164 10.

Интеграл Лебега

функций fΠ−m и fΠ+m (заметим, что множество всех иных имеет меру нуль),
то эта точка x0 будет также точкой непрерывности функции f и потому
|f (x0 )| < ∞. Обратно, если f почти всюду непрерывна, то fΠ−m (x0 ) ↑ f (x0 )
и fΠ+m (x0 ) ↓ f (x0 ) в каждой точке x0 непрерывности функции f и потому
S − (f ) = S + (f ). 
Задача 10.1.2. Проверить непосредственно, что функция
(
1/n, если x = m/n − не сократимая дробь,
R(x) = (10.6)
0, иначе

1) непрерывна почти всюду;

2) на любом компакте интегрируема по Риману (т.е. S − (R) = S + (R)).
Указание. Пусть N ∈ N, а MN множество точек вида m n , где n 6 N.
Тогда R(x) < 1/N в остальных точках. Далее, составим верхнюю сум-
му Дарбу, соответствующую такому разбиению компакта [0, 1], в которое
как его часть входит объединение ON интервалов, содержащих точки мно-
жества MN , причем µ(ON ) < 1/N . Имеем sup R(x) < 1/N. Поэтому
x∈[0,1]\ON
S + (R) < 2/N. Значит S + (R) = 0 в силу произвольности N.
Принципиальная разница между конструкциями функций f , интегри-
руемых по Лебегу и интегрируемых по Риману, заключается в том, что
требование, определяющее функции интегрируемые по Риману, а именно:

f = f− = f+ почти всюду в Ω , (10.7)

где f − = lim fΠ−n п.в., f + = lim fΠ+n (x) п.в. при lim k∆nΠ k = 0, точнее:
n→∞ n→∞ n→∞
fΠ−n ↑ f − п.в. и fΠ+n ↓ f + п.в.
заменяется на следующее, более слабое: функция f интегрируема по Ле-
бегу, если почти всюду в Ω
f = φ − ψ, где φ ∈ L+ и ψ ∈ L+ . (10.8)
При этом φ ∈ L+ , если φ есть предел почти всюду неубывающей после-
довательности ступенчатыхR функций hn , интегралы от которых ограниче-
Rны, т.е. hn ↑R φ п.в. и hn 6 const . Это гарантирует
R существование
φ = lim hn и аналогичным образом числа ψ, а потому и числа
R n→∞R R
f (x) dx = φ(x) dx − ψ(x) dx, называемого интегралом Лебега функции
Ω Ω Ω
f ∈ L = L(Ω). В частности, f ∈ L, если f ∈ L+ или −f ∈ L+ .
Упражнение 10.1.5. Показать, что функция Дирихле (10.5) интегри-
руемая по Лебегу. Найти ее интеграл Лебега.
10.1. Интеграл Римана и интеграл Лебега 165

Лемма 10.1.2. Функция, интегрируемая по Риману, интегрируема

также и по Лебегу, а ее интеграл по Риману совпадает с ее интегралом
по Лебегу.
♥ По условию, fΠ−Rn ↑ f − =
R f = f + 6 fΠ+1 почти всюду в Ω и S − (f ) =
−
S + (f ). Поскольку fΠn 6 fΠ+1 < ∞,R то полагая f 1 = f, f 2 = 0, получаем
условие (10.11) и равенство S + (f ) = f. 
Определение 10.1.11. Говорят, что функция измерима, если она по-
чти всюду конечна и почти всюду есть предел последовательности ступен-
чатых функций.
Замечание 10.1.2. Таким образом, функция интегрируемая по Ле-
бегу (а тем более, интегрируемая по Риману) является измеримой. Соот-
ветственно, если характеристическая функция 1A некоторого множества
A ⊂ Ω не интегрируема по Лебегу, то она не измерима. Пример такого
множества A приведен в замечании 10.1.4.
def def
Задача 10.1.3. 1). Доказать, что f + = max{f, 0} и f − = min{−f, 0},
а потому и |f | = f + − f − интегрируемы по Лебегу, если f ∈ L(Ω).
2). Доказать, что f интегрируема по Лебегу, если R |f | ∈ L(Ω).
Указание. Если ступенчатая функция fn1 ↑ f 1 п.в. и fn1 6 const, то функ-
R max{fn , 0} является ступенчатой, причем max{fn , 0} ↑ max{f , 0} п.в.
1 1 1
ция
и max{f 1 , 0} 6 const . Далее, f = |f | − 2f − .
Следствие 10.1.1. Пусть f и g ∈ L(Ω). Тогда max{f, g} и min{f, g}
интегрируемы по Лебегу, ибо max{f, g} = 12 [(f + g) + |f − g|], а min{f, g} =
− max{−f, −g}.

0 при n1 < x < 1
Упражнение 10.1.6. Пусть fn (x) = Прове-
R R n при 0 < x < n1 ,
рить, что lim fn 6= lim fn .
n→∞ n→∞

Следующие два важных результата о предельном переходе под знаком

интеграла помогут доказать теорему о полноте пространства L = L(Ω).
Теорема 10.1.1 Беппо Ле́ви. 11 Пусть {fn } — последовательность
функций fn ∈ L = L(Ω), причем fn+1 (x) > fn (x) для любого n ∈ N при
11
В отличие от французских математиков Мори́са Леви́ (1838–1910) и По́ля
Леви́ (1886–1971), Бе́ппо Ле́ви (1875–1961) — итальянский математик (ударение
на предпоследний слог). Кроме работ, связанных с интегралом Лебега, Б. Леви
внес большой вклад в теорию разрешения особенностей алгебраических поверх-
ностей.
166 10. Интеграл Лебега

каждом x ∈ Ω. Тогда для почти всех x ∈ Ω существует конечный пре-

дел f (x) = lim fn (x) (т.е. функции fn (x) сходятся поточечно к некото-
n→∞
рой
R функции f (x) почти всюду). Если имеется
R Rконстанта C , такая, что
fn 6 C для любого n, то f ∈ L и lim fn = f .
n→∞

Доказательство достаточно просто изложено, например, в учебнике

Г.Е. Шилова “Математический анализ (специальный курс)”, М.: Физмат-
гиз, 1961 .

R Лемма 10.1.3 П. Фату. 12 Пусть gn ∈RL, gn > 0 и gn → g п.в. Если

gn 6 C < ∞ для любого n, то g ∈ L и 0 6 g 6 C .
R
♥
R Пусть fn = inf(gn , gn+1 , . . .) > 0. Имеем fn ↑ g п.в., fnR 6 gn иR fn 6
gn 6 C. Поэтому,
R согласно
R теореме Б.Леви,Rg ∈ L и lim fn = g. При
этом, 0 6 lim fn 6 gn 6 C, что влечет 0 6 g 6 C. 

Упражнение 10.1.7. Убедиться в том (например, прочитав сказанное

в сноске13 ), что справедливо
R
Следствие 10.1.2. Если f ∈ L(Ω), f > 0 и f = 0, то f = 0 п.в.

Упражнение 10.1.8. Подобрав подходящие примеры, показать суще-

ственность каждого условия и для теоремы Б. Леви, и для леммы Фату.

Упражнение 10.1.9. Показать, что пространство функций, интегри-

руемых по Риману, не полно относительно сходимости, определяемой ин-
тегралом Римана.
Указание. См. абзац после формулы (10.1).
14
Теорема 10.1.2 Ф.R Рисс и Р. Фишер. 15Пространство L, снаб-
женное нормой kφk = |φ|, является банаховым .
12
Пьер Фату (1878-1929) — французский математик, работавший в области го-
ломорфной динамики, приведшей в дальнейшем к так называемым множествам
Мандельброта.
13
Пусть A(x) = lim fn (x), где fn = nf. Имеем A(x) = ∞, если f (x) 6= 0,
n→∞ ∫
но почти всюду A(x) = 0 (а именно там, где f (x) = 0) и потому lim fn = 0.
n→∞
Следовательно, согласно лемме Фату, функция x 7→ lim fn (x) интегрируема, а
n→∞
значит измерима (см. определение). Поэтому она почти всюду конечна, а мно-
жество {x ∈ Ω : f (x) > 0} имеет меру нуль.
14
Фридьес Риcc (1880-1956) — венгерский математик, основатель современно-
го функционального анализа.
Рональд Фишер (1890-1962) - английский математик, статистик и генетик.
10.1. Интеграл Римана и интеграл Лебега 167

♥ Пусть kφn −φm k → 0 при n, m → ∞. Тогда существует возрастающая

R по-
следовательность индексов {nk }k>1 , такая, что kφn − φnk k = |φn − φnk | 6
NP
−1
2−k для всех n > nk . Положим fN (x) = |φnk+1 (x) − φnk (x)|. Последова-
k=1 R
тельность {fN }∞
N =2 является возрастающей и fN 6 1. Согласно теореме
P
∞
Б.Леви, f = lim fN ∈ L(Ω). Следовательно, ряд |φnk+1 (x) − φnk (x)|
N →∞
P∞ k=1

сходится почти всюду. Тем самым, ряд k=1 φnk+1 (x) − φnk (x) тоже
сходится почти всюду. Иными словами, для почти всех x существует16
lim φnm (x). Обозначим этот предел через φ(x). Покажем, что φ ∈ L и
m→∞
что lim kφn − φk = 0. Имеем: для любого ε > 0 существует N > 1,
Rn→∞
что |φnm (x) − φnk (x)| dx 6 ε при nm > N , nk > N . Полагая gnm (x) =
|φnm (x) − φnk (x)| и опираясь на леммуR Фату, перейдем к пределу при
nm → ∞. Получим: |φ − φnk | ∈ L и |φ(x) − φnk (x)|dx 6 ε. Согласно
задаче 10.1.3, φ − φnk ∈ L. Тем самым, φ ∈ L, а kφ − φnk k → 0 при k → ∞.
Отсюда kφ−φn k → 0 при n → ∞, так как kφ−φn k 6 kφ−φnk k+kφnk −φn k .


15
Нормой в линейном пространстве X называется такая функция k·k : X 3
f 7→ kf k ∈ R, которая обладает следущими свойствами: kf k > 0 при f 6= 0 ∈ X,
k0k = 0, kλf k = |λ| · kf k для любого числа λ, kf + gk 6 kf k + kgk. Слова
«пространство X снабжено нормой» означают, что в пространстве X вводит-
ся понятие сходимости. А именно, fn → f при n → ∞, если ρ(fn , f ) → 0, где
ρ(fn , f ) = kfn − f k. При этом говорят, что пространство X является нормирован-
ным. Введенная функция ρ обладает, как легко видеть, следующими свойства-
ми: ρ(f, g) = ρ(g, f ), ρ(f, h) 6 ρ(f, g) + ρ(g, h), причем ρ(f, g) > 0, если f 6= g, а
ρ(f, f ) = 0. Если на множестве X ×X определена функция ρ, обладающая указан-
ными свойствами, то она называется расстоянием в X, а пара (X, ρ) называется
метрическим пространством (вообще говоря, нелинейным). Ясно, что норми-
рованное пространство является линейным метрическим пространством. Мет-
рическое пространство называется полным, если для любой фундаментальной
последовательности {fn }n>1 (это значит, что ρ(fn , fm ) → 0 при n, m → ∞) су-
ществует такое f ∈ X, что ρ(fn , f ) → 0. Если нормированное пространство полно,
то оно называется банаховым в честь Стефана Банаха (1892-1945) — польского
математика, который ввел в науку нормированные пространства и получил фун-
даментальные результаты для линейных операторов, действующих в банаховых
пространствах.
16
Тем самым, фундаментальная последовательность в L содержит подпосле-
довательность, сходящуюся почти всюду.