций (в 2008 году — 209), норматив ка на связанное с банком лицо.

27
С учетом фактора обеспечения. Справочно: расчетный резерв по проблемным ссудам составляет от 51 до 100% от осF
новной суммы долга в зависимости от степени обесценения ссуды.
28
С учетом фактора обеспечения.
29
В соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254FП “О порядке формирования кредитными организаF
циями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности” минимальный размер
резерва определяется посредством корректировки расчетного резерва с учетом фактора обеспечения.
30
По данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115, раздел 1.

30
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II.1.3. Финансовое состояние 26,7%, то за 2009 год — только на 9,6%. Тем не меF
предприятий31 нее доля оборотных активов, которые были созданы
за счет собственных средств, за 2009 год несколько
Финансовое состояние предприятийFзаемщиков увеличилась (с 43,3 до 44,5%).
(далее — предприятия) по итогам 2009 года оставаF Темп прироста кредиторской задолженности
лось удовлетворительным и существенно не измениF предприятий за 2009 год существенно замедлился по
лось по сравнению с 2008 годом. сравнению с 2008 годом в связи с негативными проF
На конец отчетного года в лучшем финансовом цессами в сфере производства. Если за 2008 год креF
положении находились предприятия, занимающиеся диторская задолженность предприятий возросла на
добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством, 35,4%, то за 2009 год — только на 11,5%.
и предприятия связи. Несколько менее благополучным Дебиторская задолженность за 2009 год сократиF
было финансовое положение предприятий, относяF лась на 1,7% (в 2008 году — увеличилась на 26,8%). За
щихся к сектору обрабатывающих производств, проF отчетный год сократилась как ее “стандартная” часть34,
изводства и распределения электроэнергии, газа и так и объем просроченной дебиторской задолженноF
воды, а также предприятий торговли и транспорта. ЗаF сти. В 2008 году, напротив, выросли обе составляюF
метно улучшилось финансовое положение предприF щие дебиторской задолженности. Доля просроченной
ятий строительства и транспорта; по итогам 2009 года задолженности в общем объеме дебиторской задолF
оно было вполне удовлетворительным. женности по состоянию на 31.12.2009 составила 9,1%.
В целом удовлетворительное финансовое полоF Выручка от продажи товаров, работ и услуг за
жение предприятий по итогам 2009 года было в знаF 2009 год составила лишь 90,9% от уровня 2008 года.
чительной мере обусловлено постепенным улучшениF Недостаток поступлений, в том числе в результате соF
ем в течение отчетного периода экономической сиF кращения выручки, явился одним из факторов форF
туации после ее резкого ухудшения в результате криF мирования у предприятий по итогам 2009 года чисF
зисных явлений в IV квартале 2008 года. В 2009 году того оттока денежных средств; в результате объем деF
экономическая конъюнктура постепенно улучшалась. нежных средств сократился на 1%, что обусловило неF
Итог баланса предприятий за 2009 год вырос. которое снижение способности предприятий незаF
Однако темпы его прироста были несколько ниже, чем медлительно погашать краткосрочные обязательстF
в 2008 году (10,9 и 14,5% соответственно). Темпы ва35: если в начале 2009 года за счет имеющегося объF
роста оборотных активов также были ниже, чем в ема денежных средств предприятия могли незамедF
2008 году. Напротив, заметно более высокими, чем в лительно погасить 10,0% краткосрочных обязаF
2008 году, были темпы прироста внеоборотных актиF тельств, то в конце года — 9,5%. При этом краткосрочF
вов и собственного капитала. Существенным отличиF ные обязательства предприятий были полностью
ем ситуации в 2009 году было сокращение объема обеспечены оборотными активами (без учета просроF
обязательств предприятий. ченной дебиторской задолженности)36. Уровень обесF
Сбалансированность структуры капитала по сроF печенности краткосрочных обязательств оборотными
кам привлечения и размещения средств была сохраF активами за 2009 год повысился и составил на конец
нена. Предприятия в целом располагали объемом инF периода 173,3%.
вестиционных ресурсов32, достаточным для формироF Полученная предприятиями прибыль (до налогоF
вания инвестиционных активов33. Исключение по итоF обложения) в 2009 году была выше уровня 2008 года
гам года составили предприятия транспорта и связи. на 91,8%. Уровень рентабельности предприятий (исF
Предприятия располагали собственными оборотF ходя из прибыли до налогообложения) составил 8,6%
ными средствами, но их рост в 2009 году существенF (в 2008 году — 5,3%). Соответственно возросла ренF
но замедлился. Если за 2008 год они возросли на табельность собственного капитала (с 8,2 до 13,5%).

Некоторые показатели финансового состояния ТАБЛИЦА 2.1


предприятий?заемщиков (%)
2009 год
Наименование показателя
начало года конец года
Kоэффициент абсолютной ликвидности* 10,0 9,5
Kоэффициент текущей ликвидности** 169,0 173,3
Рентабельность активов*** 8,6
Рентабельность собственного капитала*** 13,5
* Собственный капитал / активы. ** Объем обязательств / собственный капитал. *** За период с начала года.

31
По результатам мониторинга предприятий.
32
Суммарная величина собственного капитала и долгосрочных обязательств.
33
Внеоборотные активы.
34
Срок платежа по которой еще не наступил.
35
Коэффициент абсолютной ликвидности.
36
Коэффициент текущей ликвидности.

31
БАНК РОССИИ

II.2. Рыночный риск

II.2.1. Общая характеристика он составил 6,3% (см. рисунок 2.4). Соотношение рыF
рыночного риска ночного риска с капиталом банков, рассчитывающих
рыночный риск, увеличилось более чем в 2 раза — с
В 2009 году по сравнению с предыдущим годом 23,2% на 1.01.2009 до 49,6% на 1.01.2010.
количество кредитных организаций, рассчитывающих Наибольший удельный вес в структуре рыночноF
величину рыночного риска37, сократилось с 741 до го риска на 1.01.2010 приходился на процентный
65638. Удельный вес обязанных рассчитывать величиF риск в связи с тем, что на начало 2010 года торго
ну рыночного риска банков в активах банковского секF вые вложения были представлены в основном долF
тора за 2009 год в связи с изменением состава этих говыми обязательствами (88,6% указанных вложеF
банков существенно снизился — с 93,1 до 62,8%. ний). За 2009 год возросла значимость фондового
По состоянию на 1.01.2010 валютный риск при риска вследствие существенного роста торговых
расчете достаточности капитала учитывали 492 банF вложений в долевые ценные бумаги под влиянием
ка, на которые приходилось 49,0% активов банковскоF положительной динамики российских фондовых инF
го сектора (на 1.01.2009 — 634 банка с долей в банF дексов (см. таблицу 2.2).
ковских активах 82,9%)39; величину фондового рисF По мере наращивания банками спотовых операций
ка — 217 банков с долей в активах банковского секF на рынке ценных бумаг увеличивались и объемы срочF
тора 43,9% (на 1.01.2009 — 208 банков с долей в акF ных сделок: требования по поставке ценных бумаг по
тивах 40,9%), величину процентного риска — 332 банF срочным сделкам44 возросли за 2009 год в 1,6 раза (до
ка с долей в активах 54,1% (на 1.01.2009 — 308 банF
ков с долей в активах 52,7%). Количество банков, деяF Величина и удельный вес РИСУНОК 2.4
тельность которых является значимой на всех сегменF рыночного риска в совокупной
тах финансового рынка и которые, следовательно, величине рисков банковского сектора
обязаны включать в расчет все три вида рыночного 1400 6,50
риска, относительно невелико — 118 кредитных орF 1300 6,25
ганизаций (на 1.01.2009 — 135). Их удельный вес в акF 1200 6,00
тивах банковского сектора на 1.01.2010 составил 1100 5,75
37,1% (на 1.01.2009 — 34,9%). 1000 5,50
млрд. руб.

За 2009 год величина рыночного риска банковскоF 900 5,25

%
го сектора возросла на 69,0% — до 1385,8 млрд. рубF 800 5,00
лей по состоянию на 1.01.2010 в результате наращиF 700 4,75
вания кредитными организациями вложений40 в долF 600 4,50
говые и долевые ценные бумаги, оцениваемые по 500 4,25
справедливой стоимости через прибыль или убыток41 400 4,00
и имеющиеся в наличии для продажи42. За 2009 год 300 3,75

объем вложений в эти ценные бумаги вырос в 2 раза. 200 3,50


1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10
Удельный вес рыночного риска в совокупной веF Величина рыночного риска, млрд. руб.
личине рисков43 банковского сектора поFпрежнему Доля рыночного риска в совокупной величине рисков, %
незначителен (хотя и удвоился за год), на 1.01.2010

37
Величина рыночного риска (рассчитывается по формуле РР = 12,5 ∗ (ПР + ФР) + ВР) и его составляющих определяется в
соответствии с требованиями вступившего в силу 1.01.2008 Положения Банка России от 14.11.2007 № 313FП “О порядке
расчета кредитными организациями величины рыночного риска”.
38
В связи со снижением числа рассчитывающих величину валютного риска кредитных организаций.
39
В связи со снижением валютного риска уменьшилось количество кредитных организаций, его рассчитывающих.
40
С учетом переоценки.
41
Далее — оцениваемые по справедливой стоимости.
42
Вложения в оцениваемые по справедливой стоимости и имеющиеся в наличии для продажи ценные бумаги в совокупноF
сти далее именуются торговыми вложениями. При этом рыночный риск оценивается не по всем вложениям в ценные буF
маги, имеющиеся в наличии для продажи (счета 502 и 507), а только в части финансовых инструментов, имеющих текущую
(справедливую) стоимость, которую в рамках действующей системы бухгалтерского учета (Положение Банка России от
26.03.2007 № 302FП “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации”) определить могут лишь сами кредитные организации.
43
Имеются в виду взвешенные по уровню риска активы для расчета показателя достаточности капитала банковского секF
тора, определенного Инструкцией Банка России от 16.01.2004 № 110FИ “Об обязательных нормативах банков”.
44
По срочным сделкам раздела “Г” Плана счетов.

32
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Структура рыночного риска ТАБЛИЦА 2.2


банковского сектора
1.01.09 1.01.10
удельный вес темп прироста удельный вес
Наименование риска
млрд. руб. в рыночном млрд. руб. объема в рыночном
риске, % за 2009 год, % риске, %
Величина рыночного риска (РР) — 820,1 100,0 1 385,8 69,0 100,0
всего
в том числе:
процентного риска (ПР) 580,2 70,7 1 046,0 80,3 75,5
фондового риска (ФР) 120,5 14,7 242,3 101,1 17,5
валютного риска (ВР) 119,4 14,6 97,6 —18,3 7,0

Динамика курса евро и доллара США РИСУНОК 2.5


к российскому рублю
38 47
37 46
36 45
руб./долл. США

35 44

руб./евро
34 43
33 42
32 41
31 40
30 39
29 38
28 37
1.01.09

1.02.09

1.03.09

1.04.09

1.05.09

1.06.09

1.07.09

1.08.09

1.09.09

1.10.09

1.11.09

1.12.09

1.01.10
Курс доллара США Курс евро

Удельные веса валютных активов и пассивов РИСУНОК 2.6


в совокупных активах и пассивах банковского сектора
33 4

31 3

Процентных пунктов
29 2
%

27 1

25 0

23 —1

21 —2
1.01.05 1.07.05 1.01.06 1.07.06 1.01.07 1.07.07 1.01.08 1.07.08 1.01.09 1.07.09 1.01.10
Разница в соотношении валютной составляющей балансовых активов и пассивов, процентных пунктов (правая шкала)
Удельный вес валютных активов в совокупных активах, %
Удельный вес валютных пассивов в совокупных пассивах, %

80,6 млрд. рублей на 1.01.2010), обязательства — почF 2009 года основной тенденцией на валютном рынке
ти в 1,3 раза (до 90,7 млрд. рублей на 1.01.2010). В соF в течение оставшейся части года, несмотря на серьF
отношении с капиталом банков чистая позиция по поF езную волатильность, было укрепление рубля по отF
ставке ценных бумаг по срочным сделкам за 2009 год ношению к доллару США и евро (см. рисунок 2.5).
была отрицательной и составила –0,2% на 1.01.2010 В этих условиях происходило сокращение валютF
(на 1.01.2009 значение данного показателя также было ной составляющей балансовых позиций (см. рису
отрицательным в размере –0,5%). нок 2.6). Определенную (постепенно снижающуюся)
В 2009 году значительно снизился удельный вес роль в этом процессе в первом полугодии 2009 года
валютного риска в общей сумме рыночного риска. ПоF играли рекомендации Банка России кредитным орF
сле существенного снижения курса рубля в январе ганизациям не наращивать длинную валютную баланF

33
БАНК РОССИИ

Чистая срочная ТАБЛИЦА 2.3


валютная позиция
Чистая срочная позиция Чистая срочная позиция
Наименование
Дата в иностранной валюте, в иностранной валюте,
иностранной валюты
млрд. ед. валюты млрд. руб.
Доллар США —35,8 —1 051,0
31.12.08
Евро 9,8 407,7
Доллар США —25,6 —775,3
31.12.09
Евро 13,1 567,9
Справочно: по данным на начало 2010 года количество банков, представивших отчет по чистой срочной позиции в
долларах США, составило 961, в евро — 952 (на начало 2009 года — 1001 и 990 соответственно).

Требования и обязательства в иностранной валюте ТАБЛИЦА 2.4


по балансовым и внебалансовым позициям по банковскому сектору
Темп прироста за 2009 год,
1.01.09 1.01.10
%
Балансовые позиции
Требования, млрд. руб. 9 040,6 8 128,8 —10,1
Обязательства, млрд. руб. 7 963,2 7 436,5 —6,6
Чистая балансовая позиция, млрд. руб. 1 077,4 692,4 —35,7
Внебалансовые позиции
Требования, млрд. руб. 3 453,2 3 070,2 —11,1
Обязательства, млрд. руб. 3 603,5 3 128,1 —13,2
Чистая внебалансовая позиция, млрд. руб —150,4 —57,9 —61,5

совую позицию. Так, на 1.01.2010 валютные активы II.2.2. Оценка уязвимости


составили 27,6% активов банковского сектора проF банковского сектора
тив 32,3% на 1.01.2009, валютные пассивы — 25,3% к процентному риску
пассивов против 28,4% на 1.01.2009. Положительная
разница между валютными активами и пассивами В целях определения уязвимости банковского
сократилась с 3,8 до 2,4 процентного пункта. сектора к процентному риску по совокупным торго
В связи с высокой волатильностью валютного рынF вым вложениям в долговые ценные бумаги47 был проF
ка и повышением курса российского рубля к основным веден анализ чувствительности финансового состояF
валютам — доллару США и евро — в течение большей ния банков к процентному риску (методами стрессF
части 2009 года имели тенденцию к сокращению как тестирования). Предполагалось, что под влиянием
чистая срочная валютная позиция в долларах США45 и роста процентных ставок, в частности доходности по
евро (в совокупности — короткая46) (см. таблицу 2.3), долговым инструментам, на 10 процентных пунктов
так и совокупные балансовые и внебалансовые позиF произойдет снижение стоимости портфеля торговых
ции в иностранной валюте (см. таблицу 2.4). ОтдельF вложений банков в долговые обязательства. ПоскольF
ные банки при формировании внебалансовых позиF ку влияние изменения рыночных ставок на стоимость
ций проводят операции с контрагентами, которые не государственных долговых обязательств и корпораF
в состоянии выполнить обязательства по сделкам, тивных облигаций различается по величине, аналиF
таким образом обеспечивая не хеджирование банковF зируемый банковский портфель был разделен на долF
ских рисков, а лишь формальное соответствие обяF говые обязательства Российской Федерации и БанF
зательным нормативам банков. ка России и прочие облигации. Кроме того, в целях
В течение 2009 года минимум однократное преF обеспечения сопоставимости данных рассматриваF
вышение лимитов ОВП (по любой валюте и драгоценF лась зависимость котировок от процентных ставок
ному металлу) отмечено по 31 действующей на отдельно за 2008 и 2009 годы.
1.01.2010 кредитной организации (в 2008 году — у Анализ воздействия процентного риска по вложеF
30 кредитных организаций из действовавших на ниям в указанные долговые обязательства на финанF
1.01.2009). Удельный вес таких банков в активах банF совое состояние российского банковского сектора
ков, имеющих валютные лицензии, снизился с 8,3% проводился по данным отчетности кредитных органиF
на 1.01.2009 до 1,9% на 1.01.2010. заций, имеющих вложения в эти ценные бумаги. При
45
Величины чистых срочных и опционных позиций в иностранных валютах рассчитаны по данным формы 0409634 “Отчет
об открытых валютных позициях” по всем кредитным организациям, представляющим данную форму, в рублевом эквиваF
ленте по официальным курсам Банка России на соответствующие даты.
46
За 2009 год чистая короткая срочная позиция в долларах США сократилась, а чистая длинная срочная позиция в евро
увеличилась.
47
Включая долговые ценные бумаги нерезидентов. С учетом переоценки.

34
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Характеристика выборок банков, по которым проводился ТАБЛИЦА 2.5


анализ чувствительности к процентному риску
Доля вложений Доля в активах Доля в капитале
Число банков
в анализируемые долговые банковского сектора, банковского сектора,
в выборке
обязательства, % % %
1.01.09 1.01.10 1.01.09 1.01.10 1.01.09 1.01.10 1.01.09 1.01.10
Выборка 1 304 329 57,8 60,8 52,7 54,1 46,6 51,6
Выборка 2 186 164 42,2 39,2 41,5 41,2 45,8 42,6

этом рассматривались две группы кредитных органиF следовательно, включающие показатель фондового
заций: в первую вошли банки, обязанные рассчитывать риска в расчет норматива достаточности капитала; во
величину процентного риска, и, следовательно, вклю вторую — кредитные организации, не рассчитываю
чающие показатель рыночного риска в расчет норма щие величину фондового риска, но имеющие такие
тива достаточности капитала; во вторую — кредитные вложения (характеристики групп банков представле
организации, не рассчитывающие величину процент ны в таблице 2.6).
ного риска48, но имеющие такие вложения (характери Проведенный анализ показывает, что в целом по
стики групп банков представлены в таблице 2.5). группе кредитных организаций, рассчитывающих ве
Анализ чувствительности организаций, входящих личину фондового риска, чувствительность к данноF
в каждую выборку, показывает, что по обеим группам му риску несколько увеличилась (в том числе в связи
кредитных организаций (как по рассчитывающим, так с ростом объема соответствующих вложений): в слуF
и по не рассчитывающим величину процентного рис чае падения фондовых индексов на 50% по состояF
ка) чувствительность к процентному риску за 2009 год нию на начало 2010 года потенциальные потери соF
возросла: по состоянию на начало 2010 года потенциF ставят 9,4% капитала (5,7% на 1.01.2009).
альные потери по первой выборке могли бы составить По группе кредитных организаций, имеющих влоF
18,2% капитала против 10,0% на 1.01.2009, а по втоF жения в рассматриваемые виды долевых ценных буF
рой — 28,4% капитала против 11,3% на 1.01.2009. ТаF маг, но не рассчитывающих величину фондового рис
ким образом, уязвимость банковского сектора к потенF ка, чувствительность к фондовому риску также неF
циальному изменению процентных ставок в целом в сколько возросла: в случае реализации негативного
2009 году можно оценить как значимую. события по состоянию на начало 2010 года потенциF
альные потери могли бы составить 1,2% капитала
II.2.3. Оценка уязвимости этой группы банков (1,0% на 1.01.2009).
банковского сектора В целом проведенный анализ чувствительности
к фондовому риску показывает, что уязвимость банковского сектора к
фондовому риску у обеих групп кредитных органиF
В целях определения финансовой устойчивости заций относительно невелика и уступает уязвимости
российского банковского сектора к фондовому рисF к процентному риску. Это может быть обусловлено
ку49 оценены (методами стрессFтестирования) возF характерным для банковского сектора в целом боF
можные негативные последствия падения фондовых лее высоким уровнем вложений в долговые ценные
индексов. В качестве исходного фактора взято падеF бумаги (по сравнению с вложениями в долевые инF
ние фондовых индексов на 50%50. струменты).
Для определения возможного воздействия фонF
дового риска на финансовое состояние российского II.2.4. Оценка уязвимости
банковского сектора проанализированы данные отF банковского сектора
четности кредитных организаций, имеющих торговые к валютному риску
вложения в долевые ценные бумаги51. Как и при анаF
лизе процентного риска, кредитные организации разF Для оценки уязвимости российского банковскоF
бивались на две группы: в первую вошли банки, обя го сектора к валютному риску был проведен анализ
занные рассчитывать величину фондового риска, и, чувствительности (методами стрессFтестирования)

48
В соответствии с требованиями Положения Банка России от 14.11.2007 № 313FП “О порядке расчета кредитными оргаF
низациями величины рыночного риска” расчет показателей размера процентного и фондового рисков производится в том
числе в случае, когда по состоянию на дату расчета суммарная величина текущих (справедливых) стоимостей финансовых
инструментов равна или превышает 5% величины балансовых активов кредитной организации. Здесь и далее в Выборку 2
попадают банки, не рассчитывающие показатели фондового и процентного рисков, но имеющие соответствующие вложеF
ния.
49
Используя классическую меру риска — стандартное отклонение (σ) для генеральной совокупности ежедневных значеF
ний индекса РТС (значений индекса закрытия) за год (248—249 наблюдений в год), можно сделать вывод, что уровень
волатильности российского рынка акций в 2009 году был примерно в 2 раза ниже, чем в 2008 году (соответствующие знаF
чения σ составили 301 против 637 при средних значениях 1012 и 1681 соответственно).
50
Предполагалось, что падение фондовых индексов на 50% приведет к аналогичному снижению стоимости акций в торгоF
вых портфелях.
51
Включая долевые ценные бумаги нерезидентов. С учетом переоценки.

35
БАНК РОССИИ

Характеристика выборок банков, по которым проводился ТАБЛИЦА 2.6


анализ чувствительности к фондовому риску
Доля вложений Доля в активах Доля в капитале
Число банков
в долевые ценные бумаги, банковского сектора, банковского сектора,
в выборке
% % %
1.01.09 1.01.10 1.01.09 1.01.10 1.01.09 1.01.10 1.01.09 1.01.10
Выборка 1 208 214 79,5 86,6 40,9 43,8 35,6 41,2
Выборка 2 331 291 20,5 13,4 49,1 48,4 53,0 48,9

по факторам укрепления/обесценения рубля по отF могли бы составить 0,7% их капитала против 0,3%
ношению к доллару США и евро. на 31.12.2008.
В случае ревальвации рубля исходным собыF Поскольку есть сомнения в высоком качестве
тием выбрано повышение на 20% номинальных обF внебалансовых хеджирующих валютных позиций, в
менных курсов российского рубля по отношению к том числе коротких, оценка возможных потерь моF
доллару США и к евро. Для определения воздейстF жет быть выше, а для банков с низким качеством и
вия валютного риска на финансовое состояние росF значительным объемом внебалансовых позиций —
сийского банковского сектора проанализированы существенно выше.
данные кредитных организаций, обязанных рассчиF При анализе чувствительности российского банF
тывать величину валютного риска52, у которых имеF ковского сектора к валютному риску по фактору де
ются чистые длинные открытые позиции53 в доллаF вальвации рубля по отношению к доллару США и
рах США и в евро (характеристики банков представ евро исходным событием выбрано понижение на
лены в таблице 2.7). При этом важно особо отметить, 20% номинальных обменных курсов российского рубF
что в выборку попали банки, имеющие чистую длинF ля по отношению к доллару США и к евро. Для опреF
ную открытую позицию хотя бы в долларах США или деления воздействия валютного риска на финансоF
евро (некоторые банки поддерживают длинную поF вое состояние российского банковского сектора проF
зицию в обеих валютах). анализированы данные кредитных организаций, обяF
За 2009 год число банков, имеющих длинную ваF занных рассчитывать величину валютного риска, у
лютную позицию хотя бы в одной из упомянутых ваF которых имеются чистые короткие открытые позиции
лют, сократилось. Существенно уменьшился и их в долларах США и в евро.
удельный вес в активах и капитале банковского секF За 2009 год число банков, имеющих короткую ваF
тора. лютную позицию хотя бы в одной из упомянутых ваF
Доля длинных открытых позиций в долларах и лют, и их удельный вес в активах и капитале банковF
евро для данной выборки банков в их длинных открыF ского сектора уменьшились (характеристики кредит
тых позициях по всем валютам и драгметаллам54 возF ных организаций, имеющих чистые короткие откры
росла с 51,0% на 31.12.2008 до 72,2% на 31.12.2009. тые позиции в долларах США и в евро, представлены
Проведенный анализ показывает, что укрепление в таблице 2.8).
рубля по отношению к доллару США и к евро на 20% Доля коротких открытых позиций в долларах и
не приведет к существенным потерям: в случае реаF евро по данной выборке банков в их коротких отF
лизации сценария в целом по рассматриваемой выF крытых позициях по всем валютам и драгметаллам55
борке банков потери по состоянию на 31.12.2009 сократилась с 94,1% на 31.12.2008 до 93,1% на

Характеристика банков, по которым проводился ТАБЛИЦА 2.7


анализ чувствительности к валютному риску
Доля в активах Доля в капитале
Число банков банковского сектора, банковского сектора,
% %
31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09
Kредитные организации,
имеющие длинные позиции 454 375 69,5 24,4 71,1 21,6
(в долларах США и/или евро)

52
Размер валютного риска принимается в расчет величины рыночного риска в случае, когда на дату расчета величины
рыночного риска процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отF
дельных драгоценных металлах и величины собственных средств (капитала) кредитной организации будет равно или преF
высит 2 процента.
53
При составлении отчета по форме 0409364 “Отчет об открытых валютных позициях” в расчет чистых позиций включаютF
ся балансовые активы и пассивы и внебалансовые требования и обязательства, определенные в соответствии с ИнструкF
цией Банка России от 15.07.2005 № 124FИ “Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике
их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями”.
54
В рублевом эквиваленте.
55
В рублевом эквиваленте.

36
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Характеристика банков, по которым проводился ТАБЛИЦА 2.8


анализ чувствительности к валютному риску
Доля в активах Доля в капитале
Число банков банковского сектора, банковского сектора,
% %
31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09
Kредитные организации,
имеющие короткие позиции 397 310 58,4 40,7 58,3 46,9
(в долларах США или евро)

31.12.2009. Проведенный анализ показывает, что уязF значительна: в случае реализации сценария в целом
вимость банковского сектора к девальвации рубля на по рассматриваемой выборке банков потери по соF
20% по отношению к доллару США и евро также неF стоянию на 31.12.2009 могли бы составить 0,4% их
сколько уменьшилась, и в настоящий момент она неF капитала против 0,7% на 31.12.2008.

37
БАНК РОССИИ

II.3. Риск ликвидности

II.3.1. Общая характеристика Рост доли наиболее ликвидных активов в соF


риска ликвидности вокупных активах в среднем за 2009 год по сравF
нению с предшествующим годом отмечается у
В 2009 году на фоне последствий глобального всех анализируемых групп банков. При этом наиF
кризиса Банк России поддерживал уровень ликвидF большим значением данного показателя характеF
ности банковского сектора, исключающий какиеFлибо ризуются средние и малые банки Московского
сбои в функционировании системы платежей. региона (23,2% в 2009 году против 18,3% в
Оживление во втором полугодии 2009 года экоF 2008 году).
номической активности, существенный приток
средств населения во вклады снизили потребность II.3.2. Выполнение
кредитных организаций в использовании антикриF нормативов ликвидности
зисных инструментов пополнения ликвидности, в
первую очередь беззалоговых кредитов Банка РосF На протяжении 2009 года имелись единичные
сии, сыгравших ключевую роль в преодолении криF случаи несоблюдения отдельными кредитными оргаF
зиса ликвидности в конце 2008 — начале 2009 года низациями обязательных нормативов ликвидности.
(см. вставку). Из числа действующих на 1.01.2010 кредитных оргаF
В результате указанные факторы, а также консерF низаций в 2009 году на отдельные даты норматив
вативное отношение банков к возобновлению кредиF мгновенной ликвидности (Н2) нарушали 11 кредитных
тования предприятий и населения обусловили в организаций (в 2008 году — 61), норматив текущей
2009 году рост показателей ликвидности банковскоF ликвидности (Н3) — 29 кредитных организаций
го сектора. В среднем56 они были выше, чем в предF (в 2008 году — 76), норматив долгосрочной ликвидF
шествующем году: соотношение наиболее ликвидных ности (Н4) — 12 кредитных организаций (в 2008 гоF
активов57 и совокупных активов банковского сектора ду — 9).
в 2009 году составило 10,9% по сравнению с 7,9% в В 2009 году более 10 раз норматив мгновенной
2008 году (динамика основных компонентов ликвид ликвидности (Н2) нарушили только 2 кредитные орF
ных активов приведена на рисунке 2.7). ганизации, 10 кредитных организаций — норматив

Динамика изменения остатков на корреспондентских РИСУНОК 2.7


и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России
2200 12
2000 11
1800 10
1600 9
1400 8
млрд. руб.

1200 7
%

1000 6
800 5
600 4
400 3
200 2
0 1
1.01.08 1.04.08 1.07.08 1.10.00 1.01.09 1.04.09 1.07.09 1.10.09 1.01.10
Депозиты и иные размещенные средства кредитных организаций в Банке России (левая шкала)
Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (левая шкала)
Доля остатков на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в совокупных активах банковского сектора (правая шкала)
Соотношение наиболее ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора в среднем за год (правая шкала)

56
Здесь и далее средние значения показателей ликвидности рассчитывались как среднее хронологическое за соответстF
вующий период.
57
Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корресF
пондентских и депозитных счетах в Банке России.

38
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меры Банка России по поддержанию ликвидности банковского сектора

В условиях острого дефицита ликвидности в начале 2009 года Банк России реализовал ряд мер, наF
правленных на расширение возможностей кредитных организаций по получению необходимой ликвидF
ности от кредитора последней инстанции.
Важное место в системе инструментов рефинансирования в 2009 году занимали операции Банка
России по предоставлению кредитов без обеспечения, проводимые с октября 2008 года. Общий
объем предоставленных посредством данного инструмента средств за 2009 год составил 3,4 трлн. рубF
лей. Задолженность банковского сектора по кредитам без обеспечения Банка России в феврале 2009 года
достигла максимального уровня — 1,92 трлн. рублей, однако к концу года в условиях нормализации обF
щей ситуации с банковской ликвидностью снизилась более чем в 10 раз — до 0,19 трлн. рублей.
Ломбардный список Банка России был расширен за счет включения в него следующих видов ценF
ных бумаг:
— акций и облигаций эмитентов, входящих в Перечень системообразующих организаций, утвержденный
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики (далее —
Перечень системообразующих организаций), выпуски ценных бумаг которых входят в котировальный
список по крайней мере одной фондовой биржи, действующей на территории Российской Федерации
(в том числе ценных бумаг дочерних структур системообразующих организаций);
— облигаций с ипотечным покрытием, выпущенных в соответствии с Федеральным законом “Об ипоF
течных ценных бумагах”, при условии, что обязательства эмитента по указанным облигациям обесF
печены солидарным поручительством ОАО “АИЖК”.
На 1.01.2010 контрагентами Банка России по операциям рефинансирования под обеспечение ценF
ными бумагами из Ломбардного списка Банка России были 469 кредитных организаций — на 46 банков
больше, чем на 1.01.2009. Объем ломбардных кредитов, предоставленных на аукционной и фиксироF
ванной основе, увеличился в 2009 году по сравнению с предшествующим годом в 1,5 раза — до 0,3 трлн.
рублей.
Был также расширен круг активов, которые могут быть использованы кредитными организациями
при получении кредитов Банка России, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами
кредитных организаций за счет включения в него поручительств кредитных организаций, а также путем
расширения Перечня организаций, обязанных по векселям, правам требования по кредитным догоF
ворам, принимаемым в обеспечение указанных кредитов, за счет включения в него организаций, вхоF
дящих в Перечень системообразующих организаций, и их дочерних структур. Кроме того, определеF
но, что в обеспечение по кредитам могут быть приняты векселя и права требования по кредитным
договорам, обязанным лицом по которым выступает Российская Федерация или муниципальное обF
разование, а также векселя и права требования по кредитным договорам не только первой, но и втоF
рой категории качества, обязанным лицом по которым выступают общества с ограниченной ответстF
венностью или организации сельского хозяйства. В результате объем кредитов, обеспеченных нерыF
ночными активами, в 2009 году по сравнению с предшествующим годом увеличился в 5,4 раза — до
2,4 трлн. рублей.
Увеличены сроки предоставления ликвидности по отдельным операциям рефинансирования креF
дитных организаций, проводимым Банком России. Так, в 2009 году Банк России увеличил до 12 месяF
цев срок предоставления кредитов без обеспечения кредитным организациям. Стали проводиться ломF
бардные аукционы на сроки 6 и 12 месяцев и предоставляться кредиты, обеспеченные нерыночными
активами или поручительствами, на срок от 181 до 365 дней. Кроме того, в рассматриваемом периоде
Банк России возобновил проведение аукционов прямого РЕПО на срок 90 дней и начал регулярно проF
водить аукционы на сроки 6 и 12 месяцев.
Одним из основных рыночных инструментов рефинансирования оставались операции прямого
РЕПО Банка России. В 2009 году Банк России начал проведение операций прямого РЕПО на ФондоF
вой бирже ММВБ с акциями, входящими в Ломбардный список Банка России. Совокупный объем преF
доставленных посредством операций прямого РЕПО средств за 2009 год составил 30,1 трлн. рублей,
что на 39,8% выше показателя 2008 года. В 2009 году средний объем задолженности по данным операF
циям на конец дня составил 220,2 млрд. рублей против 94,3 млрд. рублей в 2008 году.
В качестве дополнительных инструментов регулирования банковской ликвидности Банк РосF
сии использовал операции с облигациями Банка России (ОБР), операции “валютный своп”, а также

39
БАНК РОССИИ

операции по покупке и продаже из собственного портфеля государственных ценных бумаг (без обяF
зательств обратной продажи/выкупа). Объем операций “валютный своп” Банка России с долларом
США и евро за 2009 год составил в эквиваленте 0,54 трлн. рублей по сравнению с 1,91 трлн. рублей в
2008 году.
Объем первичного размещения Банком России ОБР за 2009 год увеличился до 297,5 млрд. рублей,
или более чем в 3 раза по сравнению с 2008 годом. При этом основной объем указанных операций приF
шелся на IV квартал 2009 года, когда рост спроса банков на ОБР происходил на фоне общего повышеF
ния банковской ликвидности. Объем операций по покупке и продаже из собственного портфеля госуF
дарственных ценных бумаг (без обязательств обратной продажи/выкупа) составил 16,0 и 1,7 млрд. рубF
лей соответственно.
Дополнительным каналом предоставления ликвидности банковскому сектору являлись операции
по размещению временно свободных средств федерального бюджета на депозиты коммерчеA
ских банков, которые осуществлялись с апреля по декабрь отчетного года. В целом за 2009 год объем
средств, предоставленных посредством данных операций, составил 0,69 трлн. рублей по сравнению с
1,79 трлн. рублей в 2008 году.
В 2009 году в целях создания наиболее благоприятных условий для функционирования банковскоF
го сектора и восстановления деятельности банков, проходящих процедуры санирования, были внесеF
ны изменения в механизм обязательного резервирования. Банк России предоставил кредитным
организациям право при расчете суммы обязательных резервов, подлежащих депонированию в БанF
ке России, не включать в состав резервируемых обязательств обязательства перед государственной
корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее — АСВ) и (или) обязательства перед инвеF
сторами, не являющимися кредитными организациями, возникающие в рамках оказания финансовой
помощи по планам участия АСВ в предупреждении банкротства в соответствии с Федеральным закоF
ном “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 деF
кабря 2011 года”.
Кроме того, в целях поддержания ликвидности кредитных организаций Банк России предоставил
возможность использовать до 1 марта 2010 года усреднение обязательных резервов кредитным оргаF
низациям независимо от классификационных групп, присвоенных им в результате оценки их экономиF
ческого положения в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
В 2009 году Банком России были изменены сроки периода усреднения обязательных резервов, с
тем чтобы его окончание не совпадало с моментом наибольшей потребности кредитных организаций в
ликвидности в дни уплаты налогов в бюджеты, а также скорректированы сроки регулирования обязаF
тельных резервов.
В рамках реализации мер по повышению устойчивости национальной финансовой системы в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.10.2008 № 173FФЗ “О дополнительных мерах по
поддержке финансовой системы Российской Федерации” Банк России заключал соглашения с банками
о компенсации части убытков (расходов), возникших у них по сделкам с другими кредитным организаF
циями в период с 14.10.2008 по 31.12.2009. При этом кредитные организации, с которыми заключались
Соглашения, должны были отвечать установленным требованиям по величине собственных средств и
рейтингу долгосрочной кредитоспособности. Совет директоров Банка России 9.02.2009 принял решеF
ние о снижении требований к величине собственных средств (капитала) с 30 до 20 млрд. рублей, что
позволило расширить круг банков, имеющих право заключать данные Соглашения.
На начало 2010 года Банк России заключил указанные Соглашения с 16 банками и Государственной
корпорацией “Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, а количество
кредитных организаций — заемщиков, сделки с которыми подпадали под действие заключенных СоF
глашений, составило 373. За 2009 год банками проведено около 20,5 тысячи компенсируемых сделок
на общую сумму 4,4 трлн. рублей. В течение указанного периода межбанковские кредиты в рамках СоF
глашений получили 207 кредитных организаций. Среднедневной объем задолженности по компенсиF
руемым сделкам в 2009 году составил около 37 млрд. рублей.
В 2009 году зафиксирован один “страховой” случай, когда кредитная организация своевременF
но не вернула межбанковский кредит банкуFкредитору. В соответствии с заключенным СоглашениF
ем Банк России разместил в банкеFкредиторе депозит в размере 14 млн. рублей для компенсации
убытков по одной из сделок на межбанковском рынке. После погашения просроченной задолженноF
сти кредитной организацией — заемщиком банкFкредитор возвратил “компенсационный” депозит
Банку России.

40
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Показатели ликвидности РИСУНОК 2.8


обусловлено более низким темпом прироста средних
банковского сектора (средние объемов долгосрочного (на срок свыше 1 года) кредиF
хронологические годовые значения) тования (22,6%) по сравнению с темпом прироста
средней величины обязательств банковского сектора
100
97,1 со сроком востребования свыше 1 года (29,4%)59.

90
II.3.3. Структура активов и пассивов
82,0
79,8 кредитных организаций
80
75,4 74,0
74,1 72,9
Динамика показателей, характеризующих струкF
%

70
туру активов и пассивов кредитных организаций по
срочности60, в 2009 году, особенно в первом полугоF
60
дии, отражала более короткие горизонты планироваF
49,0 49,8 ния своей деятельности кредитными организациями
50
в условиях глобального кризиса.
Тем не менее по итогам 2009 года имело место
40
2007 2008 2009 лишь умеренное снижение срочности как активов, так
Мгновенная ликвидность
Текущая ликвидность
и привлеченных ресурсов. Доля активов, до востреF
Долгосрочная ликвидность бования которых осталось более 1 года, в общей веF
личине активов, отнесенных к I категории качества61,
сократилась с 18,7% на 1.01.2009 до 18,0% на
текущей ликвидности (Н3) и 6 — норматив долгосрочF 1.01.2010. Доля обязательств, до погашения которых
ной ликвидности (Н4). осталось более 1 года, в общей величине обязаF
Средние за год фактические значения норматиF тельств сократилась за 2009 год с 24,8 до 23,0%.
вов ликвидности по банковскому сектору в 2009 году Удельный вес краткосрочных активов (со сроками,
значительно возросли по сравнению с предшествуюF оставшимися до востребования, менее 1 месяца) за
щим годом: мгновенной ликвидности (Н2) — с 49,8% 2009 год, наоборот, возрос с 53,6 до 59,9%, а удельF
в 2008 году до 72,9% в 2009 году, текущей ликвидноF ный вес краткосрочных обязательств — с 40,1% на
сти (Н3) — с 75,4 до 97,1% (см. рисунок 2.8). Это обуF 1.01.2009 до 41,9% на 1.01.2010. При этом дефицит
словлено в том числе определенным замещением ликвидного покрытия (ДЛП)62 на конец 2009 года соF
кредитования более краткосрочными торговыми влоF кратился (с 6,4% на 1.01.2009 до 6,0% на 1.01.2010).
жениями банков в ценные бумаги.
Увеличение показателей ликвидности (Н2 и Отношение депозитов клиентов к выданным
Н3) отмечалось у всех групп банков, в наибольF ссудам (коэффициент покрытия)
шей степени — у банков, контролируемых нереF Упомянутая выше политика кредитных организаF
зидентами: Н2 — с 62,1% в среднем за 2008 год ций в части формирования портфеля активов, слоF
до 103,5% в 2009 году; Н3 — с 82,2 до 112,1% соF жившаяся в условиях глобального кризиса, привела
ответственно. также к увеличению по итогам 2009 года коэффициF
Среднее значение показателя долгосрочной ликF ента покрытия63. На 1.01.2010 депозиты клиентов64 на
видности58 в 2009 году по сравнению с 2008 годом неF 76,4% обеспечивали покрытие предоставленных им
сколько уменьшилось (с 79,8 до 74,0%). Его снижение ссуд65, что существенно выше значения коэффициенF

58
В соответствии с Инструкцией Банка России от 16.01.2004 № 110FИ “Об обязательных нормативах банков” максимально
допустимое нормативное значение установлено на уровне 120%.
59
При анализе использовались компоненты расчета норматива долгосрочной ликвидности (Н4).
60
Анализ активов и пассивов кредитных организаций по срочности проводился на основе данных о распределении по сроF
кам востребования и погашения активов и пассивов (по форме 0409125).
61
В соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254FП “О порядке формирования кредитными организаF
циями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности” (с учетом Указания
Банка России от 23.12.2008 № 2156FУ) и Положением Банка России от 20.03.2006 № 283FП “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери”.
62
Дефицит ликвидного покрытия (ДЛП) рассчитывается как отношение превышения величины обязательств до востребоF
вания и сроком до 30 дней включительно над величиной (ликвидных) активов аналогичной срочности к общей величине
указанных обязательств.
63
Коэффициент покрытия рассчитывается как отношение депозитов клиентов к предоставленным им ссудам. Увеличение
коэффициента означает повышение сбалансированности кредитов клиентам и источников их фондирования аналогичной
срочности.
64
В состав депозитов клиентов включены депозиты, привлеченные кредитными организациями от юридических и физичеF
ских лиц (кроме банков и финансовых организаций — резидентов Российской Федерации), а также прочие средства, приF
влеченные от указанных категорий кредиторов (резидентов и нерезидентов), за исключением остатков на текущих и расF
четных счетах данных категорий клиентов.
65
В состав ссудной задолженности включены кредиты, предоставленные кредитными организациями юридическим и фиF
зическим лицам (кроме банков и финансовых организаций — резидентов Российской Федерации), а также прочие средF
ства, предоставленные указанным категориям должников (резидентам и нерезидентам).

41
БАНК РОССИИ

Соотношение ссудной РИСУНОК 2.9


ниже, чем по банковскому сектору, сохранилось на
задолженности и основных источников прежнем уровне. На 1.01.2010 значение коэффициF
финансирования банковского сектора ента покрытия вдвое ниже среднего по банковскому
сектору было у 293 кредитных организаций, доля коF
17 78
торых в совокупных активах банковского сектора соF
16 76 ставила 5,8% (на 1.01.2009 — у 290 кредитных оргаF
15 74 низаций с долей в совокупных активах 6,7%). ЗначеF
ния коэффициента покрытия в 4 раза ниже, чем по
14 72
банковскому сектору в целом, на 1.01.2010, так же
трлн. руб.

13 70 как и на 1.01.2009, были у 181 кредитной организаF

%
12 68 ции (доля в совокупных активах на 1.01.2010 —
2,8%).
11 66

10 64
II.3.4. Зависимость
9 62 от межбанковского рынка
8 60
и динамика ставок
1.01.08 1.01.09 1.01.10
Привлеченные средства (левая шкала) На динамику российского межбанковского рынF
Ссудная задолженность (левая шкала)
Коэффициент покрытия (правая шкала) ка в 2009 году продолжали оказывать влияние кризисF
ные явления на международных финансовых рынках.
Однако проблемы на межбанковском рынке наблюF
та покрытия на 1.01.2009 — 63,0% (см. рисунок 2.9). дались лишь в январе 2009 года, когда фактические
Данное изменение обусловлено некоторым сокращеF ставки (MIACR) по предоставленным однодневным
нием предоставленных клиентам ссуд (на 2,0%) при кредитам в рублях на московском рынке достигали
сохраняющемся приросте привлеченных депозитов 28% годовых.
(18,8%), в том числе в результате агрессивной проF Масштабные операции Банка России по рефинанF
центной политики ряда кредитных организаций. сированию способствовали росту объемов рублевой
У 77 кредитных организаций в ресурсной базе ликвидности, снижению ставок межбанковского рынF
депозиты юридических и (или) физических лиц отсутF ка и их волатильности. В значительной степени этому
ствовали, однако доля активов таких кредитных орF способствовала также стабилизация внутреннего ваF
ганизаций в совокупных активах банковского сектоF лютного рынка. Кроме того, позитивное влияние окаF
ра была незначительной (1,2% на 1.01.2010). зали меры, принятые Банком России в соответствии с
Коэффициент покрытия, рассчитанный по средF Федеральным законом № 173FФЗ “О дополнительных
неF и долгосрочной составляющей (на срок свыше мерах по поддержке финансовой системы Российской
1 года)66, также возрос: с 58,1% на 1.01.2009 до 62,0% Федерации” (см. вставку “Меры Банка России по под
на 1.01.2010. Данный результат обусловило то, что держанию ликвидности банковского сектора”). ДополF
темп прироста кредитов на срок свыше 1 года был нительным фактором уменьшения ставок межбанковF
ниже темпа прироста депозитов аналогичной срочноF ского рынка стало неоднократное снижение Банком
сти (7,1% против 14,2% соответственно). России ставок по своим операциям.
На 1.01.2010, как и годом ранее, наибольшее В результате в феврале 2009 года ситуация стабиF
значение коэффициента покрытия (89,6%) было лизировалась, а в мае — сентябре ставка MIACR по
отмечено в группе региональных средних и малых рублевым кредитам на срок 1 день находилась в диаF
банков, сокративших объем ссуд клиентам за пазоне 6—8% годовых, в IV квартале — 4—7% годовых.
2009 год на 11,6%. Наименьшее значение расF Тем не менее ставка по предоставленным рублевым
сматриваемого коэффициента (66,1%) сложилось межбанковским кредитам (средневзвешенная за год
в группе средних и малых банков Московского реF по всем срокам) в 2009 году составила 8,2%, увелиF
гиона. чившись по сравнению с 2008 годом на 2,4 процентF
Наибольшее значение коэффициента покрыF ного пункта. Отдельные всплески процентных ставок
тия, рассчитанного по среднеF и долгосрочной соF на рублевом межбанковском рынке в 2009 году имели
ставляющей (на срок свыше 1 года) на 1.01.2010 место также в период осуществления налоговых плаF
также наблюдалось по группе региональных средF тежей в бюджеты всех уровней (см. рисунок 2.10).
них и малых банков (91,4%), наименьшее — по В связи со стабилизацией ситуации с ликвидноF
группе банков, контролируемых иностранным каF стью в банковском секторе, с одной стороны, и при
питалом (47,8%). сохранении консервативного поведения банков в часF
Вместе с тем количество кредитных организаF ти межбанковского кредитования, с другой стороны,
ций, у которых коэффициент покрытия значительно зависимость кредитных организаций от межбанковF
66
Рассчитывается как отношение депозитов клиентов на срок свыше 1 года к предоставленным им ссудам той же срочноF
сти. Увеличение коэффициента означает повышение сбалансированности среднеF и долгосрочных кредитов и источников
их фондирования аналогичной срочности.

42
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Динамика процентных ставок по предоставленным РИСУНОК 2.10


рублевым межбанковским кредитам (MIACR)
28
26
24
22
20
18
16
%

14
12
10
8
6
4
2
0
1.01.08

1.02.08

1.03.08

1.04.08

1.05.08

1.06.08

1.07.08

1.08.08

1.09.08

1.10.08

1.11.08

1.12.08

1.01.09

1.02.09

1.03.09

1.04.09

1.05.09

1.06.09

1.07.09

1.08.09

1.09.09

1.10.09

1.11.09

1.12.09

1.01.10
Фактические ставки по предоставлению кредитов (MIACR) в % годовых для рублевых кредитов сроком на 1 день
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитным организациям по всем срокам

ского рынка (ПМБК)67 в 2009 году в целом сократилась 18,1%), что объясняется их менее активным взаимоF
почти в 2,8 раза: с 4,8 до 1,7%. действием с материнскими банковскими структураF
Наибольший удельный вес в совокупных активах ми за рубежом.
банковского сектора (82,0% на 1.01.2010) имела групF По отношению к внешнему миру российский банF
па кредитных организаций со значением ПМБК не ковский сектор за 2009 год превратился из неттоFзаF
более 8%. По сравнению с 1.01.2009 удельный вес емщика в неттоFкредитора. Так, чистая задолженF
данной группы возрос на 16,5 процентного пункта. ность по МБК перед банкамиFнерезидентами, на
Доли кредитных организаций со значениями ПМБК в 1.01.2009 составлявшая 843,1 млрд. рублей, к концу
других рассматриваемых диапазонах сократились 2009 года сменилась чистыми требованиями в сумF
(см. рисунок 2.11). ме 39,8 млрд. рублей.
Наибольшее значение показателя зависимости от При этом доля кредитов, полученных от банковF
межбанковского рынка традиционно наблюдается в нерезидентов, в общем объеме полученных МБК за
группе банков с иностранным участием (6,6% на 2009 год снизилась на 12,9 процентного пункта, соF
1.01.2010). Однако за год данный показатель сущеF ставив 60,4%, а доля кредитов, предоставленных банF
ственно снизился (для сравнения: на 1.01.2009 — камFнерезидентам, в общем объеме предоставленF

Распределение кредитных организаций по показателю зависимости РИСУНОК 2.11


от межбанковского рынка (ПМБК)
1200
953 918
(65,5)
Количество КО, единиц

(82,0)
900

600

300
71 67 52 46
26 22
(21,6) (13,4) (5,4) (3,6)
(7,5) (1,0)
0
Количество КО, Количество КО, Количество КО, Количество КО,
имеющих показатель имеющих показатель имеющих показатель имеющих показатель
ПМБК ≤ 8 8 < ПМБК ≤ 18 18 < ПМБК ≤ 27 ПМБК > 27
На 1.01.09 На 1.01.10

В скобках приведен удельный вес данных кредитных организаций в активах банковского сектора в процентах.

67
Показатель зависимости кредитных организаций от межбанковского рынка (ПМБК) рассчитывается как процентное отF
ношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов (депозитов) к привлеченным средствам (без
учета начисленных процентов). Чем выше значение показателя, тем сильнее кредитная организация зависит от межбанF
ковского рынка. Методология расчета ПМБК приближена к методологии расчета показателя ПЛ5, содержащегося в УказаF
нии Банка России от 30.04.2008 № 2005FУ “Об оценке экономического положения банков”, которым определены его пороF
говые значения — 8, 18 и 27% (соответствующие этим пороговым значениям интервалы характеризуют состояние ликвидF
ности как “хорошее”, “удовлеторительное”, “сомнительное” и “неудовлеторительное”).

43
БАНК РОССИИ

ных МБК сократилась на 2,4 процентного пункта — до II.3.5. Характеристика задолженности


70,5%. перед нерезидентами
На 1.01.2010 кредиты, привлеченные от банковF
нерезидентов, имели 167 кредитных организаций, на По итогам 2009 года общая задолженность росF
долю которых приходилось 86,4% совокупных актиF сийского банковского сектора перед нерезидентами68
вов банковского сектора (на 1.01.2009 — 178 кредитF составила 3503,2 млрд. рублей, сократившись за год
ных организаций и 88,3% активов банковского сектоF на 21,0%. При этом чистый долг перед нерезидентаF
ра соответственно). Половина объема межбанковских ми69 в размере 546,1 млрд. рублей на 1.01.2009 смеF
кредитов, привлеченных изFза рубежа, приходилась нился на чистые требования, которые на 1.01.2010
на 7 кредитных организаций, из которых 6 входят в составили 665,1 млрд. рублей.
число 20 крупнейших по величине активов. Единственной группой кредитных организаF
Кредиты, предоставленные банкамFнерезиденF ций, зависимой от внешних операций, остаютF
там, на 1.01.2010 имели 227 кредитных организаций, ся банки, контролируемые иностранным капиF
их доля в совокупных активах банковского сектора талом (показатель зависимости от нерезиденF
составляла 89,4% (на 1.01.2009 — 234 кредитных орF тов — соотношение чистого долга с пассиваF
ганизаций с долей в совокупных активах 89,8%). При ми — на 1.01.2010 у них составило 5,4%, сокраF
этом половина общего объема межбанковских креF тившись на 9,8 процентного пункта по сравнеF
дитов приходилась на 4 кредитные организации, вхоF нию с 1.01.2009).
дящие в число 20 крупнейших по величине активов. Анализ распределения банков по уровню задолF
Таким образом, межбанковские операции с нереF женности перед нерезидентами показал, что средF
зидентами, как и ранее, были сконцентрированы в нее (в соотношении с пассивами) по банковскому
крупнейших российских кредитных организациях. сектору значение этого показателя на 1.01.2010 —
Информацию по динамике рынка МБК см. также 11,9%. Превысили этот уровень 125 кредитных орF
в подразделе I.3.1 “Динамика и структура привлеченF ганизаций, 57 из них контролируются нерезидентаF
ных ресурсов”. ми (см. рисунок 2.12).

Распределение задолженности банковского сектора РИСУНОК 2.12


перед нерезидентами на 1.01.2010
450
426
400

350
Количество КО, единиц

300

250

200

150
147 125
100
58 75
73 57 46 36
50 20
48 11 6 1 0
32 27 15 9 5 1
0 0
0,5 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Доля в пассивах средств, привлеченных от нерезидентов, %
Средняя по банковскому сектору доля в пассивах средств, привлеченных от нерезидентов (11,9%)
Количество КО, у которых доля в пассивах задолженности перед нерезидентами превышает соответствующее значение
Количество КО со 100Fпроцентным участием иностранного капитала

68
Корреспондентские и прочие счета кредитных организаций — нерезидентов, полученные кредиты, депозиты, средства
на счетах иных юридических и физических лиц — нерезидентов.
69
Сальдо привлеченных и размещенных у нерезидентов средств.

44
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II.4. Достаточность собственных средств (капитала)

II.4.1. Динамика и структура капитала шлось 25,3% суммарной величины факторов роста
банковского сектора капитала, объем указанных субординированных креF
дитов увеличился на 203,7 млрд. рублей.
Собственные средства (капитал) действующих По сравнению с 2008 годом в отчетном году суF
кредитных организаций на 1.01.2010 достигли щественно снизилось влияние прибыли и сформироF
4620,6 млрд. рублей. Темп прироста капитала в ванных из нее фондов на динамику собственных
2009 году по сравнению с 2008 годом снизился вдвое средств банковского сектора. Их доля в суммарной
(21,2% против 42,7%). Рост капитала в значительной величине факторов роста капитала составила 11,9%,
мере был обусловлен наращиванием отдельными а прирост за 2009 год — 96,0 млрд. рублей.
кредитными организациями своих уставных капитаF Значимость факторов роста собственных средств
лов. Меры государственной поддержки, оказанной различается по группам кредитных организаций.
банковскому сектору, также способствовали наращиF В группе банков, контролируемых государстF
ванию капитала банковского сектора. вом, увеличение собственных средств происхоF
За 2009 год увеличилось отношение капитала дило преимущественно за счет уставного капитаF
банковского сектора к ВВП (с 9,2% на 1.01.2009 до ла и эмиссионного дохода (суммарно — 82,4%
11,8% на 1.01.2010), а также отношение капитала к общей суммы факторов роста капитала) и приросF
активам банковского сектора — с 13,6 до 15,7% соF та стоимости имущества за счет переоценки
ответственно (см. рисунок 2.13). (23,9% общей суммы факторов роста капитала).
Основными источниками капитализации банковF Капитализация крупных частных банков выF
ского сектора в 2009 году были рост уставного капиF росла главным образом за счет субординированF
тала и эмиссионный доход (см. рисунок 2.14). Их сумF
марная доля в объеме факторов роста капитала соF Cтруктура совокупного РИСУНОК 2.14
ставила 50,2%, а объем увеличился на 403,6 млрд. капитала банковского сектора
рублей. Субординированные кредиты в 2009 году в 5500
меньшей степени, чем в 2008 году, оказали влияние
5000
на рост капитализации банковского сектора. На долю
субординированных кредитов, включаемых в состав 4500
собственных средств, по состоянию на 1.01.2010 приF 4000

3500
Динамика капитала РИСУНОК 2.13 3000
(собственных средств)
млрд. руб.

2500
банковского сектора
2000
4,8 16
1500
4,4 15
4,0 14 1000

3,6 13 500
3,2 12 0
трлн. руб.

2,8 11
—500
%

2,4 10
—1000
2,0 9 1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10
1,6 8 Уставный капитал
Эмиссионный доход
1,2 7 Прибыль и фонды кредитных организаций
0,8 6 Субординированные кредиты
Прочие факторы роста
0,4 5 Убытки
1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10
Снижение источников дополнительного капитала
Капитал банковского сектора (левая шкала) с учетом ограничений, накладываемых пунктом 3.11
Капитал/ВВП (правая шкала) Положения Банка России от 10.02.03 № 215FП
Капитал/активы (правая шкала) Вложения кредитных организаций в акции (доли участия)
Капитал/активы без учета Сбербанка России ОАО Прочие факторы снижения
и ВТБ (правая шкала) Собственные средства

45
БАНК РОССИИ

ных кредитов (63,0%) и роста уставного капитала 4,5 и 3,0 млрд. руб. соответственно; их доли в капиF
(39,0%). тале соответствующих групп составляли 19,8 и 15,3%,
В группе банков, контролируемых иностранF в совокупном капитале банковского сектора — 0,7 и
ным капиталом, основными факторами прироста 0,5%.
капитала были: капитализация прибыли (51%), Снижение капитала отмечено у 25 кредитных орF
рост уставного капитала и эмиссионного дохода ганизаций из группы крупных частных банков (на
(33,0%) и субординированные кредиты (12,8%). 35,8 млрд. руб.). На данные банки на 1.01.2010 приF
В группе средних и малых региональных банF шлось 3,2% совокупного капитала банковского секF
ков увеличение собственных средств происходиF тора. В отношении 6 банков данной группы, допустивF
ло в основном за счет уставного капитала и эмисF ших снижение капитала, осуществлялись меры по
сионного дохода (54,1%) и за счет переоценки предупреждению банкротства.
имущества (21,2%).
В группе средних и малых банков МосковскоF II.4.2. Активы, взвешенные
го региона собственные средства снизились на по уровню риска
3,2%, в основном за счет значительного (на 7,2%)
сокращения числа банков. Отношение взвешенных по уровню риска баланF
Доля уставного капитала и эмиссионного дохода совых активов кредитных организаций к совокупным
в совокупном капитале банковского сектора за отчетF балансовым активам сократилось в 2009 году с
ный период выросла с 44,8 до 45,7%, а доля суборF 64,9 до 60,6% (см. рисунок 2.15).
динированных кредитов в совокупном капитале банF При этом структура взвешенных по уровню риска
ковского сектора за отчетный год, напротив, нескольF балансовых активов за 2009 год практически не изF
ко сократилась (с 30,6 до 29,7%). Доля прибыли и менилась. На 1.01.2010 доля активов, относящихся к
сформированных из нее фондов в структуре совокупF 1—3Fй группам, составила 3,1%, активов, взвешенF
ного капитала за 2009 год уменьшилась с 35,6 до ных по уровню риска и относящихся к 4—5Fй групF
31,5%. пам, — 96,9%, в том числе к 5Fй группе — 91,6% (на
В 2009 году существенно возросло количество 1.01.2009 — 3,0; 97,0 и 93,5% соответственно).
кредитных организаций, допустивших снижение собF Снижение соотношения активов, взвешенных по
ственных средств (капитала). Уменьшение собственF уровню риска, и совокупных активов банковского секF
ных средств (капитала) на общую сумму 63,7 млрд. тора на протяжении 2009 года в значительной мере
рублей отмечено у 163 кредитных организаций (в было обусловлено кредитным сжатием и накоплениF
2008 году — у 119 кредитных организаций на общую ем банками “подушки” ликвидности.
сумму 47,6 млрд. рублей). Удельный вес таких кредитF В 2009 году объем активов, взвешенных по уровF
ных организаций в капитале банковского сектора на ню риска, сократился на 2,4%. Их структура за год преF
1.01.2010 составил 8,8% (на 1.01.2009 — 2,9%). терпела некоторые изменения: при практически неизF
По итогам 2009 года наибольшее число банков со менной доле в них кредитного риска по активам, отраF
снизившимся капиталом наблюдалось в группе средF женным на балансовых счетах бухгалтерского учета
них и малых банков Московского региона (59 кредитF (80,1% на 1.01.2009 и 80,5% на 1.01.2010), кредитного
ных организаций) и в группе средних и малых банков риска по условным обязательствам кредитного харакF
других регионов (50 кредитных организаций). Эти тера (9,3 и 9,6%), кредитного риска по срочным сделF
группы кредитных организаций снизили капитал на кам (0,5 и 1,0%) выросла доля рыночного риска — с

Динамика взвешенных по уровню риска РИСУНОК 2.15


активов кредитных организаций
19 72
18 71
17 70
16 69
15 68
14 67
трлн. руб.

13 66
%

12 65
11 64
10 63
9 62
8 61
7 60
6 59
1.01.06 1.07.06 1.01.07 1.07.07 1.01.08 1.04.08 1.07.08 1.10.08 1.01.09 1.04.09 1.07.09 1.10.09 1.01.10
Сумма балансовых активов банков, взвешенных по уровню риска (левая шкала)
Отношение активов, взвешенных по уровню риска, к совокупным активам банковского сектора (правая шкала)

46
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3,6% на 1.01.2009 до 6,3% на 1.01.2010. Доля риска по банков, контролируемых государством (2,5%).
требованиям к связанным с банком лицам сократилась Наибольший рост рыночного риска наблюдался в
с 5,7% на 1.01.2009 до 3,5% на 1.01.2010. группе крупных частных банков.
В структуре активов, взвешенных по уровню
риска, у всех групп банков преобладал кредитный II.4.3. Достаточность капитала
риск. При этом наибольшая доля кредитного рисF кредитных организаций
ка по активам, отраженным на балансовых счетах
бухгалтерского учета, наблюдалась у банков, конF Рост собственных средств (капитала) банковскоF
тролируемых государством (85,8%); у средних и го сектора позволил увеличить показатель достаточF
малых региональных банков (84,7%); наименьF ности капитала в целом по банковскому сектору с
шая — у крупных частных банков (74,7%). На 16,8% на 1.01.2009 до 20,9% на 1.01.2010. (см. рису
1.01.2010 доля рыночного риска (10,8%) была нок 2.16).
наибольшей в группе средних и малых банков Показатель достаточности капитала увеличился
Московского региона; наименьшая — в группе за год по всем группам кредитных организаций, за

Динамика показателя РИСУНОК 2.16


достаточности капитала
5,0 21

4,5 20

4,0 19

3,5 18
трлн. руб.

%
3,0 17

2,5 16

2,0 15

1,5 14

1,0 13
1.01.06 1.07.06 1.01.07 1.07.07 1.01.08 1.04.08 1.07.08 1.10.08 1.01.09 1.04.09 1.07.09 1.10.09 1.01.10
Собственные средства (капитал) кредитных организаций (левая шкала)
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (правая шкала)

Динамика достаточности капитала (Н1) ТАБЛИЦА 2.9


по группам кредитных организаций
1.01.09 1.01.10
Банки, контролируемые государством 18,4 22,7
Банки, контролируемые иностранным капиталом 15,5 19,6
Kрупные частные банки 14,0 18,1
Средние и малые банки Московского региона 31,6 31,2
Средние и малые банки других регионов 21,9 24,1
Небанковские кредитные организации 37,2 103,8

Достаточность капитала (Н1) по группам кредитных организаций, ТАБЛИЦА 2.10


ранжированных по величине активов
Распределение кредитных организаций,
1.01.09 1.01.10
ранжированных по величине активов (по убыванию)
Первые 5 17,6 22,4
С 6Fй по 20Fю 12,6 16,6
С 21Fй по 50Fю 14,4 17,3
С 51Fй по 200Fю 18,9 21,8
С 201Fй по 1000Fю 27,3 29,1
С 1001Fй* 63,1 130,2
По банковскому сектору 16,8 20,9
* По состоянию на 1.01.2010 число таких кредитных организаций составило 58 (из них 25 — небанковские кредитные
организации).

47
БАНК РОССИИ

исключением средних и малых банков Московского Около 92% действующих кредитных организаций
региона (см. таблицу 2.9). поддерживают показатель достаточности капитала на
В 2009 году наиболее существенный рост покаF уровне более 14% (на 1.01.2009 — 89,6%). Доля креF
зателя достаточности капитала (с 17,6 до 22,4) отмеF дитных организаций, у которых показатель достаточF
чался у первых 5 крупнейших по величине активов ности капитала находится в пределах 14—28%, в соF
банков (см. таблицу 2.10). вокупных активах банковского сектора за 2009 год выF
Количество банков со значением показателя досF росла с 58,2 до 83,2% (см. рисунки 2.17 и 2.18).
таточности капитала ниже 12% сократилось с 31 на Норматив достаточности капитала (Н1) в 2009 гоF
1.01.2009 до 20 на 1.01.2010. Доля этих банков в соF ду нарушали 16 кредитных организаций (в 2008 гоF
вокупных активах банковского сектора уменьшилась ду — 18 кредитных организаций). Резко возросло
в 4,8 раза (с 16,6 до 3,5%). количество текущих нарушений Н1: за 2009 год
По состоянию на 1.01.2010 у 57 кредитных оргаF зафиксировано 1597 нарушений, в основном банF
низаций (на 1.01.2009 — у 70 кредитных организаций) ками, в отношении которых осуществляются меры
значение показателя достаточности капитала находиF по предупреждению банкротства, против 196 в
лось в пределах 12—14%. Доля активов этой группы 2008 году. Из указанных 16 кредитных организаF
кредитных организаций в совокупных активах банковF ций у трех были отозваны лицензии, в отношении
ского сектора также сократилась за 2009 год на 8 осуществляются меры по предупреждению банF
12,7 процентного пункта — до 5,4% на 1.01.2010. кротства.

Распределение кредитных организаций по значению норматива РИСУНОК 2.17


достаточности капитала (по количеству)
600 572
478 511
479
500
Количество банков

432
400
400

300

200
126
97
100 71 57
32 20
0 12 9
0
Норматив Н1 Значение Н1 Значение Н1 Значение Н1 Значение Н1
не выполнен до 12% от 12 до 14% от 14 до 28% более 28%
На 1.01.08 На 1.01.09 На 1.01.10

Распределение кредитных организаций по значению норматива РИСУНОК 2.18


достаточности капитала (по доле в свовокупных активах банковского сектора)
90
83,2
80
банковского сектора, %
Удельный вес в активах

70
58,0
60
53,6
50
40
30 24,2
16,9 17,7 18,1
20
5,4 6,7
10 4,6
0,0 3,1 1,2 3,5 3,9
0
Норматив Н1 Значение Н1 Значение Н1 Значение Н1 Значение Н1
не выполнен до 12% от 12 до 14% от 14 до 28% более 28%
На 1.01.08 На 1.01.09 На 1.01.10

48
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II.5. Качество управления банками

Кризисные явления в экономике способствовали анкетного опроса кредитных организаций по вопроF


обострению проблем, связанных с недостатками корF сам управления операционным риском, проведенноF
поративного управления в кредитных организациях. го Банком России в 2009 году, отмечено не только
Так, по такому ключевому направлению корпоративF расширение набора применяемых кредитными оргаF
ного управления в банках, как организация и коордиF низациями средств и методов управления операциF
нация управления банковскими рисками, в ряде слуF онным риском, но и позитивные тенденции в развиF
чаев применялся достаточно формальный подход. тии систем управления рисками в целом (а именно
В частности, не в полной мере обеспечивалась незаF определение кредитными организациями в стратегии
висимость структурных подразделений (служащих), управления рисками предельно допустимого уровня
ответственных за координацию управления всеми рисков).
банковскими рисками кредитной организации, в том С учетом сложившейся ситуации территориальные
числе по причине недостаточных (слабых) полномоF учреждения Банка России в 2009 году уделяли особое
чий и статуса руководителей соответствующих подF внимание оценке качества управления в банках, в том
разделений. Другим существенным недостатком в числе в рамках оценки экономического положения креF
организации управления рисками в банках явился дитных организаций, а также их соответствия критеF
недостаточный контроль со стороны советов дирекF риям участия в системе страхования вкладов.
торов (наблюдательных советов) кредитных органиF Также в 2009 году в рамках совместной ПрограмF
заций за решениями старшего менеджмента банков мы Евросистемы и Центрального банка Российской
в отношении уровня принимаемых банками рисков. Федерации “План развития для внедрения Базеля II”
В частности, ряд кредитных организаций потерял проводились опросы и тематические посещения “пиF
финансовую устойчивость изFза недостаточно ответF лотных” банков. На основе полученных результатов
ственного подхода их собственников и органов управF определялись те сферы корпоративного управления
ления к определению кредитной и инвестиционной в кредитных организациях, которые требуют соверF
политики, а также политики управления ликвидноF шенствования для приведения их в соответствие с
стью. Это, в свою очередь, было обусловлено излишF требованиями IRBFподхода и внутренних процедур
ней склонностью собственников и органов управлеF оценки достаточности капитала (ICAAP), предусмотF
ния к принятию рисков, не соответствующих ресурF ренных Базелем II, что в перспективе также должно
сам кредитных организаций, либо отсутствием должF способствовать улучшению качества управления в
ных механизмов выявления, оценки и информироваF кредитных организациях.
ния органов управления и собственников о реальных Для повышения качества управления в кредитных
уровнях рисков, принимаемых кредитными организаF организациях Банк России предполагает инициироF
циями. Серьезными недостатками при управлении вать внесение в законодательство и нормативноFпраF
риском ликвидности и процентным риском являлось вовую базу Банка России изменений, направленных
отсутствие или неразвитость рискFориентированных на установление требований, способствующих повыF
систем ценообразования как по привлекаемым банF шению эффективности деятельности советов дирекF
ками источникам финансирования, так и по банковF торов (наблюдательных советов) кредитных органиF
ским продуктам. Следует отметить также, что в ряде заций, их роли и ответственности по стратегически
кредитных организаций выявились недостатки, свяF важным с точки зрения обеспечения финансовой усF
занные с низкой диверсификацией (повышенной конF тойчивости кредитных организаций решениям, что в
центрацией) принимаемых рисков, в том числе на целом должно способствовать совершенствованию
объекты инвестиций, эмитентов ценных бумаг, экоF требований к системам корпоративного управления
номически связанных заемщиков, отдельные отрасF и управления рисками в кредитных организациях. УкаF
ли (подотрасли), сегменты рынка (строительство, занные требования будут устанавливаться в том чисF
оптовоFрозничная торговля, фондовый рынок), вклюF ле и на основании подходов, предусмотренных в доF
чая ориентацию деятельности банка преимущественF кументах Базельского комитета по банковскому надF
но на обслуживание бизнеса его владельцев. Тем не зору “Основополагающие принципы эффективного
менее значительное число кредитных организаций банковского надзора” и “Совершенствование корпоF
извлекло уроки из ситуаций, возникавших в связи с ративного управления в кредитных организациях”, а
кризисными явлениями, и наметило пути совершенF также в “Принципах построения систем материальF
ствования своих систем корпоративного управления ного стимулирования в финансовых организациях”,
и управления рисками. В частности, согласно данным изданных Советом финансовой стабильности (FinanF

49
БАНК РОССИИ

cial Stability Board). Кроме того, предполагается доF кредитными организациями рисков, а также устанавF
полнить банковское законодательство нормами, поF ливать требования к системам управления рисками
зволяющими Банку России более широко применять и внутреннего контроля, и, соответственно, оценке их
мотивированное суждение при оценке принимаемых качества.

50
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II.6. Макропруденциальный анализ банковского сектора

В 2009 году в условиях кризиса повысилась восF “плохих” 70 ссуд в кредитном портфеле кредитной
требованность макроанализа ситуации в банковском организации. Эта величина (коэффициент) в расчеF
секторе, включая стрессFтестирование как аналитиF тах выражается количеством стандартных отклонеF
ческий инструмент оценки его системной устойчивоF ний доли “плохих” ссуд конкретной кредитной орF
сти. В том числе данный инструмент позволяет оцеF ганизации от ее среднего значения, рассчитанных
нить требуемые параметры капитализации банковF на основании статистических данных за возможно
ского сектора в случае реализации заданных стресF длительный период, в нашей ситуации — за 12 лет
совых сценариев, а также выявить кредитные оргаF (с 1998 по 2009 год).
низации, наиболее чувствительные к шокам. В отношении риска ликвидности по консервативF
В этих условиях Банк России повысил оперативF ному и пессимистическому сценариям было сделано
ность стрессFтестирования: в январе—сентябре предположение о сохранении доступа к рынку МБК,
2009 года стрессFтесты российского банковского однако предполагалось, что привлечение средств с
сектора проводились практически ежемесячно. межбанковского рынка осуществляется по повышенF
В дальнейшем с учетом улучшения ситуации в эконоF ным ставкам. В экстремальном сценарии доступ на
мике и стабилизации в банковском секторе во втором рынок МБК “отсутствовал”, что “вынуждало” кредитF
полугодии 2009 года Банк России вернулся к ежекварF ные организации реализовывать свои активы с заданF
тальной практике проведения стрессFтестов. ным дисконтом. Кроме того, в экстремальном сценаF
СтрессFтестирование представляет собой рии обесценение вложений в долевые ценные бумаF
оценку потенциального воздействия на финансоF ги в рамках расчета фондового риска было увеличеF
вое состояние кредитной организации ряда заF но (с 30 до 50%), также был увеличен (с 15 до 30%)
данных сценарием изменений в факторах риска, показатель стрессового обесценения национальной
которые соответствуют принципиально возможF валюты в рамках расчета валютного риска.
ным, но исключительным с точки зрения вероятF Дополнительно (вне основных стрессовых сценаF
ности наступления событиям. СтрессFтест не риев) стрессFтест проводился в отношении возможF
определяет вероятность наступления стрессовых ности возникновения кризиса на межбанковском рынF
событий, равно как и не является прогнозом наиF ке (“эффект домино”), а также ревальвации нациоF
более вероятной величины потерь. нальной валюты (на 15%).
В соответствии с подходами, принятыми в межF Количественные характеристики указанных негаF
дународной практике, оценка потерь капитала дейстF тивных последствий рассчитывались отдельно для каF
вующих кредитных организаций проводилась в услоF ждой кредитной организации на основе данных инF
виях заданного воздействия на баланс каждого банF дивидуальной отчетности и впоследствии агрегироF
ка трех основных видов риска: кредитного, рыночноF вались на уровне банковского сектора.
го, потери ликвидности. СтрессFтестирование банковского сектора по соF
В ходе стрессFтестирования по состоянию на стоянию на 1.01.2010 дало следующие результаты.
1.01.2010 рассматривались три сценария: консерваF Совокупные потери при гипотетической реализации
тивный, пессимистический и экстремальный. консервативного сценария были оценены в 35,6% каF
Основное различие сценариев определяется питала кредитных организаций (4,2% ВВП); в пессиF
величиной шока, влияющего на увеличение доли мистическом сценарии — 46,4% капитала (5,4% ВВП);

Распределение кредитных организаций в зависимости ТАБЛИЦА 2.11


от возможного дефицита капитала
Kонсервативный сценарий Пессимистический сценарий Экстремальный сценарий
Значение
скорректированного доля в активах доля в активах доля в активах
колFво колFво колFво
на потери Н1 банковского банковского банковского
банков банков банков
сектора, % сектора, % сектора, %
H1 ≤ 10% 155 17,6 207 34,7 285 69,2
из них
H1 ≤ 2% 39 2,4 78 3,2 132 11,8

70
В целях стрессFтеста под “плохими” ссудами понимаются ссуды IV и V категорий качества в соответствии с классификаF
цией, установленной в Положении Банка России от 26.03.2004 № 254FП “О порядке формирования кредитными организаF
циями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”

51
БАНК РОССИИ

в экстремальном сценарии — 58,6% капитала (6,8% Потенциальные потери кредитных организаций от


ВВП). реализации предусмотренного сценариями стрессF
Распределение кредитных организаций в зависиF тестирования рыночного риска не являются критичеF
мости от возможного дефицита капитала при реалиF скими с точки зрения системной устойчивости банF
зации сценарных условий стрессFтеста приведено в ковского сектора. При этом потенциальное влияние
таблице 2.11. рыночного риска на величину совокупных потерь по
Проведенные расчеты по состоянию на 1.01.2010 расчету несколько увеличилось, что связано с актиF
показали, что в рамках пессимистического и экстреF визацией деятельности кредитных организаций на
мального сценариев наиболее существенным для фондовом рынке во второй половине 2009 года.
российского банковского сектора является кредитF Величина потенциальных потерь от реализации
ный риск. Потери от реализации кредитного риска по рыночного риска на 1.01.2010 составляла 16,3% каF
этим двум сценариям составляют от 40 до 50% всех питала в консервативном и в пессимистическом сцеF
потерь. В рамках же консервативного сценария потеF нариях и 18,1% капитала в экстремальном.
ри по кредитному риску были значительно ниже, чем В общем объеме потерь банковского сектора от
по другим видам риска, и составили порядка 20% соF реализации рыночного риска (в пессимистическом
вокупных потерь. Данное обстоятельство может свиF сценарии) наибольший удельный вес — 84,1% — приF
детельствовать о том, что риски, заложенные в исходF ходился на процентный риск, 15,5% — на фондовый
ные условия стрессFтеста для консервативного сцеF риск и лишь 0,4% — на валютный риск.
нария, в значительной степени реализовались в ходе В рамках самостоятельного стрессFтеста была
глобального кризиса. также оценена устойчивость банковского сектора по
СтрессFтест показал, что доля “плохих” ссуд отношению к кризису на межбанковском рынке (т.н.
в портфеле кредитов юридическим лицам в цеF “эффект домино”). В качестве банков, инициирующих
лом по банковскому сектору при реализации конF неплатежи по межбанковским кредитам, взяты банF
сервативного сценария могла увеличиться с 10,5 ки, совокупные потери которых по всем видам риска
до 12,8%, при реализации пессимистического — (без учета условий рассматриваемого сценария) по
до 14,8%, экстремального — до 17,7%. В портфеF расчету превысили 25% капитала. Далее в расчет поF
ле кредитов физическим лицам при реализации терь по цепочке межбанковских связей включались
указанных сценариев доля “плохих” ссуд могла другие банки.
увеличится с 11,0 до 11,3; 12,0 и 13,7% соответF По данным на 1.01.2010 потери банков в случае
ственно. Следует отметить, что по некоторым креF возникновения “эффекта домино” на рынке МБК могF
дитным организациям в результате реализовавF ли бы составить 16,6% капитала банковского сектоF
шегося стресса доля “плохих” ссуд фактически ра (2,0% ВВП).
достигла значений, вытекающих из консервативF Дополнительная оценка валютного риска показаF
ного сценария. ла, что в случае укрепления рубля потенциальные поF
В случае реализации риска потери ликвидности тери в соотношении с капиталом банковского сектоF
потери банковского сектора сравнительно невелики ра исходя из сценарных условий могли бы составить
относительно капитала, что было связано с ростом 0,24%. В целом незначительные потери от реализаF
высоколиквидных активов на балансах кредитных орF ции валютного риска как в рамках обесценения рубF
ганизаций. Потери по указанному виду риска, по данF ля, так и в случае его укрепления являются следствиF
ным стрессFтеста, могли составить 12,0% капитала в ем достаточной (согласно данным отчетности) сбаF
консервативном и в пессимистическом сценариях и лансированности валютных активов и валютных пасF
12,2% в экстремальном. сивов российских кредитных организаций.

52
Банковское
регулирование
и банковский надзор
в Российской
Федерации III
БАНК РОССИИ

III.1. Совершенствование законодательной и нормативной базы


деятельности кредитных организаций в соответствии
с международно признанными подходами

В 2009 году Банк России продолжил работу по компенсации Банком России части убытков (расF
совершенствованию правового обеспечения банковF ходов), возникших у них по совершенным сделF
ской деятельности. кам с другими кредитными организациями, у коF
Были приняты нормативные акты Банка России, торых была отозвана лицензия на осуществление
предусматривающие совершенствование банковскоF банковских операций;
го регулирования и надзора, включая государственF — Федеральный закон от 27.12.2009 № 361FФЗ
ную регистрацию кредитных организаций, лицензиF “О внесении изменений в Федеральный закон
рование банковской деятельности, организацию дисF “О дополнительных мерах по поддержке финансоF
танционного надзора, инспектирование, финансовое вой системы Российской Федерации” в части усF
оздоровление и ликвидацию кредитных организаций, тановления возможности продления срока пользоF
противодействие легализации преступных доходов и вания кредитом (займом) в иностранной валюте
финансированию терроризма. для погашения и (или) обслуживания кредитов
(займов), полученных организациями до 25 сенF
III.1.1. Совершенствование тября 2008 года от иностранных организаций;
законодательной базы деятельности — Федеральный закон от 28.04.2009 № 73FФЗ
кредитных организаций “О внесении изменений в отдельные законодаF
тельные акты Российской Федерации” в части поF
В 2009 году Банк России принимал участие в подF вышения эффективности мер принуждения к исF
готовке следующих федеральных законов: полнению обязательств перед кредиторами;
— Федеральный закон от 28.02.2009 № 28FФЗ — Федеральный закон от 25.11.2009 № 280FФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О внесении изменения в статью 4 ФедеральноF
“О банках и банковской деятельности” в части го закона “О внесении изменений в статью 11 ФеF
повышения требований к минимальному размеF дерального закона “О страховании вкладов физиF
ру собственных средств; ческих лиц в банках Российской Федерации” и
— Федеральный закон от 17.07.2009 № 168FФЗ некоторые другие законодательные акты РоссийF
“О внесении изменений в Федеральный закон ской Федерации” в части продления срока полF
“О дополнительных мерах по поддержке финанF номочий Банка России по введению ограничений
совой системы Российской Федерации” в части на величину процентной ставки по договорам банF
продления срока пользования субординированF ковского вклада;
ными кредитами (займами) кредитными органиF — Федеральный закон от 18.07.2009 № 190FФЗ
зациями, получившими такие кредиты (займы) от “О кредитной кооперации”;
третьих лиц; — Федеральный закон от 18.07.2009 № 181FФЗ
— Федеральный закон от 03.06.2009 № 102FФЗ “Об использовании государственных ценных буF
“Об отчете Правительства Российской ФедераF маг Российской Федерации для повышения капиF
ции и информации Центрального банка РоссийF тализации банков”;
ской Федерации о реализации мер по поддержке — Федеральный закон от 29.07.2009 № 216FФЗ
финансового рынка, банковской системы, рынка “О внесении изменения в статью 178 Уголовного
труда, отраслей экономики Российской ФедераF кодекса Российской Федерации” в части уголовF
ции, социальному обеспечению населения и друF ной ответственности за нарушение антимоноF
гих мер социальной политики”; польного законодательства;
— Федеральный закон от 19.07.2009 № 193FФЗ — Федеральный закон от 25.11.2009 № 281FФЗ
“О внесении изменения в статью 11 ФедеральноF “О внесении изменений в части первую и вторую
го закона “О дополнительных мерах для укреплеF Налогового кодекса Российской Федерации и отF
ния стабильности банковской системы в период дельные законодательные акты Российской ФеF
до 31 декабря 2011 года” в части уточнения полF дерации” в части совершенствования правового
номочий Банка России; регулирования налогообложения финансовых инF
— Федеральный закон от 25.11.2009 № 279FФЗ струментов срочных сделок;
“О внесении изменения в статью 3 ФедеральноF — Федеральные законы от 03.06.2009 № 103FФЗ
го закона “О дополнительных мерах по поддержF “О деятельности по приему платежей физических
ке финансовой системы Российской Федерации” лиц, осуществляемой платежными агентами” и
в части продления срока действия механизма № 121FФЗ “О внесении изменений в отдельные

54
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

законодательные акты Российской Федерации в сокращение объема документов, представляемых


связи с принятием Федерального закона “О деяF инвесторами, удовлетворительность финансового поF
тельности по приему платежей физических лиц, ложения которых подтверждается путем присвоения
осуществляемой платежными агентами”; им международными рейтинговыми агентствами опF
— Федеральный закон от 01.07.2009 № 144FФЗ ределенного минимального долгосрочного рейтинга
“О внесении изменений в статью 20 ФедеральноF кредитоспособности по обязательствам в иностранF
го закона “О Фонде содействия реформированию ной валюте или путем присвоения национальными рейF
жилищноFкоммунального хозяйства” и статью 65 тинговыми агентствами определенных минимальных
Федерального закона “О размещении заказов на уровней рейтингов кредитоспособности;
поставки товаров, выполнение работ, оказание определение специфики оценки финансового
услуг для государственных и муниципальных положения отдельных видов инвесторов кредитных
нужд” в части установления требований к кредитF организаций, обусловленной видом их экономичеF
ным организациям, в которых могут открываться ской деятельности и нормативными требованиями к
банковские счета организациями, осуществляюF бухгалтерской отчетности, в частности, паевых и акF
щими управление многоквартирными домами; ционерных инвестиционных фондов, страховых оргаF
— Федеральный закон от 17.07.2009 № 160FФЗ низаций, негосударственных пенсионных фондов;
“О внесении изменений в Кодекс Российской ФеF установление особенностей оценки финансовоF
дерации об административных правонарушениF го положения инвесторов, косвенно владеющих акF
ях и отдельные другие законодательные акты РосF циями (долями) кредитных организаций, предусматF
сийской Федерации” в части совершенствования ривающих сопоставление для целей оценки достаточF
антимонопольного регулирования и развития конF ности собственных средств для приобретения акций
куренции; (долей) кредитной организации величины собственF
— Федеральный закон от 19.07.2009 № 205FФЗ ных средств инвестора с величиной (частью) собстF
“О внесении изменений в отдельные законодаF венных средств (капитала) кредитной организации;
тельные акты Российской Федерации” в части соF введение ряда дополнительных критериев оценF
вершенствования механизмов разрешения корF ки финансового положения инвесторов в целях приF
поративных конфликтов; ближения стандартов оценки к подходам, используеF
— Федеральный закон от 24.07.2009 № 212FФЗ мым в международной практике надзора;
“О страховых взносах в Пенсионный фонд РосF сокращение перечня документов, на практике
сийской Федерации, Фонд социального страхоF недостаточно эффективно используемых для решеF
вания Российской Федерации, Федеральный ния содержательных задач оценки финансового поF
фонд обязательного медицинского страхования ложения инвесторов и получения предварительного
и территориальные фонды обязательного медиF согласия Банка России на приобретение более 20%
цинского страхования”. акций (долей) кредитной организации.
Для реализации вступившего в силу ФедеральноF
III.1.2. Вопросы принятия решений го закона от 18.07.2009 № 181FФЗ “Об использоваF
о государственной регистрации нии государственных ценных бумаг Российской ФеF
кредитных организаций дерации для повышения капитализации банков” приF
и лицензирование няты следующие нормативные акты Банка России:
банковской деятельности Положение Банка России от 12.11.2009 № 347FП
“О порядке оплаты уставного капитала банков облиF
В целях совершенствования контроля за источниF гациями федерального займа, а также о порядке осуF
ками средств, направляемых на формирование уставF ществления эмиссии привилегированных и обыкноF
ного капитала кредитных организаций, упрощения реF венных акций, размещаемых в рамках процедуры поF
гулятивных условий размещения и обращения акций вышения капитализации” (далее — Положение
(долей) кредитных организаций были изданы ПоложеF № 347FП), которое определяет порядок оплаты уставF
ние Банка России от 19.06.2009 № 337FП “О порядке и ного капитала кредитной организации (банка) облиF
критериях оценки финансового положения юридичеF гациями федерального займа и осуществления банF
ских лиц — учредителей (участников) кредитной оргаF ком эмиссии привилегированных и обыкновенных
низации” и Положение Банка России от 19.06.2009 акций, размещаемых в рамках процедуры повышения
№ 338FП “О порядке и критериях оценки финансового капитализации. Положением № 347FП отменяются
положения физических лиц — учредителей (участниF ограничения, связанные с оплатой уставного капитаF
ков) кредитной организации”, которыми при сохранеF ла имуществом в неденежной форме, предельный
нии в целом подтвержденной практикой системы криF размер имущественных (неденежных) вкладов в усF
териев оценки финансового положения учредителей тавный капитал банка, ограничение на соотношение
(участников) кредитных организаций и принятия решеF номинальной стоимости размещенных привилегироF
ний по вопросам лицензирования и регистрации креF ванных акций к зарегистрированному уставному каF
дитных организаций предусмотрен ряд содержательF питалу кредитной организации, а также необходиF
ных изменений по следующим направлениям: мость проверки правомерности оплаты уставного каF

55
БАНК РОССИИ

питала банка, участвующего в процедуре повышения новлении необходимости заключения при учреждеF
капитализации; нии кредитной организации договора об учреждении
Указание Банка России от 12.11.2009 № 2333FУ (не является учредительным документом), исключеF
“О порядке принятия Банком России решения о госуF нии требования об указании в уставе сведений об учаF
дарственной регистрации изменений и дополнений, стниках, размере и номинальной стоимости принадF
вносимых в устав банка, и о порядке получения предF лежащих им долей, а также необходимости государF
варительного согласия Банка России на приобретеF ственной регистрации соответствующих изменений
ние банком привилегированных акций у Российской в уставе кредитной организации.
Федерации в рамках осуществления процедур повыF В целях упрощения процедуры изменения статуса
шения капитализации” (далее — Указание № 2333FУ). кредитной организации с банка на небанковскую креF
Сроки рассмотрения документов, представляемых в дитную организацию, в том числе в случае неспособF
Банк России в соответствии с Положением № 347FП ности банка исполнить требование о поэтапном повыF
и Указанием № 2333FУ, сокращены в два раза по сравF шении размера собственных средств (капитала), изF
нению с обычным порядком; дано Указание Банка России от 14.08.2009 № 2279FУ
Указание Банка России от 16.12.2009 № 2365FУ “О внесении изменений в Указание Банка России от
“О порядке направления Банком России в уполномоF 27 марта 2007 года № 1807FУ “О порядке принятия
ченный Правительством Российской Федерации феF Банком России решения о государственной регистF
деральный орган исполнительной власти информаF рации изменений, вносимых в учредительные докуF
ции о соответствии банка требованиям ФедеральноF менты банка, и выдаче лицензии на осуществление
го закона “Об использовании государственных ценF банковских операций в связи с получением ходатайF
ных бумаг Российской Федерации для повышения ства банка об изменении своего статуса на статус
капитализации банков” устанавливает порядок наF небанковской кредитной организации”.
правления в Минфин России информации о соответF Дополнительно письмом Банка России от
ствии банка требованиям данного закона. 25.12.2009 № 180FТ “Об осуществлении деятельноF
Изменения в антимонопольном законодательстF сти кредитными организациями при изменении стаF
ве и правовом регулировании обществ с ограниченF туса с банка на небанковскую кредитную организаF
ной ответственностью также нашли отражение в норF цию” разъяснены вопросы, касающиеся исполнения
мативной базе Банка России. Указанием Банка РосF кредитной организацией обязанностей по договорам,
сии от 14.08.2009 № 2277FУ (далее — Указание заключенным банком до изменения статуса и не явF
№ 2277FУ) Инструкция Банка России от 14.01.2004 ляющимся допустимыми для небанковской кредитной
№ 109FИ “О порядке принятия Банком России решеF организации.
ния о государственной регистрации кредитных оргаF Указанием Банка России от 05.11.2009 № 2325FУ
низаций и выдаче лицензий на осуществление банковF “О внесении изменений в Указание Банка России от
ских операций” приведена в соответствие с ФедеральF 5 июля 2002 года № 1176FУ “О бизнесFпланах кредитF
ным законом от 26.07.2006 № 135FФЗ “О защите конF ных организаций” исключено требование о предосF
куренции” и изменениями в правовом регулировании тавлении бизнесFплана в Банк России при изменении
обществ с ограниченной ответственностью, внесенныF вида кредитной организации (с банка на небанковF
ми Федеральным законом от 30.12.2008 № 312FФЗ скую кредитную организацию), а также при реоргаF
“О внесении изменений в часть первую Гражданского низации кредитной организации в форме слияния и
кодекса Российской Федерации и отдельные законоF присоединения.
дательные акты Российской Федерации”. Так, УказаF Указанием Банка России от 26.06.2009 № 2252FУ
нием № 2277FУ предусмотрено представление креF “О возможности временного функционирования корF
дитной организацией для целей государственной реF респондентского субсчета филиала кредитной оргаF
гистрации документа федерального антимонопольноF низации, переведенного в статус внутреннего струкF
го органа, подтверждающего его согласие на создаF турного подразделения” сняты временные ограничеF
ние кредитной организации, осуществление сделок ния на принятие территориальным учреждением БанF
с акциями (долями) кредитной организации, реоргаF ка России решения о возможности временного функF
низацию в форме слияния и присоединения (если ционирования корреспондентского субсчета филиаF
получение такого согласия обязательно) либо копий ла, переведенного в статус внутреннего структурноF
уведомления кредитной организацией федеральноF го подразделения (ранее такое решение могло приF
го антимонопольного органа и документа, подтверF ниматься территориальным учреждением Банка РосF
ждающего принятие уведомления (если совершение сии только до 1.07.2009).
указанных сделок требует не предварительного соF Письмо Банка России от 10.06.2009 № 72FТ “О раF
гласия федерального антимонопольного органа, а его боте с банками в связи с увеличением требований к
последующего уведомления). Наиболее важные изF размеру собственных средств (капитала)” содержит
менения в отношении кредитных организаций в форF рекомендации территориальным учреждениям БанF
ме общества с ограниченной ответственностью, свяF ка России по усилению контроля за банками, которым
занные с изменением правового регулирования, заF для соответствия требованиям законодательства в
ключаются в отмене учредительного договора, устаF ближайшие три года потребуется докапитализация.

56
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с данным письмом территориальным о государственной регистрации изменений в учредиF


учреждениям Банка России необходимо проводить тельные документы кредитных организаций и полуF
детальный анализ увеличения размера собственных чения лицензии на осуществление банковских операF
средств (капитала) банков с целью исключения рисF ций” сокращены сроки рассмотрения Банком России
ков фиктивной докапитализации, вывода активов или документов для внесения изменений в устав банка,
недобросовестной продажи банка для проведения связанных с его участием в процедуре повышения
сомнительных операций. капитализации.
В 2009 году была продолжена работа по оптимиF
зации процедур и сокращению сроков рассмотрения III.1.3. Регулирование деятельности
Банком России соответствующих документов в целях кредитных организаций
содействия консолидации капитала в банковском секF
торе. Так, Указанием Банка России от 24.02.2009 Вопросы страхования вкладов физических лиц
№ 2190FУ “О внесении изменений в Положение Банка В целях реализации требования Федерального
России от 24.02.2004 № 252FП “О порядке рассмотреF закона от 22.12.2008 № 270FФЗ “О внесении изменеF
ния структурными подразделениями центрального ний в Федеральный закон “О страховании вкладов
аппарата Банка России документов, представленных физических лиц в банках Российской Федерации” и
для принятия решения о государственной регистрации иные законодательные акты Российской Федерации”
кредитных организаций, принятия решения о государF (вступил в силу 27.12.2009) о соблюдении банком —
ственной регистрации изменений в учредительные участником системы страхования вкладов установF
документы кредитных организаций и получения лиценF ленного Банком России порядка раскрытия неограF
зии на осуществление банковских операций”: ниченному кругу лиц информации о лицах, оказываюF
— изменен порядок направления документов для щих существенное (прямое или косвенное) влияние
государственной регистрации кредитной органиF на решения, принимаемые органами его управления,
зации, создаваемой в результате слияния или изданы следующие нормативные акты:
присоединения (изменений в учредительные доF Указание Банка России от 27.10.2009 № 2312FУ
кументы присоединяющей кредитной организаF “О внесении изменений в Указание Банка России от
ции), — документы направляются непосредственF 16.01.2004 № 1379FУ “Об оценке финансовой устойF
но в Банк России, минуя территориальное учрежF чивости банка в целях признания ее достаточной для
дение Банка России; участия в системе страхования вкладов” (вступило в
— сокращен перечень документов, необходимых силу с 27.12.2009), которым устанавливается, что
для государственной регистрации кредитной орF банк признается обеспечивающим доступность неогF
ганизации, создаваемой в результате слияния раниченному кругу лиц информации о лицах, оказыF
(изменений в учредительные документы присоеF вающих существенное влияние, в случае, если эта
диняющей кредитной организации), за счет исF информация размещена в сети Интернет: на сайте
ключения документов, не связанных с контролем банка или в официальном представительстве Банка
за соблюдением норм гражданского законодаF России;
тельства; Положение Банка России от 27.10.2009 № 345FП
— значительно сокращены — с 4 до 1 месяца в слуF “О порядке раскрытия в официальном представительF
чае слияния, с 3 до 1 месяца в случае присоедиF стве Банка России в сети Интернет информации о
нения — сроки рассмотрения документов по воF лицах, оказывающих существенное (прямое или косF
просу о государственной регистрации кредитной венное) влияние на решения, принимаемые органаF
организации, создаваемой в результате слияния ми управления банков — участников системы обязаF
(изменений в учредительные документы присоеF тельного страхования вкладов физических лиц в банF
диняющей кредитной организации); ках Российской Федерации” (вступило в силу с
— предусмотрена возможность в рамках подготовиF 27.12.2009), которым устанавливается состав инфорF
тельных процедур (в том числе до проведения мации и порядок ее представления в Банк России для
общих собраний участников реорганизуемых креF размещения на сайте Банка России в случае, если
дитных организаций) направления кредитной орF банком избран такой способ публичного раскрытия
ганизацией в центральный аппарат Банка России информации.
подготовленных документов (или их проектов) для В целях поддержания стабильности банковской
дачи Банком России заключения об их соответстF системы был принят разработанный с участием Банка
вии установленным требованиям. России Федеральный закон от 27.09.2009 № 227FФЗ
Кроме того, Указанием Банка России от 16.12.2009 “О приостановлении действия отдельных положений
№ 2364FУ “О внесении изменений в Положение БанF статьи 48 Федерального закона “О страховании вклаF
ка России от 24.02.2004 № 252FП “О порядке рассмотF дов физических лиц в банках Российской ФедераF
рения структурными подразделениями центральноF ции”, предусматривающий временную отмену обяF
го аппарата Банка России документов, представленF занности Банка России вводить в отношении банF
ных для принятия решения о государственной региF ков — участников системы страхования вкладов заF
страции кредитных организаций, принятия решения прет на привлечение во вклады денежных средств

57
БАНК РОССИИ

физических лиц и открытие банковских счетов физиF ровании реестра обязательств перед вкладчиками в
ческих лиц в случаях несоблюдения указанными банF соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003
ками установленных требований по группам показаF № 177FФЗ “О страховании вкладов физических лиц в
телей оценки капитала, активов, доходности и ликвидF банках Российской Федерации” и Указанием Банка
ности, а также обязательных нормативов. Реализация России от 01.04.2004 № 1417FУ “О форме реестра
указанных положений обеспечила Банку России в усF обязательств банка перед вкладчиками” как в текуF
ловиях кризиса необходимую гибкость в возможноF щем режиме, так и в рамках организации и проведеF
сти выбора соответствующего решения при примеF ния инспекционных проверок на различных этапах
нении к банкам — участникам системы страхования (плановые и внеплановые проверки). Основной целью
вкладов мер воздействия, что позволило после встуF Указания № 2199FУ является, с одной стороны, недоF
пления в силу Федерального закона не вводить запрет пущение излишней нагрузки на банки в виде неограF
на привлечение во вклады денежных средств физиF ниченной возможности по предъявлению требований
ческих лиц и открытие банковских счетов физических о формировании реестра обязательств перед вкладF
лиц по состоянию на 1.01.2010 в отношении 49 банF чиками, с другой стороны — создание условий, преF
ков — участников системы страхования вкладов, не дусматривающих для Банка России возможность
соответствующих требованиям к участию в системе предъявления требований в необходимых случаях.
страхования вкладов по группе показателей оценки Помимо этого, принято Указание Банка России от
доходности на две и более квартальные даты подряд. 21.09.2009 № 2296FУ “О порядке представления банF
Одновременно, учитывая изменения в законодаF ком ходатайства о прекращении права на работу с
тельстве Российской Федерации, издано Указание вкладами на основании требования Банка России,
Банка России от 11.11.2009 № 2330FУ “О порядке ввеF направляемого в случае несоответствия банка требоF
дения запрета на привлечение во вклады денежных ваниям к участию в системе страхования вкладов или
средств физических лиц и открытие банковских счеF в соответствии с частью 34 статьи 48 Федерального
тов физических лиц”, определяющее: закона “О страховании вкладов физических лиц в банF
— основания, при возникновении которых Банк РосF ках Российской Федерации”, и порядке признания
сии обязан ввести запрет, и основания, при возF утратившей силу лицензии Банка России на привлеF
никновении которых Банк России вправе ввести чение во вклады денежных средств физических лиц в
запрет; рублях, или лицензии Банка России на привлечение
— обстоятельства, при наличии которых Банк РосF во вклады денежных средств физических лиц в рубF
сии с учетом норм Федерального закона от лях и иностранной валюте, или Генеральной лиценF
27.10.2008 № 175FФЗ “О дополнительных мерах зии”, регламентирующее сроки и порядок представF
для укрепления стабильности банковской систеF ления банками ходатайства о прекращении права на
мы в период до 31 декабря 2011 года” не вводит работу с вкладами, порядок признания утратившей
запрет; силу соответствующей лицензии Банка России, а такF
— период времени, в течение которого банк в слуF же устанавливающее, что со дня признания лицензии
чае введения запрета не вправе привлекать деF утратившей силу право банка на работу с вкладами
нежные средства физических лиц во вклады и на прекращается.
банковские счета, а также порядок работы с доF
полнительными денежными средствами, постуF Вопросы финансового оздоровления
пающими во вклад (на банковский счет) физичеF и ликвидации кредитных организаций
ского лица после введения запрета; Банк России принимал участие в подготовке слеF
— обязанность банка, которому введен запрет, разF дующих федеральных законов, нацеленных на повыF
местить информацию о прекращении права на шение уровня капитальной базы и совершенствоваF
привлечение денежных средств физических лиц ние финансового оздоровления кредитных организаF
во вклады (на банковские счета), а также рекоменF ций, вступивших в силу в 2009 году:
дации о содержании указанной информации; — Федеральный закон от 19.07.2009 № 193FФЗ
— принятие решения о введении запрета Комитетом “О внесении изменения в статью 11 ФедеральноF
банковского надзора Банка России, а также поF го закона “О дополнительных мерах для укреплеF
рядок оформления предписания о введении заF ния стабильности банковской системы в период
прета и его форму, срок направления банку предF до 31 декабря 2011 года”, предусматривающий
писания о введении запрета и срок информироF распространение части 3 статьи 3 Федерального
вания АСВ о дате введения запрета. закона “О дополнительных мерах для укрепления
Кроме того, издано Указание Банка России от стабильности банковской системы в период до
17.03.2009 № 2199FУ “О порядке принятия решения 31 декабря 2011 года” на банки, в отношении коF
о предъявлении требования о формировании реестF торых Банком России с 15.09.2008 до дня вступF
ра обязательств банка перед вкладчиками” (далее — ления в силу указанного Федерального закона
Указание № 2199FУ), которое систематизировало приняты меры, аналогичные мерам по предупреF
предъявление Банком России требований банкам — ждению банкротства банков, предусмотренным
участникам системы страхования вкладов о формиF статьей 2 указанного Федерального закона.

58
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках действия Федерального закона от цензии на осуществление банковских операций”, каF


19.07.2009 № 193FФЗ Комитетом банковского сающиеся порядка направления территориальными
надзора Банка России 26.08.2009 утвержден перF учреждениями Банка России ходатайства об отзыве
вый план мер по предупреждению банкротства лицензии при выявлении в деятельности кредитной
банка, решение о санации которого было приняF организации оснований, предусмотренных пунктаF
то до вступления в силу Федерального закона ми 5—8 части второй статьи 20 Федерального закоF
“О дополнительных мерах для укрепления стаF на “О банках и банковской деятельности”.
бильности банковской системы в период до 31 деF В 2009 году Банк России принимал участие в подF
кабря 2011 года”; готовке Федерального закона от 28.04.2009 № 73FФЗ
— Федеральный закон от 28.02.2009 № 28FФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательF
“О внесении изменений в Федеральный закон ные акты Российской Федерации”, направленного на
“О банках и банковской деятельности”, предуF совершенствование положений об оспаривании сдеF
сматривающий поэтапное повышение требоваF лок должника при осуществлении процедур банкротF
ний к минимальному значению собственных ства и привлечении к субсидиарной ответственности
средств (капитала) для кредитных организаций и лиц, имеющих или имевших право давать указания,
изменения в статье 20 Федерального закона обязательные для исполнения должником.
“О банках и банковской деятельности”, устанавF В целях совершенствования нормативной базы,
ливающей основания для отзыва лицензии на осуF регулирующей вопросы контроля за ликвидацией
ществление банковских операций. кредитных организаций, в 2009 году Банком России
В целях реализации указанного Федерального был издан ряд нормативных актов.
закона издано Указание Банка России от 14.08.2009 Указанием Банка России от 22.04.2009 № 2218FУ
№ 2276FУ “О порядке отзыва лицензии на осуществF “О порядке опубликования в “Вестнике Банка России”
ление банковских операций при снижении размера объявления о решении арбитражного суда о признаF
собственных средств (капитала) банка ниже уровня, нии кредитной организации банкротом и об открытии
установленного Федеральным законом “О банках и конкурсного производства (о ликвидации кредитной
банковской деятельности” (вступило в силу 1.01.2010), организации)” определен порядок рассмотрения
предусматривающее порядок определения наличия структурными подразделениями Банка России объF
оснований для принятия решения об отзыве лиценF явлений, направляемых в Банк России конкурсными
зии на осуществление банковских операций у банка управляющими (ликвидаторами, ликвидационными
при снижении размера его собственных средств (каF комиссиями).
питала) ниже размера, установленного статьей 11.2 Указанием Банка России от 27.08.2009 № 2282FУ
Федерального закона “О банках и банковской деяF “О внесении изменений в пункт 2.1 Указания Банка
тельности”. России от 17 ноября 2004 года № 1516FУ “О порядке
Кроме того, издано Указание Банка России от конкурсного отбора банковFагентов для осуществлеF
17.09.2009 № 2293FУ “О порядке отзыва у кредитной ния выплат Банка России по вкладам физических лиц”
организации лицензии на осуществление банковских изменены требования для участия в конкурсном отF
операций при установлении существенной недостоF боре банков:
верности отчетных данных” (далее — Указание — увеличен минимально допустимый размер собстF
№ 2293FУ), вступившее в силу 22.11.2009, подготовF венных средств (капитала) банковFагентов до
леное в целях совершенствования ранее действовавF 20 млрд. рублей;
шего нормативного акта Банка России. Применение — введено дополнительное требование, согласно коF
существенной недостоверности отчетных данных в торому для приобретения права на участие в конF
качестве основания для отзыва лицензии банка поF курсном отборе банк должен относиться к 1Fй или
ставлено в прямую зависимость от предварительноF 2Fй классификационной группе, определяемой в
го направления в кредитную организацию предписаF соответствии с Указанием Банка России от
ния с требованием об устранении выявленных наруF 30.04.2008 № 2005FУ “Об оценке экономическоF
шений. В Указании № 2293FУ введены четкие количеF го положения банков”.
ственные параметры для определения существенной Указание Банка России от 03.11.2009 № 2320FУ
недостоверности отчетности, а также расширен пеF “О внесении изменений в Положение Банка России от
речень нарушений, которые влекут за собой отзыв лиF 14.12.2004 № 265FП “Об аккредитации арбитражных
цензии по данному основанию (в 2009 году у 17 креF управляющих при Банке России в качестве конкурсF
дитных организаций лицензия была отозвана в связи ных управляющих при банкротстве кредитных оргаF
с установлением фактов существенной недостоверF низаций” (далее — Указание № 2320FУ) и Указание
ности отчетных данных). Банка России от 03.12.2009 № 2354FУ “О внесении
Также Указанием Банка России от 12.08.2009 изменений в Указание Банка России от 14.12.2004
№ 2275FУ внесены изменения в Указание Банка РосF № 1528FУ “О Регламенте работы Комиссии по аккреF
сии от 03.10.2003 № 1332FУ “О порядке предоставлеF дитации при Банке России арбитражных управляюF
ния территориальными учреждениями Банка России щих в качестве конкурсных управляющих при банкротF
ходатайства об отзыве у кредитной организации лиF стве кредитных организаций” (далее — Указание

59
БАНК РОССИИ

№ 2354FУ) разработаны в связи с принятием ФедеF зации (ее филиала) уполномоченными представитеF
рального закона от 30.12.2008 № 296FФЗ “О внесеF лями Банка России по вопросу организации потребиF
нии изменений в Федеральный закон “О несостояF тельского кредитования;
тельности (банкротстве)”, которым изменены требоF 4. Письмо Банка России от 22.12.2009 № 175FТ
вания, предъявляемые к арбитражным управляющим, “О представлении заключений по результатам провеF
установленные статьей 20 Федерального закона от рок банков”, в том числе рекомендующее осуществF
26.10.2002 № 127FФЗ “О несостоятельности (банF ление мониторинга хода всех проводимых проверок
кротстве)”. Указаниями № 2320FУ и № 2354FУ сокраF кредитных организаций и регулярное информироваF
щен перечень документов для аккредитации при ние руководителями рабочих групп подразделений
Банке России арбитражных управляющих в качестF дистанционного надзора о текущих результатах проF
ве конкурсных управляющих при банкротстве креF верок;
дитных организаций, а также Указанием № 2320FУ 5. Совместное письмо Главной инспекции кредитF
признано утратившим силу Положение Банка России ных организаций и Департамента банковского регуF
от 07.08.2001 № 146FП “О порядке аттестации БанF лирования и надзора от 03.09.2009 № 25F1F6/1669
ком России арбитражных управляющих (ликвидатоF “О взаимодействии при организации инспекционной
ров) кредитных организаций”. деятельности” относительно совершенствования
взаимодействия структурных подразделений терриF
Вопросы инспектирования кредитных организаций ториальных учреждений Банка России при подготовF
В 2009 году Банком России была продолжена раF ке предложений в проект Сводного плана.
бота по совершенствованию нормативного и методиF В рамках эксперимента по централизации ин
ческого обеспечения инспекционной деятельности. спекционной деятельности в СевероFЗападном феF
В рамках основной (текущей) деятельности изF деральном округе изданы:
даны: 1. Указания Банка России:
1. Указания Банка России: от 24.03.2009 № 2204FУ “Об особенностях составF
от 06.03.2009 № 2196FУ “О внесении изменений ления и представления отчетности по форме 0409037
в Инструкцию Банка России от 25.08.2003 № 105FИ “Отчет о проверках кредитных организаций (их фиF
“О порядке проведения проверок кредитных органиF лиалов)”;
заций (их филиалов) уполномоченными представитеF от 11.11.2009 № 2328FУ “Об особенностях составF
лями Центрального банка Российской Федерации”; ления и представления отчетности по форме 0409038
от 06.03.2009 № 2197FУ “О внесении изменений “Сведения об инспекционной деятельности территоF
в Инструкцию Банка России от 01.12.2003 № 108FИ риального учреждения Банка России”.
“Об организации инспекционной деятельности ЦенF Указанными нормативными актами Банка России
трального банка Российской Федерации (Банка РосF для территориальных учреждений Банка России,
сии)”. расположенных в СевероFЗападном федеральном
Данные нормативные акты Банка России разраF округе, и Инспекции № 3 установлен временный поF
ботаны в связи с изменениями законодательства РосF рядок составления и представления отчетности по
сийской Федерации и нормативных актов Банка РосF формам 0409037 “Отчет о проверках кредитных орF
сии и необходимостью совершенствования инспекF ганизаций (их филиалов)” и 0409038 “Сведения об
ционной деятельности Банка России, в том числе в инспекционной деятельности территориального учF
целях организации “второго контура” банковского реждения Банка России” в период проведения эксF
надзора, контроля за обеспечением сохранности перимента по централизации инспекционной деяF
средств государственной поддержки, а также усилеF тельности Банка России;
ния роли генеральных инспекторов межрегиональных 2. Распоряжение Главной инспекции кредитных
инспекций при координации проведения проверок и организаций от 27.06.2009 № 53 “О Порядке осущеF
анализе качества материалов проверок; ствления мониторинга за организацией и проведеF
2. Указание Банка России от 30.07.2009 № 2266FУ нием проверок, а также внутреннего контроля за орF
“О внесении изменений в пункт 3.5 Указания Банка ганизацией инспекционной деятельности в ходе эксF
России от 13.01.2005 № 1542FУ “Об особенностях перимента по централизации инспекционной деяF
проведения проверок банков с участием служащих гоF тельности в СевероFЗападном федеральном округе”,
сударственной корпорации “Агентство по страховаF определившее порядок осуществления мониторинF
нию вкладов”, предусматривающее расширение треF га за организацией и проведением проверок кредитF
бований к раскрытию информации служащими АСВ, ных организаций (их филиалов), проводимых ИнF
включаемыми в состав рабочей группы, в целях исF спекцией № 3, а также внутреннего контроля за орF
ключения конфликта интересов; ганизацией инспекционной деятельности в ходе эксF
3. Письмо Банка России от 30.12.2009 № 188FТ перимента по централизации инспекционной деяF
“О Методических рекомендациях по проверке кредитF тельности в СевероFЗападном федеральном округе.
ной организации (ее филиала) по вопросу организаF В рамках мероприятий по осуществлению контро
ции потребительского кредитования”, разъясняющее ля за деятельностью кредитных организаций, получив
процедуру проведения проверки кредитной органиF ших средства государственной поддержки, изданы:

60
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Письмо Банка России от 30.03.2009 № 40FТ организации и проведения проверок кредитных орF
“О буквенных кодах, применяемых при составлении ганизаций (их филиалов), в том числе проверок, проF
отчетности по форме 0409037 “Отчет о проверках креF водимых в целях контроля за обеспечением сохранF
дитных организаций (их филиалов)”, содержащее ности средств, предоставленных кредитным органиF
рекомендации по применению буквенных кодов при зациям в рамках осуществления мер, направленных
составлении отчетности по форме 0409037 в отношеF на поддержку финансовой системы и укрепление реF
нии проверок кредитных организаций, проводимых ального сектора отечественной экономики;
для целей контроля за соблюдением кредитными орF 6. Совместное письмо Главной инспекции кредитF
ганизациями требований федеральных законов и ных организаций и Департамента банковского регуF
(или) нормативных актов Банка России, в том числе лирования и надзора от 05.05.2009 № 25F3F7/862
регулирующих порядок предоставления кредитным “О предоставлении информации по вопросам провеF
организациям кредитов (размещения в кредитных дения проверок кредитных организаций (их филиаF
организациях банковских депозитов) Банком России, лов)”, содержащее рекомендации по организации
федеральными органами и (или) организациями; информационного взаимодействия (направлению руF
2. Письма Банка России от 20.01.2009 № 04F25F4/219 ководителям рабочих групп запросов генеральных
и № 04F25F4/220 “О проведении проверок кредитных инспекторов ГИКО по вопросам проведения провеF
организаций”, в которых в связи с принимаемыми рок, в том числе о выявленных нарушениях в деятельF
Правительством Российской Федерации и Банком ности кредитных организаций (их филиалов), и полуF
России мерами по обеспечению сохранности госуF чению от руководителей рабочих групп соответствуюF
дарственных средств, направленных на поддержку щей информации).
финансовой системы и укрепление реального сектоF
ра отечественной экономики, рекомендовано при III.1.4. Методология текущего надзора
организации и проведении проверок кредитных орF
ганизаций в 2009 году особое внимание уделять проF В целях усиления контроля за использованием
верке деятельности кредитных организаций, получивF кредитными организациями денежных средств, выF
ших средства государственной поддержки; деляемых для поддержки финансовой системы РосF
3. Письмо Банка России от 27.07.2009 № 91FТ сийской Федерации в условиях глобального кризиса,
“О взаимодействии руководителей и членов рабочих Федеральным законом от 30.12.2008 № 317FФЗ
групп с уполномоченными представителями Банка “О внесении изменений в статьи 46 и 76 ФедеральноF
России, назначенными в кредитные организации в го закона от 10 июля 2002 года № 86FФЗ “О ЦентральF
соответствии со статьей 76 Федерального закона ном банке Российской Федерации (Банке России)”
“О Центральном банке Российской Федерации (БанF (далее — Закон) в 2009 году введен институт уполноF
ке России)” (опубликовано в “Вестнике Банка России” моченных представителей Банка России. В развитие
от 30.07.2009 № 45), разъясняющее порядок взаимоF данного Закона подготовлены и изданы:
действия руководителя и членов рабочей группы, проF — Указание Банка России от 09.02.2009 № 2182FУ
водящей проверку кредитной организации, с уполноF “О порядке назначения уполномоченных предстаF
моченным представителем Банка России, назначенF вителей Банка России, осуществления ими деяF
ным в кредитную организацию в соответствии со тельности и прекращения осуществления ими
статьей 76 Федерального закона “О Центральном своей деятельности” (согласовано с ПравительF
банке Российской Федерации (Банке России)”; ством Российской Федерации), устанавливаюF
4. Письмо Банка России от 31.12.2009 № 189FТ щее требования к служащим Банка России, котоF
“О проведении проверок кредитных организаций, заF рые могут быть назначены уполномоченными
ключивших с Банком России Соглашения о частичной представителями, определяющее процедуры их
компенсации расходов (убытков) по операциям на назначения, осуществления и прекращения осуF
межбанковском рынке”, определившее подходы к ществления ими своей деятельности, в т.ч. преF
организации проверок в целях минимизации приниF дусматривающее участие уполномоченных предF
маемых Банком России кредитных рисков по операF ставителей Банка России без права голоса в заF
циям на рынке межбанковского кредитования, проF седаниях органов управления кредитных органиF
водимым кредитными организациями, заключившиF заций, органов управления кредитных организаF
ми с Банком России Соглашения о частичной компенF ций, принимающих решения по вопросам кредиF
сации расходов (убытков) по операциям на межбанF тования, управления их активами и пассивами;
ковском рынке; — Указание Банка России от 09.02.2009 № 2181FУ
5. Письмо Банка России от 31.12.2009 № 190FТ “О порядке представления кредитными организаF
“Об упорядочении формирования и представления в циями информации и документов уполномоченF
электронном виде документов (их копий), составляеF ным представителям Банка России”, устанавлиF
мых в ходе организации и проведения проверок креF вающее порядок представления кредитной оргаF
дитных организаций (их филиалов)”, уточняющее подF низацией уполномоченному представителю БанF
ходы к формированию и представлению в электронF ка России информации о намерении осуществить
ном виде документов (их копий), составляемых в ходе сделки (операции), определенные Законом, а такF

61
БАНК РОССИИ

же иной определенной Законом информации, нормативах банков” разработан порядок, отменяюF


предоставляемой кредитной организацией по щий требование Инструкции Банка России “Об обяF
запросу уполномоченного представителя Банка зательных нормативах банков” о расчете банками
России. норматива максимального размера риска на одного
В целях внедрения в нормативной базе Банка РосF заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) в
сии используемого в международной практике подF отношении средств, размещенных на их корреспонF
хода по реализации Компонента 1 Базеля II71 УказаF дентских счетах в кредитных организациях — контрF
нием Банка России от 03.11.2009 № 2324FУ “О внеF агентах, за исключением остатков денежных средств
сении изменений в Инструкцию Банка России от в части определенных договорами минимальных разF
16.01.2004 № 110FИ “Об обязательных нормативах меров денежных средств, требуемых к обязательноF
банков” разработан порядок, реализующий нормы му поддержанию (хранению) на указанных корреспонF
упрощенного стандартизированного подхода к оценF дентских счетах.
ке кредитного риска Базеля II. Одновременно ПолоF В целях адекватной оценки рисков, принимаемых
жением Банка России от 03.11.2009 № 346FП “О поF на себя кредитными организациями, выполняющими
рядке расчета размера операционного риска” разраF функции центральной стороны на организованных торF
ботан порядок, реализующий в отношении расчета говых площадках, то есть выступающей в качестве стоF
операционного риска Базовый индикативный подход роны по сделкам с участниками расчетов на органиF
Базеля II, для целей расчета норматива достаточноF зованной торговой площадке и являющейся покупатеF
сти собственных средств (капитала) (Н1). лем для каждого участника расчетов — продавца инF
В связи с использованием в системе пруденциF струмента и продавцом для каждого участника расчеF
ального регулирования страновых оценок (в рамках тов — покупателя инструмента, Указанием Банка РосF
реализации упрощенного стандартизированного сии от 06.03.2009 № 2195FУ “О внесении изменений в
подхода Базеля II) Указаниями Банка России от Инструкцию Банка России от 16.01.2004 № 110FИ
03.11.2009 № 2321FУ “О внесении изменений в ПолоF “Об обязательных нормативах банков” разработан поF
жение Банка России от 14.11.2007 № 313FП “О порядF рядок включения в расчет обязательных нормативов
ке расчета кредитными организациями величины рыF операций, совершаемых на организованных торговых
ночного риска”, от 03.11.2009 № 2322FУ “О внесении площадках при участии центральной стороны.
изменений в Положение Банка России от 20.03.2006 Указаниями Банка России от 26.06.2009 № 2254FУ
№ 283FП “О порядке формирования кредитными орF и от 27.03.2009 № 2205FУ “О внесении изменений в
ганизациями резервов на возможные потери”, от Инструкцию Банка России от 16.01.2004 № 110FИ
03.11.2009 № 2323FУ “О внесении изменений в ПоF “Об обязательных нормативах банков” внесены измеF
ложение Банка России от 26.03.2004 № 254FП “О поF нения в Инструкцию Банка России “Об обязательных
рядке формирования кредитными организациями нормативах банков”, которые предусматривают в цеF
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудF лях расчета нормативов достаточности собственных
ной и приравненной к ней задолженности” внесены средств (капитала) банка (Н1) и максимального разF
необходимые изменения, связанные с переходом в мера риска на одного заемщика или группу связанF
рамках системы расчета достаточности капитала на ных заемщиков (Н6) установление понижающих коэфF
применение страновых оценок взамен действующеF фициентов риска: по ипотечным жилищным ссудам,
го подхода, основанного на принадлежности стран к удовлетворяющим ряду условий, по кредитным треF
“группе развитых стран”. бованиям по ипотечным кредитам (займам) военноF
Уточнены подходы по отнесению ссуд к просроF служащим, являющимся участниками накопительноF
ченным и реструктурированным (формы отчетности ипотечной системы жилищного обеспечения военноF
0409115 “Информация о качестве активов кредитной служащих, по кредитным требованиям к естественF
организации” и 0409117 “Данные о крупных ссудах”), ным монополиям; участие государственных корпораF
что, наряду со сближением с МСФО в отношении расF ций в уставном капитале юридических лиц, переданF
крытия информации по просроченным ссудам, предF ных в их ведение, рассматривается как аналог участия
полагает более консервативный подход надзорного в уставном капитале юридических лиц органа госуF
органа к оценке и мониторингу просроченной задолF дарственной власти и не является основанием для
женности и усилению контроля за кредитным риском. отнесения указанных юридических лиц к группе свяF
В целях развития содержательного подхода при занных заемщиков.
проведении процедур оценки кредитного риска в отF В целях решения проблемы дополнительной каF
ношении средств, размещенных на корреспондентF питализации банковского сектора расширен возможF
ских счетах банков в кредитных организациях — ный состав источников капитала 1Fго уровня (основF
контрагентах, Указанием Банка России от 12.02.2009 ного капитала) кредитной организации за счет:
№ 2185FУ “О внесении изменений в Инструкцию БанF — нового вида субординированных инструментов —
ка России от 16.01.2004 № 110FИ “Об обязательных субординированного займа с дополнительными
71
Документ Базельского комитета по банковскому надзору “Международная конвергенция измерения капитала и станF
дартов капитала: новые подходы. Уточненная версия” (“International Convergence of Capital Measurement and Capital StanF
dards. A Revised Framework. Comprehensive version”, Basel Committee on Banking Supervision, июнь, 2006 год).

62
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

условиями. Срок привлечения такого займа — не ний Банка России в период действия указанного моF
менее 30 лет, инструмент предусматривает такF ратория.
же невозмещение и ненакопление процентных В связи с изменениями правил ведения бухгалтерF
(купонных) доходов и покрытие убытков в случае ского учета в кредитных организациях, а также в целях
возникновения у кредитной организации основаF приведения методологии, используемой для оценки
ний для осуществления мер по предупреждению финансовой устойчивости банков на предмет приF
банкротства. При этом досрочное погашение данF знания ее достаточной для участия в системе страF
ного субординированного займа предусматриваF хования вкладов, в соответствие с подходами, приF
ется не ранее чем через 10 лет с одновременным меняемыми при оценке экономического положения
наличием условия о возможности увеличения банков, издано Указание Банка России от 02.06.2009
процентной ставки в случае неосуществления № 2242FУ “О внесении изменения в пункт 5.2 УказаF
досрочного погашения (Указание Банка России от ния Банка России от 16 января 2004 года № 1379FУ
01.06.2009 № 2241FУ “О внесении изменений в “Об оценке финансовой устойчивости банка в целях
Положение Банка России от 10.02.2003 № 215FП признания ее достаточной для участия в системе страF
“О методике определения собственных средств хования вкладов”, уточняющее порядок расчета фиF
(капитала) кредитных организаций”; нансового результата банка и показателей группы
— части уставного капитала кредитных организаций оценки доходности.
в форме акционерного общества, сформированF В целях совершенствования подходов, испольF
ной в результате выпуска и размещения привиF зуемых при классификации банков, а также в связи с
легированных акций в соответствии с ФедеральF внесением изменений в нормативные акты, на котоF
ным законом “Об использовании государственF рых базируется Указание Банка России от 30.04.2008
ных ценных бумаг Российской Федерации для № 2005FУ “Об оценке экономического положения
повышения капитализации банков” (Указание банков”, подготовлено Указание Банка России от
Банка России от 11.11.2009 № 2329FУ “О внесеF 05.08.2009 № 2267FУ “О внесении изменений в УкаF
нии изменений в Положение Банка России от зание Банка России от 30.04.2008 № 2005FУ “Об оценF
10.02.2003 № 215FП “О методике определения ке экономического положения банков”, предусматриF
собственных средств (капитала) кредитных оргаF вающее ограничение на использование показателей
низаций”). группы оценки доходности при оценке экономическоF
В целях оценки рисков банков в отношении влоF го положения банков 3Fй классификационной групF
жений в паи закрытых паевых инвестиционных фонF пой, а также уточнение порядка определения финанF
дов подготовлено рекомендательное Письмо Банка сового результата банка и порядка и сроков направF
России от 04.09.2009 № 106FТ “Об особенностях ления информации о классификационной группе и
оценки рисков банков в отношении вложений в паи недостатках в деятельности банка, послуживших осF
закрытых паевых инвестиционных фондов”, разъясF нованием для классификации, единоличному исполF
няющее подходы к оценке рисков банков, участвуюF нительному органу банка в случае принятия территоF
щих в программах (мероприятиях) по управлению риальным учреждением Банка России решения о реF
просроченной (проблемной) задолженностью через классификации банка в течение квартала.
механизм передачи прав (требований) по просроF В целях приближения к требованиям МСФО объF
ченным (проблемным) ссудам в активы (имущество) ема и содержания раскрываемой кредитными оргаF
закрытых паевых инвестиционных фондов, приобреF низациями (банковскими группами) информации о
тения и отражения на балансах банков в качестве своей деятельности подготовлено Указание Банка
ценных бумаг паев закрытых паевых инвестиционных России от 20.01.2009 № 2172FУ “Об опубликовании и
фондов взамен переданных прав (требований) по представлении информации о деятельности кредитF
ссудам. ных организаций и банковских (консолидированных)
В целях снижения влияния на общую оценку экоF групп” (далее — Указание № 2172FУ ), заменившее
номического положения банков показателя оценки Указание Банка России от 14.04.2003 № 1270FУ
доходности в условиях глобального кризиса и эконоF “О публикуемой отчетности кредитных организаций и
мического спада подготовлены Указание Банка РосF банковских/консолидированных групп”. Комплект
сии от 29.04.2009 № 2226FУ “Об особенностях порядF публикуемых форм отчетности дополнен Отчетом о
ка оценки экономического положения банков”, преF движении денежных средств. Также Указанием
дусматривающее введение на период до 1 января № 2172FУ предусмотрены раскрытие пояснительной
2011 года моратория на использование результатов записки к публикуемым формам отчетности в случае
оценки доходности при осуществлении их классифиF принятия решения об этом кредитной организацией
кации в соответствии с Указанием Банка России от либо головной кредитной организацией банковской
30.04.2008 № 2005FУ “Об оценке экономического поF (консолидированной) группы и дифференциация сроF
ложения банков”, а также письмо Банка России от ков публикации квартальной публикуемой отчетности
30.04.2009 № 59FТ “Об особенностях оценки эконоF в зависимости от наличия/отсутствия аудиторского
мического положения банков”, разъясняющее поряF заключения. Кроме того, данное Указание на основе
док организации работы территориальных учреждеF статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской

63
БАНК РОССИИ

деятельности” установило перечень и порядок преF власти отдельных стран и национальных органов фиF
доставления кредитными организациями и головныF нансового надзора в области регулирования систем
ми кредитными организациями банковских (консолиF материального стимулирования в финансовых оргаF
дированных) групп информации о своей деятельноF низациях за последнее время.
сти, рекомендовало в местах по обслуживанию фиF В целях урегулирования деятельности банков,
зических и юридических лиц предоставлять сведения изменивших свой статус на небанковскую кредитную
о полной стоимости кредита, памятку заемщика, а организацию, выпущено рекомендательное Письмо
также определило сроки обновления указанной инF Банка России от 24.12.2009 № 178FТ “Об особенноF
формации. стях расчета обязательных нормативов кредитными
В 2009 году издано Указание Банка России от организациями, изменившими статус банка на статус
05.03.2009 № 2194FУ “О внесении изменений в ПолоF небанковской кредитной организации”, определяюF
жение Банка России от 16.12.2003 № 242FП “Об оргаF щее особенности расчета обязательных нормативов
низации внутреннего контроля в кредитных организаF указанной категорией кредитных организаций.
циях и банковских группах”, предусматривающее реF В целях исключения совершения РНКО сделок, не
комендации по обеспечению непрерывности деятельF свойственных целям их деятельности, Указанием БанF
ности и (или) восстановлению деятельности кредитF ка России от 02.09.2009 № 2285FУ “О внесении измеF
ной организации в случае ее прерывания в результате нений в Инструкцию Банка России от 26.04.2006
события операционного риска, в том числе по струкF № 129FИ “О банковских операциях и других сделках
туре и содержанию, а также по организации проверки расчетных небанковских кредитных организаций,
(тестирования) плана действий, направленных на обязательных нормативах расчетных небанковских
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восF кредитных организаций и особенностях осуществлеF
становление деятельности кредитной организации в ния Банком России надзора за их соблюдением” разF
случае возникновения непредвиденных обстоятельств. работан порядок, предусматривающий установление
В рамках мероприятий, направленных на соверF норматива максимального размера вексельных обяF
шенствование качества управления банками, в том зательств РНКО (Н16.2) со значением 0 (ноль), реаF
числе подходов к организации систем управления лизующего запрет для РНКО на выпуск в обращение
рисками в кредитных организациях, издано Письмо собственных векселей, а также введение дополниF
Банка России от 03.09.2009 № 105FТ “О регулироваF тельного условия в целях признания кредитов, преF
нии систем материального стимулирования в кредитF доставленных участникам расчетов на завершение
ных организациях”, содержащее информацию о меF расчетов за счет фонда поддержания ликвидности,
ждународном опыте регулирования систем материF активами второй группы с коэффициентом кредитноF
ального стимулирования в кредитных и прочих финанF го риска 10% — срок кредита не должен превышать
совых организациях, а также инициативах органов трех календарных дней.

64
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.2. Принятие решений о государственной регистрации


кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности

В 2009 году сохранилась тенденция предыдущих иностранной валюте, 1 банку указанная лицензия
лет к сокращению общего количества зарегистрироF была выдана одновременно с лицензиями на осуF
ванных и действующих кредитных организаций. За ществление банковских операций со средствами
2009 год общее количество зарегистрированных креF в рублях и иностранной валюте (без права приF
дитных организаций сократилось с 1228 до 1178, или влечения во вклады денежных средств физичеF
на 4,1%. Количество действующих кредитных органиF ских лиц) и на привлечение во вклады денежных
заций, имеющих лицензию на осуществление банковF средств физических лиц в рублях и иностранной
ских операций, в 2009 году в сравнении с предыдуF валюте, 1 банку лицензия выдана в порядке замеF
щим годом также сократилось — c 1108 (1058 банков ны имеющегося у него разрешения на операции
и 50 небанковских кредитных организаций) до 1058 и сделки с драгоценными металлами;
(в том числе 1007 банков и 51 небанковская кредитF — 2 банкам — участникам системы страхования
ная организация). вкладов, имевшим лицензии на осуществление
В отчетном году было зарегистрировано 7 вновь банковских операций со средствами в рублях (без
созданных кредитных организаций, в т.ч. 5 банков (из права привлечения во вклады денежных средств
них 3 банка с иностранным капиталом) и 2 небанковF физических лиц) и на привлечение во вклады деF
ские кредитные организации, против 13 кредитных нежных средств физических лиц в рублях, были
организаций в 2008 году (8 банков, в т.ч. 5 банков с выданы лицензии на проведение соответствуюF
иностранным капиталом, и 5 небанковских кредитных щих операций в иностранной валюте;
организаций). — 2 банкам была выдана лицензия на осуществлеF
В 2009 году продолжался процесс реорганизации ние банковских операций со средствами в рублях
кредитных организаций: и иностранной валюте (без права привлечения во
— 12 кредитных организаций были присоединены к вклады денежных средств физических лиц);
8 другим кредитным организациям (в 2008 году — 7 банкам выданы лицензии на привлечение во
количество присоединенных кредитных организаF вклады денежных средств физических лиц в рубF
ций составило 5 к 3 другим кредитным организаF лях и иностранной валюте, 3 из 7 банков получили
циям); указанную лицензию впервые, в том числе 1 банку
— 7 кредитных организаций изменили организациF была также выдана лицензия на осуществление
онноFправовую форму из общества с ограниченF банковских операций со средствами в рублях и
ной ответственностью на акционерное общество иностранной валюте (без права привлечения во
(против 9 в 2008 году). вклады денежных средств физических лиц);
В отчетном году 2 банка изменили статус на расF — 1 небанковской кредитной организации выдана
четную небанковскую кредитную организацию, в т.ч. лицензия на осуществление банковских операций
1 банк в связи с невыполнением требований к миниF со средствами в рублях и иностранной валюте для
мальному размеру собственных средств (капитала), расчетных небанковских кредитных организаций,
установленному статьей 11.2 Федерального закона содержащая более широкий перечень банковских
“О банках и банковской деятельности” (в 2008 году ни операций в сравнении с ранее выданной лиценF
одна небанковская кредитная организация не измеF зией.
няла статус на банк, а банки не изменяли статус на По состоянию на 1.01.2010:
небанковские кредитные организации). — 849 банков (без учета банков, являющихся участF
За 2009 год 23 кредитные организации, или 2,2% никами системы страхования вкладов, но которым
от общего количества действующих кредитных оргаF был введен запрет на привлечение во вклады
низаций, расширили свою деятельность путем полуF средств физических лиц и открытие банковских
чения дополнительных лицензий (при этом 4 банкам счетов физических лиц в соответствии со статьF
были выданы несколько видов лицензий), из них: ей 48 Федерального закона “О страховании вклаF
— 4 банкам выданы генеральные лицензии на осуF дов физических лиц в банках Российской ФедераF
ществление банковских операций; ции”), или 80,2% от общего количества действуюF
— 10 банкам выданы лицензии на привлечение во щих кредитных организаций, имели право на приF
вклады и размещение драгоценных металлов, из влечение во вклады денежных средств физических
них 1 банку указанная лицензия была выдана одF лиц против 886, или 79,9%, на 1.01.2009;
новременно с лицензией на привлечение во вклаF — 701 кредитная организация, или 66,3%, имела
ды денежных средств физических лиц в рублях и право на осуществление банковских операций со

65
БАНК РОССИИ

средствами в рублях и иностранной валюте проF действующих кредитных организаций с иностранным


тив 736 кредитных организаций, или 66,4% от их участием с 221 до 226 (в 2008 году — с 202 до 221)
общего количества, на 1.01.2009; количество кредитных организаций с долей участия
— 291 банк, или 27,5%, имел генеральную лицензию нерезидентов более 50% возросло со 102 до 108
на осуществление банковских операций против (в 2008 году — с 86 до 102), а сумма иностранных инF
298 банков, или 26,9%, на 1.01.2009; вестиций в уставные капиталы действующих кредитF
— 203 кредитные организации, или 19,2%, имели ных организаций увеличилась на 54,1 млрд. рублей
право осуществлять операции с драгоценными (за 2008 год — на 67,6 млрд. рублей).
металлами на основании лицензий на привлечеF Кредитные организации с иностранными инвеF
ние во вклады и размещение драгоценных металF стициями расположены в 37 субъектах Российской
лов или разрешений на совершение операций с Федерации, в том числе 136 кредитных организаций,
драгоценными металлами, на 1.01.2009 столько или 60,2% их общего количества, расположены в
же кредитных организаций имело указанные лиF г. Москве и Московской области, 13 — в г. СанктFПеF
цензии (разрешения), что составляло 18,3%. тербурге.
За 2009 год совокупный уставный капитал дейF В отчетном году уменьшилось количество филиаF
ствующих кредитных организаций увеличился с лов действующих кредитных организаций — на
881,4 до 1244,4 млрд. рублей, то есть на 363 млрд. 1.01.2010 их количество составило 3183 против 3470
рублей, или на 41,2%, при росте собственных на 1.01.2009, уменьшение составило 8,3%. Из общеF
средств (капитала) с 3811,1 млрд. рублей на го количества филиалов кредитных организаций на
1.01.2009 до 4620,6 млрд. рублей на 1.01.2010, то территории Российской Федерации по состоянию на
есть на 809,5 млрд. рублей, или на 21,2%. В оплату 1.01.2010 действуют 645 филиалов Сбербанка России
уставного капитала контролируемых государством ОАО, их количество по сравнению с 1.01.2009 сокраF
(включая субъекты Российской Федерации) банков тилось на 130.
поступило 227,9 млрд. рублей. В 2009 году общее количество внутренних струкF
Со дня вступления в силу Федерального закона от турных подразделений кредитных организаций и их
28.02.2009 № 28FФЗ “О внесении изменений в ФедеF филиалов уменьшилось на 601 единицу и на 1.01.2010
ральный закон “О банках и банковской деятельности”, составило 37 547 против 38 148 на 1.01.2009. При
предусматривающего поэтапное повышение требоваF этом увеличилось количество дополнительных офиF
ний к минимальному значению собственных средств сов, операционных офисов и передвижных пунктов
(капитала) для кредитных организаций, в период с кассовых операций (соответственно с 21 272 до
1.04.2009 по 1.01.2010 количество банков с размером 21 641, с 1498 до 2109 и с 62 до 84), а общее количеF
собственных средств (капитала) менее 90 млн. рублей ство операционных касс вне кассового узла и кредитF
сократилось со 145 до 22 (на 123 банка), их них: ноFкассовых офисов сократилось (соответственно с
— уставный капитал увеличили 86 банков на сумму 13 871 до 12 461 и с 1445 до 1252). Уровень обеспеF
5407,2 млн. рублей, размер собственных средств ченности населения с точки зрения количества внутF
(капитала) этих банков увеличился на 6761,2 млн. ренних структурных подразделений на 100 тысяч наF
рублей (у ряда банков одновременно с увеличеF селения незначительно уменьшился — с 27 на конец
нием уставного капитала произошло существенF 2008 года до 26,5 на конец 2009 года.
ное увеличение иных источников собственных В отчетном году Банком России зарегистрироваF
средств (капитала), средства на инвестиции наF но 309 выпусков ценных бумаг кредитных организаF
шлись у владельцев банков из 31 региона; ций: 258 выпусков акций и 51 выпуск облигаций
— за счет иных источников (без увеличения уставF (в 2008 году было зарегистрировано 274 выпуска акF
ного капитала) собственные средства (капитал) ций и 75 выпусков облигаций).
увеличили 29 банков на сумму 628,6 млн. рублей; Номинальный объем зарегистрированных в
— 1 банк присоединился к другому банку (который 2009 году выпусков акций по сравнению с 2008 годом
располагает собственными средствами (капитаF увеличился в 2,6 раза и составил 454 млрд. рублей.
лом) в размере более 90 млн. рублей); Изменение данного показателя вызвано главным обF
— у 6 банков отозваны лицензии на осуществление разом регистрацией выпусков акций, направленных
банковских операций; на увеличение уставного капитала кредитных органиF
— 1 банк сменил статус на небанковскую кредитную заций. Номинальные объемы таких выпусков возросF
организацию. ли со 168,9 млрд. рублей в 2008 году до 414,2 млрд.
Сумма участия нерезидентов в совокупном уставF рублей в 2009 году. Номинальный объем выпусков
ном капитале действующих кредитных организаций акций, связанных с созданием кредитных организаF
за 2009 год увеличилась с 251,1 до 305,2 млрд. рубF ций путем учреждения, составил 1,8 млрд. рублей, с
лей, или на 21,6% (за 2008 год — с 183,5 до 251,1 млрд. преобразованием — 6,7 млрд. рублей (в 2008 году —
рублей, или на 36,8%). Доля участия нерезидентов в 1,3 и 4,2 млрд. рублей соответственно). По сравнеF
совокупном уставном капитале банковской системы нию с 2008 годом в 2009 году зарегистрировано в
уменьшилась с 28,5 до 24,5% (в 2008 году — увеличиF 3,2 раза больше выпусков, связанных с дроблением,
лась с 25,1 до 28,5%). При увеличении количества консолидацией, уменьшением номинальной стоимоF

66
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

сти и с конвертацией акций. Их общая сумма в гаций на сумму 45,1 млрд. рублей, что составляет
2009 году составила 31,3 млрд. рублей против 22,3% от номинального объема зарегистрированных
0,1 млрд. рублей в 2008 году. в 2009 году выпусков облигаций (в 2008 году —
Из числа зарегистрированных в отчетный период 61,7 млрд. рублей, или 17,9%, соответственно). ТакF
выпусков акций в связи с окончанием размещения заF же в 2009 году зарегистрированы отчеты и получены
регистрировано 184 отчета об итогах их выпуска. НоF уведомления об итогах размещения 11 выпусков обF
минальный объем размещенных выпусков составил лигаций, зарегистрированных в 2008 году, на сумму
372,5 млрд. рублей, или 82% от номинального объеF 41 млрд. рублей.
ма зарегистрированных в 2009 году выпусков акций. В 2009 году в связи с неразмещением в ходе
В 2008 году аналогичный показатель составлял эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска и в связи с
131,6 млрд. рублей, или 75%, при равном количестве нарушением в ходе эмиссии ценных бумаг законодаF
зарегистрированных отчетов об итогах выпуска акF тельства Российской Федерации аннулировано
ций. Кроме того, в 2009 году зарегистрированы отF 84 выпуска ценных бумаг (35 выпусков акций и 49 выF
четы об итогах 51 выпуска акций из числа выпусков, пусков облигаций), что в 1,7 раза больше количества
зарегистрированных в 2008 году, на сумму 8,4 млрд. аннулированных выпусков ценных бумаг в 2008 году
рублей. (21 выпуск акций и 28 выпусков облигаций). При этом
Номинальный объем зарегистрированных в следует отметить, что регистрация 29 аннулированF
2009 году выпусков облигаций по сравнению с ных в 2009 году выпусков акций на сумму 17,1 млрд.
2008 годом уменьшился с 344,4 до 202 млрд. рублей. рублей и 45 аннулированных в 2009 году выпусков
При этом было размещено 27% от количества зареF облигаций на сумму 234,5 млрд. рублей была осущеF
гистрированных в отчетный период выпусков облиF ствлена в 2008 году.

67
БАНК РОССИИ

III.3. Дистанционный надзор и надзорное реагирование

В 2009 году в области дистанционного надзора Контроль за уровнем процентных ставок по депоF
продолжали развиваться содержательные, ориентиF зитам населения в 2009 году поднялся на новый уроF
рованные на идентификацию реально принимаемых вень: в отчетном периоде была создана система ежеF
банками рисков, подходы к надзору за деятельностью декадного мониторинга процентных ставок привлеF
кредитных организаций. Глобальный кризис выявил чения средств населения в национальной валюте, а
в деятельности ряда кредитных организаций ранее работа с банками по снижению неоправданно высоF
скрытые риски. Работа по анализу объема и конценF ких ставок по вкладам стала более оперативной и соF
трации принимаемых банками рисков была сущестF держательной. При этом итоговые результаты мониF
венно интенсифицирована, повышена оперативность торинга максимальных процентных ставок по вкладам
реагирования на неблагоприятное развитие ситуации в российских рублях десяти кредитных организаций,
в банках. привлекающих наибольший объем депозитов физиF
В отчетном году дистанционный надзор за деяF ческих лиц, регулярно публиковались на официальF
тельностью кредитных организаций осуществлялся с ном WebFсайте Банка России.
учетом уроков кризиса и состояния внешних условий Особое внимание в ходе надзора было сосредоF
деятельности. В связи с этим было усилено внимание точено на крупных системообразующих кредитных
к степени прозрачности деятельности банков, при неF организациях федерального и регионального уровF
обходимости изучались факты проведения ими в суF ней. В этом отношении значительную роль сыграло
щественных масштабах операций (осуществления развитие “второго контура” банковского надзора, в
сделок), лишенных очевидного экономического соответствии с которым надзор за крупными банкаF
смысла и создающих реальную угрозу интересам креF ми осуществляется территориальными органами
диторов и вкладчиков. Банка России и центральным аппаратом. В целях
В 2009 году значительные усилия органов дистанF обеспечения деятельности “второго контура” надзоF
ционного надзора традиционно направлялись на анаF ра создана информационная система, предназначенF
лиз адекватности оценки банками кредитных рисков. ная для оперативного информирования руководства
Рассматривались практически все звенья кредитноF Банка России, а также руководства и ответственных
го процесса, в том числе финансовое положение заF сотрудников подразделений надзорного блока о соF
емщиков, наличие у них реальной деятельности в сфеF стоянии кредитных организаций.
ре материального производства и/или оказания усF В 2009 году центральный аппарат и территориF
луг, источники средств для обслуживания и погашеF альные управления Банка России расширили контакF
ния ссуд, адекватность оценки рисков и полноты форF ты и оперативное взаимодействие в области надзоF
мирования резервов, а также достоверность их отраF ра за деятельностью системообразующих банков. Это
жения в отчетности. позволило повысить оперативность и качество надF
В отчетном году особое внимание уделялось анаF зорного реагирования при изменении уровня рисков
лизу концентрации банковских рисков в различных асF кредитных организаций и осуществлении банками
пектах. При определении уровня концентрации креF операций, требующих особого внимания. На регулярF
дитных рисков, в том числе на реальных собственниF ной основе в 2009 году проводились совещания и раF
ков и аффилированных с ними лиц, органы дистанF бочие встречи в центральном аппарате Банка России
ционного надзора руководствовались принципами с руководителями и владельцами банков, испытываюF
содержательного (неформального) подхода. щих финансовые трудности и имеющих проблемы с
В 2009 году было усилено внимание к объему неF качеством управления.
профильных и внеоборотных активов, доля которых в Существенным элементом расширения инструF
балансах кредитных организаций во время кризиса ментария банковского надзора и обеспечения больF
значительно возросла. В связи с этим дальнейшее шей прозрачности деятельности кредитных органиF
развитие получила оценка состояния корпоративноF заций для надзорного органа стало практическое ввеF
го управления банками. Наряду с этим, в отчетном дение института уполномоченных представителей
периоде большое внимание уделялось изучению суF Банка России. По состоянию на конец года уполноF
щественно возросших объемов операций, проводиF моченные представители действовали в 42 банках.
мых банками с нерыночными ценными бумагами, в чаF Данный институт позволил получать дополнительную
стности с паями закрытых паевых инвестиционных информацию о деятельности банков, использующих
фондов (ЗПИФ), в которые банки в ряде случаев пеF средства господдержки, в т.ч. информацию, характеF
редали “плохие” активы. ризующую их финансовое положение и качество

68
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

управления рисками. Это, в свою очередь, создало усF В целях более полной реализации принципов эфF
ловия для повышения оперативности принимаемых фективного банковского надзора, рекомендованных
надзорных решений. Наряду с изучением направлеF Базельским комитетом по банковскому надзору, в том
ний использования банками средств господдержки, числе в отношении получения “всеобъемлющей инF
уполномоченными представителями совместно с формации относительно финансового положения,
подразделениями надзора осуществлялся сбор и рентабельности и рисков, принимаемых кредитными
анализ информации, характеризующей изменение организациями”, территориальным учреждениям
динамики качества активов банков, в том числе креF Банка России предоставлено право требовать от банF
дитных портфелей, портфелей ценных бумаг, состояF ков, испытывающих в своей деятельности проблемы,
ние ликвидности и иных аспектов банковской деяF формы отчетности, представляемые в целях надзоF
тельности исходя из рискFориентированных подхоF ра, в более частом, чем месячный, режиме.
дов. Участие уполномоченных представителей Банка По состоянию на 1 января 2010 года более 95%
России в заседаниях коллегиальных органов управF от общего количества действующих кредитных оргаF
ления кредитных организаций позволило лучше оцеF низаций раскрывали информацию о своей деятельF
нить систему и процедуры принятия решений в креF ности на официальном WebFсайте Банка России, в том
дитных организациях. числе более 87% от общего количества действующих
В 2009 году был продолжен процесс назначения кредитных организаций представили согласие на
кураторов в кредитные организации в соответствии раскрытие данных об оборотах и остатках по счетам
с Положением Банка России от 07.09.2007 № 310FП бухгалтерского баланса, а также о прибылях и убытF
“О кураторах кредитных организаций”. В сфере меF ках кредитной организации73.
ждународного сотрудничества и надзора за банкаF С целью снижения вероятности мошенничеств,
ми, являющимися дочерними для иностранных креF осуществляемых через Интернет, организована реF
дитных организаций, развитие получило участие соF гулярная публикация в официальном представительF
трудников надзора в работе международных надзорF стве Банка России сведений об адресах WebFсайтов
ных коллегий. кредитных организаций по данным формы банковF
В целях получения Банком России информации ской отчетности 0409070 “Сведения об использоF
о соблюдении кредитными организациями требоваF вании кредитными организациями интернетFтехноF
ний по раскрытию кредитными организациями инF логий”.
формации о своей деятельности форма отчетности В 2009 году в составе примененных мер воздейF
040980972, ранее содержавшая только информацию ствия к кредитным организациям по прежнему преF
о кредитных организациях, не опубликовавших свою обладали предупредительные меры. Количество
отчетность, была переработана. Новая редакция примененных предупредительных мер воздействия
формы содержит информацию о названии и тираже против предыдущего периода снизилось и составиF
издания, в котором опубликована отчетность, сроки ло 7182 на 1.01.2010. В их составе основное место
ее публикации, а также в целях контроля за соблюF занимало направление письменной информации в
дением сроков опубликования годового отчета — адрес руководства банков (направлена в адрес
дату проведения общего собрания акционеров (учаF 1031 банка). Совещания были проведены территориF
стников). альными учреждениями с 514 банками74.

72
Наименование формы отчетности 0409809 — “Сведения об опубликовании кредитными организациями отчетности и ауF
диторского заключения о ее достоверности”.
73
Отчетность по формам 0409101 и 0409102 в соответствии с Письмом Банка России от 21.12.2006 № 165FТ “О раскрытии
информации кредитными организациями”.
74
Более подробная информация о мерах воздействия, примененных к кредитным организациям в 2009 году, представлеF
на в Годовом отчете Банка России за 2009 год.

69
БАНК РОССИИ

III.4. Инспектирование кредитных организаций

В 2009 году инспекционная деятельность Банка Всего в 2009 году проведено 1224 проверки, в том
России определялась Основными направлениями числе 866 — в кредитных организациях (78,2% от коF
единой государственной денежноFкредитной политиF личества действующих на 1.01.2009); 353 — в филиаF
ки на 2009 год и период 2010 и 2011 годов и Сводным лах кредитных организаций (28,8% от общего колиF
планом комплексных и тематических проверок креF чества всех проверок), включая 38 проверок филиаF
дитных организаций (их филиалов) (далее — Сводный лов Сбербанка России ОАО; 5 — в дополнительных
план) на 2009 год с учетом ситуации в экономике и офисах и операционных кассах вне кассового узла.
банковском секторе. Сохранилась тенденция к снижению инспекционной
Особое внимание уделялось проверкам, касаюF нагрузки на кредитные организации (см. рисунок 3.1),
щимся оценки финансового состояния (экономичеF при этом проводились преимущественно тематичеF
ского положения) банков, в том числе оценки качестF ские проверки (1079 проверок, или 88,2% от общего
ва активов банков, операций с ценными бумагами, количества всех проверок) (см. рисунок 3.2).
состояния расчетной дисциплины и работы по управF В рамках обеспечения функционирования систеF
лению ликвидностью. Основные усилия инспекционF мы страхования вкладов, гарантирования защиты
ных подразделений были направлены на проверки прав и законных интересов вкладчиков банков в соF
кредитных организаций, оказывающих существенное ответствии с требованиями статьи 32 Федерального
влияние на системную устойчивость банковского секF закона “О страховании вкладов физических лиц в банF
тора (т.н. структурообразующие кредитные органиF ках Российской Федерации” с участием служащих
зации) и кредитных организаций, получивших средF АСВ проведена 81 проверка.
ства государственной поддержки. Одновременно В целях комплексного анализа деятельности креF
проводились мероприятия, направленные на поF дитных организаций проверки их филиалов проводиF
вышение качества проверок, усиление контроля за их лись, как правило, в рамках проверок кредитных орF
результатами, превентивное реагирование на выявF ганизаций, что обусловило дальнейшее сокращение
ляемые в ходе проверок нарушения, совершенствоF количества отдельных проверок филиалов кредитных
вание методического, информационного и аналитиF организаций (см. рисунок 3.3). Решение о необходиF
ческого обеспечения. мости проверки филиала кредитной организации
принималось с учетом доли, занимаемой им на реF
гиональном рынке банковских услуг, а также в общем
Динамика РИСУНОК 3.1
инспекционной нагрузки
на кредитные организации Динамика тематических РИСУНОК 3.2
2400 2,4 и комплексных
инспекционных проверок
Количество проверок, единиц

Количество проверок, единиц

2000 2,0 2400 8

1600 1,6
Количество проверок, единиц

2000 7
Соотношение, единиц

1200 1,2 1600 6

800 0,8 1200 5

400 0,4 800 4

0 0,0 400 3
2005 2006 2007 2008 2009
Количество проверок, проведенных в кредитных
организациях (их головных офисах) (левая шкала) 0 2
Количество проверок филиалов кредитных организаций 2005 2006 2007 2008 2009
(левая шкала) Количество тематических проверок (левая шкала)
Количество всех проверок, приходящихся на одну Количество комплексных проверок (левая шкала)
действующую кредитную организацию Соотношение тематических и комплексных
(на начало периода) (правая шкала) плановых проверок (правая шкала)

70
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

объеме операций кредитной организации, конценF Положением Банка России от 12.11.2007 № 312FП
трации рисков, существенности нарушений (недосF “О порядке предоставления Банком России кредитF
татков) в деятельности, выявленных в ходе дистанциF ным организациям кредитов, обеспеченных активаF
онного надзора за филиалом, сведений о проведении ми или поручительствами”, рассмотрен в ходе
им операций, угрожающих законным интересам креF 13 проверок.
диторов и вкладчиков. В 2009 году был осуществлен контроль за оргаF
В соответствии со Сводным планом проведено низацией и проведением 89 проверок кредитных ор
884 проверки (72,2% от количества всех проверок), в ганизаций, получивших средства государственной
том числе 742 тематические (83,9% от количества поддержки.
плановых проверок) (см. рисунок 3.4). При организации данных проверок контролироF
На внеплановой основе проведено 340 проверок валось обязательное включение в задание на провеF
(27,8% от количества всех проверок), в том числе дение проверки вопроса оценки соответствия соверF
337 тематических (99,1% от количества внеплановых шаемых кредитными организациями сделок и операF
проверок). ций законодательству Российской Федерации. РасF
По решению руководства Банка России проведеF смотрение данного вопроса в отдельных случаях было
ны 83 проверки (24,4% от количества внеплановых обусловлено поступлением информации от правоF
проверок). охранительных органов. По результатам указанных
На основании решений руководителей территоF проверок подготавливалась информация о характеF
риальных учреждений Банка России проведено ре проводимых кредитными организациями операций
257 проверок (75,6% от количества внеплановых и целевом использовании полученных ими средств
проверок), большая часть из которых (219, или государственной поддержки, которая направлялась в
64,4% от количества внеплановых проверок) проF правоохранительные органы и подразделения надF
ведена в целях контроля за правомерностью оплаF зорного блока Банка России.
ты приобретателями акций (долей) кредитных орF Всего в рамках взаимодействия с правоохрани
ганизаций при увеличении их уставных капиталов тельными и контролирующими органами было расF
более чем на 20% от ранее зарегистрированного смотрено 214 обращений, в необходимых случаях
размера. В связи с поступлением ходатайств креF специалисты Главной инспекции кредитных органиF
дитных организаций о расширении деятельности заций оказывали им консультативную помощь.
путем получения соответствующих лицензий провеF В ходе проведенных в 2009 году проверок выявF
дено 13 проверок, в связи с наличием оснований лено 16 422 нарушения в деятельности кредитных
для осуществления мер по предупреждению несоF организаций (их филиалов). Наибольшее количество
стоятельности (банкротства) и в связи с устранениF нарушений касается несоблюдения требований закоF
ем причин возникновения оснований для осущестF нодательства Российской Федерации и нормативных
вления мер по предупреждению несостоятельности актов Банка России в области противодействия легаF
(банкротства) — 12 проверок. Вопрос соответствия лизации (отмыванию) доходов, полученных преступF
активов, предоставляемых банками в обеспечение ным путем, и финансированию терроризма (далее —
кредитов Банка России, критериям, установленным ПОД/ФТ) — 3979 (24,2% от числа всех нарушений).

Динамика проверок РИСУНОК 3.4


Динамика плановых РИСУНОК 3.3
филиалов и головных офисов
и внеплановых
инспекционных проверок 2400 0,8

2400 0,6
Количество проверок, единиц

2000 0,7
Соотношение, единиц
Количество проверок, единиц

2000 0,5
1600 0,6
Соотношение, единиц

1600 0,4
1200 0,5

1200 0,3
800 0,4

800 0,2
400 0,3

400 0,1
0 0,2
2005 2006 2007 2008 2009
0 0,0 Количество проверок филиалов кредитных организаций
2005 2006 2007 2008 2009 (левая шкала)
Количество плановых проверок (левая шкала) Количество проверок, проведенных в головных офисах
Количество внеплановых проверок (левая шкала) кредитных организаций (левая шкала)
Соотношение внеплановых и плановых проверок Соотношение проверок филиалов и головных офисов
(правая шкала) кредитных организаций (правая шкала)

71
БАНК РОССИИ

Значительную часть составили нарушения, допускаеF подлежащих проверке, что обеспечило подготовку
мые кредитными организациями при проведении креF проекта Сводного плана в части проверок кредитных
дитных операций, — 3714 (22,6%), а также нарушеF организаций (их филиалов), расположенных в СЗФО,
ния достоверности учета и отчетности — 1443 (8,7%), с более точным “фокусированием” на проблемах,
расчетной дисциплины — 1279 (7,7%), организации имеющихся в их деятельности (с учетом профиля и
работы по ведению бухгалтерского учета — 1156 концентрации принимаемых ими рисков);
(7%). Нарушение требований валютного законодаF к подготовке рискFориентированных заданий на
тельства допущено в 987 случаях (6%), порядка соF проведение проверок. Внедрение в ходе эксперименF
вершения кассовых операций — в 674 случаях (4,1%). та элементов рискFориентированного подхода к надF
В целях совершенствования организации инспекF зору, в том числе при определении перечня кредитF
ционной деятельности Банка России в 2009 году наF ных организаций (их филиалов) и вопросов, подлеF
чато проведение эксперимента по централизации жащих проверке, явилось одним из значимых фактоF
инспекционной деятельности в СевероFЗападном ров снижения в ходе эксперимента инспекционной
федеральном округе (далее — СЗФО). нагрузки на кредитные организации и прежде всего
В эксперименте принимают участие все территоF количества проводимых проверок;
риальные учреждения Банка России, расположенные к организации оперативного получения территоF
в СЗФО, и Инспекция № 3 Главной инспекции кредитF риальными учреждениями Банка России СЗФО и ценF
ных организаций. тральным аппаратом Банка России информации о
Эксперимент в целом был ориентирован на повыF текущих результатах проверки до ее завершения, осуF
шение результативности проверок, в том числе за ществления в ходе проверки оценки качества подгоF
счет обеспечения независимости и объективности тавливаемых инспекторами материалов, быстрого
деятельности инспекторов, более эффективного маF выявления и реагирования на ситуации в кредитных
неврирования инспекционными ресурсами, повышеF организациях, требующие оперативного вмешательF
ния эффективности взаимодействия подразделений ства регулятора;
дистанционного и контактного надзора и конкретизаF к упрощенным процедурам привлечения сотрудF
ции сфер их ответственности. ников инспекционных подразделений к проверкам,
Для решения данных задач: проводимым в других регионах, что позволило повыF
— изменен организационный статус подразделений сить эффективность перераспределения (ротации)
инспектирования СЗФО. Инспекционные подразF трудовых ресурсов инспекционных подразделений и
деления территориальных учреждений Банка РосF их мобильность, задействовать временно свободных
сии СЗФО преобразованы во внутренние струкF инспекторов из ВСП на других территориях СЗФО или
турные подразделения (далее — ВСП) Инспекции Инспекции № 3, формировать “смешанные” рабочие
№ 3, расположенные на соответствующих терриF группы, в том числе в целях исключения конфликта
ториях; интересов;
— Инспекции № 3 дополнительно передана часть к качественно новому уровню взаимоотношений
функций и полномочий территориальных учрежF территориальных учреждений Банка России СЗФО и
дений Банка России СЗФО и центрального аппаF Инспекции № 3, позволяющему в большей степени
рата ГИКО с одновременным повышением ее отF ориентироваться на потребности подразделений дисF
ветственности за результаты инспекционной деяF танционного надзора центрального аппарата Банка
тельности в федеральном округе; России и территориальных учреждений Банка России
— обеспечены условия функционирования ИнспекF СЗФО.
ции № 3 (в том числе материальноFтехнические, В начале эксперимента апробированы и внедреF
социальные, документационные, информационF ны процедуры мониторинга за организацией и проF
ные и др.). ведением проверок, что позволило:
Всего в 2009 году Инспекцией № 3 (в том числе — повысить качество и оперативность выполнеF
ее ВСП) проведено 109 проверок, из них 83 — в соотF ния инспекционными подразделениями задач,
ветствии со Сводным планом. поставленных центральным аппаратом Банка
Для подготовки и проведения эксперимента в России;
2008—2009 годах разработано и издано около 40 доF — унифицировать подходы к выполнению функций
кументов, в том числе нормативных актов Банка РосF инспектирования, поскольку вопросы качества
сии, организационноFраспорядительных и иных докуF осуществления соответствующих функций стали
ментов Банка России и ГИКО, регламентирующих контролироваться одним должностным лицом —
особенности инспекционной деятельности в СЗФО. генеральным инспектором Инспекции № 3;
Централизация инспекционной деятельности в — повысить качество материалов проверок, сокраF
рамках эксперимента позволила осуществить переход: тить количество замечаний по актам проверок,
к содержательному планированию проверок, в улучшить структуризацию актов проверок, обесF
том числе усилить требования к обоснованности печить более полное, детализированное и обосF
предложений территориальных учреждений Банка нованное представление значимой надзорной инF
России СЗФО о проведении проверок и вопросов, формации.

72
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Положительные результаты мониторинга в ИнF следствий. При проведении мониторинга в целях усF
спекции № 3 позволили распространить в середине тановления возможного наличия операций по сокрыF
2009 года накопленный опыт на деятельность всех тию реального качества активов, проводимых между
межрегиональных инспекций Главной инспекции креF кредитными организациями, в том числе в рамках
дитных организаций. банковских групп, материнских и дочерних (аффилиF
В целом апробация новых технологий инспекциF рованных) структур, осуществлялась координация
онной деятельности как в условиях эксперимента, так нескольких одновременно проводимых проверок.
и в условиях децентрализованной работы инспекциF Качество актов проверок кредитных организаций
онных подразделений подтвердила более высокую оценивалось в ходе проведения углубленного аналиF
эффективность централизованной модели инспектиF за результатов проверок на предмет полноты излоF
рования и наличие значительного потенциала соверF жения проверяемых вопросов, оценки принимаемых
шенствования инспекционной деятельности при ее кредитными организациями рисков и их финансовоF
организации на принципах централизации. го состояния (экономического положения). В 2009 гоF
В 2009 году в практику работы Главной инспекции ду межрегиональными инспекциями Главной инспекF
кредитных организаций были внедрены элементы ции кредитных организаций был проведен анализ каF
внутреннего контроля. При этом преследовалась цель чества 711 актов проверок кредитных организаций, по
минимизировать правовые риски Банка России, поF результатам которого в территориальные учреждения
высить качество актов проверок, обеспечить своевреF Банка России направлено 200 заключений, содержаF
менное информирование руководства Банка России щих сведения об имеющихся в них недостатках.
о предварительных результатах проверок. ОсновныF В целях повышения качества работы инспекцион
ми элементами внутреннего контроля стали монитоF ных подразделений на местах были заслушаны отчеF
ринг текущих результатов проверок кредитных оргаF ты об инспекционной деятельности 12 территориальF
низаций и анализ качества актов проверок кредитных ных учреждений Банка России, расположенных в ЦенF
организаций (включая экспрессFанализы материалов тральном, СевероFЗападном, Южном, Приволжском
проверок75 и заключения генеральных инспекторов и Дальневосточном федеральных округах. В ходе заF
Главной инспекции кредитных организаций о резульF слушиваний обсуждались замечания, касающиеся
татах проверок76). недостатков организации и проведения проверок, даF
Мониторинг текущих результатов проверок проF вались рекомендации по повышению эффективности
водился в связи с организацией со стороны Банка проверок и применению на практике нормативных и
России специального режима надзора за структуроF иных актов Банка России.
образующими кредитными организациями, в которых Межрегиональными инспекциями Главной инF
проведено 527 проверок (43,1% от общего количестF спекции кредитных организаций проведено 9 совеF
ва проверок), включая 452 проверки (51,1% от колиF щаний с руководителями инспекционных подраздеF
чества плановых проверок) в соответствии со СводF лений Центрального, Приволжского, Южного, УральF
ным планом. ского, Сибирского и Дальневосточного федеральных
Мониторинг является элементом оперативного округов, посвященных практическим вопросам и осоF
управления инспекционной деятельностью Банка РосF бенностям осуществления инспекционной деятельF
сии и направлен на обеспечение дополнительного конF ности в период кризиса, в том числе в части оценки
троля при организации и проведении проверок кредитF кредитных рисков и деятельности банков в области
ных организаций, а также повышение их эффективноF ПОД/ФТ, формирования основных подходов к подгоF
сти. В ходе мониторинга анализировалась информаF товке предложений в проект Сводного плана на
ция о текущих результатах проверок, которая доводиF 2010 год.
лась до сведения подразделений надзорного блока, Была продолжена работа по внедрению в прак
что позволяло обеспечить оперативное получение их тику инспекционной деятельности технологических
мнения о необходимости корректировки хода проверF карт, которые представляют собой алгоритм пошагоF
ки (включая целесообразность дополнительного расF вых действий инспектора при проверке отдельных
смотрения отдельных вопросов деятельности кредитF вопросов деятельности кредитных организаций. ПриF
ных организаций, в том числе с привлечением руководF менение технологических карт на практике обеспеF
ства и собственников кредитных организаций). чивает повышение качества проверок и сопоставиF
Мониторинг также предоставлял возможность мость результатов проверок по нескольким кредитF
осуществлять превентивное реагирование в целях ным организациям, снижает элементы субъективизF
исправления ситуации в кредитных организациях и ма в действиях инспектора, оптимизирует и рациоF
своевременного предотвращения негативных поF нализирует его труд. В 2009 году были разработаны

75
ЭкспрессFанализы материалов проверок содержат информацию об основных выявленных нарушениях в деятельности
кредитных организаций и их влиянии (возможном влиянии) на оценку финансового состояния (экономического положеF
ния) кредитных организаций.
76
Заключения генеральных инспекторов Главной инспекции кредитных организаций о результатах проверок содержат оценF
ку качества актов проверок, в том числе выводов рабочей группы по результатам рассмотрения вопросов, подлежавших
проверке.

73
БАНК РОССИИ

технологические карты по вопросам, касающимся финансового состояния банка”, использование


активных операций кредитных организаций с ценныF которой в дальнейшем позволит инспекционным
ми бумагами, операций с собственными векселями и подразделениям использовать единую платформу
операций, направленных на вывод денежных средств для получения аналитической информации;
за рубеж. — участие в работе по созданию прототипа системы
На основе информации, предоставляемой межF автоматизации рабочего места инспектора (АС
региональными инспекциями Главной инспекции креF Инспектора), являющегося средством работы с
дитных организаций, а также по результатам выбоF данными из автоматизированных банковских сисF
рочного анализа материалов проверок была актуалиF тем, что позволит автоматизировать процесс форF
зирована и доведена до сведения инспекционных мирования материалов проверок, повысить проF
подразделений территориальных учреждений Банка изводительность труда членов рабочей группы и
России обобщенная информация об отдельных схеF снизить в ходе проверок трудоемкость анализа
мах, применяемых кредитными организациями для данных бухгалтерского учета и иной информации
сокрытия нарушений законодательства Российской о деятельности кредитной организации.
Федерации и нормативных актов Банка России. 2. Автоматизация текущей инспекционной деяF
В рамках аналитического и информационного тельности с целью повышения качества процессов
обеспечения инспекционной деятельности на федеF планирования и проведения дальнейшего учета проF
ральном, межрегиональном и региональном уровнях верок, включая сопровождение и ведение базы данF
проводились работы по следующим направлениям: ных проверок кредитных организаций (их филиалов),
1. Развитие аналитического инструментария инF а также предоставление подразделениям надзорноF
спекционных подразделений: го блока Банка России информации о проверках креF
— обеспечение межрегиональных инспекций ГлавF дитных организаций и их результатах в рамках ИнфорF
ной инспекции кредитных организаций и инспекF мационноFвычислительной системы Главной инспекF
ционных подразделений территориальных учреF ции кредитных организаций (ИВС ГИКО).
ждений Банка России материалами, подготовленF 3. Автоматизация задач надзорного блока Банка
ными по результатам анализа отчетности кредитF России в рамках разработки системы по регулироваF
ных организаций (филиалов), расположенных на нию и развитию банковского сектора, в ходе которой
подведомственной им территории, в целях повыF Главная инспекция кредитных организаций принимаF
шения качества планирования, подготовки и проF ла участие в работах по созданию функциональной
ведения проверок; подсистемы “Инспекционная деятельность” Единой
— проведение опытной эксплуатации подсистемы информационной системы поддержки деятельности
“Инспекция” модифицированной системы “Анализ (ЕИСПД).

74
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.5. Финансовое оздоровление и ликвидация


кредитных организаций

В 2009 году Банком России была продолжена реаF АСВ продолжит работу с указанными выкупленными
лизация комплекса мер, начатая в сентябре 2008 гоF активами.
да, по обеспечению платежеспособности банков, исF Финансирование мероприятий по финансовому
пытавших финансовые трудности в связи с междунаF оздоровлению кредитных организаций в рамках ФедеF
родным финансовым кризисом. рального закона № 175FФЗ осуществляется за счет
В рамках реализации Федерального закона “О доF средств имущественного взноса Российской ФедеF
полнительных мерах для укрепления стабильности рации в АСВ либо за счет кредитов Банка России, преF
банковской системы в период до 31 декабря 2011 гоF доставляемых АСВ на срок до 5 лет. В 2009 году БанF
да” (далее — Федеральный закон № 175FФЗ) Банком ком России было предоставлено указанных кредитов
России совместно с АСВ в течение 2009 года осущеF на общую сумму 73,3 млрд. рублей. При этом в отчетF
ствлялись меры по предупреждению банкротства ном периоде АСВ погасило Банку России 20,7 млрд.
17 банков, включая 14 банков, в отношении которых рублей. По состоянию на 1.01.2010 задолженность
указанные меры начали осуществляться в 2008 году. АСВ перед Банком России по кредитам, предоставF
Из них в 2 банках в 2009 году были завершены ленным в соответствии с Федеральным законом
начатые в 2008 году предусмотренные планами учаF № 175FФЗ, составила 166,9 млрд. рублей.
стия АСВ мероприятия по передаче вкладов физичеF В декабре 2009 года АСВ представило в Банк РосF
ских лиц и эквивалентного размера имущества в фиF сии первый Отчет о завершении проведения мер по
нансово устойчивые банки, которые явились победиF предупреждению банкротства ЗАО “НижегородпромF
телями закрытых отборов банков — приобретателей стройбанк”. В связи с выполнением в полном объеме
имущества и обязательств проблемных банков, проF мероприятий, предусмотренных планом участия АСВ,
водимых АСВ, и представили наименее затратные цель финансового оздоровления банка достигнута:
коммерческие предложения. В рамках указанных меF банк стабилизировал свою деятельность, имеет устойF
роприятий банкиFприобретатели обеспечили обслуF чивую тенденцию развития, задолженности перед АСВ
живание всех вкладчиков в точках присутствия проF не имеет. С 1.01.2010 надзор за деятельностью банка
блемных банков на тех же условиях, которые дейстF осуществляется в общеустановленном порядке.
вовали в проблемных банках. По завершении процеF В течение 2009 года согласно утвержденным ПлаF
дуры передачи вкладов лицензии на осуществление нам участия в предупреждении банкротства кредитF
банковских операций (далее — лицензия) у проблемF ных организаций приказами Банка России на АСВ
ных банков были отозваны. были возложены функции временной администрации
В соответствии с Федеральным законом № 175FФЗ в 3 банках, всего в 2009 году АСВ осуществлялись
в 2009 году Банком России и АСВ направлены предF функции временной администрации в отношении
ложения об участии АСВ в предупреждении банкротF 6 банков, из них у 2 банков впоследствии отозваны лиF
ства 3 банков. Представленные АСВ планы участия в цензии, в 3 банках функции временной администраF
предупреждении банкротства указанных 3 банков соF ции прекращены досрочно на основании ходатайстF
гласованы с Комитетом банковского надзора Банка ва АСВ, в 1 банке — в связи с истечением срока деяF
России (из них 2 плана, предусматривающие испольF тельности.
зование средств Банка России, утверждены Советом В соответствии с утвержденными Банком России
директоров Банка России). планами участия АСВ в предупреждении банкротстF
В 2009 году по 11 санируемым с участием АСВ ва по 4 банкам в связи с отрицательной величиной
банкам Банком России были утверждены детальные собственных средств (капитала) было принято решеF
планы финансового оздоровления, что позволяет осуF ние об уменьшении их уставного капитала до одного
ществлять мониторинг за развитием реального бизF рубля. В дальнейшем указанными банками были осуF
неса банков и восстановлением их финансового соF ществлены дополнительные эмиссии, выкупленные
стояния. новыми инвесторами, что позволило восстановить
В 5 банках АСВ в рамках утвержденных планов капитал банков (в том числе с участием АСВ в банках
участия был осуществлен выкуп временно нерабоF на сумму 8,7 млрд. рублей) и обеспечить их полноF
тающих проблемных активов в общей сложности на ценное функционирование.
сумму 83 млрд. рублей, что позволило банкам улучF На 1.01.2010 меры по предупреждению банкротF
шить показатели деятельности, в том числе операF ства с участием АСВ в рамках Федерального закона
тивно уменьшить резервы на возможные потери по № 175FФЗ продолжают осуществляться в отношении
ссудам и увеличить размер собственных средств. 14 банков.

75
БАНК РОССИИ

Кроме того, продолжилось осуществление мер по нием конкурсного управляющего. В соответствии с


финансовому оздоровлению с участием иных инвестоF пунктом 2 статьи 19 Федерального закона № 40FФЗ
ров в 4 банках, решения о санации которых с испольF представители АСВ работали в составе 46 временных
зованием государственных средств были приняты до администраций, назначенных Банком России. По соF
вступления в силу Федерального закона № 175FФЗ. стоянию на 1.01.2010 действовало 12 временных адF
В 2009 году основания для осуществления мер по министраций, которые были назначены в связи с отF
предупреждению несостоятельности (банкротства), зывом у кредитных организаций лицензий.
предусмотренные статьей 4 Федерального закона Во исполнение Федерального закона “О страхоF
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных оргаF вании вкладов физических лиц в банках Российской
низаций” (далее — Федеральный закон № 40FФЗ), Федерации” в 2009 году Банком России осуществлялF
имели 112 кредитных организаций (в 2008 году — 95), ся надзор за соответствием банков требованиям к
расположенных в 29 субъектах Российской ФедераF участию в системе страхования вкладов.
ции. Из них 4 кредитные организации осуществляли По состоянию на 1.01.2010 участниками системы
свою деятельность в рамках планов мер по финансоF обязательного страхования вкладов являлись 925 банF
вому оздоровлению, разработанных в соответствии ков (на 1.01.2009 — 937 банков), включая 66 банков,
с Федеральным законом № 40FФЗ; 16 — осуществляF у которых лицензии на осуществление банковских
ли меры по предупреждению банкротства с участием операций были ранее отозваны (аннулированы).
АСВ в рамках Федерального закона № 175FФЗ; 1 банк В 2009 году включены в систему страхования вклаF
реализует меры в соответствии с планом, утвержденF дов 7 банков; исключены 19 банков (из них 10 — в свяF
ным Комитетом банковского надзора Банка России в зи с реорганизацией, 9 — в связи с ликвидацией).
соответствии со статьей 11 Федерального закона В течение 2009 года в 31 банке — участнике сисF
№ 175FФЗ; 48 банков устранили причины возникноF темы страхования вкладов наступили страховые слуF
вения указанных оснований в 2009 году; 1 кредитная чаи (из них у 29 банков отозваны лицензии, у 2 банF
организация устранила причины возникновения этих ков аннулированы лицензии в связи с принятым реF
оснований в 2010 году; 5 кредитным организациям, шением о добровольной ликвидации). По всем страF
осуществляющим свою деятельность менее двух лет ховым случаям, связанным с отзывом лицензий, рееF
со дня выдачи им банковской лицензии, из числа стры обязательств перед вкладчиками направлялись
имевших основание для осуществления мер по преF назначенными Банком России временными админиF
дупреждению несостоятельности (банкротства), преF страциями в АСВ в установленный Федеральным заF
дусмотренное абзацем 7 статьи 4 Федерального заF коном “О страховании вкладов физических лиц в банF
кона № 40FФЗ, требование о приведении в соответF ках Российской Федерации” семидневный срок, что
ствие величины собственных средств (капитала) и позволило АСВ своевременно (в течение трех рабоF
размера уставного капитала не предъявлялось в свяF чих дней со дня представления вкладчиком в АСВ неF
зи с особенностями, установленными вышеуказанной обходимых документов, но не ранее 14 дней со дня
статьей; по 1 кредитной организации срок предъявлеF наступления страхового случая) начать осуществлеF
ния требования об осуществлении мер по финансовоF ние страховых выплат вкладчикам.
му оздоровлению на 1.01.2010 еще не наступил; у 34 — В целях реализации положений Федерального
приказами Банка России были отозваны лицензии на закона “О страховании вкладов физических лиц в банF
осуществление банковских операций; у 1 — лицензия ках Российской Федерации” Банком России по всем
на осуществление банковских операций отозвана приF банкам — участникам системы страхования вкладов
казом Банка России в 2010 году; 1 кредитная органиF на постоянной основе осуществляется контроль за их
зация подала ходатайство об изменении своего стаF соответствием установленным требованиям к учаF
туса на небанковскую кредитную организацию. стию в системе страхования вкладов.
По состоянию на 1.01.2010 основания для осущеF В 2009 году в соответствии со статьей 48 ФедеF
ствления мер по предупреждению несостоятельности рального закона “О страховании вкладов физических
(банкротства) имели 19 кредитных организаций. лиц в банках Российской Федерации” в связи с несоF
В течение 2009 года осуществлялся контроль за ответствием требованиям к участию в системе страF
деятельностью 60 временных администраций по хования вкладов Комитетом банковского надзора
управлению кредитными организациями (далее — Банка России в отношении 3 банков — участников
временная администрация), осуществлявшими свою системы страхования вкладов были введены запреF
деятельность в соответствии с Федеральным законом ты на привлечение во вклады денежных средств фиF
№ 40FФЗ. В 2009 году было назначено 44 временных зических лиц и открытие банковских счетов физичеF
администрации, прекращена деятельность 48 вреF ских лиц (1 банку запрет введен по причине действия
менных администраций, в том числе 3 временных адF более 3 месяцев подряд принудительных мер воздейF
министраций — в связи с решением арбитражного ствия, 2 банкам — в связи с несоответствием на две
суда о принудительной ликвидации и назначением квартальные даты подряд по группе показателей
ликвидатора, 45 временных администраций — в свяF оценки доходности).
зи с признанием арбитражным судом кредитной орF В соответствии с требованиями Федерального
ганизации несостоятельной (банкротом) и назначеF закона “О страховании вкладов физических лиц в банF

76
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ках Российской Федерации” и заключенных соглашеF Банка России в единый государственный реестр юриF
ний в 2009 году осуществлялись взаимодействие, дических лиц записи о государственной регистрации
координация деятельности и обмен информацией ликвидации в связи с отзывом (аннулированием) лиF
между Банком России и АСВ по вопросам функциоF цензии по 45 кредитным организациям.
нирования системы страхования вкладов, участия в По состоянию на 1.01.2010 подлежали ликвидаF
ней банков и уплаты страховых взносов, выплаты возF ции 119 кредитных организаций, у которых отозваны
мещения по вкладам, проведения Банком России (аннулированы) лицензии и Банком России из уполF
проверок банков — участников системы страхования номоченного регистрирующего органа не получены
вкладов и применения к ним мер ответственности, а свидетельства об их государственной регистрации в
также иным вопросам, связанным с функционироваF связи с ликвидацией. В том числе ликвидационные
нием системы страхования вкладов. процедуры осуществлялись в 109 кредитных органиF
В 2009 году в соответствии со статьей 74 ФедеF зациях. В оставшихся 10 кредитных организациях по
рального закона “О Центральном банке Российской состоянию на отчетную дату не были приняты соотF
Федерации (Банке России)” и статьями 20, 23 ФедеF ветствующие судебные решения после отзыва у них
рального закона “О банках и банковской деятельноF лицензии, в том числе по 1 кредитной организации
сти” Банк России издал приказы об отзыве (аннулиF производство по делу о признании банкротом приосF
ровании) лицензии у 47 кредитных организаций, в том тановлено до получения результатов финансовоFанаF
числе в связи с принятием решения акционерами литической экспертизы, которая проводится ЭкспертF
(участниками) кредитной организации аннулированы ноFкриминалистическим Центром МВД России, а еще
лицензии у 3 кредитных организаций (в 2008 году — по 1 кредитной организации производство по делу о
соответственно у 36 и 3 кредитных организаций). НаиF принудительной ликвидации приостановлено до встуF
большее количество лицензий было отозвано (аннуF пления в законную силу судебного акта АрбитражноF
лировано) у кредитных организаций, зарегистрироF го суда г. Москвы об обжаловании приказа Банка РосF
ванных в Московском регионе, — 29. сии об отзыве лицензии на осуществление банковF
Количество банков, у которых лицензии отозваF ских операций.
ны в связи с неисполнением требований кредиторов Большинство ликвидируемых кредитных органиF
по денежным обязательствам и (или) обязанностей заций (90) признаны несостоятельными (банкротами)
по уплате обязательных платежей, в 2009 году состаF и в них открыто конкурсное производство (в том чисF
вило 24 (в 2008 году — 20). Кроме того, у 17 кредитF ле в 2009 году банкротами признаны 48 кредитных орF
ных организаций лицензия была отозвана в связи с ганизаций, из них в отношении 1 кредитной органиF
установлением фактов существенной недостоверноF зации арбитражным судом ранее было принято реF
сти отчетных данных (в 2008 году — у 17), у 10 — за шение о принудительной ликвидации). В отношении
неоднократное нарушение в течение одного года 13 кредитных организаций арбитражными судами
требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за приняты решения о принудительной ликвидации
исключением пункта 3 статьи 7) Федерального заF (в том числе в 2009 году — по 4 кредитным организаF
кона “О противодействии легализации (отмыванию) циям, из которых 1 кредитная организация впоследF
доходов, полученных преступным путем и финансиF ствии признана банкротом, а в отношении еще 1 креF
рованию терроризма” (в 2008 году — у 7). дитной организации ранее участниками было приняF
В течение 2009 года в судебном порядке оспариF то решение о добровольной ликвидации). Кроме того,
валась правомерность издания Банком России приF 6 кредитных организаций ликвидируются в доброF
казов об отзыве лицензий у 6 кредитных организаций. вольном порядке на основании решений их участниF
Законность и обоснованность приказов Банка России ков (в том числе в 2009 году участниками приняты
об отзыве лицензий у 5 кредитных организаций подF решения о добровольной ликвидации в отношении
тверждена вступившими в законную силу судебными 3 кредитных организаций).
актами. В отношении одной кредитной организации В большинстве ликвидируемых по состоянию на
судебное разбирательство не окончено. 1.01.2010 кредитных организаций (96) ликвидационF
В отчетном году Банком России приняты решения ные процедуры осуществлялись корпоративным лиF
о государственной регистрации в связи с ликвидациF квидатором — АСВ, назначаемым в соответствии с
ей по 44 кредитным организациям, из них по 21 креF пунктом 2 статьи 50.11 Федерального закона “О неF
дитной организации — на основании определения арF состоятельности (банкротстве) кредитных организаF
битражного суда о завершении конкурсного произF ций”, в том числе в 85 кредитных организациях АСВ
водства, по 19 кредитным организациям — в связи с осуществляло функции конкурсного управляющего и
принудительной ликвидацией по решению суда без в 11 — ликвидатора.
признаков банкротства, по 4 кредитным организациF В течение 2009 года АСВ было утверждено арбитF
ям — на основании решений учредителей (участниF ражными судами ликвидатором 3 кредитных органиF
ков) о добровольной ликвидации. заций и конкурсным управляющим 45 кредитных орF
В 2009 году в Банк России от уполномоченного ганизаций (в том числе в 2 кредитных организациях
регистрирующего органа поступили свидетельства о АСВ было утверждено конкурсным управляющим поF
внесении на основании соответствующих решений сле проведения в них ликвидационных процедур на

77
БАНК РОССИИ

основании решений арбитражных судов о принудиF Кроме того, 9 арбитражным управляющим откаF
тельной ликвидации). зано в аккредитации и 1 арбитражному управляющеF
Всего по состоянию на 1.01.2010 АСВ было утверF му отказано в продлении срока действия аккредитаF
ждено конкурсным управляющим (ликвидатором) в ции в связи с несоответствием арбитражных управF
228 кредитных организациях, в том числе по 132 креF ляющих условиям аккредитации, а у 1 арбитражного
дитным организациям, ликвидированным АСВ, в едиF управляющего аккредитация аннулирована в связи с
ный государственный реестр юридических лиц внеF выявлением в его деятельности нарушений законоF
сена запись о государственной регистрации в связи дательства, регулирующего процедуры ликвидации
с ликвидацией. кредитных организаций, приведших к несоблюдению
В течение 2009 года Банком России было провеF прав и законных интересов кредитора.
дено 11 проверок деятельности конкурсных управF По состоянию на 1.01.2010 при Банке России акF
ляющих (ликвидаторов) кредитных организаций, из кредитован 61 арбитражный управляющий.
которых 2 проверки были проведены территориальF В 2009 году на основании Федерального закона
ными учреждениями Банка России и 9 проверок — ДеF “О выплатах Банка России по вкладам физических
партаментом лицензирования деятельности и финанF лиц в признанных банкротами банках, не участвуюF
сового оздоровления кредитных организаций Банка щих в системе обязательного страхования вкладов
России. При этом в 10 случаях объектом проверки физических лиц в банках Российской Федерации”
была деятельность АСВ и в 1 случае — арбитражного Советом директоров Банка России было принято
управляющего — физического лица. решение об осуществлении выплат Банка России
В соответствии с пунктом 5.1 Положения Банка 265 вкладчикам 4 кредитных организаций на сумму
России от 03.07.2007 № 306FП “О проведении Банком 50 958 тыс. рублей.
России проверок деятельности конкурсных управляюF Всего по состоянию на 1.01.2010 Банком России
щих и ликвидаторов кредитных организаций” (даF были приняты решения об осуществлении выплат
лее — Положение № 306FП) о результатах проверки 40 308 вкладчикам на общую сумму 1 264 696 тыс.
деятельности арбитражного управляющего — физиF рублей. По состоянию на указанную выше дату выплаF
ческого лица в качестве меры, принимаемой по реF ты Банка России получили 36 169 вкладчиков (89,7%
зультатам проверки, была проинформирована самоF от числа вкладчиков, получивших на это право) на
регулируемая организация арбитражных управляюF общую сумму 1 229 691 тыс. рублей (97,2% от общей
щих, членом которой являлось данное лицо. суммы денежных средств, выделенных для осущестF
Поскольку выявленные в ходе проведенных в вления выплат Банка России).
2009 году проверок деятельности АСВ недостатки не Требования Банка России к кредитным органиF
повлекли ущемления законных прав и интересов креF зациям, вкладчикам которых осуществлялись выплаF
диторов кредитных организаций, предписания, а такF ты Банка России, по состоянию на 1.01.2010 удовF
же иные меры, предусмотренные Федеральным заF летворены конкурсными управляющими в сумме
коном “О несостоятельности (банкротстве) кредитF 381 050 тыс. рублей, что составляет 31% от общей
ных организаций” и Положением № 306FП, в отношеF суммы требований Банка России, перешедших к
нии конкурсных управляющих (ликвидаторов) не приF нему в результате выплат Банка России. Из общего
менялись. Вместе с тем по результатам проверок АСВ числа кредитных организаций, вкладчикам которых
были направлены 3 рекомендательных письма. осуществлялись выплаты Банка России, по состояF
В 2009 году аккредитованы 40 арбитражных нию на 1.01.2010 по 20 кредитным организациям
управляющих при Банке России в качестве конкурсF уполномоченным регистрирующим органом в едиF
ных управляющих при банкротстве кредитных оргаF ный государственный реестр юридических лиц внеF
низаций и продлена аккредитация 21 арбитражному сена запись о государственной регистрации в связи
управляющему. с ликвидацией.

78
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.6. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,


полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В 2009 году Банк России продолжил работу по дической помощи кредитным организациям. Это поF
исполнению полномочий, установленных ФедеральF зволило уже к марту 2009 года сократить количество
ным законом от 07.08.2001 № 115FФЗ “О противодейF возвращаемых уполномоченным органом в связи с
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных наличием ошибок сообщений до 0,3% и достичь поF
преступным путем, и финансированию терроризма” казателя 2008 года.
(с изменениями и дополнениями) (далее — ФедеF В целях обеспечения единообразия правопримеF
ральный закон № 115FФЗ), а также принял активное нительной практики Банка России в 2009 году была
участие в реализации утвержденного ПравительстF проведена работа по обобщению и систематизации
вом Российской Федерации 10 ноября 2008 года ПлаF вопросов территориальных учреждений Банка России
на мероприятий по совершенствованию российской и кредитных организаций, касающихся исполнения
системы противодействия легализации (отмыванию) требований законодательства о противодействии леF
доходов, полученных преступным путем, и финансиF гализации (отмыванию) доходов, полученных преF
рованию терроризма, который был разработан на ступным путем, и финансированию терроризма (даF
основании рекомендаций, содержащихся в Отчете лее — ПОД/ФТ). Было издано информационное письF
взаимной оценки Российской Федерации, подготовF мо с разъяснениями по наиболее актуальным вопроF
ленном экспертами ФАТФ77 в рамках третьего раунF сам применения нормативных и иных актов Банка
да взаимных оценок (далее — План). В соответствии России в сфере ПОД/ФТ.
с Планом в части вопросов, касающихся деятельF В целях совершенствования надзора за исполнеF
ности банковской системы, Банк России участвовал нием кредитными организациями (их филиалами) заF
в разработке проектов федеральных законов, наF конодательства о ПОД/ФТ по инициативе Банка РосF
правленных, в частности, на совершенствование сии были внесены изменения в Соглашение от
процедур идентификации клиентов, установления 17.05.2004 “Об информационном взаимодействии
и идентификации выгодоприобретателей, на расF между Центральным банком Российской Федерации
ширение полномочий кредитных организаций, и Федеральной службой по финансовому мониторинF
включая предоставление им права в одностороннем гу, осуществляемом в соответствии с Федеральным
порядке без применения судебных процедур откаF законом “О противодействии легализации (отмываF
зываться от исполнения договора банковского счеF нию) доходов, полученных преступным путем, и фиF
та (вклада) с физическим или юридическим лицом, нансированию терроризма”. Это дало возможность
а также на обеспечение сопровождения переводов начиная с 1.07.2009 оперативно доводить до сведеF
денежных средств информацией о плательщике. ния территориальных учреждений Банка России инF
Банк России привел свои нормативные акты в соF формацию о соблюдении всеми поднадзорными креF
ответствие с требованиями по сопровождению переF дитными организациями (их филиалами) установленF
водов денежных средств информацией о плательщиF ных Федеральным законом № 115FФЗ сроков предF
ке, установленными федеральными законами, реглаF ставления сообщений об операциях, подлежащих
ментирующими деятельность по приему платежей контролю, в уполномоченный орган. Ранее такая инF
физических лиц, осуществляемую платежными агенF формация в отношении филиалов кредитных органиF
тами78. заций, самостоятельно не направляющих сведения в
В связи со вступлением в силу с 1 января 2009 гоF уполномоченный орган, была недоступна территориF
да нормативного акта Банка России, установившего альному учреждению по месту нахождения такого
в целях повышения эффективности информационноF филиала. Это снижало возможности дистанционного
го обмена новый порядок представления кредитныF надзора и предпроверочной подготовки. Кроме того,
ми организациями в уполномоченный орган электронF были выпущены методические рекомендации по исF
ных сообщений об операциях, подлежащих контроF пользованию территориальными учреждениями БанF
лю79, проведена большая работа по оказанию метоF ка России указанной информации в ходе дистанциF

77
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
78
Федеральный закон от 03.06.2009 № 103FФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами”, Федеральный закон от 03.06.2009 № 121FФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательF
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О деятельности по приему платежей физичеF
ских лиц, осуществляемой платежными агентами”.
79
Положение Банка России от 29.08.2008 № 321FП “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченF
ный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

79
БАНК РОССИИ

онного надзора, предпроверочной подготовки и при образования персонала Банка России для руководиF
проведении инспекционных проверок80. телей и специалистов структурных подразделений
В рамках исполнения надзорных функций Банком территориальных учреждений при участии сотрудниF
России при проведении в 2009 году инспекционных ков Банка России, МВД России и РосфинмониторинF
проверок 911 кредитных организаций и/или их фиF га было проведено 8 учебных мероприятий, в которых
лиалов были рассмотрены вопросы соблюдения ими приняло участие более 360 человек.
законодательства о ПОД/ФТ. В соответствии с Каталогом программ професF
По результатам проверок по совокупности выявF сионального обучения персонала центральных
ленных нарушений, включая нарушения требований (национальных) банков государств — участников
Федерального закона № 115FФЗ и нормативных акF ЕврАзЭС81, утвержденным Банком России в рамках
тов Банка России в сфере ПОД/ФТ, к кредитным орF сотрудничества со странами ЕврАзЭС, специалисты
ганизациям были применены различные меры возF Банка России приняли участие в качестве лекторов в
действия: предупредительные — доведение до свеF семинаре по вопросам ПОД/ФТ, на котором обучаF
дения руководства информации о недостатках в деяF лись специалисты национальных (центральных) банF
тельности кредитной организации — в 287 случаях; ков государств — участников ЕврАзЭС.
принудительные — предъявление требований об устF Активное участие Банка России в защите Отчета
ранении выявленных нарушений — в 196 случаях; наF о прогрессе Российской Федерации по результатам
ложение штрафов — в 122 случаях; введение ограниF третьего раунда взаимных оценок в сентябре 2009 гоF
чений либо запретов на осуществление отдельных да на пленарном заседании МАНИВЭЛ82 и в декабре
видов банковских операций — в 162 случаях; отзыв 2009 года на пленарном заседании ЕАГ83 способствоF
лицензий — у 10 кредитных организаций. вало признанию со стороны международного сообF
В целях повышения профессиональной подготовF щества высокого уровня развития российской систеF
ки специалистов центрального аппарата и территоF мы ПОД/ФТ и достижению Российской Федерацией
риальных учреждений по вопросам ПОД/ФТ в 2009 гоF существенного прогресса в сфере ее совершенствоF
ду в соответствии с Каталогом профессионального вания.

80
Письмо Банка России от 16.11.2009 № 144FТ “Об использовании информации, получаемой от Росфинмониторинга”.
81
Евразийское экономическое сообщество.
82
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
83
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

80
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.7. Деятельность Центрального каталога кредитных историй

2009 год характеризовался значительным снижеF дитных историй. В 2009 году от субъектов кредитных
нием объема кредитования физических лиц. Так, объF историй поступило на 52% больше запросов по сравF
ем кредитования физических лиц снизился на 11%, в нению с 2008 годом, и их общее количество с 2006 гоF
то время как рост данного показателя за 2008 год соF да (начала накопления титульных частей в ЦККИ) соF
ставил 35,2%. В результате в 2009 году замедлился ставило более 257 тысяч.
рост количества титульных частей, накопленных в В 2009 году возрос интерес кредитных органиF
Центральном каталоге кредитных историй, осущестF заций к кредитным историям заемщиков — субъекF
вляющем свою деятельность на основании ФедеральF тов кредитных историй, что свидетельствует о
ного закона от 30.12.2004 № 218FФЗ “О кредитных стремлении кредитных организаций к совершенстF
историях” с 2005 года (рост 20% против 59% в вованию процедуры анализа платежеспособности
2008 году). заемщиков. Так, количество запросов от субъектов
На конец 2009 года для субъектов и пользоватеF кредитных историй и пользователей кредитных исF
лей кредитных историй были доступны 66,7 млн. тиF торий, поступивших в ЦККИ через кредитные оргаF
тульных частей кредитных историй с информацией о низации, в 2009 году увеличилось на 163% по сравF
бюро кредитных историй (в 2008 году — 55,5 млн.), в нению с количеством запросов, поступивших в
которых хранятся кредитные истории субъектов креF 2008 году. Кроме того, количество запросов, осущеF
дитных историй. Указанное количество титульных часF ствляемых субъектами кредитных историй и пользоF
тей кредитных историй соответствует более 37,3 млн. вателями кредитных историй через ПредставительF
субъектов кредитных историй — заемщиков, давших ство Банка России в сети Интернет, увеличилось по
согласие на передачу информации в бюро кредитных сравнению с 2008 годом на 33%. Необходимо отмеF
историй. Доля титульных частей кредитных историй тить также, что по подавляющему большинству заF
субъектов кредитных историй — физических лиц осF просов, поступавших от субъектов кредитных истоF
талась неизменной по сравнению с предыдущим гоF рий и пользователей кредитных историй, ЦККИ расF
дом и на начало 2010 года составила 99,7% от общеF полагал информацией о бюро кредитных историй, в
го количества субъектов кредитных историй. Доля тиF которых хранятся кредитные истории субъектов креF
тульных частей кредитных историй субъектов кредитF дитных историй.
ных историй — юридических лиц, соответственно, соF В 2009 году в соответствии с нормами, определенF
ставила 0,3%. ными Федеральным законом от 30.12.2004 № 218FФЗ
В течение 2009 года в Центральный каталог креF “О кредитных историях”, на временное хранение в
дитных историй (далее — ЦККИ) было направлено ЦККИ были переданы кредитные истории двух бюро
около 0,9 млн. запросов от пользователей кредитных кредитных историй. В связи с тем, что по ООО “Бюро
историй и субъектов кредитных историй, что приблиF кредитных историй Коми” торги по продаже кредитF
зительно на 0,7 млн. запросов меньше по сравнению ных историй и конкурс по безвозмездной передаче
с количеством запросов, направленных в ЦККИ в кредитных историй были признаны несостоявшимиF
2008 году. ся, переданные им кредитные истории будут хранитьF
Несмотря на замедление роста количества тиF ся в ЦККИ в течение 5 лет. Кредитные истории из ООО
тульных частей кредитных историй в ЦККИ, в 2009 гоF “Центральное Кредитное Бюро” переданы на хранеF
ду существенно возрос интерес самих субъектов креF ние в ЦККИ до момента их передачи бюро кредитных
дитных историй к своим кредитным историям, что историй — победителю конкурса по безвозмездной
свидетельствует о растущей осведомленности насеF передаче кредитных историй, организуемого ФСФР
ления об услугах, предоставляемых ЦККИ и бюро креF России.

81
БАНК РОССИИ

III.8. Взаимодействие с российским банковским сообществом

В отчетном году Банком России была проделана бенности надзора за деятельностью кредитных орF
работа по организации и проведению XVIII МеждунаF ганизаций по противодействию легализации (отмыF
родного банковского конгресса (МБКF2009) “Рост и ванию) доходов, полученных преступным путем, и
устойчивость банковской системы: поиск оптимума” финансированию терроризма, вопросы взаимодейF
(г. СанктFПетербург, 27—30 мая 2009 года). В ходе ствия экономических и надзорных подразделений
пленарных заседаний и работы секций конгресса обF Банка России при проведении операций денежноF
суждались меры по реализации Программы антикриF кредитного регулирования, вопросы совершенствоF
зисных мер Правительства Российской Федерации на вания бухгалтерского учета в банковской системе
2009 год, совершенствованию инструментов денежF России.
ноFкредитной политики, решению проблем антицикF В 2009 году специалисты Банка России приниF
лического регулирования и определению возможноF мали активное участие в конференциях, заседаниF
сти его использования в российской практике, а такF ях, “круглых столах”, рабочих встречах, совещаниF
же необходимость и возможность разработки унифиF ях, организованных Ассоциацией российских банков
цированного механизма раннего предупреждения (АРБ), Агентством по ипотечному жилищному кредиF
кризисов и налаживания информационного обмена тованию, Ассоциацией кредитных организаций ТюF
между странами в рамках Системы раннего предупреF менской области, Национальной фондовой ассоциаF
ждения. цией (НФА), Российским союзом промышленников
В 2009 году Банком России были проведены: и предпринимателей, Ассоциацией региональных
— НаучноFпрактическая конференция “Банковский банков России (Ассоциация “Россия”), Уральским
надзор: вчера, сегодня, завтра” (9 октября 2009 гоF банковским союзом по широкому кругу вопросов:
да), посвященная 20Fлетию системы банковскоF денежноFкредитная политика Российской ФедераF
го надзора в России. На конференции были обсуF ции на современном этапе и меры по обеспечению
ждены ближайшие и перспективные задачи разF ликвидности в банках; оценка рисков при осуществF
вития банковского регулирования и банковского лении сделок секьюритизации ипотечных кредитов;
надзора в контексте общемирового и российскоF применение порядка формирования кредитными
го опыта. В научноFпрактической конференции организациями резервов на возможные потери по
приняли участие руководители и специалисты ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженF
Банка России, представители Государственной ности; отражение кредитными организациями сдеF
Думы Федерального Собрания Российской ФедеF лок “своп” в финансовой отчетности и отчетности,
рации, Администрации Президента Российской составляемой в целях осуществления Банком РосF
Федерации, Министерства финансов Российской сии надзора за соблюдением обязательных нормаF
Федерации, Министерства экономического разF тивов, в соответствии с их экономическим содержаF
вития Российской Федерации, Федеральной анF нием; проблема качества активов, использующихся
тимонопольной службы, Генеральной прокуратуF как залоговое обеспечение кредитной деятельности,
ры Российской Федерации, Федеральной служF и необходимость их комплексного аудита в целях
бы по финансовому мониторингу, Ассоциации минимизации рисков; управление проблемной заF
региональных банков России, Ассоциации росF долженностью и непрофильными активами в кредитF
сийских банков, рейтинговых агентств, СМИ, а ных организациях; перспективы развития российF
также кредитных организаций. ского банковского сектора и преодоления негативF
— Всероссийское совещание по банковскому надF ных последствий экономического кризиса; обсуждеF
зору с руководителями территориальных учреF ние перспектив развития финансового рынка РосF
ждений Банка России и их заместителями, куF сийской Федерации, в том числе рынка РЕПО, с учеF
рирующими вопросы надзора (16—19 ноября том уроков кризиса.
2009 года). В отчетном периоде Банк России продолжил раF
В ходе работы совещания обсуждались актуальF боту по повышению транспарентности деятельности
ные вопросы и задачи банковского надзора, лиценF кредитных организаций и регулированию процентных
зирования деятельности и финансового оздоровлеF ставок по вкладам физических лиц, организовав моF
ния кредитных организаций, приоритетные направF ниторинг максимальных процентных ставок по вклаF
ления инспекционной деятельности в 2010 году, осоF дам в российских рублях десяти кредитных органиF

82
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заций, привлекающих наибольший объем депозитов чены новые аналитические данные, которые сегменF
физических лиц, с регулярной публикацией итоговых тируют основные показатели, характеризующие деяF
результатов. тельность кредитных организаций, в зависимости от
В состав информации, публикуемой на официальF места в банковской системе по размеру активов и
ном WebFсайте Банка России, в 2009 году были вклюF собственного капитала84.

84
По состоянию на 1 января 2010 года более 95% от общего количества действующих кредитных организаций раскрывали
информацию о своей деятельности на официальном WebFсайте Банка России, в том числе более 87% от общего количестF
ва действующих кредитных организаций дали согласие на раскрытие данных отчетности по формам 0409101 и 0409102 в
полном объеме.

83
БАНК РОССИИ

III.9. Взаимодействие с международными


финансовыми организациями, зарубежными центральными банками

Взаимодействие с международными проведению “пилотными” банками самооценки соотF


экономическими и финансовыми ветствия их внутрибанковских подходов к управлению
организациями кредитным риском, содержанию и минимальным треF
С 2009 года Российская Федерация является члеF бованиям IRBFподхода, а также соответствия их сисF
ном Базельского комитета по банковскому надзору тем управления рисками и внутреннего контроля, плаF
(далее — БКБН) и вовлечена в разработку подходов к нирования капитала положениям Компонента 2
регулированию и надзору за деятельностью кредитF Базеля II. Проведена работа с банками с целью ознаF
ных организаций. Принятые международным сообщеF комления с практическими подходами, которые они
ством подходы предполагается реализовать и в пракF используют при управлении рисками и капиталом,
тике банковского регулирования в России. ПредстаF включая технические методы их оценки.
вители Банка России вошли в состав рабочих групп В отчетном году в рамках соглашения (МеморанF
Совета по финансовой стабильности — СФС (РабоF дума о взаимопонимании) между Банком междунаA
чей группы по трансграничному управлению кризиF родных расчетов (БМР) и Банком России осуществF
сами) и БКБН (Группы по внедрению стандартов, РаF лялась реализация проекта по переводу на русский
бочей группы по надзорным вопросам бухгалтерскоF язык и интеграции 53 учебных курсов компьютерной
го учета, Группы высокого уровня по макропруденциF обучающей программы “ФСИ Коннект” по вопросам
альному надзору, Рабочей группы по микрофинансиF банковского регулирования и надзора, разработанF
рованию, Группы по корпоративному управлению), а ной Институтом финансовой стабильности БМР. По
также 17 подгрупп рабочих групп БКБН. состоянию на конец 2009 года завершена подготовF
В рамках взаимодействия с Международным ваA ка 18 учебных курсов.
лютным фондом (МВФ) специалисты Банка России Кроме того, в 2009 году осуществлялась подгоF
в 2009 году приняли участие во встречах с миссией ЕвF товка информационноFаналитических материалов о
ропейского департамента МВФ в рамках консультаций соответствии российского законодательства и праF
по Статье IV Устава МВФ (20 мая — 2 июня 2009 года), воприменительной практики основополагающим
а также с миссией МВФ по оценке текущей экономиF принципам Организации экономического сотрудA
ческой и финансовой ситуации в Российской ФедераF ничества и развития (ОЭСР) в рамках присоединеF
ции (30 ноября — 4 декабря 2009 года) для обсуждеF ния России к ОЭСР; представители Банка России в
ния проблем банковского сектора Российской ФедеF июле и ноябре 2009 года приняли участие в консульF
рации, банковского регулирования и надзора. тациях с экспертами секретариата ОЭСР по вопроF
Банк России также продолжил участие в иницииF сам, связанным с регулированием российского рынF
рованном МВФ проекте по расчету показателей фиF ка финансовых услуг.
нансовой устойчивости (ПФУ). С 2009 года Банк РосF
сии осуществляет регулярный (на полугодовой осноF Взаимодействие Банка России
ве) расчет ПФУ по банковскому сектору и рынку госуF с центральными (национальными) банками
дарственных ценных бумаг. и органами надзора иностранных государств
В 2009 году Банк России участвовал в обсуждеF В отчетном году сотрудничество Банка России с
нии концепции программы Всемирного банка “РазF надзорными органами зарубежных государств строиF
витие финансового образования и финансовой граF лось как на двусторонней, так и на многосторонней
мотности в Российской Федерации”, направив предF основе.
ставителей для участия в работе созданной под предF Продолжалось двустороннее взаимодействие
седательством Минфина России Межведомственной Банка России с надзорными органами иностранных
рабочей группы по подготовке проекта “Развитие государств, в том числе в рамках соглашений (мемоF
финансового образования и финансовой грамотноF рандумов) о сотрудничестве в области банковского
сти в Российской Федерации”. надзора. В настоящее время заключено 29 двустоF
В отчетном году продолжалась совместная рабоF ронних соглашений (меморандумов). В 2009 году
та специалистов Банка России с экспертами ЕвроA подписан Меморандум о сотрудничестве с ЦентральF
пейского центрального банка (ЕЦБ) в рамках проF ным банком Аргентинской Республики. Продолжена
екта Базель II, финансируемого Европейским союзом. работа по согласованию проектов меморандумов о
В соответствии с планом сотрудничества, утвержденF взаимопонимании с органами банковского надзора
ным в рамках проекта, Банком России вместе с эксF 6 зарубежных стран. Информация о заключенных соF
пертами Евросистемы разработаны опросники по глашениях о сотрудничестве (меморандумах о взаиF

84
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

мопонимании) и их тексты размещаются на странице кого уровня по стратегическому сотрудничеству в


Банка России в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru. области экономики и финансов. Состоялись очередF
Взаимодействие с органами банковского (финанF ные заседания подгруппы: в мае 2009 года в г. Туле,
сового) надзора иностранных государств осуществF на котором рассмотрены вопросы о малых и средних
лялось также посредством проведения встреч по воF предприятиях и банках в рыночной экономике и о пенF
просам банковского регулирования и надзора с предF сионной системе, а также в декабре 2009 года в БерF
ставителями центральных (национальных) банков и лине по вопросам создания в Москве международноF
органов банковского (финансового) надзора заруF го финансового центра и влияния финансового криF
бежных государств. Так, в 2009 году в Банке России зиса и решений Группы 20 на регулирование в обласF
состоялись консультации с представителями АвстF ти банковского надзора.
рийского Национального банка и Управления финанF Кроме того, в 2009 году Банк России принимал
сового рынка Австрии, Банка Нидерландов, НациоF активное участие в подготовке аналитических матеF
нального банка Украины. риалов и справочной информации к заседаниям, проF
В отчетном году Банк России также осуществлял водимым в рамках сотрудничества интеграционных
сотрудничество с надзорными органами отдельных органов Евразийского экономического сообщестA
зарубежных государств на многосторонней основе в ва (ЕврАзЭС) и Совета руководителей центральных
рамках “надзорных коллегий”, которые создаются в (национальных) банков государств — участников
целях совершенствования взаимодействия надзорF ЕврАзЭС, в том числе о мерах по поддержке банковF
ных органов при осуществлении трансграничного ского сектора и финансового рынка государств —
надзора, в том числе в рамках выполнения решений участников ЕврАзЭС в условиях глобального кризиF
Группы 20 по реализации международным сообщестF са; были проработаны проекты двусторонних соглаF
вом антикризисных мер. шений об информационном обеспечении участников
Надзорные коллегии действуют на межнациональF интегрированного валютного рынка государств —
ной основе в качестве структур, обеспечивающих коF членов ЕврАзЭС между Центральным банком РосF
ординацию надзорных действий в отношении конкретF сийской Федерации и надзорными органами РеспубF
ных международных банковских групп и строят свою лики Беларусь, Республики Казахстан, Республики
работу в том числе в соответствии с многосторонниF Таджикистан.
ми соглашениями о сотрудничестве и координации, Также в истекшем периоде Банком России проF
заключаемыми надзорными органами страны происF водилась работа по подготовке замечаний и предлоF
хождения материнской кредитной организации и стран жений по проектам соглашений по созданию договорF
пребывания ее дочерних структур и филиалов. ноFправовой базы Единого экономического пространF
В 2009 году продолжалась деятельность подгрупF ства (ЕЭП) Российской Федерации, Республики БеF
пы “Банки и финансовые услуги”, действующей под ларусь и Республики Казахстан (октябрь 2009 года —
эгидой российскоFгерманской Рабочей группы высоF январь—февраль 2010 года).

85
БАНК РОССИИ

III.10. Перспективы развития системы банковского регулирования


и банковского надзора в Российской Федерации

В сфере банковского регулирования и банковскоF кредитных организаций. Учитывая надзорный опыт


го надзора деятельность Банка России поFпрежнему Банка России, а также Базельские основополагающие
будет направлена прежде всего на поддержание стаF принципы эффективного банковского надзора, слеF
бильности банковской системы Российской ФедераF дует законодательно закрепить за Банком России
ции, защиту интересов вкладчиков и кредиторов. ОсF полномочия по оценке деловой репутации указанных
новным инструментом выполнения задач в сфере лиц.
банковского регулирования и банковского надзора Финансовый кризис обозначил проблему надежF
будет развитие рискFориентированного надзора, ности и ответственности собственников за сохранеF
включая вопросы системных рисков. СоответствуюF ние финансовой устойчивости кредитных организаF
щая работа в сфере банковского регулирования и ций, обеспечение законных интересов кредиторов и
банковского надзора будет проводиться в русле выF вкладчиков. Поэтому возросла актуальность решения
полнения принятых Российской Федерацией на высF ранее поставленной задачи повышения требований
шем уровне обязательств по реализации решений к финансовому положению и деловой репутации учF
Группы 20. редителей (участников) кредитных организаций, в
связи с чем представляется необходимым:
III.10.1. Принятие решений — установить требования к финансовому положеF
о государственной регистрации нию и деловой репутации учредителей кредитных
кредитных организаций организаций и приобретателей более 10 проценF
и лицензирование тов акций (долей) кредитных организаций;
банковской деятельности — предоставить Банку России полномочия по оценF
ке деловой репутации и финансового положения
В 2010 году предполагается продолжить работу указанных лиц в соответствии с установленными
по закреплению в законодательстве ряда положений, им критериями на постоянной основе;
направленных на повышение требований к руководиF — предусмотреть механизм отстранения Банком
телям кредитных организаций и их филиалов и усиF России от управления кредитными организацияF
ление контроля со стороны Банка России за соответF ми владельцев 10Fпроцентного пакета акций (доF
ствием руководителей установленным требованиям: лей), финансовое положение и деловая репутаF
— необходимость соответствия руководителей кваF ция которых перестала удовлетворять установF
лификационным требованиям и требованиям к ленным требованиям;
деловой репутации не только на момент их назнаF — уменьшить с 20 до 10 процентов величину приобF
чения, но и в течение всего периода их деятельF ретения акций (долей) кредитной организации,
ности по управлению кредитными организацияF требующую предварительного согласия Банка
ми с предоставлением Банку России права треF России, что будет способствовать рационализаF
бовать замены руководителей в случае несоотF ции механизмов контроля Банком России за приF
ветствия установленным требованиям; обретением инвесторами акций (долей) кредитF
— уточнение требований к оценке деловой репутаF ных организаций.
ции руководителей с предоставлением Банку РосF В 2010 году будут продолжены разработка и реаF
сии права устанавливать критерии ее оценки и лизация дополнительных мер, направленных на поF
получать информацию о деловой репутации укаF вышение капитализации кредитных организаций.
занных лиц; В этих целях предполагается:
— наделение Банка России полномочиями по сбору — предоставить кредитным организациям — эмиF
и накоплению информации о лицах, деятельность тентам акций и ценных бумаг, конвертируемых в
которых привела к нанесению ущерба финансоF акции, вместо регистрации отчета об итогах выF
вому положению кредитных организаций или наF пуска ценных бумаг право уведомлять регистриF
рушениям законодательства, созданию ситуаций, рующий орган об итогах выпуска ценных бумаг,
угрожающих интересам кредиторов, стабильноF если указанные кредитные организации будут
сти банковской системы Российской Федерации. соответствовать предъявляемым к ним требоваF
ПоFпрежнему актуальной остается задача соверF ниям.
шенствования законодательства в части конкретизаF Одновременно с предоставлением возможности
ции критериев определения деловой репутации члеF указанным кредитным организациям — эмитентам
нов советов директоров (наблюдательных советов) использовать уведомительный порядок предлагаетF

86
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ся использовать дополнительные механизмы контроF в связи с вступлением в силу Федерального заF


ля, стимулирующие соблюдение требований банковF кона от 17.07.2009 № 164FФЗ, которым внесены
ского законодательства при приобретении инвестоF изменения в статью 9 Федерального закона “О заF
рами акций (долей) кредитных организаций. Для этоF щите конкуренции”, определяющую понятие групF
го предлагается: пы лиц;
— предоставить Банку России право налагать на — Указания “О внесении изменения в пункт 4.6 ПоF
приобретателей акций (долей) кредитной органиF ложения Банка России от 09.06.2005 № 271FП
зации административный штраф за нарушение “О рассмотрении документов, представляемых в
ими требований законодательства о получении территориальное учреждение Банка России для
предварительного согласия Банка России (наF принятия решения о государственной регистраF
правлении уведомления в Банк России) о приобF ции кредитных организаций, выдаче лицензий на
ретении акций (долей) кредитных организаций в осуществление банковских операций и ведении
установленных размерах при выявлении Банком баз данных по кредитным организациям и их подF
России нарушений порядка приобретения акций разделениям”, предусматривающего уточнение
(долей) кредитной организации; перечня оснований для внесения в базу данных
— установить запрет на голосование на общем собF сведений о руководителях кредитной организаF
рании акциями (долями) кредитной организации, ции (филиала), допустивших нарушения федеF
приобретенными инвестором с нарушением треF ральных законов и (или) нормативных актов БанF
бований законодательства. ка России;
С учетом накопления и использования в настояF — изменений в Инструкцию Банка России от
щее время Банком России персональных данных фиF 14.01.2004 № 109FИ “О порядке принятия Банком
зических лиц (членов советов директоров (наблюдаF России решения о государственной регистрации
тельных советов), руководителей и сотрудников креF кредитных организаций и выдаче лицензий на
дитных организаций, учредителей (участников) креF осуществление банковских операций” (далее —
дитных организаций и иных лиц) будет продолжена Инструкция № 109FИ), предусматривающих:
работа над законодательным закреплением за БанF прекращение деятельности обменных пунктов и
ком России права на обработку персональных данных, исключение их из перечня видов внутренних струкF
полученных им в рамках выполнения возложенных на турных подразделений кредитных организаций (фиF
него функций в сфере банковского регулирования и лиалов);
надзора в условиях действия Федерального закона установление порядка направления в центральный
“О персональных данных”. аппарат Банка России как положительных, так и отриF
Банком России будет продолжена работа над проF цательных заключений территориальных учреждений
ектом федерального закона, обязывающим номинальF Банка России по вопросам государственной регистраF
ных держателей предоставлять кредитной организаF ции и лицензирования кредитных организаций;
ции сведения о владельцах акций кредитной органиF сокращение количества инспекционных провеF
зации и о владельцах акций акционерных обществ, рок источников происхождения средств, вносимых
оказывающих косвенно (через третьих лиц) сущестF в оплату акций (долей) кредитной организации,
венное влияние на решения, принимаемые органами проводимых непосредственно в кредитной органиF
управления кредитной организацией. Принятие закоF зации, путем предоставления права принятия реF
нопроекта позволит как Банку России, так и кредитным шения о проведении такой проверки руководителям
организациям — эмитентам акций своевременно поF территориальных учреждений Банка России, при усF
лучать информацию о вышеупомянутых лицах. ловии, что размер собственных средств (капитала)
В целях упрощения процедуры реорганизации в кредитной организации на последнюю отчетную
форме слияния и присоединения планируется внесеF дату перед датой принятия ее уполномоченным орF
ние в федеральное законодательство поправок, преF ганом управления решения об увеличении уставноF
дусматривающих возможность участия в реорганизаF го капитала составляет не менее 180 млн. рублей,
ции юридических лиц (в том числе кредитных органиF а лицами, оказывающими прямое или косвенное
заций) различных организационноFправовых форм. существенное влияние в отношении акционеров
Данный шаг повысит привлекательность инструменF (участников) кредитной организации, владеющих не
та реорганизации, являющегося важным способом менее чем 75% от суммы увеличения уставного каF
повышения капитализации, сделает его более эконоF питала, являются: юридические лица, финансовое
мически привлекательным. положение которых подлежит оценке в установленF
В 2010 году предполагается завершить подгоF ном порядке; банки, соответствующие определенF
товку проектов следующих нормативных актов БанF ной классификационной группе, и небанковские
ка России: кредитные организации, отнесенные к категории
— Указания “О внесении изменений в Положение финансово стабильных кредитных организаций.
Банка России от 20.07.2007 № 307FП “О порядке При этом указанные лица должны иметь определенF
ведения учета и представления информации об ный минимальный долгосрочный рейтинг кредитоF
аффилированных лицах кредитных организаций” способности по обязательствам в иностранной ваF

87
БАНК РОССИИ

люте или определенный минимальный уровень рейF дитных организаций, в т.ч. в области управления
тинга кредитоспособности, присвоенный соответF рисками, а также применения мер воздействия
ствующими международными или национальными к руководителям и собственникам кредитных орF
рейтинговыми агентствами; ганизаций. Предстоит на законодательном уровF
установление обязанности кандидата на должF не закрепить ответственность собственников и
ность руководителя кредитной организации при заF органов управления кредитных организаций за
полнении анкеты согласно Приложению 1 к ИнструкF качество и результаты реализации политики
ции № 109FИ указывать направления деятельности оценки и управления рисками, а также право
кредитной организации, которые он будет курировать Банка России на применение мер воздействия в
после вступления в должность. Эта мера позволит случае низкой эффективности данной политики.
Банку России более точно оценить степень ответстF Помимо этого в рамках реализации рекомендаF
венности руководителя за допущенные кредитной ций Базельского комитета по банковскому надF
организацией нарушения и учитывать данную инфорF зору по работе со слабыми банками, ОсновопоF
мацию в дальнейшем при оценке деловой репутации лагающих принципов эффективного банковскоF
руководителя кредитной организации. го надзора Базельского комитета по банковскоF
му надзору (2006 год), а также рекомендаций
III.10.2. Регулирование Международного валютного фонда и ВсемирноF
банковской деятельности го банка, представленных по итогам Программы
оценки финансового сектора в Российской ФеF
С учетом опыта осуществления антикризисных дерации, проведенной в 2007—2008 годах, будет
мер в рамках совершенствования системы банковF продолжена работа по законодательному закреF
ского регулирования в 2010 году будут решаться заF плению дополнительных полномочий Банка РосF
дачи по реализации передовых международных подF сии в части применения мер воздействия к руF
ходов в области оценки финансовых рисков и устраF ководителям и собственникам кредитных оргаF
нению последствий финансового кризиса. низаций. Расширение полномочий Банка России
В целях повышения качественной составляющей в отношении неэффективного либо недобросоF
процесса регулирования деятельности банков, разF вестного управления кредитной организацией
вития рискFориентированного надзора и с учетом позволит создать стимулы, направленные на
принятых Российской Федерацией обязательств по обеспечение добросовестного выполнения оргаF
реализации решений Группы 20 в 2010 году Банк РосF нами управления банков своих функций, повыF
сии продолжит работу по подготовке необходимых сит их ответственность при принятии решений,
условий для внедрения положений Базеля II. УказанF связанных с необходимостью соблюдения интеF
ная работа будет осуществляться, воFпервых, путем ресов кредиторов и вкладчиков;
внедрения содержательно новых подходов к оценке — по установлению обязанности кредитных органиF
рисков, ориентированных на современную финансоF заций и банковских групп раскрывать перед шиF
вую практику и математические методы, на базе внутF роким кругом пользователей информацию о подF
рибанковской статистики (далее — усовершенствоF верженности рискам и процедурах управления
ванные подходы), воFвторых, путем дополнения коF ими;
личественной оценки достаточности капитала банков — по установлению для кредитных организаций
качественными элементами (в виде общих принципов (банковских групп) правил управления банковскиF
осуществления рискFориентированного надзора, треF ми рисками, что позволит реализовать минимальF
бований к поддержанию рыночной дисциплины). ные требования по организации внутренних проF
Для реализации указанных задач в 2010 году буF цедур кредитных организаций по оценке достаF
дет проводиться предварительная оценка соответстF точности собственных средств (капитала) (InterF
вия внутрибанковских систем управления рисками, nal Capital Adequacy Assessment Process — ICAAP)
внутреннего контроля и планирования капитала в в соответствии с Компонентом 2 Базеля II. До внеF
ряде крупнейших кредитных организаций Российской сения в действующее законодательство изменеF
Федерации минимальным требованиям IRBFподхода ний, необходимых для реализации указанных полF
Компонента 1 и положениям Компонента 2 Базеля II. номочий, Банк России предполагает довести соF
С этой целью Банком России будут подготовлены ответствующие минимальные требования до креF
предложения по внесению изменений в законодаF дитных организаций в качестве рекомендаций.
тельство, предусматривающие наличие у Банка РосF С учетом уроков финансового кризиса предметом
сии достаточных полномочий: особого внимания Банка России в 2010 году будут
— по введению требований к кредитным организаF вопросы низкой диверсификации банками принимаеF
циям поддерживать на определенном уровне веF мых рисков, в том числе на объекты инвестиций, эмиF
личину собственных средств (капитала); тентов ценных бумаг, экономически связанных заемF
— по установлению ответственности членов исполF щиков, отдельные отрасли (подотрасли), сегменты
нительных органов и советов директоров (наF рынка (строительство, оптовоFрозничная торговля,
блюдательных советов) за деятельностью креF фондовый рынок), включая концентрацию на обслуF

88
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

живание бизнеса владельцев кредитной организации лее 1,0) коэффициентов риска для целей расчета
и иных связанных с банком лиц. норматива достаточности собственных средств
В 2010 году Банк России продолжит работу по соF (капитала) банков;
вершенствованию подходов к оценке качества управF — установление по операциям банков с ценными
ления банками. В частности, планируется установить бумагами (вложения в долговые ценные бумаги,
дополнительные критерии оценок с учетом существуюF кредиты на приобретение ценных бумаг, вложеF
щей в банке практики компенсационных выплат, их ния в капиталы юридических лиц), а также в отноF
соотношения с уровнем принятых рисков. ПланируеF шении “непрозрачных” кредитных сделок, осущеF
мые изменения позволят реализовать основные межF ствляемых в том числе через третьих лиц, повыF
дународные подходы в отношении эффективной пракF шенных (более 1,0) коэффициентов для целей
тики материального стимулирования в финансовых расчета норматива достаточности собственных
институтах, в том числе подходы, изложенные в “ПринF средств (капитала) банков;
ципах построения систем материального стимулироF — введение дополнительных повышенных требоваF
вания в финансовых организациях”, изданных Советом ний по вышеназванным финансовым инструменF
финансовой стабильности (Financial Stability Board). там в части их оценки и формирования резервов
В ходе анализа практики урегулирования проF на возможные потери.
блем, с которыми пришлось столкнуться в условиях С учетом обострившейся в условиях финансовоF
глобального финансового кризиса, в частности проF экономического кризиса проблемы оценки стоимости
блем в сфере регулирования уровня рисков в кредитF имущества85, а также неадекватной оценки рисков в
ных организациях, Банк России определил в качестF отношении переданных под управление третьим лиF
ве приоритетной задачи дальнейшее совершенствоF цам проблемных активов в числе приоритетных задач
вание рискFориентированных подходов в сфере надF банковского регулирования в этом направлении неF
зора, основанных в том числе на профессиональном обходимо нормативно закрепить требования, предуF
суждении органа банковского регулирования и надF сматривающие:
зора. Планируемое закрепление на законодательном — формирование резервов на возможные потери по
уровне понятия “профессиональное суждение” позвоF имуществу, принятому в качестве отступного либо
лит обеспечить наличие понятного и прозрачного в ходе реализации прав на залог по проблемным
механизма принятия органом надзора решения при ссудам, в зависимости от срока его нахождения
вынесении им профессионального суждения в отноF на балансе кредитной организации, реализации
шении оценок финансового состояния банка, его акF более консервативного подхода к использованию
тивов и пассивов, а также перспектив деятельности. обеспечения I или II категории качества в целях
В целях совершенствования оценки рисков по формирования резервов на возможные потери по
указанным операциям и требований к достаточности ссудам;
капитала на их покрытие предполагается: — признание и оценка рисков в отношении вложеF
— внесение соответствующих изменений в федеF ний кредитных организаций в паевые инвестициF
ральное законодательство для создания правоF онные фонды, иные фонды коллективных инвеF
вой основы эффективного функционирования меF стиций, в том числе когда кредитная организация
ханизма регулирования рисков, принимаемых выступает в качестве учредителя доверительноF
кредитными организациями при осуществлении го управления, а также применения регулятивных
операций и сделок кредитного характера со свяF вычетов при расчете собственных средств (капиF
занными с ними лицами. Банк России принимает тала).
участие в работе над проектом федерального заF Особое внимание будет уделено Банком России
кона “О внесении изменений в федеральные заF регулированию риска ликвидности. Для приближения
коны “О банках и банковской деятельности”, российской практики в данной сфере к международF
“О Центральном банке Российской Федерации ной банковской и надзорной практике, которая исхоF
(Банке России)”, в рамках которого предполагаF дит из необходимости перспективной оценки объеF
ется установить право Банка России на предъявF мов поступлений/оттока средств (в зависимости от
ление требований по ограничению рисков, возниF сроков их получения/погашения)86 с целью выявления
кающих при совершении операций и сделок креF наиболее “уязвимых” периодов времени, в которые
дитного характера со связанными с кредитной орF может потребоваться привлечение дополнительных
ганизацией лицами (в том числе введение нормаF ресурсов, предполагается включить внебалансовые
тива максимального размера риска на связанное инструменты87 в расчет нормативов ликвидности.
с кредитной организаций лицо), группой связанF Серьезной задачей банковского регулирования
ных заемщиков; остается усиление консолидированного надзора.
— установление в отношении группы ссуд с признаF В целях повышения эффективности консолидированF
ками отраслевой концентрации повышенных (боF ного банковского надзора особое внимание будет
85
Принятого банками в качестве отступного либо в ходе реализации прав на залог по проблемным ссудам.
86
“Концепция денежных потоков”.
87
Внебалансовые требования и внебалансовые обязательства.

89
БАНК РОССИИ

уделено проблеме усиления ответственности юридиF — “О банках и банковской деятельности”.


ческих лиц — головных организаций банковских холF Внесение указанных изменений позволит привесF
дингов за деятельность входящих в их состав кредитF ти нормы в области банковского аудита в соответстF
ных организаций. Прежде всего это касается исполF вие с международными рекомендациями, а также укF
нения головными организациями требования ФедеF репить доверие участников российской финансовой
рального закона “О банках и банковской деятельноF системы к кредитным организациям, повысить эфF
сти” об уведомлении Банка России об образовании фективность банковского надзора, в том числе своеF
банковских холдингов. В настоящее время надзорные временное принятие корректирующих мер, направF
полномочия Банка России ограничены кредитными ленных на финансовую стабилизацию рынка.
организациями, что не позволяет ему эффективно
воздействовать на головные организации банковских III.10.3. Дистанционный надзор
холдингов, не исполняющие указанное требование.
В результате Банк России не располагает достаточF В 2010 году работа по дистанционному надзору
но полной информацией о банковских холдингах в будет сосредоточена на следующих основных направF
Российской Федерации, их составе и характере влияF лениях:
ния, которое оказывают на деятельность кредитных — анализ и оценка ситуации по системно значимым
организаций другие участники холдингов. ПредлагаF банкам;
ется изменить сложившуюся ситуацию, расширив — выявление рисков на ранних этапах их возникноF
полномочия Банка России по контролю за участием вения и проведение мероприятий с банками, наF
кредитных организаций в банковских холдингах. правленных на их снижение;
В этой связи разрабатывается проект федерального — усиление внимания к банкам, ведущим агрессивF
закона “О внесении изменений в федеральные закоF ную политику на разных сегментах рынка банковF
ны “О банках и банковской деятельности” и “О ЦенF ских услуг и рынке ценных бумаг, на предмет
тральном банке Российской Федерации (Банке РосF оценки принимаемых ими рисков и адекватности
сии)”, который направлен на уточнение основных поF системы управления ими;
ложений консолидированного надзора и требований — интенсификация надзора за кредитными органиF
по раскрытию кредитными организациями, банковF зациями с непрозрачной деятельностью;
скими группами и банковскими холдингами инфорF — дополнительные меры по оценке рисков конценF
мации о своей деятельности, закрепление полномоF трации рисков, в том числе кредитного, рыночноF
чий Банка России по определению требований к сисF го, процентного;
темам управления рисками в кредитных организациF — повышенное внимание к рискам, принятым банF
ях и банковских группах, снятие законодательных огF ками на аффилированные с ними лица;
раничений на состав информации, подлежащей обF — проведение работы с руководством и собственF
мену между головными организациями банковских никами банков по повышению качества корпораF
групп (банковских холдингов) и участниками данных тивного управления, включая управление рискаF
объединений юридических лиц, а также между уполF ми, обеспечению устойчивости банков, включая
номоченными органами, осуществляющими надзор поддержание на необходимом уровне запасов
за участниками групп и холдингов. ликвидности и капитала;
Повышению прозрачности структуры собственноF — оценка качества и соблюдения внутренних докуF
сти кредитных организаций будет способствовать ментов по управлению рисками, в т.ч. банками,
также установление требования к аффилированным имеющими филиалы.
лицам хозяйственных обществ по предоставлению Банк России примет дополнительные меры по
обществам информации о себе и ответственности внедрению в практику надзора содержательных
аффилированных лиц за неисполнение данного треF (рискFориентированных) подходов к оценке рисков и
бования, а также требования к раскрытию информаF качества управления ими со стороны банков.
ции об аффилированных лицах обществами с ограF В ходе осуществления надзора за банковскими
ниченной ответственностью. Развитие института афF (консолидированными) группами особое внимание
филированных лиц в данном направлении необходиF предполагается уделять качеству управления рискаF
мо также в целях предотвращения конфликта интереF ми на консолидированной основе.
сов при осуществлении кредитными организациями В целях обеспечения адекватной оценки банковF
сделок со связанными лицами. ских рисков, а также выявления операций, имеющих
В целях улучшения взаимодействия Банка России признаки “схемных”, в т.ч. с “фиктивными”, “зеркальF
и внешних аудиторов кредитных организаций по обF ными” векселями банков, предполагается развивать
мену информацией о деятельности кредитных оргаF взаимодействие и обмен информацией с федеральF
низаций предстоит внести изменения в следующие ными органами, в т.ч. с Федеральной службой по фиF
федеральные законы: нансовым рынкам, Федеральной налоговой службой,
— “Об аудиторской деятельности”, Федеральной таможенной службой, а также АСВ.
— “О Центральном банке Российской Федерации Планируется продолжить взаимодействие Банка
(Банке России)”, России с надзорными органами иностранных госуF

90
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дарств по вопросам установления характера и эконоF — подготовка перехода на поэтапную централизаF


мического содержания трансграничных операций цию инспекционной деятельности Банка России.
российских кредитных организаций с иностранными В целях получения значимой надзорной инфорF
банками, вопросам оценки рисков деятельности заF мации о финансовом состоянии (экономическом поF
рубежных дочерних банков и зарубежных филиалов ложении) кредитных организаций при осуществлении
российских банков. инспекционной деятельности особое внимание будет
Для обеспечения большей транспарентности и уделяться проверкам кредитных организаций, деяF
усиления контроля за деятельностью кредитных орF тельность которых в большей степени была подверF
ганизаций, входящих в международные банковские жена системным рискам, обусловленным неблагоF
группы, работающих на международных финансовых приятными макроэкономическими событиями конца
рынках, Банк России расширит свое участие в заруF 2008—2009 года. В связи с этим одним из приоритетF
бежных надзорных коллегиях. Наряду с этим предуF ных направлений работы станут проверки кредитных
сматривается создание надзорных коллегий с участиF организаций:
ем представителей зарубежных органов банковскоF — структурообразующих, т.е. оказывающих сущестF
го надзора по крупнейшим российским банкам, веF венное влияние на системную устойчивость банF
дущим трансграничную деятельность. Это позволит ковского сектора;
обеспечить более полное представление о деятельF — осуществивших значительный объем вложений в
ности российских банков и их банковских групп и боF сферы экономической деятельности, наиболее
лее комплексно оценить принятые ими риски. пострадавшие в период кризиса (финансироваF
С учетом положительных результатов работы ние коммерческой недвижимости, розничная торF
уполномоченных представителей в банках, получивF говля и другие сферы);
ших средства государственной поддержки, а также — ведущих активную экономическую деятельность
с целью повышения качества надзора за деятельF в депрессивных регионах;
ностью кредитных организаций представляется цеF — находящихся под контролем владельцев, испытыF
лесообразным наделение Банка России правом наF вающих финансовые трудности.
значать уполномоченных представителей в банки При организации инспекционной деятельности
вне зависимости от предоставления им средств гоF особое внимание будет уделяться:
сударственной поддержки. В этих целях Банком — контролю деятельности и проверке направлений
России подготовлены предложения о внесении соF использования кредитными организациями
ответствующих изменений в Федеральный закон средств государственной поддержки (в первую
“О Центральном банке Российской Федерации очередь кредитными организациями, получившиF
(Банке России)”. ми наибольшие объемы средств в долгосрочной
Будет продолжена работа по совершенствоваF форме или в форме вложений в их уставный каF
нию макропруденциального анализа на основе расF питал);
чета и публикации совместно с МВФ показателей — оценке характера операций кредитных организаF
финансовой устойчивости, а также оценки системF ций, связанных с размещением средств в банкахF
ных рисков, в т.ч. методами стрессFтестирования нерезидентах и в ценные бумаги нерезидентов (за
российского банковского сектора. Банк России буF исключением участия в их уставных капиталах);
дет активно использовать подходы к стрессFтестиF — оценке качества ссудной задолженности, адекF
рованию, рекомендованные международными оргаF ватности сформированных резервов на возможF
низациями. Предполагается разработать модель, ные потери по ссудам и оценке качества обеспеF
описывающую взаимосвязи макроэкономических чения, принимаемого в их уменьшение;
индикаторов национальной экономики и ключевых — проверке источников средств, вносимых в оплаF
показателей банковского сектора. Сценарии стрессF ту акций (долей) кредитной организации при увеF
тестов будут ориентироваться в том числе на шоки, личении ее уставного капитала более чем на
имевшие место в условиях мирового финансовоF 20 процентов от ранее зарегистрированного разF
экономического кризиса. мера (в том числе в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 28.02.2009 № 28FФЗ
III.10.4. Инспектирование “О внесении изменений в Федеральный закон
“О банках и банковской деятельности”, предуF
В развитии инспекционной службы Банка России сматривающего повышение с 1 января 2010 года
в 2010 году можно выделить два ключевых направF требований к минимальному размеру собственF
ления: ных средств (капитала) кредитных организаций).
— получение значимой надзорной информации о ПоFпрежнему актуальными останутся вопросы
финансовом состоянии (экономическом положеF соблюдения кредитными организациями требований
нии) кредитных организаций, прежде всего имеюF законодательства Российской Федерации и нормаF
щих общефедеральное и региональное значение, тивных актов Банка России в области ПОД/ФТ, а такF
а также получивших средства государственной же валютного законодательства. В связи с этим осоF
поддержки; бое внимание будет уделено вопросам эффективноF

91
БАНК РОССИИ

сти работы кредитных организаций по выявлению и статью 5 Федерального закона “О страховании вкладов
фиксированию операций, подпадающих под категоF физических лиц в банках Российской Федерации”, преF
рию “сомнительных”. дусматривающим распространение защиты, предосF
В рамках проведения Банком России единой гоF тавляемой системой страхования вкладов физических
сударственной денежноFкредитной политики особое лиц, на денежные средства, находящиеся на банковских
внимание будет уделено проверкам соответствия акF счетах (во вкладах) физических лиц, занимающихся
тивов, принимаемых в обеспечение (потенциально предпринимательской деятельностью без образования
являющихся обеспечением) кредитов Банка России, юридического лица, а также средства, размещенные на
требованиям Положения Банка России от 12.11.2007 банковских счетах (вкладах) нотариусов, адвокатов и
№ 312FП “О порядке предоставления Банком России иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуF
кредитным организациям кредитов, обеспеченных ществления профессиональной деятельности.
активами или поручительствами”. В целях пресечения попыток необоснованного поF
В связи с положительными результатами экспеF лучения страхового возмещения из фонда обязательF
римента по централизации инспекционной деятельF ного страхования вкладов предпринимаемых со стоF
ности Советом директоров Банка России принято реF роны недобросовестных клиентов банков Банком РосF
шение о переходе к поэтапной централизации инF сии совместно с АСВ будет продолжена начатая в
спекционной деятельности88. 2009 году работа над проектом федерального закона
В состав участников первого этапа централизаF “О внесении изменений в Федеральный закон “О страF
ции будут включены Инспекция № 3 (в связи с заверF ховании вкладов физических лиц в банках Российской
шением эксперимента в СевероFЗападном федеральF Федерации”, закрепляющим норму, препятствующую
ном округе), а также инспекционные подразделения получению страхового возмещения из фонда обязаF
Сибирского и Дальневосточного федеральных окруF тельного страхования вкладов по искусственно сфорF
гов и координирующие их деятельность межрегиоF мированным обязательствам банка перед вкладчикаF
нальные инспекции № 7 и 8. ми — юридическими лицами, индивидуальными предF
Дальнейшее развитие нормативного правового принимателями, а также физическими лицами, размер
обеспечения инспекционной деятельности будет проF денежных средств на счетах (во вкладах) которых преF
исходить по следующим направлениям: вышает сумму денежных средств, подлежащих страF
— совершенствование нормативной правовой базы, хованию в соответствии с Федеральным законом
регламентирующей вопросы организации и проF “О страховании вкладов физических лиц в банках РосF
ведения проверок кредитных организаций (их сийской Федерации”.
филиалов), в том числе аудиторскими организаF
циями по поручению Совета директоров Банка III.10.6. Финансовое оздоровление
России; кредитных организаций
— совершенствование методического обеспечения
инспекционной деятельности, в том числе по проF Внедрение в российскую практику законодательF
верке отдельных направлений деятельности креF но закрепленной системы непосредственного вмешаF
дитных организаций. тельства государства в деятельность проблемных
банков и финансирования мер по предупреждению
III.10.5. Страхование вкладов банкротства банков с участием Банка России и АСВ
физических лиц (Федеральный закон “О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы в пеF
В настоящее время размер страхового возмещеF риод до 31 декабря 2011 года”) позволили значительF
ния по вкладам населения в сумме 700 тыс. рублей но повысить уровень защищенности банковской сисF
находится на уровне, соответствующем социальным темы и кредиторов российских кредитных организаF
и экономическим условиям в стране, а также финанF ций, а также повысить рыночную дисциплину и ответF
совым возможностям системы страхования вкладов. ственность основных владельцев банков в период
На протяжении большей части 2009 года показатель финансового кризиса. Представляется необходимым
достаточности средств фонда страхования вкладов законодательное закрепление возможности примеF
(отношение размера фонда к совокупному объему нения данного механизма урегулирования проблемF
страховой ответственности АСВ) находился на допусF ных банков на постоянной основе с целью применеF
тимом уровне 5%. Размер фонда страхования вклаF ния не только в период финансового кризиса, но и при
дов (по состоянию на 1.01.2010 — 93,7 млрд. рублей) стабильной экономической ситуации.
позволяет своевременно осуществлять страховые Одновременно с учетом практики применения
выплаты вкладчикам. Банком России и АСВ мер по предупреждению банF
В целях дальнейшего укрепления доверия к банковF кротства целесообразно дальнейшее совершенствоF
ской системе Банк России продолжит работу над проF вание указанного механизма с тем, чтобы обеспечить
ектом федерального закона “О внесении изменений в возможность применения наиболее эффективных

88
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 8 апреля 2010 года.

92
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

инструментов и процедур предупреждения банкротF целях следует предусмотреть возможность участия


ства кредитных организаций. В качестве основных сотрудников АСВ в работе по обследованию кредитF
направлений совершенствования данного механизма ных организаций и мероприятиях по работе с активаF
наиболее актуальным является расширение стимулов ми с предоставлением им права доступа к сведениям,
участия в предупреждении банкротства банков частF составляющим банковскую тайну. Одновременно в
ных инвесторов путем предоставления Банку России целях обеспечения сохранности имущества банков,
возможности устанавливать специальный режим приF снижения расходов и повышения размера удовлетвоF
менения мер воздействия к кредитным организациF рения требований кредиторов целесообразно законоF
ям, реализующим планы мер по финансовому оздоF дательно закрепить возможность заключения временF
ровлению частными инвесторами без привлечения ными администрациями договоров с АСВ о безвозF
средств государства. Кроме того, с учетом практики мездном выполнении отдельных функций (хранение
применения норм законодательства целесообразно имущества, размещение банка и другое).
уточнить правовую базу и механизмы оперативной пеF
редачи имущества и обязательств проблемных банF III.10.7. Контроль за ликвидацией
ков в здоровый банк. кредитных организаций
В целях повышения ответственности собственниF
ков и менеджмента кредитной организации за состояF В 2010 году Банк России продолжит работу по
ние дел в кредитной организации необходимо на заF совершенствованию процедур ликвидации кредитных
конодательном уровне расширить полномочия Банка организаций, у которых отозвана лицензия на осущеF
России в части применения мер воздействия за наF ствление банковских операций, путем участия в подF
рушения, связанные с осуществлением банковской готовке изменений в законодательство Российской
деятельности, не только к кредитным организациям, Федерации, регулирующее процедуры банкротства и
но и к ее руководителям, а также в отношении лиц, принудительной ликвидации, и разработки нормативF
оказывающих существенное влияние на деятельность ных актов Банка России.
кредитной организации. Необходимо установить меF В сфере контроля за ликвидацией кредитных орF
ханизм ограничений судебными решениями прав собF ганизаций актуальным является совершенствование
ственников, которые своими решениями способствоF законодательства в целях снижения рисков злоупотF
вали возникновению в кредитных организациях угроF реблений со стороны руководства и собственников
зы интересам кредиторов и вкладчиков. кредитных организаций и максимальное сокращение
Кроме того, будет продолжена работа над проекF для кредиторов и банковской системы в целом негаF
том федерального закона “О внесении изменений в тивных последствий отзыва у кредитных организаций
Федеральный закон “О дополнительных мерах для лицензий на осуществление банковских операций.
укрепления стабильности банковской системы в пеF В указанных целях должен быть разработан проF
риод до 31 декабря 2011 года”, предусматривающим ект федерального закона, включающий поправки в
установление ответственности руководителей, члеF законодательство о несостоятельности (банкротстве)
нов совета директоров (наблюдательного совета), кредитных организаций, нормы которого позволят
учредителей (участников), иных лиц, имеющих (имевF при ликвидации кредитных организаций применять
ших) право давать обязательные для исполнения банF неденежные формы расчетов с кредиторами в ходе
ком указания либо иным образом определять дейстF конкурсного производства, а именно осуществлять
вия банка, в отношении которого АСВ осуществляютF оперативную передачу имущественного комплекса
ся меры по предупреждению банкротства, в случае, несостоятельного должника вместе с обязательстваF
если необходимость применения таких мер возникла ми последнего действующей кредитной организации
в результате виновных действий (бездействия) укаF и применять для расчетов с кредиторами иные форF
занных лиц. Целью данного законопроекта является мы прекращения обязательств, предусмотренные
разработка механизмов снижения рисков злоупотF гражданским законодательством Российской ФедеF
реблений со стороны указанных выше лиц, а также рации, а также уточнить порядок передачи учредитеF
уменьшение финансового бремени инвесторов и лям (участникам) банков имущества, оставшегося
иных лиц, участвующих в осуществлении мер по преF после завершения расчетов с кредиторами.
дупреждению банкротства банков, предусмотренных Также с целью защиты прав кредиторов необхоF
Федеральным законом “О дополнительных мерах для димо внесение изменений в Федеральный закон
укрепления стабильности банковской системы в пеF “О несостоятельности (банкротстве) кредитных оргаF
риод до 31 декабря 2011 года”. низаций”, предусматривающих упрощенный порядок
В целях повышения эффективности функционироF перехода от процедуры принудительной ликвидации
вания временных администраций, назначаемых БанF кредитной организации к процедуре ее банкротства,
ком России в кредитные организации после отзыва в том числе в части установления требований кредиF
лицензии, оперативности мер по розыску и взысканию торов. В связи с этим указанный проект федеральноF
активов целесообразно не ограничивать сферу участия го закона должен определять, что требования кредиF
АСВ в работе временных администраций только обесF торов, установленные в ходе ликвидации кредитной
печением осуществления страховых выплат. В этих организации, не требуют повторного установления в

93
БАНК РОССИИ

ходе конкурсного производства в кредитной органиF для подачи Банком России заявления в арбитражный
зации, что позволит существенно ускорить расчеты с суд о принудительной ликвидации следует увеличить
кредиторами. до 30 дней.
С учетом существующей в законодательстве РосF В целях защиты прав кредиторов кредитных орF
сийской Федерации правовой неопределенности в ганизаций необходимо установление уголовной отF
отношении имущества клиентов кредитной организаF ветственности для руководителя, а также лица, ответF
ции, принятого последней на хранение и (или) учет ственного за составление и (или) представление бухF
по договорам доверительного управления или иным галтерской и иной отчетности, за внесение в бухгалF
договорам, связанным с осуществлением кредитной терские, иные учетные и отчетные документы, отраF
организацией профессиональной деятельности на жающие экономическую деятельность кредитной орF
рынке ценных бумаг, необходимо разработать проF ганизации, изменений, искажающих их действительF
ект федерального закона, закрепляющий на законоF ное содержание, ложных сведений, а равно за предF
дательном уровне возможность возврата указанного ставление неполных либо заведомо ложных сведений
имущества после отзыва у кредитной ор