Ср.

ВВП на
Ур. Ур.
продолжите душу
Инфляции, Безработ
№ Страна льность насления,
% ицы, %
жизни долл
Y X1 X2 X3 y^ y-y^ (y-y(x))^2
1 Гонконг 85.83 51.17 2.1 2.9 81.54659 4.283415 18.34764
2 Сингапур 84.27 87.884 4.8 2.7 81.25189 3.018114 9.109014
3 Италия 84.2 33.4 5.7 7.2 79.23125 4.968753 24.68851
4 Франция 83.7 39 5.6 7.3 79.15584 4.544156 20.64936
5 Израиль 83.39 58.2 3.3 4 80.86909 2.520905 6.354963
6 Кипр 82.05 34.79 3.6 6.3 79.8221 2.227898 4.963529
7 Эстония 79.31 32.46 9.2 4.6 80.30575 -0.99575 0.991517
8 Германия 82.18 52.823 5.9 5.7 79.86308 2.31692 5.368118
9 Гаити 63 2756 43.6 14.8 57.27736 5.722644 32.74865
10 Зимбабве 47.5 1676 314.5 9.1 47.59441 -0.094409 0.008913
11 ДРК 61.83 695 19.08 21.8 67.17863 -5.348625 28.60779
12 Эсатини 58.6 3729 5.47 6.3 58.65476 -0.054759 0.002999
13 Эритрея 66.5 715 7.5 6.6 75.5278 -9.027796 81.50109
14 Мадагаскар 65 453 10.5 2.1 79.08147 -14.08147 198.2877
Среднее
Сумма

среднее значение ошибки аппроксимации не превышает норму в 8-10%,

поэтому возможно сделать прогнозирование на основе данных
Качество модели также признается хорошим

Уравнение линейной множественной регрессии:

y=83,44-0,0056*x1-0,069*x2-0,504*x3
Полученное уравнение регрессии показывает взаимосвязь между
средней продолжительностью жизни (зависимая переменная), ВВП на душу населения, уровнем инфляции и уровнем
Увеличение каждого фактора приводит к уменьшению ср. продолжительности жизни.

№ Y X1 X2 X3 Y^2 (X1)^2 (X2)^2 (X3)^2

1 85.83 51.17 2.1 2.9 7366.789 2618.369 4.41 8.41
2 84.27 87.884 4.8 2.7 7101.433 7723.597 23.04 7.29
3 84.2 33.4 5.7 7.2 7089.64 1115.56 32.49 51.84
4 83.7 39 5.6 7.3 7005.69 1521 31.36 53.29
5 83.39 58.2 3.3 4 6953.892 3387.24 10.89 16
6 82.05 34.79 3.6 6.3 6732.202 1210.344 12.96 39.69
7 79.31 32.46 9.2 4.6 6290.076 1053.652 84.64 21.16
8 82.18 52.823 5.9 5.7 6753.552 2790.269 34.81 32.49
9 63 2756 43.6 14.8 3969 7595536 1900.96 219.04
10 47.5 1676 314.5 9.1 2256.25 2808976 98910.25 82.81
11 61.83 695 19.08 21.8 3822.949 483025 364.0464 475.24
12 58.6 3729 5.47 6.3 3433.96 13905441 29.9209 39.69
 13 66.5 715 7.5 6.6 4422.25 511225 56.25 43.56
14 65 453 10.5 2.1 4225 205209 110.25 4.41
Сумма 73.38285714 743.8376429 31.4892857 7.242857143 5530.192 1823631 7257.591 78.20857
Среднее 1027.36 10413.727 440.85 101.4 77422.68 25530832 101606.3 1094.92

(σY)^2 145.1479776 (σX1)^2 1270336.42 (σX2)^2 6266.016 (σX3)^2 25.74959

Стандартизованное уравнение регерессии

t=-0,53*t(x1)-0,45*t(x2)-0,21*t(x3)

β1 -0.53277158
β2 -0.45372294
β3 -0.21235265

Вывод: Увеличение только ВВП на душу населения от его среднего значения приводит к уменьшению в среднем прод
Увеличение только уровня инфляции от его среднего значения приводит к уменьшению в среднем продолжительности
Увеличение только уровня безработицы от его среднего значения приводит к уменьшению в среднем продолжительно

Большее влияние на результат имеет фактор X1.

Коэффициент множественной корреляции:

Множествен 0.887463388

Нескорректированный коэффициент множественной детерминации:

R^2 0.787591266 79% изменчивости зависимой переменной объясняется независимыми переменным

Скорректированный коэффициент множественной детерминации:

Ř^2 0.723868646 72% на 72% изменчивости зависимой переменной объясняется независимыми пере
модель в целом хорошо объясняет изменчивость зависимой переменной

Fфакт 12.35968111 Fфакт>Fтабл, подтверждается стат. значимость всего уравнения и показателся тесноты R
Fтабл 3.708264819

t-статистика t-табл
Y-пересечен 27.06639073 2.228138852
X1 -3.33777405
X2 -2.96277981
X3 -1.36667262
 (y-y^)/Y ВЫВОД ИТОГОВ
0.049906
0.035815 Регрессионная статистика
0.059011 Множеств 0.887463
0.054291 R-квадрат 0.787591
0.03023 Нормирова0.723869
0.027153 Стандартн 6.569854
0.012555 Наблюден 14
0.028193
0.090836 Дисперсионный анализ
0.001988 df SS MS F Значимость F
0.086505 Регрессия 3 1600.442 533.4806 12.35968 0.001062
0.000934 Остаток 10 431.6298 43.16298
0.135756 Итого 13 2032.072
0.216638
6% Коэффициенты
Стандартнаяt-статистика
ошибка P-Значение Нижние 95%
Y-пересеч 83.44511 3.082979 27.06639 1.096E-10 76.5758
X1 -0.005695 0.001706 -3.337774 0.007519 -0.009497
X2 -0.069056 0.023308 -2.96278 0.01422 -0.120989
X3 -0.504171 0.368904 -1.366673 0.201666 -1.326141

ем инфляции и уровнем безработицы (независимые переменные).

шению в среднем продолжительности жизни на 0,532%.
нем продолжительности жизни на 0,453%.
реднем продолжительности жизни на -0,212%.

ависимыми переменными модели на 78%

тся независимыми переменными, учитывая степень свободы и размер выборки

азателся тесноты R
начимость F

Верхние 95%
Нижние 95,0%
Верхние 95,0%
90.31441 76.5758 90.31441
-0.001893 -0.009497 -0.001893
-0.017123 -0.120989 -0.017123
0.317798 -1.326141 0.317798
 Ср. ВВП на
Ур. Ур.
продолж душу
Инфляци Безработ
№ Страна ительнос насления
и, % ицы, %
ть жизни , долл

Y X1 X2 X3 Y X1
1 Гонконг 85.83 51.17 2.1 2.9 Y 1
2 Сингапур 84.27 87.884 4.8 2.7 X1 -0.736276 1
3 Италия 84.2 33.4 5.7 7.2 X2 -0.649014 0.292208
4 Франция 83.7 39 5.6 7.3 X3 -0.474926 0.333987
5 Израиль 83.39 58.2 3.3 4
6 Кипр 82.05 34.79 3.6 6.3 На основе матрицы парных коэффициентов кор
7 Эстония 79.31 32.46 9.2 4.6 отсутсвует мультиколлинеарность, поскольку ко

8 Германия 82.18 52.823 5.9 5.7

9 Гаити 63 2756 43.6 14.8 Коэффициенты парной корреляции указывают н
10 Зимбабве 47.5 1676 314.5 9.1 Заметная обратная связь присутсвует между Y и
11 ДРК 61.83 695 19.08 21.8
12 Эсатини 58.6 3729 5.47 6.3
13 Эритрея 66.5 715 7.5 6.6
14 Мадагаска 65 453 10.5 2.1
 X2 X3

1
0.186533 1

парных коэффициентов коррелляции можно сделать вывод, что между независимыми факторами
оллинеарность, поскольку коэффициенты не превышают 0,7.

ной корреляции указывают на присутсвие обратной связи между Y и остальными факторами

связь присутсвует между Y и X1, X2.
 Ср. ВВП на
Ур.
продолж душу
Инфляци
№ Страна ительнос насления
и, %
ть жизни , долл

Y X1 X2 y^ y-y^ (y-y(x))^2 (y-y^)/Y

1 Гонконг 85.83 51.17 2.1 79.92985 5.900149 34.81176 0.068742
2 Сингапур 84.27 87.884 4.8 79.50037 4.769634 22.74941 0.056599
3 Италия 84.2 33.4 5.7 79.78346 4.41654 19.50583 0.052453
4 Франция 83.7 39 5.6 79.7549 3.945096 15.56378 0.047134
5 Израиль 83.39 58.2 3.3 79.7983 3.591699 12.9003 0.043071
6 Кипр 82.05 34.79 3.6 79.9262 2.123803 4.510539 0.025884
7 Эстония 79.31 32.46 9.2 79.53677 -0.22677 0.051425 0.002859

8 Германия 82.18 52.823 5.9 79.64494 2.535064 6.426551 0.030848

9 Гаити 63 2756 43.6 59.65373 3.346275 11.19756 0.053115
10 Зимбабве 47.5 1676 314.5 46.99471 0.505287 0.255315 0.010638
11 ДРК 61.83 695 19.08 74.59079 -12.76079 162.8378 0.206385
12 Эсатини 58.6 3729 5.47 56.19062 2.409376 5.805095 0.041116
13 Эритрея 66.5 715 7.5 75.29908 -8.799082 77.42384 0.132317
14 Мадагаска 65 453 10.5 76.75628 -11.75628 138.2101 0.180866
Среднее 7%
Сумма

Уравнение линейной множественной регрессии:

y=80,4-0,0063*x1-0,072*x2

среднее значение ошибки аппроксимации не превышает норму,

значит на основе данных можно делать прогнозирование. Качество модели признается хорошим

t-статисти t-табл
Y-пересеч 36.22207 2.200985
X1 -3.775711
X2 -2.996841

Можно сделать вывод, что фактические t статистикс по модулю больше t табличного.

Это означает, что данные параметры статистически значимы

Вывод: на среднюю продолжительность жизни влияет ВВП на душу населения и уровень инфляции.
 ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика
Множеств 0.864822
R-квадрат 0.747918
Нормирова0.702085
Стандартн 6.824084
Наблюден 14

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 1519.822 759.9112 16.31827 0.000511
Остаток 11 512.2493 46.56812
Итого 13 2032.072

Коэффициенты
Стандартнаяt-статистика
ошибка P-Значение Нижние 95%Верхние 95%
Нижние 95,0%
Y-пересеч 80.40837 2.219872 36.22207 8.549E-13 75.52246 85.29427 75.52246
X1 -0.006389 0.001692 -3.775711 0.00307 -0.010113 -0.002664 -0.010113
X2 -0.072199 0.024092 -2.996841 0.012148 -0.125224 -0.019173 -0.125224
Верхние 95,0%
85.29427
-0.002664
-0.019173
 Ср. ВВП на
Ур. Ур.
продолж душу
Инфляци Безработ
№ Страна ительнос насления
и, % ицы, %
ть жизни , долл

Y X1 X2 X3 (X1)^2 (X2)^2 (X3)^2 X1*X2

1 Гонконг 85.83 51.17 2.1 2.9 2618.369 4.41 8.41 107.457
2 Сингапур 84.27 87.884 4.8 2.7 7723.597 23.04 7.29 421.8432
3 Италия 84.2 33.4 5.7 7.2 1115.56 32.49 51.84 190.38
4 Франция 83.7 39 5.6 7.3 1521 31.36 53.29 218.4
5 Израиль 83.39 58.2 3.3 4 3387.24 10.89 16 192.06
6 Кипр 82.05 34.79 3.6 6.3 1210.344 12.96 39.69 125.244
7 Эстония 79.31 32.46 9.2 4.6 1053.652 84.64 21.16 298.632

8 Германия 82.18 52.823 5.9 5.7 2790.269 34.81 32.49 311.6557

9 Гаити 63 2756 43.6 14.8 7595536 1900.96 219.04 120161.6
10 Зимбабве 47.5 1676 314.5 9.1 2808976 98910.25 82.81 527102
11 ДРК 61.83 695 19.08 21.8 483025 364.0464 475.24 13260.6
12 Эсатини 58.6 3729 5.47 6.3 13905441 29.9209 39.69 20397.63
13 Эритрея 66.5 715 7.5 6.6 511225 56.25 43.56 5362.5
14 Мадагаска 65 453 10.5 2.1 205209 110.25 4.41 4756.5

ВЫВОД ОСТАТКА ВЫВОД ИТОГОВ

Наблюдение
ПредсказанноеОстатки
Y Регрессионная статистика
1 81.54659 4.283415 Множеств 0.998774
2 81.25189 3.018114 R-квадрат 0.997549
3 79.23125 4.968753 Нормирова0.990196
4 79.15584 4.544156 Стандартн 5.417682
5 80.86909 2.520905 Наблюден 13
6 79.8221 2.227898
7 80.30575 -0.99575 Дисперсионный анализ
8 79.86308 2.31692 df SS MS F Значимость F
9 57.27736 5.722644 Регрессия 9 35838.35 3982.039 135.6683 0.000937
10 47.59441 -0.094409 Остаток 3 88.05383 29.35128
11 67.17863 -5.348625 Итого 12 35926.4
12 58.65476 -0.054759
13 75.5278 -9.027796 Коэффициенты
Стандартнаяt-статистика
ошибка P-Значение Нижние 95%
14 79.08147 -14.08147 Y-пересеч 2.750397 18.45224 0.149055 0.890966 -55.97288
51.17 0.613942 0.136614 4.493995 0.020564 0.179176
2.1 -6.167103 8.171544 -0.754705 0.505267 -32.1726
2.9 -8.84557 1.751499 -5.050284 0.014976 -14.41962
2618.369 -3E-05 3.224E-06 -9.318942 0.002616 -4.03E-05
4.41 -0.0941 0.01905 -4.939669 0.015913 -0.154724
8.41 1.02642 0.741381 1.384469 0.260221 -1.332986
107.457 0.013288 0.001451 9.159289 0.002751 0.008671
148.393 -0.091531 0.021563 -4.244822 0.023948 -0.160154
6.09 1.637633 1.770558 0.924925 0.423224 -3.997072
 X1*X3 X2*X3 e(t)^2
148.393 6.09 18.3476418634503
237.2868 12.96 9.10901440870106
240.48 41.04 24.6885081390733
284.7 40.88 20.6493558176016
232.8 13.2 6.35496346656946
219.177 22.68 4.96352850551624
149.316 42.32 0.991517240833701

301.0911 33.63 5.36811791471606

40788.8 645.28 32.7486503628507
15251.6 2861.95 0.008913123042539
15151 415.944 28.607794369837
23492.7 34.461 0.002998596319068
4719 49.5 81.5010932080398
951.3 22.05 198.287677464128

Вывод: Р-значение = 0,00093<135,6683.

F-статистика равна 135.66, а её значимость (p-значение) равно 0.000937
Учитывая, что p-значение значительно меньше общепринятого уровня значимости 0.05,
мы можем сделать вывод о наличии гетероскедастичности в модели.

начимость F

Верхние 95%
Нижние 95,0% Верхние 95,0%
61.47367 -55.97288 61.4736700235291
1.048708 0.179176 1.04870838601854
19.8384 -32.1726 19.8383971682173
-3.271517 -14.41962 -3.27151667864066
-1.98E-05 -4.03E-05 -1.9783512829E-05
-0.033475 -0.154724 -0.03347469029593
3.385826 -1.332986 3.38582551196661
 0.017905 0.008671 0.017905473127239
-0.022908 -0.160154 -0.02290805160461
7.272338 -3.997072 7.27233834003086