Критерий согласия Колмогорова

Критерием согласия Колмогорова называют критерий проверки

гипотезы о предполагаемом законе неизвестного распределения F(x).
Критерий А. Н. Колмогорова применяется для проверки гипотезы о
непрерывной функции распределения случайной величины X.
Пусть заранее известно, что функция распределения исследуемой
случайной величины X – непрерывная. Выдвинем гипотезу
H 0   X  Fx  ,

то есть предположение, что функцией распределения случайной величины

является выбранная нами из каких-то соображений непрерывная функция
F(x).
Требуется принять или отклонить эту гипотезу по реализации
x n  x 1 ,...,x n  случайной выборки  n   1 ,..., n  независимых измерений
X.
Для решения этой задачи введем статистику  n  критерия
проверки гипотезы H 0 в виде случайной величины:

 
Τ Χ n  sup F x   F x  ,
~
 
x
 

где F x  – статистическая функция распределения.

~

Реализация t статистики  
Τ Χn , соответствующая выборке
x n  x1 ,..., xn  , может быть найдена по формуле

t  max F  x  - F x  , (2)
 
x
 

где F  x  – реализация статистической функции распределения F x  .

~

Доказано, что ( если H – истинна)  Τ  D .

 Здесь D – случайная величина, распределенная по известному
закону Колмогорова. Для этой величины, используя таблицы или формулы
распределения Колмогорова, можно найти t  из условия:
D  t    ,

где  – вероятность практически невозможного события, и, следовательно,

событие D  t   – практически невозможное.
Из предыдущих соотношений следует: [ если H 0 - истинна]
  t     , то есть: [если H0 - истинна]  [   t  - практически
невозможно].
Теперь с точностью до принципа практической уверенности можно
утверждать, что если гипотеза H 0 истинна, то реализации t статистики Т не
могут превосходить границы t . Далее по закону контрапозиции
математической логики находим, что с той же точностью из неравенства
t  t  следует ложность гипотезы H 0 . Итак, с точностью до принципа
практической уверенности имеем:
( H 0 – истинна)  t  t   ;
t  t   ( H 0 – ложна).
Из этих соотношений следует, что неравенство t  t   необходимо
для принятия, а неравенство t  t   достаточно для отклонения гипотезы Н
(с точностью до принципа практической уверенности).
Руководствуясь этими соображениями, принимают следующее
правило решения поставленной задачи:

t  t    ( H 0 – принять);
(3)
t  t    ( H 0 – отклонить);
 Правило (3) называют критерием согласия Колмогорова проверки
гипотезы о непрерывной функции распределения случайной величины.
Алгоритм его, очевидно, состоит в следующем:
1. Провести независимые n-кратные измерения случайной
величины X с непрерывной функцией распределения и получить
выборку x n  x1 ,..., x n  .
2. Исключить из выборки грубые ошибки.
3. Построить реализацию F  x  статистической функции
распределения.
4. Выдвинуть гипотезу F(x) о функции распределения случайной
величины X.
5. Вычислить параметр t по формуле 2.
6. Задать вероятность  практически невозможного события и из
таблиц распределения Колмогорова найти параметр t  .
7. Принять или отклонить гипотезу H 0   X  Fx  .
Доказано, что критерий А. Н. Колмогорова состоятельный и в
общем случае смещенный. Он более чувствителен к различию гипотез,
поэтому при прочих равных условиях может применяться для меньших
объемов выборки. Поскольку результат проверки критерия t зависит от
наибольших различий F  x  и F(x), то нет необходимости построения
F  x  и F(x) на всем диапазоне изменения x; достаточно ограничиться

областью наибольших различий F  x  и F(x). Недостатком критерия

является то, что точность его выводов нарушается, если в
формировании гипотезы о F(x) используются характеристики
эмпирических распределений, так как в этом случае статистика Т
зависит от F(x). Известные неудобства доставляет также значительная
трудоемкость построения статистики А. Н. Колмогорова.