PROP TRADING

Что такое проп?

Проп-трейдинг (Proprietary trading ) – частное лицо или компания, которые обучают с нуля или
привлекают успешных трейдеров для управления капиталом на бирже. Полученный доход от
торговли делится между компанией и трейдером.

Зачастую, когда трейдер только начинает работать, он вносит свой залоговый депозит в компанию, а проп-фирма
увеличивает его в несколько раз и предоставляет своего риск менеджера для контроля рисков.

1
Уровни развития трейдера

Уровень 0 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

Максимальная просадка 150 $ 300 $ 500 $ 700 $ 1000 $

Риск на день 10 $ 50$ 80$ 150$ 300$ И

н
Максимальное количество д
500 500 1000
акций в одной позиции
и
Капитал в управлении 10 000 $ 20 000$ 30 000$ 50 000$ 100 000$ в
и
Максимальный спред в акции 5 центов 7 центов 10 центов 15 центов 20 центов д
у
Овернайт - - - - - а
л
Необходимый профит для Совершить ь
500$ 800$ 1500$ 3000$
перехода на уровень выше 30 сделок
н
о
Распределение прибыли
40/60 50/50 60/40 70/30 80/20
трейдер/проп

2
Правила пропа

Правила, которые помогут • 2 отрицательные сделки подряд - отдых 15 минут

побороть эмоции • 3 отрицательных сделок подряд - прекращение торговли на день
• Нельзя “переворачиваться” на инструменте больше одного раза

Правила, при нарушении • Запрещена торговля в первые 15 и последние 15 минут

которых происходит • Запрещена торговля овернайт (перенос позиции на ночь), кроме 5 уровня
отчисление или
• Достижение максимальной просадки на счете
понижение в уровне
• Превышение максимального размера позиции на 0, 1 и 2 уровнях и
торговля акциями с широким спредом
• Отсутствие активности на счете более 3 месяцев
• Систематическое принудительное закрытие позиций риск менеджером по
риску на день рассматривается как несоблюдение рисков
3
Подробное описание правил (1/3)

2 отрицательные сделки подряд - Любой человек подвержен эмоциям. Если трейдер совершает 2 убыточные сделки подряд,
отдых 15 минут значит, он просто не попал в рынок. Чтобы продолжить торговлю, нужно взять перерыв минимум
на 15 минут. Это правило поможет контролировать эмоции и минимизировать появление тильта и
превышение риска.

3 отрицательных сделки подряд - Если в торговый день трейдер ошибся 3 раза подряд, то это явно не его день. Это значит, что
прекращение торговли на день лучше прекратить торговлю во избежание тильта. Помните, что цель трейдера – зарабатывать на
дистанции, и важно, чтобы у трейдера было “завтра”.

Нельзя “переворачиваться” на В инструменте важна идея. Если трейдер начинает то покупать, то продавать инструмент, то с
инструменте больше одного раза скорей всего у него нет четкого плана. В таком случае трейдер входит в состояние тильта, где он
не может контролировать свои эмоции и просто хочет отбиться на инструменте или доказать
рынку, что он прав.

* Данные правила выполняются индивидуально и не контролируются мной или риск-менеджером, но их несоблюдение могут решать ключевую роль в
отстранении трейдера из пропа, если трейдер нарушил другие важные правила.
4
Подробное описание правил (2/3)

Запрещена торговля в первые 15 Первые 15 минут самые волатильные и опасные. Необходимо иметь мастерство и опыт, чтобы
и последние 15 минут контролировать риски. Если трейдер думает, что он может торговать в это время, то дойдя до 3
уровня, можно обсудить данную торговлю лично со мной. Последние 15 минут не торгуем на всех
уровнях, где запрещен овернайт, во избежание переноса позиции на ночь.

Запрещена торговля овернайт Перенос позиции на ночь запрещен на всех уровнях, кроме 5. При этом, при переносе позиции
(перенос позиции на ночь), трейдеру необходимо понизить свой объем и согласовывать перенос позиции со мной лично, во
кроме 5 уровня избежании попадания на геп.

Достижение максимальной При достижении максимальной просадки на счете трейдер отчисляется из пропа или переходит
просадки на счете на уровень ниже. Важно!!! Если трейдер достигает максимальной просадки на уровне 1, то он
выбывает из пропа. Если же максимальная просадка получена на уровне 2, 3 и выше, то трейдер
переходит на уровень ниже. Более подробно о переходе с уровня на уровень смотрите далее.

* Нарушение данных правил приводит к отчислению из пропа

5
Подробное описание правил (3/3)
Превышение максимального
размера позиции на 0, 1 и 2
уровнях и торговля акциями с
широким спредом
Отсутствие активности на счете
более 3 месяцев
Систематическое принудительное
закрытие позиций по риску на
день рассматривается как
несоблюдение рисков
* Нарушение данных правил приводит к отчислению из пропа
При превышении максимального размера позиции на уровнях, где предусмотрен максимальный
размер позиции на сделку и при торговле акциями со спредом шире, чем указано в условиях,
трейдер отчисляется за несоблюдение дисциплины.
Если трейдер в течение 3 месяцев не совершает сделок на счете, то он отчисляется из пропа.
Дело в том, что трейдинг является полноценной работой. Если трейдер относиться к своей
работе с халатностью, то ему не место в пропе.
Принудительное закрытие трейдера два дня подряд приравнивается к несоблюдению рисков и
отсутствию дисциплины, что приводит к переходу на предыдущий уровень. Если убыток превысил
риск на день более чем в 2 раза, трейдер отчисляется из пропа. Если в течении 20 торговых дней
риск-менеджер принудительно закрыл позиции трейдера 4 раза, трейдер отчисляется из пропа.
6
Развитие трейдера

Это ознакомительный уровень. Он нужен для того, чтобы познакомиться с торговой платформой и прочувствовать
УРОВЕНЬ 0 все эмоции при торговле на реальном счете. Этот уровень по желанию можно пропустить.
Переход на следующий уровень: нужно сделать 30 сделок с соблюдением рисков и других правил уровня.

Основная задача уровня – проверить дисциплину трейдера на дистанции: насколько хорошо соблюдает риск
УРОВЕНЬ 1 менеджмент, может ли контролировать свои эмоции и понимает ли, что делает.
Переход на следующий уровень: при достижении чистой прибыли в 500$.

Повышается риск на день до 80$ и разделение прибыли увеличивается до 60/40 в сторону трейдера.
УРОВЕНЬ 2
Переход на следующий уровень: необходимо заработать 800$ профита.

Повышается риск на день до 150$ и разделение прибыли увеличивается до 70/30 в сторону трейдера.
УРОВЕНЬ 3 Переход на следующий уровень: необходимо заработать 1500$ профита.

Повышается риск на день до 300$ и разделение прибыли увеличивается до 80/20 в сторону трейдера.
УРОВЕНЬ 4 Переход на следующий уровень: необходимо заработать 3000$ профита.

УРОВЕНЬ 5 Все условия обговариваются индивидуально.

* Нулевой уровень возможен только для тех, кто прошел обучение на тарифе “проп”
7
Условия для перехода с уровня на уровень

Условия перехода на Соблюдение всех условий, которые установлены для данного уровня.
уровень выше

Условия перехода на Начиная с уровня 2, трейдер может перейти на уровень ниже в следующих
уровень ниже случаях:
• нарушение правил, после которых может быть понижен уровень;
• достижение допустимой просадки по счету для данного уровня;
• переход на уровень ниже возможен один раз, если трейдер спустился на
уровень ниже и получает максимальную просадку для этого уровня, то
трейдер отчисляется из пропа

8
Условия отчисления из пропа

Условия отчисления •торговля в первые 15 и последние 15 минут;

из пропа
•максимальная просадка по счету на 1 уровне;
•торговля овернайт (перенос позиции на ночь), кроме 5 уровня;
•достижение максимальной просадки на счете или на счете средств
меньше, чем один дневной риск;
•превышение максимального размера позиции на 1 и 2 уровнях;
•отсутствие активности на счете более 3 месяцев;
• систематическое принудительное закрытие позиций риск
менеджером по риску на день рассматривается как несоблюдение
рисков;
•понижение в уровне возможно один раз (см пример ниже).
Например:
Трейдер сделал максимальную просадку на уровне 3 и потерял 800$. В итоге
трейдер спускается на уровень 2. Если далее он получает максимальную просадку
размером в 500$, то он отчисляется из пропа.
9
Условия снятия денег со счета

Деньги снимаются автоматически при переходе с уровня на уровень.

Пример:
Трейдер, на уровне 1 заработал 500$ и переходит на уровень 2. Происходит автоматическое распределение
средств, согласно условиям уровня. Для уровня 1 распределение средств 50/50, соответственно трейдер получает
250$ и переходит на уровень 2.

На уровне 2 трейдеру необходимо заработать 800$ для перехода на уровень 3. При переходе на следующий
уровень заработанные средства распределяются в соответствии с процентным соотношением, которое указано в
таблице “Уровни развития трейдера”.

На индивидуальном тарифе распределение прибыли происходит ежемесячно.

10