Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изо- 1. Gonsales R., Vuds R. Tsifrovaya obrabotka izo-
бражений. М. : Техносфера, 2005. 1072 с. brazheniy. M. : Tekhnosfera, 2005. 1072 p.
2. Кругль Г. Профессиональное видеонаблюдение. 2. Krugl’ G. Professional’noe videonablyudenie.
Практика и технологии аналогового и цифрового Praktika i tekhnologii analogovogo i tsifrovogo CCTV.
CCTV. М. : Секьюрити Фокус, 2010. 640 с. M. : Sek’yuriti Fokus, 2010. 640 p.
3. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. М. : 3. Prett U. Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy. M. :
Мир, 1982. Т. 1. 312 с. Mir, 1982. T. 1. 312 p.
4. Jobson D. J., Rahman Z., Woodell G. A. Properties 4. Jobson D. J., Rahman Z., Woodell G. A. Properties
and Performance of a Center/Surround Retinex // IEEE and Performance of a Center/Surround Retinex, IEEE
Trans Image Process. 1997. 451 p. Trans Image Process. 1997. 451 p.
5. A Variational Framework for Retinex / R. Kimmel 5. Ron Kimmel, Doron Shaked, Michael Elad, Irwin
[et al.]. Hewlett-Packard Laboratories, 2001, рp. 1–31. Sobel. A Variational Framework for Retinex, Hewlett-
Packard Laboratories, 2001, рp. 1–31.
___________
УДК 004.021
В. В. Андреев
! /
. 4
-
. 4
.
V. V. Andreev
181
. 2016
The problem of calculating the cointegration of time series is observed. An algorithm to identify pairs of cointe-
grated time series is proposed. Integration procedures are observed. Application of cointegration calculation is pro-
posed.
Одной из важных задач при создании торговых ал- дик, используемых в прикладной статистике и эконо-
горитмов является рассчет коинтеграции, который метрике для анализа временных рядов, является тест
определяет, насколько один актив зависит от другого. Дики–Фуллера, который позволяет определить ста-
Это важно при создании алгоритмов на основе парно- ционарность временного ряда. Если спред стациона-
го трейдинга (basket trading), арбитражных стратегий рен, то, согласно определению, ряды коинтегриро-
и в качестве дополнительного средства контроля рис- ванны. На рис. 4 представлены два графика случайно-
ков в других стратегиях [1–6]. го блуждания.
Коинтеграция – свойство нескольких нестацио-
нарных (интегрированных) временных рядов, заклю-
чающееся в существовании некоторой их стационар-
ной линейной комбинации.
Примером стационарного процесса является ряд
нормально распределенный случайных значений (рис. 1).
182
При проверке гипотезы стационарности спреда Correlation and Cointegration Approach // International
тестом Дики–Фулера было получено P-значение ме- Journal of Economics and Finance, 2014 Vol. 6. No. 3.
нее 0,01. Следовательно, спред является стационар- Рр. 96–110.
ным, и коинтеграция временных рядов подтверждена.
Данный метод может применяться для поиска ры- References
ночных неэффективностей и в различных арбитраж-
ных стратегиях [5; 6]. 1. Schmidt A. Pairs trading: a cointegration approach.
University of Sydney, 2008. 130 р.
#
2. Perlin M. Evaluation of pairs trading strategy at the
Brazilian financial market // MPRA paper. 2007. № 8308.
1. Schmidt A. Pairs trading: a cointegration approach. 3. Sravnenie vremennykh ryadov. Available at:
University of Sydney, 2008. 130 с. http://www.algorithmist.ru/2011/08/time-series-similarity-
2. Perlin M. Evaluation of pairs trading strategy at the measures.html (accessed: 02.09.2016).
Brazilian financial market // MPRA paper. 2007. № 8308. 4. Osnovy statisticheskogo arbitrazha. Available at:
3. Сравнение временных рядов [Электронный http://stocksharp.com/articles/347/osnovy-statistiches-
ресурс]. URL: http://www.algorithmist.ru/2011/08/time- kogo-arbitrazha-kointegratsiya/ (accessed 02.09.2016).
series-similarity-measures.html (дата обращения: 02.09.2016). 5. Zhang H., & Zang Q. Trading a mean-reverting
4. Основы статистического арбитража [Электрон- asset: Buy low and sell high. Automatica, 2008. Vol. 44,
ный ресурс]. URL: http://stocksharp.com/articles/ рр. 1511–1518.
347/osnovy-statisticheskogo-arbitrazha-kointegratsiya/ 6. Miao G. J. High Frequency and Dynamic Pairs
(дата обращения: 02.09.2016). Trading Based on Statistical Arbitrage Using a Two-Stage
5. Zhang H., Zang Q. Trading a mean-reverting asset: Correlation and Cointegration Approach. International
Buy low and sell high // Automatica. 2008. Vol. 44. Journal of Economics and Finance, 2014 Vol. 6, No. 3,
Р. 1511–1518. рр. 96–110.
6. Miao G. J. High Frequency and Dynamic Pairs
Trading Based on Statistical Arbitrage Using a Two-Stage © Андреев В. В., 2016
___________
УДК 004.042
П. А. Безрук, Е. П. Моргунов
4
/
3
-
.
USING THE DEVICE TO MONITOR DATA FOR THE INFORMATION LEAKS DETECTION
P. A. Bezruk, E. P. Morgunov
The research describes using the device to monitor data for the information leaks detection algorithm.
183