Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
com/smart-money-concept-obzor/
Danil Kornienko
Автор статьи
В этой статье:
Сегодня мы поговорим о концепции под названием «Smart Money Concept»
или «Умные деньги».
Предыстория
Наша команда на рынке торгует достаточно большое количество времени,
но не для кого не секрет, что мы использовали сугубо инструменты
Технического Анализа. С помощью наших знаний и опыта мы
действительно смогли заработать на этом. Но со временем, мы начали
замечать некоторые «закономерности» при которых наши любимые
фигуры не отрабатывали, тем самым появлялось много вопросов:
По какой причине вдруг восходящий треугольник пробился совсем
в иную сторону, а не в ту, которую мы видим абсолютно в каждой
статье?
Почему уровни поддержки и сопротивления не всегда отрабатывают?
Какую информацию нам даёт тот или иной инструмент технического
анализа?
Из-за чего не работает то, что используют 90% трейдеров?
Какая связь между «геометрическими фигурами» и рынком?
График 1.
Еще один пример крупного игрока, так же на графике :
График 2.
В конце хочу добавить, что данную концепцию придумали не мы и
открывателя данного принципа торговли нет в СНГ. Этим человеком был
американец, Inner Circle Trader, концепция вскоре получила название Smart
Money.
Восходящая структура.
Нисходящая структура (LH+LL) — обновление минимумов без
обновления максимумов
Нисходящая структура.
В Смарт Мани мы используем понятие Range (консолидация, боковик,
флэт) — торговый диапазон, который возникает, когда актив торгуется
между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного
периода времени, определённый баланс между покупателями и
продавцами.
Консолидация — Range.
Break of structure
Как мы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) —
повышение минимумов и максимумов и нисходящей (downtrand) —
понижение минимумов и максимумов.
Слом той или иной структуры могут называть по-разному BMS (break
market structure) CHoCH ( Change of character) BOS (break of market
structure). Все они имеют одно и тоже значение. Для простоты
идентификации слома мы используем — СhoCH, а подтверждение
структуры — BOS.
Для уточнения:
ChoCH — cмена характера рынка, изменение направления тренда.
BOS — обновление максимумов и минимумов в тенденции. Uptrand —
обновление максимумов, downtrand — обновление минимумов.
Именно переломный момент на графике основной тенденции и смена
направления тренда является сломом структуры. Слом предпочтителен
телом свечи, тень расценивается скорее как снятие ликвидности.
Breaker
Брейкер(брейкерблок) — разворотный инструмент, суть которого состоит в
импульсно пробитом ордерблоке, после того, как была снята ликвидность с
последнего ХАЯ или ЛОЯ. После этих факторов цена должна идти на
ретест пробитого ордерблока и сменить тренд. В этом и есть особенность
этой разворотной модели. То есть, обязательными условиями для
существования этого инструмента это:
снятие ликвидности
импульсный пробой ордер блока
ретест пробитого ордерблока.
Breaker.
Брейкер в его единстве нельзя использовать как точку для открытия
позиции. В большей части является магнитом цены. Для более точного
анализа стоит использовать инструмент с другими, совокупность факторов
даст более точную отработку и более безопасную позицию. OTE (optimal
trade entry) — для этого инструмента — 0.5 свечи(по Фибоначчи), но в
большинстве случаев цена реагирует уже от начала тела или даже
фитиля.
Liqudity
Каждый Смарт Мани трейдер должен быть отлично знаком с понятием
Ликвидности. Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем
известное правило — это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к
другому. Более простыми словами — У Крупного игрока огромный объем
средств и для того, чтобы выгодней набрать позицию он искусственно
создаёт пул ликвидности чтобы набрать либо закрыть свою позицию.
Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много
продавать. В этих местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный
игрок заполнит стопы участников рынка и тем самым наберет свою
позицию. Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были
проторгованы и именно за ними трейдеры технического анализа
расставляют свои стопы. Как упоминалось раннее, что крупный игрок
принимает своё решение за счёт стоп-лоссов, поэтому стопы участников
рынка — это и есть наша ликвидность за которой идут умный капитал.
Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные
уровни поддержки и сопротивления, за которые ретейл трейдеры прячут
свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также
находятся стопы.
Liqudity
Ликвидность можно наблюдать как за равными high/low так и за фетилём
свечи. Умный капитал знает, как думают розничные трейдеры. Когда
трейдер действительно понимает игру, в которую он играет, он может
торговать более уверенно. Это необходимо чтобы преуспеть в торговой
игре, если мы действительно хотим выиграть у крупного игрока.
Equal high / Equal low.
Существует множество причин, почему розничные трейдеры теряют на
рынке:
Swing high/low
Swing high — свечной паттерн, который состоит из трёх свечей,
центральная — самый высокий максимум и крайние свечи (прилегающие к
ней) имеют максимумы ниже.
Swing high/low.
SFP(Swing Failure Pattern)
Раньше, когда мы торговали технический анализ, использовали термин —
«ложный пробой«. В Концепции Смарт Мани существует схожая механика,
которая называется Swing Failure Pattern. Инструмент действительный
после образование Equal high/low, как ликвидности. SFP подразумевает
сбор ликвидности за low/high, и закрытие выше нижней точки свечу,
которая сформировала Swing. В этом инструменте ключевую роль играет
фитиль свечи, так как именно он собирает ликвидность, а сама свеча
закрывается выше свинга/ниже свинга.
SFP.
SFP лучше всего и безопасней использовать как дополнительный фактор.
Есть два варианта торговли используя этот инструмент:
Wick
Так же, снятие ликвидности может происходить благодаря Wick свечи. Как
и SFP главным в этом инструменте является фитиль свечи, который
снимает зону ликвидности, от чего можно увидеть резкий разворот. По
сути, когда накапливается ликвидность, ожидаем ее сбор и с помощью
инструментов, таких как Wick, ищем точку открытия позиции.
Wick.
С этим инструментом оптимальная точка входа будет 0.5 уровень(по
Фибоначчи) фитиля, стопы выставляются за фитиль, таким образом мы
получаем хороший R:R (risk to reward) и безопасную позицию.
Imbalance
Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На
графике это отображается как не перекрытая зона импульсного движения,
где импульсная свеча означает, что был проторгован большой объем
крупным игроком. Для восстановления баланса на рынке такой игрок будет
провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью зону
имбаланса(full fil).
Imbalance
Имбаланс не служит точкой для входа, по большей части является
магнитом для цены, опираясь на это, можно анализировать и в паре с
инструментами, например, Ордер Блок, после чего искать точку входа.
Оптимальный вход будет так же — 0.5 уровень по Фибоначчи.