МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО

Для моделирования различных физических, экономических и прочих

эффектов широко распространены методы, называемые методами Монте-
Карло, обязанные своим названием европейскому центру азартных игр,
основанных на случайных событиях. Основная идея этих методов состоит в
создании определенной последовательности случайных чисел,
моделирующей тот или иной эффект, например, шум в физическом
эксперименте, случайную динамику биржевых индексов и т.п. Расчет тех или
иных статистических характеристик имитационных данных, полученных при
помощи генератора случайных чисел – это пример реализации методов
Монте-Карло.
Для генерации М-компонентного вектора независимых
псевдослучайных чисел имеется ряд встроенных функций, реализующих
различные типы статистических распределений:
rnorm(M,  ,  ) – вектор М независимых случайных величин, каждое из
которых имеет нормальное распределение.
Для равномерного распределения предусмотрено две встроенных
функции:
runif(M,a,b) – вектор М независимых случайных чисел, каждое из
которых имеет равномерное распределение; (a,b) – интервал, на котором
случайная величина распределена равномерно;
rnd(x) – случайное число, имеющее равномерную плотность
распределения на интервале (0,x); x – значение случайной величины.
Чаще всего в несложных программах применяется последняя функция,
которая приводит к генерации одного псевдослучайного числа.
 Этот рисунок (Модель сигнал/шум с равномерным законом
распределения) демонстрирует широко распространенный прием
моделирования, основанный на смеси некоторого полезного сигнала f(x) и
шумовой компоненты k, что характерно для типичного физического
эксперимента. В качестве шума используется серия равномерно
распределенных псевдослучайных чисел. Различные соотношения
интенсивностей сигнала и шума определяют различные условия модельной
задачи и позволяют эффективно протестировать алгоритмы, которые
разработаны для ее решения.

Задача. Вычислить число методом Монте-Карло. Будем «бросать»

точку со случайными координатами в квадрат. Его вершины имеют
координаты: (0,0), (a,0), (а,а), (0,а). этот квадрат высекает из окружности
радиуса а с центром в начале координат сектор, площадь которого составляет
четверть площади окружности, т.е.:

Если точка оказалась внутри сектора, то фиксируется «удачное

попадание». После многократных бросаний вычисляется отношение числа
удачных исходов к общему числу бросаний. Это число умножается на 4.