10.

Интеграл Лебега

10.1. Интеграл Римана и интеграл Лебега

При первом чтении этого параграфа можно, бегло прочитав определе-
ния и формулировки утверждений, идти дальше. Для дальнейшего важно
знать, по крайней мере, два факта: 1) если f кусочно непрерывна в Ω b Rn
(символ b означает компактное вложение1 ), то f интегрируема по Рима-
ну; 2) функция, интегрируемая по Риману, интегрируема и по Лебегу, а ее
интеграл по Риману совпадает с ее интегралом по Лебегу. По мере необ-
ходимости (когда речь будет идти о предельных переходах под знаком ин-
теграла, замене порядка интегрирования и пр.) целесообразно вернуться к
более внимательному прочтению этого параграфа.

Напомним, что известное с 1-го курса определение интеграла было да-

но Коши. Это было первое аналитическое определение интеграла. Коши
доказал, что непрерывные на отрезке функции интегрируемы. В связи с
развитием (Дирихле, Риманом) понятия функции как поточечного отобра-
жения в числовую прямую возник вопрос о классе функций, для которых
существует интеграл в смысле определения данного Коши. Риман дал от-
вет на этот вопрос (см. ниже лемму 10.1.1). Поэтому интеграл, введенный
Коши, называют интегралом Римана.
Пространство функций, интегрируемых по Риману, весьма широко.
Однако оно не полно относительно сходимости, определяемой интегралом
Римана, аналогично тому, как множество рациональных чисел (в отличие
от множества действительных чисел) не полно относительно сходимости,
определяемой евклидовым расстоянием на прямой. Действительно, пола-
гая  −1/2
x при x ∈ ]1/n, 1]
fn (x) = (10.1)
0 при x ∈ ]0, 1/n] ,
R1
отметим, что |fm (x) − fn (x)| dx → 0 при m и n → ∞, т.е. последователь-
0
ность {fk } является фундаментальной относительно сходимости, опреде-
ляемой интегралом Римана. Кроме того, для любой точки x ∈]0, 1[ имеем:
1
Иначе говоря, замыкание Ω области Ω есть компакт в Rn и Ω ⊂ Rn .

157
158 10. Интеграл Лебега

R1
fk (x) ↑ f (x) = x−1/2 , а fk (x) dx 6 2. Отсюда, согласно нижеследующей
0
теореме 10.1.1, предельной для фундаментальной последовательности {fk }
может быть лишь функция f : x 7→ x−1/2 . Но она не ограничена и потому
для нее верхняя сумма Дарбу2 стремится к бесконечности при стремлении
к нулю шага разбиения интервала ]0, 1[, т.е. эта функция f не интегрируема
по Риману.
Тем самым /см. также задачу 10.1.4/, пространство интегрируемых по
Риману функций не полно относительно сходимости, определяемой инте-
гралом Римана. Эта и ряд других серьезных причин побудили к развитию
понятия интеграла. Особую роль по своей значимости занимает интеграл
Лебега. В 1901 г. 26-летний Лебег3 ввел пространство L(Ω) функций, опре-
деленных на открытом множестве Ω ⊂ Rn и называемых ныне интегрируе-
мыми по Лебегу, а также интеграл, носящий теперьR его имя. Этот
R интеграл
Лебег ввел аксиоматически как функционал : L(Ω) 3 f 7→ f ∈ R, ко-
торый в случае Ω =]a, b[ обозначается стандартным образом и обладает
следующими (как им было доказано) непротиворечивыми шестью свой-
ствами:
Z Z
b b+h
1. f (x) dx = f (x − h) dx для любых a, b и h.
a a+h
Z b Z c Z a
2. f (x) dx + f (x) dx + f (x) dx = 0 для любых a, b и c.
Zab b
Z b c
Z b
3. [f (x) + g(x)] dx = f (x) dx + g(x) dx для любых a и b.
Zab a a

4. f (x) dx > 0, если f > 0 и b > a.

Z 1
a

5. 1 · dx = 1.
0
6. Если fn (x) для любого x стремится, возрастая, с ростом n к f (x), то
интеграл от fn стремится к интегралу от f .
Условие 6, как отмечал Лебег, занимает особое место. Оно не носит
ни того характера простоты, как первые пять, ни того характера необхо-
димости. Тем не менее, именно условие 6 стало краеугольным камнем в
изложении Лебегом его теории интегрирования.
2
Жан-Гастон Дарбу (1842–1917) — французский математик. Работал в обла-
сти математического анализа и дифференциальной геометрии.
3
Анри Леон Лебег (1875–1941) — видный французский математик. Наиболее
известен как автор теории интегрирования. Ему принадлежат также работы по
теории размерности, теории функций, теории дифференцирования и многое др.
10.1. Интеграл Римана и интеграл Лебега 159

Ниже дается конструктивное построение интеграла Лебега, в основ-

ном следуя схеме П.Дж. Даниеля4 . В качестве самоконтроля понимания
определений, приведенных здесь для многомерного случая, можно посове-
товать продумать их сначала в размерности 1.
Определение 10.1.1. Скажем, что множество E ⊂ Rn элементарно,
если оно есть объединение конечного или счетного числа параллелепипедов

Πk = {x = (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn : xj ∈ (ajk , bjk ) }, k ∈ N, (10.2)

Определение 10.1.2. Говорят, что множество A ⊂ Rn имеет (n-

мерную) меру нуль, говорят также имеет меру нуль в Rn , если для вся-
S∞
кого ε > 0 существует такое элементарное множество E = Πk , что 1)
k=1
P
∞ Q
n
A ⊂ E; 2) µ(Πk ) < ε , где µ(Πk ) = (bjk − ajk ) есть мера (т.е. объем)
k=1 j=1
параллелепипеда Πk .
Ясно, что граница параллелепипеда Π = {x = (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn :
xj ∈ (aj , bj ) }, т.е. множество ∂Π = Π \ Π, состоит из конечного числа
параллелепипедов размерности, меньшей n. Поэтому ∂Π имеет (n-мерную)
меру нуль. Это позволяет дать такое
Определение 10.1.3. Мерой замкнутого параллелепипеда Π = {x =
(x1 , . . . , xn ) ∈ Rn : xj ∈ [aj , bj ] } называется его объем, т.е. число, равное
Q
n
µ(Π) = (bj − aj ).
j=1
S
Упражнение 10.1.1. Доказать, что множество A = Aj имеет меру
j>1
нуль, если каждое Aj имеет меру нуль. Вывести отсюда, что множество
рациональных чисел Q имеет в R меру нуль, а мера иррациональных чисел,
принадлежащих отрезку [a, b], равна b − a.
P ε
Указание. 2j = ε.
j>1

Определение 10.1.4. Канторово5 множество C0 — это подмножество

отрезка [0, 1], которое получается из отрезка [0, 1] последовательным вы-
брасыванием на k-ом (k > 0) шаге итерации 2k интервалов из середины
4
Перси Джон Даниэль (1889–1946) — английский математик. Предложенная
им в 1918 году схема построения интеграла Лебега, эквивалентная построению
Лебега, имеет преимущества при обобщении интеграла на более сложные, чем
функции, объекты (например, линейные функционалы). Им были получены так-
же важные результаты в теории случайных процессов.
160 10. Интеграл Лебега

оставшихся на предыдущем (k − 1)-ом шаге итерации 2k отрезков, причем

длина каждого такого выбрасываемого интервала равна 1/3 длины соот-
ветствующего отрезка. Так, на 0-ом шаге из отрезка [0, 1] выбрасывается
интервал ] 13 , 23 [, на 1-ом шаге выбрасываются 2 срединных интервала, дли-
ны ( 31 )2 из оставшихся после 0-го шага 2-х отрезков.

Задача 10.1.1. Доказать, что множество C0 имеет мощность конти-

нуума, т.е. существует взаимно-однозначное соответствие между C0 и [0, 1],
а потому и всей прямой R. Проверить, что множество C0 (несмотря на то,
что оно находится во взаимно-однозначном соответствии с [0, 1]) имеет ме-
ру нуль, иными словами, мера всех выброшенных интервалов, т.е. их сум-
марная длина, равна 1.
Указание. Точки множества C0 (концевые точки выбрасываемых интерва-
лов) находятся во взаимно-однозначном соответствии с представлениями
чисел в троичной системе счисления, использующими лишь цифры 0 и
2, а потому с двоичными представлениями чисел, использующими лишь
цифры 0 и 1. А такие бесконечные двоичные представления находятся во
взаимно-однозначном соответствии с точками отрезка [0, 1] ⊃ C0 .

Замечание 10.1.1. Если из отрезка [0, 1] выбросить срединный ин-

тервал длины a2 , где 0 < a < 1, затем из оставшихся двух отрезков вы-
бросить их срединные интервалы длины a8 и продолжить эту процедуру,
выбрасывая на ее n-ом шаге из оставшихся 2n отрезков их срединные ин-
a
тервалы длины 22n+1 , то мы получим множество Ca , выбросив из отрезка
[0, 1] счетное число интервалов общей длины a < 1. Тем самым, это мно-
жество Ca не есть множество меры ноль, но оно, как и C0 нигде не плотно
и замкнуто.

Определение 10.1.5. Говорят, что то или иное свойство P (x), зави-

сящее от точки x ∈ Ω ⊂ Rn , справедливо почти всюду (сокращено пишут:
п.в.), если множество точек x, где P (x) не реализуется, имеет (n-мерную)
меру нуль. Говорят также, что P (x) верно для почти всех x ∈ Ω.

Определение 10.1.6. Ступенчатой функцией на открытом множе-

стве Ω ⊂ Rn называют такую функцию f : Ω → R, которая в Ω является

5
Георг Кантор (1845-1918) — немецкий математик. Родился в Санкт-
Петербурге. Первые работы Кантора посвящены рядам Фурье. В ходе этих иссле-
дований он создал теорию иррациональных чисел, получившую широкое призна-
ние. В 1874 доказал, что множество всех действительных чисел является несчет-
ным.
10.1. Интеграл Римана и интеграл Лебега 161

конечной линейной комбинацией характеристических функций неких па-

раллелепипедов Πk , k = 1, . . . , N, где N ∈ N, т.е.

X
N
f (x) = ck · 1Πk (x), ck ∈ R, x ∈ Ω. (10.3)
k=1

P
N
При этом сумма ck · µ(Πk ) называется интегралом ступенчатой функ-
k=1 R R
ции (10.3) и обозначается через f (x) dx, или коротко f (x) dx, или даже
R Ω
просто f.
Определение 10.1.7. Пусть {Π} = {Πk }N k=1 — система непересекаю-
щихся параллелепипедов (10.3), S
замыкание объединения которых связно,
а объем области6 ΩΠ = Ω \ { Πk } стремится к нулю при N → ∞.
16k6N
def SN
Говорят, что {Π} = {Πk }N
k=1 задает разбиение ∂{Π} = ∂Πk Ω на ячей-
def
  k=1

ки масштаба k∆Π k = max max (bjk − ajk ) . Скажем, что разбиение

16k6N 16j6n
S2
N S1
N
∂{Π2 } = ∂Π2k вкладывается в ∂{Π1 } = ∂Π1j , т.е. ∂{Π1 } ⊇ ∂{Π2 },
k=1 j=1
если для любого Π2k найдется Π1j , что Π1j ⊇ Π2k .
Упражнение 10.1.2. Переформулируйте в терминах элементов мно-
жества R предыдущее определение для случая, когда n = 1, а Ω =]a, b[⊂ R.
S
N
Определение 10.1.8. Пусть ∂Π = ∂Πk разбиение множества Ω ⊂
k=1
Rn на ячейки, а функция f ограничена по модулю: |f (x)| 6 const ∀x ∈ Ω.
+ PN − PN −
Числа SΠ = k=1 m+ k µ(Πk ) и SΠ =
+
k=1 mk µ(Πk ) , где mk = sup f (x),
x∈Πk
m−
k = inf f (x) называются, соответственно, верхней и нижней суммами
x∈Πk
Дарбу функции f, подчиненные разбиению ∂Π.
Определение 10.1.9. Говорят, что неубывающая почти всюду после-
довательность функций fn : Ω → R сходится почти всюду к функции
6
Термин область относится к тем открытым множествам Ω ⊂ Rn , которые
связны и имеют достаточно гладкую или кусочно-гладкую (n − 1)-мерную грани-
цу ∂Ω. Хотя интеграл Лебега может быть определен для весьма общих множеств,
мы ограничимся рассмотрением интеграла Лебега лишь в областях Ω ⊂ Rn , что
вполне достаточно для большинства реальных приложений.
162 10. Интеграл Лебега

f : Ω → R, если для почти всех x ∈ Ω

f1 (x) 6 f2 (x) 6 · · · 6 fn (x) 6 . . . , и lim fn (x) = f (x) .

n→∞

При этом пишут: fn ↑ f п.в. Аналогичный смысл имеет обозначение fn ↓ f

п.в.

Упражнение 10.1.3. a) Пусть (см. определение 10.1.7)

∂{Π1 } ⊇ ∂{Π2 } . . . ⊇ ∂{Πn } . . . .

S
Доказать, что множество ∂{Πn } имеет меру нуль. Проверить, что по-
n>1
следовательность соответствующих нижних (верхних) сумм Дарбу7 моно-
−
тонно не убывающая (не возрастающая) и потому существуют lim SΠ n и
n→∞
+
lim SΠn . При этом, пределы
n→∞

−
S − (f ) = lim SΠn ,
+
S + (f ) = lim SΠn
n→∞ n→∞

− +
этих монотонных последовательностей SΠn (↑) и SΠn (↓) не зависят от вы-

бора последовательности {∂Π }n>1 разбиений, если lim k∆nΠ k = 0 (т.е.

n
n→∞
когда все линейные размеры ячеек разбиения ∂{Πn } стремятся к нулю).
+ −
b). Проверить, что верхняя SΠ n и нижняя SΠn суммы Дарбу функ-

Sn
N
ции f, подчиненные разбиению ∂{Πn } = ∂Πnk , равны, соответственно,
k=1
интегралам следующих ступенчатых функций

X
Nn
fΠ±n : Ω 3 x 7→ fΠ± (x) = m±
k · 1Πk (x) ,
k=1 (10.4)
причем fΠ−n ↑ п.в. и fΠ+n ↓ п.в. , если lim k∆nΠ k = 0.
n→∞

c). Проверить, что S − (f ) = S + (f ), если fΠ−n ↑ f п.в. и fΠ+n ↓ f п.в. при

lim k∆nΠ k = 0.
n→∞

Пункт c) упражнения 10.1.3 позволяет дать

7
Жан-Гастон Дарбу (1842–1917) — французский математик. Известен благо-
даря своим результатам в математическом анализе и дифференциальной геомет-
рии.
10.1. Интеграл Римана и интеграл Лебега 163

Определение 10.1.10. Если fΠ−n ↑ f п.в., а fΠ+n ↓ f п.в. при

lim k∆nΠ k = 0, то функция f : Ω → R называется интегрируемой по
n→∞
Риману8 , а число S − (f ) = S + (f ) называется
R (определенным) интегралом
Римана функции f и обозначается так: Ω f (x) dx.
Упражнение 10.1.4. Проверить, что пределы нижней и верхней сумм
Дарбу для функции Дирихле9
(
1, x ∈ Q,
D(x) = (10.5)
0, x ∈ R\Q.

различны. Тем самым, эта функция не интегрируема по Риману. И хотя

функция Дирихле отличается от некоторой иной(!) непрерывной (какой?)
на множестве меры нуль, эта функция не является почти всюду непрерыв-
ной. Более того, она всюду разрывна.
Впрочем, пространство функций, интегрируемых по Риману, весьма ши-
роко. А именно, справедлива
Лемма 10.1.1. Функция f : Ω → R интегрируема по Риману, если и
только если она ограничена и почти всюду непрерывна.
♥10 Если ступенчатые функции (10.4) таковы, что fΠ−m (x) ↑ f (x) и fΠ+m (x) ↓
f (x) для почти всех x, а точка x0 есть точка непрерывности ступенчатых
8
Бернхард Риман (1826-1866) — немецкий математик, механик и физик. За
свою короткую жизнь (всего 10 лет трудов) он преобразовал сразу несколько
разделов математики. Он положил начало геометрическому направлению теории
аналитических функций; им введены так называемые римановы поверхности,
разработана теория конформных отображений и даны в связи с этим основные
идеи топологии. Риман указал связь распределения простых чисел со свойствами
дзета-функции, в частности, с распределением ее нулей в комплексной области
— так называемая гипотеза Римана. В ряде работ он исследовал разложимость
функций в тригонометрические ряды и в связи с этим определил необходимые и
достаточные условия интегрируемости в смысле Римана, что имело важное зна-
чение для теории множеств и функций действительного переменного. Созданная
им так называемая риманова геометрия предварила то, что было сделано в общей
теории относительности.
9
Лежён Дирихле (1805-1859) — немецкий математик, внесший существенный
вклад в математический анализ, теорию функций и теорию чисел. Его предки
были выходцами из Бельгии, чем обусловлена необычная для немецкого языка
фамилия, а также имя Лежён (от фр. Le Jeune — молодой человек).
10
Иногда начало и конец доказательств отмечаются соответственно такими
символами: ♥ и .
164 10. Интеграл Лебега

функций fΠ−m и fΠ+m (заметим, что множество всех иных имеет меру нуль),
то эта точка x0 будет также точкой непрерывности функции f и потому
|f (x0 )| < ∞. Обратно, если f почти всюду непрерывна, то fΠ−m (x0 ) ↑ f (x0 )
и fΠ+m (x0 ) ↓ f (x0 ) в каждой точке x0 непрерывности функции f и потому
S − (f ) = S + (f ). 
Задача 10.1.2. Проверить непосредственно, что функция
(
1/n, если x = m/n − не сократимая дробь,
R(x) = (10.6)
0, иначе

1) непрерывна почти всюду;

2) на любом компакте интегрируема по Риману (т.е. S − (R) = S + (R)).
Указание. Пусть N ∈ N, а MN множество точек вида m n , где n 6 N.
Тогда R(x) < 1/N в остальных точках. Далее, составим верхнюю сум-
му Дарбу, соответствующую такому разбиению компакта [0, 1], в которое
как его часть входит объединение ON интервалов, содержащих точки мно-
жества MN , причем µ(ON ) < 1/N . Имеем sup R(x) < 1/N. Поэтому
x∈[0,1]\ON
S + (R) < 2/N. Значит S + (R) = 0 в силу произвольности N.
Принципиальная разница между конструкциями функций f , интегри-
руемых по Лебегу и интегрируемых по Риману, заключается в том, что
требование, определяющее функции интегрируемые по Риману, а именно:

f = f− = f+ почти всюду в Ω , (10.7)

где f − = lim fΠ−n п.в., f + = lim fΠ+n (x) п.в. при lim k∆nΠ k = 0, точнее:
n→∞ n→∞ n→∞
fΠ−n ↑ f − п.в. и fΠ+n ↓ f + п.в.
заменяется на следующее, более слабое: функция f интегрируема по Ле-
бегу, если почти всюду в Ω
f = φ − ψ, где φ ∈ L+ и ψ ∈ L+ . (10.8)
При этом φ ∈ L+ , если φ есть предел почти всюду неубывающей после-
довательности ступенчатыхR функций hn , интегралы от которых ограниче-
Rны, т.е. hn ↑R φ п.в. и hn 6 const . Это гарантирует
R существование
φ = lim hn и аналогичным образом числа ψ, а потому и числа
R n→∞R R
f (x) dx = φ(x) dx − ψ(x) dx, называемого интегралом Лебега функции
Ω Ω Ω
f ∈ L = L(Ω). В частности, f ∈ L, если f ∈ L+ или −f ∈ L+ .
Упражнение 10.1.5. Показать, что функция Дирихле (10.5) интегри-
руемая по Лебегу. Найти ее интеграл Лебега.