..

. IMSL.
3
IMSL,
Microsoft Compaq,
, ,
.
.
, , ,
.

1.
3
1.1.
3
1.2.
3
1.2.1.
3
1.2.2. -
4
1.2.3.
5
1.2.4.
6
1.2.5.
7
1.2.6.
7
1.2.7.
8
1.2.8.
8
1.2.9.
8
1.2.10.
8
1.2.11.
10
1.3.
11
1.3.1.
11
1.3.2. ,
12
1.3.3.
29

1.4. -
33
1.4.1.
33
1.4.1.
36
1.4.1. , -
37
1.4.2. , , -
48
1.5. -
64
1.5.1.
64
1.5.2. PPVAL (DPPVAL)
64
1.5.3. PPDER (DPPDER)
65
1.5.4. PP1GD (DPP1GD)
66
1.5.5. PPITG (DPPITG)
65
1.6.
69
1.6.1.
69

1.6.2. QDVAL (DQDVAL)

1.6.3. QDDER (DQDDER)
1.6.4. QD2VL (DQD2VL)
1.6.5. QD2DR (DQD2DR)
1.6.6. QD3VL (DQD3VL)
1.6.7. QD3DR (DQD3DR)
1.7. . SURF
(DSURF)
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3. RUNE (DRL1NE)
1.8.4. RCURV (DRCURV)
1.8.5. FNLSQ (DFNLSQ)
1.8.6. BSLSQ (DBSLSQ)
1.8.7. BSVLS(DBSVLS)
1.8.8. CONFT(DCONFT)
1.8.9. BSLS2 (DBSLS2)
1.8.10. BSLS3 (DBSLS3)
1.9.
1.9.1.
1.9.2. CSSED (DCSSED)
1.9.3. CSSMH (DCSSMH)
1.9.4. CSSCV (DCSSCV)
1.10. . RATCH (DRATCH)
2.
IMSL 90
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2. ,
2.2.1. SPLINE_CONSTRAINTS
2.2.2. SPLINE_VALUES
2.2.3. SPLINE_FITTING
2.3. ,

2.3.1. SURFACE_CONSTRAINTS
2.3.2. SURFACE_VALUES
2.3.3. SURFACE_FITTING
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

70
71
72
73
75
76
76
79
79
80
50
82
86
89
92
95
103
106
107
107
108
111
113
114
119
119
119
121
123
123
124
125
138
138
138
141
155
155
155
156
156


3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2. QDAGS (DQDAGS)
3.2.3. QDAG (DQDAG)
3.2.4. QDAGP (DQDAGP)
3.2.5. QDAGI (DQDAGI)
3.2.6. QDAWO (DQDAWO)
3.2.7. QDAWF (DQDAWF)
3.2.8. QDAWS (DQDAWS)
3.2.9. QDAWC (DQDAWC)
3.2.10. QDNG (DQDNG)
3.3.
3.3.1. TWODQ (DTWODQ)
3.3.2. QAND (DQAND)
3.4.
3.4.1.
3.4.2. GQRUL (DGQRUL)
3.4.3. GQRCF (DGQRCF)
3.4.4. RECCF (DRECCF)
3.4.5. RECQR (DRECQR)
3.4.6. FQRUL (DFQRUL)
3.5. . DERIV (DDERIV)
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2. ,
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10. IMSL
4.2.
4.2.1. IVPRK(DIVPRK)
4.2.2. IVMRK (DIVMRK)
4.2.3. IVPAG (DIVPAG)
4.3. .
DASPG (DDASPG)
4.4.

157
158
158
159
161
163
165
167
169
171
173
174
176
176
179
181
181
183
185
186
188
189
192
196
196
196
198
198
199
200
201
201
202
202
203
205
205
212
221
237
259

4.4.1. BVPFD (DBVPFD)

4.4.2. BVPMS(DBVPMS)
4.5. .
MOLCH (DMOLCH)
4.6.
4.6.1. FPS2H (DFPS2H)
4.6.2. FPS3H (DFPS3H)
4.7. -
4.7.1. SLEIG (DSLEIG)
4.7.2. SLCNT (DSLCNT)
5.

5.1. PDE_1D_MG IMSL 90 MP
5.2. PDE_1D_MG
5.2.1. 1.
5.2.2. 2.
5.2.3. 3.
5.2.4. 4. .

5.2.5. 5.
5.2.6. 6. " "
5.2.7. 7.
5.2.8. 8. Black-Scholes

259
270
278
295
295
302
308
308
320
323
323
334
334
338
341
345
348
351
354
357
361
364

197

197
3
203

196
155
196
4
197
9
197
4
203
7
197

116
198

196
3
197

200, 247
155
203
198
201
198
196

 5
3

IMSL 77
BS1GD 50
BS2GD 56
BS2IN 43
BS3GD 60
BS3IN 47
BSCPP 63
BSINT 37
BSLS2 103
BSLS3 106
BSLSQ 89
BSNAK 40
BSOPK 41
BSVLS 92
BVPFD 259
BVPMS 270
CONFT 95
CS1GD 31
CSAKM 20
CSCON 21
CSDEC 17
CSHER 19
CSIEZ 12
CSINT 15
CSPER 24
CSSCV
CSSED 108
CSSMH 111
DASPG 237
FNLSQ 86
FPS2H 295
FPS3H 302
FQRUL 157, 189
GQRCF 157, 185
GQRUL 156,183
IVMRK 212
IVPAG 221
IVPRK 205
MOLCH 278

PP1GD 66
QAND 156, 179
QDAG 155, 161
QDAGI 165
QDAGP 163
QDAGS 155, 159
QDAWC 173
QDAWF 169
QDAWO 167
QDAWS 171
QDNG 174
RATCH 114
RCURV 82
RECCF 157, 186
RECQR 157, 188
RLINE 80
SLCNT 320
SLEIG 308
SPLEZ26
SURF 76
TWODQ 156,176
IMSL 90
PDE_1D_MG 323
.

20
19
-- 7

200

IMSL 77
BS2DR 54
BS2IG 57
BS2VL 53
BS3DR 60
BS3IG 61
BS3VL 59
BSDER 49
BSITG 52
BSVAL 48

CSDER 30
CSITG 31
CSVAL 29
DERIV 157,192
PPDER 65
PPITG 68
PPVAL 64
QD2DR 73
QD2VL 72
QD3DR 76
QD3VL 75
QDDER 71

QDVAL 70
IMSL 90
SPLINE CONSTRAINTS 120,
123
SPLINE FITTING 125
SPLINE VALUES 124
SURFACE CONSTRAINTS 138
SURFACEJFITTING 123, 141
SURFACE VALUES 122, 139

314