Безработное

Рабочая сила (в Индекс

Уровень население, в
возрасте 15 лет физического
безработицы, процентах к
и старше) тыс. объема розничной
в процентах предыдущему
человек торговли
году
Y X1 X2 X3
1991 7716.2 84.5
1992 7577.8 66.6
1993 6963.4 83.0
1994 7118.2 50.4 7.5
1995 7359.8 102.5 11 150.7
1996 7489.5 133.3 13 120.1
1997 7440.1 129.3 13 99.7
1998 7052.6 119.1 13.1 95.6
1999 7055.4 102.3 13.5 102.7
2000 7107.4 107.1 12.8 95.4
2001 7479.1 115.7 10.4 86.1
2002 7399.7 108.2 9.3 88.5
2003 7657.3 109.8 8.8 97.3
2004 7840.6 118.2 8.4 98
2005 7901.7 113.5 8.1 97.3
2006 8028.9 115.0 7.8 97.6
2007 8228.3 110.7 7.3 95.5
2008 8415 103.1 6.6 93.4
2009 8457.9 97.3 6.6 99.4
2010 8610.7 117.9 5.8 89.5
2011 8774.6 111.7 5.4 95.3
2012 8981.9 113.4 5.3 100.4
2013 9041.3 116.0 5.2 99.1
2014 8962 107.9 5 96
2015 8887.6 97.5 5.1 100.5
2016 8998.8 102.0 5 98.1
2017 9027.4 102.7 4.9 99.3
2018 9138.6 105.7 4.9 100.3
2019 9221.5 105.9 4.8 99.3
2020 9180.8 96.8 4.9 101.8
2021 9256.8 106.5 4.9 100.2
2022 9429.8 108.6 4.9 102.3

1) Постройте уравнение регрессии

Уравнение регрессии:
Y = 70.02339 + 11.21270* D(X1) - 73.14980*D(X2) + 6.926503*D(X3)
2) Оцените качество построенного уравнения

Dependent Variable: D(Y)

Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 70.02339 23.18988 3.019567 0.0061 коэффициент значим
D(X1) 11.21270 2.736190 4.097923 0.0004 коэффициент значим
D(X2) -73.14980 31.84719 -2.296900 0.0311 коэффициент значим
D(X3) 6.926503 3.335447 2.076634 0.0492 коэффициент значим
R-squared 0.491879 Mean dependent var 76.66667
Adjusted R-squared 0.425602 S.D. dependent var 143.1167
S.E. of regression 108.4668 Akaike info criterion 12.34672
Sum squared resid 270596.2 Schwarz criterion 12.53870
Log likelihood -162.6807 Hannan-Quinn criter. 12.40380
F-statistic 7.421591 Durbin-Watson stat 2.478193
Prob(F-statistic) 0.001197

2.1) Проверим наличие автокорреляции, используя тест Бреуша-Годфри.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.853672 Prob. F(2,21) 0.4401

Obs*R-squared 2.030106 Prob. Chi-Square(2) 0.3624

2.2) Проверим наличие гетероскедастичности, используя тест Breusch-Pagan-Godfrey.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.150534 Prob. F(3,23) 0.3499

Obs*R-squared 3.523160 Prob. Chi-Square(3) 0.3178
Scaled explained SS 4.304765 Prob. Chi-Square(3) 0.2304

2.3) Проверим распределение остатков модели согласно закону нормального распределения

 8
Series: Residuals
7 Sample 1996 2022
Observations 27
6
5 Mean -9.47e-15
Median 0.612018
4 Maximum 165.2339
3 Minimum -307.4402
Std. Dev. 102.0174
2 Skewness -0.922388
Kurtosis 4.367588
1
0 Jarque-Bera 5.932678
-300 -200 -100 0 100 200 Probability 0.051491

4) Можно ли было ожидать при построении данного уравнения наличия мультиколлинеарности? Ответ поясните.

Как видно из корреляционной матрицы между независимыми переменными нет тесной связи,
поэтому можно не опасаться негативного эффекта мультиколлинеарности.

5) Постройте уравнения регрессии INV на GNP и INV на CONS. Какие выводы можно сделать по
построенным моделям?
5.1) Уравнения регрессии INV на GNP
Уравнение регрессии:
Y = 70.02339 + 11.21270* D(X1) - 73.14980*D(X2) + 6.926503*D(X3)
 Рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше), тыс. человек Уровень безработицы, в проце
9,500 14

9,000 12
8,500
10
8,000
8
7,500

7,000 6

6,500 4
1995 2000 2005 2010 2015 2020 1995 2000 2005 2010 20

Безработное население, в процентах к предыдущему году Индекс физического объема рознично

160 140

120
140
100
120
80
100
60

80 40
1995 2000 2005 2010 2015 2020 1995 2000 2005 2010 20

Комментарий

Увеличение индекса физического объема розничной торговли на 1 пункт

приводит к росту численности рабочей силы на 11,2 тыс. человек.
Увеличение уровня безработицы на 1 процент приводит к снижению
численности рабочей силы на 73,1 тыс. человек. Однако увеличение
численности безработного населения в текущем году относительно
предыдущего на 1 процент приводит к увеличению численности рабочей
силы на 6,9 тыс. человек.
 Увеличение уровня безработицы на 1 процент приводит к снижению
численности рабочей силы на 73,1 тыс. человек. Однако увеличение
численности безработного населения в текущем году относительно
предыдущего на 1 процент приводит к увеличению численности рабочей
силы на 6,9 тыс. человек.

Комментарий

Корреляционная связь линейно-положительная и довольно сильная

r = (0,491879)^0,5 = 0,701
R-квадрат составил 0,491879, что означает, что модель с тремя факторами
коэффициент значим объясняет 49,2% вариации зависимой переменной
коэффициент значим
коэффициент значим
коэффициент значим

Статистики Дарбина-Уотсона для 5% критические значения, n = 27, k = 3 (dL =

1,16, dU = 1,65)
Статистика DW находятся в области неопределенности, так как находятся
между dL и dU (dL < DW < dU). Для точности надо провести LM тест Бреуша-
Годфри.

Комментарий

По результатам LM теста Бреуша-Годфри автокорреляции первого порядка

отсутствует. Так как при 5%-ном уровне значимости вероятности F-статистики
равное 1,150534 больше чем 0,05. Гетероскедостичность отсутствует.

По результатам теста Breusch-Pagan-Godfrey в данной модели отсутствует

гетероскадичность. Так как при 5%-ном уровне значимости вероятность хи-
квадрата больше чем 0,05. То есть остатки модели имеет
гомоскедастичность, и это говорить об эффективности модели.

Теста Jarque-Bera на нормальное распределение остатков показал, что они

подчиняются нормальному распределению, так как p-значения (Prob.) не
превышают критического значения равного 0,05.
 Теста Jarque-Bera на нормальное распределение остатков показал, что они
подчиняются нормальному распределению, так как p-значения (Prob.) не
превышают критического значения равного 0,05.
Residuals
1996 2022
ations 27

-9.47e-15
0.612018
um 165.2339
m -307.4402
v. 102.0174
ss -0.922388
s 4.367588

Bera 5.932678
lity 0.051491

арности? Ответ поясните.

Y X1 X2 X3
Y 1
X1 0.151 1
X2 -0.910 0.298 1
X3 -0.149 -0.040 0.234 1

Комментарий
Увеличение индекса физического объема розничной торговли на 1 пункт
приводит к росту численности рабочей силы на 11,2 тыс. человек.
Увеличение уровня безработицы на 1 процент приводит к снижению
численности рабочей силы на 73,1 тыс. человек. Однако увеличение
численности безработного населения в текущем году относительно
предыдущего на 1 процент приводит к увеличению численности рабочей
силы на 6,9 тыс. человек.
 Уровень безработицы, в процентах

995 2000 2005 2010 2015 2020

кс физического объема розничной торговли

995 2000 2005 2010 2015 2020

400

200

-200
200
100 -400
0
-100
-200
-300
-400
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Residual Actual Fitted

 100 -400
0
-100
-200
-300
-400
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Residual Actual Fitted

Статистики Дарбина-Уотсона для 5% критические значения, n = 20, k = 2 (dL = 1,1004, dU = 1,5367)

Статистика DW находятся в области неопределенности, так как находятся между dL и dU (dL < DW <
2 (dL = 1,1004, dU = 1,5367)
тся между dL и dU (dL < DW < dU). Для точности надо провести LM тест Бреуша-Годфри.