Вы находитесь на странице: 1из 33

ТОРГОВЫЙ АЛГОРИТМ НАШЕЙ СТУДЕНКИ - КУДРЯВЦЕВА ГАЛИНА

«Существует разновидность рычага, который позволяет приумножить практически

все. Это способность учиться. То, чему вы один раз научились, можно использовать

снова и снова. Учеба сравнима с волшебным долларом, которым бесконечно оплачивают

покупки, а он все время возвращается. Это настоящая золотая жила, и, если ее

разрабатывать, она будет постоянно приносить прибыль.»

Хэл Элрод, Дэвид Осборн

«К черту все! Берись и делай»

Ричард Брэнсон
ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ

На рынке всего два игрока - покупатели и продавцы. Покупатели и продавцы бывают двух
видов – статичные (лимитные) и динамичные (рыночные). Между ними существует
огромная разница. Первые строят уровни, вторые их ломают.
Покупатели
1. Статичные (лимитные) Динамичные (рыночные)
Формируют уровни поддержки Пробивают уровни сопротивления

Уровень сопротивления

Уровень поддержки

Лонговые покупатели Long – открывают длинные (лонговые) позиции.


Шортовые покупатели Short – закрывают (шортовые) позиции.

Продавцы
1. Статичные (лимитные) Динамичныей (рыночные)
Формируют уровни сопротивления Пробивают уровни поддержки

Уровень сопротивления

Уровень поддержки

Лонговые продавцы – закрывают лонговые позиции.


Шортовые продавцы – открывают позиции, заходят в шорт

Статичный (лимитный) покупатель или продавец набирает себе позу по фиксированной


цене. Так строят уровни. Против лимитного покупателя стоит динамичный продавец и
против лимитного продавца – динамичный покупатель. Большой покупатель может набрать
позицию только за счет продавцов. Другого контингента на рынке не существует. Такая
модель может длиться сколько угодно. Самые агрессивные покупатели – это те, которые
закрывают шорты.
Если цена пробила уровень поддержки вверх, то будут заходить лонгисты. Шортисты будут
избавляться от своих позиций, поэтому за счет них будет движение вверх. И наоборот.
УРОВНИ
Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что
они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом инструменте и
величину риска.
Уровни бывают плавающие и чёткие.
Плавающий уровень – это просто борьба возле какой-то цены, уровня как такового
пока нет. Это также называется зоной заражённости, около таких уровней торговать
не рекомендуется. После плавающего уровня ждём консолидацию выше или ниже
уровня.
Четкий уровень– в отличие от плавающего показывает конкретную цену, на
которой утвердил победу покупатель или продавец.

Принципы построения уровней


- Я строю уровни там, где я их вижу, а не кто-то другой;
-Уровни всегда строятся на графике слева направо. Правая сторона графика должна
подтверждать наличие уровня определенными сигналами;
- В первую очередь во внимание принимаются крупные тайм-фреймы: месяц,
неделя, день. На графике отмечаются те экстремумы, с которых произошло
обновление максимальной и минимальной цены (перехай или перелоу) за неделю,
месяц, квартал, год. Кроме того, рассматриваем хай/лоу предыдущего дня;
- Рисуем уровни по экстремумам на крупных тайм-фреймах;
- Переходим на дневку, отмечаем ключевые точки и строим уровни. Ключевые точки
– это любые точки на графике, которые несут за собой информативность;
- На графике для построения уровня смотрим точки излома тренда.
- В будущем построенные уровни можно корректировать, если возникают основания
для того, чтобы отодвинуть уровень к более сильной отметке;
- Пока цена находится в пределах ближайших ценовых уровней, более отдаленные
уровни не должны отвлекать внимание. При торговле на коротком тайм-фрейме
уровни, сложившиеся несколько месяцев назад, не имеют решающего значения;
- Уровень может формироваться по тренду или против тренда. Трендовый уровень
сильнее, но на контртрендовом почти всегда возникает ЛП, за которым следует
сильное движение;
- При рисовании уровней в зоне экстремумов необходимо обращать внимание на
закрытие очередного бара. Если он закрывается выше закрытия предыдущих баров
(при росте цены), то уровень проводится по его хаю. Если он закрывается ниже
предыдущих значений, то он является ЛП и уровень должен быть проведен по хаю
ближайшего из предыдущих баров, достигших максимума. При понижении цены,
если бар закрылся ниже предыдущих баров, то это и будет уровень, если вернулся
обратно за уровень, то рассматриваем как ложный пробой;

- Если определяется уровней много, то следует выбрать наиболее важные из них.


Первым по важности будет самый ближний к критической точке. Следующий – на
котором было максимальное количество касаний. ЛП усиливает уровень;
- Все самые сильные уровни берутся со старших тайм фреймов;
- Можно брать уровни:
High или Low любого дня, уровень первого часа;
Уровень, который встречался раньше;
- Уровни должны быть на одной цифре, расстояние может быть любое видимое.

Факторы усиливающие уровни.


-Если уровень, образованный на крупном тайм-фрейме, совпадает с уровнем D1;
- Если уровень, образованный лимитным игроком, совпадает с уровнем D1;
- Если уровень построен по экстремуму;
- Если уровень расположен на круглой ценовой отметке: 13000, 13300, 13750, 13250;
- Если имеются ЛП
- Уровни, образованные длинными хвостами и барами, сильнее уровней, основанных
короткими хвостами. Длинный хвост –это кто-то пытается собрать стопы и пробить
уровни.
- Ближайшие уровни имеют большую силу, чем дальние.
Для сделок должны использоваться только сильные ценовые уровни.
Для торговли достаточно провести на графике 3-5 сильных уровней.

Сила уровня (От сильного к слабому)

1. Излом тренда (разворот)


Это самый̆ сильный̆ уровень. Его сила заключена в разворотном баре, в котором
сосредоточены очень большие силы участников и в котором произошла смена
движения цены.
Чем быстрее к нему пришли по времени и по цене, тем сильнее уровень.
Образуется ложным пробоем, касанием.

2. Зеркальный уровень
Это когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Чем меньше расстояние между точками разворота, тем уровень сильнее.


3. Исторический уровень.

- Уровень, встречавшийся ранее. Уровень образуется в результате повторения


появления ключевых точек на одних и тех же ценовых отметках.

Основное условие – уровни должны быть на одной цифре, расстояние может быть
любое видимое.

Искать очень старые уровни не надо.

Дневка-просматривается за год.

Часовики 10-15 дней.

Пятиминутки 3-5 дней.


4. Уровень, образованный ложным пробоем .

Ложный пробой – это невозможность инструмента обновить (закрепиться,


закрыться) High или Low. При этом факт обновления или необновления
определяется по закрытию бара.

ЛП может быть только относительно уровня.


Все самые сильные движения на рынке начинаются и заканчиваются ЛП.
5. Уровень, образованный лимитным игроком.

Уровень, который образован телам и хвостами свечей и не может пробиваться.


Данный уровень образуется, если минимум 2 дневных бара в одной плоскости
бьются в одну и ту же точку. Между этими барами не должно быть промежуточных
баров.
Барам, бьющим в одну точку, часто предшествует проторговка под или над уровнем.
Обычно после плавающего уровня появляется лимитный игрок в Long или Short.
Ждем закрепления над или под уровнем. Чтобы понять, куда пойдет инструмент,
нужно подождать появления как минимум 2-х баров, которые укажут на появление
лимитного игрока.
Уровень не может пробиваться. Ели уровень пробивается, он считается сломанным.
В случае пробоя для идентификации такого уровня на графике снова должна
произойти консолидация.
Бить в уровень может в течение нескольких дней.
6. Уровень образованный паранормальным баром.

Уровень, образованный паранормальным баром, проводится по хвосту. Может


быть образован даже одним баром. Паранормальный бар равен порядка 2 ATR и
более . Если паранормальный бар имеет маленькое тело и длинный хвост, то сила
этого уровня еще больше.
Когда крупный игрок проверяет где стоят Stop,ы, где заявка лимитного игрока, он
посылает рыночный ордер.
Когда идет реализация. Реализация – это после большого набора позиций
крупному игроку нужно разгрузиться. Большие нестандартные бары и есть
реализационные бары.
Длинные верхние хвосты с телами, расположенными внизу, указывают на
набор шортовой позиции (крупный игрок продает актив).
Тот ордер лимитного игрока, который его останавливает, создает уровень.
7. Верхняя граница отката на нисходящем тренде (нижняя граница отката
на восходящем тренде).

Основное условие, чтобы с откатной точки был сделан перелоу (перехай).


8. Уровень, образованный гэпом (GAP – разрыв, где не было сделок).

Верхняя и нижняя граница гэпа является важным ключевым уровнем.


Если первичная точка гэпа в течение дня не была переписана - она остается
самой сильной точкой для уровня. Но если точка гэпа была переписана, то новым
ключевым уровнем становится новый локальный минимум (или максимум).
Если на Хай, Лоу гэповой свечи сосредоточены большие объемы –это
уровень.
Если на графике инструмента большое количество GAP’ов в разные
стороны, такой инструмент торговать не следует.
Чтобы построить уровень, на графике слева (лучше недельном или дневном)
нужно увидеть:
1.Точки излома тренда
2. Нестандартные (паранормальные) свечи.
3. Многократные касания одной цены (лимитный игрок)
4. Длинные хвосты и маленькие тела
5.Гэповые свечи
6. Большое количество свечей около одной цены (проторговка на уровне) – часто
переходит в лимитный уровень.
7. Самые высокие и самые низкие точки (экстремумы) всегда уровни
8. Круглая цифра хорошо для уровня

Чтобы подтвердить наличие уровня, справа на графике должно быть:


1. Несколько ударов в ту же цену (лимитный игрок)
2. Отработка цены с противоположной стороны - зеркальный уровень
3. Невозможность пройти ценовую отметку – ложный пробой 1 баром
4. Невозможность пройти ценовую отметку – ложный пробой 2 барами
5. Излом тренда
6. Длинные хвосты, касающиеся цены, отработанной в левой части графика.

НАБОР ПОЗИЦИИ
Энергия на рынке возникает в 2-х случаях:
- в результате проторговки, по средней цене в канале, с помощью лимитного
ордера. У нижней и верхней границ ценового диапазона крупный игрок
выставляет лимитные ордера, чтобы не выпустить цену из диапазона.

- в контртренде посредством сбора стопов с помощью ЛП.

¾ всего времени торгов цена инструмента находится в рейндже - когда инструмент


стоит на одном месте. Когда инструмент находится в рейндже, необходимо ожидать
пробоя в ту или иную сторону;
Две ключевые модели движения на рынке:
Аккумуляционная – для накопления позиции (шортовой или лонговой). Движение
состоит из небольших поступательных баров. Может длиться долго.
Дистрибуционная.- когда игрок отпускает цену, идет реализация. Это крупные, даже
паронормальные бары, часто открываются с гэпом. Окончание движения.

Когда уровни строятся в коротком канале, там заходить нельзя, так как может не
хватить запаса хода. В таком случае цена зажата между уровнем сопротивления и
поддержки.
Если эмитент идет в тренде 5-6 дней, то скорее всего дело идет к развороту.
Если цена пробивает уровень сопротивления, то локальный тренд меняется с
шортового на лонговый.
Для того, чтобы определить на сколько сильно инструмент должен пойти мы
определяем:
- временную длину набора позиций. Чем длиннее и дольше набор позиции, тем
сильнее должен быть выстрел;
- ширину канала. Чем шире канал, тем выход из канала должен быть долгим. При
узком канале – выход должен быть быстрым;
- если при длинном наборе в канале и выходе из него инструмент не начинает
двигаться, то скорее всего движение будет в другую сторону;
- в случае, когда уровни находятся близко друг к другу, наибольшую силу имеет
более экстремальный уровень, т.е. тот, который расположен ниже или выше.

Бычье и Медвежье поглощение – когда бар переписывает лоу и хай минимум трех
баров и закрытие должно быть больше предыдущего хай и лоу:
- Min 3 бара в short \ long
- Соответственно в long \ short открываемся под баром

Когда бар пробивает какую-то зону и имеет большой импульс, это говорит о том
,что там был сильный уровень.

АТR
ATR – среднестатистическое движение инструмента за единицу времени (За ед.
времени принимают дневной бар D1).
Нужен для определения запаса хода цены внутри дня перед принятием
решения об открытии позиции, определения запаса хода до ближайшего уровня на
дневке, сколько может инструмент пройти, есть ли достаточно места для роста или
для падения, где будет ориентировочная ближайшая остановка эмитента в
перспективе.

ATR бывает 2-х видов:

Расчетный ATR - это ATR дневки D1. Определяется как High минус Low дневного
бара.
Применяется для торговли внутри дня.
Определется как среднее арифметическое значение 5 последних дневных баров, за
исключением нестандартных баров (это бар, значение которого равно 2-ум ATR и
бар, который составляет 1/3 от среднего ATR).
GAP включается в ATR как часть пройденного пути (съедает часть АТR).

Технический ATR - это расстояние от уровня до уровня на дневном графике.


Технический ATR применяется для торговли среднесрочных сделок.
Для входа в сделку расстояние от уровня до уровня должно быть не менее размера
4-6 стопов, т.е. равным четырех- шестикратному размеру риска (для обеспечения
соотношения прибыли к риску как минимум 3:1)

Статистика:
Всего, приблизительно 250 торговых дней в году.
80% (200 дней за год) инструмент проходит 1 ATR в течение дня
10%-15% (40 дней за год) инструмент проходит 2 ATR в течение дня
5% (10 дней за год) инструмент проходит 3 ATR в течение дня
Выбираем инструмент, где ATR составляет min 4-5 стопов;
Если ближайшие уровни находятся близко друг от друга, то входить в позицию
запрещено. То есть, если технический ATR меньше расчетного ATR, то входа в
сделку нет;
При прохождении инструмента 75%-80 % и выше своего ATR, торговля по тренду,
т.е. в сторону движения инструмента не рекомендуется. Сила этого движения
ничтожно мала и остается шансов всего 20%. Рекомендуется торговать контртренд;
Торговать по тренду после прохождения 75% ATR можно только тогда, когда
эмитент находится в своей самой высокой либо низкой точке, экстремумах (когда
вверху пустота или внизу пустота). При выходе инструмента за свою высокую или
низкую точку, ATR-ом можно пренебречь;
Более 75% ATR

ЦО
Более 75% ATR

ЦО

Высокая волатильность с низким ATR делает торговлю невозможной.


Большая величина Stop Loss ордера значительно урезает потенциал исходя из ATR.
Если инструмент за день прошел один ATR, а затем вернулся, то значение ATR в
этот день будет равно нулю, т.к. цена не изменилась.

ТРЕНДЫ
Глобальный тренд – общее направление инструмента на дневном графике, общее
направление рынка. Определяется визуально. Глобальный тренд обычно состоит из
множества локальных.
На глобальные тренды следует ориентироваться при среднесрочной торговле.
Локальный тренд – нахождение текущей цены относительно ближайших уровней,
определяется для внутидневной торговли.
Чтобы понять в каком тренде находится рынок, мы должны посмотреть, где
расположена цена относительно ближайших уровней. Зон у нас две: Long-овая и
Short-овая.
Для торговли внутри дня (дейтрейдинг) самый важный – локальный тренд,
поскольку тут совсем другие игроки – локальные.

Совпадение направлений глобального и локального трендов усиливает ценовое


движение.

При торговле по тренду следует учитывать общерыночную ценовую тенденцию.


Необходимо наблюдение за тем индексом рынка, с которым коррелирует выбранный
инструмент (например, индекс RTS для российского рынка и индекс S&P500 для
американского рынка).

Одним днём глобальный тренд не ломается!


Определение локального тренда

Если текущая цена меньше цены закрытия предыдущего дня, то локально ВНИЗ.
Выше – ВВЕРХ. ТЦ > ЦЗ – локальный тренд вверх; ТЦ < ЦЗ – локальный тренд вниз

При случае открытия дня с гэпом смотрим не на цену закрытия предыдущего дня, а
на цену открытия. ТЦ > ЦО – локальный тренд вверх; ТЦ < ЦО – локальный тренд
вниз

Stop
ТЦ Sell
4 Stop
8 Stop

ATR ТЦ
4 Stop

ТЦ
Buy
Stop

Если текущая цена находится у верхней границы канала, то предпочтительно


работаем в Short (шортовая зона).
Если текущая цена находится выше нижней границы канала, то предпочтительно
работаем в Long (лонговая зона).
Вблизи границ канала можно обойтись коротким Stop-ом
От границ канала:
- Четко виден запас хода ATR
- преимущественно видно направление движения инструмента.

Признаки, указывающие на возможный разворот глобального тренда:


- Возвращение цены в канал, образованный коррекционным движением к
восходящему или нисходящему тренду и ее закрепление внутри границ этого
канала.

- Коррекция на восходящем тренде образует последовательно повышающиеся


экстремумы (при нисходящем тренде – соответственно понижающиеся
экстремумы).

- Пробой и закрепление цены выше уровня верхней границы канала,


образованного последней коррекцией к нисходящему тренду (либо пробой и
закрепление цены ниже уровня нижней границы канала, образованного последней
коррекцией к восходящему тренду).

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ


ЦЕНЫ
Если цена зажата в коридоре между двумя уровнями сверху и снизу, и тенями
создает уровни, то в приоритете движение по направлению локального тренда.

Чем сильнее консолидация, тем сильнее потом импульс.


Если движение направлено сверху вниз и на подходе к уровню над уровнем
возникает консолидация, далее можно ожидать отскок и движение вверх.
Если консолидация возникает под уровнем, происходит закрепление после пробоя –
идем вниз.

Если после очень сильного движения инструмент консолидируется, но (вопреки


ожиданиям) не начинает откатываться, то, скорее всего, движение дальше
продолжится, значит, сильный игрок остался сидеть в позе.

Если при росте видим три бара подряд с гэпами, то большая вероятность, что
движение инструмента закончилось. И неизвестно, будет ли это разворот или
коррекция.

После хая должен быть перехай, но если мы не доходим до хая в следующей точке,
то с большой вероятностью идем вниз. Мы должны переписать максимум. Пока цена
не перепишет хай, она будет находиться в рейндже.
Длинные хвосты и короткие тела свечей – в инструменте идет набор позиции. Если
пришли сверху вниз, кто-то набирает лонговую позицию, пойдем вверх.
Если пришли снизу вверх, кто-то набирает шоровую позицию, идем вниз.
Паранормальные большие бары практически всегда говорят о скором развороте и в
90% случаев приведут к остановке движения у следующего уровня.

Любое закрытие ниже (выше) локального минимума (максимума) является торговым


сигналом. Если мы переписываем ключевые точки и закрываемся за ними, то можно
ожидать продолжения движения.
Если мы закрепляемся, не переписав локальный минимум (максимум), то вероятно будет
отскок.

Stop Loss
Stop Loss (SL) – ордер, ограничивающий риск в сделке.
Бывают двух видов: Расчетный (SL) и Технический (SL).
Расчетный стоп (SL) на фондовой бирже рассчитывается от цены инструмента *0,1
- 0,2% в зависимости от волатильности и силы уровня, к которому привязывается
стоп.
Коэффициент 0,1% используется, если сильный уровень, который сложно пробить,
при длительных консолидациях (не менее 5 баров) либо при наличии часто
встречающегося и непробиваемого уровня, а также при открытии позиции против
тренда
На Форексе Stop фиксированный.

В любом случае цена исполнения Stop Loss приказа должна находиться за


защитным уровнем.

Технический Stop Loss (SL) не должен превышать расчетный стоп (мой риск) более
чем на 20%. При торговле внутри канала, технический стоп не должен составлять
более 20% от ширины канала.
Технический стоп выставляется на 1-2 пункта за уровень, точку экстремума или за
хвост пробойного бара.
Если стоп больше чем позволяет риск, то я подожду более выгодной сделки.

ЛЮФТ
Люфт – это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа. Люфт
определяет насколько БПУ2 может не добивать уровень, подтвержденный БПУ1.
Вычисляется как 20% от размера Stop Loss или 0,04% от цены актива. Можно
округлять. Форекс – 3 пипс, американские акции – 2 цента.

РАСЧЕТ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СДЕЛКИ (ЛЮФТА,


СТОПА, ТВХ, ТАЙК ПРОФИТА)
1. Определяем Уровень, его ценовое значение (У)
2. Вычисляем Stop Loss = риск на сделку R
Stop Loss = Уровень *0,2% (исчисляется в пунктах и округляется в
большую сторону).
3. Вычисляем размер люфта
Люфт = Stop Loss *20% (исчисляется в пунктах и округляется в большую
сторону).
4. Вычисляем Тейк Профит (Take Profit TP) – соотношение риск / прибыль 1:3
TP = Stop Loss *3 (исчисляется в пунктах и округляется в большую
сторону)
5. Для определения ТВХ (выставления лимитной заявки):
- при сделке в Short от цены уровня отнимаем размер люфта
ТВХ Short = У – Люфт
- при сделке Long к цене уровня прибавляем размер люфта
ТВХ Long =У + Люфт
6. Выставляем защитный Stop Loss:
- при сделке в Short к ТВХ (цены лимитной заявки) прибавляем размер Stop
Loss
Stop Loss Short = ТВХ + Stop Loss
- при сделке Long от ТВХ (цены лимитной заявки) отнимаем размер Stop
Loss
Stop Loss Long = ТВХ - Stop Loss
7. Защитный Stop Loss должен быть выше или ниже уровня
8. Для определения TP (лимитной заявки):
- при сделке Short от ТВХ отнимаем размер ТР
ТР Short = ТВХ - ТР
- при сделке Long к ТВХ прибавляем размер ТР

ТР Long = ТВХ + ТР

СТИЛИ ТОРГОВЛИ
РАБОТАТЬ НАДО ТОЛЬКО ВОЗЛЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК (УРОВНЕЙ) ПОСКОЛЬКУ
ПОНЯТЕН РАЗМЕР РИСКА

ВСЯ РАБОТА ВСЕГДА ИДЕТ ОТ РИСКА. ОТ РАЗМЕРА СТОПА

ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ

Отбой от уровня – неспособность рыночных игроков преодолеть ценовой уровень.


Торговля отбоя основана на использовании силы ключевого уровня, позволяющей
успешно противостоять попыткам его пробить.

На вероятность отбоя может указывать подход цены к уровню большими барами,


большими нестандартными барами с большими хвостами (от 2-х обычных баров и
более). Если большой бар бьет в уровень, ожидаем следующего бара, если он не
пробивает уровень, то более вероятен разворот. Появление выравнивающего бара
(закрывшегося ниже предыдущего поджимающего бара) при поджатии к уровню.

При торговле от уровня в первый час торги не рекомендуются.


Торговать можно в первый час:
1. Если впереди стоит сильный дневной уровень.
2. Если в первый час торгов был показан лимитный уровень и был ложный
пробой уровня.

БСУ можно брать с любого тайм-фрейма. Но предпочтительней делать сделки от


дневных уровней.

БСУ – бар, сформировавший уровень. Может находиться в любой исторической


точке с левой стороны графика и лежать относительно БПУ в любой плоскости.

Если уровень не сильный, воздушный, то все бары БСУ и БПУ должны идти подряд,
один за другим.
Наиболее сильная локальная модель для входа, когда БСУ и БПУ расположены по
разные стороны от уровня, зеркального.

БСУ – явление постфактумное, относительно БПУ.

БПУ1 – первый бар, подтвердивший уровень. Обязан точно совпадать (копейка в


копейку) с БСУ, но не обязательно следовать сразу за ним. В этом условии наличие
небольшого люфта допустимо лишь при торговле на рынке валют.

БПУ2 – второй бар, подтвердивший уровень. Идет следом (сразу без


промежуточных баров) за БПУ1, обязан находиться в одной плоскости с БПУ1 и
может не добивать его цены на значение Люфт (20% от Stop Loss).

Модель отбоя от уровня считается сломанной, если наблюдаются:


- любые пробои, как ложные, так и подтвержденные;
-появление бара, который не добивает до ключевого уровня на величину,
превышающую размер люфта
После слома модели ждем заново формирования БПУ1 и БПУ2 от существующего
БСУ либо вновь образованного БСУ.

При наличии модели отбоя от уровня и ее торговли необходимо:


- на используемом тайм-фрейме за 30 секунд до закрытия бара БПУ2, от уровня, на
размер люфта выставить лимитный ордер на вход. Ниже уровня в Short, выше уровня
в Long;
- сразу после выставления лимитной заявки направляется Stop Loss заявка. При
определении уровня (величины) Stop Loss заявки должны быть учтены все допуски
в виде люфтов и спредов на проскальзывание. Стоп может быть расчетный или
технический (на несколько пунктов за хвосты). В тех случаях, когда технический
стоп меньше расчетного, можно обойтись техническим стопом. Технический стор
используется, если он не превышает расчетный более чем на 25-30%
- сразу после получения лимитной заявки (получении сделки) выставляем заявку
тейк-профит (возможно направление заявки тейк-профит одновременно с
направлением лимитной заявки и Stop Loss заявки) .
- отмена лимитной заявки осуществляется, если сделка не получена и закрытие бара
на торговом тайм-фрейме происходит на расстоянии двух и более стопов от цены
неполученной лимитной заявки.

ПРОБОИ
Любое накопление всегда переходит в реализацию. Обычно после того как эмитент
подходит к уровню сопротивления и пробивает его, должен быть импульс.
Импульс – резкое изменение цены за интервал времени.
Он будет тем сильнее, если бары, которые подходя к уровню, создают
аккумуляционную модель. Круглые цифры уровня усиливают модель. Все ставят
стоп, если правильно определен уровень, в одни и те же места (за уровень).
При long при пробое уровня сопротивления лонгисты продолжат движение после
закрепления над уровнем и шортисты закроют свои стопы, тем самым придадут
импульс в движении инструмента. Если лонгисты удержатся над уровнем, то там
действительно сильный покупатель.
Если после пробоя не наблюдается импульс в противоположном направлении, то
вполне возможно продолжение движения в сторону пробоя уровня.

Пробой уровня торгуется первый час после открытия рынка.

Чтобы торговать пробой необходимо:


- правильно идентифицировать сильный дневной уровень;
- получить сигнал, что ближайший ценовой уровень с дневки с большей
вероятностью будет пробит. Смотреть на часовиках, меньший тайм-фрейм не
нужен.
Таким сигналом может служить постепенное поджатие к уровню, подход к
уровню малыми барами без больших хвостов. Тесты, ретесты (тестирование уровня,
возможен откат до 10%, не более), долгая консолидация около уровня. Приближение
баров к уровню под определенным углом, паттерн «треугольник». Чем острее угол,
тем больше вероятность пробоя. Чем ближе текущая цена к пробойному уровню, тем
легче будет пробой;

- при получении сигнала, еще до пробоя уровня (уровень с дневки, но смотрим


на часовике), для входа в позицию в пробойной зоне выставляем отложенную
(не лимитную) заявку Buy Stop для лонга/Sell Stop для шорт выше/ниже уровня
на несколько пунктов (1-3 пункта) [С опытом можно выставлять Buy Stop Limit.
На России проскальзывание в размере Люфта. Если ордер не исполнился
(проскальзывание выше моей лимитной заявки), то лимитная заявка (сделка)
отменяется.] ;
- сразу после получения сделки (открытия позиции), в противоположной зоне за
уровнем выставляем защитный Stop Loss ниже/выше уровня на несколько
пунктов (1-2 пункта);
- тейк-профит не выставляется, поскольку не знаем куда пойдет. Если вошли в
пробой, но нет импульса, лучше защитить вход и поставить в безубыток.
[Если есть импульс, Take profit выставляется лимитным ордером 3/1 , 4/1 , 5/1.
Допускается выход рыночным ордером].

ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ
Ложный пробой – это невозможность инструмента обновить (переписать)
предыдущий High или Low бара. Обновить, значит закрепиться (цена закрытия
бара). Как только инструмент заходит за предыдущий High или Low бара, то
движение в нем закончилось.
ЛП – постфактумное явление, поскольку заранее неизвестно, будет случившийся
пробой уровня настоящим или ложным.
Ложный пробой может быть только относительно уровня.
Наличие ЛП указывает, что крупный игрок собирает большую позицию. ЛП
возникает, если крупный игрок в какой-то момент убирает свою лимитную заявку,
удерживающую уровень.
Скорость и глубина ЛП зависит от количества засаженных игроков, открывших
позиции во время консолидации вблизи уровня.
Самые сильные движения очень часто начинаются и заканчиваются ЛП.
Наиболее подходящим для торговли является ЛП, направленный против тренда.
Для торговли ЛП необходимо брать изломы трендов и торговать возле них.
Если после пробоя нет импульса, скорее всего такой пробой является ложным и
далее последует разворот цены;
При торговле ЛП следует обращать внимание на цену закрытия баров.

ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ ОДНИМ БАРОМ

Чтобы торговать ЛП 1 баром необходимо:


- правильно идентифицировать сильный дневной уровень;
- уровень должен быть пробит (пробойный бар должен открыться, пробить
уровень и уйти в пробойную зону);
- сразу после пробоя уровня, еще до того, как инструмент вернулся в обратную
плоскость, выставляем Buy Stop/Sell Stop с отступом на несколько пунктов для входа
в сделку в противоположную пробойной зоне сторону;
- сразу после получения сделки выставляем защитный Stop Loss, расчетный или
технический. Если технический Stop выше расчетного, не более чем на 30%, можно
поставить технический Stop, за хвост. И однозначно технический, если он короче
расчетного;
- сразу после получения сделки выставляем тейк-профит 3/1, 4/1, 5/1;
- если пробойный бар закрылся в пробойной зоне - Buy Stop/Sell Stop заявка
отменяется.

ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ ДВУМЯ БАРАМИ

Возникает если крупному игроку нужна еще большая поза. Пробили уровень и
закрепились вверху, вынесли стопы шортистов. На втором баре открывается
вверху - забирает лонги. Часто встречается возле экстремумов, т.к там самые
нервные игроки, соответственно эти уровни будут самыми сильными и
предсказуемыми. Если открытие 2-го бара выше хай предыдущего, то эта модель
будет еще сильнее.

Чтобы торговать ЛП 2 барами необходимо:


- правильно идентифицировать сильный дневной уровень;
- уровень должен быть пробит. Пробойный 1-й бар должен закрыться в пробойной
плоскости;
- 2-й бар должен открыться с пробойным баром в одной плоскости;
- сразу после открытия 2-го бара в противоположной плоскости выставляем Buy
Stop/Sell Stop ордер, на несколько пунктов ниже (выше) уровня (1,2 пункта);
- сразу после получения заявки выставляем защитный Stop Loss (технический или
расчетный). Технический предпочтительней и выставляется на хвост самого
высокого из двух пробойных баров при условии, если технический превышает
расчетный не более чем на 30%. Короткие хвосты дают возможность поставить
короткий стоп;
- выставляем тейк-профит 3/1, 4/1, 5/1;
- отмена заявки для открытия позиции происходит при сломе модели (например,
при закрытии 2-го бара в пробойной зоне). Не отменяется, если торгуется сложный
ложный пробой.

СЛОЖНЫЙ ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ (ТРЕМЯ И БОЛЕЕ БАРАМИ)

Чтобы торговать сложный ЛП тремя и более барами необходимо:

- правильно идентифицировать сильный дневной уровень;

- уровень должен быть пробит. Пробойный 1-й бар должен закрыться в


пробойной зоне;

- все следующие бары (min 3) должны открыться и закрыться с пробойным


баром в одной плоскости. Ни один из этих баров не может пробивать уровень.
Касание уровня разрешается;

- сразу после закрепления в зоне пробоя баров (min 3), выставляем условную
заявку Buy Stop – если ЛП был направлен вниз/Sell Stop Market ордер – если
ЛП шел вверх, на 1-2 пункта выше (ниже) пробитого уровня в зоне, из которой
последовал первичный пробой;

- сразу после получения сделки выставляем защитный Stop Loss,


предпочтительно технический;

- выставляем тейк-профит 3/1, 4/1, 5/1;

- отмена заявки для открытия позиции происходит при сломе модели .


ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ

В канале различают лонговую (у нижней границы канала) и шортовую (у верхней


границы канала) зоны.
Для торговли в канале:
- замеряем ширину канала от уровня до уровня (технический ATR). Для
измерения канала берем стоп и умножаем на 6,если цифра сопоставима с
шириной канала,то торговля разрешена;

- размер канала должен быть не менее 6 - 8 Stop-ов;

- если текущая цена находится в середине канала, то замеряем расстояние (запас


хода) от нашей точки (цены) до границ канала. Если расстояние составляет больше
четырех стопов, то есть запас хода соответствует цифре 4:1 (прибыль к риску), то
такую сделку можно делать;
- если канал большой (АТР = 10, 15 или 20 Stop-ов), то выходим из позы
частями.
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ
Инструмент должен вписаться в мой сценарий, а не наоборот.
Сценарий пишется только в одну сторону – лонг или шорт. Если идет не в мою
сторону - не входить.
Если не понимаешь «картинку» - не торговать.
Когда торгую – не думаю, делаю все по плану. Думаю, когда делаю домашнее
задание и работу над ошибками.
Я новичок, никогда не торговала.
Начинаю с фьючерсов Сбербанка и Газпрома на Фортс.
Начинаю торговать с 1 контракта. После недели в плюсе перехожу на 2 контракта и
так прибавляю по 1 каждую неделю. Торгую 5 контрактов, закрываю неделю в
плюсе могу торговать 7 и далее по схеме: 1-2-3-4-5-7-10-13-15-20-25…
По месяцу торгую каждый стиль торговли.
Хочу начать с торговли Intraday – 5min. Если не будет получаться на 5min,
перейду на 15min или 30min.
Депозит – 10 000р.
Убыток на день – максимум 200 рублей.
3 убыточных сделки в день – прекращаю торговать в этот день.
3 убыточных дня подряд – делаю перерыв на день.
При прохождении ценой 2 к 1 Stop Loss перенести в безубыток (больше 25% от
прибыли отдать нельзя).
Риск на неделю – 400р
Риск на месяц – 1000р
Веду статистику. Изначально пока сделки штучные, самостоятельно.

Д Вре Дата Вре Инстр Напра Цена Цен ко Ком Резу Спо Спо
ат мя закр мя умент вление откр а л- исси льта соб соб
а откр ытия закр сделки ытия закр во я т вход вых
ытия ытия ытия ав ода
пози из
цию поз
ици
и
Веду дневник сделок. С помощью скриншотов перед входом в сделку с написанным
сценарием и скриншот сделки после ее закрытия, с комментариями и заметками по
результату ее исполнения (пояснение точек входа, что пошло не по намеченному
плану).

Алгоритм – это мой торговый алгоритм! Я его переписывала несколько раз, но он


все равно очень сырой. На текущий момент не знаю, какой тайм-фрейм буду
использовать, какой стиль торговли, ЛП по тренду или против тренда и др. Чтобы
сделать из него настольное пособие, шпаргалку, я готова его переписывать
неоднократно, дополнять, что-то исключать, наполнять понятными для меня
картинками и схемами. Это только начало. И мне это безумно интересно!!!
Трейдинг – это работа, такая же как и любая другая.

И как любая работа, она требует время, внимания, дисциплины, изучения,


овладения навыками.

И еще – много-много труда.