Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Курган 2011
Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики
Рекомендованы методическим
2
СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………………….…..4
Занятие 1. Понятие случайной функции, случайного процесса……………….8
Занятие 2. Основные характеристики случайного процесса………………….10
Занятие 3, 4. Характеристики случайных функций………………………...…11
Занятие 5,6. Характеристики суммы случайных функций……………………12
Занятие 7, 8. Производная случайной функции и ее характеристики.
Интеграл от случайной функции и его характеристики……………………...14
Занятие 9. Комплексные случайные функции и их характеристики……........16
Занятие 10, 11. Стационарные случайные функции…………………………..17
Занятие 12, 13. Корреляционная функция производной и интеграла случайной
функции. Взаимная корреляционная функция стационарной случайной
функции и ее производной………………………………………………………19
Занятие 14, 15. Спектральная плотность стационарной случайной
функции…………………………………………………………………………..20
Занятие 16, 17. Спектральная теория стационарной случайной функции.......21
Занятие 18. Преобразование стационарной случайной функции
стационарной линейной динамической системы…………………...................22
Занятие 19, 20. Марковские случайные процессы…………………………….23
Занятие 21. Процесс Пуассона. Винеровский процесс…………………..……24
Занятие 22. Процесс Пуассона. Теория массового обслуживания………...…27
Занятие 23. Контрольная работа…………………………………………….….28
Занятие 24. Зачет по курсу………………………………………………………31
Список литературы………………………………………………………………33
Приложения…………………………………………………………………...….34
3
ВВЕДЕНИЕ
Особая роль в подготовке студентов к профессиональной деятельности
принадлежит самостоятельной работе, организуемой в процессе обучения.
Настоящие методические указания предназначены для организации
самостоятельной работы по изучению курса «Теория случайных процессов».
Методические указания включают в себя календарно – тематический план
изучения курса, планы занятий, вопросы для зачета, задания для контрольной
работы.
В календарно – тематическом плане указаны номера тем, их название,
ссылки на рекомендованную литературу, крайние сроки отчета по теме. Планы
занятий содержат вопросы для повторения, вопросы для изучения, образцы
решения задач, задачи различного уровня сложности, задачи для повторения.
Изучение теоретического материала осуществляется таким образом:
после того как студент прочитал материал в учебнике, он составляет конспекты
по тем вопросам, которые предлагаются ему в плане занятия. Он сам работает
над выводом формул и доказательством теорем. Изучив теоретический
материал, студент разбирает образцы решения задач Ι и ΙΙ уровней и начинает
решать предложенные ему задачи по теме.
Если студент затрудняется в выполнении задания, он обращается к
учебнику или за консультацией к преподавателю. Для получения зачета по
курсу необходимо предоставить отчет по каждой теме, выполнить контрольную
работу. Отчет по теме заключается в том, что студент отвечает на
предложенные ему вопросы, показывает самостоятельно решенные задачи,
решает 2 - 3 задачи Ι и ΙΙ или ΙΙΙ уровня сложности, предложенные
преподавателем.
4
Федеральный компонент
Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования
5
Календарно-тематический план изучения курса «Теория случайных процессов»
Номер Название темы, номер Вопросы для изучения Литература Сроки
темы занятия сдачи
зачета по
теме
14-18 Нормированная спектральная плотность.
Взаимная спектральная плотность стационарных и стационарно
связанных случайных функций.
Стационарный белый шум.
Преобразование стационарной случайной функции стационарной
динамической системой
5 Первоначальные сведения о Цепь Маркова. [2],[3],[4],
цепях Маркова. Марковские Однородная цепь Маркова. Переходные вероятности. [5],[6],[9],
случайные процессы. Матрица перехода. 20.12
[1]
Равенство Маркова.
19-20 Марковский случайный процесс. Марковский процесс с дискретным
множеством состояний, с непрерывным множеством состояний.
Марковский процесс с дискретным и непрерывным временем
Занятие 1
Понятие случайной функции, случайного процесса
8
Если случайная величина во втором опыте приняла значение 3, то
получим реализацию случайной функции X (t ) = 3(t 3 − 1) .
Задача 2
Случайная функция X (t ) = U cos 2 t , где U - случайная величина. Найти
π
сечение x (t ) , соответствующее фиксированному значению аргумента t1 = .
6
Решение
π
Если зафиксировать значение аргумента t1 = , то получим сечение
6
⎛π ⎞ ⎛π ⎞ π 3
X ⎜ ⎟ , т.е. X ⎜ ⎟ = U cos 2 = π - случайная величина.
⎝6⎠ ⎝6⎠ 6 4
Задача 3
Случайный процесс определяется формулой Y (t ) = x ⋅ e − t , t > 0, X = N ( 3;1) ,
т.е. X- случайная величина, распределенная по нормальному закону с а = 3,
σ = 1 . Найти математическое ожидание случайного процесса Y (t ) .
Решение
Дифференциальная функция случайной величины Х имеет вид:
− ( x −3) 2
1
f ( x) = e 2
2π
2 2
+∞ ( x −3)2 +∞ ⎛ x −3 ⎞ +∞ ⎛ x −3 ⎞
1 − 1 −⎜ ⎟ e −t −⎜ ⎟
∫ xe e − t ∫ xe ⎝ ∫ (x − 3 + 3 ) ⋅ e
−t
m y (t ) = e 2
dx = 2 ⎠
dx = ⎝ 2 ⎠
dx =
−∞ 2π 2π −∞ 2π −∞
⎡x −3= t⎤
⎢ x = t + 3⎥
−t ⎛ + ∞ ⎞
2 2
e ⎜
⎛ x −3 ⎞
−⎜ + ∞ ⎛ x −3 ⎞
−⎜ ⎢ ⎥
( )
⎟ ⎟
⎟ = ⎢ dx = dt ⎥ =
2π ⎜ −∫∞ ∫
= x − 3 e ⎝ 2 ⎠
dx + 3 e ⎝ 2 ⎠
dx
⎟ ⎢
⎝ −∞
⎠ ⎢ t1 → −∞ ⎥⎥
⎢⎣ t 2 → +∞ ⎥⎦
⎛ +∞ − t2 ⎞
2
e −t
+∞ t −t
⎛ +∞ t2
⎞ −t
π
⎜ te 2 dt + 3 e 2 dt ⎟ = e ⎜ 0 + e 2 dt ⎟ = 6 e
− −
⎜∫ ∫ ∫0
= = 3e − t
2π ⎝ −∞ −∞
⎟
⎠ 2π ⎜⎝ ⎟
⎠ 2π 2
m y (t ) = 3e − t
9
Занятие 2
Основные характеристики случайного процесса
10
2. Наудачу взяты два положительных числа x и y, каждое из которых не
превышает единицы. Найти вероятность того, что сумма x+y не превышает
единицы, а произведение xy меньше 0,09.
3. Вероятность того, что нужная сборщику деталь находится в первом, втором,
третьем, четвертом ящике соответственно равны 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. Найти
вероятность того, что деталь содержится не более чем в трех ящиках.
Занятие 3,4
Характеристики случайных функций
11
а) убедиться на примере при t1 = 1, t 2 = 2, что абсолютная величина
корреляционной функции не превышает среднего геометрического
дисперсий соответствующих сечений;
б) найти нормированную корреляционную функцию и вычислить
коэффициент корреляции сечений, соответствующих значений аргументов
t1 = 1, t 2 = 4 .
10. Kx (t1 , t 2 ) = t1t 2 e − t − t случайной функции Х (t ) . Найти нормированную
2 1
корреляционную функцию.
11. Найти взаимную корреляционную функцию двух случайных функций:
Х ( t ) = t 2U и У ( t ) = t 3U ,где Д (U ) = 5 .
12. Дано: R xy ( t1 , t 2 ) = cos( α t1 + β t 2 ). Написать взаимную корреляционную
функцию R xy ( t1 , t 2 ).
13. Найти нормированную взаимную корреляционную функцию случайных
функций Х ( t ) = tU и У ( t ) = ( t + 1)U , Д (U ) = 10 .
Занятие 5,6
Характеристики суммы случайных функций
12
Образцы решения задач
Задача
Задана случайная функция X (t ) = tU , У (t ) = t 2V , где U и V -
некоррелированные случайные величины, причем M (U ) = 3, M (V ) = 6,
Д (U ) = 0, 2, Д (V ) = 5 . Найти: а) m z (t ); б) K z (t1 , t 2 ); в) Д z (t ) , где
Z (t ) = X (t ) + У (t ) .
Решение
а) m z (t ) = m x (t ) + m y (t ) ,
m x (t ) = M (tU ) = tM (U ) = 3t ;
m y (t ) = M (t 2V ) = t 2 M (V ) = 6t 2 ,
m z (t ) = 3t + 6t 2 .
б) U и V - некоррелированные случайные величины. Их корреляционный
момент равен нулю:
M [(U − 3)(V − 6 )] = 0
o o
R xy (t1 , t 2 ) = M [( X (t1 ) Y (t 2 )] = t1 , t 22 M [(U − 3)(V − 6 )] = 0
x (t ) и y (t ) не коррелированные. Поэтому K z (t1 , t 2 ) = K x (t1 , t 2 ) + K y (t1 , t 2 ).
o o
K x ( t1 , t 2 ) = M [( X (t1 ) X (t 2 )] = M [(U − 3) t1 ⋅ (U − 3)t 2 ] = t1t 2 M [(U − 3) 2 ] =
= t1t 2 Д (U ) = 0 , 2 t1t 2
o o
2 2 2 2
K y (t1 , t 2 ) = M [(Y (t1 ) Y (t 2 )] = t1 t 2 M [(V − 6 ) 2 ] = 5t1 t 2
2 2
K z ( t1 , t 2 ) = 0 , 2 t1 t 2 + 5 t1 t 2
в) Д z (t ) = K z (t , t ) = 0, 2 t 2 + 5t 4
Задачи для решения в аудитории
1. Заданы корреляционные и взаимные корреляционные функции
случайных функций X (t ) и Y (t ) . Найти корреляционную функцию случайной
функции Z (t ) = X (t ) + Y (t ) , если рассматриваемые функции:
а) коррелированные;
б) не коррелированные.
2. Известны математические ожидания m x (t ) = 2t + 1 , m y (t ) = t − 1 и
корреляционные функции K x ( t1 , t 2 ) = t1 ⋅ t 2 ,
2
K y (t1 , t 2 ) = e −4 ( t 2 − t1 ) некоррелированных случайных функций X (t ) и Y (t ) . Найти:
а) M z (t ); б) K z (t1 , t 2 ) , если Z (t ) = X (t ) + Y (t ) .
3. Заданы коррелированные и взаимные корреляционные функции случайных
функций X (t ) и Y (t ) . Найти взаимную корреляционную функцию случайных
функций U (t ) = aX (t ) + bY (t ) , V (t ) = cX (t ) + dY (t ) , где a, b, c, d ∈ R .
4. Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и дисперсию
случайной функции X (t ) = Ut + Vt 2 , где u и v – некоррелированные случайные
величины M (U ) = 4 , M (V ) = 7 , Д (U ) = 0,1 , Д (V ) = 2 .
13
5. Заданы случайные функции X (t ) = U cos t + V sin t , Y (t ) = U cos 3t + V sin 3t , где u
и v – некоррелированные случайные величины, причем M (U ) = M (V ) = 0 ,
Д (U ) = Д (V ) = 5 . Найти нормированную взаимную корреляционную функцию
ρ xy (t1 , t 2 ) .
Занятие 7, 8
Производная случайной функции и ее характеристики. Интеграл от
случайной функции и его характеристики
14
3. Теорема о математическом ожидании производной X Ι (t ) от случайной
функции X (t )
4. Вторая производная случайной функции.
5. Теорема о корреляционной функции, производной от случайной функции
X (t ) .
6. Взаимная корреляционная функция случайной функции X (t ) и ее
производной X Ι (t ) .
7. Интеграл от случайной функции X (t ) по отрезку [0, t ] .
8. Теорема о математическом ожидании интеграла от случайной функции.
9. Теорема о корреляционной функции интеграла от случайной функции
X (t ) .
10. Теорема о взаимно корреляционной функции случайной функции X (t ) и
t
интеграла y (t ) = ∫ x ( s ) ds .
0
Решение
а) По определению взаимной корреляционной функции,
⎡ o o
⎤
R o = M ⎢ X ( t1 ) X I ( t 2 ) ⎥ .
xx
⎣ ⎦
Произведение под знаком математического ожидания можно представить
в виде частной производной по аргументу t 2 :
δ ⎡⎢ X ( t1 ) X ( t 2 ) ⎤⎥
o o
o
o I d X ( t1 )
o
X ( t1 ) Х ( t 2 ) = X ( t1 )
o
= ⎣ ⎦ , поэтому
dt 2 δt2
⎧ ⎡o o
⎤⎫
⎪⎪ ⎢δ X ( t 1 ) X (t 2 ) ⎥ ⎪
=M⎨ ⎣ ⎦⎪
R ⎬.
δ
o
xx
⎪ t 2 ⎪
⎪⎩ ⎪⎭
Учитывая, что операции дифференцирования и нахождения
математического ожидания можно переставлять, окончательно получим:
δ M ⎡⎢ X (t1 ) X (t 2 ) ⎤⎥
o o
R = ⎣ ⎦ = δ Kx .
δt 2 δt 2
o
xx
15
б) Рекомендуется доказать самостоятельно.
Задача 2
Найти корреляционную функцию случайной функции Z (t ) = X (t ) + X I (t ) ,
зная корреляционную функцию K X .
Решение
В силу теоремы 2 (§2), K z = K x + K + R + R .
o o o
x xx xx
δ Kx
Ro = , окончательно получим искомую корреляционную функцию:
xx δ t1
δ 2 K x δK x δK x
Kz = Kx + + + .
δ t1δt 2 δ t 2 δt 2
Занятие 9
Комплексные случайные функции и их характеристики
Y -1 2 7
P 0,3 0,4 0,3
Найти M(Z), D(Z), где Z=X+Yi.
2. Случайная величина X выражает число попаданий в мишень при 5
выстрелах. Вероятность попадания при каждом выстреле 0,4. Случайная
величина Y выражает число появлений «герба» при четырех
подбрасываниях монеты. Найти M(Z), D(Z), где Z=X+Yi.
3. Случайные величины X и Y заданы следующими дифференциальными
функциями:
16
⎧
⎪0 при x < 0,
⎪
⎪ π
f ( x ) = ⎨ cos x при 0≤x≤ ,
⎪ 2
⎪ π
⎪⎩ 0 при x> ;
2
⎧0 при x < 0,
f ( x ) = ⎨ −6 x
⎩6 e при x ≥ 0.
Найти M(Z), D(Z), где Z=X+Yi.
4. Случайные функции X(t) = Ucos2t, Y(t)=Vsin2t. M(U) = 5, M(V) = 3, D(U) =
D(V) =8. Найти M(Z(t)), D(Z(t)), где Z(t)=X(t)+Y(t)i.
5. Вывести формулу μ z z = μ x y + μ x y + ( μ x y − μ x y )i.
1 2 1 1 2 2 2 1 1 2
Занятие 10, 11
Стационарные случайные функции
17
Задачи для решения в аудитории
1. Задана случайная функция X(t) = sin(t + ϕ ), где ϕ - случайная величина,
распределенная равномерно в интервале (0, 2π). Доказать, что X(t) -
стационарная функция.
2. Доказать, что если X(t) - стационарная случайная функция, Y – случайная
величина, не связанная с X(t), то случайная функция Z(t)=X(t)+Y
стационарна.
3. Доказать, что если X(t) - стационарная случайная функция, Y = X(t0) –
случайная величина, то случайная функция Z(t)=X(t)+Y не стационарна.
4. Стационарна ли случайная функция X(t) = Ucos2t, где U – случайная
величина?
5. Является ли стационарной случайная функция X(t) = Usint + Vcost, где U и
V – некоррелированные случайные величины, причем mu = mv = 0, Du = Dv =
D?
6. Задана случайная функция X(t) =t2 + Usint + Vcost, где U и V - случайные
величины, причем M(U) = M(V) = 0, M(UV) = 0, D(U) = D(V) = 10.
Доказать, что:
а) X(t) – нестационарная функция;
o
б) X (t ) – стационарная функция.
7. Доказать, что корреляционная функция стационарной случайной функции
есть четная функция.
8. Известна корреляционная функция kx(τ) стационарной функции X(t).
Доказать, что если Y(t) = aX(t), то ky(τ) = a2kx(τ) .
2 2
9. Известна корреляционная функция k x (τ ) = De − a τ стационарной случайной
функции X(t). Найти корреляционную функцию случайной функции Y(t) =
4X(t).
10. Доказать, что дисперсия стационарной случайной функции X(t). постоянна
и равна значению корреляционной функции в начале координат: Dx(t) = kx(0).
11. Доказать, что абсолютная величина корреляционной функции
стационарной случайной функции не превышает ее значения в начале
координат: k x (τ ) ≤ k x ( 0 ) .
12. Найти нормированную корреляционную функцию, зная корреляционную
функцию стационарной случайной функции X(t):
2
а) k x (τ ) = 3e −τ ;
б) k x (τ ) = D x e − τ (1 + τ ).
13. Доказать, что взаимные корреляционные функции двух стационарно
связанных случайных функций X(t) и Y(t) , взятых в различных порядках,
связаны равенством rxy(τ) = ryx(τ).
14. Доказать, что для стационарных и стационарно связанных случайных
функций X(t) и Y(t) абсолютная величина взаимной корреляционной
18
функции не превышает средней геометрической дисперсий этих функций
τ xy ≤ Д x Д y .
15. Заданы две стационарные случайные функции: X(t) = cos(t + ϕ), Y(t) = sin(t
+ϕ), где ϕ- случайная величина, распределенная равномерно в интервале (0;
2π). Доказать, что заданные стационарные функции стационарно связаны.
16. Дано: X(t) = Usint + Vcost, Y(t) = Ucost + Vsint, где U и V –
некоррелированные случайные величины c M(U) =M(V) =0, D(U) = D(V) =5.
Найти нормированную взаимную корреляционную функцию заданных
функций. X(t) и Y(t)- стационарные и стационарно связанные случайные
функции.
Занятие 12, 13
Корреляционная функция производной и интеграла случайной функции.
Взаимная корреляционная функция стационарной случайной функции и
ее производной
6. Заданы математическое ожидание mx (t)= 12 и корреляционная функция
−τ
k x (τ ) = 4 e [cos 2τ + 0,5 sin 2 τ ] нормальной стационарной случайной
функции X(t). Найти вероятность того, что производная Y(t) = X′(t)
принимает значения, большие, чем 5 .
2
7. Известна k x (τ ) = 3e −2τ . Найти корреляционную функцию Y(t).
Занятие 14, 15
Спектральная плотность стационарной случайной функции
D x = k x (0) .
3. Найти дисперсию стационарной случайной функции X(t), зная ее
спектральную плотность s x ( w ) = 10 / π (1 + w 2 ) .
4. Доказать что, зная спектральную плотность дифференцируемой
стационарной случайной функции, можно найти спектральную плотность ее
производной по формуле s x ( w ) = w 2 s x ( w ) .
a2
5. Задана спектральная плотность s x ( w) = (а > 0)
(w 2 + a 2 )2
дифференцируемой стационарной случайной функции X(t). Найти
дисперсию производной X′(t).
6. Найти спектральную плотность стационарной случайной функции X(t), зная
ее корреляционную функцию k x (τ ) = 1 − τ при |τ| ≤ 1; корреляционная
функция равна нулю при |τ| > 1.
7. Найти спектральную плотность стационарной случайной функцию, зная ее
корреляционную функции k x (τ ) = e − τ .
8. Найти спектральную плотность стационарной случайной функции, зная ее
корреляционную функцию k x (τ ) = e − τ cos τ .
2
9. Доказать, что функция k x (τ ) = 5e −2τ может быть корреляционной функцией
стационарной случайной функции X(t).
10. Может ли функция k x (τ ) = e − τ (1+ | τ | +τ 2 ) быть корреляционной функции
X(t)?
20
Решение.
Проверим, выполняются ли все свойства корреляционной функции k x (τ ).
а) свойство k x (τ ) - четная функция – выполняется: k x ( −τ ) = k x (τ ) .
б) свойство k x ( 0 ) > 0 выполняется: k x ( 0 ) = 1 > 0 .
в) | k x (τ ) |≤ k x ( 0 ). не выполняется: например, k x (1) = 3 / e > k x ( 0 ) = 1 . .
∞
1
г) свойство s x ( w) =
2π ∫k
−∞
x (τ ) e − iw τ d τ ≥ 0 при всех значениях w не
выполняется.
Действительно, допустив, что заданная функция k x (τ ) является
корреляционной функцией некоторой стационарной случайной функции
4 (1 − w 2 )
X(t) и выполнив выкладки, найдем функцию s x ( w ) = ; при |w| >1
π (1 + w 2 )
функция sx(w) < 0.
Итак, заданная функция k x (τ ) не является корреляционной функцией
никакой стационарной случайной функции. Разумеется, это заключение
можно было сделать, убедившись, что не выполняется хотя бы одно
свойство корреляционной функции.
Занятие 16, 17
Спектральная теория стационарной случайной функции
21
Образцы решения задач
Задача 1
Дано: X(t) - стационарная случайная функция,
⎧ 1
⎪1 − | τ | при | τ |≤ 2
k x (τ ) = ⎨ 2 корреляционная функция.
⎪⎩ 0 при | τ |> 2
Найти: Sx(w).
Решение
t
1
S x ( w) = ∫R (τ ) cos w τd τ , |τ| = τ в интервале (0; 2). Получим
π
x
0
⎡ 1 1 ⎤
u =1− τ du = d τ
1 ⎢ ⎥
2
1 1 2 2
S x ( w ) = ∫ (1 − τ ) cos w τd τ = ⎢ ⎥=
π 0 2 π ⎢ 1
dv = cos w τd τ v = sin w τ ⎥
⎣⎢ w ⎥⎦
2
1 1 1 2 1 1 1 1
= (1 − τ ) sin w τ | −
π 2 w 0
∫
2π w 0
sin w τ = (1 − 2 sin 2 w +
π 2 w
1 1 2 1 1 1 sin 2 w
+ ⋅ cos w τ | cos w 2 − = (cos w 2 − 1) =
2πw w 0 2π w
2
2πw 2 2πw 2 πw 2
Задача 2
5
Дано: S x ( w ) = спектральная плотность, стационарная случайная
π (1 + w 2 )
функция X(t). Найти: S x норм (w ) .
Решение
+∞ +∞
5 dw 5 +∞ 5 π π
Найдем: Д x =
−∞
∫ S x ( w ) dw = ∫
π − ∞1 + w 2
=
π
arctgx | = ( + )=5
_∞ π 2 2
S x ( w)
S x норм ( w ) = +∞
∫S
−∞
x ( w ) dw
1
S x норм ( w ) = .
π
+w 2
Занятие 18
Преобразование стационарной случайной функции стационарной
линейной динамической системы
22
5. Корреляционная функция выходной функции.
6. Разобрать задачу №2 на стр. 448.
Занятие 19, 20
Марковские случайные процессы
23
9. Примеры марковских случайных процессов.
1 2
S1 S2 S3
4 3
Рис. 1.
Занятие 21
Процесс Пуассона. Винеровский процесс
6. Процесс Пуассона.
7. Винеровский процесс. Примеры.
25
Задача 3
Поток машин, следующий по шоссе в одном направлении, представляет
собой простейший поток с плотностью λ. Человек выходит на шоссе, чтобы
остановить первую попавшуюся машину, идущую в данном направлении.
Найти закон распределения времени Т, который ему придется ждать;
определить его математическое ожидание mt и среднее квадратичное
отклонение τt.
Решение
Плотность распределения времени ожидания будет такая же, как плотность
распределения промежутка между машинами, а именно
f (t ) = λ e − λ t (t > 0), так как «будущее» в простейшем потоке никак не зависит от
«прошлого», в частности от того, сколько времени тому назад прошла
1 1 1
последняя машина. Для показательного закона m t = , Дt = , λt = = mt .
λ λ 2
λ
Задача 4
Рассматривается предельный стационарный режим n – канальной
системы массового обслуживания с отказами. Плотность потока заявок λ,
плотность «потока обслуживания» - М. Требуется найти следующие
характеристики СМО:
1) среднее число занятых каналов k;
2) вероятность того, что произвольно взятый канал будет занят;
3) среднее время занятости одного (произвольно взятого) канала tзан;
4) среднее время простоя канала t пр .
Решение
1) Для любой СМО, в которой каждая заявка может обслуживаться
только одним каналом, среднее число заявок λ0, обслуживаемых в единицу
времени, определяется как произведение среднего числа занятых каналов на
плотность потока обслуживаний: λ0 = M k .
Вероятность обслуживания произвольно выбранной заявки равна
отношению плотности потока обслуживания заявок к плотности потока
поступающих заявок
λ0
откуда λ 0 = M k = Pобсл ⋅ λ
Pобсл . =
λ
λ α ⋅ k ( n − 1, α ) λ
Следовательно, k = Pобсл или k = где α =
μ k (n,α ) μ
Выражение для среднего числа занятых каналов можно получить из
n
P ( k , α ) R ( k , α ) − R ( k − 1, α )
формулы k = ∑ kPk , где Pk = = k = 0, 1, …,n.
k =0 P (n,α ) R (n, λ )
2) Обозначим вероятность того, что произвольно взятый канал занят
обслуживанием какой – то заявки, через Рзан. Очевидно, что эта вероятность
одинакова для всех каналов, следовательно
26
k = nPзан
k α R ( n − 1, α )
Pзан = = =
n n R (n,α )
1
3) Среднее время занятости одного канала t зан = , т.е. равно
μ
среднему времени обслуживания заявки.
t зан
4) Среднее время простоя t пр определим из условия Pзап = ,
t зан + t пр
1 − Р зан 1 1 − Р зан
t пр = t зан ⋅ = ⋅ .
Р зан μ Р зан
Занятие 22
Процесс Пуассона. Теория массового обслуживания
застает АТС занятой, то он получает отказ. Если абонент застает
свободным хотя бы один из 20 каналов, то он соединяется с нужным ему
номером. Определить вероятность того, что абонент, вызывая АТС, не
застанет ее занятой, а так же другие характеристики СМО: среднее число
занятых каналов, вероятность занятости канала, среднее время простоя
канала.
Занятие 23
Контрольная работа
28
величины с математическим ожиданием, равным нулю и Д1=Д2=2.
Определить, является ли стационарной случайная функция X (t ) .
8. Задана корреляционная функция некоторого случайного процесса X (t ) :
⎧⎪ 2, π ≤T
K x (τ ) = ⎨
⎪⎩ 0 , τ >T
Выяснить, является ли заданный случайный процесс X (t ) стационарным в
широком смысле?
2
9. Задана корреляционная функция k x (τ ) = 5e −0 , 5τ стационарной случайной
функции X (t ) . Найти: а) корреляционную функцию и дисперсию
производной X ' (t ) = x ; б) отношение дисперсий функций X (t ) и ее
производной.
10. Задана корреляционная функция k x (τ ) = Дe −α τ (1 + α τ ), (α > 0)
стационарной случайной функции X (t ) . Найти: а) корреляционную
функцию X ' (t ) ; б) доказать, что дисперсия производной
пропорциональна параметру Д и квадрату параметра α.
t
11. Найти дисперсию интеграла Y (t ) = ∫ x ( s ) ds , зная корреляционную
0
1
функцию стационарной случайной функции X (t ) : k x (τ ) =
1+τ 2
12. Найти взаимные корреляционные функции стационарной случайной
функции X (t ) и ее производной, зная корреляционную функцию
−τ
k x (τ ) = e (1 + τ ) .
13. Известно, что спектральная плотность стационарной случайной функции
8
имеет вид S x ( w ) = . Найти дисперсию случайной функции X (t ) .
n (1 + w 2 )
14. Найти корреляционную функцию стационарного случайного процесса
4
X (t ) , зная, что m x (t ) = 1, , а спектральная плотность s x ( w ) = .
π (1 + w 2 )
15. Найти спектральную плотность стационарной функции X (t ) , зная ее
корреляционную функцию k x (τ ) = 1 − τ при τ ≤ 1 , корреляционна
функция равна нулю при τ > 1 .
16. Найти дисперсию стационарной функции X (t ) , зная ее спектральную
10
плотность S x ( w ) =
n (1 + w 2 )
⎛1 1⎞
⎜ ⎟
17. Цепь Маркова управляется матрицей перехода P =⎜2 2⎟.
⎜⎜ 1 2⎟
⎟
⎝3 3⎠
Определить матрицу вероятностей переходов за три шага.
29
18. Цепь Маркова с двумя состояниями S1 и S 2 задана матрицей
1 ⎞ ⎛2
вероятностей переходов P = ⎜ 1 3 3 ⎟ . В качестве начального состояния
⎜ 1 ⎟
⎝ 2 2⎠
процесса некоторое устройство выбирает S 1 с вероятностью 1 4 и S 2 с
вероятностью 3 4 . Построить граф, соответствующий матрице. Найти
вероятность того, что после первого числа процесс перейдет в состояние
S1 .
19. Матрица вероятностей переходов за один шаг цепи Маркова имеет вид
⎛ 0, 2 0 ,5 ⎞
0 ,3
⎜ ⎟
P = ⎜ 0, 4 0, 4 ⎟ . Найти предельные вероятности.
0, 2
⎜ 0 ,5 0, 2 0,3 ⎟⎠
⎝
⎛ 0, 2 0 ,3 0 ,5 ⎞
⎜ ⎟
20. Задана матрица перехода P = ⎜ 0,3 0, 2 0,5 ⎟ . Найти матрицу
⎜ 0 ,5 0 ,3 0, 2 ⎟⎠
⎝
вероятностей переходов за два шага.
t
функцию; б) дисперсию интеграла Y (t ) = ∫ X ( s ) dx .
0
30
6. Найти спектральную плотность стационарной функции, зная ее
корреляционную функцию k x (τ ) = Дe −α τ cos βτ (α > 0 ) .
7. Спроектированы две линейные стационарные динамические системы, на
вход которых поступает стационарная случайная функция X (t ) .
( 4 p + 1)
Передаточные функции систем соответственно равны: Ф1 ( p ) = ,
3p +1
Ф 2 ( p ) = ( p + 1)
3 p + 1. Спектральная плотность выходной функции
12
известна: S x ( w ) = . Какая из систем обеспечивает наименьшую
n ( w 2 + 4)
дисперсию выходной функции?
Занятие 24
Зачет по курсу
Вопросы к зачету
1. Случайные величины и их виды.
2. Закон распределения дискретных случайных величин. Многоугольник
распределения случайных величин.
3. Интегральная функция распределения случайных величин.
4. Дифференциальная функция распределения случайных величин.
5. Математическое ожидание, дисперсия случайной величины.
6. Понятие случайной функции, случайного процесса.
7. Сечение случайной функции. Реализация случайной функции.
8. Виды случайных процессов.
9. Математическое ожидание случайного процесса. Свойства
математического ожидания.
10. Дисперсия случайного процесса. Свойства дисперсии случайного
процесса.
11. Корреляционная функция случайного процесса. Свойства
корреляционной функции.
12. Нормированная корреляционная функция случайного процесса.
13. Взаимно корреляционная функция двух случайных процессов X(t) и
Y(t): свойства взаимной корреляционной функции.
14. Коррелированные и некоррелированные случайные процессы.
15. Математическое ожидание суммы конечного числа случайных процессов.
16. Теорема о корреляционной функции суммы двух коррелированных
случайных процессов. Следствия из теоремы.
17. Характеристики производной от случайной функции.
18. Характеристика интеграла от случайной функции.
19. Стационарная случайная функция и ее характеристики.
20. Стационарно связанные случайные функции, корреляционная функция
производной от стационарной случайной функции.
31
21. Корреляционная функция интеграла от стационарной случайной
функции.
22. Взаимная корреляционная функция дифференцируемой стационарной
случайной функции и ее производных.
23. Спектральная плотность стационарной случайной функции.
24. Преобразование стационарной случайной функции стационарной
линейной динамической системой.
25. Простейший поток событий. Процесс Пуассона.
26. Цепи Маркова. Марковские случайные процессы.
27. Винеровские случайные процессы.
32
Список литературы
33
Приложение
= 6x(t).
11. Доказать, что взаимная корреляционная функция случайных функций x(t)
и у(x) равна взаимной корреляционной функции центрированных функций x0(t)
и у0(x).
12. Известна дисперсия Дх(t) случайной функции х(t). Найти дисперсию
случайной функции у(x) = х(t) + 4.
13. Найти: а) M(x(t)), б) kx(t1, t2), в) Дx(t), если x(t) = usin2t, где u –
случайная величина, причем M(u) = 4, Д(u) = 7.
34
14. Доказать, что математическое ожидание суммы двух случайных функций
равно сумме математических ожиданий слагаемых.
15. Найти взаимно корреляционную функцию двух случайных функций: x(t)
= t3u, у(x) = t4u, где u – случайная величина, причем Д(u) = 7.
16. Случайная функция x(t) = (t3 – 1)u, где u – случайная величина,
возможные значения которой принадлежат интервалу (0, 20). Найти
реализацию функции x(t) при u = 3 и найти сечение x(t), соответствующее
фиксированному значению аргумента t =5.
35
Лукерьянова Елена Александровна
Случайные процессы
Методические указания к практическим занятиям для студентов специальности
010101 Математика