Вычисление интегралов методом

Монте-Карло
422 группа

Tue 21 Feb 2017

Содержание
1 Общая схема 1

2 Вычисление интеграла 2

3 Вычисление дисперсии 2

4 Асимптотический доверительный интервал 2

5 Трудоемкость 2

6 Доверительный интервал через теорему Донскер 3

1 Общая схема
Пусть ν : A → R̄ — конечный заряд на пространстве (D, A ). Найдем J = ν(D). Для этого введем
ξ : (Ω, F, P) → (D, A ) — случайную величина с распределением P = Pξ , причем ν ≺ P.

(D, A )
ν / (R, B)
O Pξ 9
ξ
m◦ξ=η
(Ω, F, P)
Значит существует производная Радона-Никодима
dν
m= : D → R̄,
dP
т.е. такая функция m(x), что
ˆ ˆ
m dP = dν = ν(A), ∀A ∈ A .
A A

J может быть найдена как

ˆ ˆ ˆ ˆ
dν
J = Em(ξ) = m(ξ) dP = m(x) dP = dP = dν = ν(D).
Ω D D dP D

По ЗБЧ может быть найдена оценка Jˆn : если ξ1 , . . . , ξn i.i.d., то

n
1X P
Jˆn = m(ξi ) −
→ Em(ξ) = J.
n
i=1

1
2 Вычисление интеграла
Посчитаем интеграл ˆ
ν(A) = f dλ.
A
Автоматически, dν = f dλ и ν ≺ λ. Пусть также dP = p dλ, то есть P ≺ λ. Таким образом, мера
P и заряд ν абсолютно непрерывны относительно третьей меры λ. Тогда для существования
m = dν/ dP необходимо и достаточно, чтобы λ {x : f (x) 6= 0 & p(x) = 0} = 0, при этом
dν f dλ f (x)
m(x) = = = .
dP p dλ p(x)
Таким образом,
n
1 X f (ξi )
Jˆn = .
n p(ξi )
i=1

3 Вычисление дисперсии
Так как
Dm(ξ) = Em2 (ξ) − (Em(ξ))2 = Em2 (ξ) − J 2 ,
то
n
1X 2
s2n = m (ξi ) − Jˆn2 .
n
i=1

4 Асимптотический доверительный интервал

Построение доверительного интервала
  
P Jˆn − J  ≤  = 1 − γ.
 

По ЦПТ,
√ 
ξi − nµ √ 1/n · ξi − µ
P P P P
ξi − Eξi n ˆ 
d
pP = √ = n = Jn − J −→ N(0, 1),
i Dξi nσ 2 σ σ
откуда  √  
n ˆ 
d
P −x ≤ Jn − J ≤ x − → Φ(x) − Φ(−x) = 1 − γ ⇐⇒ x = xγ ,
σ
и  
σ ˆ σ
P −xγ √ ≤ Jn − J ≤ xγ √ ,
n n
откуда доверительный интервал имеет вид
 
ˆ σ ˆ σ
J ∈ Jn − √ xγ ; Jn + √ xγ .
n n
Неизвестную σ можно заменить на выборочный стандарт sn .

5 Трудоемкость
  
Найдем такое n0 : ∀n ≥ n0 P Jˆn − J  ≤  = 1 − γ:
 

σ σ2
xγ √ =  =⇒ n0 = 2 x2γ .
n0 
√
Итого, скорость сходимости O(1/ n). Для реального применения непригодны, потому что со-
держат неизвестную σ. ЦПТ выдерживает подстановку состоятельную оценку дисперсии.

2
6 Доверительный интервал через теорему Донскер
... Объединение доверительных интервалов не является доверительным интервалом для траек-
тории ...

(n − 1)Jˆn−1 + m(ξn )
Jˆn =
n
Для таких вещей есть аналог ЦПТ: Пусть есть x1 , . . . xn i.i.d с µ = Exi , σ 2 = Dxi . Переведем
n
Jˆn = n i=1 xi в интервал [0,1] :
1 P

bntc
1 X
δn (t) = xi , t ∈ [0, 1].
bntc
i=1

Справедлива теорема Донскер:

bntc  
1 X xi − µ ∼
√ −−−→ W (t),
n σ n→∞
i=1

где W (t) — Броуновский мост. Как и ЦПТ, выдерживает замену σ на s̃ . Jˆn = δn (1), xi = m(ξi ) .
bntc bntc
1 X 1 X bntc  ˆ 
√ J +J = √
(xi − δ(1)) − |{z} (xi − J) − √ Jn − J −−−→ W (t) + tU, U ∼ N(0, 1)
ns̃ ns̃ ns̃ n→∞
i=1 µ i=1

(«броуновский мост со сносом»). Аналог доверительных интервалов для процессов:

 √ √ 
s̃ n ∗∗ s̃ n ∗∗
δn (1) − U (t), δn (1) + U (t) ,
bntc bntc

для 95%-го доверительного интервала можно взять

√
U ∗∗ (t) = a + b t, a = 0.1, b = 3.15.