Столбец 1Столбец 2Столбец 3Столбец 4Столбец 5Столбец 6Столбец 7Столбец 8Столбец 9

Столбец 1 0.026872
Столбец 2 0.008067 0.011279
Столбец 3 0.005636 0.002186 0.00636
Столбец 4 0.012154 0.006089 0.002719 0.008475
Столбец 5 0.002055 0.000371 -0.000457 0.001616 0.004869
Столбец 6 0.00381 0.002213 0.001999 0.001576 0.000584 0.001909
Столбец 7 0.004093 0.001197 0.001461 0.002016 -0.000162 0.000634 0.001962
Столбец 8 0.003747 0.0011 0.003784 0.001182 -0.001281 0.001887 0.00131 0.006958
Столбец 9 0.005085 0.003264 0.003849 0.003396 0.001483 0.002016 0.001914 0.003386 0.007246
Столбец 10 0.006263 0.003601 0.001667 0.001974 0.000403 0.001902 0.002085 0.002167 0.001248
Столбец 11 0.016524 0.010946 0.004174 0.006731 -0.001706 0.003261 0.004699 0.005902 0.004518
Столбец 10
Столбец 11

0.007829
0.008591 0.037351
Дата TCS Group Банк Санкт-Петербург МосБиржа Детский Мир
01.12.2021 7255.40 87.06 152.82 139.46
01.11.2021 7324.8 90.85 173.15 137
01.10.2021 6654 77.97 173.4 130.44
01.09.2021 6453 74.4 184.99 138.3
01.08.2021 6100 64.8 173.01 140.04
01.07.2021 6439.4 65.6 171.2 151.64
01.06.2021 5549.8 75 169.45 152.48
01.05.2021 4391 67.27 178.99 149.66
01.04.2021 4448 57.81 174.22 143.5
01.03.2021 3900 55.75 174.1 143.84
01.02.2021 3090.6 53.23 158.45 142.48
01.01.2021 2395.2 51.99 159.5 135.7
01.12.2020 2376 58.8 153.1 141
01.11.2020 1872.2 43 133.9 111
01.10.2020 2078.8 42.05 147.4 117.84
01.09.2020 1878 44.44 138.01 116.98
01.08.2020 1897 42.59 133.53 116.3
01.07.2020 1440.2 40.91 113.8 101.6
01.06.2020 1259.8 41 114.28 99.5
01.05.2020 1006 41.04 118.66 87.5
01.04.2020 878 43 95.78 88.1
01.03.2020 1448.6 52 101.4 114.06
01.02.2020 1520.4 56.14 108 114.5
01.01.2020 1317.2 56.4 108 100.08
SFI Мос Кред Банк МТС Магнит Яндекс Газпром
510 6.735 294 5754 5412 338.51
432.4 7.155 311.35 6525 5860.8 350.2
434.8 7.17 329.6 6014.5 5774 358.45
435.4 6.938 330.3 5540 5621.2 306.6
461.8 6.6 316.85 5361 4994 287.88
457.4 6.518 341.3 5284.5 5180 281.85
460.6 6.83 339 5480 4954 261.97
473 6.79 321.3 5135 4913.8 232.2
486.4 7.108 316.35 5357 4886 228.4
504.6 6.699 314.8 4958 4860 219.33
492.8 6.158 330 4942 4786.4 214.7
492.4 6.149 332 5700 5187.8 212.71
470.6 5.98 321.95 4974.5 5308.2 182.6
450.2 5.45 311.75 4706 4560 153.98
480.6 5.855 340.35 4985 5070 171.16
528.8 5.898 337.4 4480 5080 181.4
520.2 5.945 328 4585.5 4261.2 182.5
457 5.585 331.5 4052 3524 195.39
406 5.407 323 3750 2849.6 200.25
430.2 5.399 314.75 3675 2809.8 188
470.2 5.41 297.6 3157 2652 178.03
509.2 5.647 330 3210.5 2749.8 208
470 5.798 325.45 3700 2856.8 223.8
505.2 5.888 321 3441.5 2712.8 259.18

Доля(w)
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
Доля акций в портфеле(Tw)=
Общий риск портфеля
Общая доходность портфеля
Ограничения долей

Общий риск портфеля

Общая доходность портфеля
Ограничения долей
 доходность доходность доходность доходность доходность
Мечел П TCS Group Банк Санкт-Петербург
МосБиржа Детский Мир SFI
262.95 -0.95% -4.26% -12.49% 1.78% 16.51%
298 9.60% 15.29% -0.14% 4.91% -0.55%
255 3.07% 4.69% -6.47% -5.85% -0.14%
236.45 5.63% 13.82% 6.70% -1.25% -5.89%
130.5 -5.41% -1.23% 1.05% -7.96% 0.96%
117.4 14.87% -13.39% 1.03% -0.55% -0.70%
116.8 23.42% 10.88% -5.48% 1.87% -2.66%
77.3 -1.29% 15.16% 2.70% 4.20% -2.79%
72.9 13.15% 3.63% 0.07% -0.24% -3.67%
76.7 23.26% 4.63% 9.42% 0.95% 2.37%
74.1 25.49% 2.36% -0.66% 4.88% 0.08%
77.35 0.80% -12.31% 4.10% -3.83% 4.53%
70.5 23.83% 31.29% 13.40% 23.92% 4.43%
62 -10.47% 2.23% -9.61% -5.98% -6.53%
66.5 10.16% -5.53% 6.58% 0.73% -9.56%
71.3 -1.01% 4.25% 3.30% 0.58% 1.64%
82.8 27.55% 4.02% 15.99% 13.51% 12.95%
82.6 13.38% -0.22% -0.42% 2.09% 11.83%
78.15 22.50% -0.10% -3.76% 12.85% -5.79%
73.6 13.61% -4.67% 21.42% -0.68% -8.89%
63.2 -50.07% -19.00% -5.70% -25.83% -7.97%
98.9 -4.84% -7.66% -6.31% -0.39% 8.01%
105.55 14.35% -0.46% 0.00% 13.46% -7.22%
89.15 7.42% 1.89% 1.51% 1.44% 0.04%
ожидаемые доходности (ri)
16.76% 10.86% 8.15% 9.41% 7.13%
риски акций (σ)

Ковариационная матрица зависимостей акций

TCS Group Банк Санкт-ПетерМосБиржа Детский Мир SFI
TCS Group 0.02687244379 0.008066699568 0.005635864548 0.012153528651 0.002054553338
Банк Санкт-Петер0.008066699568 0.011279453031 0.002186452037 0.00608940222 0.000370910845
МосБиржа 0.005635864548 0.002186452037 0.006360086988 0.002718738803 -0.00045734204
Детский Мир 0.012153528651 0.00608940222 0.002718738803 0.008474730049 0.001615815509
SFI 0.002054553338 0.000370910845 -0.00045734204 0.001615815509 0.004868787277
Мос Кред Банк 0.003809849901 0.002213350701 0.001999490571 0.001576345147 0.000584035723
МТС 0.004093264595 0.001196686662 0.001461333763 0.002016265393 -0.00016165321
Магнит 0.003746755497 0.00109988661 0.003784018976 0.001181791452 -0.00128063527
Яндекс 0.005084517735 0.003264441429 0.00384861545 0.003396375404 0.001483352156
Газпром 0.006262851498 0.003601257725 0.001667372644 0.001973872086 0.000402629328
Мечел П 0.016523547428 0.010946346077 0.004174423439 0.006730900328 -0.0017055767
ля акций в портфеле(Tw)= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
й риск портфеля 9.30%
я доходность портфеля 7.42%
ичения долей 1.00

й риск портфеля 9.30%

я доходность портфеля 7.42%
ичения долей 1.00
доходность доходность доходность доходность доходность доходность
Мос Кред Банк МТС Магнит Яндекс Газпром Мечел П
-6.05% -5.73% -12.57% -7.97% -3.40% -12.51%
-0.21% -5.70% 8.15% 1.49% -2.33% 15.58%
3.29% -0.21% 8.22% 2.68% 15.62% 7.55%
4.99% 4.16% 3.28% 11.83% 6.30% 59.44%
1.25% -7.43% 1.44% -3.66% 2.12% 10.58%
-4.68% 0.68% -3.63% 4.46% 7.31% 0.51%
0.59% 5.36% 6.50% 0.81% 12.06% 41.28%
-4.58% 1.55% -4.23% 0.57% 1.65% 5.86%
5.93% 0.49% 7.74% 0.53% 4.05% -5.08%
8.42% -4.72% 0.32% 1.53% 2.13% 3.45%
0.15% -0.60% -14.27% -8.05% 0.93% -4.29%
2.79% 3.07% 13.61% -2.29% 15.26% 9.27%
9.28% 3.22% 5.55% 15.19% 17.05% 12.85%
-7.17% -8.78% -5.76% -10.60% -10.58% -7.01%
-0.73% 0.87% 10.68% -0.20% -5.81% -6.97%
-0.79% 2.83% -2.33% 17.58% -0.60% -14.95%
6.25% -1.06% 12.37% 19.00% -6.82% 0.24%
3.24% 2.60% 7.75% 21.24% -2.46% 5.54%
0.15% 2.59% 2.02% 1.41% 6.31% 6.00%
-0.20% 5.60% 15.19% 5.78% 5.45% 15.23%
-4.29% -10.33% -1.68% -3.62% -15.56% -44.78%
-2.64% 1.39% -14.19% -3.82% -7.32% -6.51%
-1.54% 1.38% 7.24% 5.17% -14.68% 16.89%
0.58% -0.38% 2.23% 3.00% 1.16% 4.70%

4.47% 4.53% 8.53% 8.70% 9.05% 19.76%

Мос Кред Банк МТС Магнит Яндекс Газпром Мечел П

0.003809849901 0.004093264595 0.003746755497 0.005084517735 0.006262851498 0.016523547428
0.002213350701 0.001196686662 0.00109988661 0.003264441429 0.003601257725 0.010946346077
0.001999490571 0.001461333763 0.003784018976 0.00384861545 0.001667372644 0.004174423439
0.001576345147 0.002016265393 0.001181791452 0.003396375404 0.001973872086 0.006730900328
0.000584035723 -0.00016165321 -0.00128063527 0.001483352156 0.000402629328 -0.0017055767
0.00190891326 0.000633968163 0.001887151811 0.002015808582 0.001902368479 0.003261438213
0.000633968163 0.001961702428 0.00130983304 0.00191412484 0.002085436087 0.004699238253
0.001887151811 0.00130983304 0.00695823329 0.003386217695 0.002166626425 0.005901917841
0.002015808582 0.00191412484 0.003386217695 0.007245684362 0.001247720602 0.004517781862
0.001902368479 0.002085436087 0.002166626425 0.001247720602 0.007828964602 0.008591026604
0.003261438213 0.004699238253 0.005901917841 0.004517781862 0.008591026604 0.037351239811
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00