Лекция 7

Математическая статистика

Винников Евгений Владимирович

НИТУ МИСиС

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 1 / 14
Законы распределений в статистике

Распределение Пирсона
Распределением Пирсона с k степенями свободы называется распределение суммы квадратов k
взаимно НСВ, каждая из которых имеет стандартное нормальное распределение. СВ, имеющая
распределение Пирсона, обозначается χ2 (k): χ2 (k) = U12 + U22 + . . . + Uk2 , где Ui , i = 1, . . . , k
имеют стандартное нормальное распределение. M χ2 = k, Dχ2 = 2k .

Распределение Стьюдента
Распределением Стьюдента (t-распределением) с k степенями свободы называется распределение
отношения T (k) = √ 2 2U 2
= √ U2 , где все СВ U, Ui , i = 1, . . . , k взаимно
(U1 +U2 +...+Uk )/k χ /k
независимы и имеют стандартное нормальное распределение. M T (k) = 0.

Распределение Фишера
Распределением Фишера (или F -распределением) с k1 и k2 степенями свободы называется
2
распределение отношения F = χχ2 (k
(k1 )/k1
2 )/k2

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 2 / 14
Законы распределений в статистике

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 3 / 14
Проверка статистических гипотез

Основные понятия
Пусть X – наблюдаемая СВ. Статистической гипотезой H называется предположение
относительно параметров или вида распределения СВ X. Статистическая гипотеза называется
простой, если она однозначно определяет распределение СВ X, в противном случае она
называется сложной. Если вид распределения СВ X известен, но не все его параметры известны,
то гипотеза о значении этих параметров называется параметрической.
Проверяемая гипотеза называется нуль-гипотезой и обозначается H0 . При постановке
нуль-гипотезы сразу ставится альтернативная гипотеза H1 . Например, если проверяется гипотеза
H0 о равенстве параметра θ = θ0 , то альтернативные гипотезы H1 :
1)θ > θ0 ; 2) θ < θ0 ; 3) θ 6= θ0 ; 4) θ = θ1 , где θ1 6= θ0
Правило, позволяющее принять или отвергнуть H0 в соответствии с данными эксперимента,
называется критерием. Рассматривается функция критерия – некоторая функция результата
эксперимента Q(X1 , X2 , . . . , Xn ) распределение которой вполне определено при условии
истинности H0 . Проверка статистической гипотезы основывается на принципе: события с малой
вероятностью считаются невозможными, а события с большой вероятностью – достоверными.
Для этого фиксируем некоторую малую вероятность α, называемую уровнем значимости.

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 4 / 14
Проверка статистических гипотез

Основные понятия
Определяется критическая область Vкр – подмножество множества V ( множество
значений функции критерия Q), в которое функция Q попадает с вероятностью α, и
соответствует значениям функции Q, при которых альтернативная гипотеза выполняется
наиболее явно. Множество значений V , не принадлежащих критической области,
называется областью принятия H0 и обозначается Vпр .
Проверку статистической гипотезы проводят следующим образом. По заданной выборке
вычисляют значение функции Q и рассматривают два случая:
1)если вычисленное значение функции Q не принадлежит критической области, H0
принимается;
2)если вычисленное значение функции Q принадлежит критической области, H0
отвергается, т.е. принимается H1 .
H0 : θ = θ0 . f (z|H0 ) – плотность распределения функции критерия Q при условии, что
верна H0 ; zp квантиль распределения функции Q.

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 5 / 14
Проверка статистических гипотез

Основные понятия
Если H0 отвергается, в то время как она верна, совершается ошибка первого рода.
Вероятность ошибки первого рода равна уровню значимости α.
Если H0 принимается, а в действительности верна гипотеза H1 , то совершается ошибка
второго рода. Вероятность ошибки второго рода, как правило, не известна, но известно,
что при уменьшении вероятности ошибки первого рода α вероятность ошибки второго
рода, как правило, возрастает.

Область принятия Критическая

гипотезы Н0
область
c c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 6 / 14
Проверка гипотез о дисперсии нормального распределения
Пусть задана выборка X1 , X2 , . . . , Xn из генеральной совокупности, имеющей
нормальное распределение с математическим ожиданием a и дисперсией σ 2 . Значение
дисперсии неизвестно. H0 : σ 2 = σ02 (σ02 некоторое заданное число). Математическое
2
ожидание неизвестно. Гипотеза проверяется с помощью функции критерия Z = k σs 2 (1),
0
которая имеет распределение χ2 (k), где s2 – несмещенная оценка дисперсии σ 2 ,
k = n − 1–число степеней свободы s2 .
1 H1 : σ 2 6= σ02 . Критерий двусторонний. H0 принимается, если χ21− α (k) < Z < χ2α (k),
2 2
в противоположном случае гипотеза отвергается.
2 H1 : σ 2 > σ02 . Критерий односторонний. H0 принимается, если Z < χ2α (k), в
противоположном случае гипотеза отвергается.
3 H1 : σ 2 < σ02 . Критерий односторонний. H0 принимается, если Z > χ21−α (k), в
противоположном случае гипотеза отвергается.
Если проверку гипотезы H0 : σ 2 = σ02 проводят при известном математическом ожидании,
то в формуле (1) k = n.
c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 7 / 14
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных
генеральных совокупностей
Пусть заданы две независимые выборки из двух нормальных генеральных совокупностей.
Первая выборка имеет объем n1 , элементы выборки X ∼ N (a1 , σ1 ); вторая объем n2 ,
элементы выборки Y ∼ N (a2 , σ2 ). H0 : σ12 = σ22 . Математические ожидания a1 и a2
неизвестны. s2X и s2Y – несмещённые оценки дисперсий с числами степеней свободы
k1 = n1 − 1 и k2 = n2 − 1 соответственно.
s2
Гипотезу проверяют по критерию Фишера, функция критерия F = sX 2 (2),
Y
которая имеет F -распределение Фишера с k1 и k2 степенями свободы.
s2
1 H1 : σ12 > σ22 . F = s2бол .Критерий односторонний . H0 принимается, если
мен
F < Fα (ksбол , ksмен ), в противоположном случае гипотеза отвергается.
s2X
2 H1 : σ12 6= σ22 . F = s2Y
. Критерий двусторонний. H0 принимается, если
F < F α2 (k1 , k2 ), в противоположном случае гипотеза отвергается.
H0 : σ12 = σ22 при известных математических ожиданиях, то в формуле (2)
k1 = n1 ,k2 = n2 .
c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 8 / 14
Задачи на проверку гипотезы о дисперсии нормального распределения

Задача 1
Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 16 и по ней
найдена исправленная выборочная дисперсия s2 = 14, 6. Теоретически установлено, что
генеральная дисперсия σ02 = 13, 4. При уровни значимости 0,05 проверить нулевую
гипотезу H0 : σ 2 = σ02 при альтернативной гипотезе a) H1 : σ 2 > σ02 ; б)H1 : σ 2 6= σ02 .

Задача 2
По двум независимым выборкам объемов n1 = 10 и n2 = 15, извлеченных из нормальных
генеральных совокупностей X и Y , найдены исправленные выборочные дисперсии
s21 = 22.3 и s22 = 9.5. При уровне значимости α = 0.05 проверить гипотезу H0 : σ12 = σ22
при альтернативной гипотезе H1 : σ12 > σ22 .

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 9 / 14
Проверка гипотез о математических ожиданиях нормального
распределения

Пусть задана выборка X1 , X2 , . . . , Xn из генеральной совокупности, имеющей

нормальное распределение с математическим ожиданием a и дисперсией σ 2 . Значение
математического ожидания неизвестно. Найдена оценка математического ожидания x .
H0 : a = a0 , a0 – некоторое заданное число.
Первый случай: дисперсия σ√2 известна.
Функция критерия U = (x−aσ0 ) n ∼ N (0, 1).
1 H1 : a 6= a0 . Критерий двусторонний. Φ(uкр ) = 1−α
2 ⇒ uкр .H0 принимается, если
|U | < uкр , в противоположном случае гипотеза отвергается.
2 H1 : a > a0 . Критерий односторонний. Φ(uкр ) = 1−2α
2 ⇒ uкр . H0 принимается, если
U < uкр , в противоположном случае гипотеза отвергается.
3 H1 : a < a0 . Критерий односторонний. Φ(uкр ) = 1−2α
2 ⇒ uкр . H0 принимается, если
U > −uкр , в противоположном случае гипотеза отвергается.

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 10 / 14
Проверка гипотез о математических ожиданиях нормального
распределения

Второй случай: дисперсия σ√ 2 неизвестна.

(x−a0 ) n
Функция критерия T = s , которая имеет t-распределение Стьюдента с k = n − 1
степенями свободы.
1 H1 : a 6= a0 . Критерий двусторонний. H0 принимается, если |T | < tд.кр. (k, α), в
противоположном случае гипотеза отвергается.
2 H1 : a > a0 . Критерий односторонний. H0 принимается, если T < tодн.кр. (k, α), в
противоположном случае гипотеза отвергается.
3 H1 : a < a0 . Критерий односторонний. H0 принимается, если T > −tодн.кр. (k, α), в
противоположном случае гипотеза отвергается.

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 11 / 14
Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий двух
нормальных генеральных совокупностей
Пусть заданы две независимые выборки из двух нормальных генеральных совокупностей.
Первая выборка имеет объем n1 > 30 , элементы выборки X ∼ N (a1 , σ1 ); вторая объем
n2 > 30 , элементы выборки Y ∼ N (a2 , σ2 ). Математические ожидания a1 и a2
неизвестны.
H0 : a1 = a2 . По каждой выборке находим оценки математических ожиданий x и y.
Первый случай: дисперсии σ12 и σ22 известны.
Функция критерия U = r x−y 2 2
∼ N (0, 1).
σ1 σ
n1
+ n2
2

1 H1 : a1 6= a2 . Критерий двусторонний. Φ(uкр ) = 1−α

2 ⇒ uкр .H0 принимается, если
|U | < uкр , в противоположном случае гипотеза отвергается.
2 H1 : a1 > a2 . Критерий односторонний. Φ(uкр ) = 1−2α
2 ⇒ uкр . H0 принимается, если
U < uкр , в противоположном случае гипотеза отвергается.
3 H1 : a1 < a2 . Критерий односторонний. Φ(uкр ) = 1−2α
2 ⇒ uкр . H0 принимается, если
U > −uкр , в противоположном случае гипотеза отвергается.
c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 12 / 14
Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий двух
нормальных генеральных совокупностей

Второй случай: дисперсии σ12 и σ22 неизвестны,но гипотеза о равенстве дисперсии

принимается; s1 и s2 – несмещенные оценки дисперсий первой и второй выборок,
s2 k +s2 k
n1 < 30, n2 < 30. Находим сводную оценку дисперсии: s2св = 1 k11 +k22 2 .
Гипотеза проверяется по критерию Стьюдента, функция критерия T = qx−y 1 1
,
sсв n1
+n
2
которая имеет t-распределение Стьюдента с kсв = n1 + n2 − 2 степенями свободы sсв .
1 H1 : a 6= a0 . Критерий двусторонний. H0 принимается, если |T | < tд.кр. (kсв , α), в
противоположном случае гипотеза отвергается.
2 H1 : a > a0 . Критерий односторонний. H0 принимается, если T < tодн.кр. (kсв , α), в
противоположном случае гипотеза отвергается.
3 H1 : a < a0 . Критерий односторонний. H0 принимается, если T > −tодн.кр. (kсв , α), в
противоположном случае гипотеза отвергается.

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 13 / 14
Задачи на проверку гипотез о математических ожиданиях нормального
распределения

Задача 3
По двум независимым выборкам объема n1 = 35 и n2 = 42 найден средний размер
изделий x = 90 см и y = 104 см. Генеральные дисперсии известны: σ12 = 14см2 и
σ22 = 21см2 . Предполагая, что случайные величины X и Y распределены
нормально,проверить при уровне значимости 0,01 нулевую гипотезу H0 : a1 = a2 при
альтернативной гипотезе a1 6= a2 .

Задача 4
При измерении 16 случайно отобранных изделий средний размер изделия x = 3, 2
получена исправленная дисперсия s2 = 0, 09. При уровне значимости 0,05 проверить
нулевую гипотезу H0 , что проектный размер изделий a0 = 3 выдерживается при
изготовлении при альтернативной гипотезе H1 : a 6= a0 .

c
Винников Е.В. (НИТУ МИСиС) Лекция 7 14 / 14