М Е Т ОД Ы И М ОД Е Л И П Р О Г Н О З И Р О ВА Н И Я

МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ КАК

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
РИСКОВ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ
К О М А Р В Е РА 2 0 М
ГРАФИЧЕСКИ СИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ ФУНКЦИИ
ПРОДАЖИ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА НА
АУТСОРСИНГ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ, ИЗОБРАЖЕННЫМ С
ПОМОЩЬЮ ЦЕПИ МАРКОВА:
S2
Si
Si-1 S2
SI – НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ
ПРОДАЖИ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА, КОГДА
ОН ЕЩЕ НЕ ПРОДАН СТРАХОВАТЕЛЮ, НО
ПЕРЕДАН ПОСРЕДНИКУ НА АУТСОРСИНГ.
S1 – СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ СТРАХОВАНИЯ
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОДАЖА СТРАХОВОГО
ПРОДУКТА ПРОШЛА УСПЕШНО. В ЭТОМ
СЛУЧАЕ СТРАХОВЩИК ПОЛУЧАЕТ
СТРАХОВУЮ ПРЕМИЮ, СТРАХОВАТЕЛЬ –
ГАРАНТИЮ ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ В
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РИСК
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН, А ПОСРЕДНИК –
СВОЕ КОМИССИОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
S2 – СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ В СЛУЧАЕ,
КОГДА РЕАЛИЗОВАЛСЯ РИСК
ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОСРЕДНИКА.
SI-1 – ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ФУНКЦИИ ПРОДАЖИ СТРАХОВОГО
ПРОДУКТА, КОГДА ОНА ЕЩЕ НЕ БЫЛА
ПЕРЕДАНА НА АУТСОРСИНГ, А
НАХОДИЛАСЬ У СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Состояние Si-1 не
участвует в расчетах, S2
потому что дискретный
анализ Маркова
предполагает, что будущее Si
состояние системы (S1
либо S2) не зависит от ее S2
прошлого состояния (Si-1),
только от настоящего (Si).
Цепь Маркова, демонстрирующая
реализацию посредником переданной
ему на аутсорсинг функции страховой
компании
 Матрица вероятностей Маркова для оценки риска страховой организации при передаче
на аутсорсинг функции продажи страхового полиса КАСКО

• В первой строке первого столбца отражена вероятность того, что страховой

полис КАСКО не будет продан посредником (Psi-si)
• Вероятность успешной реализации продажи страхового полиса посредником
(Psi-s1)
• Вероятность возврата проданного страхового продукта КАСКО (Ps1-si)
• Вероятность того, что успешно проданный страховой продукт КАСКО
останется в этом состоянии (Ps1-s1)
• Вероятность того, что после успешной продажи страхового полиса КАСКО
посредник все же пойдет на незапланированное мошенническое действие (Ps1-
s2)
• Продажа страхового продукта КАСКО через посредника остановлена (Ps2-si)
• Вероятности того, что реализованный деликтный риск останется в своем
 Pi = 0,23 Pi + 0,03P1 + 0,25 P2,
P1 = 0,69 Pi + 0,96 P1 + 0,01 P2, P2 =
0,08 Pi + 0,01 P1 + 0,74 P2.

1= Pi + P1 + p2.

В результате решения данной системы уравнений получаем

значения вероятностей возможных исходов при принятии СПАО
Ингосстрах решения о передаче функции продажи страхового
полиса на аутсорсинг страховому посреднику.
Вероятность нахождения функции продажи страхового полиса
КАСКО в том или ином состоянии при реализации ее через
посредника
Н/Д
Марковская цепь, иллюстрирующая переход функции продажи страхового
полиса КАСКО из одного состояние в другое при самостоятельной ее
реализации страховщиком

Si-1 – функция продажи

страхового полиса КАСКО
Si-1 S1 находится у страховщика;
S1 – страховой полис КАСКО
продан.

Из данных рисунка , при самостоятельной реализации функции

продажи страхового продукта возможно два состояния: страховой
продукт продан или не продан.
На основании данных таблицы 6 составляем следующую систему уравнений:
Pi-1 = 0,77Pi-1 +0,03P1,
P1 = 0,33pi-1 + 0,97 P1,
1 = Pi-1 + P1.
На основании решенной системы уравнений, составленной по показателям развития страхового рынка России, получаем
вероятность реализации продажи страхового
полиса КАСКО страховой организацией самостоятельно.
Далее идет сравнение затрат и доходов страховщика при самостоятельной продаже
страхового полиса КАСКО и при передаче данной функции на аутсорсинг. Данные о соотношении затрат и доходов
страховой компании СПАО Ингосстрах при продаже рассматриваемого вида страхового продукта приведены в таблице
Спасибо за
внимание!