СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ

РИСКА
П О Д Г О Т О В И Л А К О Н О П Л Е В А Д И А Н А , 8 1 1 Г Р.
 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

В случае реализации фактора риска, программой по нейтрализации

которого предполагается использование альтернативных методов
управления, перед предприятием встает задача выбора способа
управления риска: страхование, покрытие убытков из внешних
источников и самострахование.
КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО
СПОСОБА СНИЖЕНИЯ РИСКА

• Критерий Вальда (максимина)

• Критерий Сэвиджа (минимакс)
• Критерий Гурвица (пессимизма-оптимизма)
• Критерий Лапласа
• Критерий Байеса
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЯ

• выбирается критерий, по которому будет производиться

выбор;
• для каждой альтернативы рассчитывается значение
выбранного критерия.
• альтернативы сравниваются путем обычного численного
сравнения.
• оптимальной признается альтернатива, имеющая
наилучшее значение критерия.
 КРИТЕРИЙ ВАЛЬДА (МАКСИМИНА)

По данному критерию оптимальной является стратегия,

обеспечивающая наименьший размер приведенных затрат из
максимально возможных для каждого состояния природы в условиях
неопределенности. За оптимальную принимается стратегия, которая в
наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш.

ij

A max min - оптимальная стратегия поведения по максиминному критерию

КРИТЕРИЙ СЭВИДЖА (МИНИМАКС)

По данному критерию для выбора оптимальной стратегии

используется матрица рисков, отражающая потери от
принятия решения в условиях неопределенности.
Оптимальный – тот, который обеспечивает минимальный
риск из максимально возможного по каждой стратегии.

Ac = maxi minj rij

Ac – оптимальная стратегия поведения по критерию

Сэвиджа
Rij – размер риска при использовании стратегии Аi при
состоянии природы Пj.
КРИТЕРИЙ ГУРВИЦА (ПЕССИМИЗМА-
ОПТИМИЗМА)
Критерий устойчивости Гурвица — один из способов анализа линейной
стационарной динамической системы на устойчивость.
Достоинством метода является принципиальная простота, недостатком —
необходимость выполнения операции вычисления определителя, которая
связана с определенными вычислительными тонкостями (для больших
матриц может появиться значительная вычислительная ошибка).

AG = maxi {p minjaij + (1-p)maxjaij}

AG - оптимальная стратегия поведения

P – коэффициент пессимизма (0<p<1)
 КРИТЕРИЙ ЛАПЛАСА

По данному критерию оптимальной стратегией поведения

является та, которая обеспечивает минимальный ожидаемый
размер приведенных издержек. Необходимы равные
вероятности, а их сумма равна 1.
p(П1) = p(П2.1) = p(П2.2) = 1/3

AL = maxi {∑aij * pj}

AL – оптимальная стратегия поведения по критерию Лапласа

Pj – вероятность состояния природы
 КРИТЕРИЙ БАЙЕСА

Аналогичен критерию Лапласа, отличие заключается в том,

что вероятности различных состояний природы не равны, а
их значения определяются экспертным путем. Условие ∑pj =
1 сохраняется. Надежный метод и рекомендуется к
применению.

AB = maxi{∑aij * pj}

AB – оптимальная стратегия поведения

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!