PRO

Мультиструктура
ADVANCED:

SOCIAL
Модуль 1. Мультиструктура.

1. Терминология.
2. Введение.
3. Фрактальность.
4. Синхронизация таймфреймов.
5. Сложная коррекция.
6. Сильные/слабые свинги.
7. Восстановление структуры.
8. Механика работы маркетмейкера со структурой.
9. Выводы.

1. Терминология.

Фрактальность – способность цены дублировать механику движений

на разных тф.
Субструктура – ​полноценный тренд внутри импульсного или
коррекционного движения на меньших таймфреймах.
Сложная коррекция — Complex Pullback (CPB) — ценовое движение
на младшем тф для уменьшения убыточных позиций маркетмейкера,
формирования отсутствия убытков.
Сильный свинг (strong swing) – свинг, от которого цена получает
реакцию.
Слабый свинг (weak swing) – свинг, мимо которого проходит цена.
Обновление структуры (SMS) – обновление экстремумов
субструктуры без излома структуры старшего таймфрейма.
2. Введение.

Структура является основой, благодаря которой маркетмейкер

формирует зоны, где будет собираться ликвидность в виде ордеров
ритейл-трейдеров. Благодаря этим зонам, маркетмейкер доставляет
цену к своей зоне интереса.

Используя концепт СМ для производительной работы трейдеру

следует понимать процессы, протекающие на младших таймфреймах.
Разобраться в этом помогает мультиструктура.
3. Фрактальность во время ценового движения.
Рынок фрактальный. Процессы из старших таймфреймов повторяются
на младших. Каждая волна имеет свою субструктуру, которую можно
четко увидеть на младших таймфреймах. В волнах этой субструктуры
будет своя субструктура, которую можно увидеть еще на более
младших таймфреймах. Если взять простой пример: автомобиль – узлы
– отдельные агрегаты – детали. Каждая деталь дополняет другую, без
движения на младшем таймфрейме, не будет движения на старшем.

Вот пример того, как bos младшего таймфрейма в зоне интереса

старшего таймфрейма повлек за собой слом часовой структуры. Если
посмотреть внимательнее, можно увидеть, что на младших
таймфреймах таких bos было много, однако к слому структуры
старшего таймфрейма они не привели. Поэтому нужно понимать
контекст мультиструктуры, понимать, в каком направлении двигается
старший, более сильный таймфрейм.
4. Синхронизация таймфреймов.

При анализе графика нужно искать точки синхронизации цены

младшего таймфрейма со старшим. Основная часть сделок должна
совершаться согласно тренду. Контртрендовые сделки заключаются
только в случае полного понимания ситуации, поэтому такой подход
используется только опытными трейдерами.
Распространенная ошибка – неадекватный расчет Risk/Reward
потенциального трейда. Трейды с высоким RR открываются внутри
движения старшего таймфрейма, который все еще продолжает свое
импульсное/коррекционное движение.
Структура старшего таймфрейма может быть восходящая, но структура
младшего — нисходящая. И наоборот, структура старшего таймфрейма
может быть нисходящей, а младшего – восходящей.
Поскольку в рамках концепции мы работаем с наименьшим
масштабом цены, нужно всегда понимать контекст старшего
таймфрейма, чтобы не запутаться и иметь возможность ставить
адекватную цель для своего трейда.

Пример:

h1:
m15:
5. Сложная коррекция (Complex Pullback).

Для старшего таймфрейма, начавшего коррекционное движение,

структура младшего таймфрейма представляет собой сложную
коррекцию. На младших таймфреймах сложная коррекция
полноценное трендовое движение. Благодаря этому можно открывать
контртрендовые позиции по старшему таймфрейму и не ждать
окончания коррекции в POI старшего таймфрейма, чтобы совершить
сделку.
6. Сильные/слабые свинги (Strong/Weak swings).

Сильные (ключевые) – свинги, при подходе к которым цена получает

мощную реакцию (в зоне сильного свинга располагается зона
интереса – POI). Образуются при тестировании зоны интереса
предыдущего сильного свинга. Реакция, которая следует за этим
явлением, вызывает обновление структуры (conf) и аннулирует слабый
свинг.

Сильные свинги становятся слабыми после слома структуры (bos).

Слабые свинги – свинги, за которыми располагается ликвидность. От

таких свингов цена редко получает сильнейшую реакцию. Они
пробиваются с последующим обновлением структуры (conf).

Если внимательно посмотреть на рисунок, можно увидеть восходящий

тренд. При обновлении структуры снимается ликвидность со слабых
свингов, что дает дополнительную силу для импульсного движения
цены. Когда цена приходит в зону интереса маркетмейкера, мы видим,
что происходит слом структуры (conf). Последний слабый свинг
становится сильным, потому что смог положить начало движению
цены.
7. Обновление структуры.

SMS (Shift in market structure) – обновление экстремумов

субструктуры без слома структуры старшего таймфрейма (для
простоты понимания – это структурный conf после bos на младшем
таймфрейме).
8. Механика работы маркетмейкера со структурой.

Для доставки цены маркетмейкеру требуется ликвидность.

Посредством структуры он создает области, где ритейл трейдеры
начинают формировать эту ликвидность.
Как было сказано на прошлых уроках, благодаря манипуляциям
маркетмейкер может собирать эту ликвидность. Проводя такую
​манипуляцию, он оставляет за собой некоторые убыточные позиции,
открытые в обратном от рынка направлении. Чтобы закрыть эти
позиции и избавиться от еще не зафиксированных убытков, он
возвращает цену назад, проводя mitigation (смягчение) этих зон.

Это происходит постоянно. С младшего таймфрейма маркетмейкер

подстраивает структуру, создает зоны накопления ликвидности,
собирает эту ликвидность с помощью манипуляций, направляет цену
в нужном направлении, а благодаря младшим таймфреймам он строит
структуру для старших тф. Весь процесс повторяется. Он нескончаем.
9. Выводы.

Усвоение концепции мультиструктуры и фрактальности цены

позволяет работать против тренда, используя сложную коррекцию и
ставить целью объективные цели.