Книга ЧБИ

Содержание
Введение.................................................................................................................................3
Глава 1. Участники Биржевого Рынка ..............................................................................4
Глава 2. Механика Биржевого Рынка ...............................................................................6
Глава 2.1 Возможности и Желания Участников Биржевого Рынка .........................6
Глава 2.2 Дельта................................................................................................................7
Глава 3. Элементы БИ ........................................................................................................10
Глава 3.1 Атакующие ордера ........................................................................................11
Глава 3.2 Защитные ордера ..........................................................................................13
Глава 3.3 Комбинированные ордера (А+З) .................................................................16
Глава 3.4 Обозначения с "М1" на "М15" ......................................................................17
Глава 3.5 Big Trade ...........................................................................................................21
Глава 4. Cила ценового движения ...................................................................................22
Глава 4.1 Сила ЦД в 3 категориях ................................................................................22
Глава 4.2 Коррекционное ценовое движение............................................................28
Глава 5. Открытый Интерес - его значимость и эффективность ..............................30
Глава 6. Алгоритмы Крупных Участников ......................................................................33
Глава 7. Практика - Читаем БИ.........................................................................................47
Глава 8. Правила и что нужно знать трейдеру перед торговлей ...............................61
© Шадунц Д.В., 2021 2

ВВЕДЕНИЕ
Приветствую Вас мои дорогие читатели.
Казалось бы, за 10 лет моей активной профессиональной деятельности,
особенно учитывая "сегодняшнюю" скорость передаваемой информации -
конкуренция вместе с качеством в трейдинге должна была просто взлететь. Но
этого, парадоксально и увы не произошло. И когда я мониторю внешнюю
информацию о трейдинге, то становится очень печально от того, на сколько
примитивный уровень до сих пор пропагандируют в просторах интернета.
Трейдинг хоть и очень суровый, но является одним из самых честных и
доступных бизнесов на сегодняшний день с просто неограниченными
возможностями. И мне в процессе активного участия, очень хочется наблюдать
за качественным развитием и здоровой конкуренцией в этом прекрасном
бизнесе. Как однажды кто-то сказал: "Если вы боитесь неудачи - вы не
заслуживаете успеха".
В данной книге я постарался максимально кратко и в тоже время развёрнуто
изложить свой ценнейший практический опыт, сохранив при этом всю суть
своего метода. И я очень рад предоставить вам возможность - получить лучшую
подготовку, после которой, смышленые трейдеры приоткроют для себя занавес
в настоящий мир профессионального трейдинга.
https://taplink.cc/deny_graftrade
© Шадунц Д.В., 2021 3

ГЛАВА 1. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОГО
РЫНКА
Все мы знаем, что когда спрос превышает предложение - цена растет, когда
предложение превышает спрос - цена падает. Но рынок не такой линейный и
банальный, как может показаться на первый взгляд и как его воспринимают
большинство трейдеров.
В рынке мерятся силами много профессионалов, и никто из них не может знать
наверняка кто, сколько… и с какой целью покупает или продает. И какой бы
качественной информацией не обладал тот или иной трейдер - вся логика и
расчеты, так или иначе формируются на предположениях о причинных
действиях других участников, которые ВНИМАНИЕ подпитываются актуальной
информацией, поступающей с рынка после "вступления в игру"1.
Предположим что кто-то расшифровал цели другого участника. Где гарантии
того, что вычисленный участник уже не "переиграл" свои цели следуя своему
алгоритму, например в момент того, как рынок начал вести себя иначе?
Правильно их нет и быть не может. Даже если трейдер входит в рынок на основе
инсайдерской2 информации - все может пойти не так по тем или иным причинам.
Чем быстрее трейдеры это поймут, тем быстрее смогут адаптироваться, развить
гибкость мышления и начать действовать более рационально увеличив свои
шансы в конкурентной борьбе.
Крупные участники работают большой позицией и соответственно набирают и
сбывают её частями, т.к. разовые вбросы и выбросы могут не только повлиять
на резкое изменение цены, но и раскрыть намерения крупного участника
поставив его под "удар". Следовательно если крупный участник выходит
например из long3 позиции, то зачем ему например выходить только по рынку
или только лимитами, и вообще зачем ему просто выходить?! Ведь он выходит
частично, а соответственно продавая по рынку и лимитами он одновременно
может проверить мощь текущего спроса, ведь кто-то будет выкупать его
продажи. Таким образом, если покупатель заметит, что спрос на столько высок,
что с легкостью выкупает весь его объем, то это может говорить о наличии в
1"Вступление в игру" - первые покупки или продажи которыми трейдер может начать набирать позицию или
прощупать рынок проверяя силу возможного сопротивления и поддержки.
2Инсайдерская информация - это точные и конкретные сведения о компании, обнародование которых может
оказать существенное влияние на рынок ценных бумаг.
3 Long position - длинная позиция, которую трейдер открывает с целью получить прибыль от роста рынка. А также
Short position - короткая позиция, которую трейдер открывает с целью получить прибыль от падения рынка.
© Шадунц Д.В., 2021 4

данном движении еще более крупного участника или совокупно-направленной
мощи.
Тогда возникает вопрос: зачем при таком мощном спросе полностью выходить с
покупок, когда можно еще до-набрать и продолжить вести long позицию?!
Ответ прост: незачем!
Крупным участникам выгодно прощупывать1 рынок при наборе, сопровождении
и сбыте позиции взамен получая ценнейшую информацию (общий спрос и
предложение, имеются ли другие крупные участники, какое их настроение,
направление, алгоритмы…)2 о текущем состоянии рынка!
Подобно профессиональным боксерам в ринге, крупные трейдеры осторожно
обмениваясь легкими ударами изучая друг-друга - выискивают подходящий
моменты для решающих ударов. Поэтому большую часть времени, рынок
находится во взаимных проверках, в которых и происходит основная
проторговка3.
Если с крупными участниками все более или менее понятно, то что делать
мелким Трейдерам?!
А здесь я приготовил для вас сюрприз, разработав свой уникальный метод
считывания Биржевой Информации, который способен сравнивать силы
крупных участников без личного участия в прощупывании, и при хорошем
уровне чтения легко определять сторону наименьшего сопротивления - а это
можно сказать настоящий "ГРААЛЬ". Таким образом мелкие трейдеры
фактически встают на одну линию с крупными, и у них появляется реальная
возможность конкурировать с ними, хоть пока и на "заднем фоне". А когда
мелкие трейдеры подрастут, они также смогут получать дополнительную
информацию после загрузки и выгрузки своих объемов, наблюдая как меняются
цены после их действий, вычисляя алгоритмы других больших трейдеров,
адаптируя свои под текущее состояние рынка.
Конечно же это только первая половина того, что потребуется для успеха в
становлении проф. трейдером. Вторая половина - это УПРАВЛЕНИЕ в которое
входит ваша способность действовать, адаптироваться, проявлять гибкость,
стойкость, хитрость… в балансе.
1Прощупывание рынка - серия алгоритмических покупок и продаж с целью определить сторону наименьшего
сопротивления.
2При наличии такой информации, потребность в понимании намерений и целей других участников, уже не столь
высока.
3Проторговка - это объём который вошёл в рынок открыв short или long позицию и вышел закрыв short или long
позицию.
© Шадунц Д.В., 2021 5

ГЛАВА 2. МЕХАНИКА БИРЖЕВОГО
РЫНКА
ГЛАВА 2.1 ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ УЧАСТНИКОВ
БИРЖЕВОГО РЫНКА
В момент каждой совершенной сделки, мы по сути своей видим совершенные

транзакции. Мы не знаем, кто продал и не знаем кто купил - это
конфиденциально, но если раскрыть любой pips1 в ценовом движении, мы
узнаем что сделка совершена в таком-то количестве, в такое-то время, по такой-
то цене - это открытая Биржевая Информация (БИ). И вот каждая такая
транзакция появляется за счет определенных Возможностей и Желаний (ВиЖ),
без которых рынка бы просто не существовало, т.к. не появилось бы ни единой
сделки. И вот этот момент практически все упускают из вида - а ведь ВиЖ
являются настоящим "КОЗЫРЕМ В РУКАВЕ".
Что я имею ввиду?! Когда цена идет вверх и мы видим явное преобладание
"покупателя" - это не говорит о том, что цена должна продолжить свое
движение ИМЕННО СЕЙЧАС, ведь "покупателю" это может быть просто не
выгодно. Или когда покупатель при движении вверх подставляет лимитную
заявку с повышенным объемом - это не говорит о том, что "покупатель" начал
сдерживать с конкретной целью, и сейчас цена точно продолжит свое движение,
а если он не сдержал - то он сразу слабый… Если вы замечали за собой такие
размышления, то это просто потому, что вы не учитывали ВиЖ. Ведь данный
"покупатель" подставляя свой лимит действительно может оказаться тем самым
покупателем, который поведет цену и дальше, но вопрос в том, когда у него
появится желание это сделать и появится ли оно вообще?!
Биржевые участники очень часто подставляют bid-ы, потом убирают их - цена
снижается, ударяют по рынку и снова подставляют… - как бы обмениваясь и
подставляясь под удары выясняя кто тут главный. От непонимания этих
процессов, трейдеры испытывают нетерпение, на фоне которого начинают
допускать много ошибок. Но теперь, детально изучив представленную
информацию, у трейдера появится понимание, которое позволит значительно
сократить количество ошибок, предоставив себе возможность составить
реальную конкуренцию в мире проф. трейдинга.
1 Pips/тик - это один шаг цены в ту или иную сторону.
© Шадунц Д.В., 2021 6

Размышляя о ВиЖ, мы по сути определяем характер и поведение с конкретными
действиями крупных биржевых участников, что в свою очередь ведет к
раскрытию биржевых алгоритмов. А понимая алгоритмы крупных участников,
можно и нужно формировать свои алгоритмы, внедряя и получая от их
реализации максимальную пользу!
Вы намного лучше поймете то, что я пытаюсь донести до вас, прочитав данную
книгу от начала до конца. Особенно если вы сделаете это несколько раз
конспектируя и практикуя полученную информацию с реальными данными БИ.
ГЛАВА 2.2 ДЕЛЬТА
На картинке 1 показан детальный пример с разным отображением единой

биржевой информации, которую мы можем наблюдать как на истории, так и в
реальном времени.
В то время как по объемному графику мы видим итоговый проторгованный

объём, а по дельте итоговую разницу за вычетом, bid/ask даёт более полную и
детальную информацию, сколько прошло сделок по bid-у и сколько прошло
сделок по ask-у.
На первый взгляд может показаться, что если bid/ask более полная и детальная
информация, то ее и нужно использовать. Но не нужно спешить с выводами,
особенно в трейдинге, где одно из лучших преимуществ является наблюдение. Я
в своём анализе например использую в основном именно дельту. Но так было
далеко не всегда. В начале для меня особое значение имел основной объём и
ценовое движение. Благодаря этому и не только я и вышел на дельту - это
большая история моего пошагового роста, но сейчас не об этом. Хочется
представить в данной книге максимально конструктивную информацию. И так,
обо всем по порядку.
Bid/ask да, более полный и детальный. Но он значительно сложнее в чтении.

Когда я знаю как именно транслируется информация, мне нужна определенная
её форма, а конкретно итоговая разница, т.е. дельта. Почему? Потому что
дельта по сути показывает результат борьбы - а это уже итог сравнительного
анализа.
© Шадунц Д.В., 2021 7

Картинка 1
Bid/ask/delta также подразделяются ещё на разные формы подсчета: Tick Direct и Aggressor. Развёрнутое
объяснение как они формируются найдёте у меня в Instagram: deny_graftrade - актуальное - важные заметки. И
сразу акцентирую внимание - большой разницы в применении нет, я использую оба метода, первый проверяю
вторым.
Если по bid-у прошло например 130 контрактов, а по ask-у 150, разница всего 20
контрактов - т.е. силы практически уравновешенны, и это уже "мало" интересно
как отдельное целое. Используя bid/ask трейдер будет постоянно отвлекаться
на:
• повышенные объемы, где по сути в сумме отсутствует перевес сил;
• постоянные подсчеты.
что в разы быстрее приведёт трейдера к усталости и снижению его
концентрации. К тому же график дельты вмещает значительно больше
информации за счёт своей компактности (см. картинку 2). Ну и дальше все
поймёте уже в практических примерах).
© Шадунц Д.В., 2021 8

Картинка 2
© Шадунц Д.В., 2021 9
ГЛАВА 3. ЭЛЕМЕНТЫ БИ
Возможности применения рыночных и лимитных ордеров - ЗНАЧИТЕЛЬНО
шире, чем представляют себе 99% трейдеров!
Разбор более слабого покупателя с

Мощные комбинированные атаки с
усиленной лимитной защитой по
лимитной защитой.
ходу движения.
Рыночные атаки покупателей по

лимитным заявкам продавца.
Картинка 3. 335 - прямая атака, т.к.

находится в верхней части бара,
при этом не в конце. 282 и 369 -
атаки на сдерживании, т.к. Картинка 4. Последовательная
Картинка 5. Мощное и более
находятся в конце бара, такие защита с удержанием цены как в
значимое ВЕДЕНИЕ "покупателя",
атаки упираются в лимитного данной ситуации "1+2" - является
но без явного желания в моменте,
противоположного участника и в ВЕДЕНИЕм цены. В данном случае
т.к. цену на лимитах не
данном случае достаточно "продавец", который выставляет
сдерживают. При этом само
мощного. свои лимиты - сдерживает
ПРЕОБЛАДАНИЕ - ЯВНОЕ за
противоположные рыночные атаки
покупателем!
для дальнейшего отброса цены.
© Шадунц Д.В., 2021 10

ГЛАВА 3.1 АТАКУЮЩИЕ ОРДЕРА
Атака (маркет/удар/разбор) - быстрая серия рыночных ордеров повышенным

объемом по любому текущему предложению (лимиту).
Формы атак и их расположение в баре: (см. картинку 3 и 6)

1. Прямая - между серединой и концом бара.
2. Под-заглушенная - между началом и серединой.
3. Заглушенная - в самом начале 1-2 тика.
4. На сдерживании - в самом конце 1-2 тика
Задачи:
1. Напугать или как минимум заставить задуматься противоположную
сдерживающую силу.
2. Проверить мощь лимитного сопротивления.
3. Разбор лимитного сопротивления, например чтобы откинуть цену после
набора позиции.
Возможности и цели:
1. Атаковать с желанием разобрать любые сдерживания, пробить любую
защиту, например после набора необходимой позиции.
2. Атака на проверку наличия и прочности защиты сопротивляющейся стороны
и возможную его реакцию по рынку в ответ, например: a) чтобы
спровоцировать сопротивляющуюся силу и забрать его объем; b) продать
чтобы купить, т.е. если продажи мощно сдерживают, то это может являться
контрольным подтверждение для покупок.
3. Атака как ускоренный выход из позиции…
© Шадунц Д.В., 2021 11

Картинка 6
© Шадунц Д.В., 2021 12

ГЛАВА 3.2 ЗАЩИТНЫЕ ОРДЕРА
Защита (лимит/сдерживание/поджатие) - лимитное сопротивление против

рыночной силы, т.е. сдерживание рыночных ордеров.
Формы защиты: (см. картинку 4,5 и 7)

1. Сдерживание - лимитное удержание цены и основного объёма
противоположных рыночных ордеров.
Картинка 7
Обращали внимание как в слабой активности вдруг появляется повышенный

объём маркет ордерами и тут же его встречают лимит ордерами?! При этом цена
прежняя, как будто и не было ничего. Вопрос: откуда взялся столь повышенный
лимит именно в момент поступления повышенной серии маркет ордеров и
почему при этом малые объемы пропускают?!
© Шадунц Д.В., 2021 13

Или: цена улетает вверх и тут же отскакивает обратно, при этом за доли секунды
появляется распечатанный повышенный лимит в одном тике от самой верхушки.
Вопрос: кто и каким образом смог фантастически быстро выставить лимитную
заявку повышенным объёмом и кто таким-же образом в те же доли секунды
смог среагировать и разобрать ее?!
Думаю ответ на данные вопросы очевиден - крупные участники используют
автоматизированные программные системы в рамках своих алгоритмов.
Например: когда в определенных интересных местах появляется серия маркет
ордеров на продажу, тут же автоматически подставляется серия лимит ордеров,
на проверку наличия встречного алгоритма…
Более значимое сдерживание знаменуется не только удержанием повышенных
объёмов, но и цены в синтезе.
2. Поджатие - это сдерживание с последовательным шагом. Например на
графике можно наблюдать, как повышенные "bid-ы" (маркет ордера
сдержанные лимитами) последовательно повышаются, при этом цена может
проходить ниже, потом отпускают "bid-ы" и снова начинают поджимать -
таким образом отрабатывается определенный алгоритм крупного участника.
Если также и цену начинают сдерживать на лимитах, и появляется динамика
- такое поджатие я называю ВЕДЕНИЕ с явным желанием, т.к. в моменте у
"крупного" участника в рамках алгоритма появляется желание направлено
вести цену, сдерживая и разбирая всё на своём пути.
3. Оттормаживание - это партии лимитных ордеров выставленные на одном
ценовом уровне или с разницей в 1-2 тика против хода цены.
Оттормаживание своими лимитными ордерами на продажу может
организовать как сбывающий свою позицию покупатель, так и
алгоритмический продавец проверяя определенной комбинацией верность
своих суждений. Например: после того, как крупный продавец за счёт своих
лимитных ордеров на продажу поймёт, что покупательская способность
слабая (слабого покупателя такие действия могут напугать), он перейдёт в
режим набора short позиции по хорошим/высоким ценам с целью
последующего ее сбыта по низким ценам. Не исключаем что данную
слабость целенаправленно, всеми своими действиями и видом может
показывать очень мощный покупатель пытаясь ввести в заблуждение
наивного или не очень продавца, чтобы после того, как продавец по полной
включится - забрать его объём.
© Шадунц Д.В., 2021 14

Задачи:
1. Напугать или как минимум заставить задуматься атакующую силу.
2. Проверить мощь сопротивления. Проверку со стороны преобладающей силы
- оцениваю как "приглашение/провокацию", т.е. отсутствие желания вести
дальше цену именно сейчас на фоне желания например до-набрать позицию
по лучшим ценам. Проверку со стороны сопротивляющийся силы - оцениваю
как повышенную осторожность, опасение, ведь если у преобладающей силы
появится желание, она может вынести любое сопротивление.
3. Ведение, например чтобы откинуть цену после набора позиции.
Возможности и цели:
1. Направленное сдерживание цены на уровне и в движении для дальнейшего
ее выброса, например уже после набора необходимой позиции.
2. Защита на проверку рыночного противоположного участника. Цель проверки
может быть очень разной: a) выход из позиции с целью проверить давление
спроса; b) провокация - ведущая сторона создает иллюзию выхода и тем
самым добирает позицию; c) подставить перед уровнем для проверки
противоположной силы, например продать, и если есть сила - купить.
3. Защиту часто ставят в уровень или при движении, перед тем как ударить,
для того, чтобы в это же время если ударят в обратку, ведущая сторона
смогла сдержать цену и напугать/заставить призадуматься того, кто ударил.
При этом сдержав цену, ведущая сторона также проверит силу
сопротивления и получит возможность сверить данный удар с другими его
действиями для вычисления его алгоритма…
© Шадунц Д.В., 2021 15

ГЛАВА 3.3 КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРДЕРА (А+З)
Атака с защитой (см. картинку 5) - проявляется как в связке так и раздельно,

т.е. трейдеры могут атаковать и защищаться сразу в моменте (в течении 1-3
минут с разницей 1-5 тиков) а также могут атаковать и защищаться раздельно
(выявленная защита может стоять в 1:15, атака в 7:20). Также нужно учитывать
тот факт, что мы можем увидеть атаку, но при этом не увидеть защиту не только
потому, что покупатель не выставил ее, но еще и потому, что например просто
не было рыночных продаж - не ударили в активную защиту. Такая защита
является предполагаемой и имеет под собой четкие основания.
© Шадунц Д.В., 2021 16

ГЛАВА 3.4 ОБОЗНАЧЕНИЯ С "М1" НА "М15"
Картинка 8
© Шадунц Д.В., 2021 17

Картинка 9
© Шадунц Д.В., 2021 18

Картинка 10
© Шадунц Д.В., 2021 19
Картинка 11
© Шадунц Д.В., 2021 20

ГЛАВА 3.5 BIG TRADE
Big trade - это индикация максимальной сделки (trade) для каждого уровня
кластера, т.е. максимальная разовая покупка/продажа по конкретной цене в
конкретное время. По сути Big Trade это те же bid-ы и ask-и, которые
транслируются с Time&Sales aggregate на график - считывается также как и
"накопительная" дельта. Значимость определяется размером сделок, качеством
алгоритмических взаимосвязей и здравым смыслом. Например 35 bid по big
trade - менее значим чем 350 bid по накопительной дельте (агрессор), при этом
250 bid по big trade будет более значим 350 по накопительной, но если
накопительная в паре с атакой, перевес хоть уже и незначительный, снова будет
на стороне накопительной.
На картинке 12 показан big trade, где зелёными и красными кружками на цене
обозначены объемы свыше 10 контрактов, фиолетовыми и желтыми кружками
побольше - свыше 25 контрактов.
Картинка 12
© Шадунц Д.В., 2021 21
ГЛАВА 4. CИЛА ЦЕНОВОГО
ДВИЖЕНИЯ
ГЛАВА 4.1 СИЛА ЦД В 3 КАТЕГОРИЯХ
Если количество объёмов выставленных по лимиту (100/150/250) на графике М1

слишком мало за счёт низкой текущей ликвидности1 в рынке - снижаем лимит,
если много - повышаем. Настроить нужно так, чтоб было комфортно читать.
Сила ценового движения "М15" в 3 категориях: 250/360/600 - настройка
аналогичная, прибавляем/убавляем в зависимости от текущей ликвидности в
рынке См. картинку 13.
ВАЖНО: основную мощь представляют доминирующие объемы "М1"
перенесённые на "М15", где четко определяется рыночная сила и значимые
места, такие как признаки набора/сбыта, включения… т.е. поддержки/
сопротивления. См. картинку 14.
Далее с "М15" переносим выборочную (если перенести всё - будет "каша"),
только самую важную информацию на "D1", где четко определяется глобальная
сила и ещё более значимые места, такие как синтезированные с большим
диапазоном признаки набора/сбыта, включения… См. картинку 15.
Признак набора - это усиленная борьба в диапазоне.
Признак сбыта - очень схож с признаком набора, но имеет в своей основе

подозрительное поведение цены в рамках "игры" с ордерами. Т.е. цена начинает
вести себя не так, как должна. Например начинает преобладать продавец, при
этом видно что покупатель не хочет или уже не может уверенно вести цену, а
продавец вроде хочет и может, но не ведёт и снова цена немного
приподнимается.
Данные тактические шаги на продажу может применять сбывающий свою
позицию крупный покупатель, который и проявился на графике как
преобладающий продавец. Крупный покупатель выходит и может показаться,
что лучше работать в short. Это так, но только после того, как цена будет готова
к движению. Т.е. когда крупный сбывающий покупатель выйдет из позиции
(выход цены за пределы признаков набора/сбыта на сломе динамики) или
появится непреодолимая противоположная сила (продажи в таком случае
1 Ликвидность - это способность активов быть быстро купленными и проданными по цене, близкой к рыночной.
Т.е. чем выше объем совершаемых сделок в активе, тем выше его ликвидность.
© Шадунц Д.В., 2021 22

Картинка 13. Особое внимание на то, что все элементы набирают значимость только в синтезе!
значительно усилятся, т.к. покупатель начнет ускоренно избавляться от

позиции). А до этого момента, он будет поддерживать спрос (меньше покупать -
больше продавать), т.к. ему не выгодно продавать по все более низким ценам.
Также нужно учитывать тот факт, что во время сбыта long позиции, покупатель
своими продажами (частичным выходом) также проверяет наличие и мощь
текущего спроса. И обнаружив еще более крупного покупателя, может
передумать полностью выходить. Более того, он может даже усилиться/добрать
позицию для дальнейшего long движения.
© Шадунц Д.В., 2021 23

Картинка 14.2
© Шадунц Д.В., 2021 24

Возможно даже, что покупатель изначально и не планировал полностью
выходить, а наоборот по своим расчётам в рамках своего алгоритма хотел
Картинка 14
© Шадунц Д.В., 2021 25
Картинка 15
© Шадунц Д.В., 2021 26
добрать/усилить позицию. Но перед тем как это сделать, нужно было убедиться
в верности такого решения.
Как бы оно ни было, несколько вариантов развития событий говорит об одном -
продажа с зарождением нового тренда интересна, но не сейчас. Покупки в
продолжение текущего тренда интересные, но в ближайшее время - очень
осторожные.
Я думаю вы уже поняли, что ни в коем случае нельзя начинать действовать не

дождавшись чёткого подтверждения. И "нельзя заливать всю позицию по одной
линии" - это одно из очень мощных правил крупных участников биржевого
рынка.
Если вдруг вам сложновато понять признаки сбыта и не только - не стоит
переживать и тратить на это свое время и силы. Когда начнёте активно
формировать и применять свои алгоритмы, вы наберетесь опыта по применению
различных выгодных вариаций и начнёте видеть и понимать всю эту красоту и
изящность гениальных ходов других участников биржевого рынка.
А чтобы иметь представление о действующих алгоритмах крупных участников в

виде уловок, хитростей, манипуляций… - прочтите книгу Эдвина Лефевра
"Воспоминания Биржевого Спекулянта" и другие его книги про главного героя.
© Шадунц Д.В., 2021 27

ГЛАВА 4.2 КОРРЕКЦИОННОЕ ЦЕНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Коррекция - инерционный откат ценового движения против преобладающей

силы.
Если цена уверенно идет в сторону своего преобладания, при этом на пути
отсутствуют явные препятствия и вдруг цена начинает инерционно откатываться
- не сложно понять, что цену по тем или иным причинам просто отпускают, и
отпустить её могут вплоть до мощной области защиты преобладающей силы, где
с очень высокой вероятностью преобладающая сила снова возобновится (см.
картинку 16).
Коррекция является хорошим признаком для подготовки к набору или до-набору
позиции.
© Шадунц Д.В., 2021 28

Картинка 16
© Шадунц Д.В., 2021 29

ГЛАВА 5. ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС - ЕГО
ЗНАЧИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Из данного примера вы заметите, что рынок может расти и падать как при
положительном, так и отрицательном ОИ - поэтому так важно понимать именно
процессы:
Первый сбывающий продавец купил 10 000 (+2 000 публика в проторговке),

второй набирающий продавец продал 5 000 (+5 000 публика в проторговке).
ОИ отрицательный (10 вышли, 5 зашли) - цена повышается за счёт большего

объёма на покупку.
Позже первый сбывающий полностью вышел, теперь задача набрать позицию

по хорошим ценам. Ведь он не просто так выходил из sell позиции. Для этого
нужна манипуляция - спровоцировать нисходящее движение (вселить надежду
публике на продолжение нисходящего тренда)
Покупатель продаёт 3 000 (+2 000 публика в проторговке), второй набирающий

продавец совершив ошибку осторожно откупает 2 000 (+1 500 публика в
проторговке).
ОИ положительный (3 вошли, 2 вышли) - цена снижается за счёт большего

объёма на продажу.
Скрытый покупатель откупает короткую позицию 3 000, другой продавец

допустивший ошибку полностью выкупил свои продажи 3 000, публика в это
время продает на 6 000.
ОИ нейтральный (6 вошли, 6 вышли) - цена входит в диапазон.
Начинается "мероприятие" по набору long позиции крупным участником. Он

покупает 8 000, публика продает 8 000. Т.е. крупный участник скупает так,
чтобы своими покупками не напугать публику.
ОИ нейтральный (8 + 8 = 16 вошли в рынок) - цена остается в диапазоне.
Покупатель набрав позицию усиливает покупки +10 000. Публика заподозрив

что-то неладное, стала откупать + 5 000
ОИ положительный (10 вошли, 5 вышли) - цена устремилась вверх за счёт

большего объёма на покупку…
© Шадунц Д.В., 2021 30

Через некоторое время продолжительного роста публика полностью вышла из
short позиций и начала покупать получая прибыль. Крупный покупатель после
хорошего роста цены, начал сбывать позицию продавая по 10 000, текущий
попутный спрос публики 5 000.
ОИ отрицательный (10 вышли, 5 зашли) - цена снижается за счёт большего

объёма на продажу.
Сюда же прибавим взаимозависимость других рынков, где фьючерсный и

опционный могут выступать лишь хеджем для фондового рынка. В то время как
трейдер в отрыве от единых глобальных алгоритмов тех или иных крупных
участников может учитывать ОИ только фьючерсного рынка. По итогу, в
основном всё движение зависит именно от действующих алгоритмов крупных
участников и синергии публики. Не зря ведь профессионалы разрабатывают
такие алгоритмы, которые направлены на вычисления других алгоритмов).
Уже могли промчаться мысли: 1) ОИ - это крутая информация и ей обязательно

нужно пользоваться; 2) ОИ бесполезен/не эффективен, зачем он вообще
нужен?! В обоих случаях мысли верные, но только от части.
ОИ является отличным дополнением (и не только) к считыванию биржевой
информации, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА И НЕ ВЕЗДЕ. И если вы будете очень
внимательны, вы заметите как, когда и где, применение ОИ максимально
целесообразно и эффективно.
Пример: на фоне хорошего уровня считывания действующих алгоритмов и их
наличия в рынке, эффективность применения ОИ приравнивается примерно к
15%, при этом расход ресурсов (внимание, концентрация, мониторинг…) - будет
примерно 40%. Так не лучше ли эти 40% направить на выявление
дополнительных алгоритмов, эффективность от применения которых будет
процентов 80?!
Смекаете? Далеко не все, что работает - целесообразно использовать в целом
или в данный момент времени, особенно когда имеется более эффективная
альтернатива.
Что я имею ввиду? Бывают такие рынки, где количество и эффективность
выявленных алгоритмов снижается процентов до 25 и ниже - рынок становится
более волатильным (подвижным). А в более волатильном, мало-ликвидном
рынке, вычислить крупных участников становится сложнее за счёт сильного
разброса объёмов и цены. Такой рынок непрост и для самих крупных
участников, т.к. в него уже не загрузишь привычный объём. И вот это время -
© Шадунц Д.В., 2021 31

когда эффективность применения ОИ поднимается примерно до 60%. И так
абсолютно с любой информацией - всему есть своем место и время! Если вы из
тех трейдеров, которые это понимают - вы "на коне"!
© Шадунц Д.В., 2021 32

ГЛАВА 6. АЛГОРИТМЫ КРУПНЫХ
УЧАСТНИКОВ
Все цифры условные, т.к. многое зависит не только от выбранного
инструмента, но еще и от его текущей ликвидности и волатильности.
На управление позицией 5 000 контрактов, при средней стоимости контракта

$200 000 нам потребуется (5 000 * 200 000) $1 млрд. Мы берем полную стоимость
контракта, т.к. на такой большой объем брокер вряд ли согласится на ту же
начальную Маржу в $10 000, т.к. риски слишком высокие.
Располагая таким объемом, мы не можем просто "взять и купить" где нам

вздумается, т.к. в рынке много других профессиональных участников, которые и
по капиталу и по программному обеспечению… имеют явное превосходство.
Также нужно учитывать, что объем в размере 5000 контрактов нужно не просто
набрать (рассмотрим ситуацию с покупкой), но еще и грамотно сбыть. Т.е. сбыть
таким образом, чтоб своей распродажей не обвалить цену до уровня ниже
закупочных. Ведь при таком сценарии можно не только все потерять, но и
остаться должным. Особенно если брокер по тем или иным причинам
предоставит возможность использовать начальную Маржу на такой объем.
Это риски, с которыми приходится иметь дело крупным участникам, у которых с
одной стороны много плюсов, а с другой стороны целый ряд минусов, в
принципе как и у мелких. Поэтому важно знать, ценить и активно использовать
свои сильные стороны. И что ОЧЕНЬ ВАЖНО - БЕЗ четкого плана
последовательных действий, т.е. АЛГОРИТМА учитывающего все возможные
риски, набор позиции, управление… сбыт - В РЫНКЕ делать НЕЧЕГО, особенно
с большим объемом!
Приступаем…
После проведения комплексного анализа биржевой информации и перед тем
как начать набирать long позицию, нам нужно проверить как чувствует себя
рынок. На решение этой задачи мы выделим 20% (1 000 контрактов)
оборотного капитала на отдельный проверочный счет. Это значит что мы
сможем покупать и продавать до 1 000 контрактов с проверочного счета n-ое
количество раз, не увеличивая при этом основную позицию без необходимости.
Ведь если рынок не готов, нам данная позиция будет не нужна, а если готов, мы
© Шадунц Д.В., 2021 33

будем добирать объём в основную позицию по мере роста цены, также
наблюдая за реакцией цены на наш объем.
⁃ Цена идет вверх и нам нужно проверить на сколько силен покупатель. Для
этого мы откроем short (начнем продавать) от текущей цены 1500 с
проверочного счета, выставляя лимитные заявки (ask) на продажу 300
контрактов против восходящего движения, и если в наш sell лимит (ask)
сильно ударят рыночными покупками, мы сразу же ответим ударив по рынку
продав еще 400 контрактов, чтобы проверить лимитную защиту (bid)
покупателя.
⁃ Наткнувшись на нашу лимитную продажу в 300 контрактов, покупки не
ослабли, и после нашего ответного рыночного удара в продажу 400
контрактов, сразу появилась лимитная защита (bid). Т.е. покупатель выносит
(разбирает) все лимитные продажи и при этом выставляет лимитную защиту,
последовательно поджимая цену выше, что подтверждает присутствие
крупного участника и его высокое желание отбросить (вывести) цену выше.
а) Основная позиция: 0
b) Позиция на проверочном счете: открыт short (проданы) 700 контрактов по
средней цене 1502.5
c) Всего проторговано: 700 контрактов (открыто)
d) Время в алгоритме: 1 день
⁃ Наши расчеты подтверждаются и мы продолжаем прощупывать рынок

дальше. Теперь попробуем найти встречного крупного продавца. Выкупим
свои 700 контрактов ударом по рынку 300 контрактов, и если мы найдем
крупный лимит продавца (ask) по типу нашего предыдущего - выставим лимит
на покупку 400 контрактов, чтобы проверить силу и желания данного
продавца.
⁃ Выкупив 300 контрактов ударом по рынку, продавца мы не нашли. В наш
выставленный лимит на покупку 400 контрактов никто не ударил. Цена ушла
выше и мы выкупили оставшиеся 400 контрактов мелкой серией по 5-10
контрактов закрыв short (1515) на проверочном счете. На задействованный
объем в 700 контрактов мы получили расход в 75 тиков и оно того стоило,
ведь "Покупательскую способность можно определить только на
практике - путем тестирования рынка, наблюдая как изменяются цены
после вступления в игру".
© Шадунц Д.В., 2021 34

а) Основная позиция: 0
b) Позиция на проверочном счете: 0, закрыт short (выкуплены) 700 контрактов
по средней цене 1510. Расход: -75 тиков на 700 контрактов.
c) Всего проторговано: 1400 контрактов (700 + 700 закрыто).
d) Время в алгоритме: 2 дня
⁃ После того, как мы убедились в своих предположениях и наличии высокого

спроса, пришло время набирать позицию. Делать мы это будем также очень
осторожно, наблюдая как меняется цена в момент и после наших действий
(покупок и продаж), вычисляя алгоритмы других участников и не исключая
версию, в которой данный покупатель по факту может оказаться мощным
продавцом с целью ввести в заблуждение других участников! После покупки
первой партии в 1000 контрактов, по нашим расчетам цена должна
ускориться. Покупать будем комбинированной серией по 250 (*4)
контрактов - атакуя (150 контр.) по рынку и защищая (100 контр.) лимитами
цену от падения.
⁃ Как и предполагалось, наши покупки 1000 контрактов особо никто не
сдерживал и цена ускоренно прошла вверх еще 100 тиков (1525). Набор
основной позиции в данный момент времени проходит успешно. Теперь
подождем, посмотрим как цена будет вести себя дальше.
а) Основная позиция: открыт long (куплено) 1000 контрактов по средней цене
1520.
b) Позиция на проверочном счете: 0
c) Всего проторговано: 2400 контрактов (1400 + 1000 открыто).
d) Время в алгоритме: 3 дня
⁃ После покупки первой части основной позиции, цена прошла еще 50 тиков
(1530) и остановилась в диапазоне 100 тиков (1520 - 1530) на пару дней.
Попробуем подтолкнуть немного цену с проверочного счета прикупив 500
контрактов.
⁃ После покупки 500 контрактов комбинированной серией по 100-150
контрактов, цена устремилась выше диапазона еще на 50 тиков (1535) и мы
обратно продали 250 контрактов разовым ударом по рынку, чтобы
проверить поддержку покупок, и мы нашли ее воткнувшись в лимитную
защиту (bid) по цене 1534, поэтому больше продавать не стали.
© Шадунц Д.В., 2021 35

а) Основная позиция: без изменений (long 1000 контрактов по средней цене
1520).
b) Позиция на проверочном счете: открыт long (куплено) 250 контрактов по
средней цене 1530 (открыт long 500 контрактов по средней цене 1530, и закрыта
часть long-а (распродано) 250 контрактов по средней цене 1534). Прибыль: +40
тиков на 250 контрактов.
c) Всего проторговано: 3150 контрактов (2400 + "750 из которых 500 куплено
и 250 продано").
d) Время в алгоритме: 5 дней.
⁃ Пока имеется устойчивый покупатель, попробуем еще прикупить 500

контрактов с проверочного счета, чтобы позже при необходимости своими
продажами проверить силу текущего спроса (желание выкупать защищая
цену от снижения).
⁃ После комбинированной покупки 500 контрактов серией по 100 (*4) с
проверочного счета, цена продвинулась вверх еще на 100 тиков (1545).
1520).
b) Позиция на проверочном счете: открыт long 750 контрактов по средней
цене ≈1537 (250 по ср. цене 1530 + 500 по ср. цене 1540).
⁃ Цена встала в диапазон. Теперь, как и планировали, нужно проверить силу

т е ку щ е го с пр оса! А сд елаем мы это алго ри т ми ч ес к о й с ер ие й
комбинированных продаж. Т.е. будем ударять по рынку и сразу выставлять
защиту, далее после выставления защитного лимита на продажу -
выдерживать паузу и вновь ударять по рынку, и снова… - и при наличии
спроса, заодно постараемся вычислить алгоритм участника, который
поддерживает данный спрос.
⁃ После алгоритмической серии комбинированной распродажи 750
контрактов с проверочного счета, в нижней части диапазона (1530 - 1545) мы
нашли алгоритмического покупателя.
1520).
© Шадунц Д.В., 2021 36

b) Позиция на проверочном счете: 0, закрыт long (распродано) 750 контрактов
по средней цене ≈1534. Расход: -30 тиков на 750 контрактов.
c) Всего проторговано: 4400 контрактов (3650 + 750 закрыто).
⁃ Цена продолжила оставаться в диапазоне (1530 - 1545) еще несколько дней.
Мы снова покупали с проверочного счета на верхней границе диапазона по
500 контрактов - цену сдерживали, тогда мы распродавали позицию - и нас
снова сдерживали. Также пробовали продавать снизу диапазона по 500
контрактов - нас мощно сдерживали, тогда мы откупали позицию - цена
проходила выше свободнее чем при продажах. Мы заметили, что
алгоритмический покупатель больше скупает чем продает, и своими
продажами он хочет сдержать цену (пыл попутчиков), и как только
просыпаются продавцы (напуганные быки, воодушевленные медведи с
надеждой на завершение бычьего тренда…) - он более усиленно скупает. По
всем признакам алгоритмический покупатель скорее всего хочет добрать
позицию и если он здесь ее не доберет, он может начать более усиленно
продавать чтоб отбросить цену ниже и вселить еще больше страха в
покупателей попутчиков и еще больше веры в воодушевленных медведей с
надеждой на завершение бычьего тренда… Понимая что в рынке
присутствует очень мощный алгоритмический покупатель с возможным
желанием добрать позицию, мы решили взять паузу и просто понаблюдать
за ценой. Мы же добирать позицию планируем только на выходе из
диапазона убедившись в своих предположениях и расчетах, ведь всю эту
картину нам специально может показать крупный продавец с целью
реализации своих идей.
1520).
b) Позиция на проверочном счете: 0, проторговано в long и short 8000
контрактов сериями по 500 контрактов. Расход: -250 тиков на 500 контрактов.
c) Всего проторговано: 12400 контрактов (4400 + 4000 открыто и 4000
закрыто).
⁃ Похоже покупатель взял то что хотел, и через пару дней, цена вновь
устремляется вверх и пробивает диапазон (1530 - 1545). Самое время
проверить как воспримет рынок наш удар по рынку комбинированной
© Шадунц Д.В., 2021 37

покупкой в 1500 контрактов. Докупим 1000 контрактов в основную позицию
и 500 контрактов в проверочную.
⁃ Купили 1000 контрактов комбинированной серией по 250(*4) и 500
комбинированной серией 100(*5) в догонку и цена просто улетела,
подтвердив верность наших расчетов. Текущая цена 1595.
а) Основная позиция: long 2000 контрактов по средней цене 1540 (1000 по ср.
цене 1520 и 1000 по ср. цене 1560).
цене 1560.
⁃ После такого хорошего движения, цена приостановилась и было принято

решение усиленно продать 1000 контрактов, чтобы проверить силу защиты
столь мощного спроса.
⁃ Мы усиленно по рынку распродали 500 контрактов серией по 250(*2) закрыв
long позицию с проверочного счёта. И сразу же открыли short позицию
продав в комбинации ещё 500 контрактов с того же счёта. В итоге наши
рыночные продажи сразу же сдержали, а лимиты на продажу (ask-и)
разобрали по средней цене 1590. После такой защиты мы откупили 500
контрактов закрыв short позицию по средней цене 1597 на ускорении и цена
продолжила свой рост.
1540).
b) Позиция на проверочном счете: 0, закрыт long 500 контрактов по средней
цене 1590 + открыт short 500 контрактов по средней цене 1590 и закрыт short 500
контрактов по средней цене 1597. Прибыль: +230 тиков на 500 контрактов (+300
тиков на 500 контрактов с long позиции; -70 тиков на 500 контрактов с short
позиции).
c) Всего проторговано: 15400 (13900 + 500 закрыто + 500 открыто и 500
закрыто).
⁃ На третий день цена приостановилась на отметке 1610 и снова встала в

диапазон. Было принято решение усиленно продать 1000 контрактов с
© Шадунц Д.В., 2021 38

проверочного счета, и если спрос по прежнему высок а защита сильна, то
докупить еще 2000 контрактов в основную позицию.
⁃ Мы продали 1000 контрактов с проверочного счета серией по 250(*4) в
комбинации. Цена спустилась, но очень не значительно. Средняя цена
получилась 1607. Сразу же, но постепенно мы начали откупать short позицию
в 1000 контрактов серией по 5-10 контрактов. Цена последовательно пошла
вверх. Short закрыли по средней цене 1615. Далее продолжили докупать
серией по 5-20 контрактов следующую 1000 контрактов уже в основную
позицию, цена прошла еще 100 тиков. Следующие 500 контрактов серией по
100 - цена прошла еще 50 тиков, и следующие 500 контрактов разово - цена
улетела еще на 100 тиков (1640).
а) Основная позиция: long 4000 контрактов по средней цене ≈1583 (2000 по
ср. цене 1540, 1000 по ср. цене 1620, 500 по ср. цене 1627.5 и ещё 500 по ср.
цене 1635).
b) Позиция на проверочном счете: 0, открыт short 1000 контрактов по средней
цене 1607 и закрыт short по средней цене 1615 контрактов. Расход: -80 тиков на
1000 контрактов.
c) Всего проторговано: 19400 (15400 + 1000 открыто и 1000 закрыто + 2000
открыто).
d) Время в алгоритме: 21 день.
⁃ В течении следующей недели цена выросла еще на 350 тиков до отметки

1675 и мы заметили продавца, который начал влиять на восходящее
движение. А это уже реальная угроза на всю позицию. Мы решили сначала
проверить силу спроса и продать 1000 контрактов с проверочного капитала.
⁃ После продажи 500 контрактов по рынку - цена немного откатила, потом
снова немного приподнялась. Через некоторое время выставили еще лимит
на продажу 500 контрактов, и нам удалось сдержать покупки - это нам
подтвердило ослабление спроса. Еще через некоторое время мы откупили
первые 500 контрактов по рынку и в этот раз уже наши покупки сдержали,
тогда мы подставили лимит на покупку в 500 контрактов и его сразу же
разобрали закрыв наш short - это подтвердило наличие сильного продавца.
≈1583).
цене 1673 и закрыт short по средней цене 1673.
c) Всего проторговано: 21400 (19400 + 1000 открыто и 1000 закрыто).
© Шадунц Д.В., 2021 39

⁃ Если данные усиленные продажи ничто иное как частичный выход крупного
покупателя с целью до-набора позиции, то ему будет выгодно сдерживать
усиленные продажи забирая повышенный объём с рынка по принципу
"меньше продавай - больше покупай", тем самым поддерживая спрос и веру
в продолжение тренда, иначе за счет кого в будущем он будет сбывать свою
позицию?! Если конечно он уже раньше не избавился от большей части
позиции в период повышенного спроса - тогда данная распродажа будет
являться заключительной, что поднимает риск еще на более высокий
уровень. Но пока об этом говорить рано. При любом сценарии - медлить
нельзя, ведь если мы начнем сбывать позицию вместе с крупным
участником, или начнём сбывать в момент полного отсутствия спроса, цена
может просто рухнуть. Попробуем сбыть часть позиции и найти мощную
защиту. Ну а если её нет, то мы выйдем по более выгодным ценам, пока
имеется такая возможность.
⁃ После комбинированной серии продаж по 300 (*5) контрактов с основной
позиции, и рыночной серии продаж по 250 (*2) контрактов с проверочного
счёта, цена откатила на 250 тиков. Воткнувшись в 1650 цена все-таки нашла
поддержку и появился легкий спрос - цена плавно поднялась на 100 тиков
встав в диапазон 1650-1660. Мы усиленно в комбинации откупили 500
контрактов закрыв short позицию на проверочном счете и цена
приподнялась всего лишь на 20 тиков. Получается следующее: когда мы
продаем сверху, цена хорошо идет вниз, а когда продаём снизу, цену уже
хорошо начинают сдерживать. При этом без нашего вмешательства в
покупки, цена без сильных объемов свободно идет вверх, но как только мы
усиленно начинаем покупать, сразу же натыкаемся на мощную защиту.
а) Основная позиция: long 2500 контрактов по средней цене ≈1583.
Распродано 1500 контрактов по средней цене 1668. Прибыль: +850 тиков на 1500
цене 1665 и закрыт short по средней цене 1661. Прибыль: +40 тиков на 500
c) Всего проторговано: 23900 (21400 + 1500 закрыто + 500 открыто и 500
закрыто).
© Шадунц Д.В., 2021 40

⁃ С одной стороны цена сильно откатила, с другой стороны нашла поддержку.
У нас имеются признаки как полной, так и частичной распродажи с целью
до-набора позиции. По взвешиванию сил, покупки хоть и не значительно, но
перевешивают, при чем динамика также сохраняется за покупателем. Что
склоняет предположение больше в пользу частичного до-набора. Но
уменьшает ли это риск на удержание позиции?! -Да, но в данном случае не
значительно. Принято решение распродать минимум половину позиции и
получить больше информации по состоянию рынка.
⁃ Мы очень мощно, ударили по рынку двумя сериями: 500 контрактов с
основной позиции и сразу же 1000 контрактов с проверочной. Все 1500
контрактов сдержали на поддержке. В результате данной проверки мы
убедились в наличии действующего алгоритма у крупного участника. Для до-
набора позиции, ему выгодно меньше продавать и больше покупать - что мы
и продолжаем наблюдать: как только появляются агрессивные продажи, он
их сразу выкупает, когда подключаются мелкие и средние участники с
меньшим объёмом, он продолжает скупать, но так, чтобы не спугнуть, чтоб
цена продолжала снижаться, ведь на нижних ценовых уровнях средние
участники снова начнут пробовать свои силы в продажу и там он снова будет
собирать повышенный объём. Перевес сил сохраняется за покупателем, но
не будем исключать и тот факт, что в процессе частичного сбыта, крупный
участник может не обнаружить хорошего спроса и в итоге приступить к
полной распродаже всей позиции. Пока все варианты говорят об одном -
риск на удержание long позиции повысился, значит нужно действовать
согласно своему алгоритму, т.е. сократить риск на позицию полной или
частичной ее фиксацией или хеджирования используя другие рынки по
назначению!
Распродано 500 контрактов по средней цене 1653). Прибыль: +700 тиков на 500
b) Позиция на проверочном счете: открыт short 1000 контрактов по средней
цене 1652.
c) Всего проторговано: 25400 (23900 + 500 закрыто и 1000 открыто).
d) Время в алгоритме: 31 день.
⁃ Если цена снова начнет плавно подниматься на отсутствии агрессивных

покупок, мы мелкими сериями по 5-10 контрактов откупим 500 контрактов с
© Шадунц Д.В., 2021 41

проверочного счета. Если цена продолжит подниматься ещё выше,
попробуем именно ударить в покупку еще 500 контрактов. Если продавец
ослабит свои продажи, мы снова попробуем продать с проверочного счета,
тем самым проверим силу защиты и если она очень хорошая, еще немного
докупим в основную позицию. Если защита будет не очень… - у нас всегда
несколько вариантов развития событий и все они держатся на здравом
смысле - нужно больше размышлять, вникать в ценовое движение, в ходы… и
алгоритмы. У трейдеров которые много думают о деньгах, паттернах, о своих
страхах…, на это просто нет времени и поэтому они всегда останутся в рядах
дилетантов.
⁃ Цена снова начала плавно подниматься и мы откупили с проверочного счета
500 контрактов мелкими сериями по 5-10 контрактов, цена чуть более
ускоренно пошла вверх и мы по плану ударили еще 500 контрактов в догонку
разово, и мы снова наткнулись на мощный лимит продавца. Более того,
кроме нас появились ещё покупатели, и их тоже сдержала мощная лимитная
защита продавца. Большой объем покупок снова не способен разобрать
проявившегося большого продавца (предполагаемо сбывающего свою
позицию покупателя), что ещё больше увеличивает риск на позицию.
≈1583).
b) Позиция на проверочном счете: 0, закрыт short 1000 контрактов по средней
цене 1655. Расход: -30 тиков на 1000 контрактов.
c) Всего проторговано: 26400 (25400 + 1000 закрыто).
d) Время в алгоритме: 33 дня.
⁃ Характер поведения крупного покупателя стал больше похож именно на

полную распродажу. И если мы начнём активную распродажу в унисон с
данным крупным покупателем, цена может сильно обвалиться и повлиять на
среднюю цену сбыта, причем не в лучшую сторону. Если это все-таки
разводка и покупатель на самом деле хочет добрать позицию, мы лучше
докупим выше со значительно меньшим риском. Принято решение аккуратно
распродать ещё 1000 контрактов с основной позиции сериями по 5-20
⁃ После аккуратной распродажи 1000 контрактов с основной позиции, цена
откатила вниз не значительно и мы решили просто понаблюдать.
© Шадунц Д.В., 2021 42

Распродано 1000 контрактов по средней цене 1655. Прибыль: +720 тиков на 1000
b) Позиция на проверочном счете: 0
c) Всего проторговано: 27400 (26400 + 1000 закрыто).
⁃ Цена оставалась в данном диапазоне (1650-1660) еще пару дней и

продолжила свое снижение. Мы еще день подождали и после того как цена
снизилась на 100 тиков, решили продать с проверочного счета 1000
контрактов, чтобы проверить поддержку. Если вдруг цена обвалится, то мы
зафиксируем прибыль с основной позиции и закроем прибыль с
проверочной позиции компенсировав откатное движение основной
позиции…
⁃ После продажи с проверочного счета 1000 контрактов, серией по 100(4) и
150(4) в комбинации, мы наткнулись на лимитную и рыночную поддержку со
стороны покупателя на отметке 1640. И чтобы проверить, сможем ли мы
сдержать текущие рыночные продажи присоединившись к данному
покупателю - мы выставили лимиты в 500 контрактов на выкуп части short
позиции снизу и по ходу движения цены вверх. Было видно, как продавцы
пытались разобрать не только наши лимиты, но и попутного покупателя к
которому мы присоединились. Цена прошла вверх на 50 тиков и мы ещё и
раз ударили по рынку 500 контрактами закрыв short. Цена еще подскочила
на 50 тиков до своей поддержки 1650. И тогда мы аккуратно еще прикупили
1000 серией по 10-20 контрактов с проверочного счёта открыв long.
≈1583).
цене 1653. Перед этим: открыт short 1000 контрактов по средней цене 1640 и
закрыт short по средней цене 1645. Расход: -50 тиков на 1000 контрактов.
c) Всего проторговано: 30400 (27400 + 1000 открыто и 1000 закрыто + 1000
открыто).
⁃ Продажи ослабли, но это могут быть проделки сбывающего свою позицию

покупателя. Пока наблюдаем и прощупываем рынок. В течении следующих
© Шадунц Д.В., 2021 43

нескольких дней, цена поднялась еще на 150 тиков до отметки 1670,
возвратившись к диапазону мощного сопротивления продавца. Здесь мы
решили разово продать 1000 контрактов с проверочного счета, чтобы
проверить наличие защиты на фоне возобновления спроса.
⁃ После разовой распродажи 1000 контрактов с проверочной long позиции,
цена ускорено пошла вниз. Теперь продажи никто не сдерживает. И мы
сразу же с проверочного счёта снова купили в long 1000 контрактов серией
по 500 в комбинации, и вновь наткнулись на лимитного и рыночного
продавца. Продавец (сбывающий позицию покупатель) на данных ценовых
уровнях по прежнему сдерживает "избавляясь от long позиции" и при этом
перестал выкупать продажи, т.к. скорее всего ему стало это не выгодно.
Риски стали зашкаливать!
≈1583).
цене 1665. Перед этим: закрыт предыдущий long 1000 контрактов по средней
цене 1665. Прибыль: +120 тиков на 1000 контрактов.
c) Всего проторговано: 32400 (30400 + 1000 закрыто и 1000 открыто).
d) Время в алгоритме: 43 дня.
⁃ Принято решение распродать по рынку 1000 контрактов с проверочного

счета, разово 500 и 500 по 5-10 контрактов, и если цена после первой атаки
ускоренно пойдет вниз а после второй мелкой комбинации пойдет вниз
быстрее чем обычно - это ещё раз подтвердит наше предположение об
активном сбыте позиции крупным покупателем. И тогда мы аккуратно
распродадим остатки основной позиции и тем самым закроем текущий
алгоритм.
⁃ После распродажи 1000 контрактов с проверочного счета, наши
предположения подтвердились: после первого удара цена сразу же
обвалилась на 50 тиков, а после последовательного сбыта второй партии
500 по 5-10 контрактов, цена быстрее чем обычно ушла вниз еще на 50
тиков. И тогда мы очень аккуратно распродали оставшиеся 1000 контрактов
с основной позиции серией по 10-20 контрактов, в процессе чего цена
снизилась ещё на 100 тиков.
а) Основная позиция: 0, long 1000 контрактов закрыт по средней цене ≈1653.
Прибыль: +700 тиков на 1000 контрактов.
© Шадунц Д.В., 2021 44

b) Позиция на проверочном счете: 0, закрыт long 1000 контрактов по средней
цене 1658. Расход: -70 тиков на 1000 контрактов.
c) Всего проторговано: 34400 (32400 + 1000 закрыто с основной позиции и
1000 с проверочной).
Алгоритм завершен!
Результаты основной позиции:

Прибыль: +850 тиков на 1500 контрактов = 1 275 000
Прибыль: +700 тиков на 500 контрактов = 350 000
Итого: 3 045 000 тиков на 1 контракт.
Результаты проверочной позиции:

Итого: 300 000 тиков на 1 контракт.
Расход: -75 тиков на 700 контрактов = -52 500

Итого: -465 000 тиков на 1 контракт.
Итого без учета комиссии: 3 045 000 + 300 000 - 465 000 = 2 880 000 тиков на 1
контракт * $10 стоимость одного тика = $28 800 000
Комиссия (на одну сторону - купить или продать) = $2.5 за 1 контракт:

Всего проторговано: 34 400 контрактов (17 200 открыто и 17 200 закрыто).
34 400 * $2.5 = $86 000
© Шадунц Д.В., 2021 45

Итого с учетом комиссии: $28 800 000 - $86 000 = $28 714 000 = 2.87% за 1.5
месяца в алгоритме.
© Шадунц Д.В., 2021 46

ГЛАВА 7. ПРАКТИКА - ЧИТАЕМ БИ
1 day
© Шадунц Д.В., 2021 47
2 day
© Шадунц Д.В., 2021 48
3 day
© Шадунц Д.В., 2021 49
3 day - точки входа
© Шадунц Д.В., 2021 50
4 day
© Шадунц Д.В., 2021 51

5 day
© Шадунц Д.В., 2021 52

© Шадунц Д.В., 2021 53
6 day
© Шадунц Д.В., 2021 54
7 day
© Шадунц Д.В., 2021 55
8 day
© Шадунц Д.В., 2021 56

9 day
© Шадунц Д.В., 2021 57

© Шадунц Д.В., 2021 58

10 day
© Шадунц Д.В., 2021 59
© Шадунц Д.В., 2021 60
ГЛАВА 8. ПРАВИЛА И ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ ТРЕЙДЕРУ ПЕРЕД ТОРГОВЛЕЙ
Перед торговлей - трейдер точно должен знать:
1. Почему он заработает при любом развитии событий? Это самый важный
вопрос, т.к. трейдер должен быть максимально уверен в себе!
2. Что он будет делать, если цена поведет себя так, как и должна была
повести?
3. Что он будет делать, если цена не поведет себя так, как должна была
повести? Например после открытия позиции и других его действий.
4. Что он будет делать, если цена поведет себя так, как не должна была себя
повести?
5. Почему он не заработает при любом развитии событий? Например: если он
постоянно будет сомневаться в том, что цена пойдёт в сторону прибыли и
страдать в ожидании; проводить подсчеты ещё не полученной прибыли и
надеяться на неё; делать одни и те же действия при сделках с разными
рисками, вести постоянные диалоги с самим собой в поисках проблем,
обвинений, причин... вместо того, чтобы четко следовать своему алгоритму
занимаясь управлением.
Краткий пример алгоритмических действий конкурентоспособного

трейдера:
1. Определение стороны наименьшего сопротивления.
2. Как только цена начинает видеть алгоритмы крупных участников - активация
своего алгоритма.
3. После вступления в "игру" - проверка поведения цены. Если цена
подтверждает идею трейдера, начинается сопровождение и подготовка к
увеличению позиции.
4. В сопровождении позиции, наблюдение за силой спроса и предложения
продолжается. При появлении угрозы на позицию, часть фиксируется
незамедлительно. Если риск повышается - применяется хеджирование.
5. Если риск снижается - сопровождение позиции продолжается, при
необходимости - до-набор позиции. Если риск сильно повышается - позиция
незамедлительно закрывается.
© Шадунц Д.В., 2021 61

ПРАВИЛА взятые на заметку у лучших трейдеров - местами дополненные и
скорректированные:
1. Вначале можно позволить мелкие расходы на прощупывание рынка, чтобы
дальше работать по крупному.
2. Ясность придают только направленные/долгосрочные движения.
3. Чувствуй себя уверенно в глобальных движениях, даже если проходят
нормальные реакции.
4. Не входить на пробой перед признаками набора. Не преследовать актив,
лучше подождать и заплатить больше, после того как актив
перегруппируется и сформирует благоприятные условия.
5. Если это коррекция - цена не должна опуститься ниже значимой области
сохранения динамики.
6. Покупай последовательно, например: 20/20/20/40. Получить всю линию
практически по одной цене - неправильно и опасно.
7. Если цена не ведет себя так, как должна - это сигнал опасности. Когда
видишь сигнал опасности, не спорь с ним - выходи. Через некоторое время,
если все в порядке, ты всегда сможешь вернуться.
8. После достижения достаточной прибыли у тебя должно быть терпение, но не
позволяй терпению создать настроение игнорирующее сигналы опасности.
9. Надежда и страх сталкивают с опасностью.
10. Покупательскую способность можно определить только на практике - путем
тестирования рынка, наблюдая как изменяются цены после вступления в
игру.
11. Следует иметь серьезную вескую причину, чтобы вступить в сделку, а также
серьезную и вескую причину для того, чтобы закрыть сделку.
12. Именно терпение делает деньги - вот ключ к успеху. Нетерпение стоит
дорого.
13. Никогда не продавай актив, потому что он кажется слишком дорогим, и
никогда не покупай, потому что он кажется слишком дешевым.
14. Когда фондовый рынок меняет направление, то остается в этом новом
тренде до тех пор, пока его не остановят.
15. Настоящая новая высота означает, что актив пробился сквозь чрезмерное
предложение - и теперь его вновь накапливают и, что самое важное, линия
наименьшего сопротивления направляется резко вверх.
16. Правильность занятой позиции на рынке предопределяется общим
характером движения котировок, а не ростом или снижением курса как
таковым в данный момент времени.
© Шадунц Д.В., 2021 62

Книга ЧБИ

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Книга ЧБИ

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Содержание

© Шадунц Д.В., 2021 2

© Шадунц Д.В., 2021 3

© Шадунц Д.В., 2021 4

© Шадунц Д.В., 2021 5

В момент каждой совершенной сделки, мы по сути своей видим совершенные

1 Pips/тик - это один шаг цены в ту или иную сторону.

© Шадунц Д.В., 2021 6

ГЛАВА 2.2 ДЕЛЬТА

На картинке 1 показан детальный пример с разным отображением единой

В то время как по объемному графику мы видим итоговый проторгованный

Bid/ask да, более полный и детальный. Но он значительно сложнее в чтении.

© Шадунц Д.В., 2021 7

© Шадунц Д.В., 2021 8

Разбор более слабого покупателя с

Рыночные атаки покупателей по

Картинка 3. 335 - прямая атака, т.к.

© Шадунц Д.В., 2021 10

Атака (маркет/удар/разбор) - быстрая серия рыночных ордеров повышенным

Формы атак и их расположение в баре: (см. картинку 3 и 6)

© Шадунц Д.В., 2021 11

© Шадунц Д.В., 2021 12

Защита (лимит/сдерживание/поджатие) - лимитное сопротивление против

Формы защиты: (см. картинку 4,5 и 7)

Обращали внимание как в слабой активности вдруг появляется повышенный

© Шадунц Д.В., 2021 13

© Шадунц Д.В., 2021 14

© Шадунц Д.В., 2021 15

Атака с защитой (см. картинку 5) - проявляется как в связке так и раздельно,

© Шадунц Д.В., 2021 16

© Шадунц Д.В., 2021 17

© Шадунц Д.В., 2021 18

© Шадунц Д.В., 2021 20

Если количество объёмов выставленных по лимиту (100/150/250) на графике М1

Признак набора - это усиленная борьба в диапазоне.

Признак сбыта - очень схож с признаком набора, но имеет в своей основе

© Шадунц Д.В., 2021 22

значительно усилятся, т.к. покупатель начнет ускоренно избавляться от

© Шадунц Д.В., 2021 23

© Шадунц Д.В., 2021 24

Я думаю вы уже поняли, что ни в коем случае нельзя начинать действовать не

А чтобы иметь представление о действующих алгоритмах крупных участников в

© Шадунц Д.В., 2021 27

Коррекция - инерционный откат ценового движения против преобладающей

© Шадунц Д.В., 2021 28

© Шадунц Д.В., 2021 29

Первый сбывающий продавец купил 10 000 (+2 000 публика в проторговке),

ОИ отрицательный (10 вышли, 5 зашли) - цена повышается за счёт большего

Позже первый сбывающий полностью вышел, теперь задача набрать позицию

Покупатель продаёт 3 000 (+2 000 публика в проторговке), второй набирающий

ОИ положительный (3 вошли, 2 вышли) - цена снижается за счёт большего

Скрытый покупатель откупает короткую позицию 3 000, другой продавец

ОИ нейтральный (6 вошли, 6 вышли) - цена входит в диапазон.

Начинается "мероприятие" по набору long позиции крупным участником. Он

ОИ нейтральный (8 + 8 = 16 вошли в рынок) - цена остается в диапазоне.

Покупатель набрав позицию усиливает покупки +10 000. Публика заподозрив

ОИ положительный (10 вошли, 5 вышли) - цена устремилась вверх за счёт

© Шадунц Д.В., 2021 30

ОИ отрицательный (10 вышли, 5 зашли) - цена снижается за счёт большего

Сюда же прибавим взаимозависимость других рынков, где фьючерсный и

Уже могли промчаться мысли: 1) ОИ - это крутая информация и ей обязательно

© Шадунц Д.В., 2021 31

© Шадунц Д.В., 2021 32

На управление позицией 5 000 контрактов, при средней стоимости контракта