Оценка регрессий в пакете STATA

Для запуска пакета STATA достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мышки по
значку вашего файла с данными. Откроется 4 окна: Variables, Results, Command, Review.

Откройте необходимый файл с помощью выбора в главном меню команд

File/Open …
Если этот файл не открывается из-за нехватки памяти, то предварительно наберите в
командном окне
Set memory …m
На месте точек – объем памяти, больший размера открываемого файла.
В окне Variables появятся имена содержащихся в файле переменных,
в окне Command набираются необходимые команды, копируемые в окно Review,
в окне Results после выполнения команды появляются результаты.
Вы можете выбрать удобное расположение окон с помощью пунктов меню Prefs и
Window.

Для оценки параметров множественной регрессии следует набрать

reg имя зависимой переменной имена независимых переменных
Имена переменных удобно вносить в уравнение регрессии, просто кликая по ним
мышкой.
Общий вид команды для оценки регрессии имеет вид:
reg depvar [indepvars] [if] [in] [, options]
При наборе команд [] ставить не нужно.
Условия if и in выделяют необходимые наблюдения.
Таблица с результатами оцененной регрессии появится в окне результатов.

83
Таблицы результатов можно копировать из окна результатов, например, в Word – файл с
помощью COPY и PASTE. Но проще для сохранения результатов перед оцениванием
регрессии открыть лог-файл, кликнув по значку со светофором.

Создание новых переменных в пакете STATA

Для создания новой переменной следует набрать в командном окне
gen имя новой переменной = формулу для новой переменной.

Проверка гипотез о линейных ограничениях на коэффициенты

регрессии в пакете STATA
Для проверки гипотезы для коэффициентов регрессии Y  1   2 X 2  ...   k X k  
о наличии линейных связей
H 0 : Q  q ,
(где Q – матрица ранга r,  - вектор коэффициентов регрессии, q – k –мерный постоянный
вектор)
при альтернативной гипотезе
H 1 : Q  q
в командном окне следует набрать:
test (1-ое условие на коэффициенты) (2-ое условие на коэффициенты) и т.д.,
например
test (price=0) (income=temp)
и сделать вывод с помощью p-value для F – статистики.
Если p-value больше выбранного уровня значимости, то основная гипотеза не отвергается.
.

RESET- тест Рамсея в пакете STATA

Для проведения теста Рамсея, после оценки параметров уравнения регрессии
наберите в командном окне
ovtest
В выданной таблице результатов используйте p-value для F – статистики.
Если p-value больше выбранного уровня значимости, то основная гипотеза о правильной
спецификации исходной модели не отвергается.

Диагностика наличия мультиколлинеарности данных в пакете STATA

Для вычисления одного из главных показателей мультиколлинеарности - VIFов
следует после оценки параметров регрессии набрать команду
VIF

Диагностика наличия гетероскедастичности данных в пакете STATA

Для проведения теста Уайта после оценки регрессии необходимо набрать в
командном окне
estat imtest, white

Для проведения теста Бройша – Пагана после оценки коэффициентов регрессии

необходимо набрать в командном окне
hettest
В выданной таблице результатов используйте p-value для статистики «хи – квадрат».
Если p-value больше выбранного уровня значимости, то основная гипотеза о гипотеза о
гомоскедастичности не отвергается.
84
Диагностика наличия автокорреляции данных в пакете STATA
Cтатистику Дарбина – Уотсона можно получить, набрав в командном окне
estat dwatson
Для проведения теста Бройша – Годфри следует набрать в командном окне
estat bgodfrey, lags(1/…)
Вместо точек в скобках следует указать количество включаемых лагов.
При диагностике наличия автокорреляции можно провести оценку коэффициентов
методом Прайса – Уинстона, набрав в командном окне
prais имя зависимой переменной имена зависимых переменных
или вычислив стандартные отклонения коэффициентов в форме Невье – Веста
с помощью команды
Newey имя зависимой переменной имена зависимых переменных, lags(…)
указав необходимое количество лагов в скобках.

Оценка моделей бинарного выбора в пакете STATA

Для оценки модели бинарного выбора используйте команду
logit имя зависимой переменной имена независимых переменных
или
probit имя зависимой переменной имена независимых переменных
Предельные эффекты объясняющих факторов можно вычислить с помощью команды
mfx

Импортирование данных из файла формата Excel

Откройте пустой файл формата STATA, выберите пункты меню Data/Data Editor и в
открывшуюся пустую таблицу скопируйте необходимые данные (вместе с названиями
соответствующих переменных, желательно написанных латинскими буквами) в формате
Excel с помощью пунктов меню COPY, PASTE.

85