28. Рейтинговые методы оценки кредитоспособности клиента.

Кредитный рейтинг представляет собой интеграционную оценку финансовой

устойчивости контрагента. Рейтинг выражает мнение агентства или банка
относительно будущей способности намерение кредитополучателя осуществлять
погашение основной суммы долга и процентов своевременно и в полном объеме.
При рейтинговом подходе вероятность дефолта контрагента соответствует
вероятности дефолта определенной группы к которой относится этой контрагент.
Ключевой этап методики – расчет финансовых коэффициентов. Несмотря на
существующие различия в современной банковской практике, можно выделить
четыре основные группы таких коэффициентов:
 коэффициенты ликвидности (платежеспособности);
 коэффициенты финансовой независимости (рыночной устойчивости);
 коэффициенты оборачиваемости;
 коэффициенты рентабельности.
В качестве дополнительных характеристик используются следующие
показатели: длительность и размер просроченной задолженности различным
коммерческим банкам; состояние дебиторской и кpедиторской задолженности и их
соотношение; оценка менеджмента и др.
В зависимости от размера юр. лиц разрабатываются кредитные рейтинги для
среднего, малого бизнеса.
Кредитные рейтинги основываются на бальной оценке следующих показателей:
1) финансовое положение кредитополучателя (35 баллов);
2) структура акционеров (15 баллов) – концентрация акционерного капитала;
3) валовые обороны по расчетным, текущим счетам кредитополучателя (15 бал)
– приходится на данный банк
4) кредитная история (20 бал) формализованная оценка истории обслуживания
кредитополучателем своих кредитных обязательств за некоторый период перед
банком или другими кредиторами, включая как дисциплину погашения основного
долга и процентов, так и объемы, сроки и интенсивность кредитования.
5) деловая репутация (15 бал) – качество высшего и среднего управляемого
звена предприятия; положение на рынке
29. Скоринг: понятие и виды

Скоринг - составной элемент системы минимизации кредитного риска банка.

Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных
рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Как правило,
используется в потребительском экспресс-кредитовании на небольшие суммы.
Скоринг заключается в присвоении баллов. По результатам набранных баллов
системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита.
Виды скоринга
1) Application-скоринг, или скоринг заявлений. Скоринг заявлений – это
определение кредитоспособности заявителя при принятии решения о
предоставлении кредита на основании данных, доступных в момент подачи
заявления. Фактически это анализ анкетных данных заемщика и вычисление рисков
невозврата кредита. Основная преследуемая цель при внедрении: экспресс-оценка
заемщика и сокращение времени на изучение документов. Иногда приходится
сталкиваться с попытками применить application-скоринг ко всем кредитам, включая
кредиты на недвижимость, кредиты юридическим лицам. Но следует отметить, что
скоринг заявлений малоэффективен при работе с кредитами, обеспеченными
залогом и/или поручительством, так как процедура принятия решения по
данным видам кредитования все равно включает в себя рассмотрение и
оформления документов обеспечения и банк не сможет сэкономить на
процессе рассмотрения документов.
2) Поведенческий скоринг. Предполагает использование информации о
«поведении» заемщика для оценки риска невозврата. Здесь мы анализируем
кредитный портфель по уже выданным кредитам, и можем получить оценку риска
невозврата после выдачи. В рамках поведенческого скоринга могут быть решены
такие задачи, как определение доходности/убыточности клиента, вероятность ухода
клиентов, склонность к приобретению других продуктов,
предотвращение мошенничества и т.д. Важный момент – необходимо использовать
данные не только по конкретному счету, а всю совокупность данных по клиенту,
включая платежи по кредиту, движение денежных средств по всем счетам
заемщика, операции с пластиковыми картами. Для запуска поведенческого
скоринга в банке необходимо наладить сбор, хранение информации о заемщиках.
Соответственно область применения поведенческого скоринга – весь кредитный
портфель банка.
3) Коллекторский скоринг. Деятельность по работе с плохими долгами у нас в
стране пока слабо формализована, отсутствуют коллекторские агентства, нет
возможности продать свои плохие долги. Тем не менее, те или иные виды действий
и мероприятий по работе с плохими долгами банки проводят. Среди них можно
выделить: оповещение клиента по различным каналам связи (sms, e-mail), контакт с
клиентом, контакт с работодателем, контакты с родственниками, передача дел в суд.
Каждая из перечисленных мер имеют стоимость и являются для банка расходами,
хотя не все они фиксируются в привязке кредитному портфелю. Кол-ий скоринг
позволяет наладить автоматическую классификацию плохих долгов и
«подсказать» наиболее эффективный сценарий работы с каждым конкретным
должником.
30. Кредитная история и методы ее оценки

Кредитная история клиента – формализованная оценка истории обслуживания

кредитополучателем своих финансовых обязательств за некоторый период времени
перед банком или другими кредиторами, включая как дисциплину погашения
основного долга и процентов, так и объемы, сроки и интенсивность кредитования.

Методы оценки:
- качественно-экспертный метод – выставление качественной оценки кредитной
истории("отличное","хорошее","удовлетворительное","неудовлетворительное",
"плохое" ),
- метод дискретной балльной оценки кредитной истории –выставление баллов
качества кредитной истории в зависимости от стажа, объемов и интенсивности
кредитования, скорректированных (уменьшенных) на факты просрочек выплат
основного долга или процентов за некоторый нормативный период (как правило,
один или два года);
- метод непрерывной переоценки баллов кредитной истории с учетом вклада
каждого нового "успешного" или "просроченного" кредита и дисконтирующий
эффект исторической удаленности ранее завершенных кредитов от каждой новой
расчетной даты.
31. Оценка кредитного риска портфеля активов банка.

Оценка кредитного риска – определение максимально возможного убытка,

который может быть получен банком с заданной вероятностью в течение
определенного периода времени. Причиной убытка может стать уменьшение
стоимости кредитного портфеля в связи с частичной или полной
неплатежеспособностью заемщиков к моменту погашения займа.
Принято рассматривать отдельно следующие виды кредитных рисков:
- риск неуплаты в срок суммы долга и процентов по нему отдельно взятым
заемщиком. Такой риск связан с выданными кредитами, облигациями и т. д.;
- риск уменьшения стоимости части активов кредитора или риск того, что
фактическая доходность данной части активов окажется значительно ниже
ожидаемого уровня. В данном случае источником кредитного риска является
ссудный портфель в целом, а не отдельные займы.
Для оценки кредитных рисков, связанных с индивидуальными заемщиками, как
правило, используются два метода, причем чаще всего в комплексе. Это
субъективные оценки экспертов и модели скоринга, базирующиеся на методах
математической статистики.
У каждого из этих подходов есть достоинства и недостатки. Например, любые
статистические методы учитывают прошлые результаты. Однако они не всегда дают
ответ на то, как повел бы себя тот или иной заемщик, которому отказали, если бы он
получил заем. Кроме того, экономическая ситуация постоянно меняется. Поэтому
оценка прежних данных не всегда дает абсолютно точный прогноз.
Как правило, для оценки кредитного риска создается компьютерная программа,
комбинирующая ряд подходов. Причем у большинства фин. институтов это свои
собственные программы, а заложенные в них методы являются ком. тайной.
Оценка кредитного риска портфеля в целом – еще более сложная задача. Здесь
существует два подхода.
Во-первых, качественная оценка, в основе которой лежит описание
информации о заемщиках. При этом учитываются показатели финансовой
устойчивости, деловой активности, ликвидности и рентабельности, а также
ликвидности залога.Во-вторых, количественная оценка, при которой качественные
параметры оцениваются в цифровом выражении с целью определения предела
потерь по операции. Таким образом создается инструмент, который может быть
использован для управления рисками в бизнес-планировании.
Для кредитных организаций существуют рекомендации Базельского
комитета по оценке рисков. Банкам предлагается опираться на внешние рейтинги,
присваиваемые независимыми агентствами, и создавать собственные внутренние
кредитные рейтинги.
При этом собственный рейтинг должен учитывать непредвиденные и
ожидаемые убытки. Отдельно рассчитываются показатели вероятности дефолта,
стоимость актива, подверженного риску, удельный вес возможных убытков, общая
величина кредитных потерь.
Есть несколько методов снижения кредитных рисков. Например,
диверсификация портфеля, установление лимитов операций, резервирование
средств на случай потерь, а также страхование кредитов.
32. Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.

Ликвидность банка – способность своевременно, в полном объеме и без

потерь обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед
всеми контрагентами.
По определению Базельского комитета, ликвидность - способность банка
фондировать (обеспечивать ресурсами) прирост активов и выполнять обязательства
по мере того, как наступает срок их исполнения, не неся при этом недопустимых
потерь (убытков).
Управление ликвидностью фактически состоит в поддержании ее на уровне,
позволяющем избегать как недостатка (дефицита) ликвидности, который может
привести к неплатежеспособности банка, так и излишнего избытка ликвидности,
снижающего рентабельность активов банка.
Как показывает лучшая международная практика, для принятия эффективных
управленческих решений в отношении ликвидности банку необходимо определить
методы управления ликвидностью, которые должны быть зафиксированы в
локальном нормативном правовом акте банка и регулярно пересматриваться с
учетом финансового состояния банка и текущих рыночных условий.
Методы управления ликвидностью включают определение основного и
дополнительного источников денежных средств, с помощью которых банк сможет
исполнять свои обязательства. При выборе методов управления ликвидностью банку
необходимо учитывать объем и характер осуществляемой деятельности, структуру
баланса, а также текущую ситуацию на рынке.
В международной практике, как правило, используются следующие основные
методы управления ликвидностью: управление пассивами, управление активами и
комбинированный метод, позволяющий объединить преимущества разных методов
управления и, будучи наиболее консервативным, снизить присущие им риски.
Управление ликвидностью неразрывным образом связано с управлением риском
ликвидности и, по сути, является одним из основных источников данного риска.
Методы управления ликвидностью:
1. Метод балансировки активно-пассивных операций по срокам (доктрина
«реальных векселей»);
2. Метод обеспечения ликвидности за счет накопления собственных
ликвидных активов (метод управления активами);
3. Комбинированный метод использования, как собственных ликвидных
активов, так и пассивов (сбалансированное управление ликвидностью).
33. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.

Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной

организации обеспечивать своевременное исполнение всех своих обязательств в
полном объеме. Причиной этого риска является несбалансированность активов и
обязательств кредитной организации и (или) возникновение непредвиденной
необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной
организацией своих финансовых обязательств.
Выделяют внутр. и внешние источники возникновения риска ликвидности.
Главными из внутренних факторов являются: Качество активов и пассивов
(диверсификация, надежность активов, стабильность пассивов); Согласованность
сумм и сроков привлечения и размещения ресурсов; Согласованность процентной
политики банка и общего уровня доходности его операций (постоянная
отрицательная операционная маржа может привести банк к потере ликвидности);
Другие виды рисков (валютный, процентный, операционный и др.), а также
репутация банка, позволяющая в короткие сроки привлекать дополнительные
ресурсы. Воздействие этих факторов может привести к обесцениванию или
уменьшению эффективности использования работающих активов.
Таким образом, банку следует учитывать также влияние других рисков:
кредитного (непоставка или невозврат активов), рыночного (снижение рыночной
стоимости активов), валютного (несбалансированность активов и обязательств по
видам валют), репутационного (утрата доверия к банку, влекущая отток
привлеченных средств клиентов), операционного (потеря ликвидности в результате
неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и
систем или внешних событий), риска концентрации (зависимость банка от
небольшого количества источников заемных ресурсов, чрезмерный объем
краткосрочных депозитов или долгосрочных кредитов) .
На ликвидность банка воздействуют также внешние факторы:
- политическая ситуация в стране, определяющая доверие бизнеса к
правительству и обществу, к банковской системе;
- экономическая стабильность в стране, позволяющая развиваться бизнесу и
рыночным отношениям;
- развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка заимствований;
состояние денежно-кредитных индикаторов (уровень инфляции, процентных ставок;
валютных курсов; динамика цен на фондовых рынках и т.д.);
- эффективность надзорных мер регуляторного органа.
34. Методы оценки риска ликвидности и их характеристика.

Для оценки риска ликвидности и определения потребности банка в ликвидных

активах применяются следующие методы:
 коэффициентный анализ ликвидности баланса банка, позволяющий
оценить с помощью коэфф-в объем и структуру обяз-в банка, которые м.
б. востребованы в разные сроки, объем и структуру ликвидных активов, а
также покрытие отдельных статей пассивов отдельными статьями
активов;
 гэп-анализ, или оценка разрывов ликвидности, позволяющий оценить
позицию ликвидности как разность объемов активов и пассивов со
сроками погашения в определенном выбранном временном периоде,
исходя из текущего фактического состояния активов и пассивов
(статичный подход) либо из прогнозируемых вход-х и исх-х потоков ден.
средств (динамический подход);
 анализ ден. потоков, который заключается в расчете на анализируемые
даты всех входящих и исходящих денежных потоков в банке и анализе их
статистических характеристик, накопленных банком на протяжении
определенного периода времени (составление платежного календаря);
 сценарный анализ, позволяющий осуществить прогноз появления тех
факторов, которые могут оказать существенное влияние на изменение
величины платежных потоков банка, и планирование ликвидности в
соответствии с одним из выбранных банком сценариев.
Виды ГЭП-анализа:
- статичный подход – весь анализ производится исходя из текущего
фактического состояния активов и пассивов и предположения об их неизменности.
- динамичный подход – использование для расчета ликвидности
прогнозируемых притоков и оттоков денежных средств.
Преимущ-ва ГЭП-анализа: возможность спрогнозировать будущие балансы,
позиции ликвидности и корреспондентские счета; простота расчетов и реализации.
Недостатки ГЭП-анализа: низкая точность анализа при широких временных
интервалов; невозможность адекватного анализа сложных финанс-х инстр-в.
Метод анализа платежных потоков – расчет на отчетные даты входящих и
исходящих платежных потоков, проходящих через банк.
Достоинства метода: позволяет определить числовые параметры уровня риска
ликвидности (статистику чистого оттока, требования на лимиты и внутренние
нормативы и др.) применительно к условиям и специфике конкретного банка.
Недостатки метода: - мелкие и средние банки не имеют высокоразвитые
информ-е технологии и не накопили статистические данные по структуре
проводимых платежей; - банки пока не научились проводить сопоставимого анализа
отдельных факторов риска; - банки не обладают методологией анализа и соответств-
й технологией ведения платежного календаря.
35. Метод оценки разрывов ликвидности (статичный и динамичный ГЭП-
анализ)

Разрыв ликвидности может быть вызван как потерей доступного

фондирования (например, сокращение объема депозитов), так и увеличением
потребности в ликвидности (например, необходимость фондирования условных
обязательств).
ГЭП-анализ, или оценка разрывов ликвидности, позволяющий оценить
позицию ликвидности как разность объемов активов и пассивов со сроками
погашения в определенном выбранном временном периоде, исходя из текущего
фактического состояния активов и пассивов (статичный подход) либо из
прогнозируемых входящих и исходящих потоков денежных средств (динамический
подход).
Виды ГЭП-анализа:
- статичный подход – весь анализ производится исходя из текущего
фактического состояния активов и пассивов и предположения об их неизменности.
- динамичный подход – использование для расчета ликвидности
прогнозируемых притоков и оттоков денежных средств.
Преимущества ГЭП-анализа: - возможность спрогнозировать будущие
балансы, позиции ликвидности и корреспондентские счета; - простота расчетов и
реализации.
Недостатки ГЭП-анализа: - низкая точность анализа при широких временных
интервалов; - невозможность адекватного анализа сложных финансовых
инструментов.
36. Сценарный анализ и планирование ликвидности.

Сценарный анализ – шоковое воздействие как результат одновременного

действия ряда факторов рисков при наступлении экстремального, но вместе с тем
вероятного события. Такой анализ нацелен преимущественно на оценку
стратегических перспектив банка
Сценарный анализ, проводимый на основе исторических или гипотетических
событий, позволяет более комплексно рассматривать потенциальное одновременное
воздействие ряда факторов риска (в том числе макроэкономических) на
деятельность банка в случае наступления стрессовых условий и преимущественно
направлен на оценку стратегических перспектив банка.
В международной практике используются как минимум три альтернативных
сценария планирования ликвидности:
стандартный сценарий прогнозирования платежных потоков на основе
статистики исторических данных банка (в обычных условиях);
сценарий кризиса в банке, связанный с неблагоприятными факторами в
деятельности самого банка, такими как существенное ухудшение структуры
платежных потоков в связи с проблемами клиентов банка, невозврат части кредитов,
закрытие ряда источников ликвидности, при отсутствии кризисных явлений на
рынке в целом;
сценарий кризиса на финансовом рынке (наиболее пессимистический),
связанный с неблагоприятными внешними факторами и состоящий в резком
ухудшении структуры платежных потоков банка в связи с кризисной ситуацией на
финансовых рынках, показателями которой являются падение рыночных цен на
финансовые инструменты, прекращение торгов на бирже, неликвидность рынка
ценных бумаг, банкротство крупных операторов рынка, закрытие на банк лимитов
со стороны контрагентов в связи с ухудшением их собственного финансового
состояния, существенный отток клиентских средств.
37. Инструменты ограничения и контроля уровня риска ликвидности.

1. Установление и контроль лимитов резервов ликвидности:

- лимит на первичные резервы ликвидности;
- лимит на вторичные резервы ликвидности.
Расчет лимитов осуществляется на основе исторического ряда ежедневных таблиц
потоков платежей банка, накопленных в информационной базе данных банка, а
также анализа динамики объемновременной структуры активов/пассивов. В рамках
указанного анализа риск-подразделение определяет статистические параметры
фактических потоков платежей по каждой группе платежей в разрезе входящих и
исходящих потоков.
2. Установление и контроль внутренних нормативов (коэффициентов) ликвидности.
3. Установление и контроль допустимых предельных значений абсолютных ГЭПов
или коэффициентов избытка/недостатка ликвидности для нескольких временных
интервалов (относительных ГЭПов) – например, j=2, j=4, j=7.
4. Разработка и реализация плана мероприятий, обеспечивающего соблюдение
лимитов и накопление ликвидности к сроку прогнозированного дефицита
ликвидности.
Документ «Принципы надлежащего управления и надзора за риском
ликвидности» (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision)
утвержден Базельским комитетом в сентябре 2008 года и содержит 17 принципов
управления и надзора за риском ликвидности, сгруппированных по следующим
направлениям:
1. Фундаментальный принцип управления и надзора за риском ликвидности
(Принцип 1);
2. Руководство управлением риском ликвидности (Принцип 2-4);
3. Оценка и управление риском ликвидности (Принципы 5-12);
4. Публичное раскрытие информации (Принцип 13);
5. Роль органов надзора (Принципы 14-17).
38. Понятие рыночного риска и его состав.

Рыночный риск определяется как вероятность возникновения у банка потерь

(убытков) от изменения стоимости финансовых инструментов. Возникновение таких
потерь может быть вызвано изменением рыночных цен на финансовые инструменты
и товары, а также изменение курсов национальных валют, рыночных процентных
ставок и других факторов. Финансовые инструменты – это денежные или расчетные
документы, в соответствии с которыми возникают финансовые активы (требования)
у одной стороны и финансовые пассивы (обязательства) у другой.
Размер рыночного риска рассчитывается по формуле:

,
где ПР – процентный риск – риск возникновения убытков вследствие
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и
внебюджетным инструментам банка. Процентный риск состоит из специального и
общего рисков. Специальный риск – вероятность возникновения потерь от
изменения стоимости финансовых инструментов торгового портфеля вследствие
факторов, взаимосвязанных с эмитентом. Общий риск - вероятность возникновения
потерь от изменения стоимости финансовых инструментов торгового портфеля
вследствие изменения рыночных процентных ставок.
ФР – фондовый риск – вероятность возникновения потерь от изменения
стоимости позиций банка, номинированных в иностранной валюте вследствие
изменения курсов иностранных валют.
ВР – валютный риск – возможность денежных потерь в результате колебаний
валютных курсов. Размер валютного риска определяется на основании позиций
банка, номинированных в иностранной валюте, драгоценных металлах и
рассчитывается по формуле:

,
где ОВП – суммарная открытая валютная позиция,
0,08 – число, установленное Национальным банком Республики Беларусь.
ТР – товарный риск - вероятность возникновения потерь от изменения стоимости
товаров. Под товарами понимается любое движение имущества, которое может
являться предметом купли-продажи, за исключением иностранной валюты,
драгоценных металлов и основных средств.
39. Процентный риск, его значение и основные формы.

Процентный риск – риск возникновения убытков вследствие

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и
внебюджетным инструментам банка.
Процентный риск состоит из специального и общего рисков.
Специальный риск – вероятность возникновения потерь от изменения
стоимости финансовых инструментов торгового портфеля вследствие факторов,
взаимосвязанных с эмитентом.
Общий риск - вероятность возникновения потерь от изменения стоимости
финансовых инструментов торгового портфеля вследствие изменения рыночных
процентных ставок.
В настоящее время основными методами оценки процентного риска,
применяемыми коммерческими банками развитых стран являются следующие:
• расчет базовых показателей и коэффициентов;
• гэп-анализ;
• метод погашения;
• дюрация;
• анализ чувствительности;
• моделирование и построение эконометрических прогнозов.
Каждый из этих методов имеет свои сильные и слабые стороны, в силу чего
банки предпочитают комбинировать их.
По итогам расчетов указанные коэффициенты анализируются в следующих
направлениях:
• сравнение рассчитанного значения коэффициента с нормативным, установленным
центральным банком страны;
• сопоставление рассчитанного значения коэффициента с аналогичным у банков-
конкурентов;
• оценивается динамика анализируемого коэффициента
40. Методы измерения процентного риска.

Разнообразие методик варьируется от расчетов на основе простых таблиц

сроков погашения и изменения стоимости позиций до статического моделирования,
базирующегося на тек. балансовых и внебалансовых позициях, и очень сложных
методик динамического моделирования.
А. Графики изменения стоимости позиций. Самые простые методы
измерения % риска банка начинаются с графика сроков погашения/изменения
стоимости позиций, согласно которому чувствительные к % ставке активы, пассивы
и внебалансовые позиции распределяются в некоторое кол-во заранее устан.
временных интервалов в соответствии со сроками до их погашения.
1. Анализ разрывов (гэп-анализ). Простые графики сроков погашения/
изменения стоимости позиций могут применяться для разработки простых
показателей чувствительности к изменениям процентных ставок процентного риска
как прибыли, так и экономической стоимости. Для оценки подверженности риску
прибыли в каждом временном интервале П, чувствительные к % ставкам,
вычитаются из соотв-щих чувствит-х к % риску А, чтобы получить "разрыв" в
изменении стоимости позиций для этого временного интервала. Этот разрыв можно
умножить на величину предполагаемого изменения % ставок, чтобы получить
примерное изменение чистого % дохода, который может возникнуть в результате
такого изменения ставки.
2. Продолжительность (дюрация). График сроков погашения/изменения
стоимости позиций можно также использовать для оценки влияния изменения %
ставок на экономическую стоимость банка путем применения весов
чувствительности для каждого временного интервала. Дюрация представляет собой
величину % изменения экономической стоимости позиции, которое может
произойти в случае небольших изменений в уровне % ставок. Она отражает
распределение по времени и размер ден. потоков, которые возникают до
наступления договорных сроков погашения. Эффективная дюрация - это %
изменения в цене соответствующего финансового инструмента для изменения
базисного пункта в доходе.
В. Подходы с применением моделирования. Во многих банках применяются
более сложные системы оценки % риска. Эти методы моделирования обычно
включают подробную оценку потенциального влияния изменений % ставок на
прибыль и экономич. стоимость путем моделирования будущего движения % ставок
и их влияния на денежные потоки.
1. Статическое моделир. При статическом моделировании оцениваются ден.
потоки только по тек. балансовым и внебалансовым позициям. Для оценки
подверженности % риску прибыли моделирование, производящее оценку ден.
потоков и результирующих потоков прибыли за конкретный период, производится
по одному или более сценариям изменения предполагаемой % ставки.
2. Динамическое моделир. Модели строятся на более детальных допущениях
относительно будущего курса процентных ставок и предполагаемых изменений в
активности банковской деятельности с течением времени.
41. Особенности стресс-тестирования процентного риска банковского портфеля
(стандартизированный процентный шок).

В англоязычной эконом литературе под стресс–тестом понимают

прогнозирование возможных изм состояния банка под воздействием оцененных
внешних и внутренних факторов, что позволяет банку рассчитать степень
значимости последствий для его устойчивости в случае наступления тех или иных
событий. Т.о. банк получает возможность выявить перечень возможных не благопр
для него событий и разработать соответствующие мероприятия по поддержанию
необходимого уровня качества своей деятельности.
Стресс-тесты включают:
а) определение возможных событий и будущих изменений на финансовом
рынке, в реальном секторе экономики, которые могут негативно сказаться на
банковских рисках (например, экономические спады, в том числе в разрезе
регионов и отраслей);
б) условия, при которых нарушаются ключевые допущения и параметры;
б) оценку способности банка противостоять таким изменениям;
в) план действий руководства в нештатных ситуациях, учитывая определенные
сценарии.
Результаты тестов используются в оперативном управлении банковской
деятельностью, при определении и пересмотре политики и лимитов.
Для измерения своей потенциальной уязвимости при воздействии изменений
факторов риска, банки применяют стресс-тестирование по историческому либо
гипотетическому сценарию. Его результаты используются для разработки
предложений по определению % ставок на кратко- и долгосрочную перспективу по
привлекаемым и размещаемым ресурсам.
При стресс-тестировании осуществляется количественный анализ (оценка
воздействия на доходы банка одного влияющего фактора - факторный тест;
многофакторный анализ) и качественный анализ.
Посредством количественного анализа оценивают влияние внутренних и
внешних факторов риска. Выявление возможностей банка минимизировать
негативные последствия от изменений факторов процентного риска и разработка
планов действий в случае кризисных ситуаций осуществляется на основе
качественного анализа.
42. Понятие валютного риска, порядок его расчета.

Валютный риск — опасность валютных потерь, связанных с изменением курса

иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении
внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и
товарных биржах; возникает при наличии открытой валютной позиции. Для
экспортеров и импортеров ВР возникает, когда валютой цены является иностранная
валюта. ВР подвергаются должники и кредиторы, когда кредит или заем выражен в
иностранной для них валюте, держатели авуаров в иностранной валюте, включая
государственные организации и банки, а также официальные вал. резервы стран.
Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения процентных
ставок, т.е. цены национальной валюты по отношению к иностранным. Он
оказывает влияние на заемщиков, кредиторов и инвесторов, которые совершают
сделки в валютах, отличных от национальной валюты.
Валютный риск включает:
 экономический риск — риск изменения стоимости активов или пассивов
фирмы (или банка) из-за будущих изменений курса;
 риск перевода — имеет бухгалтерскую природу, связан с различиями в учете
активов и пассивов в иностранной валюте;
 риск сделок — неопределенность стоимости в национальной валюте
инвалютной сделки в будущем.
Размер валютного риска рассчитывается следующим образом:

ВР = НВовп * 8%,

где НВовп - наибольшая величина из суммы всех длинных открытых позиций в

иностранных валютах и драгоценных металлах и суммы всех коротких открытых
позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах. Валютный риск
принимается в расчет размера рыночных рисков с того момента, когда процентное
соотношение показателя НВовп и величины собственных средств (капитала)
превысит 2%.
43. Особенности расчета валютной позиции банка и её нормативы.

Валютная позиция - соотношение требований и обязательств банка в

иностранной валюте. В случае их равенства валютная позиция считается закрытой, а
при несовпадении - открытой.
Фактический размер валютной позиции рассчитывается как сумма валютных
позиций по каждому виду иностранной валюты и отражается в бухгалтерском учете
уполномоченного банка в официальной денежной единице РБ (белорусских рублях)
по ее официальному курсу к соответствующей иностранной валюте.
Требования и обязательства уполномоченного банка в иностранной валюте для
расчета валютной позиции определяются как по балансу, так и по внебалансовым
счетам, на которых учитываются суммы по заключенным сделкам купли-продажи и
конверсии иностранной валюты, не отраженные по балансовым счетам.
Требования и обязательства уполномоченного банка в иностранной валюте
определяются следующим образом:
1) требования уполномоченного банка:
- по балансовым счетам - активная часть баланса по счетам, на которых ведется
учет операций с иностранной валютой, кроме счета N 6901.
- по внебалансовым счетам - суммы иностранной валюты, числящиеся на
счетах N 99322 "Иностранная валюта, приобретенная по спотовым сделкам.
2) обязательства уполномоченного банка:
- по балансовым счетам - пассивная часть баланса по счетам, на которых
ведется учет операций с иностранной валютой, кроме счета N 6901.
- по внебалансовым счетам - суммы иностранной валюты, числящиеся на
счетах N 99312 "Иностранная валюта, проданная по спотовым сделкам".
С целью ограничения валютного риска, связанного с возможным изменением
курса белорусского рубля к иностранным валютам, Национальный банк
устанавливает для уполномоченных банков норматив ОВП, который представляет
собой процентное соотношение величины ОВП и собственных средств (капитала)
уполномоченного банка.
Норматив открытой валютной позиции представляет собой процентное
соотношение величины открытой валютной позиции и собственных средств
(капитала) банка. В целях контроля за состоянием открытой валютной позиции
устанавливаются следующие ограничения: величина суммарной открытой валютной
позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов не может
превышать 20 процентов собственных средств (капитала) банка; величина чистой
открытой валютной позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного
металла отдельно не может превышать 10 процентов собственных средств
(капитала) банка; величина чистой открытой валютной позиции по форвардным
сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла отдельно не
может превышать 10 процентов собственных средств (капитала) банка. При расчете
данного ограничения не учитывается форвардная часть своповых контрактов.
44. Фондовый риск: понятие, особенности расчета.

Под фондовым риском понимается риск возникновения финансовых потерь

(убытков) у коммерческого банка в связи с неблагоприятным изменением рыночной
стоимости фондовых ценных бумаг.
На стоимость ценных бумаг, соответственно и фондовый риск влияют
следующие факторы:
1. фундаментальные (показатели состояния национальной экономики,
мониторинг этих показателей проводится постоянно участниками рынка
ценных бумаг)
2. технические (индикаторы, вытекающие из анализа рынка)
3. финансовые (финансовое состояние эмитентов рынка ценных бумаг)
4. краткосрочные (стихийные бедствия, войны, политические скандалы, имидж
страны)
Размер фондового риска определяется как сумма двух величии:

ФР = СФР + ОФР.

где СФР — специальный фондовый риск (риск неблагоприятного изменения

текущей (справедливой) стоимости финансового инструмента под влиянием
факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг), ОФР — общий фондовый риск
(риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости фин.
инструмента в связи с изменением цен на фондовом рынке.
Размеры специального и общего фондового риска рассчитываются отдельно по
каждому страновому портфелю. Для этого долевые инструменты группируются
отдельно по странам и определяются чистые позиции по каждому виду долевых
инструментов.
Страновой портфель – совокупность долевых инструментов торгового
портфеля, эмитентами которых являются резиденты одной страны.
Для расчета специального риска рассчитывается брутто-позиция странового
портфеля. Брутто-позиция странового портфеля подвергается взвешиванию на
коэффициент риска, равный 8%. Взвешенные брутто-позиции страновых портфелей
в иностранных валютах пересчитываются в белорусские рубли по офиц. курсу бел.
рубля по отношению к соответствующей ин. валюте на дату осуществления расчета.
Величина специального фондового риска = сумме взвешенных брутто-позиций по
каждому страновому портфелю.
Для расчета общего фондового риска рассчитывается чистая позиция по
страновому портфелю как разница между чистыми длинными и чистыми короткими
позициями видов долевых инструментов. Чистые позиции по страновому портфелю
подвергаются взвешиванию на коэффициент риска, равный 8%.
Чистые позиции по фондовым индексам подвергаются взвешиванию на
коэффициент риска, равный 10%. Взвешенные чистые позиции по страновым
портфелям и фондовым индексам в ин. валютах пересчитываются в бел. рубли по
офиц. курсу бел. рубля по отношению к соответствующей ин. валюте на дату
осуществления расчета. Величина общего фондового риска равна сумме
взвешенных чистых позиций по каждому страновому портфелю и фондовому
индексу.
45. Товарный риск банка: понятие, особенности расчета.

Товарный риск (ТР) – вероятность возникновения у Банка потерь (убытков),

недополучения запланированных доходов от изменения стоимости товаров. под
товарами понимается любое движимое имущество, которое может являться
предметом договора купли-продажи, за исключением иностранной валюты,
драгоценных металлов, финансовых инструментов. Товары включаются в расчет
величины ТР по балансовой стоимости (без учета начисления амортизации).
ТР можно рассчитать 3 методами: метод на основе лестницы сроков до
исполнения контракта, упрощённый метод либо с помощью внутренней модели
банка.
Метод на основе лестницы включает в себя поэтапно: 1- все спот- и
форвардные позиции по товарным контрактам должны быть выражены в
натуральных единицах измерения; 2- все короткие и длинные позиции по каждому
товару распологаются в виде лестницы в зависимости от срока, оставшегося до
исполнения контракта; 3- в каждом временном интервале определяются величины
закрытых позиций и чистой открытой позиции; 4- чистая позиция предшествующего
временного интервала переносится вперёд с целью компенсации с позициями в
последующих временных интервалах; 5- рассчитывается величина кумулятивной
совокупной закрытой позиции
Упрощенный метод: минимальный размер капитала рассчитывается путём
суммирования: 1- 15% от величины чистой позиции по каждому виду товара; 2- 3%
от размера общей позиции по каждому виду товара
Внутренняя модель банка: банкам предоставляется возможность использовать
с разрешение органа надзора их собственные модели количественной оценки риска.
В свою очередь орган надзора устанавливает определённые качественные и
количественные критерии, обязательные для соблюдения банками.
46. Понятие операционного риска и его классификация.

Операционный риск – это вероятность возникновения убытков в результате

неадекватных внутренних процессов, действий персонала, автоматизированных
систем, либо внешнего воздействия.
Операционный риск присущ всем банковским продуктам, направлениям
деятельности, процессам и системам, и эффективное управление операционным
риском всегда является одним из основных элементов системы управления рисками
банка. Операционный риск взаимосвязан со всеми другими типами риска, такими
как рыночный, кредитный риск, а также риск ликвидности, усложняя их.
Классификация операционных рисков:
Риск персонала — риск потерь, связанный с ошибками и противоправными
действиями работников Банка, их недостаточной квалификацией, излишней
загруженностью, нерациональной организацией труда в Банке и т. д.
Риск процесса — риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения
операций и расчётов по ним, их учёта, отчётности, ценообразования и т. д.
Риск систем — риск потерь, обусловленных несовершенством используемых в
Банке технологий — недостаточной ёмкостью систем, их неадекватностью по
отношению к проводимым операциям, грубости методов обработки данных, или
низкого качества, или неадекватности используемых данных и т. д.
Риски внешней среды — риски потерь, связанные с изменениями в среде, в
которой функционирует Банк — изменения в законодательстве, политике,
экономике и т. д., а также риски внешнего физического вмешательства в
деятельность организации.
Категории типов событий операционного риска согласно Базелю II:
• Внутреннее мошенничество – потери банка вследствие действий работников
банка (инсайдеров), направленных на преднамеренный обман, хищение имущества,
умышленное нарушение установленных правил, зак-ва и политики банка;
• Внешнее мошенничество – потери банка вследствие действий сторонних лиц
по отношению к банку, направленных на преднамеренный обман, хищение
имущества и связанных с нарушением законодательства;
• Трудовое законодательство и безопасность труда – потери банка вследствие
несоблюдения зак-ва о труде, безопасности труда и охране здоровья, использования
неэффективных механизмов набора, обучения, оценки и мотивации сотрудников;
• Клиенты, продукты и правила бизнеса – потери банка вследствие
ненадлежащей практики обслуживания клиентов и недостатков банковских услуг,
некомпетентности, служебной халатности, злоупотребления служебными
полномочиями сотрудниками банка;
• Ущерб материальным активам – потери банка вследствие повреждения
имущества банка, гибели людей в результате стихийных бедствий, воздействия
других подобных факторов;
• Прерывание бизнеса и сбои систем – потери банка вследствие повреждений
или сбоев в деятельности механизмов, технических средств и систем,
обеспечивающих деятельность банка;
• Управление исполнением, доставкой и процессами – потери банка вследствие
ненадлежащих обработки осуществляемых операций, управления процессами банка,
взаимоотношений с поставщиками, контрагентами.
47. Методы расчета требования к капиталу по операционному риску.

Базель 2 представляет три метода расчета требований к капиталу под

операционный риск в процессе возрастания сложности и чувствительности к риску:
- базовый индикативный подход;
- стандартный подход;
- продвинутый подход (АМА – Advanced Measurement approaches).
Банки должны перемещаться вдоль цепочки возможных подходов по мере
разработки более продвинутых систем и практики измерения операционного риска.
Орган надзора будет индивидуально разрешать для каждого банка применение
стандартного подхода или АМА. После получения банком разрешения на
использование продвинутого подхода банку не будет позволено по своему
усмотрению возвращаться к более простому подходу.
Упрощенный подход на основе баз. индикатора к расчету размера капитала
под ОР предполагает прямую зависимость уровня ОР от масштабов деятельности
организации, которые определяются через полученный доход. При этом не
учитываются ни внутренние процедуры контроля, ни подверженность риску в
разрезе различных направлений деят-ти. Общая формула, рекомендованная
Базельским комитетом:
, где
GI - валовой доход;
- коэф. резервирования капитала (этот показатель устан. на уровне - 15%).
При стандартном подходе деят. банка разделяется на восемь бизнес-линий:
- корпоративные финансы – 18% (β1);
- торговые операции – 18% (β2);
- розничные банковские операции – 12% (β3);
- коммерческие банковские операции – 15% (β4);
- расчетно-кассовые операции – 18% (β5);
- агентские и депозитарные услуги – 15% (β6);
- управление активами – 12% (β7);
- розничные брокерские услуги – 12% (β8).
Отрицательный доход по одной бизнес-линии, в соответствии с базельскими
рекомендациями, может «компенсироваться» положительными по прочим. К
минусам можно отнести затратность применения такого метода относительно
расчета по базовому индикатору, как с точки зрения применяемого ПО, так и затрат
времени квалифицированных сотрудников.
В настоящий момент можно говорить о создании и применении западными
банками различных методик в рамках таких видов продвинутых подходов как:
– Внутренняя оценка (IMA)
– Оценка кривой распределения потерь (LDA )
– Оценка на основе скоринговых карт
– Сценарный анализ
При этом элементы методологии, изначально появившиеся в рамках одних
походов, м.б. применены в других, например, для компенсации недостатка данных.
Данные, м.б. получены из внутр. и внеш. баз событий, от экспертов, опросы которых
проводятся по спец. технологиям, направленным на выявление факторов бизнес-
среды и уровня внутреннего контроля и их влияния на риски.
48. Методы измерения и оценки операционных рисков.

Банк может разрабатывать методы оценки операционного риска

самостоятельно либо использовать следующие методы, принятые в международной
банковской практике:
статистический анализ распределения фактических убытков;
балльно-весовой метод (метод оценочных карт);
моделирование (сценарный анализ).
Методы, основанные на применении статистического анализа распределения
фактических убытков, позволяют сделать прогноз потенциальных операционных
убытков исходя из ретроспективного анализа размеров операционных убытков,
имевших место в данном банке в прошлом. При применении этих методов в
качестве исходных данных используется информация, накопленная в аналитической
базе данных банка о понесенных операционных убытках.
Сущность балльно-весового метода заключается в оценке операционного
риска в сопоставлении с мерами по его ограничению.
На основе экспертного анализа выбираются информативные для целей
управления операционным риском показатели и определяется их относительная
значимость (весовые коэффициенты). Выбранные показатели сводятся в таблицы
(оценочные карты) и оцениваются с использованием различных шкал. Полученные
результаты обрабатываются с учетом весовых коэффициентов и сопоставляются в
разрезе направлений деятельности банка, отдельных видов банковских операций и
других сделок.
В рамках метода моделирования (сценарного анализа) на основе экспертного
анализа для направлений деятельности банка, отдельных видов банковских
операций и других сделок определяются возможные сценарии возникновения
событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и
разрабатывается модель распределения частоты возникновения и размеров убытков,
которая используется для оценки операционного риска.
Пример критериев оценок:
1) Степень серьезности последствий оценивается по пятибалльной шкале, исходя из
предположения, что риск реализовался:
1 – незначительный риск;
2 – допустимый риск;
3- повышенный риск;
4 – критический риск;
5 – катастрофический риск.
2) Вероятность наступления риска оценивается в соответствии со следующей
шкалой:
0- риск не реализуется;
1-25 – риск, скорее всего, не реализуется;
26-50 – о наступлении события нельзя сказать ничего определенного;
51-75 – риск, скорее всего, реализуется;
76-100 – риск наверняка реализуется
49. Основные источники операционного риска и виды потерь.

Операционный риск – риск возникновения у банка потерь и доп. затрат в

результате несоответствия устан. банком порядков и процедур совершения банк.
операций и других сделок законодат-ву или их нарушения сотрудниками банка,
некомпетентности или ошибок сотрудников, несоответствия или отказа использ.
банком систем, а также в результате действия внешних факторов.
Основные виды операционного риска и источники его возникновения:
1. Риск внутреннего мошенничества. Источник: Внутреннее мошенничество.
Действия сотрудников банка, направленные на преднамеренный обман, хищение
имущества банка, умышленное нарушение устан. правил, законодат-ва и политики
банка.
2. Риск внешнего мошенничества. Источник: Внешнее мошенничество.
Действия сторонних лиц по отношению к банку, направленные на преднамеренный
обман, хищение имущества банка и (или) связанные с нарушением законодат-ва
3. Риск персонала. Источник: Кадровая политика и безопасность труда.
Несоблюдение банком законод-ва о труде, безопасности труда и охране здоровья, а
также использ. неэффект. механизмов набора, обучения, оценки и мотивации
сотрудников
4. Риск оперативной деятельности. Источник: Клиенты, продукты и деловая
практика. Ненадлежащая практика обслуживания клиентов и (или) недостатки
банковских продуктов
5. Имущественный риск и риск форс-мажорных обстоятельств. Источник:
Причинение ущерба материальным активам. Повреждение (уничтожение)
имущества банка, гибель людей в результате стихийных бедствий, техногенных
катастроф или воздействия других подобных факторов
6. Риск технический и риск в сфере информационных технологий, или ИТ-
риск. Источник: Нарушение непрерывности функционирова-ния и сбои (отказы)
систем. Повреждение или сбои в деятельности механизмов, технических средств и
систем, обеспечивающих деятельность банка
7. Риск операции (Ошибки при вводе данных, оформлении первичных
учетных документов, осуществлении бухгалтерского учета, при проведении
операций).
8. Риск управления и неправильных управленческих решений
(Ненадлежащее планирование, устаревшие механизмы управл., неадекватная
управленческая отчетность; формальные и неэффективные процедуры внутреннего
контроля, управления рисками)
9. Риск неверной организац. структ. банка, области ответственности и
распред. полномочий должностных лиц и подразделений банка (Несоответствие
организац. структуры хар-ру и масштабам деят. банка, ошибки в системе
распределения функций, приводящие к исключ. отдельных функций, ”размыванию
ответственности“, возникн. конфликта интересов).
50. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль.

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) - риск возникновения

у банка убытков в результате уменьшения числа клиентов и закрытия на банк
лимитов со стороны контрагентов вследствие формирования в обществе
негативного представления о фин. устойчивости банка, кач-ве оказываемых им
услуг, или о хар-ре деяте-ти в целом, нарушения сотрудниками банка принципов
профес. этики, неисполнения договорных обязательств перед кредиторами,
вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, включая риск серьезных
нарушений клиентами банка законов РБ, налог. законод-ва и др.
Деловая репутация – это нематер. актив компании, кот-ый обеспеч-ет благопр.
условия в поиске партнеров и поставщиков, привлекает больший круг клиентов,
помогает в диалоге в регулирующими органами, акционерами, группами
общественности, оказывает содействие повышению стоимости компании на рынке.
Кто оценивает репутацию банка: Его клиенты; Банки-контрагенты; Органы
надзора; Рейтинговые агентства; Средства массовой информации.
Риск деловой репутации возникает под влиянием таких факторов как:
- несоблюдение законод-ва, деловой этики, нарушение условий договоров,
отсутствие во внутр. документах механизмов разрешения конфликтов интересов;
- неспособность противодействовать нарушению клиентами действующ.
законода-ва, направленному на противодействие отмывания доходов, полученных
преступ.путем и финн-ров-е терроризма;
- недостатки в управлении рисками в банке;
- возникновение у кредит. орг-ции конфликта интересов с учредителями,
клиентами и контрагентами, а также др. заинтерес. лицами;
- кадровая политика.
51. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки.

Цикличность в управлении репутацией банка:

завоевание – большинство вновь зарегистрированных банков в силу нехватки
реальной информации о них могут находиться на этой фазе несколько лет. Часто
такие банки позиционируют себя как новаторы, экспериментаторы, акцентируя
внимание на энергичности, нестандартности методов работы и пр.;
укрепление – банки акцентируют внимание на опыте сотрудничества с
определенными клиентами, активнее раскрывают информацию о своих акционерах,
о фин результатах, пропагандируют свои девизы, марки. При этом все большая
часть клиентов привлекается благодаря рекомендациям других клиентов. Реклама
становится более сдержанной, банки подчеркивают свою солидность, широко
рекламируют свои юбилеи как доказательство жизнестойкости;
поддержание – руководители и собственники банка начинают больше ценить
внимание к себе со стороны фин рынка, поэтому становятся более открытыми для
общения с прессой, чтобы проинформировать о решений каких-либо проблем и о
планах на будущее. Большое значение придается рейтингу – национальному и
международному.
восстановление – данная фаза характеризуется борьбой, в которой присутствуют
элементы первой фазы – агрессивная реклама, выступления на радио, в печати, на
сайте банка, рассылка клиентам, опровержение негативного материала о банке.
Однако одну из главных ролей играет работа с персоналом фронт-офиса, т.е.
сотрудниками, которые работают напрямую с клиентской базой.
Методы оценки репутации банка:
пресс-рейтинг – фиксируется количество упоминаний (как положит, так и отриц) о
банке в СМИ, частота обращений к мысли представителей банка как компетентных
профессионалов;
внутренняя статистика – положительные отзывы о банке со стороны партнеров
клиента или самого банка, статистика жалоб и обращений клиентов;
сравнительный анализ объемов размещаемой рекламы: сравнит оценка объемов
собственной рекламы и банков-конкурентов;
опросы целевых групп: специализированные маркетинговые компании проводят
оценку репутации банков путем опроса целевых групп;
анализ накопленных баз о неблагоприятных событиях, имеющих последствия
для репутации банка;
экспертные методы;
метод оценки отрицательных трендов деятельности банка (снижение доли
депозитов физ лиц, закрытие лимитов, снижение покупательной способности
банка);
методы моделирования.
52. Понятие стратегического риска и его особенности.

Стратегический риск(СР) - риск возник-ния у банка потерь в результате

ошибок, допущенных при принятии решений, опред-щих стратегию деят-ти и
развития банка и выраж-хся в неучете или недост. учете возм. опасностей, кот-е
могут угрожать деят-ти банка,.
СР анализируются с точки зрения перспектив развития компании и
определяются вероятностью потерь в долгосроч.перспективе.
Они могут проявляться:
Во-первых, как наличие ошибочного «самосознания» фирмы либо ошибочных
оценок ее стратегич. потенциала и стратегич. приоритетов, которые приводят к
несоотв-вию текущих и долгосрочных интересов.
Во-вторых, источником СР может стать ошибочное определение приоритетов
фирмы в сфере отношений с фин. институтами, местной администрацией,
посредниками, поставщиками, клиентами и пр., в резул-те чего может быть не
получен запланир.кредит, разрешение на реализацию запланир-го проекта и т. д.
В-третьих, к реализации СР часто приводит неправил. прогноз конъюнктуры
на рынках продуктов, ресурсов, инвестиции, труда. Кроме того, СР может быть
связан с ошибочной оценкой перспектив развития рынка, экономики страны в
целом, долгосроч. структур. изменений спроса и предложения.
53. Виды стратегий банка, особенности выбора при стратегическом
планировании.

Стратегии деятельности меняются в зависимости от фазы экономического

цикла национальной экономики и фазы развития самого банка: - стратегия роста и
становления компании; - стратегия выживания; - стратегия «малых дел» - стэп-бай-
стэп; - стратегия развития; - стратегия экспансии; - стратегия предпродажной
подготовки.
Стратегический план разрабатывается руководством и ведущими
специалистами банка по стандартной технологии, определенной методологией
стратегического планирования и включающей в себя восемь последовательных
этапов:
I этап: Выбор миссии банка;
II этап: Определение стратегических целей банка;
III этап: Анализ исходного состояния рынка;
IV этап: Оценка факторов макро- и микросреды;
V этап: Оценка опасностей и возможностей;
VI этап: Стратегия рыночного поведения банка (рисунок 8);
VII этап: Возможные коррективы стратегического плана в процессе его
разработки;
VIII этап: Ожидаемые финансовые результаты
Стратегия банка должна быть переведена в набор измеряемых
(количественных) целевых показателей.
Количественные целевые показатели бывают следующих видов: 1) объемно-
стоимостные, являющиеся стоимостным измерением объемов собственного бизнеса
компании; 2) инфраструктурно-продуктовые, касающиеся завоевания определенной
доли на рынке в выбранных сегментах и продуктах; 3) объемно-количественные,
являющиеся числовыми измерением физического и географического размера
бизнеса компании.
Стратегический план определяется путем задания конкретных цифр роста
ключевых показателей, выбранных в качестве стратегических.
Например, ошибочным является выбор только объемно стоимостных
показателей, без определения инфраструктурно-продуктовых, определяющих, на
каких сегментах планируется достичь роста объемных показателей. На этапе оценки
риска сформулированного стратегического плана риск-контроллер должен оценить
и проанализировать степень полноты, напряженности и реалистичности
принимаемых показателей.
54. Конкурентная политика банка: понятие, виды.

Если следовать буквальному значению понятия “банковская конкуренция”, то

под ней следует понимать отношения, складывающиеся исключительно между
коммерческими банками. Однако каждый отдельно взятый коммерческий банк
имеет дело не только с коммерческими банками-конку- рентами, но и с
небанковскими кредитно-финансовыми учреждениями и нефинансовыми
предприятиями. Небанковские кредитно- финансовые учреждения формально
банками не являются, так как не имеют банковской лицензии, но их основная
деятельность связана с оказанием финансовых услуг и осуществлением операций,
во многом аналогичных банковским.
Так, в сфере кредитования определенную конкуренцию коммерческим банкам
могут составить кредитные кооперативы, ломбарды, лизинговые и факто- ринговые
компании и некоторые другие учреждения. Второй группой небанковских
участников банковской конкуренции наряду с небанковскими кредитно-
финансовыми институтами являются нефинансовые предприятия и организации, к
которым относятся торговые дома, промышленные предприятия, почта и др.
Основная же конкуренция на банковском рынке разворачивается между
коммерческими банка- ми, то есть банковскими институтами нижнего уровня
двухуровневой банковской системы, которые оказывают банковские услуги и
реализуют банковские продукты (все или какую-то их часть).
ВИДЫ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ:
1. Агрессивная конкурентная политика - вариант вытекает из стратегии роста и
предполагает активное вытеснение конкурентов с избранного сегмента рынка.
2. Пассивная конкурентная политика - вытекает из стратегии сокращения и
предполагает сохранение или некоторое сокращение обслуживаемого рынка при
обеспечении необходимого уровня конкурентности соответствующего банковского
продукта.
3. Наступательная конкурентная политика - вытекает из стратегии ограниченного
роста и предполагает постепенное расширение обслуживаемого рынка без
использования методов прямого давления на конкурентов.