III Международная летняя школа по финансовой математике

21-28 августа 2022 года

Принцип суперпозиции для вероятностных решений

уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова
Преподаватель: Шапошников Станислав Валерьевич

1. Аннотация дисциплины

Уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова появляется в разнообразных

экономических, социологических, биологических и физических моделях, для
построения которых используются диффузионные процессы.

Принцип суперпозиции выражает глубокую связь между вероятностными решениями

уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова и решениями соответствующей
мартингальной задачи и активно исследуется последние годы, причем наиболее
известные результаты получены в работах Л. Амброзио, А. Фигалли и Д. Тревизана.
В настоящее время принцип суперпозиции активно применяется для доказательства
существования и единственности вероятностных решений, получения вероятностных
представлений решений нелинейных уравнений, исследования задач теории игр
среднего поля.

В курсе будет дано обоснование принципа суперпозиции, рассказано о его

обобщениях и приложениях. Кроме того, будет рассказано о нескольких открытых
проблемах, связанных с принципом суперпозиции и уравнением Фоккера-Планка-
Колмогорова.

2. Входные требования для освоения дисциплины

Курс рассчитан на студентов 4-6 курсов и аспирантов. Требуется владение теорией

меры, теорией вероятностей, теорией случайных процессов и теорией уравнений с
частными производными в объеме обязательных курсов механико-математического
факультета МГУ.

3. Список литературы

1. Ambrosio L. Transport equation and Cauchy problem for non-smooth vector fields,
Lect. Notes Math., 2008, 2-41.
2. Bogachev V.I., Krylov N.V., Rockner M., Shaposhnikov S.V. Fokker-Planck-
Kolmogorov Equations Amer. Math. Soc., Rhode Island, Providence, 2015.
3. Bogachev V.I., Rockner M., Shaposhnikov S.V. On the Ambrosio-Figalli-Trevisan
superposition principle for probability solutions to Fokker--Planck--Kolmogorov
equations, J. Dynamics Differ. Equ., 33 (2021), 715-739.
4. Trevisan D. Well-posedness of multidimensional diffusion processes with weakly
differentiable coefficients, Electron. J. Probab., 21 (2016), 1-41.
5. P. Cannarsa, R. Capuani, Existence and Uniqueness for Mean Field Games with State
Constraints. In: Cardaliaguet, P., Porretta, A., Salvarani, F. (eds) PDE Models for Multi-
Agent Phenomena. Springer INdAM Series, vol 28. Springer. 2018.