Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
https://cyclone.info-dvd.ru/
Содержание
Введение 3
Стратегия 5
1 этап тестирования 6
2 этап тестирования 7
3 этап тестирования 8
Антистратегия 12
Выводы 13
ВНИМАНИЕ: материал данного документа не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией!
Введение
В данном отчете вы узнаете об инвестиционной стратегии для российского фондового
рынка, которая по своей простоте может сравниться с пассивным инвестированием в
акции, но позволяет зарабатывать значительно больше с меньшим риском.
Если вы живете не в России, то легко можно использовать эту методику с помощью
CFD через форекс-брокеров, предоставляющих CFD на акции РФ.
Гипотеза
"История повторяется" наверняка вы слышали об этом постулате технического
анализа и эта "повторяемость" определяется цикличностью рынков.
Рынок цикличен так как циклична природа:
● цикл времен года,
● цикл день/ночь,
● физиологические циклы и т.п.
Соответственно это влияет и на появление финансовых циклов:
● Отчетность компаний
● Заседания ЦБ
● Выход макроэкономической статистики
● Выборы глав государств и т.п.
Цель исследования: найти повторяющийся (циклический) временной интервал
(покупай такого-то числа/продавай такого-то числа), который позволит заработать
больше в сравнении с пассивным инвестированием.
В качестве исследуемого актива была выбрана обыкновенная акция Сбербанка.
Исследования проводил с помощью нашей разработки - конструктор циклических
стратегий Циклон.
В процессе исследования мы пройдем 3 этапа проверки:
1. Форвардное тестирование: искать точки входа будем с 2014 по 2018 год, а
потом протестируем их на интервале 2018 - 2022
2. Сравнение с пассивным инвестированием в акции: построим графики
доходности Стратегии и самой акции чтобы понять лучше она или хуже
пассивного инвестирования
3. Кросс-тестирование на 7 акциях: тестируем стратегию созданную на
Сбербанке на других акциях
Проведение исследования
Исследование, как уже было описано выше, проводил с помощью робота Циклон на
торговой платформе Metatrader 5, брокер "Открытие инвестиции".
Сам процесс исследования занял буквально 1.5 минуты и в итоге получил вот такую
таблицу:
Стратегия
В результате анализа была выбрана следующая стратегия:
● Покупаем в 11:00 мск 28 числа каждого месяца (или в ближайший рабочий день
если 28 выходной)
● Продаем через 7 дней (или в ближайший рабочий день если дата продажи
выходной) в 11:00 мск
Комментарии:
● Видно, что Стратегия пропускает все критические падения акции
● Стратегия может зарабатывать как на падающем рынке, так и в боковике
Вывод: Стратегия превышает показатели пассивного инвестирования в акции.
Итого: 2 этап проверки пройден.
3 этап тестирования
Проведем самый массовый 3-й этап проверки - тестирование Стратегии на других
акциях.
1) График Стратегии и Лукойла