Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
***
О книге
Работая над рукописью, я старался придерживаться ряда
принципов, которые мне всегда хотелось видеть в книгах.
● Нестандартность.
Книга максимально избавлена от изложения всего того, что тысячу
раз описано в других местах. В ней нет описания стандартных
индикаторов RSI, MACD, нет разъяснений, что такое Forex, акции,
японские свечи и уровень сопротивления. Я исходил из того, что
читатель уже владеет базовой терминологией. Если вы не знакомы с
каким-либо термином, пожалуйста, обратитесь к помощи Google или
Investopedia. В книге почти нет экономической теории. Существует
множество экономических теорий, но они довольно скучны и
бесполезны для зарабатывания денег, поэтому я решил оставить их для
других.
● Краткость.
Книга написана простым языком, по возможности кратко и
избавлена от воды.
● Приоритет содержания над формой.
Книга имеет сугубо прикладной характер, ее цель – принести по
возможности максимальную практическую пользу. Работа над ней
занимала очень много времени, и чтобы двигаться вперед, мне порой
приходилось жертвовать красотой изложения.
● Широкое использование графиков.
По моему убеждению, материал, представленный визуально,
усваивается и запоминается лучше, поэтому некоторые, даже
элементарные, умозаключения изображены графически.
Кому будет полезна эта книга?
Боюсь, что разочарую некоторых: материал этой книги может
оказаться малопонятным либо вовсе непонятным для тех, у кого нет
практического опыта торговли. Это НЕ вводный курс. Книга будет в
большей мере полезна трейдерам, имеющим опыт торговли не менее
года. Я не позиционирую эту книгу как учебное пособие. Все
написанное в ней базируется на моем личном опыте. Материал по
умолчанию относится к валютному рынку, хотя я пытался сделать его
максимально универсальным: рекомендации, приведенные здесь,
применимы и к рынку Forex, и к рынку акций, и к фьючерсам, и к
сырью, и к рынку криптовалют.
Введение
Сильнее всех владеющий собою. Сенека
Трендовые сделки
Take-profit
Выход из позиции по тейк-профиту является, возможно, наиболее
сложным элементом торговой стратегии. Именно здесь заложено то,
что ведет к большим деньгам, но проблема в том, что идеально
зафиксировать прибыль невозможно, ибо фиксация прибыли это, как и
вход, всегда компромисс. Это компромисс между стремлениями не
потерять накопленную прибыль и заработать еще больше. Take-profit
неразрывно связан с таким техническим моментом, как разворот
тренда, предсказать который крайне сложно.
Что нужно, чтобы заключать сделки с большой прибылью? Это
может звучать слишком просто, но для большой прибыли порой
просто необходимо время. В часто цитируемом правиле «позволь
прибыли расти» хотелось бы подчеркнуть слово «позволь». Почему-то
при появлении прибыли время для трейдера начинает бежать очень
быстро, и он слишком рано закрывает позиции, нивелируя для самого
себя возможность какого бы ни было большого успеха. Джесси
Ливермору принадлежит следующая фраза:
«Отнюдь не мои размышления, а только моя усидчивость принесла
мне большие деньги. Да, моя усидчивость!»
В целом существуют два подхода взятия прибыли.
Первый – фиксированный тейк-профит, при котором трейдер
заранее устанавливает уровень, на котором позиция будет закрыта.
Второй – это trail-stop (следящий стоп). При таком подходе
прибыль теоретически не ограничена: лимитные ордера на фиксацию
прибыли не устанавливаются, а выход происходит по следящему стопу,
либо трейдер передвигает стоп вручную.
Лучшим способом выхода из прибыльных позиций является, на
мой взгляд, совмещение этих двух подходов. Это означает, что одна
часть позиции фиксируется на заранее обозначенных уровнях, а другая
сохраняется и держится по возможности как можно дольше.
Совмещение этих двух подходов подразумевает, что прибыльную
позицию необходимо, разумеется, закрывать частями (к примеру,
четырьмя равными частями). Такой подход позволяет, с одной
стороны, не упустить накопленную прибыль при развороте тенденции
и положить в карман хоть что-то, а с другой стороны, оставляет
возможность получить действительно большую прибыль. Но главное,
такой подход позволяет сохранить психологический комфорт и
избежать ненужных сожалений, отрицательным образом
воздействующих на торговлю. Любому знакомо чувство, которое
возникает, когда закрываешь позицию, а рынок после этого со
скоростью ракеты устремляется в избранном прежде направлении. В
такие моменты все твое существо переполняет чувство нестерпимой
досады. Сожаление (regret) – очень сильная эмоция, которая приводит
трейдера к необдуманным шагам. Сожалея, трейдер упрекает и ругает
себя за действия, которые он предпринял либо не предпринял. Если
трейдер зафиксировал позицию, как оказалось, рано, то под
воздействием эмоций он может пуститься в погоню за рынком снова
(chasing market) и, вероятно, сделает это в самой неудачной точке.
И фиксированный тейк-профит, и следящий стоп являются
логически обоснованными способами взятия прибыли.
Фиксированный тейк-профит является логически обоснованным,
потому что у каждой рыночной неэффективности (а я надеюсь, вы
входите в позицию на рыночной неэффективности) есть своя «сила»,
или «срок действия». При возникновении рыночной неэффективности
ряд рыночных участников по техническим причинам вынуждены
какое-то время покупать/продавать актив, но по прошествии
определенного времени эта сила иссякает и в дело вступают другие
факторы: рыночная неэффективность как бы растворяется и
ослабевает. Благодаря тестированию на исторических данных
нетрудно рассчитать силу и срок действия рыночной неэффективности
в среднем – это и есть правильный размер фиксированного тейк-
профита. Использование же следящего стопа необходимо по
описанным выше психологическим причинам, а также потому, что
никогда не известно, куда именно дойдет рынок.
● Разумно всегда оставлять часть позиции на случай сильного
благоприятного движения.
Не стоит закрывать позицию по тейк-профиту сразу же полным
объемом. Необходимо развивать привычку устанавливать
амбициозные технические цели. Для этого нужно смотреть на более
широкий тайм-фрейм и отмечать предыдущие важные максимумы/
минимумы. К примеру, если открыта длинная позиция на валютном
рынке, то такими тейк-профитами могут быть уровни чуть выше
прошлых больших важных максимумов (к рынку акций, однако, эта
рекомендация подходит не всегда – там пробитие исторического
максимума, как правило, говорит в пользу дальнейшего движения).
Для фиксированного тейк-профита в случае импульса целями
могут быть:
а) уровень минимум коррекции + величина импульса. При этом
величина импульса считается ровно с того момента, когда началось
сильное резкое движение;
б) уровни, привязанные к ранним важным максимумам на более
широком временнóм интервале.
Разворот тренда
1. Тренд
2. Уровни (зоны)
После этого в порядке очередности необходимо выделить
горизонтальные уровни и построить зоны.
3. Свечи
Предпоследняя дневная свеча от 17 сентября очень интересная и
является бычьим сигналом. Это bullish key day reversal (или свеча
поглощения, или engulfing candle). В этот день евро сходил на новый
минимум за довольно длительный промежуток времени, но эти уровни
были быстро выкуплены. Свеча имеет длинную тень, которая больше
тела свечи. Закрылась свеча вблизи максимума за этот день, превысив
максимум предыдущего дня. Сигнал этой свечи не был перечеркнут
свечой следующего дня. Тень свечи за 18 сентября (последняя свеча на
графике) не заходит на тень свечи за 17 сентября. Даже тело свечи за
18 сентября не заходит на тело свечи за 17 сентября. Это все оставляет
бычий сигнал в силе и даже усиливает его.
4. Паттерны
«Грааль»
Пример.
В феврале 2017 г. в индексе доллара (DXY) сложилась картина,
обещавшая превратиться в паттерн «голова и плечи». Последняя
дневная свеча на графике являлась пин-баром. Тень этой свечи точь-в-
точь коснулась верхней границы канала. На сайтах сообществ
трейдеров многие участники рынка выкладывали графики и спешили
поделиться идеей входа в шорт по доллару (хотя согласно
традиционной теории в шорт нужно заходить при пробитии нижней
границы канала, т. е. линии шеи). Как развивалась ситуация дальше?
Индекс доллара впоследствии действительно пошел вниз, но то,
что происходило перед этим, могло изрядно потрепать нервы трейдеру,
рассчитывающему на простое развитие событий. Вначале индекс
пробил верхнюю границу канала и колебался там, затем спустился,
попытался пробить линию шеи, но неудачно, и отскочил. И только
потом, спустя где-то полтора месяца после сложных маневров возле
нижней границы канала, последовал вниз.
Весьма полезно порой наблюдать за тем, что делает и как мыслит
большинство, а точнее наивные трейдеры, у которых пока еще
недостаточно опыта. Большинство на рынке должно неминуемо
проигрывать. Особо ценной находкой здесь могут быть заядлые
контртрендовые игроки, которые любят делиться прогнозами, склонны
видеть во всем подвох и заговор, хвалятся тонким пониманием рынка,
но проявляют стабильность лишь в одном – в том, что проигрывают.
Их, как правило, очень волнует, что о них думают окружающие. Без
шуток, таких трейдеров можно использовать в качестве
антииндикатора. Однажды я обнаружил себя в одинаковой позиции с
таким трейдером. Моя позиция была убыточной. Это был лонг по
золоту. Случайно я увидел пост этого трейдера, объясняющий, почему
золото должно пойти вверх. Это очень насторожило меня, и я решил
закрыть позицию. Решение оказалось правильным. В течение
нескольких дней золото упало более чем на 5 %.
В заключение темы технического анализа скажу следующее.
Умения прогнозировать направление рынка недостаточно, чтобы
зарабатывать на нем деньги. Даже если ваши навыки технического
анализа очень сильны и вы угадываете движения рынка как провидец,
это не гарантирует денежного успеха. Многие слишком
концентрируются на техническом анализе и думают, что в умении
предсказывать дальнейшее направление рынка лежит секрет всех
чудес. На деле же с этого путь трейдера только начинается.
Здесь я снова хотел бы привести слова Ларри Вильямса:
«Одно дело – правильно предсказывать отклонения и повороты
рынков, другое дело – на протяжении долгого времени сколачивать
состояние. Таланта самого по себе явно недостаточно, чтобы сделать
карьеру в этом бизнесе… Успешная карьера подразумевает, что вы
провели не одну или две выигрышные сделки. Каждый может сделать
это в любое данное время. Это не карьера, это просто везение. Деловая
составляющая спекуляции складывается из последовательного
выполнения правильных действий – не сходить с катушек из-за
проигранной сделки или не парить в небесах, потому что у вас
случилось два выигрыша подряд. Меня намного больше интересует
именно карьера в этом виде искусства, чем результат одной-двух
последних сделок. Каждый может вбить в доску гвоздь-другой, но дом
таким образом не построишь. Чтобы построить дом, нужны не только
навыки, но и план, которому вы готовы следовать и который намерены
выполнить до конца. Кроме того, необходима способность работать
каждый день: и в дождь, и в зной… Мы думаем, что одно сражение
(наша текущая или последняя сделка) – это вся война. В результате мы
так расстраиваемся или, наоборот, радуемся, что забываем, что
торговля – это затяжная война, которая никогда не закончится. Она
никогда не заканчивается. Я буду торговать до того дня, когда умру –
это совершенно ясно. А если так, должен ли я беспокоиться из-за
результатов моей текущей сделки? Мой боевой план – вести войну, а
не битву».
Величина капитала
Это очень простая, но важная мысль. Чем выше риск, тем больше,
безусловно, трейдер теоретически может заработать за короткий срок,
но торговля со слишком высоким риском неминуемо приведет к потере
капитала в долгосрочном периоде – это лишь вопрос времени. Таким
образом, решение о риске – это своего рода компромисс между
потенциалом доходности в краткосрочном периоде и доходностью в
долгосрочном.
В связи с вышесказанным у трейдера есть два варианта:
● либо найти такой уровень риска (k), при котором капитал рос бы
максимальными темпами;
● либо торговать с повышенным риском, но быть готовым к
периодическим потерям капитала. В этом случае вопрос состоит в том,
сколько трейдер будет успевать выводить денег с торгового счета.
Саму зону Z, кстати, можно тоже разделить на две части.
Формула Келли
RoR = 1 – P, где
P – вероятность того, что капитал вырастет в b раз, прежде чем
сократится до а;
b – это target, или цель;
a – доля капитала, при достижении которой, по вашим
представлениям, происходит Ruin;
K – Kelly factor. Это множитель, или доля от того самого k,
рассчитанного с помощью формулы Келли.
Пример.
Капитал = $100 000, a = 0,25, b = 4, k = 1 (т. е. вы в каждой сделке
рискуете ровно той долей от капитала, которая рассчитана по формуле
Келли), тогда вероятность того, что капитал вырастет в четыре раза,
прежде чем сократится до 25 % от первоначального уровня (т. е. на
75 %), составляет P = 80 %, а RoR = 1 – 80 % = 20 %. Чем меньше а,
тем выше P и, соответственно, ниже RoR, что логично: чем больше
запас для того, чтобы пережить трудности, тем больше шансов достичь
цели.
Если в каждой сделке вы рискуете 75 % от числа, рассчитанного по
формуле Келли (от k), т. е. K = 0,75, то P = 91 %, а RoR = 9 %.
Если в каждой сделке вы рискуете 50 % от числа, рассчитанного по
формуле Келли (от k), т. е. K = 0,5, то P = 98,5 %, а RoR = 1,5 %.
Меняя K (Kelly factor), можно прийти к приемлемому для вас
уровню RoR.
К приведенной выше формуле необходимо относиться с долей
осторожности. Значение RoR в ней зависит не от риска на сделку в %
от капитала, а от Kelly factor. И для k = 1 %, и для k = 20 % значение
RoR будет одинаковым, что нелогично.
Если известны средняя доходность и стандартное отклонение
доходности вашей торговли, вы можете рассчитать RoR с помощью
формулы Cox и Miller из их труда The theory of stochastic processes:
Пирамидинг и усреднение
Глава 3. Психология
Глава 1.
Я иду по улице.
На моем пути глубокая яма.
Я падаю в нее.
Я в шоке… Я беспомощен.
Это не моя вина.
Нужна вечность, чтобы выбраться из нее.
Глава 2.
Я иду по той же улице.
На моем пути глубокая яма.
Я стараюсь не замечать ее.
Я опять падаю.
Поверить не могу, но я опять в том же
положении.
Но это не моя вина.
Нужно очень много времени, чтобы
выбраться из нее.
Глава 3.
Я иду по той же улице.
На моем пути глубокая яма.
Я вижу ее.
Опять упал… это уже превратилось в
привычку… но глаза мои открыты.
Я знаю, где нахожусь.
Это моя вина.
Я мигом выбираюсь из нее.
Глава 4.
Я иду по той же улице.
На моем пути глубокая яма.
Я ее обхожу.
Глава 5.
Я стал ходить по другой улице.
Поршиа Нельсон
А теперь расслабьтесь, откиньтесь в кресло и наслаждайтесь.
Больше не будет никаких математических формул. Это самая ценная
часть книги.
Обычно, вступая в мир трейдинга, человек начинает свое обучение
с технического анализа. Дальше происходит переход к изучению
управления капиталом. И только зрелые опытные трейдеры осознаю́т
значение психологии. К сожалению, сегодня имеется мало достойных
книг, посвященных данному вопросу. В книгах на русском данной теме
посвящено максимум полглавы, а иностранные книги полны воды. То,
что написано в этой части, – это концентрат из лучших мыслей
зарубежных авторов на данную тему и моих собственных наблюдений.
Самодисциплина
2006god:
«Всю философию его торговли можно было изложить в одном
предложении – чтобы научиться торговать, необходимо ежедневно
практиковаться и делать из этой практики выводы. Именно
ежедневная, настойчивая, осознанная практика позволила ему
научиться делать прибыль на рынке. Обязательным условием являлось
выбрасывание из головы всей той информации, которая не была его
личным осознанным, практическим опытом. Для этого ему
потребовалось начать торговлю с чистого листа и выстроить ее шаг за
шагом.
Рынок можно сравнить с рекой, а себя с тем, кто хочет научиться
плавать. Чтобы научиться, необходимо просто каждый день пробовать
плыть, не обдумывать и не фантазировать на тему, как это могло бы
быть, а пробовать на практике, упорно пробовать, делая выводы, пока
не получится…
Теперь он просто ежедневно пробовал. А после этого возвращался
на берег и делал выводы, исходя из полученного опыта, а наутро снова
шел к реке. С этого момента он был готов учиться, учиться у самого
главного учителя, у реки. И она научила его плавать. Вывод для него
оказался простым: нет уникальной системы, однако он сам ею стал,
выработав необходимые навыки».
Александр Журавлев:
«Я пришел на биржу с минимальным депозитом 70 000 рублей.
Какая у меня была задача? Наверное, у кого-то задача – не потерять.
Для вас тогда такой вопрос: а что не потерять-то? 70 000 рублей? И
что, вы от этого счастливее станете или будете гордиться доходностью
20 % годовых на такую сумму? Будете мечтать о том, что где-то на
стороне заработаете миллион, заведете его на биржу и 20 % будет уже
чем-то существенным?
Как превратить 70 000 в миллион за короткое время? Я знаю только
один ответ – брать на себя большой риск. Если знаете другие ответы,
буду рад услышать.
Что будет, если торговать с максимальным плечом? Правильно –
большинство сольется. Кто-то быстро, кто-то чуть медленнее. Однако
при торговле с максимальным плечом риск можно контролировать.
Куда меня привела эта дорога? Сейчас я в лонге. Что самое плохое
из того, что может случиться? Гэп 10 % вниз в понедельник, который
обнулит мой счет. Да, я сильно расстроюсь в такой ситуации, но
ничего фатального не случится. Почему? Да потому что я уже вывел с
рынка 500 000 рублей, т. е. даже если я обнулю счет, доходность
останется на уровне 500 %.
На сегодня, даже если у меня будет много денег, я, скорее всего,
выведу бо́ льшую часть, а на оставшуюся буду торговать с
максимальным риском, и если однажды потеряю счет, просто
восстановлю его в том же объеме».
Василий Силкин:
«Я убежден, что выжить и стабильно зарабатывать на рынке
можно, если человек не старается разделиться на две
противоположные личности, дабы не провоцировать конфликт
поведения, а остается одной, целостной.
Я пришел к выводу, что рынок – это как бы проекция моей жизни.
Многие моменты моего характера перетекают сюда, и здесь это не
всегда хорошие качества. Например, обратимся к ситуации со стопами.
По большому счету это щедрость, ну отдам три стопа, профит все
равно будет больше, но кроме щедрости к описанию данной ситуации
подойдет слово “расточительство”. Я задумался, а как я веду себя в
жизни. Человек я не жадный, часто даю в долг деньги, даже тем, кто, я
практически уверен, их не вернет. Редко отказываю в просьбах
“закурить”. Проанализировав эту щедрость/расточительство, я
попытался что-то изменить в своей жизни в этом плане. Перестал
давать в долг, начал сам стрелять сигареты, имея даже полную пачку (в
рамках эксперимента), и практически перестал давать свои. Через пару
недель ситуация в корне изменилась, и не то чтобы я стал торговать в
разы качественнее, но стопы отдавать (в таком количестве) перестал. И
это лишь один из примеров, который первым пришел в голову.
Моя философия трейдинга заключается в том, что я на рынке – это
проекция моей личности в жизни. И все мои решения на рынке зависят
от моего характера. Обнаружив недостатки на рынке, я всегда провожу
аналогию с характером, выясняю, в чем дело, и меняю это в себе, а уж
потом это пропадает на рынке. Это в очередной раз доказывает, что
работать над собой и копаться в себе необходимо всем нам, а особенно
трейдерам».
Руслан Вяз:
«Читая опусы местных философов, понимаешь, что собраны все
своды правил, когда либо записанных в книгах, на страницах журналов
и в разных интернет-ресурсах. Разве что рассказаны они своим
языком. Читайте русские басни, там больше философии и смысла для
трейдинга.
Береги здоровье и нервы, занимайся физкультурой.
Спокойствие и хорошее настроение – залог успешной работы.
Мысли правильно, будь успешным.
Не пить, не курить. Здоровый образ жизни – залог успеха трейдера.
Утром пробегись, разомнись, сядешь за монитор – себя не узнаешь
(в хорошем смысле).
Ну и напоследок суть всей философии трейдинга: дают – бери,
бьют – беги.
Adios amigos…»
Андрей:
«Как известно, каждый трейдер проходит несколько стадий
развития, прежде чем у него в голове сложится ясная картина
происходящего на рынке. После периода бессистемной торговли
приходит понимание, что без системы не обойтись. Далее трейдер
начинает искать систему: кто-то проходит обучение, кто-то берет в
интернете, кто-то придумывает свою и т. д. Проходит время, но
результаты не радуют, и человек продолжает поиски причин неудачи.
Дальше идут эксперименты с мани-менеджментом, работа над
психологией и все в этом духе. И в каждый из этих периодов трейдер
сосредоточен на чем-то одном. В этом-то и ошибка. Трейдинг – это
сложный процесс, и все вышеописанные составляющие – части одного
механизма.
Торговлю на бирже можно сравнить с автомобилем. У каждого
агрегата есть своя функция, будь то мотор, КПП, ходовая часть или
кузов. И все они должны быть исправны, чтобы тачка могла ездить.
Далеко ли уедет авто без мотора? Если только толкать, но это не езда.
Без колес его даже с места не сдвинуть. Без системы смог ли хоть один
трейдер заработать на дистанции? Конечно же, нет. Торгуя без стопов,
кто-нибудь поднялся? Так же, как и без тормозов, далеко без них не
уедешь. Поэтому, чтобы добиться успеха в торговле, к трейдингу
следует подходить комплексно, уделять максимум внимания каждой
детали этого механизма и постоянно следить за всеми его
составляющими. Выход из строя любой “шестеренки” может загубить
весь механизм».
Alexánder Zagorúyko:
«1. Трейдинг случаен!
…В трейдинге можно заработать деньги, но это прежде всего
зависит от удачного стечения обстоятельств и самого рынка.
2. Невозможно всегда следовать системе и быть хладнокровным.
Это просто противоречит человеческой природе. Мы, люди,
несовершенны и поэтому впадаем в крайности, и тем сильнее, чем
больше важного для нас вовлечено в процесс. Попытки
контролировать себя приводят к дисгармонии в жизни в целом:
трейдер пытается подавлять свои эмоции и страдает от этого очень
сильно. Важно то, что сегодняшние негативные эмоции в виде страха,
сильной эйфории или жадности завтра приведут к заболеваниям и
душевным проблемам.
3. Трейдинг приводит к отчуждению от других людей.
4. И наконец, настоящая гармония в жизни и счастье лежат за
пределами денег и биржевых колебаний».
Canwin:
«Выстраивать торговлю в соответствии с собственным характером
и индивидуальным уровнем терпимости к риску.
Брать риск ровно такой, который позволит не отклоняться от
собственной торговой системы и не входить в тильтовое состояние.
Применять тот торговый метод, который позволит в процессе
торговли максимально избегать проявлений собственных слабостей.
Аксиома: при осуществлении внутридневной торговли трейдер
должен подходить к новому торговому дню, полностью восстановив
физические и моральные силы!
Вести торговлю с позиций сохранения эмоционального капитала!
Эффективно контролировать (наращивать) торговый капитал можно,
только поддерживая эмоциональный капитал на максимальном уровне!
Трейдинг – это марафон. Будешь действовать как спринтер –
перегоришь!
Думай о журавле, но синицу из рук не выпускай».
Блефовой Шортынов:
«Трейдеры подсажены на иглу внутреннего активного “азарта” и
целенаправленно “топят жизнь в свечках”. По мне, это реально
больные люди, которые вначале, возможно, таковыми не были. Это
одна из форм наркомании… Наркомания от эйфории погружения в
воображаемое будущее, наполненное безмерным счастьем…
Подумайте! Счастье от ожидания прихода счастья! Ментальный
онанизм… внушенный как “трейдерская реальность”. Этакие
когнитивные шизофреники – расстройство в ощущениях настоящей
довольно несладкой реальности укатывается тоннами ожиданий
будущей сказки… хроническим игнорированием объективных слитий.
“Нет… вот еще один депозит, он обязательно выстрелит! После
десяти… двадцати… да хоть до гробовой доски – я отыграюсь!”
Осталось заложить свою жизнь системе за новый депозит, и АД начнет
свою циркуляцию. Ведь как получить деньги, не отрываясь от
терминала? Лишь закладывая себя и свое будущее!
Ладно, власти врут, но когда создается система, где каждый сам
себе врет о светлом будущем, которое еще чуть-чуть и наступит, вот
“только куплю, нет, лучше продам, нет, подожду…” Я аплодирую этим
злым гениям! Так искусно развести человечество по “персональным
камерам свечек”, так ловко без меча вырвать их из социума, еще
добавить виртуальной реальности, шлемиков и всяких костюмов для
удаленного секса… и эти биомассы в паузах между закрытием сделок
улягутся штабелями в персональные “гробики-капсулы” с
массажерами, подачей жрачки, мастурбацией… не только ментальной,
но и физической… и вуаля! Это мясо первым попадает в матрицу…
Вы даже не понимаете, что являетесь первыми посланниками
апокалипсиса всей человеческой цивилизации. На фундаменте ваших
иллюзий будет внедрен новый порядок.
Ведь если злые гении придумали “деньги из ниоткуда” и пронизали
этим почти всю планету, что им стоит пойти дальше – придумать
“счастье из ниоткуда” и внедрить это в мозг каждому! Перепрошивать
“в мозги новую личность”, регулировать общие мысли и общие
ощущения. Зачем СМИ, когда можно просто проникнуть в мозг и
буквально вписать в мозг свою волю! И этими первыми “убогими”
будут максимально одержимые и максимально вырванные из
реальности трейдеры и порнушники, которых объединят в один
фекальный сорт “БИОГУМУСА”! Продолжайте тыкать в кнопки…
Скоро Большой Брат подключит вам кабель в череп!
А посему:
Моя философия трейдинга – я вне трейдинга! Потому что хочу
жить реальностью, а не иллюзиями!»
Вадим Шухарев:
«Когда я за рулем, часто на большой скорости меня обгоняют
лихачи. Проезжаю еще 300 м, и вот он стоит со мной на светофоре,
ждет зеленый, т. е. далеко не уехал. По себе замечал следующее:
сделал рисковый маневр, кого-то подрезал, вырвался вперед, доехал до
светофора – и сидишь ждешь. В зеркале появляется тот, кого обогнал.
Чаще всего много времени не выигрываешь, просто рискуешь и
спешишь зря. Так и в торговле – не стоит спешить, рисковать нужно
умеренно, выработать для себя торговые правила и соблюдать их…
Мне удобно пользоваться отложенными ордерами, рынок не нужно
постоянно мониторить, достаточно утром выставить ордера, а вечером
проверить результат. Такой подход избавляет от ненужных эмоций и
сохраняет свежий и беспристрастный взгляд. За пять лет торговли я на
своей шкуре почувствовал, как сильно мешают эмоции. Наверное,
меня многие поймут. Например, утром у меня есть четкий и понятный
план действий: продать на отбой от уровня Х, но, когда цена подходит
к уровню, начинаешь сомневаться и мешкать, а в итоге пропускаешь
системный вход из-за того, что до этого пять часов пялился на
котировки и начал видеть все совершенно по-другому. Поэтому
отложенные ордера – и никаких сожалений.
Сосредоточиться лучше на одном торговом методе, инструменте.
Например, в начале обучения я учил Ишимоку и торговал только с его
помощью. Метод отложенных ордеров отлично сочетался с этим
индикатором. Мне нравилось – индикатор сложный, чтобы его
освоить, нужно пару недель, за это время были и стопы, и профиты.
Убыточные сделки – это абсолютно нормально. Никогда не понимал
людей, которые, пробуя новые торговые приемы, отказывались от них
после нескольких стопов. Получить объективный результат быстро
невозможно. Чтобы принять решение о смене ТС, должно пройти
время, и это как минимум 5–6 месяцев. Это можно сравнить с
попыткой завести отношения. Вот, например, встречает парень
девушку, а она и на третьем свидании не соглашается. Это же не
значит, что с ней нужно заканчивать. Ее можно понять, набраться
терпения и дожидаться подходящего момента. Тем более цель парня не
переспать, а завести отношения. Иначе говоря, не получить просто
один профит, а получить ТС. А на это нужно время. Чтобы раскрыться
в отношениях, нужно как минимум пару месяцев, и тогда уже будет
более-менее ясно, твое это или не стоит терять время.
Все главные вещи в жизни устроены примерно одинаково. Моя
философия трейдинга состоит из дисциплины, терпения, соблюдения
торговой системы, контроля над рисками. Моя торговая цель –
получать прибыль, оставаясь свободным, без траты времени на
бессмысленный мониторинг рынка. Это как стоять на станции в
ожидании поезда и каждые пять минут проверять, сколько осталось до
прибытия. Вместо этого лучше выпить чашечку кофе или почитать
книгу. Нужно ждать в правильном месте и в правильное время, а поезд
придет по расписанию.
Так и в торговле: правильно рассчитанные ордера принесут профит
независимо от того, следите вы за ними или нет…»
StockChart.ru:
«Что есть трейдинг? Трейдинг, видимо, не подпадает под другие
системы классификации человеческой деятельности. Это не работа, не
игра, не бизнес, а нечто отдельное, требующее совершенно
уникальных человеческих качеств и существования в этой среде.
Успех в трейдинге можно рассматривать как модель жизни
человека в целом. Как и в жизни, ничто не может гарантировать
успеха, но определенный набор качеств может серьезно повысить
ваши шансы. Трейдинг и жизнь можно сравнить с покерным столом. В
начале игры вы садитесь и получаете определенный набор карт. Какой-
то набор практически не дает шансов на выигрыш (хотя какой-то шанс
есть всегда), какой-то дает решающее преимущество, в остальных же
случаях вам поможет стратегическая позиция, логика или блеф.
В зрелом возрасте человек обычно понимает, что нет
универсального пути для успеха в жизни. Кто-то опирается на свою
внешность и харизму, кто-то на интеллект, кто-то на связи, кто-то на
деньги, кто-то на силу воли и упорство. Но ничто не дает гарантии, что
завтра вы не попадете под автобус или, к примеру, у вас не
обнаружится неоперабельная форма рака. Один из самых мудрых
советов поведения в жизненных ситуациях с повышенным риском,
которые я слышал, выглядит так: делай что до́ лжно, и будь что будет.
В трейдинге это правило также работает. Не существует единого
пути или модели для достижения успеха. Кто-то хороший алгоритмист
и зарабатывает с помощью роботов. Экономисты зарабатывают на
фундаментальном понимании рынка. Исполнители и клерки уверены,
что ключ к успеху в дисциплине. Творческие люди пытаются
использовать интуицию. Все по-своему правы, ведь главное в
трейдинге – это результат и разумное использование собственных
сильных сторон.
Цель трейдинга – вовсе не деньги, как многие думают. Если
проводить аналогию с жизнью, то все ли мечтают умереть с солидным
счетом в банке? Особая притягательность трейдинга в том, что за
игорным столом, получив карты, розданные самим Богом, можно
попробовать побыть немного шулером и постараться эти карты
втихаря перетасовать.
Что касается моего личного взгляда, то он, как и у всех, полностью
проистекает из моей личности, судьбы, взгляда на жизнь. Я инженер с
душой поэта, и как в жизни, где эти две моих ипостаси борются и
взаимодействуют друг с другом, мой взгляд на трейдинг в целом
противоречив. С одной стороны, я верю и знаю, что рынок – это дикое
и своенравное животное, кипящий океан страстей. Это место, полное
мистических совпадений, где люди ломают судьбы и сходят с ума. С
другой стороны, мой ум инженера видит его лишь как некий не очень
сложный механизм, который можно разобрать до винтика и
проанализировать техническими средствами».
Neonmouse:
«Решил у меня поторговать брат. Закинул денег на счет. Начал. По
профессии он адвокат, с рынком незнаком абсолютно. Наблюдаю за его
торговлей. Начал он, естественно, торговать без стопов. Открывает,
закрывает, открывает, закрывает. Берет маленькую прибыль. Классика.
Потом он зашел в шорт по евро, а евро пошел вверх, и мой брат
застрял в позиции. При этом он все же по-прежнему как-то мельтешил:
то закрывал позиции, то переоткрывал. Когда потерял где-то 30 %
счета, он говорит мне: “Видимо, трейдинг не мое”.
Я ему в ответ:
“Так торговать нельзя. Торговать нужно так: открыл позицию,
поставил стоп на комфортный убыток и забыл. Дня через два-три
проверил: “вынесло” – не “вынесло”. Если “вынесло”, снова открыл
позицию, поставил стоп и забыл. В трейдинге важны не только деньги.
Важно еще то, сколько стресса ты испытываешь. Если ты
зарабатываешь деньги, но при этом очень много нервничаешь и все
время пялишься на экран, то ты в минусе. И еще, если рынок идет в
твою сторону, нужно как можно поскорее переставить стоп в
безубыток. Так будет спокойнее”.
Сказал я ему это, и начал он вроде торговать по-новому. А сам
думаю: и чего я-то так не торгую? Почесал репу и опять в монитор
уставился…»
Натали П.:
«Трейдинг – слово иностранное,
Раньше было незнакомо мне.
Было знание о нем туманное,
Но волей случая узнала в декабре.
И загорелись глазки:
Хочу разбогатеть.
И буду жить как в сказке.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
И счет открыла сразу,
Скачала кучу книг.
И в изученья фазу
Я бросилась в тот миг.
На графиках усиленно
Ищу фигуры я.
И “индюки” умиленно
Взирают на меня.
И брент шорчу я радостно,
А он назло растет.
И мне уже так жалостно,
Ведь тает, тает счет.
Ну что ж, терпенье кончилось –
Закрою я его.
А он ракетой вниз.
Эх, сколько денег утекло.(((
И тут давай себя я укорять:
“Наталья, почему без стопов ты стоишь?
И сколько раз тебе уж повторять:
Без стопов ты на бабки так влетишь!”
И философия моя проста –
Всегда я против рынка.
Растаяла моя мечта,
Как белая пушистая снежинка…
Заключение
– Ну что? Как дальше жить-то будем?
– Мы будем жить созидательно и в свое
удовольствие.
Разговор с Т. М. в г. Пушкин, 2017 г.
Дорогой читатель, надеюсь, эта книга была вам полезна. Знаю, что
можно было написать еще о многом, но у меня просто нет
возможности писать эту книгу вечно.Прочитав эту книгу, не
принимайте все слепо на веру. Я не претендую на истину в последней
инстанции. Вы можете не согласиться со многим, написанным здесь, и
это будет вполне нормально. У каждого трейдера свой путь. Как
трейдер, я все еще работаю над собой. Сегодня, когда мне 30 лет и за
плечами примерно 10 лет торговли, я понимаю, что это только начало
и мне предстоит еще многому научиться. Что такое год, несколько лет,
даже 10 лет для трейдинга? Для такого сложного коварного вида
деятельности это не так уж и много.
В заключение я считаю своим долгом предостеречь вас. Вместо
того, чтобы расписывать розовыми и голубыми красками торговлю на
финансовых рынках, я бы хотел, чтобы у вас, наоборот, было как
можно меньше иллюзий относительно трейдинга. Статистика
результатов частных трейдеров неутешительна. По разным оценкам
доля проигрывающих на Forex составляет около 90 %. Вот некоторые
цифры.
● В 2008 г. Комиссия по регулированию банковской деятельности
Китая (China Banking Regulatory Commission – CBRC) запретила
китайским банкам предоставлять услуги по маржинальной торговле на
Forex, ссылаясь на то, что данное занятие является для клиентов
слишком рискованным и подобно азартной игре. Согласно надзорному
органу, на Forex теряют деньги от 80 до 90 % игроков[1].
● Исследование результатов торговли 144 000 дейтрейдеров
Тайваньской фондовой биржи на протяжении 15-летнего периода с
1992 по 2006 г. показало, что:
– совокупный результат торговли дейтрейдеров за вычетом
комиссий был отрицательным в каждом году на протяжении всего
исследуемого периода;
– около 75 % дейтрейдеров перестают торговать в течение двух лет,
около 85 % – в течение трех лет, около 93 % – в течение пяти лет;
– доля дейтрейдеров, торгующих в плюс, в среднем ежегодно
составляет лишь 5 %[2].
Обратите внимание, что данное исследование было посвящено
рынку акций. Если бы исследование было посвящено Forex, то
результаты наверняка были бы хуже.
● В 2010 г. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США
(Commodity Futures Trading Commission – CFTC) обязала
американских Forex-брокеров раскрывать долю прибыльных счетов. В
таблице ниже приведены данные за первый квартал 2016 г.
Библиография
2
Barber, Lee, Odean (2010): Do Day Traders Rationally Learn About
Their Ability?
https://www.researchgate.net/publication/315359959_Do_Day_Traders_Rat
ionally_Learn_About_Their_Ability
3
State of the Retail Foreign Exchange Market, Citibank, January 2014.