Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
.
Выбирается альтернатива Ai * , обеспечивающая ЛПР наибольший ожидаемый доход:
Критерий Сэвиджа. Строим матрицу рисков; с этой целью для каждого возможного
состояния спроса (столбца матрицы А) находим максимально возможный доход: β= 150,
β = 300, β = 450, β = 600 и вычисляем элементы матрицы рисков:
. . ., λn удовлетворяют условию .
Обобщенным показателем эффективности стратегии Ai назовем .
Числа
В случае, когда принимающий решение оценивает для себя ситуацию как опасную,
он, естественно, хочет подстраховаться и потому при выборе стратегии ведет себя
достаточно осторожно, проявляя больше пессимизма, чем оптимизма, поэтому показатель
пессимизма должен быть больше показателя оптимизма. В этом случае показатель
оптимизма можно найти по формуле: λ0 = b1/ (b1+ bn) , а коэффициенты λ1, λ 2, . . . ,λn −
в соответствии с принципом невозрастания средних выигрышей по формуле
λj = bj / b, j = 1,2, . . ., n. (14)
Обобщенный показатель