Лицо, принимающее решение, (ЛПР) рассматривает два варианта вложения средств:
Первый вариант с вероятностью 60% принесет через год 110 денежных единиц, но с вероятностью 40% результат будет только 100 единиц. Второй вариант с вероятностью 80% принесет 120 единиц, но с вероятностью 20% результат будет только 50. Описывающее отношение к риску данного ЛПР функция полезности задана таблицей: 10 0,32967995 20 0,55067104 30 0,69880579 40 0,79810348 50 0,86466472 60 0,90928205 70 0,93918994 80 0,9592378 90 0,97267628 100 0,98168436 110 0,98772266 120 0,99177025 Вопросы: 1. Какой вариант предпочтет данное ЛПР? 2. Какая денежная сумма является детерминированным эквивалентом первого варианта вложений? 3. Данное ЛПР склонно, или несклонно к риску? Может быть, оно нейтрально по отношению к риску? Поясните ответ. 4. Есть возможность модифицировать первый вариант вложений, увеличив максимально возможный результат в нем до 115 единиц. Но вероятность этого максимального результата будет при этом 0,55. (Соответственно, вероятность худшего исхода в 100 единиц будет 0,45). Оправданна ли такая модификация с точки зрения ЛПР? 5. Есть возможность модифицировать второй вариант, увеличив результат при менее благоприятном исходе с 50 до 60 единиц. Но за это придется заплатить 7 единиц (плата вносится заранее, независимо от того, каков будет исход проекта). Оправданна ли такая модификация с точки зрения ЛПР? Примечание. При необходимости получить значения функции полезности для значений аргумента, отсутствующих в таблице, используйте линейную интерполяцию.