Урок 15. Осцилляторы. RSI и осциллятор Чайкина.

Дивергенция

1. Осциллятор RSI.

Индекс относительной силы=Relative Strength Index=RSI

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале
Commodities в июне 1978 года.
Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил
суть relative strength index.
После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал
многим пользователям оценивать силу рынка.

Индикатор рассчитывается по формуле: RSI = 100 – 100/(1 + RS), где RS = средний рост/среднее
падение.

Для упрощения расчёта индекс разбивают на основные компоненты: RS, средний рост и падение
курса.
В своей книге Уайлдер предложил рассчитывать индекс на основании 14 временных промежутков.

Падение выражается положительными, а не отрицательными числами.

Вначале вычисляется средний рост и среднее падение за 14 периодов.

Средний рост = сумма роста за последние 14 периодов / 14;

Среднее падение = сумма падений за последние 14 периодов / 14.

Затем расчёты базируются на предыдущих средних и текущем падении или росте:

средний рост = предыдущий средний рост х 13 + текущий рост / 14;
среднее падение = предыдущее среднее падение х 13 + текущее падение / 14.

Такой метод расчёта представляет собой технику сглаживания, аналогичную экспоненциальному

скользящему среднему.
Это также означает, что значения индекса становятся более точными при увеличении расчётного
периода.

Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной

максимальным и минимальным значением.

Формула Уайлдера нормализует RS и превращает его в осциллятор, колеблющийся между нулем и

100.
На самом деле, график RS выглядит точно так же, как и график RSI.
Шаг нормализации упрощает нахождение экстремумов, поскольку индекс находится в узком
диапазоне.
Индекс относительной силы равен 0, когда средний прирост равен нулю.
При 14-периодном RSI нулевое значение говорит о том, что курс снижался в течение всех 14
периодов. Рост отсутствовал. Индекс равен 100, когда среднее снижение курса равно нулю. Это
означает, что курс рос на протяжении всех 14 периодов. Падения не было.

Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает,

достигая областей экстремумов.

Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70.

1
 Как настроить индикатор на графике

Добавляем осциллятор Relative Strenght Index также, как и МА из списка.

На значениях 30, 50, 70 строим уровни горизонтальной линией.

Все что выше 70 и ниже 30 - критические зоны.

Линия 50 выступает некой центральной линией

Стратегии торговли по индикатору RSI.

Существуют две торговые стратегии по индикатору RSI.

Разберём каждую подробно.

От критической зоны до критической зоны

 Вход: по хай/лоу свечи отбоя или пересечение критической зоны. Цвет свечи не важен.

 Стоп: по хай/лоу свечи отбоя/пересечения. Так же есть вариант постановки стопа на

ближайшем экстремуме.

 Тейк 2 варианта:

1. Достижение следующей критической зоны - выходим по рыночной.

Пример: вошли в шорт от 70, когда RSI достиг линии 30 закрываем сделку по рыночной.
И наоборот.

2. Или выход из критической зоны (тогда выход=вход).

Пример: вошли в шорт по лоу при пересечении 70, на обратном пересечении RSI линии 30 вверх
ставим заявку на переворот из шорта в лонг по хай.
И наоборот.

!!! Тейк и стоп выбираем один вариант заранее и придерживаемся его в течение торговли по
выбранной стратегии.

Ниже в примере разобран 2 вариант постановки тейка (выход=вход)⬇

2
 Пересечение РСИ 50

 Вход по хай/лоу свечи пересечения уровня 50

 Стоп по хай/лоу свечи сигнала на вход
 Тейк и переворот обратное пересечение РСИ 50 (выход=вход). Классическая стратегия

!!! Ещё 2 возможных варианта выхода:

1. По рыночной при достижении критической зоны
2. Обратном пересечении критической зоны.

Ниже разобран классический вариант стратегии⬇

Как можно ещё работать по RSI

1. Ищем любые разворотные паттерны (тут можно использовать и свечные паттерны,

которые мы изучали, и аллигатора, эфир про которому есть в блоге школы Vesperfin
https://www.instagram.com/tv/CPaqiw9pEcd/?utm_medium=copy_link).

2. Используем пробои зоны перекупленности или перепроданности для добора позиции или
как первую точку входа.

3. Тейки:
 по уровням по плотности или Фибо.
 по трендовым индикаторам (можно и по МАСД, и по МА).
 по достижению критической зоны RSI.

Для чего он важен RSI

 При дивергенции с RSI всегда очень сильные движения.

 Дополнительная точка входа для вашей комбинации сигналов
 Понимание максимального размаха цены на данный момент - определение надвигающейся
коррекции.
При дивергенции дальнейшее длительное движение цены в текущем направлении маловероятно,
возможен разворот цены или ее коррекция.

3
 2. Осциллятор Chaikin Oscillator

Индикатор Chaikin Oscillator (осциллятор Чайкина) был разработан Марком Чайкиным на основе
другого индикатора — A/D (Accumulation/Distribution), созданного Б. Вильямсом.

А/D - индикатор, который указывает тренд, исходя из отношения разницы цен закрытия и
открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены, умноженной на объем
торгов.

Чайкин взял два экспоненциальных скользящих средних (быстрое с периодом 3 и медленное — с

периодом 10) от индикатора A/D и вычислил разность между быстрым ЕМА от A/D и медленным
ЕМА от A/D. То есть Осциллятор Чайкина указывает, что происходит с трендом, исходя из
ускорения индикатора A/D, и показывает, ускоряется ли быстрое ЕМА от A/D относительно
медленного или, наоборот, замедляется, тем самым показывая, набирает ли текущий тренд силу
или выбивается из сил.

Как и всегда, нам лично, ничего не надо считать! Мы просто добавляем Chaikin Oscillator в новое
окно.

В торговом терминале QUIK индикатор Chaikin Oscillator отображается снизу ценового графика в
новой области в виде ломаной линии, которая последовательно пересекает нулевой уровень (его
нужно построить горизонтальной линией).

По факту осциллятор Чайкина напоминает МАСД, но он учитывает не только цены закрытия, а

ещё и объём!

Расчёт индикатора:

Chaikin Oscillator = ЕМАf(A/D) – EMAs(A/D), где:

 ЕМАf — быстрое ЕМА от индикатора A/D (обычно берется период 3);

 EMAs — медленное ЕМА от индикатора A/D (обычно берется период 10).

Стоит отметить, что индикатор A/D не носит в своем расчете модели усреднения, вследствие чего
является синхронным с ценой, а не запаздывающим.
В Осцилляторе Чайкина усреднение присутствует, но, несмотря на это, он не стал запаздывающим
— подобно тому, как индикатор MACD дает сигналы чуть быстрее, чем просто одно скользящее
среднее.

Торговые сигналы от индикатора Chaikin Oscillator бывают двух типов:

 пересечение нулевого уровня

 дивергенция

Пересечение нулевого уровня говорит о том, что быстрая и медленная ЕМА пересеклись, то есть
предшествующий пересечению тренд сильно замедлился и, скорее всего, готов к развороту.

4
 Стратегия пересечение нуля (0-0)

 Вход по хай/лоу свечи пересечения нулевого уровня. Цвет свечи не важен.

 Стоп по хай/лоу свечи или над/под ближайшим экстремумом.
 Тейк при обратном пересечении уровня 0

Пересечение нуля⬇

Также давайте разберём одну возможную комбинаторную стратегию.

Вход MACD П с фильтром Чайкой - Выход MACD П.

1. На вход используем два сигнала от индикаторов

2. Не важно какой индикатор даёт первым сигнал MACD П или Чайка
3. Между сигналами на вход не более 4 свечей
Во всех комбинаторных стратегиях 4 свечи - это от 1 до 4 свечи сигнала включительно.
4. Входим по второму сигналу из них. Цвет свечи не важен
Если первым дал сигнал MACD П, а вторым Чайка - входим по Чайке
Если наоборот, входим по MACD П
5. Сигналы на вход должны быть однонаправленными. Оба в шорт или оба в лонг
6. Стоп ставим по свече входа, то есть по свече второго сигнала
7. Выходим по обратному сигналу от MACD П
Из шорта выходим по хай свечи
Из лонга - по лоу
8. Если на выходе по MACD П в пределах 4-ёх свечей есть сигнал от Чайкина - входим в
новую сделку
В этом случае выход=вход

5
Пример, когда два сигнала на одной свече

Пример, когда между сигналами несколько свечей, но в пределах 4-х свечей.

6
 3. Дивергенция

Дивергенция - это расхождение цены и индикатора.

Дивергенция - это не торговый сигнал, а больше аналитический.
Если мы наблюдаем ее на графике это сигнал на вероятный разворот тренда или на его коррекцию

Разберём ниже два примера дивергенции.

Можем искать на любом осцилляторе: Чайкине, RSI, Стохастике (его мы будем проходить на
следующем занятии).
А также на гистограмме MACD.

!!! Дивергенцию ищем на трендовом движении, не в боковике.

7
Пример на RSI: когда пики цены растут, а соответствующие им пики индикатора падают -
медвежья дивергенция⬇

Пример на Чайкине: когда пики цены падают, а соответствующие им пики индикатора растут -
бычья дивергенция⬇

На канале теории размещен эфир по дивергенции и домашнее задание

8
Место для записей____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9
Место для записей____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10