Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Cryptology Модуль №6
BASE 1 МОДУЛЬ №6
Cryptology Модуль №6
Риск менеджмент (РМ) — это расчет количества позиции, что б ограничить убытки при
срабатывании стоп-приказа. РМ служит помощником в диверсификации вашего депозита, так же
помогает вести контроль прибыли/убытков.
В таком случае, вам необходимо совершить 33 неправильных трейда, что б стать банкротом в
ряд. Или 100, если закладываете риск в 1% и т.д.
Как видите РМ позволяет нам практически свести на нет возможность ликвидации депозита, если
уж вы совершили 100 неправильных трейдов в ряд, тогда стоит задуматься над торговой
системой.
Риск ревард (РР) — это отношение риска к прибыли. К примеру, вы закладываете риск в 1%,
зарабатываете 3% — ваш РР 1 к 3. Зарабатываете 5% ваш РР 1 к 5 и т.д.
Получается, что одна успешная сделка перекрывает 3 убыточных сделки.
Имея данные из этой таблицы, мы можем определить какой необходим % верных трейдов, чтоб
2
Cryptology Модуль №6
быть прибыльным или находиться в зоне без убытка.
Длина движения от нашей точки входа, до нашего стопа ровна 0.38%. Риск на эту сделку мы
закладываем рекомендуемый в 1%. Давайте рассчитаем, сколько мы можем приобрести монет,
чтоб мы потеряли не более 1% при срабатывании стопа.
10.000*2,63= 26300$
Получаем сумму нашей маржи на данный трейд. Несмотря на то, что сумма превышает наш
депозит, мы все равно получим фиксированный убыток в 100$. Проверим на всякий случай.
26300$/100*0.38= 99.94$
Все сходится.
А если я торгую с плечами ??!! Ничего страшного, плечи на маржинальной торговли помогают
не задействовать весь наш депозит на одну сделку. Не более.
3
Cryptology Модуль №6
Можете обратить внимание, что меняется только сумма маржи, которую вы закладываете в
сделку.
Для автоматического расчета позиции вы можете воспользоваться «Длинной или Короткой
позицией» на Трейдинг вью.
4
Cryptology Модуль №6
5
Cryptology Модуль №6
1.2 Мани менеджмент.
Это распределение вашего депозита в целом. К примеру у вас лежит часть средств 70% на
спотовом рынке и 30% на фьючерсах. Соответственно вы либо считаете РМ для общего депозита,
либо по отдельность.
Многие люди, на первых этапах начинают оттягивать стоп ордера в надежде, что цена вот-вот
«Развернется», в итоге либо получают огромный убыток, либо если убрали совсем – ликвидацию.
3) Человек не может смириться с убытком, ведь «в прошлый раз задело и ушло, щас не буду
ставить, чтоб не получилось, как тогда». Сразу вам скажу, это принесет еще больший убыток;
4) Каждый стоп больно бьет по сумме депозита. В таком случае вы просто неправильно его
рассчитывает.
Помимо финансовых убытков вас ждет потрясение психологическое. Не поставили 1 раз стоп,
второй раз, далее это войдет в привычку. Так же вы не сможете оставить открытую позицию. Вам
придется постоянно за ней наблюдать, что чревато импульсивными решениями.